长盛货币市场基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛货币

基金主代码 080011

交易代码 080011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年12月12日

报告期末基金份额总额 2,181,648,553.35份

投资目标 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高于业绩比较基

准的收益。

本基金将根据宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行

情况，以及货币市场、证券市场运行状况制定投资策略。采用积极的投

投资策略 资策略，通过动态调整优化投资组合，追求当期收益最大化。在动态调

整过程中，基金管理小组将全面考虑收益目标、交易成本、市场流动性

等特征，实现收益与风险的平衡。

业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）。

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预

风险收益特征 期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

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3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）

1．本期已实现收益 10,521,129.45

2．本期利润 10,521,129.45

3．期末基金资产净值 2,181,648,553.35

注：1、所列数据截止到2017年6月30日。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

④

过去三个月 0.8642% 0.0038% 0.3740% 0.0000% 0.4902% 0.0038%

注：本基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业年

姓名 职务 期限 说明

限

任职日期 离任日期

本基金基金经理， 段鹏先生，1982年

长盛年年收益定 12月出生。中央财经大

期开放债券型证 学经济学硕士。曾在中

券投资基金基金 信银行股份有限公司从

经理，长盛盛和 2014年 事人民币货币市场交易、

段鹏 纯债债券型证券 4月10日 - 10年 债券投资及流动性管理

投资基金基金经 等工作。2013年12月

理，长盛盛景纯 加入长盛基金管理有限

债债券型证券投 公司。

资基金基金经理，

长盛盛裕纯债债

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券型证券投资基

金基金经理,长盛

盛通纯债债券型

证券投资基金基

金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

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输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾二季度，国内经济稳中趋缓，下行压力渐显；通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格走弱带动PPI高位回落，通胀预期回落；受资产价格、金融监管去杠杆及汇率等因素制约，货币政策更趋于稳健，资金面总体呈现中性偏紧局面。

债券收益率先上后下，收益率曲线整体平坦化上行，跌幅小于一季度。4月至5月初，债券

市场延续了一季度的调整走势，10年期国开债一度上行至4.38%的近期高点；5月中旬以来，经

济下行压力逐步显现，叠加汇率压力减弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素，市场预期修复，现券利率有所下行，债券收益率曲线平坦化下移。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，优化持仓结构，保持组合流动性，合理调整协存和债券配置比例，努力提高组合整体收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值收益率为0.8642%，业绩比较基准收益率为0.3740%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 1,280,491,175.25 54.96

其中：债券 1,280,491,175.25 54.96

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 480,194,320.30 20.61

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 503,299,876.76 21.60

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4 其他资产 65,711,471.08 2.82

5 合计 2,329,696,843.39 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 13.72

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 143,479,608.25 6.58

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 69

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

值的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 35.44 6.58

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 10.52 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 34.17 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 9.59 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 14.06 -

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其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 103.77 6.58

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：报告期内无投资组合平均剩余存续期超过240天情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 89,706,274.21 4.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,021,425.99 1.38

其中：政策性金融债 30,021,425.99 1.38

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 279,942,420.96 12.83

6 中期票据 - -

7 同业存单 880,821,054.09 40.37

8 其他 - -

9 合计 1,280,491,175.25 58.69

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例（％）

16广州农村

1 111695506 商业银行 1,500,000 149,660,221.20 6.86

CD107

2 111780219 17徽商银行 1,200,000 118,698,905.42 5.44

CD096

3 011698708 16外高桥 500,000 49,997,655.46 2.29

SCP001

4 111798329 17天津银行 500,000 49,681,814.60 2.28

CD085

5 111709229 17浦发银行 500,000 49,568,218.95 2.27

CD229

6 111614179 16江苏银行 500,000 49,564,601.70 2.27

CD179

7 111710284 17兴业银行 500,000 49,560,446.51 2.27

CD284

8 111610519 16兴业 500,000 49,495,254.67 2.27

CD519

9 111780228 17重庆银行 500,000 49,452,057.83 2.27

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CD115

10 111780096 17上海农商 500,000 48,916,262.08 2.24

银行CD141

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.2040%

报告期内偏离度的最低值 0.1238%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1839%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

5.9.2

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,440,178.56

4 应收申购款 60,243,935.77

5 其他应收款 27,356.75

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 65,711,471.08

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5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,238,660,902.25

报告期期间基金总申购份额 1,580,436,447.58

报告期期间基金总赎回份额 637,448,796.48

报告期期末基金份额总额 2,181,648,553.35

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛货币市场基金基金合同》；

3、《长盛货币市场基金托管协议》；

4、《长盛货币市场基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

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2017年7月19日

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