广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 22 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证云计算与大数据 ETF

场内简称 数据 ETF

基金主代码 159527

交易代码 159527

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 22 日

报告期末基金份额总额 18,100,450.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
投资目标

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成


份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存
托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低
于非现金基金资产的 80%。

具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资
策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策
略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券
出借业务策略。

业绩比较基准 中证云计算与大数据主题指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 22 日（基金合同生效
日）-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -29,130.52

2.本期利润 2,092,908.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0235


4.期末基金资产净值 20,788,759.43

5.期末基金份额净值 1.1485

注：（1）本基金合同生效日为 2024 年 1 月 22 日，至披露时点不满一季度。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

自基金合

同生效起 14.85% 2.83% 13.77% 3.17% 1.08% -0.34%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 31 日)


注：（1）本基金合同生效日期为 2024 年 1 月 22 日，至披露时点未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建
仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理；广 霍华明先生，理学硕士，
发中证全指信息技术交 持有中国证券投资基金
易型开放式指数证券投 业从业证书。曾任广发基
资基金发起式联接基金 金管理有限公司注册登
霍华 的基金经理；广发中证 2024- 15.8 记部核算专员、数量投资
明 全指医药卫生交易型开 01-22 - 年 部数据分析员、ETF 基金
放式指数证券投资基金 助理兼研究员、广发中证
发起式联接基金的基金 京津冀协同发展主题交
经理；广发中证全指医 易型开放式指数证券投
药卫生交易型开放式指 资基金发起式联接基金
数证券投资基金的基金 基金经理(自 2018 年 4 月


经理；广发中证全指信 19 日至 2021 年 6 月 29
息技术交易型开放式指 日)、广发中证基建工程指
数证券投资基金的基金 数型发起式证券投资基
经理；广发中证基建工 金基金经理(自 2018 年 2
程交易型开放式指数证 月 1 日至 2021 年 7 月 26
券投资基金联接基金的 日)、广发中证京津冀协同
基金经理；广发中证军 发展主题交易型开放式
工交易型开放式指数证 指数证券投资基金基金
券投资基金发起式联接 经理(自 2018 年 4 月 19
基金的基金经理；广发 日至2021年11月23日)、
中证军工交易型开放式 广发中小企业 300 交易型
指数证券投资基金的基 开放式指数证券投资基
金经理；广发中证基建 金联接基金基金经理(自
工程交易型开放式指数 2019年11月14日至2021
证券投资基金的基金经 年 11 月 23 日)、广发中小
理；广发恒生科技交易 企业 300 交易型开放式指
型开放式指数证券投资 数证券投资基金基金经
基金联接基金(QDII)的 理(自 2019 年 11 月 14 日
基金经理；广发中证医 至 2021 年 11 月 23 日)、
疗交易型开放式指数证 广发恒生科技指数证券
券投资基金联接基金 投资基金（QDII）基金经
（LOF）的基金经理； 理(自 2021 年 11 月 23 日
广发沪深 300 交易型开 至 2023 年 3 月 7 日)、广
放式指数证券投资基金 发中证环保产业交易型
联接基金的基金经理； 开放式指数证券投资基
广发沪深 300 交易型开 金发起式联接基金基金
放式指数证券投资基金 经理(自 2019 年 11 月 14
的基金经理；广发国证 日至 2023 年 5 月 15 日)、
2000 交易型开放式指数 广发中证环保产业交易
证券投资基金的基金经 型开放式指数证券投资
理；广发国证 2000 交易 基金基金经理(自 2019 年
型开放式指数证券投资 11 月 14 日至 2023 年5月
基金联接基金的基金经 15 日)、广发上海金交易
理；广发中证医疗交易 型开放式证券投资基金
型开放式指数证券投资 基金经理(自 2020 年 7 月
基金的基金经理；广发 8日至2023年7月24日)、
国证信息技术创新主题 广发上海金交易型开放
交易型开放式指数证券 式证券投资基金联接基
投资基金的基金经理 金基金经理(自 2020 年 8
月 5 日至 2023 年 7 月 24
日)、广发中证医疗指数证
券投资基金（LOF）基金
经理(自 2022 年 11 月 15
日至 2023 年 9 月 14 日)、


广发中证养老产业指数
型发起式证券投资基金
基金经理(自 2019 年 11
月14日至 2024年 3月 30
日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，

其中 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。
2024 年 1 季度，全球各国继续采取措施应对通胀压力，利率维持在高位，
且部分地区存在冲突升级的风险，全球经济仍处在复苏阶段。国内经济方面，政府实施的稳健货币政策和积极财政政策逐渐显现出效果，通过减税降费、增加公共投资等措施，有效地支持了实体经济的发展，促进了就业和消费。出口方面，对外贸易保持了较为稳定的增长，出口产品结构进一步优化，服务贸易也取得了较快发展。居民消费能力的提升和消费结构的升级使得高品质、个性化、绿色环保的产品和服务需求持续增长，消费市场展现出新的活力。A 股市场方面，2024
年 1 季度，上证指数上涨 2.23%，深证成指下跌 1.3%，创业板指数下跌 3.87%，
沪深 300 指数上涨 3.10%，中证云计算与大数据主题指数下跌 1.98%。1 季度，
人工智能的发展在加快，大模型厂商的竞争也进入到白热化阶段。SORA 模型的诞生，不仅影响了游戏、传媒等行业，也将在科研和教育方面产生积极作用。国内大模型的竞争也异常激烈，Kimi 大模型成为了行业的“鲶鱼”，引起了不小的波澜。人工智能带来更多的算力需求，算力的背后是云计算等基础设施。云计算具有超大规模、虚拟化、高可靠性、通用性、高可伸缩性、成本低廉等明显优势，加强了企业使用云计算的意愿，也使得云计算近几年得以高速发展。在大数
据方面，数据已成为第五大生产要素，2024 年 1 季度，国家数据局等 17 个部门
联合正式印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，强调了数据要素的乘数效应。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 14.85%，同期业绩比较基准收益率为 13.77%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 19,742,768.69 93.49

其中：普通股 19,742,768.69 93.49

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,199,605.28 5.68

7 其他资产 174,808.79 0.83

8 合计 21,117,182.76 100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值


比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,621,454.24 31.85

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,121,314.45 63.12

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 19,742,768.69 94.97

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 002230 科大讯飞 39,700 1,934,184.00 9.30

2 300308 中际旭创 10,000 1,565,600.00 7.53

3 688111 金山办公 4,600 1,338,600.00 6.44

4 603019 中科曙光 25,500 1,217,625.00 5.86


5 000938 紫光股份 49,500 1,074,645.00 5.17

6 300502 新易盛 15,400 1,031,800.00 4.96

7 000977 浪潮信息 22,108 948,433.20 4.56

8 600570 恒生电子 32,500 733,200.00 3.53

9 600845 宝信软件 15,800 599,610.00 2.88

10 600588 用友网络 43,800 523,410.00 2.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 54,896.24

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 119,912.55

8 其他 -

9 合计 174,808.79

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 234,100,450.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申

购份额 2,000,000.00

减：基金合同生效日起至报告期期末基金

总赎回份额 218,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分

变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 18,100,450.00


注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为 2024 年 1 月 22 日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 额 份额

间区间

20240229-2024 26,151, 25,75

个人 1 0310,20240318- - 185.00 7,705. 393,480.00 2.17%
20240318 00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金已于 2024 年 1 月 22 日成立，并于 2024 年 2 月 1 日开始在深圳证券
交易所上市交易。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金注册募集的文件

（二）《广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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