长盛货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛货币

基金主代码 080011

交易代码 080011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 12 月 12 日

报告期末基金份额总额 5,765,133,914.49 份

投资目标 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求
高于业绩比较基准的收益。

本基金将根据宏观经济、微观经济运行状况，货币政
策和财政政策执行情况，以及货币市场、证券市场运
投资策略 行状况制定投资策略。采用积极的投资策略，通过动
态调整优化投资组合，追求当期收益最大化。在动态
调整过程中，基金管理小组将全面考虑收益目标、交
易成本、市场流动性等特征，实现收益与风险的平衡。

业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）。

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
风险收益特征 种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混
合型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛货币 A 长盛货币 B

下属分级基金的交易代码 080011 005230

报告期末下属分级基金的份额总额 357,295,047.24 份 5,407,838,867.25 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

长盛货币 A 长盛货币 B

1. 本期已实现收益 1,999,967.91 18,946,203.26

2．本期利润 1,999,967.91 18,946,203.26

3．期末基金资产净值 357,295,047.24 5,407,838,867.25

注：1、所列数据截止到 2020 年 12 月 31 日。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金于 2017 年 10 月 10 日起新增 B 类基金份额，原有基金份额全部转为 A 类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛货币 A

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.6138% 0.0008% 0.3781% 0.0000% 0.2357% 0.0008%

过去六个月 1.0661% 0.0011% 0.7562% 0.0000% 0.3099% 0.0011%

过去一年 1.9717% 0.0014% 1.5041% 0.0000% 0.4676% 0.0014%

过去三年 8.0839% 0.0023% 4.5041% 0.0000% 3.5798% 0.0023%

过去五年 15.1349% 0.0043% 7.5082% 0.0000% 7.6267% 0.0043%

自基金合同 58.5123% 0.0067% 35.2127% 0.0022% 23.2996% 0.0045%
生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。

长盛货币 B

业绩比较

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三个月 0.6743% 0.0008% 0.3781% 0.0000% 0.2962% 0.0008%

过去六个月 1.1880% 0.0011% 0.7562% 0.0000% 0.4318% 0.0011%

过去一年 2.2168% 0.0014% 1.5041% 0.0000% 0.7127% 0.0014%

过去三年 8.8667% 0.0023% 4.5041% 0.0000% 4.3626% 0.0023%


自基金合同 9.9808% 0.0025% 4.8452% 0.0000% 5.1356% 0.0025%
生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金经理，长盛年年 段鹏先生，硕士。曾
收益定期开放债券型证券投 在中信银行股份有
资基金基金经理，长盛盛和 2014 年 4 限公司从事人民币
段鹏 纯债债券型证券投资基金基 月 10 日 - 13 年 货币市场交易、债券
金经理，长盛盛景纯债债券 投资及流动性管理
型证券投资基金基金经理， 等工作。2013 年 12
长盛添利宝货币市场基金基 月加入长盛基金管


金经理，长盛稳益 6 个月定 理有限公司。

期开放债券型证券投资基金

基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

四季度，在消费、出口和制造业投资等的提振下，国内经济基本面继续恢复，各项经济指标延续反弹，预计经济增速基本达到潜在水平；货币政策前紧后松，资金面紧平衡，资金利率有所波动，短端利率基本呈现前高后低走势。在永煤、华晨等信用事件以后，随着央行加大投放力度，短端利率逐步下行。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，合理安排组合久期，灵活调整资产结构，保持组合流动性，为年末流动性做好准备，同时抓住资金利率阶段性高企机会，提高组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期长盛货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6138%，本报告期长盛货币 B 的基金份额净
值收益率为 0.6743%，同期业绩比较基准收益率为 0.3781%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,133,659,574.14 19.66

其中：债券 1,113,659,574.14 19.31

资产支持证券 20,000,000.00 0.35

2 买入返售金融资产 2,068,601,393.94 35.87

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,530,961,210.74 43.89

4 其他资产 34,007,294.47 0.59

5 合计 5,767,229,473.29 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.53

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 42

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 51.33 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 18.79 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 14.94 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 11.61 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 2.78 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 99.45 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 30,036,630.82 0.52

2 央行票据 - -

3 金融债券 296,414,316.27 5.14

其中：政策性金融债 296,414,316.27 5.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 787,208,627.05 13.65

8 其他 - -

9 合计 1,113,659,574.14 19.32

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净
（张） 值比例（％）

1 112005072 20 建设银行 CD072 2,000,000 199,460,725.67 3.46

2 112017103 20 光大银行 CD103 1,500,000 148,827,331.01 2.58

3 112009299 20 浦发银行 CD299 1,000,000 99,727,854.98 1.73

4 112004045 20 中国银行 CD045 1,000,000 99,708,359.37 1.73

5 112009039 20 浦发银行 CD039 1,000,000 99,695,296.05 1.73

6 180203 18 国开 03 758,000 76,092,815.77 1.32

7 180302 18 进出 02 500,000 50,056,354.35 0.87

8 160403 16 农发 03 500,000 50,001,963.67 0.87

9 112011003 20 平安银行 CD003 500,000 49,962,040.61 0.87

10 112007091 20 招商银行 CD091 500,000 49,919,872.54 0.87

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0167%

报告期内偏离度的最低值 -0.0091%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0059%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 169511 霄驰 02A 200,000 20,000,000.00 0.35

注：本基金本报告期末仅持有上述一只资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

一、20 光大银行 CD103：

2020 年 11 月 6 日，交易商协会发布自律处分信息称，中国光大银行股份有限公司作为债务
融资工具主承销商，在相关债务融资工具的簿记建档过程中未妥善保存工作底稿，未就簿记建档工作建立有效的内部监督制度，违反了银行间市场相关自律管理规则。依据相关自律规定，经 2020年第 11 次自律处分会议审议，对光大银行予以诫勉谈话，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。对以上事件，本基金判断，光大银行作为大型股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

2020 年 11 月 19 日，交易商协会发布消息称，近日在对永城煤电控股集团有限公司开展自律
调查和对多家中介机构进行约谈过程中，发现中国光大银行股份有限公司等主承销商，以及部分中介机构存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》等有关规定，交易商协会将对相关中介机构启动自律调查。对以上事件，本基金判断，光大银行作为大型股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

二、20 浦发银行 CD299/20 浦发银行 CD039：

2020 年 8 月 10 日，沪银保监银罚决字〔2020〕12 号显示，上海浦东发展银行股份有限公司
存在（一） 未按专营部门制规定开展同业业务；（二） 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；（三） 延迟支付同业投资资金吸收存款；（四）为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；（五）未按规定进行贷款资金支付管理与控制；（六）个人消费贷款贷后管理未尽职；（七）通过票据转贴现业务调节信贷规模；（八）银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；
（九）办理无真实贸易背景的贴现业务；（十）委托贷款资金来源审查未尽职；（十一）未按权限和程序办理委托贷款业务；（十二）未按权限和程序办理非融资性保函业务等问题，对其责令改正，并罚款合计 2,100 万元。对以上事件，本基金判断，浦发银行作为大型股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

三、20 中国银行 CD045：

2020 年 4 月 20 日，银保监罚决字〔2020〕4 号显示，中国银行股份有限公司因存在理财产品
数量漏报；资金交易信息漏报严重；贸易融资业务漏报；分户账明细记录应报未报；分户账账户数据应报未报；关键且应报字段漏报或填报错误的行为，被罚款合计 270 万元。

2020 年 12 月 5 日，银保监会消息显示，针对中国银行“原油宝”产品风险事件相关违法违
规行为，中国银保监会依法从严处罚，对中国银行及其分支机构合计罚款 5050 万元，暂停了中国银行相关业务、相关分支机构准入事项，责令中国银行依法依规全面梳理相关人员责任并严肃问责，立即采取有效措施对有关问题进行整改。对以上事件，本基金判断，中国银行作为大型国有银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

四、20 平安银行 CD003：

根据中国银保监会深圳监管局 2020 年 2 月 3 日公布的《中国银保监会深圳监管局行政处罚信
息公开表-深银保监罚决字〔2020〕7 号》的公告，平安银行因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；代理保险销售的人员为非商业银行人员；汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；汽车消费及经营贷款审查不到位；个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；信用卡现金分期用途管控不力；代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当十五项违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，平安银行被罚款合计 720 万元。

根根宁波银保监管局 2020 年 10 月 27 日公布的《宁波银保监局行政处罚信息公开表-甬银保
监罚决字[2020]66 号》的公告，平安银行因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发
贷及预售资金监管不力等违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，平 安银行被罚款合计 100 万元。对以上事件，本基金做出如下说明：

平安银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重视内部控制建设，并围绕内部 环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于 相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密 切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 22,480,391.30

4 应收申购款 11,526,585.10

5 其他应收款 318.07

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 34,007,294.47

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛货币 A 长盛货币 B

报告期期初基金份额总额 257,252,597.42 1,428,787,423.24

报告期期间基金总申购份额 358,157,532.14 5,731,582,910.14

报告期期间基金总赎回份额 258,115,082.32 1,752,531,466.13

报告期期末基金份额总额 357,295,047.24 5,407,838,867.25

注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出份 额和因份额升降级导致的强制调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额
类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 的时间区间

机 1 20201001~20201013 343,614,548.97 2,130,065.19 0.00 345,744,614.16 6.00%
构

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、长盛货币市场基金相关批准文件；

2、《长盛货币市场基金基金合同》；

3、《长盛货币市场基金托管协议》；

4、《长盛货币市场基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
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