东吴中证可转换债券指数证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

转型后：

基金简称 东吴中证可转债指数

基金主代码 165809

交易代码 165809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 10,082,230.17 份

本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制
标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金按
投资目标 照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进
行相应调整，争取在扣除各项费用之前获得与标的
指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。

本基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用优
化复制标的指数的投资策略，主要以标的指数的成
份券及其备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效
果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产
规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所
投资策略 可转债交易特性等情况，对投资组合进行优化调
整，以保证对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在

0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数
编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差


超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期
存款利率×5%

本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，
具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

转型前：

基金简称 东吴中证可转债

场内简称 东吴转债

基金主代码 165809

交易代码 165809

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2014 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 15,817,539.22 份

本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制
法的投资策略，按照成份券在标的指数中的基准权
投资目标 重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及
其权重的变化进行相应调整，争取在扣除各项费用
之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差
的最小化。

本基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用最
优复制法的投资策略，主要以标的指数的成份券及
其备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操
投资策略 作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、
日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债
交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保
证对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期
存款利率×5%

本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，
属于较低风险、较低收益的品种。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 可转债 A 可转债 B 东吴转债

下属分级基金的场内简称 可转债 A 可转债 B 东吴转债

下属分级基金的交易代码 150164 150165 165809

报告期末下属分级基金的份额总额 7,984,617.00 3,421,978.00 4,410,944.22
份 份 份

下属分级基金的风险收益特征 可转债 A 份额 可转债 B 份额 东吴转债是债
为约定收益，将 获得产品剩余收 券型指数基金，


表现出预期低风 益，带有适当的 长期平均风险
险、预期收益相 杠杆效应，表现 和预期收益率
对稳定的明显特 出预期风险高、 低于股票基金、
征。 预期收益高的显 混合基金、高于
著特征。 货币市场基金，
属于较低风险、
较低收益的品
种。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 8 月 12 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 518,854.73

2.本期利润 -307,484.09

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0270

4.期末基金资产净值 10,747,312.18

5.期末基金份额净值 1.0660

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1 主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 8 月 11 日 ）

1.本期已实现收益 326,490.16

2.本期利润 1,270,772.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0762

4.期末基金资产净值 17,451,089.64

5.期末基金份额净值 1.1033

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

自基金转型 -3.38% 0.57% -2.95% 0.54% -0.43% 0.03%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%
3.2.2 自基金转型生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%。
2、本基金转型日为 2020 年 8 月 12 日，图示日期为 2020 年 8 月 12 日至 2020 年 9 月 30 日；
自本基金转型起至报告期末不满一年。

3、转型后的投资范围及投资比例与转型前一致；本报告期内，转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。

3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 7.12% 1.21% 7.54% 1.20% -0.42% 0.01%

过去六个月 4.98% 0.78% 5.64% 0.78% -0.66% 0.00%

过去一年 8.62% 0.70% 12.30% 0.71% -3.68% -0.01%

过去三年 10.06% 0.63% 21.26% 0.66% -11.20% -0.03%

过去五年 -4.49% 0.63% 20.51% 0.68% -25.00% -0.05%

自基金合同 -12.40% 1.20% 31.28% 1.37% -43.68% -0.17%
生效起至今
注：1.本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%

2.过去三个月：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 11 日，过去六个月：2020 年 4 月 1 日至 2020
年 8 月 11 日，过去一年：2019 年 10 月 8 日至 2020 年 8 月 11 日，过去三年：2017 年 10 月 9 日
至 2020 年 8 月 11 日，过去五年：2015 年 10 月 8 日至 2020 年 8 月 11 日，自基金合同生效起至
今：2014 年 5 月 9 日至 2020 年 8 月 11 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%。
2、本基金转型日为 2020 年 8 月 12 日，图示日期为 2014 年 5 月 9 日至 2020 年 8 月 11 日。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王文华女士，中国籍，
南开大学经济学硕
士，具备证券投资基
金从业资格。曾就职
于中诚信证券评估有
限公司、联合证券股
份有限公司，任高级
分析师等职。2012 年
3 月起加入东吴基金
管理有限公司，现任
基金经理。2014 年 10
2019 年 12 月 月 16 日至今担任东
王文华 基金经理 24 日 - 13 吴增利债券型证券投
资 基 金 基 金 经
理,2016 年 11 月 7 日
至今担任东吴增鑫宝
货币市场基金基金经
理，2018 年 4 月 11
日至今担任东吴货币
市场证券投资基金基
金经理，2019 年 12
月 24 日至今担任东
吴中证可转换债券指
数证券投资基金基金
经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王文华女士，中国籍，
南开大学经济学硕
士，具备证券投资基
金从业资格。曾就职
于中诚信证券评估有
限公司、联合证券股
份有限公司，任高级
分析师等职。2012 年
3 月起加入东吴基金
管理有限公司，现任
基金经理。2014 年 10
2019 年 12 月 月 16 日至今担任东
王文华 基金经理 24 日 - 13 吴增利债券型证券投
资 基 金 基 金 经
理,2016 年 11 月 7 日
至今担任东吴增鑫宝
货币市场基金基金经
理，2018 年 4 月 11
日至今担任东吴货币
市场证券投资基金基
金经理，2019 年 12
月 24 日至今担任东
吴中证可转换债券指
数证券投资基金基金
经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，海外复工复产，经济底部回升，带动国内出口增速屡超预期。商品房销售状况良好，房地产投资增速明显改善。至 8 月份，国内恢复相对缓慢的消费也渐有起色，社会消费品零售总额同比增速转正。国内经济企稳回升，货币政策边际趋紧，MLF 和 LPR 利率连续两个季度未有调
整。10 年期国债收益率波动上行，自 6 月末的 2.82%附近上行至 9 月末的 3.15%附近。

股票市场在 7 月上旬大幅上行，上证指数涨幅在 15%左右，随后高位震荡调整。受股票市场
影响，中证可转债指数自 6 月末的 343.46 上行至 7 月中旬的 379.39，震荡调整至 9 月末的 359.21。
本基金对转债指数进行优化配置，跟踪指数。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 9 月 30 日，东吴中证可转换债券指数证券投资基金份额净值为 1.0660 元；本报
告期内（2020 年 8 月 12 日至 2020 年 9 月 30 日）份额净值增长率-3.38%，同期业绩比较基准收
益率为-2.95%。

截至 2020 年 8 月 11 日，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金份额净值为 1.1033 元；
本报告期内（2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 11 日）份额净值增长率为 7.12%，同期业绩比较基
准收益率为 7.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日出现连续二十个
工作日基金资产净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。


§5 投资组合报告

转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,686,140.97 98.82

其中：债券 10,686,140.97 98.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 42,714.74 0.40

8 其他资产 84,731.96 0.78

9 合计 10,813,587.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 600,540.00 5.59

其中：政策性金融债 600,540.00 5.59

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 10,085,600.97 93.84


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,686,140.97 99.43

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 110059 浦发转债 10,310 1,054,816.10 9.81

2 113021 中信转债 8,200 860,918.00 8.01

3 113011 光大转债 6,330 745,800.60 6.94

4 108902 农发 1802 6,000 600,540.00 5.59

5 110053 苏银转债 4,210 466,720.60 4.34

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,949.12

2 应收证券清算款 38,250.97

3 应收股利 -

4 应收利息 42,531.87

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 84,731.96

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例
（％）

1 110059 浦发转债 1,054,816.10 9.81

2 113021 中信转债 860,918.00 8.01

3 113011 光大转债 745,800.60 6.94

4 110053 苏银转债 466,720.60 4.34

5 113013 国君转债 183,555.00 1.71

6 113026 核能转债 171,873.00 1.60

7 127005 长证转债 157,819.20 1.47

8 127015 希望转债 128,943.20 1.20

9 127012 招路转债 108,960.80 1.01

10 128102 海大转债 106,326.00 0.99

11 110051 中天转债 102,873.20 0.96

12 110061 川投转债 102,756.50 0.96

13 113020 桐昆转债 93,067.70 0.87

14 110043 无锡转债 83,005.80 0.77

15 110067 华安转债 82,785.20 0.77

16 110062 烽火转债 79,314.60 0.74

17 113008 电气转债 75,516.00 0.70

18 110065 淮矿转债 69,856.00 0.65

19 110048 福能转债 69,666.00 0.65

20 113014 林洋转债 69,041.70 0.64

21 128081 海亮转债 68,679.60 0.64


22 128048 张行转债 65,164.00 0.61

23 110047 山鹰转债 64,635.20 0.60

24 110066 盛屯转债 61,355.00 0.57

25 113024 核建转债 60,864.40 0.57

26 113009 广汽转债 57,645.00 0.54

27 113029 明阳转债 55,132.70 0.51

28 128085 鸿达转债 54,682.20 0.51

29 127006 敖东转债 54,493.50 0.51

30 110031 航信转债 54,165.00 0.50

31 113032 桐 20 转债 54,040.50 0.50

32 113543 欧派转债 53,935.20 0.50

33 128035 大族转债 52,523.10 0.49

34 110063 鹰 19 转债 50,310.00 0.47

35 128029 太阳转债 48,633.00 0.45

36 128095 恩捷转债 48,113.40 0.45

37 113508 新凤转债 47,426.00 0.44

38 110068 龙净转债 46,250.40 0.43

39 110041 蒙电转债 44,908.00 0.42

40 113545 金能转债 44,764.00 0.42

41 128098 康弘转债 43,618.60 0.41

42 113025 明泰转债 43,387.50 0.40

43 110064 建工转债 42,877.80 0.40

44 128034 江银转债 40,876.60 0.38

45 110056 亨通转债 40,825.80 0.38

46 110057 现代转债 38,488.00 0.36

47 128097 奥佳转债 37,793.60 0.35

48 110034 九州转债 36,662.40 0.34

49 110052 贵广转债 34,492.80 0.32

50 110060 天路转债 33,829.60 0.31

51 113017 吉视转债 33,799.40 0.31

52 113534 鼎胜转债 31,647.70 0.29

53 128078 太极转债 31,128.00 0.29

54 110033 国贸转债 29,424.60 0.27


55 127011 中鼎转 2 29,020.00 0.27

56 128096 奥瑞转债 28,533.80 0.27

57 128075 远东转债 28,487.80 0.27

58 128046 利尔转债 28,138.20 0.26

59 128019 久立转 2 28,003.66 0.26

60 110058 永鼎转债 27,928.80 0.26

61 127013 创维转债 27,921.40 0.26

62 127007 湖广转债 27,799.11 0.26

63 113562 璞泰转债 27,568.00 0.26

64 110055 伊力转债 27,321.80 0.25

65 128032 双环转债 26,222.50 0.24

66 128058 拓邦转债 25,462.00 0.24

67 128026 众兴转债 25,440.00 0.24

68 128083 新北转债 25,417.30 0.24

69 128028 赣锋转债 25,394.40 0.24

70 123035 利德转债 24,632.00 0.23

71 128017 金禾转债 24,522.50 0.23

72 128065 雅化转债 24,406.00 0.23

73 128074 游族转债 24,058.00 0.22

74 113504 艾华转债 23,511.60 0.22

75 113571 博特转债 23,280.00 0.22

76 128057 博彦转债 22,886.00 0.21

77 113550 常汽转债 22,100.80 0.21

78 128099 永高转债 21,928.30 0.20

79 123044 红相转债 21,225.00 0.20

80 113516 苏农转债 21,054.00 0.20

81 113549 白电转债 20,499.10 0.19

82 113563 柳药转债 20,112.70 0.19

83 113537 文灿转债 20,100.80 0.19

84 113505 杭电转债 19,421.80 0.18

85 128018 时达转债 19,406.60 0.18

86 128071 合兴转债 19,042.50 0.18

87 110038 济川转债 19,029.80 0.18


88 113542 好客转债 18,494.40 0.17

89 113541 荣晟转债 18,141.00 0.17

90 113530 大丰转债 17,578.00 0.16

91 128021 兄弟转债 16,706.20 0.16

92 127014 北方转债 16,309.50 0.15

93 113525 台华转债 16,258.20 0.15

94 113557 森特转债 16,185.00 0.15

95 113559 永创转债 16,108.40 0.15

96 113012 骆驼转债 16,059.00 0.15

97 113532 海环转债 15,648.00 0.15

98 113528 长城转债 15,384.00 0.14

99 113569 科达转债 15,213.00 0.14

100 128033 迪龙转债 15,165.00 0.14

101 128037 岩土转债 14,635.50 0.14

102 123022 长信转债 14,574.60 0.14

103 128066 亚泰转债 14,518.40 0.14

104 128049 华源转债 14,492.40 0.13

105 123046 天铁转债 13,841.10 0.13

106 123036 先导转债 13,810.00 0.13

107 113553 金牌转债 13,386.00 0.12

108 123030 九洲转债 13,071.60 0.12

109 123033 金力转债 12,563.10 0.12

110 123017 寒锐转债 12,550.00 0.12

111 113556 至纯转债 12,353.40 0.11

112 123028 清水转债 12,333.20 0.11

113 123010 博世转债 12,063.70 0.11

114 113535 大业转债 12,008.40 0.11

115 128093 百川转债 11,833.80 0.11

116 128042 凯中转债 11,778.80 0.11

117 128090 汽模转 2 11,530.00 0.11

118 113561 正裕转债 11,049.00 0.10

119 123027 蓝晓转债 10,969.80 0.10

120 128050 钧达转债 10,959.00 0.10


121 113509 新泉转债 10,942.50 0.10

122 128063 未来转债 10,783.00 0.10

123 128014 永东转债 10,238.00 0.10

124 128072 翔鹭转债 10,136.00 0.09

125 128082 华锋转债 9,991.80 0.09

126 123025 精测转债 9,898.40 0.09

127 113564 天目转债 9,869.60 0.09

128 128069 华森转债 9,629.10 0.09

129 128025 特一转债 9,534.60 0.09

130 128056 今飞转债 9,449.60 0.09

131 113565 宏辉转债 9,305.60 0.09

132 123038 联得转债 8,962.80 0.08

133 128101 联创转债 8,749.60 0.08

134 123002 国祯转债 8,591.10 0.08

135 123007 道氏转债 8,584.80 0.08

136 113548 石英转债 8,416.20 0.08

137 113524 奇精转债 8,386.40 0.08

138 128079 英联转债 8,335.60 0.08

139 123045 雷迪转债 8,042.30 0.07

140 113572 三祥转债 8,040.20 0.07

141 128040 华通转债 7,956.20 0.07

142 113030 东风转债 7,903.00 0.07

143 113568 新春转债 7,393.40 0.07

144 123047 久吾转债 7,125.60 0.07

145 123039 开润转债 6,941.40 0.06

146 123043 正元转债 6,940.20 0.06

147 128094 星帅转债 6,733.20 0.06

148 113570 百达转债 6,412.20 0.06

149 123011 德尔转债 6,229.80 0.06

150 113546 迪贝转债 5,256.00 0.05

151 128070 智能转债 5,222.50 0.05

152 123012 万顺转债 5,055.60 0.05

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 17,470,400.82 99.28

其中：债券 17,470,400.82 99.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 52,107.30 0.30

8 其他资产 73,923.78 0.42

9 合计 17,596,431.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,002,800.00 5.75

其中：政策性金融债 1,002,800.00 5.75


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 16,467,600.82 94.36

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 17,470,400.82 100.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 110059 浦发转债 16,390 1,701,937.60 9.75

2 113021 中信转债 13,200 1,404,612.00 8.05

3 113011 光大转债 10,160 1,241,348.80 7.11

4 108902 农发 1802 10,000 1,002,800.00 5.75

5 110053 苏银转债 6,600 723,360.00 4.15

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,119.82

2 应收证券清算款 11,925.34

3 应收股利 -

4 应收利息 57,778.67

5 应收申购款 99.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 73,923.78

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 110059 浦发转债 1,701,937.60 9.75

2 113021 中信转债 1,404,612.00 8.05

3 113011 光大转债 1,241,348.80 7.11

4 110053 苏银转债 723,360.00 4.15

5 123041 东财转 2 453,884.90 2.60

6 113013 国君转债 278,208.00 1.59

7 127005 长证转债 277,044.40 1.59

8 113026 核能转债 264,883.20 1.52

9 127015 希望转债 233,973.60 1.34

10 113020 桐昆转债 189,551.80 1.09

11 127012 招路转债 172,298.40 0.99


12 113008 电气转债 169,682.10 0.97

13 110051 中天转债 160,632.20 0.92

14 110061 川投转债 157,042.80 0.90

15 110042 航电转债 155,749.00 0.89

16 113022 浙商转债 152,508.00 0.87

17 113014 林洋转债 148,642.00 0.85

18 110062 烽火转债 147,952.70 0.85

19 128084 木森转债 138,264.00 0.79

20 110048 福能转债 129,895.30 0.74

21 128048 张行转债 120,110.04 0.69

22 128081 海亮转债 113,287.20 0.65

23 110031 航信转债 112,480.00 0.64

24 110043 无锡转债 112,058.10 0.64

25 113028 环境转债 110,292.00 0.63

26 113024 核建转债 107,731.80 0.62

27 110065 淮矿转债 102,766.30 0.59

28 128035 大族转债 100,285.20 0.57

29 113019 玲珑转债 94,829.00 0.54

30 113009 广汽转债 91,593.60 0.52

31 110063 鹰 19 转债 90,896.00 0.52

32 128085 鸿达转债 87,368.00 0.50

33 110047 山鹰转债 86,457.60 0.50

34 127006 敖东转债 86,036.00 0.49

35 113545 金能转债 75,572.90 0.43

36 113543 欧派转债 75,222.90 0.43

37 113508 新凤转债 75,047.00 0.43

38 113029 明阳转债 74,670.40 0.43

39 113025 明泰转债 74,145.50 0.42

40 113518 顾家转债 72,196.00 0.41

41 110056 亨通转债 71,340.00 0.41

42 128034 江银转债 71,264.00 0.41

43 113031 博威转债 70,614.50 0.40

44 110041 蒙电转债 70,239.80 0.40


45 110057 现代转债 62,455.20 0.36

46 110034 九州转债 62,015.30 0.36

47 110064 建工转债 61,235.10 0.35

48 128029 太阳转债 60,836.00 0.35

49 128078 太极转债 58,896.00 0.34

50 113550 常汽转债 57,475.00 0.33

51 110052 贵广转债 56,450.00 0.32

52 128075 远东转债 54,628.00 0.31

53 128092 唐人转债 54,519.70 0.31

54 128086 国轩转债 53,797.50 0.31

55 113017 吉视转债 53,331.20 0.31

56 128074 游族转债 53,163.60 0.30

57 127011 中鼎转 2 51,234.50 0.29

58 113534 鼎胜转债 50,786.40 0.29

59 113516 苏农转债 50,750.60 0.29

60 110060 天路转债 49,964.40 0.29

61 113547 索发转债 49,509.90 0.28

62 127007 湖广转债 48,875.40 0.28

63 123036 先导转债 48,072.60 0.28

64 110033 国贸转债 45,012.00 0.26

65 113504 艾华转债 44,745.00 0.26

66 113544 桃李转债 44,685.30 0.26

67 128019 久立转 2 44,464.40 0.25

68 110058 永鼎转债 44,362.50 0.25

69 128026 众兴转债 43,692.00 0.25

70 128028 赣锋转债 42,513.40 0.24

71 127013 创维转债 42,136.50 0.24

72 128046 利尔转债 42,063.00 0.24

73 113542 好客转债 40,806.00 0.23

74 128083 新北转债 40,152.00 0.23

75 113549 白电转债 39,903.50 0.23

76 113562 璞泰转债 39,555.00 0.23

77 110055 伊力转债 38,724.00 0.22


78 113563 柳药转债 37,458.00 0.21

79 128065 雅化转债 37,272.00 0.21

80 128057 博彦转债 36,516.00 0.21

81 128071 合兴转债 34,728.00 0.20

82 123035 利德转债 31,746.00 0.18

83 128032 双环转债 31,696.00 0.18

84 113530 大丰转债 31,530.00 0.18

85 128058 拓邦转债 31,497.48 0.18

86 128018 时达转债 30,897.00 0.18

87 123017 寒锐转债 29,328.00 0.17

88 128067 一心转债 29,040.00 0.17

89 128017 金禾转债 28,586.00 0.16

90 113505 杭电转债 26,762.50 0.15

91 128021 兄弟转债 26,136.00 0.15

92 110038 济川转债 25,854.40 0.15

93 128033 迪龙转债 25,692.50 0.15

94 113537 文灿转债 23,890.00 0.14

95 127014 北方转债 23,308.00 0.13

96 113559 永创转债 22,680.00 0.13

97 113525 台华转债 22,438.00 0.13

98 123033 金力转债 22,383.00 0.13

99 123022 长信转债 22,358.40 0.13

100 113557 森特转债 22,018.00 0.13

101 123028 清水转债 21,810.00 0.12

102 113012 骆驼转债 21,252.00 0.12

103 113528 长城转债 21,152.00 0.12

104 128093 百川转债 19,846.80 0.11

105 113554 仙鹤转债 19,823.10 0.11

106 128037 岩土转债 19,710.00 0.11

107 113553 金牌转债 19,500.60 0.11

108 113556 至纯转债 19,200.00 0.11

109 113509 新泉转债 19,159.00 0.11

110 123002 国祯转债 19,071.00 0.11


111 123010 博世转债 18,307.20 0.10

112 113535 大业转债 17,894.20 0.10

113 113541 荣晟转债 17,878.50 0.10

114 128090 汽模转 2 17,752.50 0.10

115 113532 海环转债 16,258.50 0.09

116 128042 凯中转债 15,577.80 0.09

117 128049 华源转债 15,457.00 0.09

118 128066 亚泰转债 15,211.30 0.09

119 123025 精测转债 14,017.00 0.08

120 113548 石英转债 12,892.00 0.07

121 123007 道氏转债 12,448.70 0.07

122 128056 今飞转债 12,216.60 0.07

123 113030 东风转债 11,880.00 0.07

124 123039 开润转债 11,875.00 0.07

125 113561 正裕转债 11,862.00 0.07

126 128050 钧达转债 11,457.00 0.07

127 113524 奇精转债 10,935.00 0.06

128 123027 蓝晓转债 10,872.00 0.06

129 128072 翔鹭转债 10,749.00 0.06

130 128082 华锋转债 10,641.60 0.06

131 128094 星帅转债 10,599.30 0.06

132 128014 永东转债 10,415.00 0.06

133 128070 智能转债 9,315.20 0.05

134 123038 联得转债 9,229.50 0.05

135 128079 英联转债 9,187.50 0.05

136 113546 迪贝转债 9,092.00 0.05

137 123011 德尔转债 8,675.20 0.05

138 128040 华通转债 8,250.90 0.05

139 123012 万顺转债 6,897.50 0.04

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金转型生效日（ 2020 年 8 月 12 日 ）基金份 15,817,641.22
额总额

基金转型生效日起至报告期期末基金总申购份 46,190.64
额

减:基金转型生效日起至报告期期末基金总赎回 5,781,601.69
份额

基金转型生效日起至报告期期末基金拆分变动 -
份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 10,082,230.17

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

3、报告周期为 2020 年 8 月 12 日到 2020 年 9 月 30 日。本基金转换基准日为 2020 年 8 月 11
日。东吴转债份额的场内份额、可转债 A 份额、可转债 B 份额将最终转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的场内份额，东吴转债份额的场外份额将最终转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的场外份额。转换后东吴转债场内份额为 13,632,259.00 份，东吴转债场外份额为 2,185,382.22 份。

§6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 可转债 A 可转债 B 东吴转债

报告期期初基金份额总额 8,354,994.00 3,580,711.00 5,380,525.40

报告期期间基金总申购份额 - - 62,635.39

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 1,561,326.57

报告期期间基金拆分变动份额 -370,377.00 -158,733.00 529,110.00
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 7,984,617.00 3,421,978.00 4,410,944.22

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

3、报告周期为 2020 年 7 月 1 日到 2020 年 8 月 11 日。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20200819-20200930 2,651,996.00 0.00 0.00 2,651,996.00 26.30%

个人 1 20200810-20200818 3,156,894.00 0.00 3,156,894.00 0.00 0.00%

产品特有风险

1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或

终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律
法规的规定，自 2020 年 8 月 12 日起， 《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》、《东
吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议》生效，原《东吴中证可转换债券指数分级证券投
资基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》自同一日起失效。
自 2020 年 8 月 12 日起，本基金的基金名称由“东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金”
变更为“东吴中证可转换债券指数证券投资基金”。东吴中证可转换债券指数证券投资基金的场
外简称为“东吴中证可转债指数”，场内简称仍为“东吴转债”，基金代码仍为“165809”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金设立的文件；

2、中国证监会批准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金变更注册的批复文件；

3、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》；

4、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》；

5、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》;

6、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议》;

7、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

8、报告期内东吴中证可转换债券指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
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