华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告




华安中小盘成长股票型证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年八月二十九日




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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止




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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
4 管理人报告.........................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13
5 托管人报告.......................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............14
6 半年度财务会计报告（未经审计） ...............................................................................14
6.1 资产负债表.......................................................................................................................14
6.2 利润表...............................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................................16
6.4 报表附注...........................................................................................................................18
7 投资组合报告...................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...............................................................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................37
7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................37
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................38
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................38
10 重大事件揭示...................................................................................................................39

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10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................39
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................39
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................39
10.8 其他重大事件...................................................................................................................43
11 备查文件目录...................................................................................................................45
11.1 备查文件目录...................................................................................................................45
11.2 存放地点...........................................................................................................................45
11.3 查阅方式...........................................................................................................................45




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 华安中小盘成长股票型证券投资基金
基金简称 华安中小盘成长股票
基金主代码 040007
交易代码 040007(前端) 041007(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年4月10日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,670,196,057.48份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控
投资目标
制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。
主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方
法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组
合风险管理的全过程之中，在分析研判经济运行和行业
投资策略
景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础
上，积极把握备选股票的投资机会，为基金份额持有人
获取较高的中长期资本增值。
40%× 天 相 中 盘 成 长 指 数 +40%× 天 相 小 盘 成 长 指 数
业绩比较基准
+20%×中债-国债总指数
本基金是积极成长型股票基金，属于证券投资基金中的
风险收益特征 较高风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券基金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

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华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
名称
公司
姓名 冯颖 赵会军
信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799

电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
上海市浦东南路 360 号 北京市西城区复兴门内
注册地址
新上海国际大厦 38 楼 大街 55 号
上海市浦东南路 360 号 北京市西城区复兴门内
办公地址 新上海国际大厦 2 楼、37 大街 55 号
楼、38 楼
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李勍 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报、上海证券报、证券时报
称
登载基金半年度报告正文的管 www.huaan.com.cn
理人互联网网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市浦东南路 360 号新上海
国际大厦 2 楼、37 楼、38 楼


3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -114,294,847.57
本期利润 -1,011,133,999.73
加权平均基金份额本期利润 -0.1448
本期加权平均净值利润率 -12.44%
本期基金份额净值增长率 -11.55%

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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 2,640,533,856.54
期末可供分配基金份额利润 0.3959
期末基金资产净值 7,419,960,081.32
期末基金份额净值 1.1124
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 21.42%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封
闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。



3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个
2.54% 1.01% 2.89% 1.07% -0.35% -0.06%
月
过去三个
-4.56% 1.05% -6.12% 1.00% 1.56% 0.05%
月
过去六个
-11.55% 1.21% -7.46% 1.11% -4.09% 0.10%
月
过去一年 13.29% 1.33% 19.24% 1.26% -5.95% 0.07%
过去三年 19.15% 1.69% 39.61% 1.70% -20.46% -0.01%
自基金成
21.42% 1.85% 26.91% 1.86% -5.49% -0.01%
立起至今
注：本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×40%＋天相小盘成长指数
×40%＋中债国债总指数×20%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的
股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其
中，股票投资比例为基金资产的 60-95%，股票资产中的 80%以上投资于中国 A 股市
场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产支持证券、货
币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范
围为 0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以

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上。
截至 2011 年 6 月 30 日, 本基金股票投资比例为基金资产净值的 84.96%，债券
的投资比例为基金资产净值的 5.05%，现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资
产净值的 15.16%，投资于中国 A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股
票占股票资产市值的 88.50%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华安中小盘成长股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年 4 月 10 日至 2011 年 6 月 30 日）




注：本基金于 2007 年 4 月 10 日转型。



4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6
月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在
上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有
限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰

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君安投资管理股份有限公司。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2 只
封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、
华安宝利配置混合、华安上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金、华安宏利股票、华安
中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华
安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头 ETF、上证
龙头 ETF 联接基金、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、
华安国际配置、华安香港精选股票、华安大中华升级股票等 22 只开放式基金，管理
资产规模达到 755.14 亿人民币。


4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
沈雪峰 本基金的 2009-06-25 - 18 年 经济学硕士，18 年证
基金经理 券、基金行业从业经
历。历任安徽省国际
信托投资公司投资
银行部业务主办、股
票自营部投资经理；
华安基金管理有限
公司研究发展部高
级研究员；亚洲证券
资产管理总部副总
经理兼固定收益证
券管理总部副总经
理、研究所副所长；
华富基金管理公司
资深研究员、投研部
副 总 监 等 职 。 2006
年 6 月 21 日至 2007
年 10 月 27 日任华富
货币市场基金基金
经理，2007 年 5 月
12 日至 2008 年 5 月
17 日同时任华富成
长趋势股票型证券
投资基金基金经理。

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2008 年 6 月重新加
入华安基金管理公
司，并于 2008 年 10
月 11 日至 2010 年 4
月 21 日担任华安宝
利配置证券投资基
金的基金经理，2009
年 6 月起担任本基金
的 基 金 经 理 ， 2010
年 5 月起同时担任华
安行业轮动股票型
证券投资基金的基
金经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股票型
证券投资基金基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等
有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行
基金合同承诺的情形。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交
易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、
账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现
公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金
（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，


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未出现异常情况。
公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，分别于每季度和每年
度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不
同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。


4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场总体呈现震荡行情，板块分化明显。上半年通胀高企，尤其二季度
对于政府决策层而言是最痛苦的阶段，经济增速环比持续下降和通胀环比快速上升。
资金面的持续长时间的收紧，直接导致二季度单季度工业增加值季度环比折年率是
过去十年除 2008 年三四季度外最低的环比增速。
上半年，华安中小盘基金净值表现不够理想，落后的主要原因是对于全市场行
业表现好的周期性行业配置较少，而延续并超配了估值下降较多的医药和 TMT 行业
为代表的成长股。另外，本基金未能及时跟随市场节奏降低股票仓位也是净值遭受
损失的原因之一。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.1124 元，成立以来份额净值增长
率为 21.42%，同期比较基准收益率 26.91%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


我们预计，国内经济正在经历最差的时刻。我们判断通胀在未来半年的时间内
将出现逐步下行的态势，继而使得货币政策或者至少是财政政策有微调或者调整的
空间和可能。预计最晚会在今年第四季度迎来经济恢复环比增长和通胀下行的美好

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 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

时光。


我们判断，影响二季度宏观经济的库存调整行为已经接近尾声，在很多中游的
行业已经出现了库存降无可降的局面，补库存的行为即将开启。此外，在考察大量
的宏观先行指标和先导行业情况后，我们判断是，从月度数据上来看诸多主要行业
下滑速度已经出现了明显缓和的态势，甚至出现了环比回升的情况。我们预计整个
经济最早会在 8、9 月就可能出现下滑止住转而上升的格局。


基于我们对于下半年经济走势的判断，我们预计三季度是布局超配周期性股票
的最佳时机，从现在这个时点向后看到年底，从整体而言，我们预计周期股的向上
弹性会更大。从行业整体配置的角度来说，本基金将向周期性行业倾斜。




4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及
相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评
估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的
估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关
证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：


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 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工
作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安
顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的
基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。
李炳旺先生，研究生学历，24 年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托
股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有
限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，
现任华安基金管理有限公司副总裁。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究
所从事证券研究工作，2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部
从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、
交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，
现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固定收益部总经理。
许之彦,金融工程部总经理, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发
证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增强指数、
华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF 和华安上证龙头 ETF
联接的基金经理，金融工程部总经理。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师协
会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基金管理有
限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。


（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公
司采用的估值政策和程序。


（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。


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4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。


5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。


6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。




4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期不进行收益分配。


5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2011 年上半年，本基金托管人在对华安中小盘成长股票型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明


2011 年上半年，华安中小盘成长股票型证券投资基金的管理人——华安基金管
理有限公司在华安中小盘成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，

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华安中小盘成长股票型证券投资基金未进行利润分配。




5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长股票型证
券投资基金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 806,018,472.29 773,566,371.09
结算备付金 7,330,548.52 23,989,188.56
存出保证金 4,529,880.19 3,486,652.23
交易性金融资产 6.4.7.2 6,678,479,514.32 8,545,948,526.79
其中：股票投资 6,303,763,141.52 8,338,118,235.59
基金投资 - -
债券投资 374,716,372.80 207,830,291.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.3 2,839,776.35 7,410,304.41
应收股利 1,260,000.00 -
应收申购款 688,639.86 3,597,532.34
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,501,146,831.53 9,357,998,575.42
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

14
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 55,979,156.60 108,298,768.29
应付赎回款 4,425,362.98 3,849,863.57
应付管理人报酬 8,969,167.62 11,859,155.59
应付托管费 1,494,861.27 1,976,525.91
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.4 9,090,029.53 10,320,909.36
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.5 1,228,172.21 1,207,109.72
负债合计 81,186,750.21 137,512,332.44
所有者权益：
实收基金 6.4.7.6 2,881,399,354.59 3,167,233,894.55
未分配利润 6.4.7.7 4,538,560,726.73 6,053,252,348.43
所有者权益合计 7,419,960,081.32 9,220,486,242.98
负债和所有者权益总计 7,501,146,831.53 9,357,998,575.42
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1124 元，基金份额总额
6,670,196,057.48 份。

6.2 利润表


会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -913,545,605.08 -2,131,313,252.18
1.利息收入 11,170,110.94 12,727,830.66
其中：存款利息收入 6.4.7.8 3,026,668.65 5,053,929.99
债券利息收入 2,515,387.34 5,054,402.63
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 5,628,054.95 2,619,498.04


15
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” -27,961,982.31 82,595,295.10
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.9 -58,918,524.09 45,512,486.25
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.10 -4,553,580.00 266,339.71
资产支持证券投资 - -
收益
衍生工具收益 - -
股利收益 6.4.7.11 35,510,121.78 36,816,469.14
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.12 -896,839,152.16 -2,226,976,040.86
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.13 85,418.45 339,662.92
号填列）
减：二、费用 97,588,394.65 112,613,648.11
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 60,652,129.55 75,059,044.08
2．托管费 6.4.10.2.2 10,108,688.27 12,509,840.61
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.14 26,570,925.27 24,793,855.07
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产 - -
支出
6．其他费用 6.4.7.15 256,651.56 250,908.35
三、利润总额（亏损总额 -1,011,133,999.73 -2,243,926,900.29
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -1,011,133,999.73 -2,243,926,900.29
号填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 3,167,233,894.55 6,053,252,348.43 9,220,486,242.98

16
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -1,011,133,999.73 -1,011,133,999.73
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
-285,834,539.96 -503,557,621.97 -789,392,161.93
数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 38,817,417.07 65,383,451.47 104,200,868.54
2.基金赎回款 -324,651,957.03 -568,941,073.44 -893,593,030.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
2,881,399,354.59 4,538,560,726.73 7,419,960,081.32
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
3,982,529,786.34 7,419,070,317.71 11,401,600,104.05
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -2,243,926,900.29 -2,243,926,900.29
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
-236,779,732.00 -406,359,457.87 -643,139,189.87
数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 76,089,781.36 124,932,908.19 201,022,689.55
2.基金赎回款 -312,869,513.36 -531,292,366.06 -844,161,879.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
3,745,750,054.34 4,768,783,959.55 8,514,534,013.89
（基金净值）
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：李炳旺，会计机构负责人：
陈林



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 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况
华安中小盘成长股票型证券投资基金是根据原安瑞证券投资基金(以下简称
“基金安瑞”) 基金份额持有人大会 2007 年 3 月 1 日审议通过的《关于安瑞证券投
资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监基金字[2007]81 号《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议
的批复》核准，由原基金安瑞转型而来。原基金安瑞为契约型封闭式基金，于上海
证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至 2007 年 6 月 30 日止。根
据中国证监会批复及上海证券交易所上证债字[2007]21 号《关于终止安瑞证券投资
基金上市的决定》，原基金安瑞于 2007 年 4 月 9 日进行终止上市权利登记，自 2007
年 4 月 10 日起，原基金安瑞终止上市，更名为华安中小盘成长股票型证券投资基金
(以下简称“本基金”)，《安瑞证券投资基金基金合同》失效的同时《华安中小盘成
长股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
原基金安瑞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币
1,060,436,162.37 元，已于本基金基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。
根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安瑞证券投资
基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2007 年 4 月 18 日进行了基
金份额拆分，拆分比例为 1:2.314909165，并于 2007 年 4 月 18 日进行了份额变更登
记。
本基金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 16 日开放集中申购，共募集人民币
9,883,484,414.21 元，业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第
11233 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2007 年 4 月 18 日基金份额
转换后的基金份额净值 1.0000 元折合为 9,883,484,414.21 份基金份额，并于 2007
年 4 月 18 日进行了份额确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中小盘成长股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、
债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股

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 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

票投资比例为基金资产的 60-95%，股票资产中的 80%以上投资于中国 A 股市场上具
有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产支持证券、货币市场
工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为
0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。本
基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×40%＋天相小盘成长指数×40%＋中债
国债总指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2011 年 8 月 26 日
批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基
本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业
协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中小盘
成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映
了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
6.4.5 差错更正的说明
本会计期间不存在会计更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、[2005]107 号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优


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 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 806,018,472.29
定期存款 -
其他存款 -
合计 806,018,472.29
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,162,650,956.70 6,303,763,141.52 141,112,184.82
交易所市
27,634,134.40 27,341,372.80 -292,761.60
场
债券 银行间市
347,275,600.00 347,375,000.00 99,400.00
场
合计 374,909,734.40 374,716,372.80 -193,361.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,537,560,691.10 6,678,479,514.32 140,918,823.22
6.4.7.3 应收利息
单位：人民币元


20
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 121,013.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,968.92
应收债券利息 2,715,319.92
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 433.67
其他 40.05
合计 2,839,776.35
6.4.7.4 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 9,077,242.82
银行间市场应付交易费用 12,786.71
合计 9,090,029.53
6.4.7.5 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 2,011.71
应付后端申购费 33.58
债券利息税 -
预提费用 226,126.92
银行手续费 -
合计 1,228,172.21
6.4.7.6 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,331,874,012.05 3,167,233,894.55
本期申购 89,858,751.67 38,817,417.07
本期赎回（以“-”号填
列） -751,536,706.24 -324,651,957.03
本期末 6,670,196,057.48 2,881,399,354.59


21
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。


6.4.7.7 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,040,955,340.06 3,012,297,008.37 6,053,252,348.43
本期利润 -114,294,847.57 -896,839,152.16 -1,011,133,999.73
本期基金份额交易产
-286,126,635.95 -217,430,986.02 -503,557,621.97
生的变动数
其中：基金申购款 38,878,861.40 26,504,590.07 65,383,451.47
基金赎回款 -325,005,497.35 -243,935,576.09 -568,941,073.44
本期已分配利润 - - -
本期末 2,640,533,856.54 1,898,026,870.19 4,538,560,726.73
6.4.7.8 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 2,944,823.84
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 78,915.50
其他 2,929.31
合计 3,026,668.65
6.4.7.9 股票投资收益
6.4.7.9.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 9,121,726,161.86
减：卖出股票成本总额 9,180,644,685.95
买卖股票差价收入 -58,918,524.09
6.4.7.10 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 188,208,000.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总
184,553,580.00
额


22
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

减：应收利息总额 8,208,000.00
债券投资收益 -4,553,580.00
6.4.7.11 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 35,510,121.78
基金投资产生的股利收益 -
合计 35,510,121.78
6.4.7.12 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -896,839,152.16
——股票投资 -901,003,213.76
——债券投资 4,164,061.60
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -896,839,152.16
6.4.7.13 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 85,387.86
其他收入_其他 30.59
合计 85,418.45
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的
25%归入转出基金的基金资产。


6.4.7.14 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 26,569,900.27

23
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

银行间市场交易费用 1,025.00
合计 26,570,925.27
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 77,359.40
信息披露费 148,767.52
银行汇划费用 21,524.64
帐户维护费 9,000.00
合计 256,651.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
华安基金管理有限公司 构
中国工商银行股份有限公司("中国工商
银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。

24
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6 2010年1月1日至2010年6月30日
月30日
当期发生的基金应支付
60,652,129.55 75,059,044.08
的管理费
其中：支付销售机构的客
11,818,061.50 14,542,479.53
户维护费
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6 2010年1月1日至2010年6月30日
月30日
当期发生的基金应支付
10,108,688.27 12,509,840.61
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6 2010年1月1日至2010年6月30日
月30日
期初持有的基金份额 53,787,245.24 53,787,245.24
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份 - -

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 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

额
期末持有的基金份额 53,787,245.24 53,787,245.24
期末持有的基金份额占
0.81% 0.62%
基金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银 行 股 份 806,018,472.29 2,944,823.84 2,522,497,560.26 4,966,163.74
有限公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌 期末
股票 股票 停牌 复牌 期末
停牌日期 估值 开盘 数量（股） 估值总额 备注
代码 名称 原因 日期 成本总额
单价 单价

上海 重大
600315 2010-12-6 36.88 未知 未知 370,884 13,905,875.07 13,678,201.92 -
家化 事项

重大
新 希
000876 2011-6-29 资产 19.95 2011-7-5 21.95 999,917 19,381,096.91 19,948,344.15 -
望
重组

注：本基金截至 2011 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大
影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所
批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


26
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是积极成长型股票基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预
期收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上
风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风
险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会
为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设
立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务
操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作
完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，
并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损
失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的
投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成
常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进
行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资
证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化
的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基
金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估
来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 6 月
30 日，本基金未持有信用类债券(2010 年 6 月 30 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方

27
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈
波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎
回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之
相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部
门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中
度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比
例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以
合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现
的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其
中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来
现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其
余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日

资产

银行存款 806,018,472.29 - - - 806,018,472.29



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 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

结算备付金 7,330,548.52 - - - 7,330,548.52

存出保证金 98,780.49 - - 4,431,099.70 4,529,880.19

交易性金融资产 374,716,372.80 - - 6,303,763,141.52 6,678,479,514.32

买入返售金融资
- - - - 0.00
产

应收证券清算款 - - - - 0.00

应收利息 - - - 2,839,776.35 2,839,776.35

应收股利 - - - 1,260,000.00 1,260,000.00

应收申购款 492,547.11 - - 196,092.75 688,639.86

资产总计 1,188,656,721.21 - - 6,312,490,110.32 7,501,146,831.53

负债

应付证券清算款 - - - 55,979,156.60 55,979,156.60

应付赎回款 - - - 4,425,362.98 4,425,362.98

应付管理人报酬 - - - 8,969,167.62 8,969,167.62

应付托管费 - - - 1,494,861.27 1,494,861.27

应付交易费用 - - - 9,090,029.53 9,090,029.53

其他负债 - - - 1,228,172.21 1,228,172.21

负债总计 - - - 81,186,750.21 81,186,750.21

利率敏感度缺口 1,188,656,721.21 - - 6,231,303,360.11 7,419,960,081.32

上年度末2010年
6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
12月31日

资产

银行存款 773,566,371.09 - - - 773,566,371.09

结算备付金 23,989,188.56 - - - 23,989,188.56

存出保证金 98,780.49 - - 3,387,871.74 3,486,652.23

交易性金融资产 180,240,000.00 27,590,291.20 - 8,338,118,235.59 8,545,948,526.79

买入返售金融资
- - - - -
产

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 7,410,304.41 7,410,304.41

应收股利 - - - - -

应收申购款 3,261,621.24 - - 335,911.10 3,597,532.34

资产总计 981,155,961.38 27,590,291.20 - 8,349,252,322.84 9,357,998,575.42


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 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

负债

应付证券清算款 - - - 108,298,768.29 108,298,768.29

应付赎回款 - - - 3,849,863.57 3,849,863.57

应付管理人报酬 - - - 11,859,155.59 11,859,155.59

应付托管费 - - - 1,976,525.91 1,976,525.91

应付交易费用 - - - 10,320,909.36 10,320,909.36

其他负债 - - - 1,207,109.72 1,207,109.72

负债总计 - - - 137,512,332.44 137,512,332.44

利率敏感度缺口 981,155,961.38 27,590,291.20 - 8,211,739,990.40 9,220,486,242.98

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定
价日或到期日孰早予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值
的比例为 5.05% (2010 年 12 月 31 日：2.25%)，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2010 年 12 月 31 日：同)
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交
易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个
证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策
略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及
组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定
范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，
对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资

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 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

比例为基金总资产的 60-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证
券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 0-40%，现金或者
到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时对风险进行跟踪和控制。


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产 6,303,763,141.52 84.96 8,338,118,235.59 90.43
-股票投资
衍生金融资产- - - - -
权证投资
其他 - - - -

合计 6,303,763,141.52 84.96 8,338,118,235.59 90.43

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升5% 增加约31,166.00万元 增加约42,900.00万元
业绩比较基准下降5% 减少约31,166.00万元 减少约42,900.00万元
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。




31
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 6,303,763,141.52 84.04
其中：股票 6,303,763,141.52 84.04
2 固定收益投资 374,716,372.80 5.00
其中：债券 374,716,372.80 5.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 813,349,020.81 10.84
6 其他各项资产 9,318,296.40 0.12
7 合计 7,501,146,831.53 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 430,870,787.39 5.81
C 制造业 4,256,676,440.07 57.37
C0 食品、饮料 501,933,012.39 6.76
C1 纺织、服装、皮毛 19,289,614.20 0.26
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑 1,112,522,028.12 14.99
料
C5 电子 153,250,838.91 2.07
C6 金属、非金属 990,553,698.42 13.35
C7 机械、设备、仪表 260,940,438.86 3.52
C8 医药、生物制品 1,050,052,356.84 14.15
C99 其他制造业 168,134,452.33 2.27
D 电力、煤气及水的生产和供应 138,102,853.68 1.86


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 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

业
E 建筑业 28,776,000.00 0.39
F 交通运输、仓储业 256,684,993.41 3.46
G 信息技术业 400,144,496.70 5.39
H 批发和零售贸易 41,122,306.90 0.55
I 金融、保险业 737,221,879.85 9.94
J 房地产业 - -
K 社会服务业 14,163,383.52 0.19
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 6,303,763,141.52 84.96


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 产净值比
例（％）
1 600636 三爱富 8,999,970 319,768,934.10 4.31
2 600160 巨化股份 9,499,697 308,360,164.62 4.16
3 000538 云南白药 4,800,000 273,984,000.00 3.69
4 600276 恒瑞医药 9,000,000 269,730,000.00 3.64
5 601166 兴业银行 20,000,000 269,600,000.00 3.63
6 000858 五 粮 液 7,199,940 257,181,856.80 3.47
7 600518 康美药业 18,000,000 236,880,000.00 3.19
8 600585 海螺水泥 8,000,000 222,080,000.00 2.99
9 600436 片仔癀 3,395,620 213,584,498.00 2.88
10 002161 远 望 谷 9,000,000 201,870,000.00 2.72
11 600519 贵州茅台 820,000 174,356,600.00 2.35
12 600581 八一钢铁 10,954,726 160,486,735.90 2.16
13 600030 中信证券 10,999,917 143,878,914.36 1.94
14 600029 南方航空 17,999,661 141,117,342.24 1.90
15 600176 中国玻纤 4,517,086 136,506,338.92 1.84
16 002017 东信和平 8,000,000 130,400,000.00 1.76
17 600801 华新水泥 4,999,968 127,999,180.80 1.73
18 600000 浦发银行 13,000,000 127,920,000.00 1.72
19 600425 青松建化 6,000,000 124,920,000.00 1.68
20 002475 立讯精密 3,463,335 124,887,860.10 1.68
21 600188 兖州煤业 2,999,961 105,898,623.30 1.43
22 600309 烟台万华 5,523,442 103,343,599.82 1.39
23 000776 广发证券 2,589,807 101,649,924.75 1.37

33
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

24 600426 华鲁恒升 6,000,000 101,400,000.00 1.37
25 002061 江山化工 6,700,000 89,847,000.00 1.21
26 000937 冀中能源 3,499,895 88,722,338.25 1.20
27 600406 国电南瑞 2,299,819 83,483,429.70 1.13
28 601333 广深铁路 20,147,847 82,807,651.17 1.12
29 600118 中国卫星 3,414,082 76,509,577.62 1.03
30 600583 海油工程 11,810,759 75,825,072.78 1.02
31 000792 盐湖股份 1,249,873 73,742,507.00 0.99
32 000709 河北钢铁 15,634,946 70,669,955.92 0.95
33 000837 秦川发展 4,999,793 66,847,232.41 0.90
34 000755 山西三维 5,975,000 66,023,750.00 0.89
35 601101 昊华能源 999,997 63,109,810.67 0.85
36 601088 中国神华 2,000,000 60,280,000.00 0.81
37 600582 天地科技 2,700,000 59,778,000.00 0.81
38 601601 中国太保 2,499,905 55,972,872.95 0.75
39 600795 国电电力 18,193,537 53,852,869.52 0.73
40 000680 山推股份 3,000,000 52,770,000.00 0.71
41 002304 洋河股份 399,859 50,446,211.44 0.68
42 600027 华电国际 12,500,000 41,500,000.00 0.56
43 601989 中国重工 3,000,000 41,370,000.00 0.56
44 601377 兴业证券 2,217,073 38,200,167.79 0.51
45 600028 中国石化 4,499,993 37,034,942.39 0.50
46 002003 伟星股份 2,170,823 36,274,452.33 0.49
47 000877 天山股份 1,000,000 35,540,000.00 0.48
48 600522 中天科技 1,471,800 34,793,352.00 0.47
49 000656 ST 东 源 2,530,775 34,671,617.50 0.47
50 601006 大秦铁路 4,000,000 32,760,000.00 0.44
51 000789 江西水泥 1,772,600 31,038,226.00 0.42
52 600019 宝钢股份 4,835,646 29,158,945.38 0.39
53 002437 誉衡药业 1,230,000 28,782,000.00 0.39
54 600068 葛洲坝 2,400,000 28,776,000.00 0.39
55 000987 广州友谊 1,300,000 27,287,000.00 0.37
56 000597 东北制药 1,936,516 27,091,858.84 0.37
57 600983 合肥三洋 2,006,517 23,937,747.81 0.32
58 600900 长江电力 3,000,000 21,630,000.00 0.29
59 600011 华能国际 3,999,997 21,119,984.16 0.28
60 000422 湖北宜化 1,000,000 20,930,000.00 0.28
61 000876 新 希 望 999,917 19,948,344.15 0.27
62 600295 鄂尔多斯 999,980 19,289,614.20 0.26
63 300196 长海股份 971,261 17,482,698.00 0.24
64 300228 富瑞特装 499,992 16,999,728.00 0.23


34
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

65 300169 天晟新材 499,931 15,427,870.66 0.21
66 300187 永清环保 259,974 14,163,383.52 0.19
67 600315 上海家化 370,884 13,678,201.92 0.18
68 002334 英威腾 245,481 12,875,478.45 0.17
69 002262 恩华药业 725,639 12,814,784.74 0.17
70 002073 软控股份 500,000 10,300,000.00 0.14
71 300136 信维通信 238,300 4,425,231.00 0.06
72 300182 捷成股份 99,918 3,488,137.38 0.05
73 002549 凯美特气 50,000 1,460,000.00 0.02
74 600826 兰生股份 98,506 1,020,522.16 0.01


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 600636 三爱富 438,368,055.46 4.75
2 601166 兴业银行 410,005,161.18 4.45
3 600585 海螺水泥 347,738,314.55 3.77
4 600160 巨化股份 342,880,971.31 3.72
5 000858 五 粮 液 244,454,938.68 2.65
6 600581 八一钢铁 191,193,825.75 2.07
7 600801 华新水泥 186,922,973.94 2.03
8 600425 青松建化 174,032,073.67 1.89
9 600000 浦发银行 167,596,319.66 1.82
10 600030 中信证券 164,091,745.20 1.78
11 600036 招商银行 148,236,037.20 1.61
12 000680 山推股份 144,754,235.30 1.57
13 600016 民生银行 137,370,484.35 1.49
14 600029 南方航空 137,092,167.94 1.49
15 601088 中国神华 130,537,502.77 1.42
16 600176 中国玻纤 127,602,992.85 1.38
17 600583 海油工程 127,489,191.93 1.38
18 600518 康美药业 124,683,191.74 1.35
19 000401 冀东水泥 121,343,823.96 1.32
20 600188 兖州煤业 120,989,834.19 1.31
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


35
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 000895 双汇发展 292,150,441.17 3.17
2 000425 徐工机械 281,008,880.98 3.05
3 000983 西山煤电 245,280,521.32 2.66
4 600636 三爱富 238,652,445.83 2.59
5 600160 巨化股份 223,258,311.88 2.42
6 600036 招商银行 213,696,862.35 2.32
7 600585 海螺水泥 160,038,792.36 1.74
8 600261 阳光照明 156,154,537.08 1.69
9 600016 民生银行 142,299,574.22 1.54
10 600415 小商品城 141,817,030.73 1.54
11 002106 莱宝高科 139,147,510.10 1.51
12 002161 远 望 谷 138,696,546.92 1.50
13 600519 贵州茅台 136,284,639.98 1.48
14 600068 葛洲坝 134,624,371.13 1.46
15 600071 凤凰光学 126,550,355.80 1.37
16 000758 中色股份 124,753,243.33 1.35
17 000401 冀东水泥 118,092,986.87 1.28
18 000680 山推股份 115,431,378.42 1.25
19 600765 中航重机 115,252,122.40 1.25
20 600104 上海汽车 104,808,241.09 1.14
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,047,292,805.64
卖出股票的收入（成交）总额 9,121,726,161.86
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 27,341,372.80 0.37
2 央行票据 347,375,000.00 4.68
3 金融债券 - -

36
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 374,716,372.80 5.05


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比
例（％）
1 1101023 11 央票 23 3,500,000 347,375,000.00 4.68
2 010112 21 国债⑿ 161,480 16,107,630.00 0.22
3 010110 21 国债⑽ 112,540 11,233,742.80 0.15


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 2011 年 5 月 27 日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基
金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内，基金投资的前十名
其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额

37
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

1 存出保证金 4,529,880.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,260,000.00
4 应收利息 2,839,776.35
5 应收申购款 688,639.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,318,296.40
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者
户数 的基金份
占总份额 占总份额
(户) 额 持有份额 持有份额
比例 比例
423,650 15,744.59 117,023,823.02 1.75% 6,553,172,234.46 98.25%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
82,993.75 0.001%
有本开放式基金


9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2007 年 4 月 10 日）基
500,000,000.00
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 7,331,874,012.05
本报告期基金总申购份额 89,858,751.67
减：本报告期基金总赎回份额 751,536,706.24

38
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,670,196,057.48


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内无基金投资策略的改变。


10.5 报告期内改聘会计师事务所情况


本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣


39
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

票成交总 金总量的
额的比例 比例
中天证券有限 -
1 2,197,674,633.80 12.86% 1,785,623.37 12.49%
责任公司
恒泰证券有限 -
1 2,188,509,908.53 12.80% 1,860,233.26 13.01%
责任公司
东兴证券有限 -
1 1,970,885,802.95 11.53% 1,675,254.07 11.71%
责任公司
信达证券有限 -
1 1,689,608,811.41 9.88% 1,436,164.73 10.04%
责任公司
华融证券股份 -
1 1,686,791,366.21 9.87% 1,433,765.05 10.03%
有限公司
安信证券股份 -
1 1,643,482,406.39 9.61% 1,335,341.98 9.34%
有限公司
国金证券有限 -
1 1,593,541,187.74 9.32% 1,354,504.63 9.47%
责任公司
齐鲁证券有限 -
1 1,448,576,400.75 8.47% 1,231,283.74 8.61%
公司
中国建银投资 -
证券有限责任 2 951,710,472.87 5.57% 773,269.96 5.41%
公司
国泰君安证券 -
1 925,899,117.46 5.42% 752,296.83 5.26%
股份有限公司
东北证券股份 -
1 390,578,699.13 2.28% 331,989.30 2.32%
有限公司
北京高华证券 -
1 227,778,855.38 1.33% 185,072.28 1.29%
有限责任公司
华泰联合证券 -
1 118,272,501.75 0.69% 96,097.23 0.67%
有限责任公司
招商证券股份 -
1 61,654,412.85 0.36% 50,094.62 0.35%
有限公司
华创证券有限 -
1 - - - -
责任公司
中国银河证券 -
1 - - - -
股份有限公司
中信证券股份 -
1 - - - -
有限公司
长城证券有限 -
1 - - - -
责任公司
中银国际证券 -
1 - - - -
有限责任公司
上海证券有限 -
1 - - - -
责任公司
民生证券有限 1 - - - - -

40
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

责任公司
国信证券有限 -
1 - - - -
责任公司
广发华福有限 -
1 - - - -
责任公司
世纪证券有限 -
1 - - - -
责任公司
兴业证券股份 -
1 - - - -
有限公司
国都证券有限 -
1 - - - -
责任公司
中国国际金融 -
1 - - - -
有限公司

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
占当期债 占当期回购
券商名称 权证成
成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的 成交金额
交总额
额的比例 比例
的比例
中天证券有限
- - - - - -
责任公司
恒泰证券有限
- - - - - -
责任公司
东兴证券有限
- - - - - -
责任公司
信达证券有限
- - - - - -
责任公司
华融证券股份
- - - - - -
有限公司
安信证券股份
- - - - - -
有限公司
国金证券有限
- - - - - -
责任公司
齐鲁证券有限
- - - - - -
公司
中国建银投资
证券有限责任 - - - - - -
公司
国泰君安证券
- - - - - -
股份有限公司
东北证券股份
- - - - - -
有限公司


41
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

北京高华证券
- - - - - -
有限责任公司
华泰联合证券
- - - - - -
有限责任公司
招商证券股份
- - - - - -
有限公司
华创证券有限
- - - - - -
责任公司
中国银河证券
- - - - - -
股份有限公司
中信证券股份
- - - - - -
有限公司
长城证券有限
- - - - - -
责任公司
中银国际证券
- - - - - -
有限责任公司
上海证券有限
- - - - - -
责任公司
民生证券有限
- - - - - -
责任公司
国信证券有限
- - - - - -
责任公司
广发华福有限
- - - - - -
责任公司
世纪证券有限
- - - - - -
责任公司
兴业证券股份
- - - - - -
有限公司
国都证券有限
- - - - - -
责任公司
中国国际金融
- - - - - -
有限公司

注：1. 本报告期内，本基金新租用安信证券股份有限公司席位 1 个，华创证券
有限责任公司席位 1 个。
2. 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务
需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

42
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体
资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。


3. 券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部或基金投资部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单
元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进
行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，
择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要
性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申
请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管
人。


10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《上海证券报》、
关于参加深圳发展银行股份有限公司
《证券时报》、
基金定期定额投资、网上银行及电话银 2011-01-04
《中国证券报》
行申购费率优惠活动的公告
和公司网站
2 《上海证券报》、
关于参加温州银行股份有限公司个人
《证券时报》、
网上银行基金申购费率优惠活动的公 2011-01-31
《中国证券报》
告
和公司网站
3 《上海证券报》、
关于新增浙商证券有限责任公司为开
《证券时报》、 2011-01-31
放式基金代销机构的公告
《中国证券报》

43
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

和公司网站
4 《上海证券报》、
关于新增财达证券有限责任公司为开 《证券时报》、
2011-02-14
放式基金代销机构的公告 《中国证券报》
和公司网站
5 《上海证券报》、
关于旗下基金持有的“上海汽车”股票 《证券时报》、
2011-02-19
估值调整的公告 《中国证券报》
和公司网站
6 《上海证券报》、
关于旗下基金在天相投资顾问有限公 《证券时报》、
2011-03-10
司开通定投业务的公告 《中国证券报》
和公司网站
7 《上海证券报》、
关于新增哈尔滨银行股份有限公司为 《证券时报》、
2011-03-21
开放式基金代销机构的公告 《中国证券报》
和公司网站
8 《上海证券报》、
关于旗下基金持有的“双汇发展”股票 《证券时报》、
2011-03-23
估值调整的公告 《中国证券报》
和公司网站
9 《上海证券报》、
关于参加中国工商银行个人电子银行 《证券时报》、
2011-03-31
基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
和公司网站
10 《上海证券报》、
关于旗下基金持有的“上海汽车”股票 《证券时报》、
2011-04-08
恢复按市价估值的公告 《中国证券报》
和公司网站
11 《上海证券报》、
关于新增民生证券有限责任公司为开 《证券时报》、
2011-04-11
放式基金代销机构的公告 《中国证券报》
和公司网站
12 《上海证券报》、
华安中小盘成长股票型证券投资基金 《证券时报》、
2011-04-13
基金份额“确权”提示公告 《中国证券报》
和公司网站
13 《上海证券报》、
关于参加华夏银行-盈基金2011网上银 《证券时报》、
2011-04-18
行基金申购4折优惠活动的公告 《中国证券报》
和公司网站
14 《上海证券报》、
关于新增浙江稠州商业银行股份有限
《证券时报》、 2011-04-18
公司为基金代销机构的公告
《中国证券报》

44
 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

和公司网站
15 《上海证券报》、
关于新增烟台银行股份有限公司为开 《证券时报》、
2011-04-23
放式基金代销机构的公告 《中国证券报》
和公司网站
16 《上海证券报》、
关于华安基金管理有限公司旗下部分
《证券时报》、
基金参加交通银行网上银行、手机银行 2011-06-30
《中国证券报》
基金申购费率优惠活动的公告
和公司网站
17 《上海证券报》、
关于新增大连银行股份有限公司为开 《证券时报》、
2011-06-30
放式基金代销机构的公告 《中国证券报》
和公司网站

11 备查文件目录


11.1 备查文件目录

1、《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》
2、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》
3、《华安中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。



11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。

11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托
管人的办公场所免费查阅。




45
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

华安基金管理有限公司
二〇一一年八月二十九日




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