华安中小盘成长混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安中小盘成长混合

基金主代码 040007

交易代码 040007(前端) 041007(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年4月10日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,491,311,964.05份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前

投资目标

提下，实现基金资产的持续增值。

主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方法与主动、灵活

的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中，在分

投资策略 析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的

基础上，积极把握备选股票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的

中长期资本增值。

业绩比较基准 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市

风险收益特征

场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 郭明

负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799

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电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.huaan.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -174,306,013.22 3,461,696,908.76 76,530,998.05

本期利润 -410,783,592.10 2,378,173,031.88 1,047,556,541.90

加权平均基金份额本期利润 -0.2509 0.9263 0.2049

本期基金份额净值增长率 -13.77% 58.88% 24.69%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 1.1088 1.3548 0.2000

期末基金资产净值 2,297,808,377.44 2,965,167,187.95 5,006,284,876.42

期末基金份额净值 1.5408 1.7868 1.1246

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.70% 0.81% -2.70% 0.70% 4.40% 0.11%

过去六个月 4.48% 0.87% -2.45% 0.75% 6.93% 0.12%

过去一年 -13.77% 1.82% -17.27% 1.50% 3.50% 0.32%

过去三年 70.84% 2.06% 46.38% 1.60% 24.46% 0.46%

过去五年 74.63% 1.76% 62.14% 1.43% 12.49% 0.33%

自基金合同生 68.17% 1.77% 60.94% 1.62% 7.23% 0.15%

效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×40%＋天相小盘成长指数×40%＋中债国债总指数×20%。

根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的60-95%，股票资产中的80%以上投资于中国A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安中小盘成长混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2007年4月10日至2016年12月31日)

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注：本基金于2007年4月10日转型。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安中小盘成长混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药

ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路

主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、第7页共36页

华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，13年证券、基金行

业从业经历。曾在中金公司担任

研究员、华宝兴业基金管理有限

公司担任基金经理。2011年3月

份加入华安基金管理有限公司。

2011年7月至2013年5月担任

华安核心优选混合型证券投资基

吴丰树 本基金的基金 2013-02- - 13年 金的基金经理。2012年10月起

经理 22 同时担任华安行业轮动混合型证

券投资基金的基金经理，

2013年2月起担任本基金的基金

经理。2013年5月起同时担任华

安保本混合型证券投资基金的基

金经理。2015年5月起同时担任

华安新机遇保本混合型证券投资

基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资第8页共36页

组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行第9页共36页

间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年市场先抑后扬。虽然万得全A指数全年下跌13%，沪深300指数下跌11%，但是市场

下跌主要发生在1月份，之后呈现震荡上行格局。全年来看，市场结构性分化明显，价值股明显强

过高估值的成长股。大盘股表现出很好的抗跌性，上证50指数和中证100指数仅分别下跌5.5%和

7.5%，而中证1000指数下跌20%，创业板指数下跌28%。从行业来看，以食品饮料和家电为代表

的低估值消费股、以建筑建材为代表的周期股表现出色，TMT、纺织服装、农林牧渔等则跌幅较大。

市场主题投资保持活跃状态，特别是次新股，涨幅巨大；PPP相关概念股、特斯拉、京津冀一体化

等涨幅居前，网络安全、征信、动漫等跌幅居前。总体来说，2016年的市场可以说是冰火两重天。

特别值得一提的是，2016年全球发生的一系列黑天鹅事件，如特朗普当选美国总统、英国公投脱

离欧盟、意大利修宪公投失败等，不仅对国际市场，对国内市场也造成较大波动。从国内来看，房地产市场的旺销、PPP项目的暴增、市场监管的加严、大宗商品价格的上涨、人民币汇率的贬值等等因素都对市场造成比较明显的影响。

本基金2016年表现尚可。对净值造成最大负面影响的原因是，我们未能躲过1月份的市场暴

跌。从行业配置来看，虽然低配了跌幅居前的行业如TMT、纺织服装、农林牧渔等，但未能超配

涨幅最大的建筑建材、食品饮料和家电，更没有参与次新股的投资。部分重仓个股的选择也存在一定问题，全年表现欠佳，对净值造成拖累。不过，我们在有色金属和化工上的超配则相对较为成功。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.5408元，本报告期份额净值增长率为-13.77%，

同期业绩比较基准增长率为-17.27%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们判断市场将维持震荡的格局。我们并不担心国内外经济基本面，企业盈利

大概率会保持改善势头；政府对于股市的维稳诉求仍将持续，社保资金入市也可期，国内各项改革有序进行中。问题在于，央行货币政策态度已经明显转变，在经济好转和金融去杠杆的背景下，资金很有可能“脱虚向实”，市场流动性将不会像以往那么宽松。如果PPI向CPI的传导，通胀上行风险将偏大，央行紧缩货币的力度将上升。此外，美国新总统上台之后，中美之间贸易冲突将如何演变需要观察，而2017年还是中国的换届之年。可以说，这一系列因素将使得2017年市场前景的不确定性依然很高。在市场整体估值水平仍然不低的情况下，我们倾向于保持谨慎乐观的态度，通过把握结构性的机会和自下而上选股来为投资人创造良好的收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

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杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

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6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安中小盘成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安中小盘成长混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安中小盘成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安中小盘成长混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长混合型证券投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师单峰 张振波签字出具了普华永道中天审字(2017)第20228号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安中小盘成长混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 176,152,808.63 58,318,678.73

结算备付金 3,671,267.47 10,138,880.17

存出保证金 526,439.25 2,037,669.09

交易性金融资产 2,113,564,619.68 2,865,890,279.35

其中：股票投资 2,113,564,619.68 2,767,670,679.35

基金投资 - -

债券投资 - 98,219,600.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 12,969,114.42 41,035,675.34

应收利息 40,780.89 1,811,795.78

应收股利 - -

应收申购款 189,892.18 229,038.38

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,307,114,922.52 2,979,462,016.84

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

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短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,346,222.40 -

应付赎回款 1,122,540.46 3,776,572.49

应付管理人报酬 3,096,402.64 3,794,778.87

应付托管费 516,067.10 632,463.14

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,325,061.39 4,934,356.05

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 900,251.09 1,156,658.34

负债合计 9,306,545.08 14,294,828.89

所有者权益： - -

实收基金 644,218,514.43 716,870,082.32

未分配利润 1,653,589,863.01 2,248,297,105.63

所有者权益合计 2,297,808,377.44 2,965,167,187.95

负债和所有者权益总计 2,307,114,922.52 2,979,462,016.84

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.5408元，基金份额总额

1,491,311,964.05份。

7.2利润表

会计主体：华安中小盘成长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至 2015年1月1日至

第15页共36页

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -352,584,804.53 2,495,292,533.78

1.利息收入 1,866,645.08 6,947,551.17

其中：存款利息收入 991,362.93 1,335,048.71

债券利息收入 875,282.15 5,612,502.46

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -118,381,031.77 3,570,818,311.53

其中：股票投资收益 -135,602,296.44 3,540,998,241.08

基金投资收益 - -

债券投资收益 -233,994.50 7,607,620.04

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 17,455,259.17 22,212,450.41

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-236,477,578.88 -1,083,523,876.88

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 407,161.04 1,050,547.96

减：二、费用 58,198,787.57 117,119,501.90

1．管理人报酬 36,588,766.73 57,711,904.00

2．托管费 6,098,127.80 9,618,650.74

3．销售服务费 - -

4．交易费用 15,073,817.04 49,130,952.78

5．利息支出 - 214,949.55

其中：卖出回购金融资产支出 - 214,949.55

6．其他费用 438,076.00 443,044.83

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -410,783,592.10 2,378,173,031.88

第16页共36页

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -410,783,592.10 2,378,173,031.88

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安中小盘成长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

716,870,082.32 2,248,297,105.63 2,965,167,187.95

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -410,783,592.10 -410,783,592.10

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-72,651,567.89 -183,923,650.52 -256,575,218.41

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 88,051,039.66 211,229,279.16 299,280,318.82

2.基金赎回款 -160,702,607.55 -395,152,929.68 -555,855,537.23

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

644,218,514.43 1,653,589,863.01 2,297,808,377.44

（基金净值）

上年度可比期间

项目

2015年1月1日至2015年12月31日

第17页共36页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,922,960,463.32 3,083,324,413.10 5,006,284,876.42

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 2,378,173,031.88 2,378,173,031.88

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-1,206,090,381.00 -3,213,200,339.35 -4,419,290,720.35

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 202,827,098.70 562,198,385.82 765,025,484.52

2.基金赎回款 -1,408,917,479.70 -3,775,398,725.17 -5,184,316,204.87

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

716,870,082.32 2,248,297,105.63 2,965,167,187.95

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安中小盘成长混合型证券投资基金(原名为华安中小盘成长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)是根据原安瑞证券投资基金(以下简称“基金安瑞”)基金份额持有人大会 2007年 3月 1日审议通过的《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]81 号《于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金安瑞转型而来。原基金安瑞为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至 2007年 6月 30日止。根据中国证监会批复及上海证券交第18页共36页

易所上证债字 [2007]21 号《关于终止安瑞证券投资基金上市的决定》，原基金安瑞于 2007年 4

月 9 日进行终止上市权利登记,自 2007年 4月 10日起，原基金安瑞终止上市,更名为华安中小

盘成长股票型证券投资基金(以下简称“中小盘成长股票基金”)，《安瑞证券投资基金基金合同》失效的同时《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

原基金安瑞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币 1,060,436,162.37元，已于中小盘成

长股票基金基金合同生效日全部转为中小盘成长股票基金的基金资产净值。根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安瑞证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，中小盘成长股票基金于 2007年 4月 18 日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:2.314909165，并于2007年4月18日进行了份额变更登记。

中小盘成长股票基金在基金合同生效后于 2007年 4月 16 日开放集中申购，共募集人民币

9,883,484,414.21 元，业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第 11233 号审验报告

予以验证。上述集中申购募集资金已按 2007年 4月 18 日基金份额转换后的基金份额净值

1.0000元折合为9,883,484,414.21份基金份额，并于 2007年4月18日进行了份额确认登记。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安中小盘

成长股票型证券投资基金于2015年8月6 日公告后更名为华安中小盘成长混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的 60%-95%，股票资产中的80%以上投资于中国A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×40%+天相小盘成长指数×40%+中债国债总指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

第19页共36页

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实

第20页共36页

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

第21页共36页

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 36,588,766.73 57,711,904.00

其中：支付销售机构的客户维护费 6,321,759.10 10,285,817.71

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 6,098,127.80 9,618,650.74

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

第22页共36页

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

- - - - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

银行间市场交易

利息收

的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额 利息支出

入

中国工商银行 - - - - 200,000,000.00 42,801.37

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

期初持有的基金份额 - 7,787,245.24

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 7,787,245.24

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额占基金总

- -

份额比例

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

第23页共36页

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 176,152,808.63 906,145.81 58,318,678.73 1,112,887.87

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估数量(单位： 期末 期末 备

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额注

002838 道恩 2016- 2017- 网下中 15.28 15.28 682.00 10,420.96 10,420.96-

股份 12-28 01-06 签

002840 华统 2016- 2017- 网下中 6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70-

股份 12-29 01-10 签

300583 赛托 2016- 2017- 网下中 40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78-

生物 12-29 01-06 签

300586 美联 2016- 2017- 网下中 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80-

新材 12-26 01-04 签

300587 天铁 2016- 2017- 网下中 14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18-

股份 12-28 01-05 签

300588 熙菱 2016- 2017- 网下中 4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20-

信息 12-27 01-05 签

300591 万里 2016- 2017- 网下中 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79-

马 12-30 01-10 签

601375 中原 2016- 2017- 网下中 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00-

证券 12-20 01-03 签

603032 德新 2016- 2017- 网下中 5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68-

第24页共36页

交运 12-27 01-05 签

603035 常熟 2016- 2017- 网下中 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04-

汽饰 12-27 01-05 签

603186 华正 2016- 2017- 网下中 5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38-

新材 12-26 01-03 签

603228 景旺 2016- 2017- 网下中 23.16 23.16 3,491.00 80,851.56 80,851.56-

电子 12-28 01-06 签

603266 天龙 2016- 2017- 网下中 14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06-

股份 12-30 01-10 签

603689 皖天 2016- 2017- 网下中 7.87 7.87 4,818.00 37,917.66 37,917.66-

然气 12-30 01-10 签

603877 太平 2016- 2017- 网下中 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00-

鸟 12-29 01-09 签

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额注

价

000516 国际 2016- 重大资 7.90- -2,200,000.00 14,674,438.1817,380,000.00-

医学 12-05 产重组

300271 华宇 2016- 重大资 17.45- -1,018,600.00 21,470,309.1517,774,570.00-

软件 12-19 产重组

300420 五洋 2016- 重大资 24.982017- 27.481,200,095.00 30,839,560.5929,978,373.10-

科技 12-13 产重组 03-23

盛屯 2016- 重大事 2017-

600711 矿业 12-19 项未公 7.02 01-11 7.383,000,000.00 22,973,813.4921,060,000.00-

告

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2016年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

第25页共36页

截至报告期末2016年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为2,026,881,976.79元，属于第二层次的余额为86,682,642.89元，无属于第三层

次的余额(2015年12月31日：第一层次2,720,833,047.35元，第二层次145,057,232.00元，无属于

第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

第26页共36页

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 2,113,564,619.68 91.61

其中：股票 2,113,564,619.68 91.61

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 179,824,076.10 7.79

7 其他各项资产 13,726,226.74 0.59

8 合计 2,307,114,922.52 100.00

第27页共36页

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 25,056,000.00 1.09

B 采矿业 78,280,000.00 3.41

C 制造业 1,287,814,732.71 56.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 92,738,217.66 4.04

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 79,945,045.00 3.48

G 交通运输、仓储和邮政业 325,533,989.88 14.17

H 住宿和餐饮业 36,634,000.00 1.59

I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,852,262.20 1.26

J 金融业 106,780.00 0.00

K 房地产业 145,568,000.00 6.34

L 租赁和商务服务业 13,020,000.00 0.57

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,113,564,619.68 91.98

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 002152 广电运通 12,000,000 159,360,000.00 6.94

2 600761 安徽合力 8,800,000 111,936,000.00 4.87

第28页共36页

3 603001 奥康国际 4,500,000 103,050,000.00 4.48

4 600428 中远海特 15,811,360 96,765,523.20 4.21

5 001979 招商蛇口 5,500,000 90,145,000.00 3.92

6 601021 春秋航空 2,359,200 86,677,008.00 3.77

7 603799 华友钴业 2,200,000 77,374,000.00 3.37

8 600096 云天化 8,000,000 75,920,000.00 3.30

9 600436 片仔癀 1,600,000 73,264,000.00 3.19

10 600518 康美药业 4,000,000 71,400,000.00 3.11

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 603799 华友钴业 214,295,572.12 7.23

2 001979 招商蛇口 208,457,604.68 7.03

3 601021 春秋航空 188,579,136.99 6.36

4 300059 东方财富 119,521,951.70 4.03

5 600096 云天化 116,274,112.13 3.92

6 600428 中远海特 113,044,037.23 3.81

7 600029 南方航空 111,845,250.79 3.77

8 601766 中国中车 82,497,554.86 2.78

9 600735 新华锦 80,197,560.74 2.70

10 002001 新和成 73,137,857.60 2.47

11 601888 中国国旅 71,887,305.84 2.42

12 000722 湖南发展 67,313,001.59 2.27

13 600060 海信电器 66,192,567.14 2.23

14 300068 南都电源 65,214,670.24 2.20

15 600085 同仁堂 64,013,165.13 2.16

16 601933 永辉超市 63,664,761.36 2.15

17 600172 黄河旋风 63,469,638.49 2.14

18 002152 广电运通 62,412,545.76 2.10

19 000831 *ST五稀 61,816,086.71 2.08

20 000970 中科三环 60,427,042.57 2.04

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

第29页共36页

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 603799 华友钴业 280,790,580.73 9.47

2 601888 中国国旅 199,431,888.72 6.73

3 001979 招商蛇口 146,106,599.06 4.93

4 600029 南方航空 116,975,248.62 3.94

5 300059 东方财富 110,311,887.84 3.72

6 600060 海信电器 101,650,263.25 3.43

7 600325 华发股份 97,097,081.58 3.27

8 600735 新华锦 94,963,822.32 3.20

9 601336 新华保险 88,222,009.80 2.98

10 002051 中工国际 86,234,792.13 2.91

11 000728 国元证券 78,161,814.50 2.64

12 000831 *ST五稀 77,803,919.61 2.62

13 600436 片仔癀 74,258,434.43 2.50

14 002376 新北洋 73,377,653.09 2.47

15 601021 春秋航空 73,210,328.51 2.47

16 600009 上海机场 71,101,284.17 2.40

17 600172 黄河旋风 67,424,650.77 2.27

18 601933 永辉超市 66,241,893.96 2.23

19 002344 海宁皮城 66,090,037.09 2.23

20 002001 新和成 66,062,711.86 2.23

21 601766 中国中车 64,483,350.87 2.17

22 000911 南宁糖业 62,851,041.56 2.12

23 600594 益佰制药 59,989,949.68 2.02

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 4,802,690,204.73

卖出股票的收入（成交）总额 5,084,694,994.58

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第30页共36页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

第31页共36页

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 526,439.25

2 应收证券清算款 12,969,114.42

3 应收股利 -

4 应收利息 40,780.89

5 应收申购款 189,892.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,726,226.74

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

109,376 13,634.73 102,930,520.55 6.90% 1,388,381,443.50 93.10%

第32页共36页

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 2,689.61 0.00%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2007年4月10日)基金份额总额 500,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 1,659,487,886.03

本报告期基金总申购份额 203,832,083.82

减：本报告期基金总赎回份额 372,008,005.80

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,491,311,964.05

注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

第33页共36页

报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

财富里昂 1 - - - --

中投证券 2 - - - --

长城证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

中天证券 1 - - - --

天风证券 1 - - - --

东兴证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

高华证券 1 - - - --

东北证券 1 - - - --

上海证券 1 - - - --

民族证券 1 - - - --

华融证券 1 - - - --

宏信证券 1 - - - --

中金公司 1 2,227,899,011.45 22.55% 2,074,838.10 22.77%-

国金证券 2 1,587,193,047.62 16.06% 1,462,761.68 16.05%-

中泰证券 2 1,052,088,781.43 10.65% 959,702.99 10.53%-

川财证券 1 823,569,986.94 8.33% 750,520.46 8.24%-

广发证券 1 604,518,134.69 6.12% 550,898.14 6.05%-

民生证券 1 501,276,587.21 5.07% 466,838.55 5.12%-

华创证券 1 445,934,544.33 4.51% 415,297.45 4.56%-

国泰君安 1 327,987,424.32 3.32% 298,894.66 3.28%-

华泰证券 1 311,539,442.44 3.15% 283,906.09 3.12%-

安信证券 1 307,885,733.18 3.12% 280,576.29 3.08%-

国信证券 1 277,233,316.27 2.81% 258,187.18 2.83%-

中信证券 1 276,229,494.74 2.80% 257,251.99 2.82%-

广发华福 1 272,240,065.40 2.76% 253,537.73 2.78%-

第34页共36页

招商证券 1 249,287,804.69 2.52% 227,176.50 2.49%-

恒泰证券 1 241,259,994.74 2.44% 224,685.72 2.47%-

信达证券 1 172,101,119.30 1.74% 160,279.16 1.76%-

兴业证券 1 103,064,646.04 1.04% 95,984.05 1.05%-

西藏东方财富 1 69,964,165.19 0.71% 63,758.43 0.70%-

中银国际 1 30,133,519.33 0.30% 27,460.68 0.30%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2016年4月完成租用托管在工商银行的西藏东方财富证券深圳395395交易单元

2016年8月完成租用托管在工商银行的天风证券深圳398013交易单元

2016年11月完成租用托管在工商银行的宏信证券深圳002331深圳交易单元

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11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中金公司 10,007,000.00 100.00% - - - -

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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