景顺长城国证新能源车电池交易型开放式
指数证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 其他指标......10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ......10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息......17

6.2 审计报告的基本内容......17
§7 年度财务报表...... 18

7.1 资产负债表 ......18

7.2 利润表......20

7.3 净资产变动表 ......21

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告...... 56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......61

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......63

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......63

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......63

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......63

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......63

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63

8.12 投资组合报告附注......63
§9 基金份额持有人信息 ...... 64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......64

9.2 期末上市基金前十名持有人 ......65

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......65
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ......65
§10 开放式基金份额变动...... 66
§11 重大事件揭示...... 66

11.1 基金份额持有人大会决议 ......66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......66

11.4 基金投资策略的改变......66

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......67

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......67

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......67

11.8 其他重大事件 ......68
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 70

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......70

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......70
§13 备查文件目录...... 70

13.1 备查文件目录 ......70

13.2 存放地点......70

13.3 查阅方式......70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 景顺长城国证新能源车电池 ETF

场内简称 电池 30ETF

基金主代码 159757

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 21 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 824,931,891.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2021 年 8 月 9 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得
与标的指数收益相似的回报。

投资策略 1、股票投资策略

本基金以国证新能源车电池指数为标的指数，采用完全复制法，即
以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为
原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况
（包括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合
理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致
无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验
判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他
成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整
基金投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误
差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪
误差不超过 2%。

2、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股
指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

3、股票期权投资策略

本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目
的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关
限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相
关法律法规发生变化时，基金管理人期权投资管理从其最新规定，
以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机


构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入
投资范围并制定相应投资策略。

4、存托凭证投资策略

本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分
析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的，以
更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

5、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时
对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市
场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变
化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类
资产的预期收益率，确定债券资产配置。

6、可转换债券投资策略和可交换债券投资策略

A)相对价值分析：基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及
对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市
场走势，分析可转换债券和可交换债券的股性和债性的相对价值。
通过对可转换债券和可交换债券的转股溢价率和 Delta 系数的度
量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。

B)基本面研究：基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城
股票研究数据库（SRD）对可转换债券和可交换债券标的公司进行多
方位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质
优良的标的公司。

C)估值分析：在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、
PEG 等相对估值指标以及 DCF、DDM 等绝对估值方法对标的公司的股
票价值进行评估，并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期
权定价模型分别计算可转换债券和可交换债券当前的理论价格和未
来目标价格，进行投资决策。

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，
在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原
则，参与融资和转融通证券出借业务。

业绩比较基准 国证新能源车电池指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨皞阳 朱绍纲

负责人 联系电话 0755-82370388 （010）85238309

电子邮箱 investor@igwfmc.com zhzsg@hxb.com.cn

客户服务电话 4008888606 95577


传真 0755-22381339 （010）85238680

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 22
建设广场第一座 21 层 号（100005）

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 22
建设广场第一座 21 层 号（100005）

邮政编码 518048 100005

法定代表人 李进 李民吉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心42
（特殊普通合伙） 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2021 年 7 月 21 日（基金合
数据和指标 2023 年 2022 年 同生效日）-2021 年 12 月31
日

本期已实现 -125,687,520.05 -86,916,625.96 61,068,507.08
收益

本期利润 -166,793,927.91 -133,704,911.34 42,160,457.16

加权平均基

金份额本期 -0.2224 -0.2511 0.0900
利润
本期加权平

均净值利润 -35.41% -29.94% 8.71%
率
本期基金份

额净值增长 -30.39% -28.06% -0.33%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末可供分 -413,190,847.36 -204,624,918.66 -1,329,418.62
配利润

期末可供分 -0.5009 -0.2830 -0.0033
配基金份额

利润

期末基金资 411,741,043.64 518,306,972.34 405,602,472.38
产净值

期末基金份 0.4991 0.7170 0.9967
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 -50.09% -28.30% -0.33%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -10.17% 1.61% -10.56% 1.63% 0.39% -0.02%

过去六个月 -24.98% 1.41% -26.06% 1.43% 1.08% -0.02%

过去一年 -30.39% 1.47% -32.10% 1.50% 1.71% -0.03%

自基金合同生效起 -50.09% 2.02% -50.29% 2.13% 0.20% -0.11%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的
建仓期为自 2021 年 7 月 21 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上
述投资组合比例的要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：2021 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2021 年 7 月21 日（基金合同生
效日）至 2021 年 12 月 31 日。

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金自2021年7月21日（基金合同生效日）至本报告期期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003 年 6 月 9日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司
旗下共管理 179 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管
理有限公司产品规划部高级产品设计师，
张 晓 本基金的 2021 年 7 兴银基金管理有限公司研究发展部研究
南 基金经理 月 21 日 - 13 年 员、权益投资部基金经理。2020 年 2 月加
入本公司，自 2020 年 4 月起担任 ETF 与创
新投资部基金经理。具有 13年证券、基金
行业从业经验。

理学硕士，CFA。曾任美国摩根斯坦利（纽
约）对冲基金投资组合分析员，美国
郑 天 本基金的 2023 年 9 Aristeia 基金（纽约）数据分析员，美国
行 基金经理 月 13 日 - 9 年 城堡基金（纽约）大数据研究员。2019 年
助理 5 月加入本公司，历任养老及资产配置部
研究员、ETF 投资部研究员、专户投资部
投资经理，自 2022 年 8 月起担任 ETF 与创


新投资部基金经理。具有 9 年证券、基金
行业从业经验。

理学硕士。曾任美国 KeyBank 利率衍生品
部首席数量分析师，华泰联合证券股份有
限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞
基金管理有限公司指数投资部基金经理助
理，汇添富基金管理有限公司指数与量化
汪洋 本基金的 2022 年 5 2023 年 6 15 年 投资部基金经理，博时基金管理有限公司
基金经理 月 20 日 月 19 日 指数与量化投资部副总经理兼基金经理。
2021 年 10 月加入本公司，担任 ETF 与创
新投资部总经理，自 2022 年 5 月起担任
ETF 与创新投资部基金经理，现任 ETF 与
创新投资部总经理、基金经理。具有 15 年
证券、基金行业从业经验。

工 学 硕 士 ， CFA 。 曾 任 美 国
AltfestPersonalWealthManagement（艾福
斯特个人财富管理）投资部量化研究员，
本基金的 Morgan Stanley（美国摩根士丹利）风险
金璜 基金经理 2022 年 8 - 7 年 管理部信用风险分析员。2018 年 7 月加入
助理 月 2 日 本公司，历任风险管理部经理、ETF 与创
新投资部研究员、ETF 与创新投资部基金
经理助理，自 2023 年 9 月起担任 ETF 与创
新投资部基金经理。具有 7 年证券、基金
行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监
控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 31 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本年度，A 股权益市场整体情绪较为低迷，主要宽基指数均有一定程度回调，宽基指数涨跌幅及排序为：上证指数(-3.70%)>科创50(-11.24%)>沪深 300(-11.38%)>中小 100(-17.98%)>创业板指(-19.41%)。市值维度，总体表现出小盘占优特征，规模指数涨跌幅及排序为：中证1000(-6.28%)>中证 500(-7.42%)>沪深 300(-11.38%)。风格维度，中信风格指数涨跌幅及排序为：稳定(2.14%)>周期(-2.44%)>金融(-3.86%)>成长(-6.75%)>消费(-7.90%)。行业维度，涨跌幅排前五行业为：通信(25.75%)、传媒(16.80%)、计算机(8.97%)、电子(7.25%)、石油石化(4.32%)，排后五行业为：美容护理(-32.03%)、商贸零售(-31.30%)、房地产(-26.39%)、电力设备(-26.19%)、建筑材料(-22.64%)。


本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2023 年度，本基金份额净值增长率为-30.39%，业绩比较基准收益率为-32.10%。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.20%以内，跟踪误差（年化）控制在 2%以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观数据层面，主要经济活动指标：12 月工业增加值同比增长 6.8%，前值 6.6%，经季度调
整后环比增长 0.52%；12 月 PMI49.0，10 月 49.4；12 月社会消费品零售总额同比增长 7.4%，前
值 10.1%。通胀指标：12 月 PPI同比-2.7%，前值-3.0%；12 月 CPI当月同比-0.3%，前值-0.5%。
货币金融指标：12 月 M2同比增长 9.7%，前值10.0%；12 月社会融资规模同比增长 9.5%，前值 9.4%。
总体来看，增长斜率有所回升，继续保持良好的复苏态势，同时通胀仍处在低位区间运行。

权益市场的长期趋势反映上市公司总体盈利能力的逐步提升，背后的驱动力是经济长期增长动能以及科技升级、产业升级带来的生产力提升。目前主要宽基指数估值水平处在历史低位，在经济复苏大背景下，权益市场配置价值凸显。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。

为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：

1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。

2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。

3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同
岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。

5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估
标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。

6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。

7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。

8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估
值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25234 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证
券投资基金(以下简称“景顺长城国证新能源车电池 ETF”)
的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023
年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了景顺长城国证新能源车电池
ETF2023 年 12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果
和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城国
证新能源车电池 ETF，并履行了职业道德方面的其他责任。

景顺长城国证新能源车电池 ETF 的基金管理人景顺长城基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企
业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
管理层和治理层对财务报表的责 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城国
证新能源车电池 ETF 的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算景顺长城国证新能源车电池 ETF、终止运营或
别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督景顺长城国证新能源车电池 ETF
的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报


告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城
国证新能源车电池 ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长
城国证新能源车电池 ETF 不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 朱宏宇 郭劲扬

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 4,725,831.41 6,003,340.44

结算备付金 110,992.45 185,540.01

存出保证金 62,059.06 100,187.74

交易性金融资产 7.4.7.2 407,752,100.11 512,852,004.68

其中：股票投资 407,752,100.11 512,852,004.68

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 311,853.80 577,761.85

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 8,531.88 32,875.34

资产总计 412,971,368.71 519,751,710.06

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 284,246.37 338,747.69

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 171,658.97 176,314.28

应付托管费 34,331.82 35,262.84

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 648.15 1,686.07

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 739,439.76 892,726.84

负债合计 1,230,325.07 1,444,737.72

净资产：

实收基金 7.4.7.10 824,931,891.00 722,931,891.00

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -413,190,847.36 -204,624,918.66

净资产合计 411,741,043.64 518,306,972.34

负债和净资产总计 412,971,368.71 519,751,710.06

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.4991 元，基金份额总额 824,931,891.00
份。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -163,602,877.67 -130,667,067.85

1.利息收入 1,224,241.65 823,117.99

其中：存款利息收入 7.4.7.13 29,941.85 35,965.75

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 1,194,299.80 787,152.24

2.投资收益（损失以“-” -123,798,365.45 -84,475,897.13
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -127,584,062.52 -86,553,149.58

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - 703,971.55

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 3,785,697.07 1,373,280.90

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -41,106,407.86 -46,788,285.38
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）


5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 77,653.99 -226,003.33
号填列）

减：二、营业总支出 3,191,050.24 3,037,843.49

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,363,958.75 2,241,673.41

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 472,791.79 448,334.61

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 4,299.70 2,835.47

8．其他费用 7.4.7.23 350,000.00 345,000.00

三、利润总额（亏损总额 -166,793,927.91 -133,704,911.34
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -166,793,927.91 -133,704,911.34
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -166,793,927.91 -133,704,911.34

7.3 净资产变动表
会计主体：景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资 722,931,891.00 - -204,624,918.66 518,306,972.34
产

加：会计政策变更 - - - -

前 期 差 错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资 722,931,891.00 - -204,624,918.66 518,306,972.34
产
三、本期增减变动

额（减少以“-” 102,000,000.00 - -208,565,928.70 -106,565,928.70
号填列）


（一）、综合收益 - - -166,793,927.91 -166,793,927.91
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 102,000,000.00 - -41,772,000.79 60,227,999.21
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购 1,259,000,000.00 - -482,326,564.08 776,673,435.92
款

2. 基 金 赎 -1,157,000,000.00 - 440,554,563.29 -716,445,436.71
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填
列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 824,931,891.00 - -413,190,847.36 411,741,043.64
产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资 406,931,891.00 - -1,329,418.62 405,602,472.38
产

加：会计政策变更 - - - -

前 期 差 错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资 406,931,891.00 - -1,329,418.62 405,602,472.38
产
三、本期增减变动

额（减少以“-” 316,000,000.00 - -203,295,500.04 112,704,499.96
号填列）

（一）、综合收益 - - -133,704,911.34 -133,704,911.34
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 316,000,000.00 - -69,590,588.70 246,409,411.30
净资产变动数
（净资产减少以

“-”号填列）

其中：1.基金申购 1,757,000,000.00 - -277,943,214.01 1,479,056,785.99
款

2. 基 金 赎 -1,441,000,000.00 - 208,352,625.31 -1,232,647,374.69
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填
列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 722,931,891.00 - -204,624,918.66 518,306,972.34
产
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1752 号《关于核准景顺长城国证新 能源车电池交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式指数基金，存续期限不定，首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 865,874,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0693 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 7 月 21 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 865,931,891.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 57,891.00 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为华夏 银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2021]第 767 号文审核同意，本基金

865,931,891.00 份基金份额于 2021 年 8 月 9 日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数国证新能源车电池指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证，下同)，投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为国证新能源车电池指数收益率。

本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了景顺长城
国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“景顺长城国证新能源车电池 ETF发起式联接基金”)。景顺长城国证新能源车电池ETF 发起式联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2024年3月27日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债


金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。


当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称"证金公司")出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金收益评价日核定的基金净值率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，本基金的基金管理人可进行收益分配；以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配。本基金收益每年最多分配 12 次，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 4,725,831.41 6,003,340.44

等于：本金 4,725,352.10 6,002,682.37

加：应计利息 479.31 658.07

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1个月（含） - -
-3 个月

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 4,725,831.41 6,003,340.44

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 514,554,843.27 - 407,752,100.11 -106,802,743.16


贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 514,554,843.27 - 407,752,100.11 -106,802,743.16

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 578,548,339.98 - 512,852,004.68 -65,696,335.30

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 578,548,339.98 - 512,852,004.68 -65,696,335.30

注：于 2023 年 12 月 31 日，股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 0.00 元(2022 年 12
月 31 日：0.00 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末债权投资余额为零。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末债权投资余额为零。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末其他债权投资余额为零。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末其他债权投资余额为零。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 8,531.88 32,875.34

待摊费用 - -

合计 8,531.88 32,875.34

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 23,650.30 42,159.84

其中：交易所市场 23,650.30 42,159.84

银行间市场 - -


应付利息 - -

预提费用 350,000.00 345,000.00

应退替代款 365,408.76 505,567.00

可退替代款 380.70 -

合计 739,439.76 892,726.84

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 722,931,891.00 722,931,891.00

本期申购 1,259,000,000.00 1,259,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -1,157,000,000.00 -1,157,000,000.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 824,931,891.00 824,931,891.00

7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 7,839,741.60 -212,464,660.26 -204,624,918.66

加：会计政策 - - -
变更

前期差错更 - - -
正

其他 - - -

本期期初 7,839,741.60 -212,464,660.26 -204,624,918.66

本期利润 -125,687,520.05 -41,106,407.86 -166,793,927.91

本期基金份额

交易产生的变 -5,891,838.53 -35,880,162.26 -41,772,000.79
动数

其中：基金申 -78,460,130.87 -403,866,433.21 -482,326,564.08
购款

基金赎 72,568,292.34 367,986,270.95 440,554,563.29
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 -123,739,616.98 -289,451,230.38 -413,190,847.36

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 22,407.65 24,670.03

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 6,344.42 7,555.01

其他 1,189.78 3,740.71

合计 29,941.85 35,965.75

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -32,881,390.92 -14,085,520.66
股票差价收入

股票投资收益——赎回 -94,702,671.60 -72,467,628.92
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -127,584,062.52 -86,553,149.58

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1 日至 2023年12月31 2022年 1月1 日至2022年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 229,231,109.52 372,473,292.26
额

减：卖出股票成本 261,763,333.34 385,877,120.67
总额

减：交易费用 349,167.10 681,692.25

买卖股票差价收 -32,881,390.92 -14,085,520.66
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12
月31日

赎回基金份额对价总 716,445,436.71 1,232,647,374.69
额

减：现金支付赎回款 76,614,147.71 173,563,643.69
总额

减：赎回股票成本总 734,533,960.60 1,131,551,359.92
额

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -94,702,671.60 -72,467,628.92

7.4.7.14.4 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息 - 439.29
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 - 703,532.26
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 - 703,971.55

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 - 3,461,047.14
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 - 2,757,000.00
总额

减：应计利息总额 - 452.56


减：交易费用 - 62.32

买卖债券差价收入 - 703,532.26

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 3,785,697.07 1,373,280.90
收益

其中：证券出借权益补 379,117.82 162,179.03
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 3,785,697.07 1,373,280.90

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -41,106,407.86 -46,788,285.38

股票投资 -41,106,407.86 -46,788,285.38


债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -41,106,407.86 -46,788,285.38

注：本基金本会计期间公允价值变动损益—股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益
0 元(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间：-13.00 元)。

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

替代损益 77,653.99 -226,003.33

合计 77,653.99 -226,003.33

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申赎本基金时，补入（卖出）被替代成分券的实际买入（卖出）成本与申赎确认日估值的差额，或强制退款的被替代成分券在强制退款计算日与申赎确认日估值的差额。
7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 60,000.00 55,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

IOPV 数据费 20,000.00 20,000.00

注册登记费 150,000.00 150,000.00

合计 350,000.00 345,000.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人

华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东

景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东

开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东

大连实德集团有限公司 基金管理人的股东

景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司

景顺长城国证新能源车电池交易 型开 放 本基金的基金管理人管理的其他基金
式指数证券投资基金发起式联接基金
（“景顺长城国证新能源车电池 ETF
发起式联接基金”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,363,958.75 2,241,673.41

其中：应支付销售机构的客户维护 137,992.58 -
费


应支付基金管理人的净管理费 2,225,966.17 2,241,673.41

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1月 1 日至 2023年 12 2022 年 1 月 1日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 472,791.79 448,334.61

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比

比例（%） 例（%）

景顺长城 国

证新能源 车 77,130,100.00 9.3500 43,802,300.00 6.0600

电池ETF联接
基金
注：比例实际为保留两位小数。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1日至 2023 年12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

华夏银行-活期 4,725,831.41 22,407.65 6,003,340.44 24,670.03

注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

永 2023 新股

001239 达 年 12 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月4日 受限

份

夏 2023 新股

001306 厦 年 11 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月9日 受限

密

联 2023 新股

001326 域 年 11 6 个月 流通 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
股 月1日 受限


份

兴 2023 新股

001358 欣 年 12 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 受限

材 日

威 2023 新股

300904 力 年8月 6 个月 流通 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 2 日 受限

动

朗 2023 新股

301202 威 年6月 6 个月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 受限

份

恒 2023 新股

301261 工 年6月 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 日 受限

密

海 2023 新股

301292 科 年6月 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 受限

源

信 2023 新股

301329 音 年7月 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 5 日 受限

子

蓝 2023 新股

301348 箭 年8月 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 1 日 受限

子

敷 2023 新股

301371 尔 年7月 6 个月 流通 55.68 37.58 282 15,701.76 10,597.56 -
佳 24 日 受限

赛 2023 新股

301381 维 年7月 6 个月 流通 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
时 5 日 受限

代

昊 2023 新股

301393 帆 年7月 6 个月 流通 67.68 59.37 253 17,123.04 15,020.61 -
生 5 日 受限

物

安 2023 新股

301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 受限

日


波 2023 新股

301421 长 年8月 6 个月 流通 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 16 日 受限

电

盘 2023 新股

301456 古 年7月 6 个月 流通 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 6 日 受限

能

丰 2023 新股

301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月6日 受限

份

致 2023 新股

301486 尚 年6月 6 个月 流通 57.66 47.25 342 19,719.72 16,159.50 -
科 30 日 受限

技

盟 2023 新股

301487 固 年8月 6 个月 流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 1 日 受限

乖 2023 新股

301498 宝 年8月 6 个月 流通 39.99 38.81 417 16,675.83 16,183.77 -
宠 9 日 受限

物

维 2023 新股

301499 科 年7月 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 13 日 受限

密

飞 2023 新股

301500 南 年9月 6 个月 流通 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 13 日 受限

源

苏 2023 新股

301505 州 年7月 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 日 受限

划

民 2023 新股

301507 生 年8月 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 24 日 受限

康

中 2023 新股

301508 机 年 11 6 个月 流通 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 受限

检 日

301509 金 2023 6 个月 新股 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -


凯 年7月 流通

生 26 日 受限

科

固 2023 新股

301510 高 年8月 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 4 日 受限

技

港 2023 新股

301515 通 年7月 6 个月 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 13 日 受限

疗

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月1日 受限

陕 2023 新股

301517 西 年 10 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月9日 受限

达

长 2023 新股

301518 华 年7月 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 26 日 受限

学

舜 2023 新股

301519 禹 年7月 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 19 日 受限

份

万 2023 新股

301520 邦 年9月 6 个月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 日 受限

药

儒 2023 新股

301525 竞 年8月 6 个月 流通 99.57 81.46 151 15,035.07 12,300.46 -
科 23 日 受限

技

国 2023 新股

301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 7,170 19,072.20 31,906.50 -
复 月 19 受限

材 日

福 2023 新股

301529 赛 年8月 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 日 受限

技

301533 威 2023 6 个月 新股 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
马 年8月 流通


农 7 日 受限

机

崇 2023 新股

301548 德 年9月 6 个月 流通 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 11 日 受限

技

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 6 日 受限

份

惠 2023 新股

301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 受限

材 日

三 2023 新股

301558 态 年9月 6 个月 流通 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 21 日 受限

份

中 2023 新股

301559 集 年9月 6 个月 流通 24.22 18.24 534 12,933.48 9,740.16 -
环 26 日 受限

科

达 2023 新股

301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 受限

普 日

思 2023 新股

301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 受限

日

辰 2023 新股

301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 受限

能 日

锦 2023 新股

601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 817 9,191.25 9,044.19 -
航 月 28 受限

运 日

宏 2023 新股

601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 3,367 5,723.90 13,670.02 -
华 月 15 受限

源 日

603004 鼎 2023 6 个月 新股 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
龙 年 12 流通


科 月 20 受限

技 日

麦 2023 新股

603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 103 5,982.24 5,954.43 -
芯 月 31 受限

彩 日

热 2023 新股

603075 威 年9月 6 个月 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 1 日 受限

份

上 2023 新股

603107 海 年 10 6 个月 流通 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 受限

配 日

浙 2023 新股

603119 江 年7月 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 受限

泰

润 2023 新股

603193 本 年 10 6 个月 流通 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月9日 受限

份

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月6日 受限

白

金 2023 新股

603270 帝 年8月 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 日 受限

份

天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 受限

能 日

众 2023 新股

603275 辰 年8月 6 个月 流通 49.97 39.70 155 7,745.35 6,153.50 -
科 16 日 受限

技

恒 2023 新股

603276 兴 年9月 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 受限

材

603296 华 2023 6 个月 新股 80.80 77.75 226 18,260.80 17,571.50 -
勤 年8月 流通


技 1 日 受限

术

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 受限

卫 日

光 2023 新股

688450 格 年7月 6 个月 流通 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 17 日 受限

技

广 2023 新股

688548 钢 年8月 6 个月 流通 9.87 12.75 1,795 17,716.65 22,886.25 -
气 8 日 受限

体

中 2023 新股

688549 巨 年8月 6 个月 流通 5.18 8.09 2,924 15,146.32 23,655.16 -
芯 30 日 受限

航 2023 新股

688563 材 年7月 6 个月 流通 78.99 60.49 379 29,937.21 22,925.71 -
股 12 日 受限

份

芯 2023 新股

688582 动 年6月 6 个月 流通 26.74 38.67 532 14,225.68 20,572.44 -
联 21 日 以上 受限

科

泰 2023 新股

688591 凌 年8月 6 个月 流通 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 18 日 受限

司 2023 新股

688592 南 年8月 6 个月 流通 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
导 7 日 受限

航

康 2023 新股

688602 鹏 年7月 6 个月 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 日 受限

技

天 2023 新股

688603 承 年6月 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 日 受限

技

威 2023 新股

688612 迈 年7月 6 个月 流通 47.29 37.97 275 13,004.75 10,441.75 -
斯 19 日 受限

688627 精 2023 6 个月 新股 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -


智 年7月 流通

达 11 日 受限

逸 2023 新股

688646 飞 年7月 6 个月 流通 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 21 日 受限

光

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月6日 受限

技

盛 2023 新股

688651 邦 年7月 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 日 受限

全

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 385 12,300.75 20,116.25 -
装 月 22 受限

备 日

康 2023 新股

688653 希 年 11 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 受限

信 日

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 受限

件

碧 2023 新股

688671 兴 年8月 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 2 日 受限

联

锴 2023 新股

688693 威 年8月 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日 受限

盛 2023 新股

688702 科 年9月 6 个月 流通 42.66 48.18 323 13,779.18 15,562.14 -
通 6 日 受限

信

中 2023 新股

688716 研 年9月 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 受限

份

爱 2023 新股

688719 科 年9月 6 个月 流通 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 20 日 受限


博

艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 受限

份 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 期末估 数量（单

序号 代码 证券名称 出借到期日 值 位：股） 期末估值总额

单价

1 002050 三花智控 2024 年 1 月 2 日 29.40 105,900 3,113,460.00
-2024 年 1 月 8 日

2 002080 中材科技 2024 年 1 月 2 日 15.92 78,400 1,248,128.00

3 002407 多氟多 2024 年 1 月 9 日 15.22 119,800 1,823,356.00

4 002460 赣锋锂业 2024 年 1 月 2 日 42.80 30,000 1,284,000.00

5 002709 天赐材料 2024 年 1 月 10 日 25.08 150,000 3,762,000.00

6 300390 天华新能 2024 年 1 月 10 日 25.35 25,800 654,030.00

7 300769 德方纳米 2024 年 1 月 8 日 61.03 22,100 1,348,763.00
-2024 年 1 月 10 日

8 301358 湖南裕能 2024 年 1 月 2 日 33.95 17,900 607,705.00
-2024 年 1 月 9 日

合计 - - - - 549,900 13,841,442.00

注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告‘本基金持有的流通受限证券’部分内容。7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 4,725,831.41 - - - - - 4,725,831.41

结算备付金 110,992.45 - - - - - 110,992.45

存出保证金 62,059.06 - - - - - 62,059.06

交易性金融资产 - - - - -407,752,100.11407,752,100.11

应收清算款 - - - - - 311,853.80 311,853.80

其他资产 - - - - - 8,531.88 8,531.88

资产总计 4,898,882.92 - - - -408,072,485.79412,971,368.71

负债

应付管理人报酬 - - - - - 171,658.97 171,658.97

应付托管费 - - - - - 34,331.82 34,331.82

应付清算款 - - - - - 284,246.37 284,246.37

应交税费 - - - - - 648.15 648.15

其他负债 - - - - - 739,439.76 739,439.76

负债总计 - - - - - 1,230,325.07 1,230,325.07

利率敏感度缺口 4,898,882.92 - - - - - -

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 6,003,340.44 - - - - - 6,003,340.44

结算备付金 185,540.01 - - - - - 185,540.01

存出保证金 100,187.74 - - - - - 100,187.74

交易性金融资产 - - - - -512,852,004.68512,852,004.68

应收清算款 - - - - - 577,761.85 577,761.85

其他资产 - - - - - 32,875.34 32,875.34

资产总计 6,289,068.19 - - - -513,462,641.87519,751,710.06

负债


应付管理人报酬 - - - - - 176,314.28 176,314.28

应付托管费 - - - - - 35,262.84 35,262.84

应付清算款 - - - - - 338,747.69 338,747.69

应交税费 - - - - - 1,686.07 1,686.07

其他负债 - - - - - 892,726.84 892,726.84

负债总计 - - - - - 1,444,737.72 1,444,737.72

利率敏感度缺口 6,289,068.19 - - - - - -

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 407,752,100.11 99.03 512,852,004.68 98.95
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 407,752,100.11 99.03 512,852,004.68 98.95

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023年12月31日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

35,573,306.93 19,540,732.36
5%

沪深 300 指数下降

-35,573,306.93 -19,540,732.36
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 406,813,467.62 511,409,756.77

第二层次 20,572.44 -

第三层次 918,060.05 1,442,247.91

合计 407,752,100.11 512,852,004.68

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,442,247.91 1,442,247.91

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 739,514.60 739,514.60

转出第三层次 - 1,442,247.91 1,442,247.91

当期利得或损失总额 - 178,545.45 178,545.45

其中：计入损益的利得或损 - 178,545.45 178,545.45
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 918,060.05 918,060.05

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 178,545.45 178,545.45
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,388,170.65 1,388,170.65

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 54,077.26 54,077.26

其中：计入损益的利得或损 - 54,077.26 54,077.26
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,442,247.91 1,442,247.91

期末仍持有的第三层次金 - 54,077.26 54,077.26
融资产计入本期损益的未

实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

限售股票 918,060.05 亚 式 期 权 预期波动率 0.1962-2.1988 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平 均 价 格

限售股票 1,442,247.91 亚 式 期 权 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 407,752,100.11 98.74

其中：股票 407,752,100.11 98.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,836,823.86 1.17

8 其他各项资产 382,444.74 0.09

9 合计 412,971,368.71 100.00

注：权益投资中参与转融通证券出借业务出借证券公允价值为 13,841,442.00 元，占基金资产净值的比例为 3.36%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 397,926,581.12 96.64

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和 - -
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 - -
信息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务 - -
业

M 科学研究和技术 - -
服务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -
业

S 综合 8,886,886.50 2.16

合计 406,813,467.62 98.80

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 822,882.56 0.20

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 36,490.19 0.01

G 交通运输、仓储和

邮政业 9,044.19 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 31,660.27 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服

务业 26,564.46 0.01

N 水利、环境和公共

设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 938,632.49 0.23

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 371,779 60,696,639.54 14.74

2 002594 比亚迪 305,973 60,582,654.00 14.71

3 002050 三花智控 967,436 28,442,618.40 6.91

4 300014 亿纬锂能 591,204 24,948,808.80 6.06

5 002460 赣锋锂业 523,827 22,419,795.60 5.45

6 603799 华友钴业 591,400 19,474,802.00 4.73


7 002709 天赐材料 561,302 14,077,454.16 3.42

8 002812 恩捷股份 238,586 13,556,456.52 3.29

9 002340 格林美 2,259,543 12,337,104.78 3.00

10 300450 先导智能 464,260 11,885,056.00 2.89

11 300037 新宙邦 225,660 10,673,718.00 2.59

12 002074 国轩高科 489,798 10,530,657.00 2.56

13 300207 欣旺达 644,592 9,514,177.92 2.31

14 603659 璞泰来 425,694 8,909,775.42 2.16

15 000009 中国宝安 756,975 8,886,886.50 2.16

16 300568 星源材质 538,462 8,303,084.04 2.02

17 600884 杉杉股份 538,993 7,341,084.66 1.78

18 300073 当升科技 188,700 7,208,340.00 1.75

19 600549 厦门钨业 407,900 7,007,722.00 1.70

20 300390 天华新能 273,584 6,935,354.40 1.68

21 300919 中伟股份 139,766 6,866,703.58 1.67

22 002407 多氟多 436,400 6,642,008.00 1.61

23 300769 德方纳米 97,434 5,946,397.02 1.44

24 688567 孚能科技 327,614 5,343,384.34 1.30

25 688063 派能科技 50,326 5,334,556.00 1.30

26 688005 容百科技 133,606 5,317,518.80 1.29

27 002850 科达利 62,559 5,283,733.14 1.28

28 002080 中材科技 324,600 5,167,632.00 1.26

29 002056 横店东磁 366,500 4,962,410.00 1.21

30 301358 湖南裕能 65,300 2,216,935.00 0.54

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

2 301526 国际复材 7,170 31,906.50 0.01

3 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.01

4 688549 中巨芯 2,924 23,655.16 0.01

5 688563 航材股份 379 22,925.71 0.01

6 688548 广钢气体 1,795 22,886.25 0.01

7 688582 芯动联科 532 20,572.44 0.00

8 688652 京仪装备 385 20,116.25 0.00

9 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

10 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

11 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

12 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

13 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

14 603296 华勤技术 226 17,571.50 0.00

15 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

16 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00


17 301498 乖宝宠物 417 16,183.77 0.00

18 301486 致尚科技 342 16,159.50 0.00

19 688702 盛科通信 323 15,562.14 0.00

20 301393 昊帆生物 253 15,020.61 0.00

21 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

22 601096 宏盛华源 3,367 13,670.02 0.00

23 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

24 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

25 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

26 301525 儒竞科技 151 12,300.46 0.00

27 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

28 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

29 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

30 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

31 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

32 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

33 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

34 301371 敷尔佳 282 10,597.56 0.00

35 688612 威迈斯 275 10,441.75 0.00

36 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

37 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

38 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

39 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

40 301559 中集环科 534 9,740.16 0.00

41 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

42 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

43 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

44 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

45 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

46 601083 锦江航运 817 9,044.19 0.00

47 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

48 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

49 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

50 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

51 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

52 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

53 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

54 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

55 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

56 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

57 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

58 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

59 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00


60 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

61 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

62 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

63 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

64 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

65 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

66 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

67 603275 众辰科技 155 6,153.50 0.00

68 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

69 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

70 603062 麦加芯彩 103 5,954.43 0.00

71 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

72 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

73 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

74 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

75 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

76 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

77 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

78 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

79 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

80 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

81 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

82 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

83 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603799 华友钴业 46,962,628.13 9.06

2 603659 璞泰来 24,645,544.19 4.76

3 688005 容百科技 15,275,579.31 2.95

4 688567 孚能科技 13,938,701.98 2.69

5 600884 杉杉股份 13,879,121.75 2.68

6 600549 厦门钨业 13,311,677.58 2.57

7 300750 宁德时代 12,268,212.00 2.37

8 002594 比亚迪 10,689,497.00 2.06

9 603026 胜华新材 8,752,443.81 1.69

10 688063 派能科技 8,011,531.29 1.55

11 300438 鹏辉能源 6,345,418.00 1.22

12 002050 三花智控 5,925,253.00 1.14

13 002080 中材科技 5,286,884.00 1.02

14 002460 赣锋锂业 5,068,504.20 0.98


15 300014 亿纬锂能 4,695,445.00 0.91

16 300769 德方纳米 4,442,607.20 0.86

17 300919 中伟股份 3,987,529.00 0.77

18 002340 格林美 3,280,818.00 0.63

19 002850 科达利 3,194,815.00 0.62

20 002812 恩捷股份 3,086,627.00 0.60

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 603799 华友钴业 42,553,971.82 8.21

2 603659 璞泰来 22,475,875.07 4.34

3 300750 宁德时代 20,952,414.00 4.04

4 002594 比亚迪 16,230,368.25 3.13

5 688005 容百科技 14,121,713.35 2.72

6 600884 杉杉股份 12,900,328.07 2.49

7 600549 厦门钨业 11,443,070.44 2.21

8 603026 胜华新材 11,177,599.20 2.16

9 688567 孚能科技 6,550,308.55 1.26

10 688063 派能科技 6,140,980.60 1.18

11 300438 鹏辉能源 4,295,787.00 0.83

12 002245 蔚蓝锂芯 3,645,306.00 0.70

13 002460 赣锋锂业 3,410,510.00 0.66

14 300769 德方纳米 2,991,151.00 0.58

15 688819 天能股份 2,625,546.37 0.51

16 002850 科达利 2,603,057.35 0.50

17 300014 亿纬锂能 2,542,966.00 0.49

18 300073 当升科技 1,832,132.00 0.35

19 002812 恩捷股份 1,698,096.00 0.33

20 002709 天赐材料 1,393,064.00 0.27

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 254,794,911.21

卖出股票收入（成交）总额 229,231,109.52

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 62,059.06

2 应收清算款 311,853.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 8,531.88


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 382,444.74

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 002709 天赐材料 3,762,000.00 0.91 转融通流通受限

2 002050 三花智控 3,113,460.00 0.76 转融通流通受限

3 002460 赣锋锂业 1,284,000.00 0.31 转融通流通受限

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明
允价值 值比例（%）

1 301487 盟固利 35,512.32 0.01 新股流通受限

2 301526 国际复材 31,906.50 0.01 新股流通受限

3 301348 蓝箭电子 27,321.41 0.01 新股流通受限

4 688549 中巨芯 23,655.16 0.01 新股流通受限

5 688563 航材股份 22,925.71 0.01 新股流通受限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有 华夏银行股份有限公司
户数 的基金份 -景顺长城国证新能源
（户） 额 机构投资者 个人投资者 车电池交易型开放式指
数证券投资基金发起式
联接基金


占总 占总 占总
持有份额 份额 持有份额 份额 持有份额 份额
比例 比例 比例
（%） （%） （%）

11,017 74,878.09 142,371,388.00 17.26 605,430,403.00 73.39 77,130,100.00 9.35

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

华夏银行股份有限公

司－景顺长城国证新

1 能源车电池交易型开 77,130,100.00 9.35
放式指数证券投资基

金发起式联接基金

2 BARCLAYS BANK PLC 57,520,600.00 6.97

3 中信建投证券股份有 9,627,316.00 1.17
限公司

4 招商证券股份有限公 8,378,495.00 1.02
司

5 简街香港有限公司－ 8,360,600.00 1.01
JSQB 有限公司（R）

6 方正证券股份有限公 8,219,467.00 1.00
司

中国农业再保险股份

7 有限公司－农行专户 7,556,300.00 0.92
三

8 杭州瑞峰投资管理有 6,450,800.00 0.78
限公司

9 陈晶 5,549,700.00 0.67

中国平安财产保险股

10 份有限公司－传统－ 5,474,400.00 0.66
普通保险产品

11 张庆先 5,000,000.00 0.61

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 7 月 21 日） 865,931,891.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 722,931,891.00

本报告期基金总申购份额 1,259,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 1,157,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 824,931,891.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

本报告期内，本基金的托管人 2023 年 2 月23 日发布公告，胡捷先生自 2023 年 2 月 23日
起不再担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。

本报告期内，本基金的托管人 2023 年 4 月 7日发布公告，朱绍纲先生自2023 年 4 月 4日
起担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。

本报告期内，本基金的托管人 2023 年 7 月 3 日发布公告，郑鹏先生自 2023 年 5 月 16 日
起不再担任华夏银行股份有限公司资产托管部风险总监。

本报告期内，本基金的托管人 2023 年 7 月27 日发布公告，国然女士自 2023 年 7 月 18日
起不再担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 3 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 60,000.00。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

招商证券

股份有限 4 467,217,884.81 100.00 119,901.41 100.00 -
公司

中信证券 本期
股份有限 1 - - - - 报告
公司 新增
1 个

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证
券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

招商证

券股份 - - - - - -
有限公

司
中信证

券股份 - - - - - -
有限公

司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城国证新能源车电池交易型开 中国证监会指定报刊及

1 放式指数证券投资基金2022年第4季 网站 2023 年 1 月 20 日
度报告

2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
基金2022年第4季度报告提示性公告 网站

3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

4 部分基金新增华安证券为一级交易商 网站 2023 年 2 月 22 日
的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

5 部分基金新增中金财富证券为一级交 网站 2023 年 2 月 24 日
易商的公告

6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日
停机维护的公告 网站

关于景顺长城国证新能源车电池交易 中国证监会指定报刊及

7 型开放式指数证券投资基金新增国盛 网站 2023 年 3 月 17 日
证券为一级交易商的公告

8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日
停机维护的公告 网站

景顺长城国证新能源车电池交易型开 中国证监会指定报刊及

9 放式指数证券投资基金 2022 年年度 网站 2023 年 3 月 28 日
报告

10 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日


基金 2022 年年度报告提示性公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

11 部分基金新增东海证券为一级交易商 网站 2023 年 4 月 3 日
的公告

12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日
停机维护的公告 网站

13 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日
完善客户身份信息的提示 网站

景顺长城国证新能源车电池交易型开 中国证监会指定报刊及

14 放式指数证券投资基金2023年第1季 网站 2023 年 4 月 21 日
度报告

15 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
基金2023年第1季度报告提示性公告 网站

16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日
停机维护的公告 网站

关于景顺长城国证新能源车电池交易

17 型开放式指数证券投资基金新增东海 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 28 日
证券股份有限公司为流动性服务商的 网站

公告

18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日
停机维护的公告 网站

19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日
停机维护的公告 网站

20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日
停机维护的公告 网站

21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日
停机维护的公告 网站

22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于景顺 中国证监会指定报刊及

23 长城国证新能源车电池交易型开放式 网站 2023 年 6 月 20 日
指数证券投资基金基金经理变更公告

景顺长城国证新能源车电池交易型开 中国证监会指定报刊及

24 放式指数证券投资基金2023年第1号 网站 2023 年 6 月 22 日
更新招募说明书

景顺长城国证新能源车电池交易型开 中国证监会指定报刊及

25 放式指数证券投资基金基金产品资料 网站 2023 年 6 月 22 日
概要更新

26 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日
停机维护的公告 网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
13.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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