华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
1
华安中小盘成长股票型证券投资基金
2009 年年度报告摘要
2009 年12 月31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2010 年3 月29 日
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告
正文。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安中小盘成长股票
基金主代码 040007
交易代码 040007(前端) 041007(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年4 月10 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,219,215,856.49 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 主要投资于具有持续成长潜力的中小
盘股票,在严格控制投资风险的前提
下,实现基金资产的持续增值。
投资策略 主要依靠基金管理人的研究优势,将科
学有效的选股方法与主动、灵活的投资
操作风格贯穿于组合构建以及组合风
险管理的全过程之中,在分析研判经济
运行和行业景气变化的周期性、以及上
市公司业绩成长性的基础上,积极把握
备选股票的投资机会,为基金份额持有
人获取较高的中长期资本增值。
业绩比较基准 40%×天相中盘成长指数+40%×天相
小盘成长指数+20%×中债-国债总指数
风险收益特征 本基金是积极成长型股票基金,属于证
券投资基金中的较高风险和较高预期
收益品种,其预期风险收益水平高于混
合型基金、债券基金和货币市场基金。
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
4
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
姓名 冯颖 蒋松云
联系电话 021-38969999 010-66105799
信息披
露负责
人 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-50099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路360 号新上海国际大
厦38 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年
2007 年4 月10 日-2007
年12 月31 日
本期已实现收益 -1,017,993,383.88 -2,504,246,413.80 5,298,188,043.69
本期利润 6,402,258,248.23 -12,071,042,338.14 8,460,937,860.00
加权平均基金份额本期利润 0.5893 -0.9518 0.6144
本期基金份额净值增长率 84.31% -57.68% 73.04%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3753 0.2391 0.6521
期末基金资产净值 11,401,600,104.05 8,025,427,032.85 19,544,161,732.53
期末基金份额净值 1.2367 0.6710 1.5854
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣
金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金于2007 年4 月10 日转型,转型后的合同生效日当年的可比数据按实际存续期计算,
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
5
不按整个自然年度进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 17.45% 1.53% 19.75% 1.50% -2.30% 0.03%
过去六个月 17.58% 1.75% 18.78% 1.78% -1.20% -0.03%
过去一年 84.31% 1.66% 76.94% 1.74% 7.37% -0.08%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金转型
起至今
34.98% 2.09% 27.68% 2.10% 7.30% -0.01%
注:1、本基金的业绩比较基准为:天相中盘成长指数×40%+天相小盘成长指
数×40%+中债?国债总指数×20%。
根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的
股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其
中,股票投资比例为基金资产的60-95%,股票资产中的80%以上投资于中国A 股市
场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票;债券、权证、资产支持证券、货
币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范
围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以
上。
截至2009 年12 月31 日, 本基金股票投资比例为基金资产净值的92.66%,债
券的投资比例为基金资产净值的2.66%,现金和到期日在一年以内的政府债券为基
金资产净值的5.92%,投资于中国A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小
盘股票占股票资产市值的81.08%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
6
注:本基金于2007 年4 月10 日转型。
3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安成长每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-80.00%
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2007年4月10日-
2007年12月31日
2008年2009年
华安成长
业绩比较基准
注:本基金于 2007 年4 月10 日转型,转型后的合同生效日当年的净值增长率及其
与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
7
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2009年 - - - - -
2008年 - - - - -
2007年4月10日(基金合同生效日)
至2007年12月31日
- - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998 年6
月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5 亿元人民币,公司总部设在
上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有
限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰
君安投资管理股份有限公司。
截至2009 年12 月31 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2
只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A 股增强指数、华安宝利配置混
合、华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、
华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安
动态灵活配置混合、华安上证180ETF 联接、华安国际配置(QDII)等14 只开放式基
金,管理资产规模达到930.18 亿人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 (助理)期限
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
刘光华 本基
金的
基金
经理
2007 年3 月
14 日
2009 年6 月
25 日
12 年 工商管理硕士,12 年银行、基金从业经
历。曾在农业银行上海分行国际部、路
透集团上海代表处、中银国际上海代表
处工作。2001 年加入华安基金管理公
司,曾任研究部高级研究员,2006 年4
月至2007 年3 月担任华安上证180 交
易型开放式指数证券投资基金的基金
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
8
经理,2005 年5 月至2008 年10 月11
日担任华安MSCI 中国A 股指数基金经
理,2007 年3 月至2009 年6 月25 日担
任本基金的基金经理。
沈雪峰 本基
金的
基金
经理
2009 年6 月
25 日
- 16 年 经济学硕士,16 年证券、基金行业从业
经历。历任安徽省国际信托投资公司投
资银行部业务主办、股票自营部投资经
理;华安基金管理有限公司研究发展部
高级研究员;亚洲证券资产管理总部副
总经理兼固定收益证券管理总部副总
经理、研究所副所长;华富基金管理公
司资深研究员、投研部副总监等职。
2006 年6 月21 日至2007 年10 月27 日
任华富货币市场基金基金经理,2007 年
5 月12 日至2008 年5 月17 日同时任华
富成长趋势股票型证券投资基金基金
经理。2008 年6 月重新加入华安基金管
理公司,并于2008 年10 月11 日起担
任华安宝利配置证券投资基金的基金
经理,2009 年6 月25 日起同时担任本
基金的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股票型
证券投资基金基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等有
关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基
金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交
易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、
账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”,并按此原则开发上线了基金(账户)间公平交易系统模块,不同基金、账户
同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内
业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
9
对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金
(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出
现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下以成长为投资风格的有3 个基金:华安中小盘成长股票、华安创新混
合、华安安信封闭。09 年度,三基金净值增长率分别为:华安中小盘成长股票84.31%、
华安创新混合43.20%、华安安信封闭57.95%,华安中小盘成长股票的增长率高于华
安创新混合和华安安信封闭。股票仓位与基金合同的投资方向的差异是三基金业绩
差异较大的主要原因。2009 年内,华安中小盘成长股票、华安创新混合和华安安信
封闭的股票仓位的平均仓位为82.10%、67.31%与72.59%,华安中小盘成长股票的平
均持仓比例明显要高于另外两个基金,另外,华安中小盘成长股票由于主要投资于
中小盘成长类股票,2009 年度深沪两市中小盘股票的上涨幅度明显要远领先大盘股
票,也是产生较大差异的一个重要原因。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年是投资的收获年,A 股的特点可以用“否极泰来”来形容。2008 年A 股
市场系统性下跌给投资提供了估值的安全边际,而2009 年全球蔓延的金融危机导致
全球范围内扩张性的经济刺激政策,给投资提供了充裕的流动性支持。基于市场低
风险、高收益的判断,本基金在2009 年度保持了看多做多的思路,保持平均较高仓
位运作。在行业选择、个股选择、仓位控制、股票交易等几个因素中,本基金个股
选择超额贡献度遥遥领先,行业选择贡献次之,显示了本基金价值投资为基准的理
念。行业配置超额贡献最大的行业为汽车、公用事业和医药等。交易策略仍是本基
金的弱项,本基金善于通过仓位降低回避风险,但是加仓时点把握仍需进一步提高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金收益率84.31%,基准收益率76.94%,基金收益超过基准收益率
7.37 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010 年,中国经济引领全球宏观经济复苏是主基调,虽然国际经济复苏缓
慢甚至间或有所反复,但是宽松的经济政策退出不可避免。我们认为这是影响A 股
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
10
市场的关键冲击因素。2010 年伊始,中国就开始了控制信贷、调高存款准备金率、
调控房地产资产价格泡沫等一系列紧缩政策,政策出台的时点和力度均超出预期,
A 股也呈现震荡调整态势。经济复苏也带来物价回升和通胀压力,公司经营成本压
力相应加大。融资融券、股指期货的推出将对目前资金的盈利模式产生影响,市场
逐步成熟和开放,整体估值中枢也将相应下移。
但是,从另一角度来看,国家扶持的新能源、物联网、新材料、微电子、生物
医药等新兴战略产业,新疆等区域经济振兴、节能环保等低碳经济、行业制度大变
革的医药、教育、传媒领域,3G、三网融合等新领域均充满生机,包括创业板、中
小板中大量优秀的行业领先公司上市,均为投资提供了投资标的和机会。而随着居
民收入提高、农民工工资提升,城镇化建设加速,农村医保的逐步覆盖和完善,城
乡居民消费仍将稳步增长,大消费领域的行业会继续受益。总体上,我们认为2010
年市场难以呈现单边上涨趋势,但是结构性机会丰富。我们有信心通过把握政策扶
持方向和个股精选,努力把握投资机会,为持有人创造理想回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述
(1)公司方面:
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营
部总经理及相关负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评
估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的
估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关
证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫,首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托
部、投资银行部工作,1998 年加入华安基金管理有限公司,曾任华安安信封闭的基
金经理、华安180 指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任华安基
金管理有限公司首席投资官。
尚志民,基金投资部总经理,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证
大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展
部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理,基金投资部总经理。
宋磊,研究发展部总经理,工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究
所从事证券研究工作,2000 年2 月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部
从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理,研究发展部总经理。
黄勤,固定收益部总经理,经济学硕士,13 年银行、基金从业经历。曾在上海
银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年8 月加入华安基金管理有限公司,曾
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
11
任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经
理,固定收益部总经理。
许之彦,风险管理和金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。
曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加
入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A 股增
强指数、华安上证180ETF 及华安上证180ETF 联接的基金经理,风险管理和金融工
程部总经理。
朱永红,基金运营部总经理,经济学学士,ACCA 英国特许公认会计师公会会员,
CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000
年10 月加入华安基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公
司采用的估值政策和程序。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期由于基金投资当期亏损,不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年,本基金托管人在对华安中小盘成长股票型证券投资基金的托管过程
中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2009 年,华安中小盘成长股票型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限
公司在华安中小盘成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华
安中小盘成长股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长股票型证
券投资基金2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计
师马颖旎、金毅签字出具了普华永道中天审字(2010)第20113 号标准无保留意见的
审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安中小盘成长股票型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 743,575,138.31 250,378,611.84
结算备付金 18,953,139.18 3,469,326.16
存出保证金 8,574,231.37 2,755,139.87
交易性金融资产 10,867,372,431.66 7,736,105,923.60
其中:股票投资 10,564,552,431.66 6,279,677,923.60
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
13
基金投资 - -
债券投资 302,820,000.00 1,456,428,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 14,109,078.62
应收利息 8,173,809.65 37,044,951.48
应收股利 - -
应收申购款 2,203,436.27 1,514,015.34
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 11,648,852,186.44 8,045,377,046.91
负债和所有者权益
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 186,684,385.50 -
应付赎回款 33,167,600.60 3,504,849.37
应付管理人报酬 14,510,540.81 10,851,029.58
应付托管费 2,418,423.49 1,808,504.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,416,220.62 2,873,438.34
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,054,911.37 912,191.85
负债合计 247,252,082.39 19,950,014.06
所有者权益:
实收基金 3,982,529,786.34 5,166,302,793.79
未分配利润 7,419,070,317.71 2,859,124,239.06
所有者权益合计 11,401,600,104.05 8,025,427,032.85
负债和所有者权益总计 11,648,852,186.44 8,045,377,046.91
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.2367 元,基金份额总额
9,219,215,856.49 份。
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
14
7.2 利润表
会计主体:华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
一、收入 6,668,294,342.98 -11,732,288,646.19
1.利息收入 30,359,632.68 52,073,723.30
其中:存款利息收入 10,232,838.05 11,359,998.25
债券利息收入 20,026,516.99 39,620,866.37
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 100,277.64 1,092,858.68
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -783,889,928.41 -2,225,045,137.76
其中:股票投资收益 -881,064,361.14 -2,298,297,583.52
基金投资收益 - -
债券投资收益 15,415,064.73 4,777,632.27
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -49,853,310.40
股利收益 81,759,368.00 118,328,123.89
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7,420,251,632.11 -9,566,795,924.34
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,573,006.60 7,478,692.61
减:二、费用 266,036,094.75 338,753,691.95
1.管理人报酬 162,748,971.14 202,696,814.46
2.托管费 27,124,828.48 33,782,802.34
3.销售服务费 - -
4.交易费用 75,517,377.29 97,947,717.07
5.利息支出 160,742.93 3,854,668.77
其中:卖出回购金融资产支出 160,742.93 3,854,668.77
6.其他费用 484,174.91 471,689.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,402,258,248.23 -12,071,042,338.14
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,402,258,248.23 -12,071,042,338.14
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
项目
实收基金
未分配
利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
5,166,302,793.79 2,859,124,239.06 8,025,427,032.85
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 6,402,258,248.23 6,402,258,248.23
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-1,183,773,007.45 -1,842,312,169.58 -3,026,085,177.03
其中:1.基金申购款 446,918,571.25 629,052,983.83 1,075,971,555.08
2.基金赎回款 -1,630,691,578.70 -2,471,365,153.41 -4,102,056,732.11
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
3,982,529,786.34 7,419,070,317.71 11,401,600,104.05
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
5,325,438,362.03 14,218,723,370.50 19,544,161,732.53
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -12,071,042,338.14 -12,071,042,338.14
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-159,135,568.24 711,443,206.70 552,307,638.46
其中:1.基金申购款 2,050,191,562.86 4,704,499,219.58 6,754,690,782.44
2.基金赎回款 -2,209,327,131.10 -3,993,056,012.88 -6,202,383,143.98
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
5,166,302,793.79 2,859,124,239.06 8,025,427,032.85
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
俞妙根李炳旺 朱永红
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安中小盘成长股票型证券投资基金是根据原安瑞证券投资基金(以下简称“基
金安瑞”) 基金份额持有人大会2007 年3 月1 日审议通过的《关于安瑞证券投资基
金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监基金字[2007]81 号《于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》
核准,由原基金安瑞转型而来。原基金安瑞为契约型封闭式基金,于上海证券交易
所(以下简称“上交所”)交易上市,存续期限至2007 年6 月30 日止。根据中国证
监会批复及上海证券交易所上证债字[2007]21 号《关于终止安瑞证券投资基金上市
的决定》,原基金安瑞于2007 年4 月9 日进行终止上市权利登记,自2007 年4 月
10 日起,原基金安瑞终止上市,更名为华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下
简称“本基金”),《安瑞证券投资基金基金合同》失效的同时《华安中小盘成长股
票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基
金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
原基金安瑞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币
1,060,436,162.37 元,已于本基金基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。
根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安瑞证券投资
基金基金份额折算结果的公告》的有关规定,本基金于2007 年4 月18 日进行了基
金份额拆分,拆分比例为1:2.314909165,并于2007 年4 月18 日进行了份额变更
登记。
本基金在基金合同生效后于2007 年4 月16 日开放集中申购,共募集人民币
9,883,484,414.21 元,业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第
11233 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2007 年4 月18 日基金份
额转换后的基金份额净值1.0000 元折合为9,883,484,414.21 份基金份额,并于2007
年4 月18 日进行了份额确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中小盘成长股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、
债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,股
票投资比例为基金资产的60-95%,股票资产中的80%以上投资于中国A 股市场上具
有良好成长性和基本面良好的中小盘股票;债券、权证、资产支持证券、货币市场
工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
17
0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。
本基金的业绩比较基准为:天相中盘成长指数×40%+天相小盘成长指数×40%+中
债?国债总指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2010 年3 月26 日
批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基
本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号
《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业
协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中小盘
成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的
基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基
金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2005]107 号《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
18
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利
收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,
依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交
易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股
份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司
(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的原股东(2009 年11 月4 日以前)
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东(自2009 年11 月4 日起)
注:根据华安基金管理有限公司于2009 年11 月4 日发布的公告,经公司股东会审
议通过,并报经中国证监会证监许可[2009]1087 号文批准,公司原股东上海沸点投
资发展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权全部转让给国泰君安
投资管理股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
19
本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 162,748,971.14 202,696,814.46
其中:支付销售机构的客户维护费 31,715,867.52 39,087,921.85
注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 27,124,828.48 33,782,802.34
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国工商银行股份有限公司 84,909,537.53 - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国工商银行股份有限公司 54,366,143.84 - - - - -
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
20
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
期初持有的基金份额 35,419,025.29 24,740,487.76
期间申购/买入总份额 18,368,219.95 13,027,579.00
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - 2,349,041.47
期末持有的基金份额 53,787,245.24 35,419,025.29
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.58% 0.30%
注:1、申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
2、基金管理人华安基金管理有限公司在本年度运用固有资金19,400,000.00 元经代
销机构申银万国证券股份有限公司购入本基金 18,368,219.95 份基金份额,申购费
合计9,349.90 元。其中每笔大于等于500 万的申购,其申购费率为1000 元,每笔
小于100 万的申购,其申购费率为0.6%。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期内和上年度可比期间内均无运
用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
上年度可比期间
关联方 2008年1月1日至2008年12月31日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
743,575,138.31 9,973,775.34 250,378,611.84 10,871,452.90
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式基金在承销期内买入
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
21
数量(单位:股) 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股) 总金额
- - - - - -
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额备注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07
网上认
购新股
5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
网下配
售新股
11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40
600239 云南城投 2009-04-14
预计
2010-04-12
非公开
发行
15.18 22.79 5,000,000 75,900,000.00 113,950,000.00
600239 云南城投 2009-06-16
预计
2010-4-12
非公开
发行送
股转增
部分
- 22.79 2,500,000 - 56,975,000.00
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08
网下配
售新股
60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93
002306 湘鄂情 2009-11-05 2010-02-11
网下配
售新股
18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06
网上认
购新股
13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00
002331 皖通科技 2009-12-25 2010-01-06
网上认
购新股
27.00 27.00 500 13,500.00 13,500.00
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12
网上认
购新股
22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00
300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01
网下配
售新股
29.00 51.20 70,615 2,047,835.00 3,615,488.00
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-01-08
网上认
购新股
28.99 28.99 1,000 28,990.00 28,990.00
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
22
注: (1)本报告期内本基金未持有流通受限债券及其他流通受限证券。
(2)基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行
新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司
所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人
投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》
规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000709 唐钢股份 2009-12-16 资产重组 7.09 2010-01-25 6.60 5,182,150 40,347,753.03 36,741,443.50 复牌后更名为河北钢铁
注:本基金截至2009 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末2009 年12 月31 日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末2009 年12 月31 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,564,552,431.66 90.69
其中:股票 10,564,552,431.66 90.69
2 固定收益投资 302,820,000.00 2.60
其中:债券 302,820,000.00 2.60
资产支持证券 - -
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
23
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 762,528,277.49 6.55
6 其他各项资产 18,951,477.29 0.16
7 合计 11,648,852,186.44 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 185,736,730.31 1.63
B 采掘业 1,418,914,838.83 12.44
C 制造业 5,968,664,553.47 52.35
C0 食品、饮料 654,894,139.83 5.74
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 38,271,229.44 0.34
C4 石油、化学、塑胶、塑料454,072,033.40 3.98
C5 电子 71,671,715.93 0.63
C6 金属、非金属 1,531,516,212.44 13.43
C7 机械、设备、仪表 1,755,765,431.62 15.40
C8 医药、生物制品 1,462,473,790.81 12.83
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
E 建筑业 173,944,519.96 1.53
F 交通运输、仓储业 142,480,000.00 1.25
G 信息技术业 216,416,938.69 1.90
H 批发和零售贸易 260,406,691.97 2.28
I 金融、保险业 1,388,478,502.98 12.18
J 房地产业 493,629,617.78 4.33
K 社会服务业 4,370,863.44 0.04
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 311,509,174.23 2.73
合计 10,564,552,431.66 92.66
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
24
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 33,500,000 500,490,000.00 4.39
2 600585 海螺水泥 8,600,645 428,828,159.70 3.76
3 000983 西山煤电 10,501,652 418,910,898.28 3.67
4 002022 科华生物 18,609,055 407,352,213.95 3.57
5 000538 云南白药 6,700,000 404,680,000.00 3.55
6 601318 中国平安 6,800,000 374,612,000.00 3.29
7 601166 兴业银行 9,000,000 362,790,000.00 3.18
8 600066 宇通客车 17,904,945 357,919,850.55 3.14
9 600276 恒瑞医药 6,403,903 336,204,907.50 2.95
10 600519 贵州茅台 1,905,460 323,585,217.20 2.84
注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读刊登于
www.huaan.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 787,048,760.63 9.81
2 601088 中国神华 550,392,147.19 6.86
3 000983 西山煤电 545,840,352.91 6.80
4 600585 海螺水泥 545,634,991.40 6.80
5 601318 中国平安 533,450,780.01 6.65
6 600519 贵州茅台 484,313,530.06 6.03
7 600028 中国石化 470,626,772.06 5.86
8 600036 招商银行 454,558,713.82 5.66
9 000157 中联重科 444,346,020.79 5.54
10 002022 科华生物 350,805,449.93 4.37
11 600000 浦发银行 332,705,278.51 4.15
12 600089 特变电工 331,472,417.68 4.13
13 601186 中国铁建 313,685,146.24 3.91
14 601919 中国远洋 311,782,816.69 3.88
15 600325 华发股份 308,920,034.37 3.85
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
25
16 002024 苏宁电器 295,263,232.52 3.68
17 600348 国阳新能 295,183,945.46 3.68
18 000002 万 科A 293,711,570.31 3.66
19 000538 云南白药 292,250,838.69 3.64
20 601166 兴业银行 258,202,940.20 3.22
21 000895 双汇发展 247,237,224.81 3.08
22 600276 恒瑞医药 244,593,599.79 3.05
23 000402 金 融 街 244,204,387.23 3.04
24 600066 宇通客车 242,178,701.91 3.02
25 600550 天威保变 239,718,279.92 2.99
26 600048 保利地产 236,397,018.07 2.95
27 600837 海通证券 229,254,108.37 2.86
28 000423 东阿阿胶 211,250,837.82 2.63
29 600660 福耀玻璃 210,240,012.62 2.62
30 600019 宝钢股份 208,432,287.06 2.60
31 600415 小商品城 206,354,441.93 2.57
32 600005 武钢股份 202,086,022.07 2.52
33 600031 三一重工 195,540,520.22 2.44
34 600309 烟台万华 190,076,247.17 2.37
35 600598 北大荒 189,177,663.02 2.36
36 601668 中国建筑 188,646,743.55 2.35
37 000937 金牛能源 181,753,154.42 2.26
38 000009 中国宝安 177,327,901.25 2.21
39 601169 北京银行 176,085,135.51 2.19
40 000999 三九医药 172,589,080.46 2.15
41 600016 民生银行 170,791,436.54 2.13
42 000898 鞍钢股份 169,253,797.58 2.11
43 000060 中金岭南 160,865,264.05 2.00
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 730,120,677.51 9.10
2 601166 兴业银行 727,388,311.72 9.06
3 601088 中国神华 707,376,040.72 8.81
4 600383 金地集团 581,098,072.69 7.24
5 600997 开滦股份 513,559,693.33 6.40
6 601186 中国铁建 450,919,818.58 5.62
7 600000 浦发银行 425,599,795.46 5.30
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
26
8 000157 中联重科 419,131,865.49 5.22
9 000983 西山煤电 410,664,176.00 5.12
10 600028 中国石化 386,543,418.45 4.82
11 002024 苏宁电器 381,311,939.22 4.75
12 000667 名流置业 378,503,154.67 4.72
13 000402 金 融 街 376,302,602.06 4.69
14 600036 招商银行 367,621,063.74 4.58
15 601939 建设银行 363,956,163.33 4.54
16 600005 武钢股份 348,086,570.23 4.34
17 000651 格力电器 336,335,319.61 4.19
18 600015 华夏银行 331,768,780.32 4.13
19 000002 万 科A 331,637,911.28 4.13
20 601318 中国平安 328,959,007.64 4.10
21 600900 长江电力 322,106,099.66 4.01
22 600048 保利地产 310,777,252.37 3.87
23 000422 湖北宜化 310,003,628.64 3.86
24 000898 鞍钢股份 297,789,021.66 3.71
25 600309 烟台万华 293,590,472.36 3.66
26 601601 中国太保 278,148,603.35 3.47
27 600550 天威保变 278,137,766.91 3.47
28 600348 国阳新能 276,997,811.90 3.45
29 600428 中远航运 266,427,864.20 3.32
30 600016 民生银行 254,638,584.40 3.17
31 000338 潍柴动力 249,292,039.40 3.11
32 600837 海通证券 248,694,386.54 3.10
33 600585 海螺水泥 237,495,767.68 2.96
34 601628 中国人寿 236,360,196.88 2.95
35 000423 东阿阿胶 230,238,353.35 2.87
36 000568 泸州老窖 217,821,658.75 2.71
37 601328 交通银行 215,976,113.28 2.69
38 002007 华兰生物 208,363,156.12 2.60
39 601390 中国中铁 205,103,540.72 2.56
40 600026 中海发展 201,477,986.03 2.51
41 002202 金风科技 195,649,127.84 2.44
42 601919 中国远洋 193,090,736.04 2.41
43 000001 深发展A 192,156,059.54 2.39
44 600269 赣粤高速 186,269,814.99 2.32
45 600019 宝钢股份 184,502,075.41 2.30
46 600308 华泰股份 181,035,160.57 2.26
47 600519 贵州茅台 179,777,058.92 2.24
48 000858 五 粮 液 163,544,389.06 2.04
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
27
49 600849 上海医药 163,493,537.95 2.04
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 23,332,275,872.46
卖出股票收入(成交)总额 25,616,804,867.56
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均
按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 302,820,000.00 2.66
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 302,820,000.00 2.66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 0801017 08 央票17 1,000,000 102,650,000.00 0.90
2 0901028 09 央票28 1,000,000 98,370,000.00 0.86
3 0801020 08 央票20 800,000 82,144,000.00 0.72
4 0901038 09 央票38 200,000 19,656,000.00 0.17
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
28
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,574,231.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,173,809.65
5 应收申购款 2,203,436.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,951,477.29
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
29
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人机构投资者 个人投资者
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
538,620 17,116.36 356,983,218.70 3.87% 8,862,232,637.79 96.13%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
289,430.25 0.0031%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007 年4 月10 日)基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 11,959,558,350.79
本报告期基金总申购份额 1,034,580,618.62
减:本报告期基金总赎回份额 3,774,923,112.92
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,219,215,856.49
注:总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
30
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下:
(1)2009 年1 月12 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股
东会审议,选举陈兵先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
(2)2009 年2 月19 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股
东会审议,选举冯祖新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
(3)2009 年6 月25 日,本基金管理人发布关于基金经理调整的公告,刘光华
先生不再担任华安中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理,聘任沈雪峰女士为
华安中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。
(4)2009 年11 月17 日,本基金管理人发布关于董事长变更的公告,经本公
司董事会会议审议通过,同意徐建国同志辞去本公司董事长职务,并选举俞妙根同
志任本公司董事长。俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委员会证
监许可[2009]1144 号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前,俞妙根同志将
兼任公司总经理职务。
(5)2010 年1 月16 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股
东会审议通过,选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事,徐建国先生不再担任
本公司董事。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下:无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况:160,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自2007 年6 月5 日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
31
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
长城证券有限
责任公司
1 2,666,077,340.32 5.47% 2,266,159.86 5.55%
国泰君安证券
股份有限公司
1 58,055,861.13 0.12% 47,170.71 0.12%
上海证券有限
责任公司
1 1,160,391,056.35 2.38% 986,331.85 2.42%
兴业证券股份
有限公司
1 842,371,958.07 1.73% 716,010.39 1.76%
中国银河证券
股份有限公司
1 5,061,385,617.76 10.39% 4,302,157.23 10.55%
招商证券股份
有限公司
1 1,509,044,507.63 3.10% 1,226,110.96 3.01%
中银国际证券
有限责任公司
1 307,545,509.03 0.63% 249,884.11 0.61%
国信证券股份
有限公司
1 7,608,235,763.09 15.62% 6,466,983.53 15.85%
联合证券有限
责任公司
1 7,127,953,890.57 14.64% 5,791,530.19 14.20%
中国建银投资
证券有限责任
公司
2 6,790,995,994.48 13.95% 5,517,727.63 13.52%
中信证券股份
有限公司
1 - - - -
国金证券股份
有限公司
1 4,923,414,831.72 10.11% 4,184,885.53 10.26%
北京高华证券
有限责任公司
1 87,393,279.39 0.18% 71,006.61 0.17%
中国国际金融
有限公司
1 2,722,745,775.12 5.59% 2,314,293.74 5.67%
国都证券有限
责任公司
1 5,045,543,316.24 10.36% 4,288,692.10 10.51%
东北证券股份
有限公司
1 577,391,785.83 1.19% 490,782.46 1.20%
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
32
齐鲁证券有限
公司
1 137,268,881.38 0.28% 116,676.82 0.29%
世纪证券有限
责任公司
1 1,411,477,707.17 2.90% 1,199,752.37 2.94%
华融证券股份
有限公司
1 660,837,367.16 1.36% 561,705.05 1.38%
广发华福证券
有限责任公司
1 - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
长城证券有限
责任公司
2,509,304.00 36.05% - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - -
上海证券有限
责任公司
- - 100,000,000.00 16.67%
兴业证券股份
有限公司
- - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - 500,000,000.00 83.33%
招商证券股份
有限公司
- - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - -
国信证券股份
有限公司
- - - -
联合证券有限
责任公司
- - - -
中国建银投资
证券有限责任
公司
- - - -
中信证券股份
有限公司
- - - -
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
33
国金证券股份
有限公司
4,451,415.10 63.95% - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - -
中国国际金融
有限公司
- - - -
国都证券有限
责任公司
- - - -
东北证券股份
有限公司
- - - -
齐鲁证券有限
公司
- - - -
世纪证券有限
责任公司
- - - -
华融证券股份
有限公司
- - - -
广发华福证券
有限责任公司
- - - -
华安中小盘成长股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
34
注:1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,
选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密
的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务
需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体
资源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和
《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,
择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要
性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申
请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托管
人。
3、本报告期内,本基金交易单元变更情况如下:
新增齐鲁证券有限公司上海交易单元1个。
新增世纪证券有限责任公司上海交易单元1个。
新增华融证券股份有限公司上海交易单元1个。
新增广发华福证券有限责任公司上海交易单元1个。
华安基金管理有限公司
2010 年3 月29 日
点击查看>>  附件