华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）（原兴科证券投资基金转型）2007年年度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2008年三月二十八日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议，兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)”。自2007年4月24日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）报告期自2007年4月24日起至2007年12月31日止，原兴科证券投资基金报告期自2007年1月1日起至2007年4月23日止。

目 录
一、基金简介 1
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 3
（一）主要财务指标 3
（二）华夏蓝筹基金净值表现 4
（三）基金兴科净值表现 6
（四）过往三年基金收益分配情况 8
三、管理人报告 8
四、托管人报告 13
五、审计报告 14
六、华夏蓝筹基金财务会计报告 16
（一）基金会计报表 16
（二）会计报表附注 19
七、基金兴科财务会计报告 38
（一）基金会计报表 38
（二）会计报表附注 40
八、华夏蓝筹投资组合报告 51
（一）报告期末基金资产组合情况 51
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 52
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 52
（四）报告期内股票投资组合的重大变动 57
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合 59
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 59
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 59
（八）报告期末及报告期内权证明细 59
（九）投资组合报告附注 60
九、基金兴科投资组合报告 60
（一）报告期末基金资产组合情况 60
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 61
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 61
（四）报告期内股票投资组合的重大变动 63
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合 65
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 65
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 65
（八）报告期末及报告期内权证明细 65
（九）投资组合报告附注 66
十、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 66
（一）华夏蓝筹基金 66
（二）基金兴科 67
十一、开放式基金份额变动 68
十二、重大事件揭示 68
十三、备查文件目录 74
一、基金简介
（一）基金基本情况
1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
基金简称：华夏蓝筹
交易代码：160311
基金运作方式：契约型上市开放式基金
基金合同生效日：2007年4月24日
报告期末基金份额总额：20,720,650,693.78份
基金合同存续期：不定期
上市交易所：深圳证券交易所
基金上市日：2007年5月28日
2、兴科证券投资基金
基金简称：基金兴科
交易代码：184708
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2000年4月8日
基金合同失效日：2007年4月24日
报告期末基金份额总额：500,000,000份
基金合同存续期：15年
上市交易所：深圳证券交易所
基金上市日：2000年7月18日
基金退市日：2007年4月24日
（二）基金产品说明
1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略：本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%
风险收益特征：本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。
2、兴科证券投资基金
基金投资目标：以新的理念去发掘投资机会，通过积极的投资策略，获取长期的资本增值。
基金投资策略：技术进步，观念更新，21世纪带来了巨大的变化。本基金投资于那些能适应新时代发展需要的上市公司。
（三）基金管理人
基金管理人名称：华夏基金管理有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100032
法定代表人：凌新源
信息披露负责人：廖为
客户服务电话：400-818-6666
传真：（010）88066511
国际互联网址：www.ChinaAMC.com
电子邮箱：service@ChinaAMC.com
（四）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
法定代表人：蒋超良
信息披露负责人：张咏东
联系电话：（021）68888917
传真：（021）58408836
国际互联网址：www.bankcomm.com
电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com
（五）信息披露
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。
本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。
（六）聘请的会计师事务所
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604 -1608室（邮编：200120）
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021）
（七）注册登记机构
注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层
办公地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标
1、华夏蓝筹主要财务指标


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主要财务指标 转型后（2007年4月24日至2007年12月31日止期
间）
本期利润 11,889,582,275.40元
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 6,056,679,775.34元
加权平均份额本期利润 0.4783元
期末可供分配利润 12,373,918,768.63元
期末可供分配份额利润 0.5972元元
期末基金资产净值 29,402,271,040.50元
期末基金份额净值 1.419元
加权平均净值利润率 38.70%
本期份额净值增长率 51.37%
份额累计净值增长率 51.37%
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2、兴科基金主要财务指标


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主要财务指标 转型前（2007年1月1日至2007 2006年 2005年
年4月23日止期间）
1、基金本期净收益 386,988,017.62元 345,279,918.03元 -19,859,803.84元
2、基金份额本期净收益 0.7740元 0.6906元 -0.0397元
3、期末可供分配基金收益 721,866,174.24元 334,878,156.62元 -10,401,761.41元
4、期末可供分配基金份额收益 1.4437元 0.6698元 -0.0208元
5、期末基金资产净值 1,397,999,526.25元 1,085,016,216.29元 525,427,996.60元
6、期末基金份额净值 2.7960元 2.1700元 1.0509元
7、基金加权平均净值收益率 31.54% 45.71% -3.87%
8、本期基金份额净值增长率 28.85% 106.49% 4.89%
9、基金份额累计净值增长率 219.18% 147.72% 19.97%
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（二）华夏蓝筹基金净值表现
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


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阶段 份额净值增长率 份额净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收益 ①－③ ②－④
① 标准差② 益率③ 率标准差④
过去三个月 2.01% 1.49% -2.00% 1.20% 4.01% 0.29%
过去六个月 35.66% 1.48% 24.72% 1.27% 10.94% 0.21%
自基金合同生效起至今 51.37% 1.42% 31.66% 1.36% 19.71% 0.06%
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注：份额净值增长率＝
其中，本期第一次份额折算前基金份额净值＝份额折算日折算后的基金份额净值×折算比例, 折算比例为2.331861811。
2、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其业绩比较基准收益率的变动情况
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率
及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年4月24日至2007年12月31日）


注：1、华夏蓝筹基金合同于2007年4月24日生效， 2007年 5月28日开始在深圳证券交易所上市交易，2007年5月28日开始办理赎回业务，2007年5月30日开始办理申购业务。自基金合同生效至本报告期末不满一年。
2、根据华夏蓝筹基金合同规定，本基金应自集中申购期结束后1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与比例限制的有关规定。
3、自基金合同生效以来基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的柱形对比图
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效以来
净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图


注：华夏蓝筹基金合同于2007年4月24日生效，因此2007年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。
（三）基金兴科净值表现
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较


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阶段 份额净值增长 份额净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④
2007.4.1-2007.4.23 12.10% 1.26% - - - -
2007.1.1-2007.4.23 28.85% 3.49% - - - -
2005.1.1-2007.4.23 179.06% 2.85% - - - -
2003.1.1-2007.4.23 234.05% 2.58% - - - -
2000.4.8-2007.4.23 219.18% 2.26% - - - -
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2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
兴科证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
（2000年4月8日至2007年4月23日）


注：（1）本基金无业绩比较基准。
（2）本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20％；持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10％；本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10％；遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。
3、过往三年基金每年净值增长率的柱形图
兴科证券投资基金过往三年每年净值增长率的柱形图


注：(1)基金兴科无业绩比较基准。
(2)基金兴科基金合同于2007年4月24日失效，因此2007年的净值增长率是按照基金合同失效前的实际存续期计算的。
（四）过往三年基金收益分配情况


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年度 每10份基金份额分红数
2007年 转型后（2007年4月24日至2007年12月31日） -
转型前（2007年1月1日至2007年4月23日） 6.100元
2006年 -
2005年 0.330元
合计 6.430元
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三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只ETF基金管理人及国内首批QDII基金管理人。华夏基金还是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。
截至2007年12月31日，公司管理证券投资基金规模达到2481亿元，基金份额持有人户数超过1000万，是国内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着兴华、兴和2只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹、华夏全球、华夏行业14只开放式基金，以及创新封闭式基金华夏复兴、亚洲债券基金二期中国子基金、多只全国社保基金投资组合和几十只企业年金组合，管理资产总规模超过2600亿元。
2、基金经理简介
刘文动先生，硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司，历任兴安证券投资基金基金经理（2006年5月至2007年11月期间），兴华证券投资基金基金经理（2007年2月至2008年2月），现任华夏基金管理有限公司投资总监、共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年6月起任职）。
巩怀志先生，清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏成长证券投资基金基金经理（2005年10月起任职）、共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年5月起任职）。
谭琦先生，CFA，工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员，行业研究主管，基金经理助理。现共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年9月起任职）。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。报告期内，因市场波动导致基金兴科于个别交易日国家债券投资组合合计市值占净值比低于20%，证券投资合计市值占资产总值比低于80％，上述指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实际影响。
（三）报告期内基金的业绩表现和投资策略
1、本基金业绩表现
本基金转型前，截至2007年4月23日，基金兴科份额净值为2.7960元，2007年1月1日至4月23日期间基金兴科份额净值增长率为28.85%。本基金转型后，截至2007年12月31日，华夏蓝筹基金份额净值为1.419元，2007年4月24日至12月31日期间华夏蓝筹基金份额净值增长率为51.37%，同期业绩比较基准增长率为31.66%。
2、行情回顾及运作分析
2007年的A股市场不仅是一个牛市，而且发生了天翻地覆的变化。储蓄搬家改变了投资者的结构，大盘H股回归改变了市场权重的结构，持续的上涨改变了估值，到了年末，宏观调控开始改变了投资者的预期。
2007年本基金的运作分为两个阶段：（1）1至4月份基金兴科是封闭式管理，为了保证“封转开”的顺利过渡，基金兴科1季度以持有大盘蓝筹股为主。（2）2季度华夏蓝筹基金合同生效后，从高度重视投资人利益的角度出发，本基金先后增配了3名经验丰富的基金经理，以小组制团队管理的模式增加投资力量。在2季度末投机股大幅调整时，本基金已经对估值优势明显的金融、地产、信息技术等行业优质股进行了重点配置。在3季度的机构主导市中，本基金维持对金融、地产行业的较高配置，增加了金属、资源品等周期性行业的投资。在4季度市场强势股调整前，本基金坚守住对稳定增长类个股的投资，增加了对信息技术、化工类行业的投资。实践证明，经验和理性是保持业绩连续稳定增长的有力武器。本基金业绩从2季度末开始保持持续稳定增长，在股市上涨期间战胜了指数，在股市下跌期间取得了正收益。
3、市场展望和投资策略
2008年是变革之年，世界经济的变化在深刻的改变全球经济力量的格局。我们的看法是，美国经济的积弊依靠货币和财税政策难以妙手回春，美元作为国际结算货币的地位正受到前所未有的挑战。并且，亚洲经济很难与欧美经济脱媒，尽管中国有庞大的腹地，但在出口和外商投资减少的情况下仍会受到很大的影响。在这种情况下，我们实际上更看好国内的投资性需求。雪灾的影响也说明面对我国人口众多、幅员辽阔的特点，我们的基础设施建设是太少而不是太多。
同样，由于我国股市大幅扩容后的多样性，我们也相信2008年股市仍然有多样的投资机会存在。我们会更严肃的应对经济可能的变化及“大小非”流通的影响。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏蓝筹基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
（四）内部监察报告
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面：
1、对业务部门进行了相关法律培训。
2、进一步完善了有关合同审查的制度。
3、制定了员工投资证券投资基金等有关制度。
4、加强了对投资人员的监察监督，制定并落实了关于防范投资人员道德风险的有关措施。
5、完成了对投资、营销等业务的专项稽核。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
（五）为投资人提供的服务
2007年，华夏基金凭借自身强大的投研实力，旗下基金取得了突出业绩，全年为投资者创造收益达到890亿元。
根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2007年底，在股票型、偏股型及平衡型三个主要基金类型中，排名第一的全部为华夏基金旗下管理的基金。
2007年全部主动型股票基金收益排行榜中，前20名华夏基金占4席（来源于wind资讯）。
华夏基金旗下2007年净值增长率超过150％的基金有4只，所有合同生效在一年以上的偏股型基金2007年净值增长率全部超过100％。
2007年，华夏基金继续加大软硬件投入，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌。
获得客户联络中心标准体系五星级认证，成为基金行业唯一通过此权威认证的企业。
搭建稳定客服团队，建立有效培训流程，提高人员服务水平。
采取多种手段，全面提高服务质量：1、加大呼叫中心硬件投入，扩充服务人员；2、通过网站热点问题、服务提示等方式，提高信息服务质量；3、根据客户需求，每季度为持有人寄送基金运作回顾、客户服务问答等服务材料，加强与持有人的信息沟通。
新增服务手段。2007年，华夏基金增加了自助电话服务项目，推出电子对账单、个性化净值短信等新服务项目，丰富服务内容。
提高网上交易服务能力。增加网上交易支付渠道，目前网上交易支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、浦发卡等多种银行卡支付；不断优化网上交易操作流程，提高客户体验。
为树立理性的基金投资理念，增进与投资人之间的交流，2007年华夏基金在投资者理财服务方面加大投入：
在网站开辟投资者教育专区，制作专题页面，并开展“我的基金理财故事”有奖征文活动。
与各大媒体合作开展“投资人走进华夏基金”等客户交流活动。
编辑出版50万册投资者教育丛书《基金投资百问百答》，免费发放给投资者阅读，在26家都市报及全国性财经报开设“投资者教育专栏”。
举办投资者教育系列活动“华夏基金理财大讲堂”及“华夏理财365”活动，持续进行基金理财知识的宣讲。
举办中秋团拜暨投资者教育报告会，在传递中秋祝福的同时，与广大投资人交流并分享国内外资本市场的发展情况及投资机会。
参展第三届北京国际金融博览会及第五届上海理财博览会。现场开设理财课堂，发放投资者教育书籍，并与到场投资人展开充分互动，提供一对一的理财服务。
召开了以“携手华夏，相约2008”为主题的投资策略年会，就2008年度中国经济运行走势、金融政策展望、2008年华夏基金投资策略、海外市场投资策略及银行理财产品发展情况等主题向投资人进行了报告。
2007年，华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营，荣获多家机构评选的多个奖项：
2007年1月，在《中国证券报》主办的“第四届中国基金金牛奖”评选中，华夏基金获“2006年度十大金牛基金公司奖”。
2007年1月26日，华夏基金获得由《21世纪经济报道》评选的“中国基金管理公司综合实力奖”。
2007年1月27日，公司获得由和讯网评选出的“2006年度中国十大品牌基金公司奖”和“2006年度中国基金业杰出创新奖”。
2007年2月，在香港《亚洲资产管理》杂志2006年评选活动中，华夏基金获得了“亚洲地区最佳客户服务奖”及“中国最佳社会服务奖”。
2007年4月，在《上海证券报》主办的“第四届中国最佳基金公司评选”活动中，成为唯一一家荣获“中国最佳基金公司TOP大奖”的基金管理公司。
2007年5月，在《证券时报》2006年度明星基金评选中获得“明星基金管理公司奖”。
2007年8月,在《中国证券报》评选的“2006年度投资者关系管理表现最佳单项奖”中，华夏基金获得“最佳机构投资人奖”。
2007年10月，华夏基金获得由《第一财经日报》评选的“金融品牌价值十佳基金公司奖”。
2007年10月，华夏基金网站在《证券时报》主办的第八届“中国优秀财经证券网站”评选活动中荣获“中国最佳基金网站奖”。
2007年12月，华夏基金在搜狐主办的“2007年度搜狐理财网络调查暨年底调查”活动中荣获“2007年最有影响力基金品牌奖”、“2007最有影响力基金投资者教育奖”和“2007年最受欢迎基金新产品奖”三个奖项。
四、托管人报告
2007年度，托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2007年度， 华夏基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人根据证监会的有关规定，对本基金存在国家债券投资组合合计市值占净值比例低于20%，证券投资合计市值占资产总值比例低于80%的情况，对基金管理人进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。
2007年度，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
五、审计报告
普华永道中天审字(2008)第20324号
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“华夏蓝筹核心基金”)的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华夏蓝筹核心基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了华夏蓝筹核心基金2007年12月31日的财务状况以及2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师
许 康 玮
中国 上海市 注册会计师
2008年3月21日 单 峰

普华永道中天审字(2008)第20323号
兴科证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的兴科证券投资基金(以下简称“基金兴科”)的会计报表，包括2007年4月23日的资产负债表、2007年1月1日至2007年4月23日止期间的经营业绩表、基金净值变动表和会计报表附注。
一、管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《兴科证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是基金兴科的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
1、设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
2、选择和运用恰当的会计政策；
3、作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述会计报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《兴科证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了基金兴科2007年4月23日的财务状况以及2007年1月1日至2007年4月23日止期间的经营成果和基金净值变动。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师
许 康 玮
中国 上海市 注册会计师
2008年3月21日 单 峰
六、华夏蓝筹基金财务会计报告
（一）基金会计报表


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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2007年12月31日
附注
资产
银行存款 -　
结算备付金 3,364,763,394.39
存出保证金 a 10,675,142.16
交易性金融资产 b 26,251,640,462.15
其中：股票投资 24,502,125,180.32
债券投资 1,749,515,281.83
资产支持证券投资 -　
衍生金融资产 c 9,238,105.11
买入返售金融资产 -　
应收证券清算款 68,681,605.88
应收利息 d 25,020,355.92
应收股利 -　
应收申购款 20,095,955.49
其他资产 -　
资产总计 29,750,115,021.10
负债及所有者权益
负债：
短期借款 -　
交易性金融负债 -　
衍生金融负债 -　
卖出回购金融资产款 e -　
应付证券清算款 11,899,747.76
应付赎回款 248,575,197.47
应付管理人报酬 36,282,814.10
应付托管费 6,047,135.69
应付销售服务费 -　
应付交易费用 f 42,174,989.16
应交税费 165,946.29　
应付利息 g -　
其他负债 h 2,698,150.13
负债合计 347,843,980.60
所有者权益： 　
实收基金 i 8,882,900,452.48
未分配利润 20,519,370,588.02
所有者权益合计 29,402,271,040.50
2007年末每份基金份额净值：1.419元 -
负债及所有者权益合计 29,750,115,021.10
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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间
一、收入
1.利息收入（合计） 106,996,170.90
其中：存款利息收入 77,959,585.42
债券利息收入 25,085,583.53
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 3,951,001.95
2.投资收益（合计） 6,551,221,561.83
其中：股票投资收益 j 6,458,042,383.93
债券投资收益 k 7,906,660.18
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 l 944,839.93
股利收益 84,327,677.79
3.公允价值变动收益 m 5,832,902,500.06
4.其他收入 n 26,526,614.09
收入合计 12,517,646,846.88
二、费用
1.管理人报酬 (312,898,831.18)
2.托管费 (52,149,805.28)
3.销售服务费 -
4.交易费用 o (248,148,616.77)
5.利息支出 (14,509,302.69)
其中：卖出回购金融资产支出 (14,509,302.69)
6.其他费用 p (358,015.56)
费用合计 (628,064,571.48)
三、利润总额 11,889,582,275.40
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
所有者权益（基金净值）变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 附注 2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初基金资产净值 500,000,000.00 897,999,526.25 1,397,999,526.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动 - 11,889,582,275.40 11,889,582,275.40
数
三、本期基金份额交易产生的基金净值 8,382,900,452.48 8,036,788,786.37 16,419,689,238.85
变动数
其中：1.基金申购款 15,489,414,235.96 22,126,231,036.39 37,615,645,272.35
2.基金赎回款 (7,106,513,783.48) (14,089,442,250.02) (21,195,956,033.50)
四、本期向基金份额持有人分配利润产 - (305,000,000.00) (305,000,000.00)
生的基金净值变动数
期末所有者权益(基金净值) 8,882,900,452.48 20,519,370,588.02 29,402,271,040.50
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（二）会计报表附注
（除特别标明外，金额单位为人民币元）
1、基金基本情况
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据原兴科证券投资基金(以下简称“原基金兴科”)基金份额持有人大会2007年4月2日决议通过了《关于兴科证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]107号《关于核准兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原兴科证券投资基金转型而来。根据中国证监会批复及深圳证券交易所深证复[2007]24号《关于同意兴科证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》同意，原基金兴科于2007年4月23日进行终止上市权利登记，2007年4月24日起终止上市；原《兴科证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日起生效，同时原基金兴科更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)”。基金兴科于基金合同失效前一日经审计的基金资产净值为1,397,999,526.25元，于本基金基金合同生效日转入本基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司，基金登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
根据《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原兴科证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，基金管理人华夏基金管理有限公司确定2007年5月10日为基金份额折算基准日。折算前基金资产净值为1,165,930,905.62元，折算前基金份额总额为500,000,000份。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1: 2.331861811，折算后基金份额总额为1,165,930,905份，折算后基金份额净值为1.000元。华夏基金管理有限公司已根据上述折算比例向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提出基金份额的变更登记申请，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于2007年5月11日对各基金份额持有人持有的基金份额进行了变更登记。
本基金在基金合同生效后于2007年4月27日开放集中申购，共募集9,964,660,076.62元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计902,304.53元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(07)第B003号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2007年5月10日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为9,964,660,076.62份基金份额，其中集中申购资金利息折合902,304.53份基金份额，并于2007年5月11日进行了确认登记。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第79号文审核同意，本基金1,165,930,905份基金份额于2007年5月28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为20%-95%，债券投资占基金资产的比例范围为0-80%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0-20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基金整体业绩比较基准构成为：
基准收益率=沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%
2、财务报表的编制基础
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。本财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的本会计期间财务报表。
在编制本财务报表时，2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益，以及2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示如下：


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项目 2007年4月24日(基金合同生效日)至20 2007年6月30日所有者权益
07年6月30日止期间净损益
按原会计准则和制度列报的金额 390,609,201.20 34,164,230,348.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 845,971,087.69 -
按企业会计准则列报的金额 1,236,580,288.89 34,164,230,348.34
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根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
3、遵循企业会计准则的声明
本基金2007年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年4月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
4、重要会计政策和会计估计
（1）会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2007年4月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日。
（2）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（3）金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
（4）基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
①股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
②债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
③权证投资
因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
④如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
（5）证券投资基金成本计价方法
①股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
②债券投资
2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，按附注4(5)③所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
③权证投资
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
④贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
⑤其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
（6）收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
（7）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
（8）实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
①损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
（9）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
5、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（4）基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额
7、重大关联方关系及关联方
（1）关联方


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关联方名称 与本基金关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
北京证券有限责任公司(“北京证券”)① 基金管理人的原股东
西南证券有限责任公司(“西南证券”)② 基金管理人的原股东、基金销售机构
中国科技证券有限责任公司(“中国科技证券”)② 基金管理人的原股东
中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
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注：①根据华夏基金管理有限公司于2007年8月25日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)119号文批准，公司股东北京证券将其持有的华夏基金管理有限公司20%股权转让给中信证券。公司股东变更为中信证券(出资60.725%)、西南证券(出资35.725%)和中国科技证券(出资3.55%)。
②根据华夏基金管理有限公司于2007年12月29日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)249号文批准，公司股东西南证券将其持有的华夏基金管理有限公司35.725%股权转让给中信证券，中国科技证券将其持有的华夏基金管理有限公司3.55%股权转让给中信证券。公司股东变更为中信证券(出资100%)。
华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下：


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持股单位 权益比例
中信证券股份有限公司 100％
合计 100％
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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（3）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金


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2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间
关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 佣金
名称 成交量 占报告期成 成交量 占报告期 成交量 占报告 成交量 占报 佣金 占全年佣
人民币元 交量的比例 人民币元 成交量的 人民币元 期成交 人民币元 告期 人民币元 金总量的
比例 量的比 成交 比例
例 量的
比例
中信建 9,745,783,07 15.15% 209,484,321. 21.27% - - 300,000,000. 7.51 7,987,968 15.39%
投证券 0.34 00 00 % .44
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上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（4）基金管理人报酬
支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
本基金在2007年4月24（基金合同生效日）日至2007年12月31日期间需支付基金管理人报酬312,898,831.18元。
（5）基金托管费
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
本基金在2007年4月24（基金合同生效日）日至2007年12月31日期间需支付基金托管费52,149,805.28元。
（6）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为0.00元。2007年4月24日至2007年12月31日期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为509,130.78元。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2007年12月31日的相关余额3,364,763,394.39元计入“结算备付金”科目。
（7）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易
本报告期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
（8）关联方持有的基金份额


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2007年12月31日
关联方名称 基金份额数(份) 占基金总份额比 本期增加份额(份)① 本期卖出份额（份）②
华夏基金管理有限公司 50,000,000.00 0.24% 116,527,148.00 66,527,148.00
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注：①本基金管理人于2007年5月10日对投资者持有的原基金兴科进行了基金份额折算。经本基金管理人计算并经本基金托管人交通银行股份有限公司确认，原基金兴科的基金份额按照2.331861811的折算比例进行折算，华夏基金管理有限公司持有原基金兴科49,971,721.00份，折算后116,527,148.00份。
②本基金管理人在本报告期经代销机构赎回本基金，适用费率0.5%。
8、基金会计报表重要项目说明
a、存出保证金


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项目 2007年12月31日
深圳结算保证金 10,573,860.11
权证交易保证金 101,282.05
合计 10,675,142.16
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b、交易性金融资产


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项目 2007年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 18,499,117,535.94 24,502,125,180.32 6,003,007,644.38
债券投资 交易所市场 701,856,746.73 709,951,281.83 8,094,535.10
银行间市场 1,042,589,708.92 1,039,564,000.00 (3,025,708.92)
合计 1,744,446,455.65 1,749,515,281.83 5,068,826.18
资产支持证券投资 - - -
合计 20,243,563,991.59 26,251,640,462.15 6,008,076,470.56
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c、衍生金融资产


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项目 2007年12月31日
成本 公允价值 估值增值
权证投资 8,278,723.60 9,238,105.11 959,381.51
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d、应收利息


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项目 2007年12月31日
应收债券利息 23,819,114.50
应收结算备付金利息 1,201,064.80
应收申购款利息 126.44
应收存出保证金利息 50.16
应收银行存款利息 0.02
合计 25,020,355.92
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e、卖出回购金融资产款
截至2007年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。
f、应付交易费用


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项目 2007年12月31日
应付交易所交易佣金① 42,167,749.16
应付银行间市场交易费用 7,240.00
合计 42,174,989.16
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注：①应付交易所交易佣金


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2007年12月31日
中信建投证券 8,604,967.12
中国银河证券股份有限公司 5,386,567.41
中国国际金融有限公司 5,018,157.05
联合证券有限责任公司 4,582,715.34
国泰君安证券股份有限公司 4,430,332.41
招商证券股份有限公司 4,469,319.01
东方证券股份有限公司 2,395,955.29
长城证券有限责任公司 2,344,878.44
申银万国证券股份有限公司 2,164,396.54
国信证券有限责任公司 1,914,084.78
国元证券股份有限公司 481,927.58
西部证券 226,622.39
华宝证券经纪有限责任公司 131,833.62
天同证券有限责任公司 30,992.18
光大证券股份有限公司 (15,000.00)
合计 42,167,749.16
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g、应付利息
截至2007年12月31日，本基金应付利息科目无余额。
h、其他负债


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项目 2007年12月31日
应付券商席位保证金 1,500,000.00
应付赎回费 936,833.95
预提费用 120,000.00
其他 141,316.18
合计 2,698,150.13
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i、实收基金


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项目 基金份额（份） 基金面值
2007年4月24日(基金合同生效日) 500,000,000.00 500,000,000.00
基金份额拆分调整(附注1) 665,930,905.00 -
集中申购募集资金及利息折份额 9,964,660,076.62 4,273,263,547.86
本期申购 26,166,610,463.94 11,216,150,688.10
本期赎回 （16,576,550,751.78） (7,106,513,783.48)
2007年12月31日 20,720,650,693.78 8,882,900,452.48
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j、股票投资收益


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项目 2007年4月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间
卖出股票成交总额 27,001,955,215.43
减：卖出股票成本总额 (20,543,912,831.50)
股票投资收益 6,458,042,383.93
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本报告期本基金无因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价。
k、债券投资收益


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项目 2007年4月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间
卖出及到期兑付债券结算金额 1,062,894,175.87
减：应收利息总额 (12,229,525.99)
减：卖出及到期兑付债券成本总额 (1,042,757,989.70)
债券投资收益 7,906,660.18
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l、衍生工具收益


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项目 2007年4月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间
卖出权证成交金额 1,334,374.13
减：卖出权证成本总额 (389,534.20)
衍生工具收益 944,839.93
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m、公允价值变动收益


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项目 2007年4月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间
交易性金融资产
——股票投资 5,831,264,570.54
——债券投资 678,548.01
——资产支持证券投资 -
衍生金融资产
——权证投资 959,381.51
交易性金融负债 -
合计 5,832,902,500.06
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n、其他收入


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项目 2007年4月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间
赎回基金补偿收入① 26,495,025.51
基金合同生效日前利息收入 31,588.58
合计 26,526,614.09
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注①：赎回费总额的25%归入基金资产。
o、交易费用


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项目 2007年4月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间
交易所交易费用 248,125,965.07
银行间交易费用 22,651.70
合计 248,148,616.77
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p、其他费用


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项目 2007年4月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间
信息披露费 165,697.98
审计费用 82,849.32
银行汇划费用 49,168.26
上市年费 40,000.00
债券托管账户维护费 9,000.00
其他 11,300.00
合计 358,015.56
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9、利润分配
本基金于2007年4月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间无收益分配事项。
10、流通受限制不能自由转让的基金资产
（1）流通受限制不能自由转让的股票
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2007年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：


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序号 证券代 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总额
码 价格 估值 额
单价
1 601088 中国神华 2007-09-27 2008-01-09 新发流通受限 36.99 65.6 5,487, 202,996,607 360,059,675.58
1 878 .22
2 600383 金地集团 2007-07-09 2008-07-04 非公开发行流通受 26.00 33.4 7,556, 196,456,000 252,370,400.00
限 0 000 .00
3 600740 山西焦化 2007-07-19 2008-07-18 非公开发行流通受 12.70 16.6 8,000, 101,600,000 133,360,000.00
限 7 000 .00
4 600208 新湖中宝 2007-09-05 2008-09-04 非公开发行流通受 16.06 15.9 4,000, 64,240,000. 63,880,000.00
限 7 000 00
5 601390 中国中铁 2007-11-23 2008-03-03 新发流通受限 4.80 11.4 5,085, 24,410,596. 58,432,866.09
9 541 80
6 601601 中国太保 2007-12-18 2008-03-26 新发流通受限 30.00 49.4 1,001, 30,036,870. 49,510,774.05
5 229 00
7 601866 中海集运 2007-12-07 2008-03-12 新发流通受限 6.62 12.1 2,861, 18,943,249. 34,767,443.70
5 518 16
8 600673 阳之光 2007-12-26 2008-12-24 非公开发行流通受 17.50 17.6 1,359, 23,793,612. 24,038,346.80
限 8 635 50
9 000860 顺鑫农业 2007-09-20 2008-09-22 非公开发行流通受 12.50 13.9 1,513, 18,914,937. 21,139,334.15
限 7 195 50
10 601918 国投新集 2007-12-07 2008-03-20 新发流通受限 5.88 15.9 445,63 2,620,316.1 7,094,461.44
2 2 6
11 002202 金风科技 2007-12-18 2008-03-26 新发流通受限 36.00 140. 40,866 1,471,176.0 5,739,629.70
45 0
12 002191 劲嘉股份 2007-11-23 2008-03-05 新发流通受限 17.78 33.2 131,11 2,331,224.7 4,353,018.00
0 5 0
13 002194 武汉凡谷 2007-11-28 2008-03-07 新发流通受限 21.10 51.9 33,001 696,321.10 1,713,081.91
1
14 002183 怡亚通 2007-11-02 2008-02-13 新发流通受限 24.89 77.9 20,376 507,158.64 1,588,309.20
5
15 002180 万力达 2007-10-31 2008-02-13 新发流通受限 13.88 34.3 31,372 435,443.36 1,078,883.08
9
16 002186 全聚德 2007-11-07 2008-02-20 新发流通受限 11.39 59.0 18,259 207,970.01 1,077,828.77
3
17 002182 云海金属 2007-11-02 2008-02-13 新发流通受限 10.79 27.9 32,956 355,595.24 920,461.08
3
18 002187 广百股份 2007-11-12 2008-02-22 新发流通受限 11.68 42.9 19,759 230,785.12 849,439.41
9
19 002200 绿大地 2007-12-11 2008-03-21 新发流通受限 16.49 49.7 16,647 274,509.03 827,355.90
0
20 002179 中航光电 2007-10-22 2008-02-01 新发流通受限 16.19 45.8 17,146 277,593.74 786,144.10
5
21 002198 嘉应制药 2007-12-10 2008-03-18 新发流通受限 5.99 23.2 31,921 191,206.79 743,440.09
9
22 002185 华天科技 2007-11-08 2008-02-20 新发流通受限 10.55 21.4 33,697 355,503.35 722,463.68
4
23 002177 御银股份 2007-10-24 2008-02-01 新发流通受限 13.79 68.0 10,305 142,105.95 700,740.00
0
24 002192 路翔股份 2007-11-23 2008-03-05 新发流通受限 9.29 22.9 28,867 268,174.43 662,497.65
5
25 002184 海得控制 2007-11-07 2008-02-18 新发流通受限 12.90 23.0 16,852 217,390.80 387,764.52
1
26 002189 利达光电 2007-11-19 2008-03-03 新发流通受限 5.10 14.7 24,710 126,021.00 363,237.00
0
27 002193 山东如意 2007-11-28 2008-03-07 新发流通受限 13.07 24.1 15,044 196,625.08 362,560.40
0
28 002181 粤传媒 2007-11-07 2008-02-18 新发流通受限 7.49 26.6 12,421 93,033.29 331,392.28
8
29 002201 九鼎新材 2007-12-13 2008-03-26 新发流通受限 10.19 31.8 10,176 103,693.44 324,309.12
7
30 002190 成飞集成 2007-11-19 2008-03-03 新发流通受限 9.90 21.1 14,098 139,570.20 298,313.68
6
31 002178 延华智能 2007-10-24 2008-02-01 新发流通受限 7.89 23.2 10,994 86,742.66 255,060.80
0
32 002199 东晶电子 2007-12-12 2008-03-21 新发流通受限 8.80 25.5 9,645 84,876.00 245,947.50
0
33 002188 新嘉联 2007-11-12 2008-02-22 新发流通受限 10.07 21.4 11,180 112,582.60 239,922.80
6
34 002195 海隆软件 2007-12-04 2008-03-12 新发流通受限 10.49 32.8 6,796 71,290.04 223,316.56
6
合计 692,988,781 1,029,448,419.
.91 04
债券
1 126008 08上汽债 2007-12-19 2008-01-08 老股东配售 71.27 71.8 148,41 10,576,768. 10,655,838.00
0 0 43
2 126008 08上汽债 2007-12-24 2008-01-08 网下中签 68.75 71.8 126,28 8,682,197.1 9,066,904.00
0 0 6
合计 274,69 19,258,965. 19,722,742.00
0 59
权证
1 580016 上汽CWB1 2007-12-19 2008-01-08 老股东配售 7.98 9.08 534,27 4,264,231.5 4,854,271.45
57 6 7
2 580016 上汽CWB1 2007-12-24 2008-01-08 网下中签 8.68 9.08 454,60 3,945,802.8 4,130,431.91
5785 8 4
7
合计 988,88 8,210,034.4 8,984,703.36
4 1
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（2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票


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股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估 复牌日期 复牌开盘 数量 期末成本总额 期末估值总额
值单价 单价
000063 中兴通讯 2007-12-2 审核发行可 63.69 2008-01-02 62.70 5,602,915 287,863,776. 356,849,656.3
8 分离债 32 5
600069 银鸽投资 2007-12-2 筹划定向增 17.70 2008-01-10 19.47 8,897,900 174,575,572. 157,492,830.0
4 发及引进战 76 0
略投资者
600236 桂冠电力 2007-11-2 非公开发行 11.95 2008-01-03 13.15 7,334,876 92,896,648.2 87,651,768.20
3 股票 5
600331 宏达股份 2007-09-2 非公开发行 80.20 - - 392,301 26,888,383.3 31,462,540.20
7 认购资产 8
600169 太原重工 2007-12-1 非公开发行 36.06 2008-01-03 39.67 299,948 9,994,733.43 10,816,124.88
0 股票
000937 金牛能源 2007-12-2 竞拍ST沧化 28.11 2008-01-02 29.99 11,432,386 225,184,871. 321,364,370.4
1 股权 26 6
合计 817,403,985. 965,637,290.0
40 9
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（3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券
截至2007年12月31日止，本基金没有因从事交易所、银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
（4）估值方法
报告期本基金流通受限制不能自由转让的基金资产估值方法详见本会计报表附注“重要会计政策和会计估计”部分。
11、资产负债表日后事项
本基金无资产负债表日后事项。
12、风险管理
（1）风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为主导的，由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。
（2）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
（3）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注10中列式的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（4）市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险。
①市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为20-95%，权证投资比例范围为0-3%；债券投资比例范围为0-80%，资产支持证券投资比例范围为0-20%；现金以及到期日在1年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例不低于5%。
于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：


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2007年12月31日
公允价值 占基金资产净值的比例
交易性金融资产
-股票投资 24,502,125,180.32 83.33%
-债券投资 1,749,515,281.83 5.95%
衍生金融资产 9,238,105.11 0.03%
26,260,878,567.26 89.31%
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本基金以沪深300指数为基础衡量市场价格风险。于2007年12月31日，若沪深300指数的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约11.33亿元；反之，若沪深300指数的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约11.33亿元。
②利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率风险敞口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


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2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

资产
结算备付金 3,364,763,394.39 - - - 3,364,763,394.39
存出保证金 101,282.05 - - 10,573,860.11 10,675,142.16
交易性金融资产 1,697,060,524.40 32,389,263.93 20,065,493.50 24,502,125,180.32 26,251,640,462.15
衍生金融资产 - - - 9,238,105.11 9,238,105.11
应收证券清算款 - - - 68,681,605.88 68,681,605.88
应收利息 - - - 25,020,355.92 25,020,355.92
应收申购款 - - - 20,095,955.49 20,095,955.49
资产总计 5,061,925,200.84 32,389,263.93 20,065,493.50 24,635,735,062.83 29,750,115,021.10
负债
应付证券清算款 - - - 11,899,747.76 11,899,747.76
应付赎回款 - - - 248,575,197.47 248,575,197.47
应付管理人报酬 - - - 36,282,814.10 36,282,814.10
应付托管费 - - - 6,047,135.69 6,047,135.69
应付交易费用 - - - 42,174,989.16 42,174,989.16
应交税费 - - - 165,946.29 165,946.29
其他负债 - - - 2,698,150.13 2,698,150.13
负债总计 - - - 347,843,980.60 347,843,980.60
利率风险敞口 5,061,925,200.84 32,389,263.93 20,065,493.50 24,287,891,082.23 29,402,271,040.50
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于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.95%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
七、基金兴科财务会计报告
（一）基金会计报表


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兴科证券投资基金
资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2007年4月23日 2006年12月31日
　 附注
资产 　 　 　
银行存款 286,546.99 3,555,967.09
清算备付金 a 17,454,195.02 208,514,687.26
交易保证金 a 2,580,964.16 851,399.99
应收证券清算款 - 6,627,540.07
应收利息 b 5,251,647.62 1,743,669.93
股票投资市值 910,349,035.49 834,332,303.02
其中：股票投资成本 738,605,961.65 589,048,485.09
债券投资市值 278,199,257.90 222,246,942.60
其中：债券投资成本 273,808,979.73 217,392,700.86
其他应收款 c 304,237,500.00 -
资产总计 1,518,359,147.18 1,277,872,509.96
　 　 　
负债及所有者权益 　 　
负债 　 　
应付证券清算款 18,892.53 -
应付管理人报酬 1,248,635.72 1,266,990.65
应付托管费 208,105.91 211,165.12
应付佣金 d 7,874,371.60 5,361,798.53
应付利息 e 10,900.00 150,214.26
其他应付款 f 807,262.47 806,125.11
卖出回购证券款 110,000,000.00 185,000,000.00
预提费用 g 191,452.70 60,000.00
负债合计 120,359,620.93 192,856,293.67
　 　 　
所有者权益 　 　
实收基金 h 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 i 176,133,352.01 250,138,059.67
未分配基金净收益 721,866,174.24 334,878,156.62
所有者权益合计 1,397,999,526.25 1,085,016,216.29
(2007年4月23日基金份额资产净值：2.7960元)
(2006年12月31日基金份额资产净值：2.1700元)　
负债及所有者权益总计 1,518,359,147.18 1,277,872,509.96
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兴科证券投资基金
经营业绩表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2007年1月1日至2007年4月23日止期间 2006年度
收入
股票差价收入 j 394,075,674.10 329,856,552.77
债券差价收入 k 93,125.81 936,810.77
权证差价收入/(损失) l (700,895.63) 18,179,416.65
债券利息收入 2,141,094.44 4,123,463.93
存款利息收入 566,405.27 1,106,810.15
股利收入 128,520.00 6,473,463.37
买入返售证券收入 92,700.00 -
其他收入 m 1,494.00 6,097.54
收入合计 396,398,117.99 360,682,615.18
费用
基金管理人报酬 (5,695,514.18) (11,190,689.52)
基金托管费 (949,252.31) (1,865,114.89)
卖出回购证券支出 (1,647,362.74) (1,940,578.74)
其他费用 n (1,117,971.14) (406,314.00)
其中：上市年费 (20,000.00) (60,000.00)
其中：信息披露费 (74,302.02) (240,000.00)
其中：审计费用 (37,150.68) (60,000.00)
费用合计 (9,410,100.37) (15,402,697.15)
基金净收益 386,988,017.62 345,279,918.03
加：未实现估值增值/(减值)变动数 i (74,004,707.66) 214,308,301.66
基金经营业绩 312,983,309.96 559,588,219.69
基金净收益 386,988,017.62 345,279,918.03
加：年初基金净收益/(年初累计基金净损失) 334,878,156.62 (10,401,761.41)
可供分配基金净收益 721,866,174.24 334,878,156.62
减：本年已分配基金净收益 - -
未分配基金净收益 721,866,174.24 334,878,156.62
兴科证券投资基金
基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2007年1月1日至2007年4月23日止 2006年度
期间
期初基金净值 1,085,016,216.29 525,427,996.60
本期经营活动
基金净收益 386,988,017.62 345,279,918.03
未实现估值增值/(减值)变动数 (74,004,707.66) 214,308,301.66
经营活动产生的基金净值变动数 312,983,309.96 559,588,219.69
本期向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -
期末基金净值 1,397,999,526.25 1,085,016,216.29
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（二）会计报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1、基金基本情况
兴科证券投资基金(以下简称“本基金”)是按照《证券投资基金管理暂行办法》、国务院办公厅文件国办发(1999)第28号《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监基金字(2000)第44号《关于兴科证券投资基金上市、扩募和续期的批复》及其他有关的规定和《兴科证券投资基金基金合同》由原陕信基金、长安基金、通信基金、常信基金、南京基金共五只基金经规范重组而成的契约型封闭式基金，由华夏基金管理有限公司及陕西证券有限公司(已重组为“西部证券股份有限公司”)担任本基金的发起人。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金在2000年4月8日的总份额为226,659,366份基金份额并于2000年7月18日在深圳证券交易所上市交易。本基金原存续期为10年至2002年5月30日。经中国证监会证监基金字(2000)第44号文件批准，本基金于2000年9月5日将基金总份额扩募至5亿份基金份额，存续期限延长5年至2007年5月30日。
2007年4月2日，本基金基金份额持有人大会审议通过了《关于兴科证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证监会证监基金字[2007]107号《关于核准兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金的基金管理人华夏基金管理有限公司于2007年4月19日发布了《兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，并向深圳证券交易所申请提前终止兴科基金的上市交易，获得深圳证券交易所深证复[2007]24号《关于同意兴科证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《兴科证券投资基金基金合同》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》等的有关规定，本基金于2007年4月23日进行终止上市权利登记，2007年4月24日终止上市，《兴科证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《兴科证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
2、财务报表编制基础
本基金的财务报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《兴科证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
经中国证监会批准并经深圳证券交易所同意，基金管理人华夏基金管理有限公司将本基金于存续期结束前改制为华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)并相应延长存续期至不定期，因此本基金本会计期间财务报表仍以持续经营假设为编制基础。
3、主要会计政策和会计估计
（1）会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期基金兴科的财务报表的实际编制期间为2007年1月1日至2007年4月23日。
（2）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（3）记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
（4）基金资产的估值原则
①股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。2006年11月13日之前由定向增发形成的暂时流通受限股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值；2006年11月13日起由定向增发形成的暂时流通受限股票，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价低于定向增发股票的初始成本，按市场交易均价估值，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价高于定向增发股票的初始成本，按两者差价在定向增发股票锁定期的摊销金额与初始成本之和估值。
②债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。
银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
③权证投资
从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
④实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（5）证券投资基金成本计价方法
①股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
②债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按本财务报表附注3(e)(iii)中所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
③权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（6）收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
（7）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（8）实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。
（9）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
4、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（4）基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
5、基金会计报表重要项目说明
a、清算备付金和交易保证金


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　 2007年4月23日 2006年12月31日
清算备付金 　 　
交易所清算备付金 8,446,694.88 198,562,280.20
最低清算备付金 9,007,500.14 9,952,407.06
合计 17,454,195.02 208,514,687.26
　 　 　
交易保证金 　 　
深圳清算保证金 2,471,354.55 741,790.38
权证交易保证金 109,609.61 109,609.61
合计 2,580,964.16 851,399.99
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b、应收利息


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　 2007年4月23日 2006年12月31日
应收债券利息 5,102,755.09 1,673,710.96
应收清算备付金利息 135,082.39 68,691.64
应收银行存款利息 13,642.52 1,213.10
应收交易保证金利息 167.62 54.23
合计 5,251,647.62 1,743,669.93
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c、其他应收款
截至2007年4月23日止，其他应收款余额均为划付的分红款。(2006年：无)。
d、应付佣金


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　 2007年4月23日 2006年12月31日
招商证券股份有限公司 2,477,804.46 2,184,451.65
申银万国证券股份有限公司 1,569,794.28 658,034.46
光大证券股份有限公司 970,104.49 434,734.02
国元证券有限责任公司 804,882.59 346,954.30
国泰君安证券股份有限公司 782,433.00 308,388.46
中信建投证券有限责任公司 616,998.68 776,881.54
东方证券股份有限公司 382,739.53 382,739.53
西部证券股份有限公司 238,622.39 238,622.39
天同证券有限责任公司 30,992.18 30,992.18
合计 7,874,371.60 5,361,798.53
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e、应付利息
截至2007年4月23日止，应付利息余额均为交易所卖出回购证券产生的应付利息 (2006年：150,214.26元)。
f、其他应付款


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　 2007年4月23日 2006年12月31日
应付券商席位保证金 500,000.00 500,000.00
应付股利收入的个人所得税 159,386.25 159,386.25
应付收益 136,684.32 136,684.32
应付债券利息收入的个人所得税 6,560.04 6,560.04
其他 4,631.86 3,494.50
合计 807,262.47 806,125.11
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g、预提费用


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　 2007年4月23日 2006年12月31日
预提审计费 97,150.68 60,000.00
预提信息披露费 74,302.02 -
预提上市年费 20,000.00 -
合计 191,452.70 60,000.00
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h、实收基金



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2007年4月23日 2006年12月31日
基金份额数（份） 基金面值 基金份额数（份） 基金面值
发起人持有基金份额-非流通部分 2,500,000 2,500,000.00 2,500,000 2,500,000.00
发起人持有基金份额-可流通部分 50,701,412 50,701,412.00 46,411,705 46,411,705.00
社会公众持有基金份额 446,798,588 446,798,588.00 451,088,295 451,088,295.00
合计 500,000,000 500,000,000.00 500,000,000 500,000,000.00
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根据中国证监会证监基金字(2000(44号文以及《兴科证券投资基金基金合同》的有关规定，基金发起人在基金扩募时认购基金总规模1%的基金份额。基金发起人在基金存续期内须持有不少于0.5%的基金份额，其余部分可在基金扩募部分上市二个月后流通。
i、未实现利得


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　 股票投资的未实现 债券投资的未实现 合计
估值增值/(减值) 估值增值/(减值)
2006年12月31日 245,283,817.93 4,854,241.74 250,138,059.67
本期净变动数 (73,540,744.09) (463,963.57) (74,004,707.66)
2007年4月23日 171,743,073.84 4,390,278.17 176,133,352.01
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j、股票差价收入


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　 2007年1月1日至2007年4月23日止期间 2006年度
卖出股票成交总额 2,734,600,668.95 3,673,915,165.74
减：应付佣金总额 (2,290,475.39) (3,074,951.54)
减：卖出股票成本总额 (2,338,234,519.46) (3,340,983,661.43)
股票差价收入 394,075,674.10 329,856,552.77
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本基金于本会计期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价(2006年：2,178,392.31元，已全额冲减股票投资成本)。
k、债券差价收入


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　 2007年1月1日至2007年4月23日止期间 2006年度
卖出及到期兑付债券结算金额 21,491,708.86 197,882,525.85
减：应收利息总额 (178,497.41) (4,557,478.79)
减：卖出及到期兑付债券成本总额 (21,220,085.64) (192,388,236.29)
债券差价收入 93,125.81 936,810.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

l、权证差价收入/(损失)


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　 2007年1月1日至2007年4月23日止期间 2006年度
卖出权证成交金额 9,766,511.95 23,664,968.41
减：卖出权证成本总额 (10,467,407.58) (5,485,551.76)
权证差价收入/(损失) (700,895.63) 18,179,416.65
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m、其他收入
截至2007年4月23日止，其他收入发生额均为印花税返还收入(2006年度：同)。
n、其他费用


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　 2007年1月1日至2007年4月23日止期间 2006年度
分红手续费 910,425.00 -
信息披露费 74,302.02 240,000.00
持有人大会费用 53,500.00 -
审计费用 37,150.68 60,000.00
上市年费 20,000.00 60,000.00
债券账户维护费 10,947.36 20,000.00
交易所回购交易费用 10,444.24 17,332.89
银行费用 1,201.84 8,239.41
其他 - 741.70
合计 1,117,971.14 406,314.00
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6、重大关联方关系及关联交易
（1）关联方


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关联方名称 与本基金关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
交通银行股份有限公司 基金托管人
中信证券股份有限公司 基金管理人的股东
北京证券有限责任公司 基金管理人的原股东
西部证券股份有限公司(“西部证券”) 基金发起人
西南证券有限责任公司 基金管理人的原股东
中国科技证券有限责任公司 基金管理人的原股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2007年1月1日至2007年4月23日本基金未通过关联方席位进行证券交易。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年度
关联方名 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 佣金
称 成交量 占全年 成交量 占全 成交量 占全 成交量 占全 佣金 占全年佣金总量
人民币元 成交量 人民币元 年成 人民币元 年成 人民币元 年成 人民币 的比例
的比例 交量 交量 交量 元
的比 的比 的比
例 例 例
西部证券 285,721,070.8 3.98% 20,227,214. 7.88% - - 30,000,000.0 0.97 232,049 4.03%
2 60 0 % .05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）基金管理人报酬
支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间（2007年1月1日至2007年4月23日）需支付基金管理人报酬5,695,514.18元(2006年度：11,190,689.52元)。
（4）基金托管费
支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间（2007年1月1日至2007年4月23日）需支付基金托管费949,252.31元(2006年度：1,865,114.89元)。
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年4月23日保管的银行存款余额为286,546.99元(2006年12月31日：3,555,967.09元)。本会计期间（2007年1月1日至2007年4月23日）由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为15,182.28元(2006年度：226,450.28元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2007年4月23日的相关余额17,454,195.02元计入“结算备付金”科目(2006年：208,514,687.26元)。
（6）关联方持有的基金份额


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2007年4月23日
基金份额数(份) 占基金总份额比 本期买入份额(份) 本期卖出份额(份)
华夏基金管理有限公司 49,971,721 9.99% 1,060,016 -
西部证券 3,229,691 0.65% - -
合计 53,201,412 10.64% 1,060,016 -
2006年12月31日
基金份额数(份) 占基金总份额比 本期买入份额(份) 本期卖出份额(份)
华夏基金管理有限公司 48,911,705 9.78% 46,411,705 -
西部证券 3,229,691 0.65% - -
合计 52,141,396 10.43% 46,411,705 -
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7、流通受限制不能自由转让的基金资产
（1）流通受限制不能自由转让的股票
①截至2007年4月23日(基金合同失效前)止，本基金持有河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“双汇发展”)停市股票1,061,700股，按2006年5月31日均价每股31.02元计算，估值为32,933,934.00元。双汇发展因股权分置改革事项自2006年6月1日起连续停牌。双汇发展股票在完成股权分置改革规定的程序结束后于2007年6月29日复牌，复牌后首日上市开盘价为57.88元。
② 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2007年4月23日(基金合同失效前)止，因上述原因投资的流通受限制的股票情况如下：


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序号 股票代码 股票名称 成功申购日 可流通日期 申购价 期末估值 数量 期末成本总额 期末估值总额
期 格 单价
1 002132 恒星科技 2007-04-18 2007-07-27 8.00 8.00 14,000 112,000.00 112,000.00
2 002131 利欧股份 2007-04-18 2007-07-27 13.69 13.69 8,000 109,520.00 109,520.00
3 601008 连云港 2007-04-18 2007-07-26 4.98 4.98 14,000 69,720.00 69,720.00
合计 291,240.00 291,240.00
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（2）流通受限制不能自由转让的债券
本基金截至2007年4月23日(基金合同失效前)止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额110,000,000.00元(2006年12月31日：185,000,000.00元)，于2007年4月24日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
（3）估值方法
报告期本基金流通受限制不能自由转让的基金资产估值方法详见本会计报表附注“重要会计政策和会计估计”部分。
8、报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
9、资产负债表日后事项
（1）本基金的基金管理人宣告的2006年度的末期分红为305,000,000.00元，每10份基金份额可获得分配收益6.10元。
（2）本基金于2007年4月23日进行终止上市权利登记，2007年4月24日起终止上市；原《兴科证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日起生效，同时本基金更名为华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)。
八、华夏蓝筹投资组合报告
(报告期末为2007年12月31日，报告期间为2007年4月24日至2007年12月31日)
（一）报告期末基金资产组合情况


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金额（元） 占基金总资产比例
股票 24,502,125,180.32 82.36%
债券 1,749,515,281.83 5.88%
权证 9,238,105.11 0.03%
资产支持证券 - -　
银行存款和清算备付金合计 3,364,763,394.39 11.31%
其他资产 124,473,059.45 0.42%
合计 29,750,115,021.10 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合


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序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 117,529,221.01 0.40%
B 采掘业 2,990,836,141.72 10.17%
C 制造业 8,643,776,892.79 29.40%
C0 其中：食品、饮料 1,631,549,075.01 5.55%
C1 纺织、服装、皮毛 13,390,751.34 0.05%
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 201,394,927.50 0.68%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,069,682,337.36 3.64%
C5 电子 34,157,163.12 0.12%
C6 金属、非金属 2,271,968,478.47 7.73%
C7 机械、设备、仪表 2,719,351,868.07 9.25%
C8 医药、生物制品 603,967,622.34 2.05%
C99 其他制造业 98,314,669.58 0.33%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 723,007,932.71 2.46%
E 建筑业 61,551,172.21 0.21%
F 交通运输、仓储业 1,015,832,346.19 3.45%
G 信息技术业 1,219,535,266.46 4.15%
H 批发和零售贸易 2,795,884,418.87 9.51%
I 金融、保险业 3,850,862,077.86 13.10%
J 房地产业 2,010,348,339.89 6.84%
K 社会服务业 303,113,688.61 1.03%
L 传播与文化产业 90,658,009.04 0.31%
M 综合类 679,189,672.96 2.31%
合计 24,502,125,180.32 83.33%
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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细


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序号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占净值比
1 600036 招商银行 50,031,688 1,982,755,795.44 6.74%
2 002024 苏宁电器 24,682,818 1,773,460,473.30 6.03%
3 601398 工商银行 129,215,551 1,050,522,429.63 3.57%
4 000568 泸州老窖 12,714,814 934,538,829.00 3.18%
5 000002 万科Ａ 30,417,890 877,251,947.60 2.98%
6 000983 西山煤电 13,068,679 829,469,056.13 2.82%
7 600489 中金黄金 6,424,884 733,400,508.60 2.49%
8 600895 张江高科 36,363,284 649,811,885.08 2.21%
9 600718 东软股份 12,490,207 582,168,548.27 1.98%
10 600900 长江电力 29,058,373 566,347,689.77 1.93%
11 600005 武钢股份 27,715,533 545,996,000.10 1.86%
12 000651 格力电器 9,204,050 454,219,867.50 1.54%
13 601088 中国神华 5,487,878 360,059,675.58 1.22%
14 000063 中兴通讯 5,602,915 356,849,656.35 1.21%
15 600517 置信电气 6,190,480 349,885,929.60 1.19%
16 600519 贵州茅台 1,424,103 327,543,690.00 1.11%
17 600748 上实发展 6,930,698 321,584,387.20 1.09%
18 000937 金牛能源 11,432,386 321,364,370.46 1.09%
19 600383 金地集团 8,611,625 295,439,900.00 1.00%
20 600015 华夏银行 15,177,556 290,801,972.96 0.99%
21 601006 大秦铁路 11,300,000 289,506,000.00 0.98%
22 600087 南京水运 11,973,884 284,738,961.52 0.97%
23 600694 大商股份 5,464,251 267,092,588.88 0.91%
24 600307 酒钢宏兴 9,188,890 259,861,809.20 0.88%
25 000024 招商地产 4,358,911 258,047,531.20 0.88%
26 002028 思源电气 4,334,218 255,718,862.00 0.87%
27 600104 上海汽车 9,623,448 253,000,447.92 0.86%
28 600348 国阳新能 4,722,376 252,741,563.52 0.86%
29 601699 潞安环能 3,365,584 241,547,963.68 0.82%
30 600655 豫园商城 7,449,781 238,914,476.67 0.81%
31 600089 特变电工 7,238,405 234,017,633.65 0.80%
32 000709 唐钢股份 9,068,113 226,521,462.74 0.77%
33 600456 宝钛股份 3,320,455 224,529,167.10 0.76%
34 000800 一汽轿车 11,349,433 216,774,170.30 0.74%
35 600067 冠城大通 10,513,715 214,690,060.30 0.73%
36 000755 山西三维 5,402,170 205,174,416.60 0.70%
37 600581 八一钢铁 8,919,796 204,530,922.28 0.70%
38 601939 建设银行 19,999,930 196,999,310.50 0.67%
39 000759 武汉中百 10,174,554 191,281,615.20 0.65%
40 600713 南京医药 11,841,811 188,521,631.12 0.64%
41 600026 中海发展 4,999,854 185,094,595.08 0.63%
42 600096 云天化 3,736,744 183,959,907.12 0.63%
43 000848 承德露露 5,821,934 165,808,680.32 0.56%
44 600596 新安股份 2,428,374 163,016,746.62 0.55%
45 600069 银鸽投资 8,897,900 157,492,830.00 0.54%
46 601166 兴业银行 2,846,813 147,635,722.18 0.50%
47 600631 百联股份 5,971,449 137,462,755.98 0.47%
48 600740 山西焦化 8,000,000 133,360,000.00 0.45%
49 000655 金岭矿业 3,630,155 128,979,407.15 0.44%
50 600271 航天信息 1,949,580 126,976,145.40 0.43%
51 600050 中国联通 10,000,000 120,800,000.00 0.41%
52 600717 天津港 4,390,034 120,286,931.60 0.41%
53 000898 鞍钢股份 3,963,985 119,633,067.30 0.41%
54 600583 海油工程 2,199,917 114,571,677.36 0.39%
55 600054 黄山旅游 3,589,636 113,576,083.04 0.39%
56 601318 中国平安 1,027,999 109,070,693.90 0.37%
57 600019 宝钢股份 6,039,057 105,321,154.08 0.36%
58 000538 云南白药 2,933,340 101,728,231.20 0.35%
59 600795 国电电力 5,712,000 99,617,280.00 0.34%
60 002007 华兰生物 1,799,875 95,915,338.75 0.33%
61 600475 华光股份 4,944,871 91,727,357.05 0.31%
62 600829 三精制药 3,475,895 89,295,742.55 0.30%
63 002022 科华生物 2,499,756 88,741,338.00 0.30%
64 600236 桂冠电力 7,334,876 87,651,768.20 0.30%
65 600251 冠农股份 1,999,926 85,916,820.96 0.29%
66 600299 星新材料 1,728,981 82,870,059.33 0.28%
67 600875 东方电气 899,932 80,093,948.00 0.27%
68 600195 中牧股份 2,392,387 78,637,760.69 0.27%
69 000006 深振业Ａ 2,950,174 77,147,050.10 0.26%
70 002031 巨轮股份 4,835,535 76,546,519.05 0.26%
71 600312 平高电气 3,222,450 73,697,431.50 0.25%
72 600547 山东黄金 430,796 72,800,216.04 0.25%
73 600282 南钢股份 3,357,619 69,637,018.06 0.24%
74 600693 东百集团 2,318,630 69,466,154.80 0.24%
75 600386 *ST北巴 2,919,971 69,174,112.99 0.24%
76 600037 歌华有线 2,189,229 68,829,359.76 0.23%
77 600062 双鹤药业 1,995,677 66,974,920.12 0.23%
78 600208 新湖中宝 4,000,000 63,880,000.00 0.22%
79 601390 中国中铁 5,085,541 58,432,866.09 0.20%
80 000869 张裕Ａ 666,706 57,070,033.60 0.19%
81 000792 盐湖钾肥 687,041 53,506,753.08 0.18%
82 600533 栖霞建设 2,249,936 51,703,529.28 0.18%
83 002010 传化股份 2,079,850 51,538,683.00 0.18%
84 600527 江南高纤 3,282,211 51,202,491.60 0.17%
85 000401 冀东水泥 2,409,788 50,003,101.00 0.17%
86 600886 国投电力 2,999,910 49,948,501.50 0.17%
87 601601 中国太保 1,001,229 49,510,774.05 0.17%
88 000410 沈阳机床 2,241,751 45,798,972.93 0.16%
89 600201 金宇集团 2,629,903 45,655,116.08 0.16%
90 000895 双汇发展 767,296 45,262,791.04 0.15%
91 600055 万东医疗 2,647,177 41,666,565.98 0.14%
92 000402 金融街 1,466,511 41,502,261.30 0.14%
93 000625 长安汽车 2,177,791 40,855,359.16 0.14%
94 600785 新华百货 1,483,453 40,483,432.37 0.14%
95 600660 福耀玻璃 1,118,023 40,092,304.78 0.14%
96 000718 苏宁环球 1,387,687 39,549,079.50 0.13%
97 000069 华侨城Ａ 783,429 39,367,307.25 0.13%
98 000888 峨眉山Ａ 2,358,401 38,559,856.35 0.13%
99 601866 中海集运 3,137,518 38,120,843.70 0.13%
100 600325 华发股份 987,076 36,038,144.76 0.12%
101 600569 安阳钢铁 2,999,932 36,029,183.32 0.12%
102 600825 新华传媒 684,700 34,995,017.00 0.12%
103 600331 宏达股份 392,301 31,462,540.20 0.11%
104 600143 金发科技 806,667 31,177,679.55 0.11%
105 000860 顺鑫农业 2,013,195 30,074,334.15 0.10%
106 600858 银座股份 781,532 29,377,787.88 0.10%
107 600111 包钢稀土 600,000 29,268,000.00 0.10%
108 600449 赛马实业 1,444,081 29,213,758.63 0.10%
109 601111 中国国航 1,000,000 27,440,000.00 0.09%
110 600508 上海能源 858,009 26,726,980.35 0.09%
111 600584 长电科技 1,500,000 26,115,000.00 0.09%
112 600511 国药股份 439,463 26,077,734.42 0.09%
113 000031 中粮地产 996,156 25,441,824.24 0.09%
114 600486 扬农化工 799,999 25,215,968.48 0.09%
115 600761 安徽合力 659,950 24,741,525.50 0.08%
116 600685 广船国际 299,950 24,526,911.50 0.08%
117 000807 云铝股份 999,950 24,518,774.00 0.08%
118 600673 阳之光 1,359,635 24,038,346.80 0.08%
119 600000 浦发银行 446,314 23,565,379.20 0.08%
120 600582 天地科技 429,953 22,090,985.14 0.08%
121 600202 哈空调 999,953 21,998,966.00 0.07%
122 600880 博瑞传播 603,114 21,410,547.00 0.07%
123 600290 华仪电气 509,924 20,804,899.20 0.07%
124 002202 金风科技 144,866 20,346,429.70 0.07%
125 600782 新钢股份 1,154,500 19,580,320.00 0.07%
126 600210 紫江企业 2,000,000 19,380,000.00 0.07%
127 600150 中国船舶 76,205 19,031,436.70 0.06%
128 000935 四川双马 1,179,675 17,671,531.50 0.06%
129 600352 浙江龙盛 1,000,000 17,400,000.00 0.06%
130 000912 泸天化 859,925 17,327,488.75 0.06%
131 000877 天山股份 999,976 16,979,592.48 0.06%
132 600559 老白干酒 761,400 16,781,256.00 0.06%
133 000837 秦川发展 999,916 16,728,594.68 0.06%
134 000157 中联重科 289,690 16,642,690.50 0.06%
135 600216 浙江医药 800,000 15,520,000.00 0.05%
136 000969 安泰科技 800,000 14,792,000.00 0.05%
137 600463 空港股份 984,244 14,566,811.20 0.05%
138 600389 江山股份 500,000 14,530,000.00 0.05%
139 600786 东方锅炉 170,360 14,386,902.00 0.05%
140 601808 中海油服 413,500 14,199,590.00 0.05%
141 001696 宗申动力 579,909 13,790,236.02 0.05%
142 600658 兆维科技 1,410,100 13,184,435.00 0.04%
143 600439 瑞贝卡 249,948 12,442,411.44 0.04%
144 600028 中国石化 530,000 12,417,900.00 0.04%
145 601001 大同煤业 360,520 11,536,640.00 0.04%
146 600550 天威保变 200,000 11,442,000.00 0.04%
147 600690 青岛海尔 499,980 11,229,550.80 0.04%
148 600022 济南钢铁 537,301 10,907,210.30 0.04%
149 600169 太原重工 299,948 10,816,124.88 0.04%
150 600007 中国国贸 500,000 10,505,000.00 0.04%
151 600258 首旅股份 200,000 9,714,000.00 0.03%
152 002123 荣信股份 100,000 9,302,000.00 0.03%
153 600500 中化国际 400,000 8,832,000.00 0.03%
154 600118 中国卫星 200,000 7,690,000.00 0.03%
155 000825 太钢不锈 302,021 7,481,060.17 0.03%
156 601918 国投新集 445,632 7,094,461.44 0.02%
157 600048 保利地产 100,000 6,482,000.00 0.02%
158 002080 中材科技 200,000 6,090,000.00 0.02%
159 000761 本钢板材 399,909 5,878,662.30 0.02%
160 600737 中粮屯河 300,000 5,742,000.00 0.02%
161 600729 重庆百货 166,557 5,541,351.39 0.02%
162 002001 新和成 142,700 4,637,750.00 0.02%
163 002152 广电运通 42,931 4,615,511.81 0.02%
164 002191 劲嘉股份 131,115 4,353,018.00 0.01%
165 600823 世茂股份 200,000 4,100,000.00 0.01%
166 600973 宝胜股份 100,000 3,652,000.00 0.01%
167 002106 莱宝高科 100,000 3,415,000.00 0.01%
168 002081 金螳螂 49,950 2,894,103.00 0.01%
169 002194 武汉凡谷 48,926 2,539,748.66 0.01%
170 002183 怡亚通 30,876 2,406,784.20 0.01%
171 000748 长城信息 100,000 2,320,000.00 0.01%
172 002172 澳洋科技 39,262 2,197,494.14 0.01%
173 002156 通富微电 99,564 2,151,578.04 0.01%
174 002153 石基信息 11,860 1,648,540.00 0.01%
175 002180 万力达 44,872 1,543,148.08 0.01%
176 002200 绿大地 30,947 1,538,065.90 0.01%
177 600029 南方航空 52,645 1,470,901.30 0.01%
178 002182 云海金属 41,956 1,171,831.08 0.00%
179 002187 广百股份 27,234 1,170,789.66 0.00%
180 600739 辽宁成大 22,335 1,106,029.20 0.00%
181 002186 全聚德 18,259 1,077,828.77 0.00%
182 002146 荣盛发展 28,787 1,042,953.01 0.00%
183 002179 中航光电 17,146 786,144.10 0.00%
184 002198 嘉应制药 31,921 743,440.09 0.00%
185 002185 华天科技 33,697 722,463.68 0.00%
186 002171 精诚铜业 23,362 702,495.34 0.00%
187 002177 御银股份 10,305 700,740.00 0.00%
188 002192 路翔股份 28,867 662,497.65 0.00%
189 002158 汉钟精机 25,329 606,629.55 0.00%
190 002151 北斗星通 10,388 602,504.00 0.00%
191 002184 海得控制 23,602 543,082.02 0.00%
192 002162 斯米克 44,907 541,129.35 0.00%
193 002147 方圆支承 11,075 493,945.00 0.00%
194 002193 山东如意 19,794 477,035.40 0.00%
195 002154 报喜鸟 13,661 471,304.50 0.00%
196 002189 利达光电 30,560 449,232.00 0.00%
197 002160 常铝股份 17,668 441,523.32 0.00%
198 002181 粤传媒 15,671 418,102.28 0.00%
199 002201 九鼎新材 12,176 388,049.12 0.00%
200 002190 成飞集成 18,323 387,714.68 0.00%
201 002149 西部材料 10,106 372,102.92 0.00%
202 002150 江苏通润 9,049 332,098.30 0.00%
203 002164 东力传动 12,255 327,331.05 0.00%
204 002148 北纬通信 5,963 294,572.20 0.00%
205 002199 东晶电子 10,895 277,822.50 0.00%
206 002165 红宝丽 5,234 274,523.30 0.00%
207 002195 海隆软件 8,096 266,034.56 0.00%
208 002178 延华智能 10,994 255,060.80 0.00%
209 002188 新嘉联 11,180 239,922.80 0.00%
210 002163 三鑫股份 12,106 224,203.12 0.00%
211 002166 莱茵生物 5,738 167,606.98 0.00%
212 002167 东方锆业 4,214 167,337.94 0.00%
213 002157 正邦科技 4,998 164,034.36 0.00%
214 002173 山下湖 4,542 138,303.90 0.00%
215 002174 梅花伞 6,404 124,365.68 0.00%
216 002168 深圳惠程 1,377 66,123.54 0.00%
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（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细


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序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期末基金资产净值比(%)
1 600036 招商银行 1,636,900,100.77 5.57%
2 002024 苏宁电器 1,432,223,583.90 4.87%
3 601398 工商银行 1,431,505,486.93 4.87%
4 000002 万科Ａ 1,403,475,182.04 4.77%
5 000063 中兴通讯 1,048,095,300.08 3.56%
6 600019 宝钢股份 880,797,692.28 3.00%
7 600104 上海汽车 847,262,715.03 2.88%
8 000568 泸州老窖 813,294,621.11 2.77%
9 000983 西山煤电 760,144,435.40 2.59%
10 600016 民生银行 746,792,704.88 2.54%
11 600005 武钢股份 722,166,091.06 2.46%
12 601088 中国神华 688,730,948.81 2.34%
13 601166 兴业银行 667,970,556.37 2.27%
14 600895 张江高科 655,163,212.06 2.23%
15 600028 中国石化 650,645,618.73 2.21%
16 600383 金地集团 617,088,538.21 2.10%
17 000825 太钢不锈 597,583,180.42 2.03%
18 601939 建设银行 540,132,347.17 1.84%
19 600900 长江电力 522,556,919.01 1.78%
20 600718 东软股份 508,805,705.90 1.73%
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2、报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细


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序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期末基金资产净值比(%)
1 600104 上海汽车 1,190,137,497.61 4.05%
2 000002 万科Ａ 1,090,531,737.05 3.71%
3 600016 民生银行 1,056,437,426.24 3.59%
4 600036 招商银行 1,004,578,426.05 3.42%
5 600019 宝钢股份 993,636,238.74 3.38%
6 601166 兴业银行 918,875,939.10 3.13%
7 000063 中兴通讯 832,426,350.86 2.83%
8 600028 中国石化 822,064,806.20 2.80%
9 601398 工商银行 739,962,550.10 2.52%
10 600383 金地集团 735,706,167.54 2.50%
11 000825 太钢不锈 721,404,368.40 2.45%
12 600000 浦发银行 630,096,243.34 2.14%
13 601088 中国神华 613,568,324.60 2.09%
14 000717 韶钢松山 532,464,210.30 1.81%
15 000562 宏源证券 530,336,071.32 1.80%
16 601919 中国远洋 410,149,091.92 1.39%
17 601939 建设银行 388,463,253.94 1.32%
18 600050 中国联通 375,884,889.81 1.28%
19 600690 青岛海尔 340,558,106.27 1.16%
20 600015 华夏银行 335,353,619.32 1.14%
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3、本报告期内买入股票的成本总额为38,390,170,337.79元；卖出股票的收入总额为26,916,812,645.46元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合


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序号 债券品种 市值（元） 占净值比例
1 国　　债 657,496,524.40 2.24%
2 金融债 498,000,000.00 1.69%
3 央行票据 541,564,000.00 1.84%
4 企业债 20,065,493.50 0.07%
5 可转债 32,389,263.93 0.11%
　 合计 1,749,515,281.83 5.95%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 债券名称 市值（元） 占净值比例
1 07国债09 557,592,000.00 1.90%
2 07国开17 498,000,000.00 1.69%
3 07央行票据91 289,530,000.00 0.98%
4 07央行票据18 145,725,000.00 0.50%
5 07国债02 99,790,000.00 0.34%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（八）报告期末及报告期内权证明细
1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细


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序号 权证代码 权证名称 数量（份） 期末市值（元） 占净值比例
1 580015 日照CWB1 32,550 253,401.75 0.00%
2 580016 上汽CWB1 988,884 8,984,703.36 0.03%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、报告期内获得的权证


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权证名称 数量（份） 成本总额（元）
被动持有权证 日照CWB1 217,140 458,223.39
上汽CWB1 988,884 8,210,034.41
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（九）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、报告期末本基金的其他资产构成
单位：元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
证券清算款 68,681,605.88
应收利息 25,020,355.92
应收申购款 20,095,955.49
交易保证金 10,675,142.16
合计 124,473,059.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、至本报告期末，本基金持有的处于转股期的可转换债券


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券代码 债券名称 市值（元） 占净值比例
125960 锡业转债 2,955,683.70 0.01%
110078 澄星转债 766,511.80 0.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金兴科投资组合报告
(报告期末为2007年4月23日，报告期间为2007年1月1日至2007年4月23日)
（一）报告期末基金资产组合情况


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金额（元） 占基金总资产比例
股票 910,349,035.49 59.96%
债券 278,199,257.90 18.32%
权证 - -
资产支持证券 - -
银行存款和清算备付金合计 17,740,742.01 1.17%
其他资产 312,070,111.78 20.55%
合计 1,518,359,147.18 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 行业分类 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 48,413,186.35 3.46%
C 制造业 318,115,795.12 22.76%
C0 其中：食品、饮料 65,929,136.29 4.72%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,359,386.50 1.17%
C5 电子 296,625.00 0.02%
C6 金属、非金属 113,115,728.91 8.09%
C7 机械、设备、仪表 97,740,807.79 6.99%
C8 医药、生物制品 24,449,020.63 1.75%
C99 其他制造业 225,090.00 0.02%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 36,537,818.34 2.61%
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 52,458,809.19 3.75%
G 信息技术业 43,370,224.46 3.10%
H 批发和零售贸易 21,360,000.00 1.53%
I 金融、保险业 135,776,890.51 9.71%
J 房地产业 98,796,728.69 7.07%
K 社会服务业 49,216,587.10 3.52%
L 传播与文化产业 27,806,111.35 1.99%
M 综合类 78,496,884.38 5.61%
合计 910,349,035.49 65.12%
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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例
1 000069 华侨城Ａ 1,749,614 46,977,135.90 3.36%
2 600036 招商银行 2,295,559 45,497,979.38 3.25%
3 600415 小商品城 479,822 41,725,321.12 2.98%
4 600895 张江高科 2,578,651 36,771,563.26 2.63%
5 600009 上海机场 1,169,726 36,074,349.84 2.58%
6 600519 贵州茅台 349,859 32,995,202.29 2.36%
7 000895 S双汇 1,061,700 32,933,934.00 2.36%
8 600489 中金黄金 599,905 30,397,186.35 2.17%
9 601318 中国平安 529,980 30,129,363.00 2.16%
10 000400 许继电气 1,799,835 29,049,336.90 2.08%
11 600000 浦发银行 1,006,101 28,271,438.10 2.02%
12 600037 歌华有线 793,327 27,806,111.35 1.99%
13 000031 中粮地产 1,499,855 27,777,314.60 1.99%
14 600879 火箭股份 1,050,000 27,237,000.00 1.95%
15 000006 深振业Ａ 1,499,828 26,771,929.80 1.92%
16 000751 锌业股份 1,599,967 24,831,487.84 1.78%
17 600361 华联综超 890,000 21,360,000.00 1.53%
18 000063 中兴通讯 449,902 21,185,885.18 1.52%
19 600900 长江电力 1,508,385 20,725,209.90 1.48%
20 600028 中国石化 1,600,000 18,016,000.00 1.29%
21 600432 吉恩镍业 350,000 17,783,500.00 1.27%
22 000024 招商地产 499,911 17,691,850.29 1.27%
23 000878 云南铜业 699,957 17,652,915.54 1.26%
24 000559 万向钱潮 1,599,896 17,054,891.36 1.22%
25 600219 南山铝业 899,811 16,835,463.81 1.20%
26 600299 星新材料 399,985 16,359,386.50 1.17%
27 601006 大秦铁路 1,054,605 16,314,739.35 1.17%
28 600016 民生银行 1,300,000 16,172,000.00 1.16%
29 600886 国投电力 1,049,974 15,812,608.44 1.13%
30 601628 中国人寿 429,951 15,706,110.03 1.12%
31 600685 广船国际 499,907 15,282,156.99 1.09%
32 600050 中国联通 2,600,000 14,898,000.00 1.07%
33 000042 深长城 799,980 14,639,634.00 1.05%
34 600472 包头铝业 699,940 14,271,776.60 1.02%
35 600267 海正药业 1,199,968 14,111,623.68 1.01%
36 000060 中金岭南 399,940 13,126,030.80 0.94%
37 600383 金地集团 600,000 11,916,000.00 0.85%
38 000661 长春高新 599,965 10,337,396.95 0.74%
39 600372 昌河股份 1,099,866 9,007,902.54 0.64%
40 600459 贵研铂业 199,966 8,502,554.32 0.61%
41 600406 国电南瑞 239,998 7,286,339.28 0.52%
42 002059 世博股份 199,951 2,239,451.20 0.16%
43 002129 中环股份 17,500 296,625.00 0.02%
44 002130 沃尔核材 4,500 225,090.00 0.02%
45 002132 恒星科技 14,000 112,000.00 0.01%
46 002131 利欧股份 8,000 109,520.00 0.01%
47 601008 连云港 14,000 69,720.00 0.01%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600050 中国联通 97,323,917.80 8.97%
2 000063 中兴通讯 83,990,139.84 7.74%
3 000002 万科Ａ 75,425,410.39 6.95%
4 600019 宝钢股份 64,523,531.13 5.95%
5 600000 浦发银行 62,116,532.83 5.72%
6 600900 长江电力 60,784,101.76 5.60%
7 600036 招商银行 58,985,179.53 5.44%
8 000898 鞍钢股份 56,676,652.23 5.22%
9 600016 民生银行 56,016,497.01 5.16%
10 000768 西飞国际 49,052,078.15 4.52%
11 600895 张江高科 47,625,498.36 4.39%
12 600456 宝钛股份 47,269,179.30 4.36%
13 000623 吉林敖东 44,614,071.09 4.11%
14 600009 上海机场 39,788,333.31 3.67%
15 601006 大秦铁路 39,681,846.89 3.66%
16 600879 火箭股份 39,567,698.29 3.65%
17 600028 中国石化 39,022,089.53 3.60%
18 000878 云南铜业 38,947,318.98 3.59%
19 600616 第一食品 38,649,873.66 3.56%
20 600415 小商品城 37,916,996.14 3.49%
21 601398 工商银行 37,007,785.99 3.41%
22 000400 许继电气 35,765,341.74 3.30%
23 000709 唐钢股份 35,554,632.07 3.28%
24 000858 五粮液 35,308,190.65 3.25%
25 000039 中集集团 35,079,429.84 3.23%
26 600489 中金黄金 34,131,378.11 3.15%
27 000666 经纬纺机 29,422,029.27 2.71%
28 000006 深振业Ａ 27,935,021.55 2.57%
29 600005 武钢股份 27,804,607.34 2.56%
30 601318 中国平安 26,622,162.34 2.45%
31 600033 福建高速 26,429,542.47 2.44%
32 601111 中国国航 25,769,680.83 2.38%
33 600219 南山铝业 25,285,852.77 2.33%
34 600320 振华港机 24,698,214.03 2.28%
35 600886 国投电力 24,385,704.61 2.25%
36 000751 锌业股份 24,340,976.49 2.24%
37 600748 上实发展 24,337,629.14 2.24%
38 601628 中国人寿 24,156,276.21 2.23%
39 600100 同方股份 23,462,587.72 2.16%
40 000900 现代投资 23,033,493.42 2.12%
41 600361 华联综超 22,059,845.76 2.03%
42 000031 中粮地产 21,910,334.69 2.02%
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2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细


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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 000002 万科Ａ 146,716,248.20 13.52%
2 600050 中国联通 110,985,763.27 10.23%
3 600036 招商银行 97,202,232.87 8.96%
4 600016 民生银行 94,472,579.68 8.71%
5 600019 宝钢股份 85,805,955.98 7.91%
6 000858 五粮液 80,557,298.86 7.42%
7 600000 浦发银行 75,720,811.37 6.98%
8 600005 武钢股份 63,578,813.59 5.86%
9 000063 中兴通讯 56,605,170.82 5.22%
10 000898 鞍钢股份 54,673,064.41 5.04%
11 002024 苏宁电器 53,874,318.29 4.97%
12 000768 西飞国际 51,666,965.83 4.76%
13 600123 兰花科创 48,238,351.09 4.45%
14 600900 长江电力 46,894,260.56 4.32%
15 600456 宝钛股份 45,595,321.92 4.20%
16 000623 吉林敖东 45,455,047.33 4.19%
17 601006 大秦铁路 44,933,143.90 4.14%
18 600028 中国石化 43,098,758.80 3.97%
19 600631 百联股份 41,988,620.44 3.87%
20 600616 第一食品 40,363,036.39 3.72%
21 000709 唐钢股份 40,137,623.80 3.70%
22 601398 工商银行 39,609,136.30 3.65%
23 600895 张江高科 39,038,261.39 3.60%
24 000039 中集集团 37,092,839.83 3.42%
25 600015 华夏银行 35,180,674.39 3.24%
26 600694 大商股份 34,018,975.57 3.14%
27 600489 中金黄金 30,290,441.05 2.79%
28 000666 经纬纺机 29,801,017.08 2.75%
29 000024 招商地产 29,792,073.61 2.75%
30 601111 中国国航 29,505,176.37 2.72%
31 600161 天坛生物 26,687,926.37 2.46%
32 600033 福建高速 26,463,362.12 2.44%
33 600048 保利地产 26,394,621.99 2.43%
34 600748 上实发展 26,128,730.04 2.41%
35 600320 振华港机 25,718,668.31 2.37%
36 000900 现代投资 24,497,969.48 2.26%
37 600428 中远航运 24,013,685.91 2.21%
38 000878 云南铜业 23,457,116.85 2.16%
39 000046 泛海建设 22,991,797.51 2.12%
40 000807 云铝股份 22,233,934.62 2.05%
41 600100 同方股份 21,838,196.04 2.01%
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3、本报告期内买入股票的成本总额为2,487,791,996.02元；卖出股票的收入总额为2,734,600,668.95元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合


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序号 债券品种 市值（元） 占净值比例
1 国　　债 278,199,257.90 19.90%
2 金融债 - -
3 央行票据 - -
4 企业债 - -
5 可转债 - -
　 合计 278,199,257.90 19.90%
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（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细


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序号 债券名称 市值（元） 占净值比例
1 20国债⑽ 89,169,860.00 6.38%
2 02国债⒁ 84,855,672.00 6.07%
3 20国债⑷ 53,421,108.40 3.82%
4 21国债⑶ 38,959,017.50 2.79%
5 02国债⑽ 11,793,600.00 0.84%
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（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（八）报告期末及报告期内权证明细
1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
截至本报告期末，本基金未持有权证。
2、报告期内获得的权证


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权证名称 数量（份） 成本总额（元）
主动持有权证 邯钢JTB1 1,800,000 4,683,755.48
五粮YGC1 291,600 5,422,302.40
被动投资权证 武钢CWB1 155,976 361,349.70
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（九）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、报告期末本基金的其他资产构成
单位：元


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其他应收款 304,237,500.00
应收利息 5,251,647.62
交易保证金 2,580,964.16
合计 312,070,111.78
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4、至本报告期末，本基金持有的处于转股期的可转换债券
截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）华夏蓝筹基金
截至2007年12月31日华夏蓝筹基金持有人情况如下：
1、报告期末基金份额持有人户数


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报告期末基金份额持有人户数 1,251,129户
报告期末平均每户持有基金份额 16,561.56份
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2、报告期末基金份额持有人结构


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持有份额（份） 占基金总份额比例
机构投资者持有的基金份额 315,818,425.77 1.52%
个人投资者持有的基金份额 20,404,832,268.01 98.48%
合　　　计 20,720,650,693.78 100.00%
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3、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况


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项目 期末持有本开放式基金份额的总量（ 占本基金总份额的比例（％）
份）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 98,550.15份 0.00％
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4、报告期末本基金场内基金份额前十名持有人情况


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序号 持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额比例
1 中国平安人寿保险股份有限公司 76,125,334.00 0.37%
2 华夏基金管理有限公司 50,000,000.00 0.24%
3 泰康人寿保险股份有限公司 46,729,402.00 0.23%
4 中国再保险（集团）公司 12,814,334.00 0.06%
5 广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划 6,691,110.00 0.03%
6 丘穗生 4,890,927.00 0.02%
7 陕西信托解放路证券营业部 4,224,340.00 0.02%
8 上海美华液化气有限公司 3,617,046.00 0.02%
9 中国人寿再保险股份有限公司 3,141,755.00 0.02%
10 陕西证券有限公司基金部 2,914,827.00 0.01%
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注：以上数据依据注册登记机构提供信息编制。
（二）基金兴科
截至2007年4月23日基金兴科持有人情况如下：
1、报告期末基金份额持有人户数


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报告期末基金份额持有人户数 16,140户
报告期末平均每户持有基金份额 30,979份
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2、报告期末基金份额持有人结构


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持有份额（份） 占基金总份额比例
机构投资者持有的基金份额 372,620,479 74.52%
个人投资者持有的基金份额 127,379,521 25.48%
合　　　计 500,000,000 100.00%
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3、前十名持有人


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序号 持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额比例
1 华夏基金管理有限公司 49,971,721 9.99%
2 中国人寿保险（集团）公司 47,803,705 9.56%
3 中国人寿保险股份有限公司 44,646,053 8.93%
4 新华人寿保险股份有限公司 38,564,360 7.71%
5 泰康人寿保险股份有限公司 22,937,590 4.59%
6 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 21,579,235 4.32%
7 中国平安保险（集团）股份有限公司 20,911,576 4.18%
8 中信信托投资有限责任公司－财富二号信托产品 11,145,497 2.23%
9 国际金融－建行－中金股票策略集合资产管理计划 9,975,298 2.00%
10 银河－渣打－CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 9,068,976 1.81%
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注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人名册编制。
十一、开放式基金份额变动
单位：份


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基金合同生效日基金份额总额 500,000,000.00
期初基金份额总额 500,000,000.00
报告期间因基金份额折算增加的份额 665,930,905.00
报告期间基金总申购份额 36,131,270,540.56
报告期间基金总赎回份额 16,576,550,751.78
报告期末基金份额总额 20,720,650,693.78
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十二、重大事件揭示
（一）2007年4月2日，兴科证券投资基金基金份额持有人大会在北京召开，大会讨论通过了基金兴科转型议案，内容包括基金兴科由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2007年4月16日证监基金字[2007]107号文核准，持有人大会决议生效。依据持有人大会决议，基金管理人向深证证券交易所申请基金终止上市，自2007年4月24日基金兴科终止上市之日起，原《兴科证券投资基金基金合同》失效，《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为无限期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）”，并依托深圳证券交易所的LOF平台，在进行申购、赎回的同时继续进行上市交易。
（二）本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
（三）基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。 2007年12月21日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。
（四）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（五）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。
（六）本基金收益分配事项：
根据2007年4月19日本基金的收益分配公告，本基金向2007年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人按每10份基金单位派发6.10元的现金红利。
（七）本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为120,000元人民币，目前该事务所已向本基金提供2年的审计服务。
（八）选择证券经营机构交易席位的情况
为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
2、公司财务状况良好；
3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
券商专用席位选择程序：
1、对席位候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易席位的券商。
2、协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议，并通知基金托管人。
根据以上标准，本基金分别选择了中信建投证券、西部证券、北京证券、天同证券、招商证券、东方证券、申银万国证券、大通证券、东吴证券、国元证券、国泰君安证券、光大证券、国信证券、长城证券、银河证券、华宝证券、联合证券、中金公司共计18个交易席位。本报告期新增加了申银万国证券、银河证券、长城证券、华宝证券、国信证券、中金公司、联合证券的席位。席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。
各席位交易量及佣金提取情况如下：
2007年1月1日至2007年12月31日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下：
单位：元


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序号 券商名称 租用该券商席 股票合计 占股票交易总 应付佣金 占应付佣金总
位的数量 量比例 量比例
1 招商证券 1 10,701,790,718.37 15.39% 8,761,976.86 15.61%
2 中信建投证券 1 10,100,417,714.18 14.53% 8,277,566.63 14.75%
3 中金公司 1 7,450,972,844.20 10.72% 6,100,485.79 10.87%
4 中国银河证券 1 6,883,732,848.94 9.90% 5,386,567.41 9.60%
5 申银万国证券 1 6,796,668,444.10 9.77% 5,318,439.23 9.48%
6 东方证券 1 6,751,076,318.15 9.71% 5,535,183.36 9.86%
7 联合证券 1 6,035,161,668.60 8.68% 4,944,359.84 8.81%
8 国泰君安证券 1 5,030,595,771.62 7.24% 4,121,943.95 7.34%
9 国信证券 1 3,759,429,677.94 5.41% 2,941,783.74 5.24%
10 长城证券 1 3,527,145,950.73 5.07% 2,760,021.83 4.92%
11 光大证券 1 1,765,753,322.91 2.54% 1,381,712.92 2.46%
12 国元证券 1 560,097,889.94 0.81% 457,928.29 0.82%
13 华宝证券 1 168,476,440.36 0.24% 131,833.62 0.23%
　 合计 13 69,531,319,610.04 100.00% 56,119,803.47 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1月1日至2007年12月31日各券商债券、回购交易量情况如下：
单位：元


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序号 券商名称 债券合计 占债券交易总量比例 回购金额 占回购交易总量
比例
1 招商证券 434,769,084.90 40.15% 2,233,900,000.00 36.96%
2 中信建投证券 227,215,124.60 20.99% 504,000,000.00 8.34%
3 国泰君安证券 191,881,884.30 17.72% 265,000,000.00 4.38%
4 联合证券 97,956,664.00 9.05% 1,003,500,000.00 16.60%
5 东方证券 65,649,511.70 6.06% 　 0.00%
6 中金公司 50,920,458.60 4.70% 1,792,500,000.00 29.66%
7 国元证券 12,335,656.70 1.14% 245,000,000.00 4.05%
8 长城证券 2,016,017.70 0.19% 　 0.00%
　 合计 1,082,744,402.50 100.00% 6,043,900,000.00 100.00%
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（九）其他重大事件
1、本基金管理人于2007年3月2日发布兴科证券投资基金召开基金份额持有人大会公告；
2、本基金管理人于2007年3月16日发布兴科证券投资基金召开基金份额持有人大会第一次提示性公告；
3、本基金管理人于2007年3月23日发布兴科证券投资基金召开基金份额持有人大会第二次提示性公告；
4、本基金管理人于2007年4月3日发布关于兴科证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告；
5、本基金管理人于2007年4月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告；
6、本基金管理人于2007年4月19日发布兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告；
7、本基金管理人于2007年4月20日发布兴科证券投资基金终止上市公告；
8、本基金管理人于2007年4月23日发布兴科证券投资基金终止上市的提示性公告；
9、本基金管理人于2007年4月27日发布华夏基金管理有限公司开通广东发展银行借记卡基金网上交易的公告；
10、本基金管理人于2007年4月28日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）提前结束集中申购的公告；
11、本基金管理人于2007年5月8日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金集中申购申请确认比例结果公告；
12、本基金管理人于2007年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理的公告；
13、本基金管理人于2007年5月11日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）集中申购结果公告；
14、本基金管理人于2007年5月12日发布关于原兴科证券投资基金基金份额折算结果的公告；
15、本基金管理人于2007年5月24日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购业务的公告；
16、本基金管理人于2007年5月28日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）上市交易提示性公告；
17、本基金管理人于2007年5月28日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购业务的提示性公告；
18、本基金管理人于2007年5月31日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）暂停申购业务及相关事项的公告；
19、本基金管理人于2007年6月5日发布华夏基金管理有限公司关于更换信息披露负责人的公告；
20、本基金管理人于2007年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告；
21、本基金管理人于2007年6月14日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告；
22、本基金管理人于2007年6月28日发布关于华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）暂停申购业务的第一次提示性公告；
23、本基金管理人于2007年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行新会计准则的公告；
24、本基金管理人于2007年7月7日发布招商银行渠道网上交易上线暨华夏现金增利基金网上交易申购金额限制的公告；
25、本基金管理人于2007年7月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；
26、本基金管理人于2007年7月24日发布华夏基金管理有限公司关于华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）投资非公开发行股票的公告；
27、本基金管理人于2007年8月1日发布关于华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）暂停申购业务的第二次提示性公告；
28、本基金管理人于2007年8月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告；
29、本基金管理人于2007年8月13日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）恢复申购业务的公告；
30、本基金管理人于2007年8月25日发布华夏基金管理有限公司股权变更公告；
31、本基金管理人于2007年8月27日发布华夏基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告；
32、本基金管理人于2007年8月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告；
33、本基金管理人于2007年9月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；
34、本基金管理人于2007年9月8日发布华夏基金管理有限公司上海分公司营业场所变更的公告；
35、本基金管理人于2007年9月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；
36、本基金管理人于2007年9月27日发布华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告；
37、本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金因实施《企业会计准则》后修改原有基金合同、托管协议相关条款的公告；
38、本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于推出电子对账单服务的公告；
39、本基金管理人于2007年10月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告；
40、本基金管理人于2007年10月16日发布华夏基金管理有限公司关于开通上海浦东发展银行股份有限公司东方卡活期账户一本基金网上交易的公告；
41、本基金管理人于2007年10月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构的公告；
42、本基金管理人于2007年10月18日发布华夏基金管理有限公司关于中国建设银行股份有限公司直销资金专户帐号变更的公告；
43、本基金管理人于2007年10月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第一次提示性公告；
44、本基金管理人于2007年11月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第二次提示性公告；
45、本基金管理人于2007年11月26日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的通告；
46、本基金管理人于2007年11月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告；
47、本基金管理人于2007年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增天相投资顾问有限公司为代销机构的公告；
48、本基金管理人于2007年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金恢复申购、转换转入及定期定额业务的公告；
49、本基金管理人于2007年12月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增泰阳证券有限责任公司为代销机构的公告；
50、本基金管理人于2007年12月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告；
51、本基金管理人于2007年12月26日发布关于华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）开办定期定额申购业务的公告；
52、本基金管理人于2007年12月27日发布关于中国银行股份有限公司开通华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额申购业务的公告；
53、本基金管理人于2007年12月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；
54、本基金管理人于2007年12月29日发布华夏基金管理有限公司股权结构变更公告。
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅上述公告。
十三、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《兴科证券投资基金基金合同》；
3、《兴科证券投资基金托管协议》；
4、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)合同》；
5、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》；
6、法律意见书；
7、基金管理人业务资格批件、营业执照；
8、基金托管人业务资格批件、营业执照。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
（三）查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
2008年三月二十八日
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