华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安中小盘成长混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 38
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 38
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 39
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 39
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 40
10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 40
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 40
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 40
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 43
11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 46
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 46
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 46
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 47
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安中小盘成长混合型证券投资基金
基金简称 华安中小盘成长混合
基金主代码 040007
交易代码 040007(前端) 041007(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 4 月 10 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,642,451,083.30 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提
下，实现基金资产的持续增值。
投资策略
主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方法与主动、灵活的
投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中，在分析研
判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础
上，积极把握备选股票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长期
资本增值。
业绩比较基准 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场
基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址 上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、 32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、 32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
邮政编码 200120 100140
法定代表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、 32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、 32 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -181,279,680.10
本期利润 -522,059,748.76
加权平均基金份额本期利润 -0.3114
本期加权平均净值利润率 -21.82%
本期基金份额净值增长率 -17.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 1,712,693,088.71
期末可供分配基金份额利润 1.0428
期末基金资产净值 2,422,202,023.49
期末基金份额净值 1.4747
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 60.96%
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.55% 1.27% 4.09% 1.20% -1.54% 0.07%
过去三个月 0.14% 1.52% 0.98% 1.28% -0.84% 0.24%
过去六个月 -17.47% 2.45% -15.20% 2.00% -2.27% 0.45%
过去一年 -19.45% 2.96% -21.51% 2.22% 2.06% 0.74%
过去三年 79.03% 2.09% 65.23% 1.62% 13.80% 0.47%
自基金合同生
效起至今 60.96% 1.81% 64.98% 1.66% -4.02% 0.15%
注：本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×40%＋天相小盘成长指数×40%＋中债?国债
总指数×20%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中
国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的
60-95%，股票资产中的 80%以上投资于中国 A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股
票；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具
占基金资产的比例范围为 0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在
5%以上。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安中小盘成长混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2007 年 4 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日）
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
注：本基金于 2007 年 4 月 10 日转型。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富
利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安
上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、华安上证龙头企业 ETF 联接、华安
升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证 300 指数（ LOF）、华安科技动力混合、
华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华
安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克 100 指数、华安黄金易 ETF、
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华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分
地产 ETF、华安中证细分医药 ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混
合、华安财汇通货币、华安国际龙头（ DAX） ETF、华安国际龙头（ DAX） ETF 联接、华安中证细
分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安
新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分
级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板 50 指
数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、
华安创业板 50ETF 等 77 只开放式基金。管理资产规模达到 1403.87 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
吴丰树 基金经理 2013-02-22 - 13 年
硕士研究生， 13 年证券、基金行
业从业经历。曾在中金公司担任研
究员、华宝兴业基金管理有限公司
担任基金经理。 2011 年 3 月份加
入华安基金管理有限公司。 2011
年 7 月至 2013 年 5 月担任华安核
心优选混合型证券投资基金的基
金经理。 2012 年 10 月起同时担任
华安行业轮动混合型证券投资基
金的基金经理， 2013 年 2 月起担
任本基金的基金经理。 2013 年 5
月起同时担任华安保本混合型证
券投资基金的基金经理。2015 年 5
月起同时担任华安新机遇保本混
合型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。（ 1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（ 2） 交易所一级市场业务，投资组合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（ 3） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
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的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，
除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年市场表现欠佳。万得全 A 指数下跌 17.0%，沪深 300 指数下跌 15.5%。市场主要跌
幅发生在 1 月份，其后呈现震荡格局。不过，市场分化十分严重。大盘蓝筹表现出良好的抗跌性，
上证 50 指数仅下跌 1.6%，中证 500 指数下跌 20%。市场主题投资仍然十分活跃，特别是次新股涨
幅惊人；特斯拉、锂电池、 OLED、稀土永磁等涨幅也非常出色。行业层面差异也比较明显，基本面
向好的食品饮料涨幅居前，受益于产品价格上涨的有色金属表现也不错；传媒、交通运输、商业贸
易等行业则跌幅较大。总体来说， 2015 年表现出色的行业今年上半年表现一般，市场投资者的情绪
波动较大，呈现出一定的存量博弈的特征。资本市场政策及管理人员的变动、国内宏观经济政策的
变化、大宗商品价格的巨幅波动、人民币汇率的不稳定等因素都对市场造成了较大的影响。
本基金期间表现一般。其最主要的原因一是股票仓位偏高，未能躲过 1 月份的暴跌；二是期间
行业配置不理想。虽超配有色金属取得很好的效果，但超配交通运输、休闲服务和低配食品饮料、
家电、电子、银行等都对组合产生了明显的负向作用。基金对于新能源汽车产业链和 OLED 主题的
投资把握也欠佳，参与力度明显不够。从个股来看，重配的价值股期间表现明显落后。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.4747 元，本报告期份额净值增长率为-17.47%，同
期业绩比较基准增长率为-15.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们判断市场依然是震荡的格局。我们担心国内经济层面的压力仍偏大，特别是
在民间投资下滑势头不减和政府强调供给侧改革的背景下。市场充裕的流动性使得下半年通货膨胀
的压力明显增加。一旦美国加息，其对于市场流动性的冲击也不容小视，毕竟目前大量中小市值股
票的估值水平仍处在历史高位。不过， G20 会议将在中国召开，预计人民币汇率下半年有望保持稳
定。国企改革的推进力度明显加大，加上工业品价格的持续上涨，我们判断市场仍会有不少的亮点。
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因此，投资上不必过于悲观，我们将采取积极的心态，努力把握好结构性的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（ 1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价
值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总
监助理，台湾保德信投信任基金经理。 2008 年 4 月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选
股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经
理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。 2004
年 10 月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国
企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。
许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发
展部数量策略分析师，现任华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数（ LOF）、
华安易富黄金 ETF 及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板
50 指数分级、华安创业板 50ETF 的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师， CPA 中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作， 2004 年 11 月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（ 2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政
策和程序。
（ 3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华安中小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安中小盘成长股票型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安
中小盘成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。本报告期内，华安中小盘成长股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长股票型证券投资基金 2016
年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安中小盘成长混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 6.4.7.1 127,237,406.46 58,318,678.73
结算备付金 1,768,395.10 10,138,880.17
存出保证金 738,934.47 2,037,669.09
交易性金融资产 6.4.7.2 2,273,184,172.07 2,865,890,279.35
其中：股票投资 2,273,184,172.07 2,767,670,679.35
基金投资 - -
债券投资 - 98,219,600.00
资产支持证券投资 - -
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 38,559,947.25 41,035,675.34
应收利息 6.4.7.5 25,490.65 1,811,795.78
应收股利 - -
应收申购款 621,617.71 229,038.38
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,442,135,963.71 2,979,462,016.84
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,045,289.73 -
应付赎回款 2,410,461.82 3,776,572.49
应付管理人报酬 2,947,094.34 3,794,778.87
应付托管费 491,182.39 632,463.14
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.6 2,084,444.48 4,934,356.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.7 955,467.46 1,156,658.34
负债合计 19,933,940.22 14,294,828.89
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.8 709,508,934.78 716,870,082.32
未分配利润 6.4.7.9 1,712,693,088.71 2,248,297,105.63
所有者权益合计 2,422,202,023.49 2,965,167,187.95
负债和所有者权益总计 2,442,135,963.71 2,979,462,016.84
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.4747 元，基金份额总额 1,642,451,083.30
份。
6.2 利润表
会计主体： 华安中小盘成长混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
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项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -493,960,500.28 2,601,527,597.65
1.利息收入 1,252,017.26 5,486,436.55
其中：存款利息收入 6.4.7.10 376,735.11 623,114.12
债券利息收入 875,282.15 4,863,322.43
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -154,662,683.54 3,414,474,970.91
其中：股票投资收益 6.4.7.11 -169,133,991.02 3,391,627,402.28
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.12 -233,994.50 7,422,570.04
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6.4.7.13 14,705,301.98 15,424,998.59
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.14 -340,780,068.66 -819,126,961.76
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 230,234.66 693,151.95
减：二、费用 28,099,248.48 75,841,625.55
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 17,840,078.09 36,373,834.29
2．托管费 6.4.10.2.2 2,973,346.34 6,062,305.73
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.16 7,065,906.60 32,968,653.88
5．利息支出 - 214,949.55
其中：卖出回购金融资产支出 - 214,949.55
6．其他费用 6.4.7.17 219,917.45 221,882.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） -522,059,748.76 2,525,685,972.10
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -522,059,748.76 2,525,685,972.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华安中小盘成长混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、期初所有者权益（基
金净值） 716,870,082.32 2,248,297,105.63 2,965,167,187.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -522,059,748.76 -522,059,748.76
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-7,361,147.54 -13,544,268.16 -20,905,415.70
其中： 1.基金申购款 79,581,008.92 189,243,079.22 268,824,088.14
2.基金赎回款 -86,942,156.46 -202,787,347.38 -289,729,503.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 709,508,934.78 1,712,693,088.71 2,422,202,023.49
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,922,960,463.32 3,083,324,413.10 5,006,284,876.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,525,685,972.10 2,525,685,972.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,058,428,563.30 -2,809,829,753.62 -3,868,258,316.92
其中： 1.基金申购款 147,248,590.65 416,202,149.00 563,450,739.65
2.基金赎回款 -1,205,677,153.95 -3,226,031,902.62 -4,431,709,056.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 864,531,900.02 2,799,180,631.58 3,663,712,531.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
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华安中小盘成长混合型证券投资基金(原名为华安中小盘成长股票型证券投资基金，以下简称
“本基金”)是根据原安瑞证券投资基金(以下简称“基金安瑞”)基金份额持有人大会 2007 年 3 月 1 日审
议通过的《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监基金字[2007]81 号《于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核
准，由原基金安瑞转型而来。原基金安瑞为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交
所”)交易上市，存续期限至 2007 年 6 月 30 日止。根据中国证监会批复及上海证券交易所上证债字
[2007]21 号《关于终止安瑞证券投资基金上市的决定》，原基金安瑞于 2007 年 4 月 9 日进行终止上
市权利登记，自 2007 年 4 月 10 日起，原基金安瑞终止上市，更名为华安中小盘成长股票型证券投
资基金(以下简称“本基金”)，《安瑞证券投资基金基金合同》失效的同时《华安中小盘成长股票型证
券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安
基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
原基金安瑞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币 1,060,436,162.37 元，已于本基金
基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募
说明书》和《关于原安瑞证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2007 年 4
月 18 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:2.314909165，并于 2007 年 4 月 18 日进行了份额变更
登记。
本基金在基金合同生效后于 2007年 4月 16日开放集中申购，共募集人民币 9,883,484,414.21元，
业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第 11233 号审验报告予以验证。上述集中申购
募集资金已按 2007 年 4 月 18 日基金份额转换后的基金份额净值 1.0000 元折合为 9,883,484,414.21
份基金份额，并于 2007 年 4 月 18 日进行了份额确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许
基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的 60%-95%，股票资产
中的 80%以上投资于中国 A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资
产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范
围为 0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。本基金的业
绩比较基准为：天相中盘成长指数×40%＋天相小盘成长指数×40%＋中债?国债总指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2016 年 8 月 23 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月 30 日的财务状况以及 2016 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往
来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业
税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金
融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015
年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收
入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 127,237,406.46
定期存款 -
其他存款 -
合计 127,237,406.46
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,581,947,459.91 2,273,184,172.07 -308,763,287.84
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所市场 - - -
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银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,581,947,459.91 2,273,184,172.07 -308,763,287.84
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 24,475.18
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 716.22
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 299.25
合计 25,490.65
6.4.7.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 2,084,444.48
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,084,444.48
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6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 4,572.22
预提账户维护费 -
预提审计费 51,715.30
预提信息披露费 149,179.94
合计 955,467.46
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,659,487,886.03 716,870,082.32
本期申购 184,224,680.85 79,581,008.92
本期赎回（以“-”号填列） -201,261,483.58 -86,942,156.46
本期末 1,642,451,083.30 709,508,934.78
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,296,961,637.96 -48,664,532.33 2,248,297,105.63
本期利润 -181,279,680.10 -340,780,068.66 -522,059,748.76
本期基金份额交易产生的
变动数 -20,573,970.39 7,029,702.23 -13,544,268.16
其中：基金申购款 242,182,374.65 -52,939,295.43 189,243,079.22
基金赎回款 -262,756,345.04 59,968,997.66 -202,787,347.38
本期已分配利润 - - -
本期末 2,095,107,987.47 -382,414,898.76 1,712,693,088.71
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 330,603.10
定期存款利息收入 -
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 36,965.38
其他 9,166.63
合计 376,735.11
6.4.7.11 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,333,541,285.33
减：卖出股票成本总额 2,502,675,276.35
买卖股票差价收入 -169,133,991.02
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成
交总额 100,669,175.30
减： 卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）
成本总额 98,240,994.50
减： 应收利息总额 2,662,175.30
买卖债券差价收入 -233,994.50
6.4.7.13 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 14,705,301.98
基金投资产生的股利收益 -
合计 14,705,301.98
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -340,780,068.66
——股票投资 -340,801,463.16
——债券投资 21,394.50
——资产支持证券投资 -
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——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -340,780,068.66
6.4.7.15 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 230,234.66
合计 230,234.66
注： 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金
的基金资产。
6.4.7.16 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 7,065,906.60
银行间市场交易费用 -
合计 7,065,906.60
6.4.7.17 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 51,715.30
信息披露费 149,179.94
银行汇划费用 422.21
帐户维护费 18,600.00
合计 219,917.45
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 17,840,078.09 36,373,834.29
其中：支付销售机构的客户维护费 3,070,833.43 6,684,517.49
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,973,346.34 6,062,305.73
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - 200,000,000.00 42,301.37
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期初持有的基金份额 - 7,787,245.24
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总
份额 - 7,787,245.24
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期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 - -
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 127,237,406.46 330,603.10 114,974,420.17 505,580.82
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备 注
000610
西安
旅游
2016-04
-11
重大资
产重组 12.85
2016-0
7-25
14.14 500,000.00 7,115,190.09 6,425,000.00 -
000718
苏宁
环球
2016-01
-04
重大事
项停牌 9.91
2016-0
7-18
11.78 1,500,000.00 14,172,801.97 14,865,000.00 -
002713
东易
日盛
2016-06
-29
重大资
产重组 29.03
2016-0
7-20
31.93 300,000.00 9,698,556.69 8,709,000.00 -
600497
驰宏
锌锗
2016-06
-13
重大事
项停牌 9.97
2016-0
7-11
10.97 1,000,000.00 9,814,415.75 9,970,000.00 -
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600896
中海
海盛
2016-05
-23
重大资
产重组
停牌
10.54 未知 未知 5,800,000.00 83,489,491.61 61,132,000.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基
金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投
资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长
分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
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特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 06 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2015 年
12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
0.23%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交
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易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 127,237,406.46 - - - 127,237,406.46
结算备付金 1,768,395.10 - - - 1,768,395.10
存出保证金 738,934.47 - - - 738,934.47
交易性金融资产 - - - 2,273,184,172.07 2,273,184,172.07
应收证券清算款 - - - 38,559,947.25 38,559,947.25
应收利息 - - - 25,490.65 25,490.65
应收申购款 - - - 621,617.71 621,617.71
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资产总计 129,744,736.03 - - 2,312,391,227.68 2,442,135,963.71
负债
应付证券清算款 - - - 11,045,289.73 11,045,289.73
应付赎回款 - - - 2,410,461.82 2,410,461.82
应付管理人报酬 - - - 2,947,094.34 2,947,094.34
应付托管费 - - - 491,182.39 491,182.39
应付交易费用 - - - 2,084,444.48 2,084,444.48
其他负债 - - - 955,467.46 955,467.46
负债总计 - - - 19,933,940.22 19,933,940.22
利率敏感度缺口 129,744,736.03 - - 2,292,457,287.46 2,422,202,023.49
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 58,318,678.73 - - - 58,318,678.73
结算备付金 10,138,880.17 - - - 10,138,880.17
存出保证金 2,037,669.09 - - - 2,037,669.09
交易性金融资产 98,219,600.00 - - 2,767,670,679.35 2,865,890,279.35
应收证券清算款 - - - 41,035,675.34 41,035,675.34
应收利息 - - - 1,811,795.78 1,811,795.78
应收申购款 - - - 229,038.38 229,038.38
资产总计 168,714,827.99 - - 2,810,747,188.85 2,979,462,016.84
负债
应付赎回款 - - - 3,776,572.49 3,776,572.49
应付管理人报酬 - - - 3,794,778.87 3,794,778.87
应付托管费 - - - 632,463.14 632,463.14
应付交易费用 - - - 4,934,356.05 4,934,356.05
其他负债 - - - 1,156,658.34 1,156,658.34
负债总计 - - - 14,294,828.89 14,294,828.89
利率敏感度缺口 168,714,827.99 - - 2,796,452,359.96 2,965,167,187.95
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2016 年 6 月 30 日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例范围为基金
资产净值的 60-95%，债券的投资比例为基金资产净值的 5-40%，现金和到期日在一年以内的政府债
券为基金资产净值的 5%以上。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（ %）
公允价值
占基金资
产净值比
例（ %）
交易性金融资产－股票投资 2,273,184,172.07 93.85 2,767,670,679.35 93.34
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
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衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,273,184,172.07 93.85 2,767,670,679.35 93.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 14,587 增加约 18,974
业绩比较基准下降 5% 减少约 14,587 减少约 18,974
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（ %）
1 权益投资 2,273,184,172.07 93.08
其中：股票 2,273,184,172.07 93.08
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 129,005,801.56 5.28
7 其他各项资产 39,945,990.08 1.64
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
8 合计 2,442,135,963.71 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 15,184,000.00 0.63
B 采矿业 9,970,000.00 0.41
C 制造业 1,135,536,925.25 46.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,788,000.00 2.22
E 建筑业 56,841,616.00 2.35
F 批发和零售业 120,797,852.00 4.99
G 交通运输、仓储和邮政业 371,049,409.48 15.32
H 住宿和餐饮业 47,614,000.00 1.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,953,000.00 3.55
J 金融业 - -
K 房地产业 212,666,369.34 8.78
L 租赁和商务服务业 126,860,000.00 5.24
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 36,923,000.00 1.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,273,184,172.07 93.85
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002152 广电运通 10,000,000 164,400,000.00 6.79
2 001979 招商蛇口 10,000,000 142,500,000.00 5.88
3 601888 中国国旅 2,500,000 109,950,000.00 4.54
4 600029 南方航空 14,500,058 102,370,409.48 4.23
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
5 600096 云天化 9,800,000 91,140,000.00 3.76
6 600518 康美药业 5,800,000 88,102,000.00 3.64
7 601021 春秋航空 1,800,000 86,292,000.00 3.56
8 600436 片仔癀 1,699,950 76,514,749.50 3.16
9 603799 华友钴业 2,000,005 74,400,186.00 3.07
10 300059 东方财富 3,300,000 73,260,000.00 3.02
11 603001 奥康国际 3,300,000 70,158,000.00 2.90
12 600735 新华锦 5,000,000 70,150,000.00 2.90
13 600428 中远航运 12,000,000 67,320,000.00 2.78
14 601933 永辉超市 16,000,000 66,080,000.00 2.73
15 002172 澳洋科技 6,000,000 64,380,000.00 2.66
16 600896 中海海盛 5,800,000 61,132,000.00 2.52
17 600761 安徽合力 5,000,000 50,450,000.00 2.08
18 000722 湖南发展 3,600,000 49,788,000.00 2.06
19 601007 金陵饭店 3,800,000 47,614,000.00 1.97
20 600172 黄河旋风 2,400,000 44,232,000.00 1.83
21 600060 海信电器 2,400,000 42,432,000.00 1.75
22 600594 益佰制药 2,600,000 41,548,000.00 1.72
23 600716 凤凰股份 5,500,000 40,920,000.00 1.69
24 600009 上海机场 1,500,000 39,075,000.00 1.61
25 000400 许继电气 2,500,000 38,600,000.00 1.59
26 600085 同仁堂 1,200,000 35,748,000.00 1.48
27 000831 *ST 五稀 2,000,000 26,360,000.00 1.09
28 002223 鱼跃医疗 800,000 25,376,000.00 1.05
29 600713 南京医药 3,000,000 25,260,000.00 1.04
30 000703 恒逸石化 2,500,000 24,675,000.00 1.02
31 000090 天健集团 2,800,070 24,640,616.00 1.02
32 600820 隧道股份 2,800,000 23,492,000.00 0.97
33 002381 双箭股份 1,600,965 21,052,689.75 0.87
34 002376 新北洋 1,300,000 17,368,000.00 0.72
35 600120 浙江东方 781,200 16,959,852.00 0.70
36 002033 丽江旅游 1,200,000 15,216,000.00 0.63
37 000998 隆平高科 800,000 15,184,000.00 0.63
38 000718 苏宁环球 1,500,000 14,865,000.00 0.61
39 600787 中储股份 2,000,000 14,860,000.00 0.61
40 603588 高能环境 500,000 13,625,000.00 0.56
41 300369 绿盟科技 300,000 12,693,000.00 0.52
42 600993 马应龙 600,000 12,498,000.00 0.52
43 002285 世联行 1,600,946 12,471,369.34 0.51
44 300199 翰宇药业 600,000 12,210,000.00 0.50
45 002004 华邦健康 1,200,000 10,956,000.00 0.45
46 600129 太极集团 600,000 10,626,000.00 0.44
47 600497 驰宏锌锗 1,000,000 9,970,000.00 0.41
48 002344 海宁皮城 1,000,000 9,750,000.00 0.40
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49 002713 东易日盛 300,000 8,709,000.00 0.36
50 300147 香雪制药 500,000 7,365,000.00 0.30
51 002339 积成电子 400,000 7,296,000.00 0.30
52 002183 怡 亚 通 500,000 7,160,000.00 0.30
53 600557 康缘药业 400,000 6,532,000.00 0.27
54 000610 西安旅游 500,000 6,425,000.00 0.27
55 002507 涪陵榨菜 500,000 6,020,000.00 0.25
56 600305 恒顺醋业 500,000 5,760,000.00 0.24
57 601139 深圳燃气 500,000 4,000,000.00 0.17
58 000656 金科股份 500,000 1,910,000.00 0.08
59 300422 博世科 50,000 1,657,000.00 0.07
60 300024 机器人 50,000 1,269,500.00 0.05
61 002123 荣信股份 20,000 415,800.00 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 001979 招商蛇口 155,405,095.00 5.24
2 601021 春秋航空 132,056,667.75 4.45
3 600029 南方航空 103,771,187.58 3.50
4 600096 云天化 89,290,103.33 3.01
5 600735 新华锦 80,197,560.74 2.70
6 300059 东方财富 78,179,374.60 2.64
7 603799 华友钴业 75,475,600.26 2.55
8 600428 中远航运 58,079,433.13 1.96
9 000722 湖南发展 56,182,120.06 1.89
10 601933 永辉超市 55,412,721.22 1.87
11 000831 *ST 五稀 54,522,286.97 1.84
12 000807 云铝股份 50,957,786.10 1.72
13 600497 驰宏锌锗 46,686,301.28 1.57
14 603588 高能环境 44,482,663.95 1.50
15 000060 中金岭南 44,242,939.28 1.49
16 600219 南山铝业 40,616,548.00 1.37
17 002339 积成电子 40,346,790.53 1.36
18 600085 同仁堂 39,375,935.57 1.33
19 601336 新华保险 37,421,352.80 1.26
20 000728 国元证券 35,308,466.84 1.19
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 603799 华友钴业 117,687,939.21 3.97
2 600325 华发股份 97,097,081.58 3.27
3 601336 新华保险 88,222,009.80 2.98
4 002051 中工国际 86,234,792.13 2.91
5 000728 国元证券 78,161,814.50 2.64
6 601888 中国国旅 61,018,128.39 2.06
7 000558 莱茵体育 57,020,716.49 1.92
8 002344 海宁皮城 56,260,868.44 1.90
9 000807 云铝股份 53,784,199.80 1.81
10 002376 新北洋 51,645,095.91 1.74
11 600009 上海机场 50,801,557.90 1.71
12 600309 万华化学 48,511,497.47 1.64
13 002299 圣农发展 46,268,745.65 1.56
14 000060 中金岭南 46,196,631.20 1.56
15 002339 积成电子 44,549,214.52 1.50
16 600060 海信电器 44,066,534.09 1.49
17 000831 *ST 五稀 43,435,681.97 1.46
18 600706 曲江文旅 43,177,727.93 1.46
19 600219 南山铝业 42,520,392.68 1.43
20 600497 驰宏锌锗 42,056,844.50 1.42
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,348,990,232.23
卖出股票的收入（成交）总额 2,333,541,285.33
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 738,934.47
2 应收证券清算款 38,559,947.25
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3 应收股利 -
4 应收利息 25,490.65
5 应收申购款 621,617.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,945,990.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
115,032 14,278.21 170,911,890.85 10.41% 1,471,539,192.45 89.59%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 5,754.65 0.00%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
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9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 4 月 10 日）基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,659,487,886.03
本报告期基金总申购份额 184,224,680.85
减： 本报告期基金总赎回份额 201,261,483.58
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,642,451,083.30
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
上海证券 2 - - - - -
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开源证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中金公司 1 2,165,511,650.04 46.26% 2,016,736.62 46.71% -
中泰证券 2 693,371,040.91 14.81% 632,803.04 14.66% -
川财证券 1 668,911,813.26 14.29% 609,579.81 14.12% -
广发证券 1 282,610,119.91 6.04% 257,542.64 5.97% -
招商证券 1 249,287,804.69 5.33% 227,176.50 5.26% -
民生证券 1 179,868,666.33 3.84% 167,511.55 3.88% -
国金证券 2 171,504,462.93 3.66% 156,292.19 3.62% -
信达证券 1 123,338,859.57 2.63% 114,866.31 2.66% -
华泰证券 1 67,581,869.44 1.44% 61,587.27 1.43% -
兴业证券 1 59,483,522.87 1.27% 55,397.12 1.28% -
国泰君安 1 19,358,780.56 0.41% 17,641.68 0.41% -
财富里昂 1 - - - - -
注： 1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（ 1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（ 2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（ 3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
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（ 4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果
进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、 报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2016 年 4 月完成租用托管在工商银行的西藏同信证券交易单元 395395。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
上海证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
第 42 页共 47 页
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 10,007,000.00 100.00% - - - -
中泰证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金关于 2016 年 1 月 4 日指数熔断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基金关于 2016 年 1 月 7 日指数熔断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-07
4
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-14
5
华安基金管理有限公司关于参加渤海银行费
率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公 2016-01-19
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
司网站
6
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-19
7
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加泰信财富为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-25
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“苏宁环球”、 “和晶科技”股票估值调整的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-30
9
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-02-03
10
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海凯石财富基金销售有限公司为销售机
构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-02-23
11
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中正为销售机构并参加费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-02-25
12
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-28
13
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加苏州银行为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-23
14
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-24
15
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-30
16
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加东亚银行（中国）有限公司定期定额申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-30
17
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所涉风险资产的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-30
18
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-11
19
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台暂停部分基金赎回转申购业务的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-12
20 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 2016-04-19
第 44 页共 47 页
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
加钱景财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
报》、《中国证券报》和公
司网站
21
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加格上理财为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-26
22
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“南山铝业”股票估值调整的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-27
23
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中经北证为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-29
24
华安基金管理有限公司关于华安旗下部分基
金参加中国民生银行股份有限公司费率优惠
活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-05
25
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关闭申购服务的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-05
26
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-05
27
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-06
28
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金观诚为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-10
29
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-10
30
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-18
31
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-25
32
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活
动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-02
33
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加晟视天下为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-03
34
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-08
第 45 页共 47 页
华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
35
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-14
36
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“广电运通”股票估值调整的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-16
37
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加广源达信为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-21
38
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-23
39
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中信期货为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-28
40
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-28
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安中小盘成长混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安中小盘成长混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
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华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
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