金信智能中国2025灵活配置混合型发起式
证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 其他指标 ...... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
6.1 审计报告基本信息 ...... 15
6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ...... 17
7.1 资产负债表 ...... 17
7.2 利润表 ...... 18
7.3 净资产变动表 ...... 19
7.4 报表附注 ...... 21

§8 投资组合报告 ...... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 58
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58
8.12 投资组合报告附注 ...... 59
§9 基金份额持有人信息 ...... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ...... 61
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 61
§10 开放式基金份额变动 ...... 61
§11 重大事件揭示 ...... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61
11.4 基金投资策略的改变 ...... 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 62
11.8 其他重大事件 ...... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 66
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66
§13 备查文件目录 ...... 66
13.1 备查文件目录 ...... 66
13.2 存放地点 ...... 67
13.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 金信智能中国 2025 混合

基金主代码 002849

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 1 日

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 84,101,838.64 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 金信智能混合 A 金信智能混合 C

金简称

下属分级基金的交 002849 020435

易代码

报告期末下属分级 84,101,770.09 份 68.55 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金重点投资在未来经济发展中提供智能化生产、设计与服务的
企业，重点包括智能机器、智能穿戴、智能医疗、智能家居、智能
电网以及因采用与新一代信息技术深度融合的智能化而具有比较优
势的企业，通过积极主动的分散化投资策略，在严格控制风险的前
提下实现基金资产的持续增长，为基金持有人获取长期稳定的投资
回报。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面：

1、大类资产配置策略

本基金将通过跟踪考量宏观经济指标及各项国家政策来判断经
济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资
产的风险和预期收益率进行分析评估，制定大类资产的配置比例、
调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金资产将主要投资于智能中国 2025 主题的证券.并根据经
济发展变化，持续跟踪相关行业最新技术及商业模式的发展，动态
调整本基金所涉及的行业及企业，以期获取基金资产的长期稳定增
值。

3、债券投资策略

在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益
团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取
积极的投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管
理，以获取稳健的投资收益。

4、资产支持证券投资策略


本基金管理人通过考量宏观经济形势、资产池结构以及资产池
资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究
标的证券发行条款，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的
影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流
动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

5、衍生品投资策略

1)股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地
投资于股指期货。

2)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中
高风险和中高预期收益产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 王几高 张姗

信息披露 联系电话 0755-82510502 400-61-95555

负责人

电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 400-900-8336 400-61-95555

传真 0755-82510305 0755-83195201

注册地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 深圳市深南大道 7088 号招商银
3040 号前海世茂大厦 2603 行大厦

办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 深圳市深南大道 7088 号招商银
3040 号前海世茂大厦 2603 行大厦

深圳市福田区益田路 6001 号太平

金融大厦 1502 室

邮政编码 518038 518040

法定代表人 殷克胜 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jxfunds.com.cn
址

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室
基金年度报告备置地点 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大
厦 2603

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大厦 8
殊普通合伙） 层

注册登记机构 金信基金管理有限公司 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦


1502 室

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海
世茂大厦 2603

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 12

月 22 日

(基金合同

2023 年 生效 2022 年 2021 年

日)-2023

年 12 月31

日

3.1.1 期间 金 金
数据和指标

信 信
金信智能 智 智
金信智能混合 A 金信智能混合 A 金信智能混合 A

混合 C 能 能
混 混
合C 合C

本期已实现 5,339,358.43 -0.06 1,707,698.95 - 19,163,229.08 -
收益

本期利润 9,798,962.49 1.23 1,278,515.06 - 10,080,148.04 -

加权平均基

金份额本期 0.1106 0.0179 0.0156 - 0.0927 -
利润
本期加权平

均净值利润 7.63% 1.22% 1.18% - 7.06% -
率
本期基金份

额净值增长 10.40% 1.23% 0.68% - 9.20% -
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末可供分 40,129,032.83 32.68 25,368,681.79 - 35,635,762.13 -
配利润
期末可供分

配基金份额 0.4771 0.4767 0.3378 - 0.3288 -
利润

期末基金资 124,230,802.92 101.23 100,474,692.92 - 144,015,923.75 -

产净值

期末基金份 1.4771 1.4767 1.3380 - 1.3290 -
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 84.65% 1.23% 67.27% - 66.14% -
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、自 2023 年 12 月 22 日起，本基金增设 C 类份额类别，增设当期的相关数据和指标按实际
存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金信智能混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -1.20% 0.55% -3.71% 0.51% 2.51% 0.04%

过去六个月 2.29% 0.61% -6.13% 0.54% 8.42% 0.07%

过去一年 10.40% 0.70% -5.15% 0.53% 15.55% 0.17%

过去三年 21.37% 0.70% -16.19% 0.69% 37.56% 0.01%

过去五年 81.39% 0.87% 21.93% 0.77% 59.46% 0.10%

自基金合同生效

84.65% 0.83% 15.70% 0.74% 68.95% 0.09%
起至今

金信智能混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

自基金合同生效

1.23% 0.25% 1.86% 0.64% -0.63% -0.39%
起至今

注：本基金于 2023 年 12 月 22 日新增 C 类份额，C 类份额的计算期间为 2023 年 12 月 22 日至 2023
年 12 月 31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：C 类份额的计算期间为 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金信基金管理有限公司成立于 2015 年 7 月，注册资本 1 亿元人民币，注册地位于深圳前海，
是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳市卓越创业投资有限责任公司及安徽国元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。

截至报告期末，金信基金管理有限公司旗下管理 20 只开放式证券投资基金和 1 只资产管理计
划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

北京大学经济学学士、中国科学院金融学
刘榕 本基金的 2020 年 5 硕士，2002 年开始先后任职于招商基金、
俊 基金经理 月 21 日 - 21 年 景顺长城基金、英大证券资产管理部。
2015 年 5 月加入金信基金，现任金信基金
基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况，本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信智能中国 2025 灵活配
置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）等有关法律法规的规定，针对股票、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了《金信基金管理有限公司公平交易制度》、《金信基金管理有限公司异常交易监控与报告管理制度》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况，本项不适用。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 A 股市场运行呈现震荡调整、结构分化走势。年初疫情修复预期证伪，消费增长乏力，
市场在政策预期和实际经济增长间反复纠结，之后美债利率高企、地产滑坡、地方债务风险、外资流出等因素让市场长时间陷入弱势震荡和存量博弈，市场机会多是主题性的，持续性差，整体机会少。2023 年全年看以电子、TMT 为代表的科技板块相对强势，高股息资产相对抗跌。2023 年A 股主要宽基指数均出现不同程度的下跌，在全球主流资本市场中表现相对落后。


报告期内本基金重点关注具备显著性价比优势的低估值优质股票，随着科技的进步和技术在各行业的运用，融合了科技、人工智能、大数据、智能终端等新技术新模式将有利于金融企业更好的改进流程、服务客户、节约成本和提高效率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末金信智能混合 A 基金份额净值为 1.4771 元，本报告期基金份额净值增长率为
10.40%，同期业绩比较基准收益率为-5.15%；截至本报告期末金信智能混合 C 基金份额净值为1.4767 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.23%，同期业绩比较基准收益率为 1.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前看，A 股市场仍面临多重压力，一个突出表现是持续调整带来信心不足，投资者对经济
增长放缓的担心、房地产市场的调整压力、股东减持套现带来的资金面压力等等，并且上市公司业绩增长乏力，多重因素作用下市场要走出弱势震荡局面压力较大。展望 2024 年，我们预计上市公司全年净利润增速在 5%左右，盈利能力温和修复，中国经济和企业盈利的企稳回升有助于市场情绪的改善，虽然显著见效需要一定的时间，但事情正起积极的变化。2024 年，世界环境、经济增长和资本市场发展的不确定性仍然较大，在震荡的市场中，本基金将继续重点投资于低估值的金融板块。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金
持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（1）本年度，公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了公司从业人员的合规素质和职业道德修养。

（2）本年度，公司按照稽核计划和监管机构的通知对公司投资、研究、基金会计、注册登记、基金销售、金融数据统计、信息技术、用户权限等方面进行了稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性。

（3）通过事前合规防范、事中系统控制和事后完善纠偏的方式，加强对公司产品日常投资运作的管理和监控，保证投资符合既定的投资决策程序和业务流程，基金投资组合及个股投资比例
符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。

（4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。

（5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露的信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理。

（6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分的标准，完善可疑交易模型。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2402360 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金全
体基金份额持有人

我们审计了后附的金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起
式证券投资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变
动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
审计意见 和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处
理规定》(以下合称“企业会计准则”) 及财务报表附注 7.4.2
中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监
会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”)
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
形成审计意见的基础 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无。

其他事项 无。

该基金管理人金信基金管理有限公司 (以下简称“该基金管
其他信息 理人”) 管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2023
年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。


我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注
7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发
布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
管理层和治理层对财务报表的责 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用) ，并
运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照
公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
注册会计师对财务报表审计的责 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
任 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。


(5)评价财务报表的总体列报 (包括披露) 、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 吴钟鸣 查路凡

会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大厦 8 层

审计报告日期 2024 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 1,608,630.51 1,447,722.54

结算备付金 2,427,252.97 2,648,569.44

存出保证金 15,064.26 7,840.92

交易性金融资产 7.4.7.2 151,360,943.59 127,765,086.53

其中：股票投资 107,086,146.83 78,875,708.31

基金投资 - -

债券投资 44,274,796.76 48,889,378.22

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 231,518.15 9,114.57

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 155,643,409.48 131,878,334.00


负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 31,009,406.02 30,992,385.34

应付清算款 - 42,348.95

应付赎回款 82,303.76 60,510.62

应付管理人报酬 125,392.61 127,357.37

应付托管费 20,898.75 21,226.21

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 174,504.19 159,812.59

负债合计 31,412,505.33 31,403,641.08

净资产：

实收基金 7.4.7.10 84,101,838.64 75,106,011.13

未分配利润 7.4.7.12 40,129,065.51 25,368,681.79

净资产合计 124,230,904.15 100,474,692.92

负债和净资产总计 155,643,409.48 131,878,334.00

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 84,101,838.64 份。其中金信智能混合 A 基
金份额 84,101,770.09 份，基金份额净值 1.4771；金信智能混合 C 基金份额 68.55 份，基金份额
净值 1.4767。
7.2 利润表
会计主体：金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 12,824,406.84 4,088,984.11

1.利息收入 55,598.29 65,353.52

其中：存款利息收入 7.4.7.13 55,598.29 65,353.52

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入


其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 8,032,701.92 4,349,280.89
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 412,194.49 -1,081,507.02

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 801,945.52 685,030.11

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 6,818,561.91 4,745,757.80

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 4,459,605.35 -429,183.89
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 276,501.28 103,533.59
号填列）

减：二、营业总支出 3,025,443.12 2,810,469.05

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,777,581.42 1,627,982.71

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 296,263.52 271,330.45

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 780,908.09 739,858.04

其中：卖出回购金融资产 780,908.09 739,858.04
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.23 170,690.09 171,297.85

三、利润总额（亏损总额 9,798,963.72 1,278,515.06
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 9,798,963.72 1,278,515.06
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 9,798,963.72 1,278,515.06

7.3 净资产变动表
会计主体：金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 75,106,011.13 - 25,368,681.79 100,474,692.92
资产

二、本期期初净 75,106,011.13 - 25,368,681.79 100,474,692.92
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 8,995,827.51 - 14,760,383.72 23,756,211.23
号填列）

（一）、综合收益 - - 9,798,963.72 9,798,963.72
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 8,995,827.51 - 4,961,420.00 13,957,247.51
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 59,717,417.41 - 28,707,588.96 88,425,006.37
购款

2.基金赎 -50,721,589.90 - -23,746,168.96 -74,467,758.86
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 84,101,838.64 - 40,129,065.51 124,230,904.15
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 108,380,161.62 - 35,635,762.13 144,015,923.75
资产

二、本期期初净 108,380,161.62 - 35,635,762.13 144,015,923.75
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -33,274,150.49 - -10,267,080.34 -43,541,230.83
号填列）

（一）、综合收益 - - 1,278,515.06 1,278,515.06
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -33,274,150.49 - -11,545,595.40 -44,819,745.89
净资产变动数

（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 15,886,915.83 - 5,503,950.47 21,390,866.30
购款

2.基金赎 -49,161,066.32 - -17,049,545.87 -66,210,612.19
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 75,106,011.13 - 25,368,681.79 100,474,692.92
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

殷克胜 朱斌 陈瑾

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1084 号《关于准予金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 20,297,901.17 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 871 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信智能中国 2025 灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
20,311,689.99 份基金份额，其中认购资金利息折合 13,788.82 份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据基金管理人金信基金管理有限公司 2023 年 12 月 22 日《金信基金管理有限公司关于金信
智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告》的规定，经与本基金托管人协商一致并报中国证监会备案，

自 2023 年 12 月 22 日起本基金增加 C 类份额类别，并对本基金的《基金合同》和《金信智能中国
2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》作相应修改。本基金根据申购费用、销售服
务费等收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份额在投资者
申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；本基金新增加的 C 类基金份额类别，在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。在本基金的基金份额分类实施后，本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原份额转为 A 类份额，已有的 A 类基金份额类别业务规则保持不变。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类资产(含国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于基金合同界定的智能中国 2025 主题的证券不低于非现金资产的 80%，权证投资占基金净资产的比例为 0%-3%，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人金信基金管理有限公司于 2024 年 3 月 29 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和基
金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制财务报表采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风
险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债


初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为企面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或该金融工具的信用风险自初始确认后
并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产款在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

本基金无外币交易。
7.4.4.13 分部报告

本基金无分部报告。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交
易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的
通知》、财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017] 90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税 [2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂
牌公司”) 取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。

(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计
算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 1,608,630.51 1,447,722.54

等于：本金 1,608,470.16 1,447,563.37

加：应计利息 160.35 159.17

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 1,608,630.51 1,447,722.54

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 115,593,219.42 - 107,086,146.83 -8,507,072.59

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 43,783,440.99 415,649.06 44,274,796.76 75,706.71
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 43,783,440.99 415,649.06 44,274,796.76 75,706.71

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 159,376,660.41 415,649.06 151,360,943.59 -8,431,365.88

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 91,671,848.30 - 78,875,708.31 -12,796,139.99

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 48,515,981.24 468,228.22 48,889,378.22 -94,831.24
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 48,515,981.24 468,228.22 48,889,378.22 -94,831.24

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 140,187,829.54 468,228.22 127,765,086.53 -12,890,971.23

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。

7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 132.38 94.18

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 24,371.81 9,718.41

其中：交易所市场 24,371.81 9,718.41

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 150,000.00 150,000.00

合计 174,504.19 159,812.59

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
金信智能混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 75,106,011.13 75,106,011.13

本期申购 59,717,348.86 59,717,348.86

本期赎回（以“-”号填列） -50,721,589.90 -50,721,589.90

本期末 84,101,770.09 84,101,770.09

金信智能混合 C

本期

项目 2023 年 12 月 22 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 68.55 68.55

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 68.55 68.55

注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
金信智能混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 37,598,742.53 -12,230,060.74 25,368,681.79

本期期初 37,598,742.53 -12,230,060.74 25,368,681.79

本期利润 5,339,358.43 4,459,604.06 9,798,962.49

本期基金份额交易产 3,957,911.63 1,003,476.92 4,961,388.55
生的变动数

其中：基金申购款 32,519,427.35 -3,811,869.84 28,707,557.51

基金赎回款 -28,561,515.72 4,815,346.76 -23,746,168.96

本期已分配利润 - - -

本期末 46,896,012.59 -6,766,979.76 40,129,032.83

金信智能混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -0.06 1.29 1.23

本期基金份额交易产 38.26 -6.81 31.45
生的变动数

其中：基金申购款 38.26 -6.81 31.45

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 38.20 -5.52 32.68

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 7,688.18 7,051.56

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 47,783.53 58,070.19

其他 126.58 231.77

合计 55,598.29 65,353.52

注：“其他”为结算保证金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 412,194.49 -1,081,507.02
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入

股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 412,194.49 -1,081,507.02

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 38,056,104.40 66,052,876.82
额

减：卖出股票成本 37,526,859.38 66,945,724.90
总额

减：交易费用 117,050.53 188,658.94

买卖股票差价收 412,194.49 -1,081,507.02
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 1,004,940.44 1,074,580.07
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -202,994.92 -389,549.96
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 801,945.52 685,030.11

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 113,626,061.95 133,101,635.75
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 112,252,272.23 131,020,616.64
总额

减：应计利息总额 1,576,372.05 2,470,436.35

减：交易费用 412.59 132.72

买卖债券差价收入 -202,994.92 -389,549.96

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比区间无债券投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益--其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 6,818,561.91 4,745,757.80
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 6,818,561.91 4,745,757.80

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 4,459,605.35 -429,183.89

股票投资 4,289,067.40 -673,384.73

债券投资 170,537.95 244,200.84

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 4,459,605.35 -429,183.89

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 276,501.28 103,533.59

合计 276,501.28 103,533.59

7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 30,000.00 30,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 2,690.09 3,297.85

账户维护费 18,000.00 18,000.00

合计 170,690.09 171,297.85

7.4.7.24 分部报告

本基金无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

金信基金管理有限公司（“金信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人

深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东

安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东

殷克胜 基金管理人的股东

刘吉云 基金管理人的股东

宋思颖 基金管理人的股东

孔学兵 基金管理人的股东

杨超 基金管理人的股东

汇巨未来投资（深圳）合伙企业（有限合 基金管理人的股东
伙）

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,777,581.42 1,627,982.71

其中：应支付销售机构的客户维护 112,830.28 52,590.07
费

应支付基金管理人的净管理费 1,664,751.14 1,575,392.64

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、本基金于 2023 年 08 月 31 日在相关网站公告，本基金经与托管行协商一致，并履行相关

备案程序，本基金年管理费率自 2023 年 08 月 31 日起由 1.50%调低为 1.20%。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 296,263.52 271,330.45

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、本基金于 2023 年 08 月 31 日在相关网站公告，本基金经与托管行协商一致，并履行相关
备案程序，本基金托管费率自 2023 年 08 月 31 日起由 0.25%调低为 0.20%。

7.4.10.2.3 销售服务费

1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。销售服务费计提的计算公式具体如下：
H＝E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起第 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

2、自 2023 年 12 月 22 日起，本基金增设 C 类份额类别，截至本报告期末本基金无销售服务
费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内与上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内与上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
金信智能混合 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

刘吉云 15.19 0.0000 15.19 0.0000

宋思颖 331,273.31 0.3939 331,273.31 0.4411

注：刘吉云、宋思颖投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有 1,608,630.51 7,688.18 1,447,722.54 7,051.56
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

锦 2023 新股

601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 278 3,127.50 3,077.46 -
航 月 28 受限

运 日

宏 2023 新股

601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 1,152 1,958.40 4,677.12 -
华 月 15 受限

源 日

鼎 2023 新股

603004 龙 年 12 6 个月 流通 16.80 31.19 88 1,478.40 2,744.72 -
科 月 20 受限

技 日

麦 2023 新股

603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 38 2,207.04 2,196.78 -
芯 月 31 受限

彩 日

热 2023 新股

603075 威 年 9 6 个月 流通 23.10 23.31 83 1,917.30 1,934.73 -
股 月 1 受限

份 日

上 2023 新股

603107 海 年 10 6 个月 流通 14.23 18.19 128 1,821.44 2,328.32 -
汽 月 25 受限

配 日

浙 2023 新股

603119 江 年 7 6 个月 流通 15.32 23.87 105 1,608.60 2,506.35 -
荣 月 21 受限

泰 日

603193 润 2023 6 个月 新股 17.38 16.66 123 2,137.74 2,049.18 -
本 年 10 流通


股 月 9 受限

份 日

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 73 1,554.17 1,571.69 -
蛋 月 6 受限

白 日

金 2023 新股

603270 帝 年 8 6 个月 流通 21.77 29.58 103 2,242.31 3,046.74 -
股 月 25 受限

份 日

天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 受限

能 日

众 2023 新股

603275 辰 年 8 6 个月 流通 49.97 39.70 57 2,848.29 2,262.90 -
科 月 16 受限

技 日

恒 2023 新股

603276 兴 年 9 6 个月 流通 25.73 24.88 87 2,238.51 2,164.56 -
新 月 18 受限

材 日

华 2023 新股

603296 勤 年 8 6 个月 流通 80.80 77.75 79 6,383.20 6,142.25 -
技 月 1 受限

术 日

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 71 1,356.10 2,467.25 -
护 月 13 受限

卫 日

华 2023 新股

688347 虹 年 7 6 个月 流通 52.00 42.06 5,288 274,976.00 222,413.28 -
公 月 27 受限

司 日

光 2023 新股

688450 格 年 7 6 个月 流通 53.09 36.42 84 4,459.56 3,059.28 -
科 月 17 受限

技 日

广 2023 新股

688548 钢 年 8 6 个月 流通 9.87 12.75 698 6,889.26 8,899.50 -
气 月 8 受限

体 日

688549 中 2023 6 个月 新股 5.18 8.09 1,082 5,604.76 8,753.38 -
巨 年 8 流通


芯 月 30 受限

日

航 2023 新股

688563 材 年 7 6 个月 流通 78.99 60.49 118 9,320.82 7,137.82 -
股 月 12 受限

份 日

芯 2023 新股

688582 动 年 6 1-6 个 流通 26.74 38.67 181 4,839.94 6,999.27 -
联 月 21 月（含） 受限

科 日

康 2023 新股

688602 鹏 年 7 6 个月 流通 8.66 11.06 447 3,871.02 4,943.82 -
科 月 13 受限

技 日

天 2023 新股

688603 承 年 6 6 个月 流通 55.00 74.14 84 4,620.00 6,227.76 -
科 月 30 受限

技 日

埃 2023 新股

688610 科 年 7 6 个月 流通 73.33 51.00 111 8,139.63 5,661.00 -
光 月 10 受限

电 日

威 2023 新股

688612 迈 年 7 6 个月 流通 47.29 37.97 107 5,060.03 4,062.79 -
斯 月 19 受限

日

精 2023 新股

688627 智 年 7 6 个月 流通 46.77 87.72 98 4,583.46 8,596.56 -
达 月 11 受限

日

逸 2023 新股

688646 飞 年 7 6 个月 流通 46.80 36.07 118 5,522.40 4,256.26 -
激 月 21 受限

光 日

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 300 4,554.00 6,429.00 -
科 月 6 受限

技 日

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 114 3,642.30 5,956.50 -
装 月 22 受限

备 日

688653 康 2023 6 个月 新股 10.50 15.99 460 4,830.00 7,355.40 -
希 年 11 流通


通 月 10 受限

信 日

浩 2023 新股

688657 辰 年 9 6 个月 流通 103.40 78.23 49 5,066.60 3,833.27 -
软 月 25 受限

件 日

锴 2023 新股

688693 威 年 8 6 个月 流通 40.83 43.41 113 4,613.79 4,905.33 -
特 月 10 受限

日

盛 2023 新股

688702 科 年 9 6 个月 流通 42.66 48.18 131 5,588.46 6,311.58 -
通 月 6 受限

信 日

中 2023 新股

688716 研 年 9 6 个月 流通 29.66 36.39 144 4,271.04 5,240.16 -
股 月 13 受限

份 日

艾 2023 新股

688717 罗 年 12 1-6 个 流通 55.66 55.66 1,614 89,835.24 89,835.24 -
能 月 26 月（含） 受限

源 日

爱 2023 新股

688719 科 年 9 6 个月 流通 69.98 60.10 81 5,668.38 4,868.10 -
赛 月 20 受限

博 日

艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 135 3,784.05 6,728.40 -
股 月 29 受限

份 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 31,009,406.02 元，于 2024 年 01 月 05 日 (先后) 到期。该类交易要求本基金
在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未参与转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要为股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险以及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人建设全面风险管理体系，建立了以公司董事会风险控制与审计委员会为核心的、由投资决策委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。在公司管理层下设立投资决策委员会和监察稽核部对公司的风险进行预防和控制；投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产投资战略和投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的；监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。在业务部门层面，公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款存放在本基金的托管行招商银行，与该货币资金相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022 年
12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，金融资产均能以合理价格适时变现。

于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.38%。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 1-5 5 年以

2023 年 12 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 1,608,630.51 - - - - - 1,608,630.51

结算备付金 2,427,252.97 - - - - - 2,427,252.97

存出保证金 15,064.26 - - - - - 15,064.26

交易性金融资 - -44,274,796.76 - -107,086,146.83151,360,943.59
产


应收申购款 - - - - - 231,518.15 231,518.15

资产总计 4,050,947.74 -44,274,796.76 - -107,317,664.98155,643,409.48

负债

应付赎回款 - - - - - 82,303.76 82,303.76

应付管理人报 - - - - - 125,392.61 125,392.61
酬

应付托管费 - - - - - 20,898.75 20,898.75

卖出回购金融 31,009,406.02 - - - - - 31,009,406.02
资产款

其他负债 - - - - - 174,504.19 174,504.19

负债总计 31,009,406.02 - - - - 403,099.31 31,412,505.33

利率敏感度缺 -26,958,458.28 -44,274,796.76 - -106,914,565.67124,230,904.15
口

上年度末 1-3 个 1-5 5 年以

2022 年 12 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 1,447,722.54 - - - - - 1,447,722.54

结算备付金 2,648,569.44 - - - - - 2,648,569.44

存出保证金 7,840.92 - - - - - 7,840.92

交易性金融资 - -48,889,378.22 - - 78,875,708.31127,765,086.53
产

应收申购款 - - - - - 9,114.57 9,114.57

资产总计 4,104,132.90 -48,889,378.22 - - 78,884,822.88131,878,334.00

负债

应付赎回款 - - - - - 60,510.62 60,510.62

应付管理人报 - - - - - 127,357.37 127,357.37
酬

应付托管费 - - - - - 21,226.21 21,226.21

应付清算款 - - - - - 42,348.95 42,348.95

卖出回购金融 30,992,385.34 - - - - - 30,992,385.34
资产款

其他负债 - - - - - 159,812.59 159,812.59

负债总计 30,992,385.34 - - - - 411,255.74 31,403,641.08

利率敏感度缺 -26,888,252.44 -48,889,378.22 - - 78,473,567.14100,474,692.92
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年 12 月 31日）

31 日 ）

1.市场利率下降 25

53,571.61 59,388.35
个基点

2.市场利率上升 25

-53,435.00 -59,278.63
个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-95%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 107,086,146.83 86.20 78,875,708.31 78.50
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 107,086,146.83 86.20 78,875,708.31 78.50

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年 12 月 31日）

31 日 ）

分析 1.沪深 300 指数上

2,492,461.16 1,971,728.54
升 5%

2.沪深 300 指数下

-2,492,461.16 -1,971,728.54
降 5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 106,611,126.42 78,495,257.89

第二层次 44,364,632.00 48,889,378.22


第三层次 385,185.17 380,450.42

合计 151,360,943.59 127,765,086.53

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产

股票投资 合计

债券投资

期初余额 - 380,450.42 380,450.42

当期购买 - 547,499.02 547,499.02

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,522,846.30 1,522,846.30

当期利得或损失总额 - 980,082.03 980,082.03

其中：计入损益的利得或损 - 980,082.03 980,082.03
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 385,185.17 385,185.17

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -29,290.33 -29,290.33
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

项目 交易性金融资产

股票投资 合计

债券投资

期初余额 - 1,397,495.75 1,397,495.75

当期购买 - 4,017,859.69 4,017,859.69

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 10,495,895.83 10,495,895.83

当期利得或损失总额 - 5,460,990.81 5,460,990.81


其中：计入损益的利得或损 - 5,460,990.81 5,460,990.81
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 380,450.42 380,450.42

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -78,818.73 -78,818.73
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：无
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的
金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 107,086,146.83 68.80

其中：股票 107,086,146.83 68.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 44,274,796.76 28.45

其中：债券 44,274,796.76 28.45

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,035,883.48 2.59

8 其他各项资产 246,582.41 0.16

9 合计 155,643,409.48 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 12,594,163.92 10.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 17,897.04 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 34,314.95 0.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 108,860.67 0.09

J 金融业 94,323,174.68 75.93

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,467.25 0.00

M 科学研究和技术服务业 5,268.32 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 107,086,146.83 86.20

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601398 工商银行 2,530,893 12,097,668.54 9.74

2 601939 建设银行 1,803,619 11,741,559.69 9.45

3 601288 农业银行 2,410,499 8,774,216.36 7.06

4 601998 中信银行 1,547,477 8,186,153.33 6.59

5 601166 兴业银行 491,486 7,966,988.06 6.41

6 601328 交通银行 1,289,668 7,402,694.32 5.96

7 002543 万和电气 772,811 6,893,474.12 5.55

8 601229 上海银行 1,115,020 6,656,669.40 5.36

9 601818 光大银行 2,180,642 6,323,861.80 5.09


10 601988 中国银行 1,520,497 6,066,783.03 4.88

11 600919 江苏银行 888,070 5,941,188.30 4.78

12 600016 民生银行 1,255,502 4,695,577.48 3.78

13 600000 浦发银行 493,800 3,268,956.00 2.63

14 002745 木林森 350,600 3,036,196.00 2.44

15 000001 平安银行 227,197 2,133,379.83 1.72

16 600015 华夏银行 330,531 1,857,584.22 1.50

17 601997 贵阳银行 235,388 1,209,894.32 0.97

18 300077 国民技术 56,215 634,667.35 0.51

19 002449 国星光电 60,913 576,846.11 0.46

20 002035 华帝股份 83,600 519,156.00 0.42

21 688347 华虹公司 5,288 222,413.28 0.18

22 688475 萤石网络 2,942 132,095.80 0.11

23 688717 艾罗能源 1,614 89,835.24 0.07

24 688562 航天软件 2,901 69,624.00 0.06

25 688652 京仪装备 1,139 67,712.75 0.05

26 601096 宏盛华源 11,517 62,721.12 0.05

27 688716 中研股份 1,440 56,432.16 0.05

28 688409 富创精密 675 52,859.25 0.04

29 601083 锦江航运 2,779 34,314.95 0.03

30 603270 金帝股份 1,023 31,290.74 0.03

31 603107 上海汽配 1,273 28,961.02 0.02

32 688479 友车科技 1,051 24,509.32 0.02

33 603193 润本股份 1,226 22,101.72 0.02

34 603075 热威股份 828 20,015.88 0.02

35 001376 百通能源 804 17,897.04 0.01

36 688629 华丰科技 452 9,898.80 0.01

37 688548 广钢气体 698 8,899.50 0.01

38 688549 中巨芯 1,082 8,753.38 0.01

39 688627 精智达 98 8,596.56 0.01

40 688653 康希通信 460 7,355.40 0.01

41 688563 航材股份 118 7,137.82 0.01

42 688582 芯动联科 181 6,999.27 0.01

43 688720 艾森股份 135 6,728.40 0.01

44 688648 中邮科技 300 6,429.00 0.01

45 688543 国科军工 113 6,316.70 0.01

46 688702 盛科通信 131 6,311.58 0.01

47 688603 天承科技 84 6,227.76 0.01

48 603296 华勤技术 79 6,142.25 0.00

49 688610 埃科光电 111 5,661.00 0.00

50 688620 安凯微 473 5,590.86 0.00

51 688334 西高院 304 5,268.32 0.00

52 688602 康鹏科技 447 4,943.82 0.00


53 688693 锴威特 113 4,905.33 0.00

54 688719 爱科赛博 81 4,868.10 0.00

55 688631 莱斯信息 130 4,582.50 0.00

56 688646 逸飞激光 118 4,256.26 0.00

57 688612 威迈斯 107 4,062.79 0.00

58 688657 浩辰软件 49 3,833.27 0.00

59 688429 时创能源 176 3,729.44 0.00

60 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

61 688450 光格科技 84 3,059.28 0.00

62 603004 鼎龙科技 88 2,744.72 0.00

63 603119 浙江荣泰 105 2,506.35 0.00

64 603373 安邦护卫 71 2,467.25 0.00

65 603275 众辰科技 57 2,262.90 0.00

66 603062 麦加芯彩 38 2,196.78 0.00

67 603276 恒兴新材 87 2,164.56 0.00

68 603231 索宝蛋白 73 1,571.69 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600919 江苏银行 10,286,552.47 10.24

2 601939 建设银行 8,685,952.00 8.64

3 601398 工商银行 8,016,466.00 7.98

4 601998 中信银行 5,862,266.00 5.83

5 601166 兴业银行 4,852,681.00 4.83

6 601288 农业银行 4,768,765.00 4.75

7 601229 上海银行 3,589,212.00 3.57

8 601818 光大银行 3,158,570.00 3.14

9 601328 交通银行 2,754,398.00 2.74

10 601988 中国银行 1,902,691.00 1.89

11 002543 万和电气 1,560,872.00 1.55

12 600016 民生银行 1,506,163.00 1.50

13 000001 平安银行 798,596.00 0.79

14 688347 华虹公司 392,756.00 0.39

15 600000 浦发银行 218,708.00 0.22

16 688249 晶合集成 161,739.84 0.16

17 688563 航材股份 92,734.26 0.09

18 688717 艾罗能源 89,835.24 0.09

19 688469 芯联集成 88,724.17 0.09

20 688610 埃科光电 81,396.30 0.08

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600919 江苏银行 8,149,951.62 8.11

2 601998 中信银行 2,941,369.22 2.93

3 601398 工商银行 2,924,713.42 2.91

4 601939 建设银行 2,791,583.61 2.78

5 601288 农业银行 2,119,558.78 2.11

6 601328 交通银行 1,699,200.44 1.69

7 601166 兴业银行 1,665,473.51 1.66

8 601997 贵阳银行 1,532,073.15 1.52

9 601229 上海银行 1,521,356.31 1.51

10 601818 光大银行 1,459,031.07 1.45

11 601728 中国电信 1,359,580.92 1.35

12 601988 中国银行 1,307,248.19 1.30

13 600016 民生银行 1,085,661.72 1.08

14 003816 中国广核 1,057,916.00 1.05

15 600000 浦发银行 770,154.90 0.77

16 600015 华夏银行 418,839.51 0.42

17 000001 平安银行 263,448.56 0.26

18 688525 佰维存储 183,843.52 0.18

19 688249 晶合集成 151,622.06 0.15

20 688549 中巨芯 126,699.63 0.13

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 61,448,230.50

卖出股票收入（成交）总额 38,056,104.40

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 44,274,796.76 35.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 44,274,796.76 35.64

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019709 23 国债 16 296,400 29,795,102.47 23.98

2 019703 23 国债 10 142,770 14,479,694.29 11.66

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国建设银行股份有限公司于 2023 年 2 月 16 日因公司治理和内部控制与监管规定不符、未
按规定及时报送案件信息、违规发放房地产贷款等原因，受到国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款的处罚；

中国农业银行股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日因农户贷款发放后流入房地产企业、农村个
人生产经营贷款贷后管理不到位等 19 项违法违规事实，被国家金融监督管理总局采取没收违法所得并处罚款合计 4420.184584 万元的处罚；

除上述证券的发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,064.26

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 231,518.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 246,582.41

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份额
（户） 持有份额 额比例 持有份额

（%） 比例（%）

金信智能 5,846 14,386.21 1,629,943.60 1.9381 82,471,826.49 98.0619
混合 A

金信智能 1 68.55 0.00 0.0000 68.55 100.0000
混合 C

合计 5,847 14,383.76 1,629,943.60 1.9381 82,471,895.04 98.0619

注：1、分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额；

2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 金信智能混合 A 426,992.58 0.5077
理人所
有从业

人员持 金信智能混合 C 68.55 100.0000
有本基
金

合计 427,061.13 0.5078

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 金信智能混合 A 10~50
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 金信智能混合 C 0~10
基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 金信智能混合 A -

本开放式基金 金信智能混合 C -

合计 -

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况，本项不适用。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立于 2016 年 7 月 1 日，截至本报告期末本基金已成立超过三年。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 金信智能混合 A 金信智能混合 C

基金合同生效日

（2016 年 7 月 1 日） 20,311,689.99 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 75,106,011.13 -
额总额

本报告期基金总申购 59,717,348.86 68.55
份额

减：本报告期基金总 50,721,589.90 -
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 84,101,770.09 68.55
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。目前毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 2 年。本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 30,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 4 90,799,806.4 100.00 84,993.01 100.00 -
0

安信证券 4 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华林证券 2 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评价，并根据评价的结果按制度经相关部门及公司领导审核后选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

广发证 214,488,278 100.00 6,656,300,00 100.00 - -
券 .86 0.00

安信证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华林证 - - - - - -
券

万联证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

中信建 - - - - - -
投
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 金信基金关于旗下部分基金增加民生 中国证监会基金电子披 2023 年 1 月 3 日
证券为代销机构并开通定期定额投资 露网站及本公司网站


业务、参加其费率优惠的公告

金信基金关于旗下基金增加北京度小

2 满基金销售有限公司为代销机构并开 中国证监会基金电子披 2023 年 1 月 12 日
通定期定额投资业务、参加其费率优 露网站及本公司网站

惠的公告

金信基金关于旗下基金增加华金证券 中国证监会基金电子披

3 为代销机构并开通定期定额投资业 露网站及本公司网站 2023 年 1 月 15 日
务、参加其费率优惠的公告

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

4 发起式证券投资基金 2022 年第四季 露网站及本公司网站 2023 年 1 月 20 日
度报告

金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披

5 金 2022 年第 4 季度报告提示性公告 露网站、法定报刊及本 2023 年 1 月 20 日
公司网站

金信基金关于旗下基金增加东莞证券 中国证监会基金电子披

6 为代销机构并开通定期定额投资业 露网站及本公司网站 2023 年 3 月 14 日
务、参加其费率优惠的公告

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

7 发起式证券投资基金 2022 年年度报 露网站及本公司网站 2023 年 3 月 30 日
告

金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披

8 金 2022 年年度报告提示性公告 露网站、法定报刊及本 2023 年 3 月 30 日
公司网站

金信基金关于旗下部分基金增加宁波 中国证监会基金电子披

9 银行为代销机构并开通定期定额投资 露网站及本公司网站 2023 年 4 月 17 日
业务、参加其费率优惠的公告

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

10 发起式证券投资基金 2023 年第一季 露网站及本公司网站 2023 年 4 月 20 日
度报告

金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披

11 金 2023 年第 1 季度报告提示性公告 露网站、法定报刊及本 2023 年 4 月 20 日
公司网站

金信基金关于旗下基金增加华西证券 中国证监会基金电子披

12 为代销机构并开通定期定额投资业 露网站及本公司网站 2023 年 5 月 31 日
务、参加其费率优惠的公告

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

13 发起式证券投资基金暂停投资者大额 露网站、法定报刊及本 2023 年 6 月 20 日
申购业务的公告 公司网站

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

14 发起式证券投资基金 2023 年第二季 露网站及本公司网站 2023 年 7 月 21 日
度报告

金信基金管理有限公司旗下 16 只基 中国证监会基金电子披

15 金 2023 年第 2 季度报告提示性公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 21 日
公司网站


金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

16 发起式证券投资基金招募说明书（更 露网站及本公司网站 2023 年 8 月 31 日
新）（2023 年第 1 次更新）

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

17 发起式证券投资基金基金产品资料概 露网站及本公司网站 2023 年 8 月 31 日
要更新

18 金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 2023 年 8 月 31 日
发起式证券投资基金托管协议 露网站及本公司网站

19 金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 2023 年 8 月 31 日
发起式证券投资基金基金合同 露网站及本公司网站

金信基金管理有限公司关于调低旗下 中国证监会基金电子披

20 部分基金费率并修订基金合同等法律 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 31 日
文件的公告 公司网站

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

21 发起式证券投资基金 2023 年中期报 露网站及本公司网站 2023 年 8 月 31 日
告

金信基金管理有限公司旗下 16 只基 中国证监会基金电子披

22 金 2023 年中期报告提示性公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 31 日
公司网站

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

23 发起式证券投资基金 2023 年第三季 露网站及本公司网站 2023 年 10 月 25 日
度报告

金信基金管理有限公司旗下 17 只基 中国证监会基金电子披

24 金 2023 年第 3 季度报告提示性公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 25 日
公司网站

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

25 发起式证券投资基金基金产品资料概 露网站及本公司网站 2023 年 12 月 8 日
要更新

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

26 发起式证券投资基金更新的招募说明 露网站及本公司网站 2023 年 12 月 8 日
书

金信基金管理有限公司关于金信智能

中国 2025 灵活配置混合型发起式证 中国证监会基金电子披

27 券投资基金增加 C 类基金份额及调整 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 21 日
基金份额净值精度并相应修改基金合 公司网站

同和托管协议的公告

28 金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 2023 年 12 月 21 日
发起式证券投资基金托管协议 露网站及本公司网站

29 金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 2023 年 12 月 21 日
发起式证券投资基金基金合同 露网站及本公司网站

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

30 发起式证券投资基金更新的招募说明 露网站及本公司网站 2023 年 12 月 21 日
书

31 金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 2023 年 12 月 21 日


发起式证券投资基金基金产品资料概 露网站及本公司网站

要更新

金信智能中国 2025 灵活配置混合型 中国证监会基金电子披

32 发起式证券投资基金之 C 类份额开放 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 22 日
日常申购赎回业务的公告 公司网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230614-202 0.00 20,383,0 20,383,02 0.00 0.000
30802 27.10 7.10 0

个人 1 20230101-202 31,345,41 0.00 0.00 31,345,419.31 37.27
31231 9.31 08

产品特有风险

1、大额赎回风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
2、大额申购风险
若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件；

2、《金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室。

13.3 查阅方式

本基金管理人公司网站，网址：www.jxfunds.com.cn。

金信基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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