大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二○一五年四月

重 要 提 示

大成月月盈短期理财债券型证券投资基金由大成理财21天债券型发起式证券投资基金通过基金转型变更而来。基金转型经大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额持有人大会决议通过。自2014年9月12日起,由《大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》修订而成的《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本招募说明书(更新)已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至日为2015年3月12日,有关财务数据和基金净值表现截止日为2014年12月31日,所列财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

设立日期:1999年4月12日

注册资本:贰亿元人民币

股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:肖冰

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设二十个部门,分别是股票投资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、营销策划及产品开发部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州、青岛和南京等地设立了十家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。

公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。

(二)证券投资基金管理情况

截至2015年3月12日,本基金管理人共管理4只ETF及1只ETF联接基金:大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金,2只QDII基金:大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及41只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金和大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)和大成高新技术产业股票型证券投资基金。

三、主要人员情况

1.公司高级管理人员

董事会:

刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰信托有限责任公司 2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事 2008年8月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书 2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长 2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省委 1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司 1994年1月至6月,任职于深圳市蛇口律师事务所 1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司 1997年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理。

罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人 2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家 2013年2月至2014年10月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理。

周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师 1993年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理 1996年8月至1999年2月,任人民日报社事业发展局企业管理处副处长 1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生,董事,博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中国人民大学经济学院院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

监事会:

陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲风险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007年起任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁(至2012年7月)、党委委员 2010年7月起,兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事,2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长 2012年7月起至今,任中国银河投资管理有限公司总裁。

吴朝雷女士,职工监事,硕士学位。1988年9月-1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人民政府妇联主任、团委书记 1991年10月-1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政科长 1998年3月-2001年6月,任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员 2001年6月-2007年8月,就职于北京市宣武区人民检察院,任三级检察官 2007年8月起任民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月-2009年12月,任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理 2010年1月加入大成基金管理有限公司,任纪委副书记、大成慈善基金会常务副秘书长。

李本刚先生,职工监事,管理学硕士。2001年至2010年先后就职于西南证券股份有限公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。2010年8月加入大成基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、行业研究主管。2012年9月4日起任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。2014年4月16日起任大成消费主题股票型证券投资基金基金经理。2014年5月14日任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任股票投资部价值组投资总监。

其他高级管理人员:

杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人 1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理 1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建 1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

杨春明先生,副总经理,硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。2013年10月25日起任大成创新资本管理有限公司总经理。

肖冰先生,副总经理,工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司,历任市场部总监、综合管理部总监、公司董事会秘书。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。

刘明先生,副总经理,经济学硕士。1992年至1996年曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理。1996年至2000年曾任厦门产权交易中心副总经理。2001年至2004年曾任香港时富金融服务集团投资经理,2004年3月加盟大成基金管理有限公司,曾任景宏证券投资基金基金经理、大成优选股票型证券投资基金基金经理及大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金基金经理,公司助理总经理。现任股票投资决策委员会主席。2013年10月起任大成基金管理有限公司副总经理。

钟鸣远先生,副总经理,金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司,任公司助理总经理。2015年1月起任大成基金管理有限公司副总经理。

肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司,任公司副总经理。

2、基金经理

(1)现任基金经理

屈伟南先生:工商管理硕士,12年证券从业经历。曾任职于郑州纺织工学院、融通基金管理有限公司。2006年3月加入大成基金管理有限公司,历任基金会计、固定收益研究员、基金经理助理。2013年2月1日至2014年9月11日任大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金经理。2013年3月27日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2013年11月19日起任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2014年6月18日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2014年7月28日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2014年9月12日起任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

(2)历任基金经理

■

3、公司固定收益投资决策委员会

公司固定收益投资决策委员会由5名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席1名,其他委员4名。名单如下:

钟鸣远,公司副总经理,固定收益投资决策委员会主席 张翼,固定收益部副总监,固定收益投资决策委员会委员 王立,固定收益部总监助理,大成债券投资基金基金经理,大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理,大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理,大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理,大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理,固定收益投资决策委员会委员 王磊,大成强化收益债券型证券投基金基金经理,大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理,大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理,大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理,大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理,大成景利混合型证券投资基金基金经理,固定收益投资决策委员会委员 谢民,交易管理部副总监,固定收益投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

四、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2014年12月31日,中国银行已托管307只证券投资基金,其中境内基金282只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

1、直销机构

大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:王为开

公司网址:www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)

大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心:

(1)大成基金深圳投资理财中心

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

联系人:王欢欢、白小雪

电话:0755-83195236/22223555/22223556

传真:0755-83195239/83195235/83195242/83195232

(2)大成基金上海投资理财中心

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室

联系人:徐舲

电话:021-62185377/62185277/63513925/62173331

传真:021-63513928/62185233

2、代销机构

2、代销机构

(1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客服电话:95566

联系人:王娟

电话:010-66594909

传真:010-66594942

网址:www.boc.cn

(2)杭州银行股份有限公司

地址:杭州市凤起路432号

法定代表人:马时雍

联系人:严峻

电话:0571-85108195

传真:0571-85106576

客服电话:浙江省内0571-96523、全国客户服务热线4008888508

网址:www.hzbank.com.cn

(3)国海证券有限责任公司

注册地址:广西南宁市滨湖路46号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号

客服电话:400-888-8100(全国)、96100(广西)

法定代表人:张雅锋

联系人:覃清芳

电话:0771-5539262

传真:0771-5539033

网址:www.ghzq.com.cn

(4)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:常春艳

联系电话:0755-82721122

传真:0755-82029055

客户服务电话:4009200022

网址:http://licaike.hexun.com

(5)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

法人代表:陈柏青

联系人:张裕

电话:0571-2882935

传真:0571-26698533

客户服务电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83195239

联系人:范瑛

(三)律师事务所和经办律师

名称:北京市金杜律师事务所

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

负责人:王玲

电话:0755-22163333

传真:0755-22163390

经办律师:靳庆军、冯艾

联系人:冯艾

(五)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法人代表:杨绍信

经办注册会计师:薛竞、叶尔甸

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:刘莉

四、基金的名称

大成月月盈短期理财债券型证券投资基金(由大成理财21天债券型发起式证券投资基金通过基金转型变更而来)

五、基金的类型

基金类型:契约型

六、基金的运作方式

基金运作方式:开放式

七、基金的投资目标

以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定收益。

八、基金的投资方向

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券(国债、金融债、公司债、企业债、次级债等)、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

1、组合平均剩余期限决策

通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申购、赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、逆回购、银行存款等资产的配置比例,保持组合的合理剩余期限。

2、类属配置

本基金将短期金融工具按剩余期限分为4类,3个月以下、3-6个月、6-9个月、9个月以上品种,而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债(含国债、金融债、企业债)、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。

3、品种选择

本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上,选择品种构建组合。具体来说,遵循以下原则:

(1)对于短期信用债券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略,但持有过程中会结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析,综合评估其在收益性和流动性方面的投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。

(2)回购以短期品种为主,具体期限的选择可评估品种间利率期限结构的合理性,选择收益率相对高的品种进行投资。

(3)对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397 天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。

4、其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取收益。

十、基金的业绩比较基准

七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。

如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,并在更新的招募说明书中列示。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,及普通债券型证券投资基金。

十二、基金的投资组合报告(截至2014年12月31日)

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据基金合同规定,于2015年4月3日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2014年第4季度报告,截至2014年12月31日。(财务数据未经审计)

1.基金资产组合情况

■

2.报告期债券回购融资情况

■

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%” ,本报告期内,本基金未发生超标情况。

3.期末基金组合剩余期限

(1)投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

■

6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离

■

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.投资组合报告附注

(1)基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00 元。

(2)本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

(3)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(4)其他资产构成

■

(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

(一)基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

A类

■

B类

■

注:1、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

2、本表净值收益率的计算所采取的运作周期,是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。

3、根据2014年9月12日《关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》,大成理财21天债券型发起式证券投资基金自2014年9月12日起变更为大成月月盈短期理财债券型证券投资基金,修改基金合同中基金的名称、运作方式、基金投资禁止行为与限制等条款,投资者欲了解详细内容,请参见大成基金管理有限公司网站《关于召开大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》及《关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》。修改后的《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金合同》自2014年9月12日起正式生效。

(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

■

注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

十四、费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费

2、基金托管人的托管费

3、基金的销售服务费

4、因基金的证券交易或结算而产生的费用

5、基金合同生效以后的信息披露费用

6、基金份额持有人大会费用(包括但不限于公证费、律师费等)

7、基金合同生效以后的会计师费和律师费

8、基金资产的资金汇划费用

9、证券账户开户费用和银行账户维护费用

10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.27%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.27%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.08%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.08%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.30%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

3、《基金合同》生效前的相关费用

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。

(五)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2014年9月12 日公布的《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1.根据最新资料,更新了“第三部分、基金管理人”部分。

2.根据最新资料,更新了“第四部分、基金托管人”部分。

3.根据最新资料,更新了“第五部分、相关服务机构”部分。

4.根据最新数据,更新了“第十部分、基金的投资”部分”。

5.根据最新数据,更新了“第十一部分、基金业绩”部分。

6.根据最新公告,更新了“第二十三部分、其他应披露的事项”。

7.根据最新情况,更新了“第二十四部分、对招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司

二〇一五年四月二十四日

历任基金经理姓名 管理本基金时间
陶铄 2012年11月29日至2014年4月4日





序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 260,331,429.31 51.73
其中:债券 260,331,429.31 51.73
资产支持证券 - 0.00
2 买入返售金融资产 162,646,083.97 32.32
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 75,025,288.96 14.91
4 其他资产 5,256,856.46 1.04
5 合计 503,259,658.70 100.00





序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 15.02
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 金额
2 报告期末债券回购融资余额 39,399,740.90 8.52
其中:买断式回购融资 - 0.00





项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 120
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 146
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54





序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 46.87 8.52
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
2 30天(含)-60天 6.72 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
3 60天(含)-90天 2.17 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90天(含)-180天 15.16 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
5 180天(含)-397天(含) 36.81 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 107.73 8.52





序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 60,138,764.73 13.01
其中:政策性金融债 60,138,764.73 13.01
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 200,192,664.58 43.31
6 中期票据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 260,331,429.31 56.31
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - 0.00





序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140212 14国开12 200,000 20,054,571.09 4.34
2 041456046 14青国投CP001 200,000 20,050,631.01 4.34
3 140207 14国开07 200,000 20,003,034.24 4.33
4 011499041 14徐工SCP002 200,000 19,996,667.16 4.33
5 041460109 14闽漳龙CP002 200,000 19,993,722.28 4.33
6 041464070 14鄂联投CP002 200,000 19,991,867.41 4.32
7 011499056 14豫能源SCP002 200,000 19,876,412.73 4.30
8 041453016 14蒙西水泥CP001 100,000 10,084,149.82 2.18
9 041472016 14冀发展CP001 100,000 10,074,888.35 2.18
10 041458064 14鲁宏桥CP001 100,000 10,065,483.95 2.18





项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 25
报告期内偏离度的最高值 0.4599%
报告期内偏离度的最低值 -0.1965%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2352%





序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,161,856.46
4 应收申购款 95,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 5,256,856.46





阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012.11.29-2012.12.31 0.3126% 0.0011% 0.1221% 0.0000% 0.1905% 0.0011%
2013.1.1-2013.12.31 3.8607% 0.0081% 1.3500% 0.0000% 2.5107% 0.0081%
2014.1.1-2014.12.31 6.3517% 0.0544% 1.3500% 0.0000% 5.0017% 0.0544%
2012.11.29-2014.12.31 10.7961% 0.0382% 2.8221% 0.0000% 7.9740% 0.0382%





阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012.11.29-2012.12.31 0.3396% 0.0009% 0.1221% 0.0000% 0.2175% 0.0009%
2013.1.1-2013.12.31 4.1651% 0.0081% 1.3500% 0.0000% 2.8151% 0.0081%
2014.1.1-2014.12.31 6.6590% 0.0544% 1.3500% 0.0000% 5.3090% 0.0544%
2012.11.29-2014.12.31 11.4709% 0.0382% 2.8221% 0.0000% 8.6488% 0.0382%