鹏华中国 50 开放式证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......9

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

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6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

§7投资组合报告......36

7.1期末基金资产组合情况...... 36

7.2期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.12投资组合报告附注......42

§8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

§9开放式基金份额变动......45

§10重大事件揭示......46

10.1基金份额持有人大会决议......46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4基金投资策略的改变...... 46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8其他重大事件......48

§11影响投资者决策的其他重要信息......52

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......52

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 52

§12备查文件目录......53

12.1备查文件目录......53

12.2存放地点......53

12.3查阅方式......53

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 鹏华中国50开放式证券投资基金

基金简称 鹏华中国50混合

场内简称 -

基金主代码 160605

交易代码 160605

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年5月12日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 842,986,880.87份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

以价值投资为本，通过集中投资于基本面和流动性良

好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票，长期

投资目标 持有结合适度波段操作，以求在充分控制风险的前提

下分享中国经济成长和实现基金财产的长期稳定增

值。

（1）股票投资方法：本基金股票投资中，精选个股，

长期持有结合适度波段操作，注重长期收益。将类指

数的选股方式与积极的权重配置相结合，从而在保持

投资策略 了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股

票价值分析兼顾收益性和成长性。

（2）债券投资方法：本基金债券投资以降低组合总体

波动性从而改善组合风险构成为目的，采取积极主动

的投资策略，谋取超额收益。

业绩比较基准 上证180指数涨跌幅×65％＋深证100指数涨跌幅

×30％＋金融同业存款利率×5％

本基金属于平衡型证券投资基金，为证券投资基金中

风险收益特征 的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长

型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金

和国债。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 张戈 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 95559

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn luzj@bankcomm.com

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客户服务电话 4006788999 95559

传真 0755-82021126 021-62701216

深圳市福田区福华三路168 上海市浦东新区银城中路188

注册地址 号深圳国际商会中心第43 号

层

深圳市福田区福华三路168 上海市浦东新区银城中路188

办公地址 号深圳国际商会中心第43 号

层

邮政编码 518048 200120

法定代表人 何如 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -38,534,805.03

本期利润 3,913,272.30

加权平均基金份额本期利润 0.0045

本期加权平均净值利润率 0.39%

本期基金份额净值增长率 0.33%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 170,633,681.43

期末可供分配基金份额利润 0.2024

期末基金资产净值 1,013,620,562.30

期末基金份额净值 1.202

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 475.29%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.81% 0.93% 4.87% 0.63% 0.94% 0.30%

过去三个月 0.33% 0.96% 5.88% 0.59% -5.55% 0.37%

过去六个月 0.33% 0.91% 10.26% 0.54% -9.93% 0.37%

过去一年 -4.83% 0.99% 15.41% 0.64% -20.24% 0.35%

过去三年 19.01% 2.24% 66.15% 1.66% -47.14% 0.58%

自基金合同 475.29% 1.61% 222.85% 1.69% 252.44% -0.08%

生效起至今

注：基金业绩比较基准=上证180指数涨跌幅×65％＋深证100指数涨跌幅×30％＋金融同业存款

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利率×5％。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2004年5月12日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陈鹏先生，国籍中国，工商管理硕士，

14年证券从业经验。曾在联合证券有

限责任公司任行业研究员；2006年5

月加入鹏华基金管理有限公司从事

行业研究工作，历任行业研究员、鹏

华价值优势股票（LOF）基金基金经

理助理，2007年8月至2011年1月

担任鹏华行业成长证券基金基金经

理，2008年8月至2011年5月担任

鹏华普丰基金基金经理，2011年6

本基金 2011年1月 月至2013年3月担任鹏华新兴产业

陈鹏 基金经 28日 - 14 股票基金基金经理，2013年1月至

理 2014年4月担任鹏华普丰基金基金

经理，2011年1月起担任鹏华中国

50混合基金基金经理，2015年5月

起兼任鹏华消费领先混合基金基金

经理，2016年10月起兼任鹏华医疗

保健股票基金基金经理，2017年5

月起兼任鹏华新科技传媒混合基金

基金经理，现同时担任权益投资二部

副总经理。陈鹏先生具备基金从业资

格。本报告期内本基金基金经理未发

生变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

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任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年以来，国内经济有企稳回升的迹象，GDP季度同比增速较去年略有提高。在需求好转，

供给侧改革威力显现，以及库存周期的多重作用下，上游资源品及周期性行业盈利改善明显。上半年消费也有企稳回升的态势，白酒、家电等局部亮点突出。房地产销售在三四线城市保持了较好的热度，在库存去化与棚改货币化安置政策的正面影响下，虽然上半年地产投资的增速下行，但总体仍好于预期。

上半年市场如果用万得全A指数来衡量的话，基本没有涨跌，市场缺乏新增资金，行情基本

围绕着上述的经济亮点展开。上半年表现最好的行业前三名是：食品饮料、家电行业、电子。上游的煤炭、钢铁、建材等行业指数均有正收益。同时，这些板块的起始估值在A股所有行业中处于较低水平，低估值加剧了这些板块的上涨。最终上半年A股呈现出明显的二八分化格局。本基金上半年仍以成长作为布局的主线，在表现较好的行业中，重配了电子行业，并且取得了较好的收益。但是对食品饮料与家电的配置较低。今年上半年市场仍在消化过去两年成长股的较高估值，加上各种其他因素，成长风格受到一定的压制。本组合中一些股票虽然基本面较好，但是股价仍然出现了一定幅度的下跌，拖累了业绩。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为0.33%，同期上证综指上涨2.86%，深证成指上涨3.46%，沪

深300指数上涨10.78%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年，国内经济稳中向好，但在国家“去杠杆”的政策导向下，资金“脱虚向实”，对股票市场的流动性可能造成了一定的影响，虽然少数股票表现亮眼，但是多数股票是下跌的。

展望下半年，我们认为国内经济增长仍会较为平稳，一方面基建与房地产投资有一定的连贯性，另一方面，海外经济也仍在恢复性增长的过程中。随着去杠杆、防风险的政策达到阶段性效果，在政策主基调不变的前提下，也不排除下半年出现阶段性调整的可能。

总体而言，我们对A股市场下半年并不悲观，在前期的下跌中，很多股票的估值压力已经得

到释放。下半年我们将立足于公司业绩成长，精选个股，争取为投资者创造良好的收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相

关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

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基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为170,633,681.43元，期末基金份额净值1.202

元。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017上半年度，基金托管人在鹏华中国50开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了

《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017上半年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华中国50开放式证券投资基金投资运作、基金

资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017上半年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华中国50开放

式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：鹏华中国50开放式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,865,396.30 15,063,278.22

结算备付金 76,442,884.97 85,502,606.66

存出保证金 574,390.71 720,423.73

交易性金融资产 6.4.7.2 950,252,599.96 943,732,014.57

其中：股票投资 950,252,599.96 943,732,014.57

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 8,141,418.41

应收利息 6.4.7.5 32,007.65 44,638.33

应收股利 - -

应收申购款 54,974.40 81,748.07

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,031,222,253.99 1,053,286,127.99

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 12,972,851.21 -

应付赎回款 1,101,368.65 581,253.40

应付管理人报酬 1,220,170.09 1,388,123.78

应付托管费 203,361.69 231,353.98

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,324,830.55 1,793,843.42

应交税费 111,385.60 111,385.60

应付利息 - -

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 667,723.90 768,929.26

负债合计 17,601,691.69 4,874,889.44

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 842,986,880.87 875,356,378.24

未分配利润 6.4.7.10 170,633,681.43 173,054,860.31

所有者权益合计 1,013,620,562.30 1,048,411,238.55

负债和所有者权益总计 1,031,222,253.99 1,053,286,127.99

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.202元，基金份额总额842,986,880.87份。

6.2利润表

会计主体：鹏华中国50开放式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 18,907,668.23 -255,618,047.32

1.利息收入 1,114,865.23 950,622.13

其中：存款利息收入 6.4.7.11 927,818.65 471,508.44

债券利息收入 187,046.58 479,113.69

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -24,698,416.14 -157,394,221.68

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -28,033,501.42 -158,861,543.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -222,070.00 15,870.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 3,557,155.28 1,451,452.05

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 42,448,077.33 -99,360,384.15

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 43,141.81 185,936.38

减：二、费用 14,994,395.93 16,201,938.38

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,523,044.25 8,126,436.37

2．托管费 6.4.10.2.2 1,253,840.66 1,354,406.04

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 5,998,625.15 6,501,949.22

第16页共53页

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 218,885.87 219,146.75

三、利润总额（亏损总额以“-” 3,913,272.30 -271,819,985.70

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 3,913,272.30 -271,819,985.70

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华中国50开放式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 875,356,378.24 173,054,860.31 1,048,411,238.55

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,913,272.30 3,913,272.30

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -32,369,497.37 -6,334,451.18 -38,703,948.55

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 32,404,265.29 5,414,779.68 37,819,044.97

2.基金赎回款 -64,773,762.66 -11,749,230.86 -76,522,993.52

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 842,986,880.87 170,633,681.43 1,013,620,562.30

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 912,036,441.43 516,210,049.63 1,428,246,491.06

第17页共53页

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -271,819,985.70 -271,819,985.70

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 25,639,998.79 2,347,138.47 27,987,137.26

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 126,794,300.13 19,799,125.02 146,593,425.15

2.基金赎回款 -101,154,301.34 -17,451,986.55 -118,606,287.89

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 937,676,440.22 246,737,202.40 1,184,413,642.62

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

鹏华中国50开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)证监基金字[2004]第26号《关于同意鹏华中国50开放式证券投资基金设立的

批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华中国50开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年5月12日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集共募集2,444,882,321.46元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2004)第77号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金已按规定将《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》等法定文件报中国证监会备案。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》和

《鹏华中国50开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良

好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、中央银行票据、债券及中国证监会批 第18页共53页

准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场状况下，股票投资比例为基金资产净值的

30%-95%，国债投资比例为0%-70%，中央银行票据投资比例为0%-50%，金融债投资比例为0%-50%，

企业债投资比例范围为0%-25%，可转换债券投资比例范围为0%-25%，现金或到期日在一年以内的

政府债券不低于基金资产净值的5%。如有投资需要可通过回购参与有价值的新股配售和增发。本

基金的业绩比较基准为：上证180指数涨跌幅×65%+深证100指数涨跌幅×30%+金融同业存款利

率×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关

于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

第19页共53页

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 3,865,396.30

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 3,865,396.30

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 938,615,993.69 950,252,599.96 11,636,606.27

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

第20页共53页

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 938,615,993.69 950,252,599.96 11,636,606.27

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 743.32

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 31,031.68

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 232.65

合计 32,007.65

注：其他包括应收结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第21页共53页

交易所市场应付交易费用 1,324,830.55

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,324,830.55

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 770.31

预提费用 398,356.09

应付其他 268,597.50

合计 667,723.90

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 875,356,378.24 875,356,378.24

本期申购 32,404,265.29 32,404,265.29

本期赎回(以"-"号填列) -64,773,762.66 -64,773,762.66

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 842,986,880.87 842,986,880.87

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 627,928,846.35 -454,873,986.04 173,054,860.31

本期利润 -38,534,805.03 42,448,077.33 3,913,272.30

本期基金份额交易 -21,857,839.48 15,523,388.30 -6,334,451.18

产生的变动数

其中：基金申购款 22,078,038.26 -16,663,258.58 5,414,779.68

基金赎回款 -43,935,877.74 32,186,646.88 -11,749,230.86

第22页共53页

本期已分配利润 - - -

本期末 567,536,201.84 -396,902,520.41 170,633,681.43

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 61,262.02

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 861,376.82

其他 5,179.81

合计 927,818.65

注：其他包括申购款利息收入以及结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,995,077,759.41

减：卖出股票成本总额 2,023,111,260.83

买卖股票差价收入 -28,033,501.42

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -222,070.00

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -222,070.00

第23页共53页

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 58,769,282.61

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 58,909,380.00

成本总额

减：应收利息总额 81,972.61

买卖债券差价收入 -222,070.00

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

无。,

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

第24页共53页

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,557,155.28

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,557,155.28

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 42,448,077.33

——股票投资 42,448,077.33

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 42,448,077.33

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 38,223.42

转换费收入 4,918.39

合计 43,141.81

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

第25页共53页

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 5,997,575.15

银行间市场交易费用 1,050.00

合计 5,998,625.15

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,767.52

其他 1,000.00

账户维护费 18,000.00

银行汇划费用 1,529.78

合计 218,885.87

注：其他为上清所数字证书费。

6.4.7.21分部报告

无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构

国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第26页共53页

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

无。

6.4.10.1.2债券交易

无。

6.4.10.1.3债券回购交易

无。

6.4.10.1.4权证交易

无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 7,523,044.25 8,126,436.37

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,692,298.30 1,781,957.35

户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支

付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第27页共53页

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,253,840.66 1,354,406.04

的托管费

注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日

托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

无。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 3,865,396.30 61,262.02 13,528,830.69 73,574.37

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

第28页共53页

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

002879长缆 2017年2017 新股流

科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

金龙 2017年2017 新股流

002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 17日

睿能 2017年2017 新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

旭升 2017年2017 新股流

603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

大烨 2017年2017 新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国科 2017年2017 新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

富满 2017年2017 新股流

300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股 停牌停 期末 复牌 复牌 期末

码票 日期牌 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注

名 原价 价

第29页共53页

称 因

ST 2017重

000403生年6大 30.93 - - 1,600,000 53,813,552.2649,488,000.00 -

化月22事

日项

当 2017重

600136代年2大 16.79 - - 999,927 23,369,347.6016,788,774.33 -

明月13事

诚日项

高 2017重 2017

300098新年6大 12.90年7 13.18 800,000 11,184,050.9810,320,000.00 -

兴月22事 月3

日项 日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度 第30页共53页

出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券（2016年12月31日：未持有）。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约 第31页共53页

约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 3,865,396.30 - - - 3,865,396.30

结算备付金 76,442,884.97 - - - 76,442,884.97

存出保证金 574,390.71 - - - 574,390.71

交易性金融资产 - - -950,252,599.96 950,252,599.96

应收利息 - - - 32,007.65 32,007.65

应收申购款 - - - 54,974.40 54,974.40

资产总计 80,882,671.98 - -950,339,582.011,031,222,253.99

负债

应付证券清算款 - - -12,972,851.21 12,972,851.21

应付赎回款 - - - 1,101,368.65 1,101,368.65

应付管理人报酬 - - - 1,220,170.09 1,220,170.09

应付托管费 - - - 203,361.69 203,361.69

应付交易费用 - - - 1,324,830.55 1,324,830.55

应交税费 - - - 111,385.60 111,385.60

第32页共53页

其他负债 - - - 667,723.90 667,723.90

负债总计 - - -17,601,691.69 17,601,691.69

利率敏感度缺口 80,882,671.98 - -932,737,890.321,013,620,562.30

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 15,063,278.22 - - - 15,063,278.22

结算备付金 85,502,606.66 - - - 85,502,606.66

存出保证金 720,423.73 - - - 720,423.73

交易性金融资产 - - -943,732,014.57 943,732,014.57

应收证券清算款 - - - 8,141,418.41 8,141,418.41

应收利息 - - - 44,638.33 44,638.33

应收申购款 - - - 81,748.07 81,748.07

其他资产 - - - - -

资产总计 101,286,308.61 - -951,999,819.381,053,286,127.99

负债

应付赎回款 - - - 581,253.40 581,253.40

应付管理人报酬 - - - 1,388,123.78 1,388,123.78

应付托管费 - - - 231,353.98 231,353.98

应付交易费用 - - - 1,793,843.42 1,793,843.42

应交税费 - - - 111,385.60 111,385.60

其他负债 - - - 768,929.26 768,929.26

负债总计 - - - 4,874,889.44 4,874,889.44

利率敏感度缺口 101,286,308.61 - -947,124,929.941,048,411,238.55

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。

（2016年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重

大影响（2016年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 第33页共53页

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在正常市场状况下，股票投资比例变动范围是基金资产净值的30%～95%，国债投资比例变动范围是基金资产净值的0%～70%，中央银行票据投资比例变动范围是基金资产净值的0～50%，金融债投资比例变动范围是基金资产净值的0～50%，企业债投资比例变动范围是基金资产净值的0～25%，可转债投资比例变动范围是基金资产净值的0～25%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 950,252,599.96 93.75 943,732,014.57 90.02

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 950,252,599.96 93.75 943,732,014.57 90.02

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

第34页共53页

业绩比较基准上升5% 42,394,777.70 73,474,481.52

业绩比较基准下降5% -42,394,777.70 -73,474,481.52

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第35页共53页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 950,252,599.96 92.15

其中：股票 950,252,599.96 92.15

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 80,308,281.27 7.79

7 其他各项资产 661,372.76 0.06

8 合计 1,031,222,253.99 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 29,643,000.00 2.92

C 制造业 623,032,170.36 61.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供 27,448,309.38 2.71

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 69,080,719.40 6.82

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 78,361,731.46 7.73

业

J 金融业 187,943.49 0.02

K 房地产业 33,865,590.88 3.34

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第36页共53页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 88,633,134.99 8.74

S 综合 - -

合计 950,252,599.96 93.75

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600729 重庆百货 1,999,970 53,679,194.80 5.30

2 000403 ST生化 1,600,000 49,488,000.00 4.88

3 002340 格林美 8,000,000 48,400,000.00 4.77

4 002368 太极股份 1,700,000 47,073,000.00 4.64

5 300142 沃森生物 2,999,964 37,079,555.04 3.66

6 603986 兆易创新 449,968 35,012,010.08 3.45

7 002008 大族激光 1,000,000 34,640,000.00 3.42

8 603626 科森科技 520,000 33,893,600.00 3.34

9 600622 嘉宝集团 2,080,196 33,865,590.88 3.34

10 002185 华天科技 4,412,000 31,942,880.00 3.15

11 000968 蓝焰控股 2,050,000 29,643,000.00 2.92

12 603515 欧普照明 800,005 28,896,180.60 2.85

13 002507 涪陵榨菜 2,503,606 28,140,531.44 2.78

14 600452 涪陵电力 601,014 27,448,309.38 2.71

15 300097 智云股份 999,975 26,999,325.00 2.66

16 300156 神雾环保 824,106 26,997,712.56 2.66

17 300577 开润股份 473,720 26,803,077.60 2.64

18 002343 慈文传媒 699,981 26,501,280.66 2.61

19 000568 泸州老窖 500,000 25,290,000.00 2.50

20 300133 华策影视 2,201,275 24,654,280.00 2.43

21 300410 正业科技 660,000 23,826,000.00 2.35

22 600392 盛和资源 1,800,000 23,742,000.00 2.34

23 000050 深天马Ａ 1,050,000 21,598,500.00 2.13

24 002174 游族网络 659,984 20,961,091.84 2.07

25 300545 联得装备 288,400 20,851,320.00 2.06

第37页共53页

26 600373 中文传媒 880,000 20,688,800.00 2.04

27 000858 五粮液 350,000 19,481,000.00 1.92

28 002635 安洁科技 500,000 18,110,000.00 1.79

29 600136 当代明诚 999,927 16,788,774.33 1.66

30 002589 瑞康医药 1,000,099 15,401,524.60 1.52

31 300180 华峰超纤 500,000 13,345,000.00 1.32

32 002043 兔宝宝 800,000 11,072,000.00 1.09

33 300098 高新兴 800,000 10,320,000.00 1.02

34 000596 古井贡酒 200,000 10,190,000.00 1.01

35 002241 歌尔股份 500,000 9,640,000.00 0.95

36 300628 亿联网络 30,500 9,270,780.00 0.91

37 002434 万里扬 500,000 7,960,000.00 0.79

38 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02

39 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

40 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

41 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

42 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

43 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

44 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

45 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

46 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

47 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

48 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

49 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

50 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

51 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

52 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

53 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

54 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

55 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

56 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

第38页共53页

1 002174 游族网络 53,898,469.03 5.14

2 600729 重庆百货 52,603,155.45 5.02

3 600392 盛和资源 50,647,651.85 4.83

4 002340 格林美 49,154,792.11 4.69

5 603626 科森科技 47,050,546.75 4.49

6 600622 嘉宝集团 46,240,920.53 4.41

7 000915 山大华特 42,832,364.19 4.09

8 002616 长青集团 40,016,965.49 3.82

9 300410 正业科技 39,696,110.15 3.79

10 000968 蓝焰控股 38,542,107.14 3.68

11 600808 马钢股份 37,443,473.32 3.57

12 600594 益佰制药 36,413,626.08 3.47

13 002185 华天科技 35,962,296.73 3.43

14 002043 兔宝宝 35,318,003.60 3.37

15 002507 涪陵榨菜 34,149,073.51 3.26

16 300332 天壕环境 32,403,659.22 3.09

17 600373 中文传媒 31,623,140.00 3.02

18 603515 欧普照明 30,849,937.07 2.94

19 002008 大族激光 29,542,976.02 2.82

20 601012 隆基股份 29,204,529.02 2.79

21 000568 泸州老窖 28,832,155.67 2.75

22 300097 智云股份 28,593,370.15 2.73

23 002343 慈文传媒 28,366,355.30 2.71

24 002475 立讯精密 27,708,991.38 2.64

25 600452 涪陵电力 27,668,693.82 2.64

26 000878 云南铜业 26,529,004.14 2.53

27 000596 古井贡酒 26,328,117.77 2.51

28 300156 神雾环保 26,224,821.47 2.50

29 002353 杰瑞股份 26,192,439.06 2.50

30 300180 华峰超纤 25,100,305.58 2.39

31 300577 开润股份 25,072,162.86 2.39

32 600340 华夏幸福 24,925,436.00 2.38

33 600809 山西汾酒 24,684,852.55 2.35

34 300133 华策影视 24,651,638.59 2.35

35 600827 百联股份 22,029,089.00 2.10

36 600884 杉杉股份 21,977,837.84 2.10

第39页共53页

37 000858 五粮液 21,728,711.22 2.07

38 603986 兆易创新 21,049,185.56 2.01

39 300047 天源迪科 20,994,428.09 2.00

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600259 广晟有色 57,101,973.57 5.45

2 300156 神雾环保 53,171,835.44 5.07

3 002616 长青集团 51,064,667.92 4.87

4 300223 北京君正 48,252,380.00 4.60

5 300098 高新兴 46,482,592.69 4.43

6 000915 山大华特 45,880,277.80 4.38

7 600667 太极实业 41,742,875.26 3.98

8 600808 马钢股份 39,368,640.95 3.76

9 001979 招商蛇口 39,313,210.01 3.75

10 002611 东方精工 38,391,548.94 3.66

11 300332 天壕环境 37,367,965.52 3.56

12 000818 方大化工 35,541,773.34 3.39

13 002008 大族激光 35,390,396.82 3.38

14 002301 齐心集团 34,481,236.90 3.29

15 300097 智云股份 34,035,166.80 3.25

16 002475 立讯精密 33,945,817.84 3.24

17 002174 游族网络 33,688,757.12 3.21

18 600594 益佰制药 32,067,042.00 3.06

19 000971 高升控股 31,777,221.60 3.03

20 600827 百联股份 31,319,104.11 2.99

21 600520 中发科技 30,816,460.00 2.94

22 300083 劲胜精密 29,883,065.57 2.85

23 601012 隆基股份 28,016,194.43 2.67

24 000878 云南铜业 27,109,743.26 2.59

25 002281 光迅科技 26,854,909.00 2.56

26 002043 兔宝宝 26,387,553.92 2.52

27 600809 山西汾酒 25,473,951.15 2.43

28 600340 华夏幸福 24,230,792.30 2.31

29 601699 潞安环能 23,950,439.20 2.28

第40页共53页

30 300410 正业科技 23,786,689.70 2.27

31 600392 盛和资源 23,115,325.10 2.20

32 603012 创力集团 23,071,618.00 2.20

33 002635 安洁科技 22,689,392.85 2.16

34 000662 天夏智慧 22,362,371.96 2.13

35 603626 科森科技 22,197,043.05 2.12

36 002353 杰瑞股份 21,285,249.13 2.03

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,987,183,768.89

卖出股票收入（成交）总额 1,995,077,759.41

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

第41页共53页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券之一的振兴生化股份有限公司(简称“ST生化”或“公司”)于

2016年7月12日公告，公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局(以下简称“山西证监局”)

下发的行政监管措施决定书【2016】5号《关于对振兴生化股份有限公司采取责令改正措施的决

定》。内容如下：

经查，2012年4月23日，山西省运城市中级人民法院出具民事（2011）运中商初字第53

号判决书，将山西阳煤丰喜肥业（集团）股份有限公司（以下简称丰喜肥业）于山西振兴集团有限公司（以下简称山西振兴）签订的《关于合作建设经营现“山西金兴大酒店”的合同书》之转让协议载明的归山西振兴所有的权利判决归丰喜肥业所有。你公司未在2012年12月1日发布的《振兴生化股份有限公司控股股东以资抵债关联交易公告》中披露交易标的山西金兴大酒店涉及的上述诉讼。

该行为触及《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》9.15和10.2.8规定披露义务，

违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条之规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

你公司应自本决定下发之日起1个月内对以下事项进行改正，并向我局报送书面整改报告：

一、补充披露山西金兴大酒店相关诉讼情况。

二、请律师就公司是否实际取得金兴大酒店相关权利发表意见，请会计师就金兴大酒店纳入公司年报“在建工程”科目核算的合理性发表意见。

针对山西证监局下发的《行政监管措施决定书》，公司高度重视，公司将按照山西证监局的要求，提出切实可行的整改措施和计划，形成整改报告，及时上报山西证监局。公司将加强规范运作、内部控制管理和信息披露管理，进一步提高董事、监事和高级管理人员的履职能力，积极按照《行政监管措施决定书》的要求进行整改，并及时履行信息披露义务。

第42页共53页

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，从监管措施公告中知悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 574,390.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 32,007.65

5 应收申购款 54,974.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 661,372.76

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 000403 ST生化 49,488,000.00 4.88 重大事项

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第43页共53页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

47,980 17,569.55 12,560,092.27 1.49% 830,426,788.60 98.51%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 40,241.78 0.00%

持有本基金

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

第44页共53页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2004年5月12日 ）基金份额总额 2,444,882,321.46

本报告期期初基金份额总额 875,356,378.24

本报告期基金总申购份额 32,404,265.29

减:本报告期基金总赎回份额 64,773,762.66

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 842,986,880.87

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第45页共53页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动：

报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

基金托管人的重大人事变动：

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

第46页共53页

交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

西部证券 11,883,959,351.08 47.36% 1,716,854.71 47.04% -

华泰证券 1 743,531,849.15 18.69% 692,452.16 18.97% -

广发证券 1 373,813,095.75 9.40% 340,656.38 9.33% -

银河证券 1 303,589,619.46 7.63% 276,661.10 7.58% -

方正证券 1 234,907,957.73 5.91% 218,768.74 5.99% -

海通证券 1 179,571,040.67 4.51% 163,643.70 4.48% -

上海证券 1 162,088,931.90 4.07% 150,952.40 4.14% -

中信建投 1 47,824,544.68 1.20% 44,539.17 1.22% -

国泰君安 1 35,407,634.07 0.89% 32,975.38 0.90% -

中信证券 1 13,288,130.66 0.33% 12,109.51 0.33% -

泰阳证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：

1.基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交

易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2.选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 第47页共53页

对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

1 部分基金参与中国工商银行 海证券报》、《证券时 2017年1月3日

“2017倾心回馈”基金定期定额 报》

申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

2 部分开放式基金参与北京肯特瑞 海证券报》、《证券时 2017年1月10日

财富投资管理有限公司认\申购 报》

费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上

3 北京肯特瑞财富投资管理有限公 海证券报》、《证券时 2017年1月10日

司为旗下部分基金销售机构的公 报》

告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

4 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月14日

变更的提示性公告 报》

关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上

5 部分基金申购江苏张家港农村商 海证券报》、《证券时 2017年1月17日

业银行股份有限公司首次公开发 报》

行A股的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

6 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月17日

变更的提示性公告 报》

《中国证券报》、《上

7 2016年第四季度报告 海证券报》、《证券时 2017年1月19日

报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

8 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月10日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

9 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月11日

变更的提示性公告 报》

10 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2017年2月23日

第48页共53页

部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时

渠道基金申购费率优惠活动的公 报》

告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

11 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月8日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

12 部分开放式基金参与浙江同花顺 海证券报》、《证券时 2017年3月20日

基金销售有限公司认\申购费率 报》

优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

13 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月22日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上

14 南京苏宁基金销售有限公司为旗 海证券报》、《证券时 2017年3月22日

下部分基金销售机构的公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

15 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月23日

变更的提示性公告 报》

《中国证券报》、《上

16 基金高级管理人员变更公告 海证券报》、《证券时 2017年3月23日

报》

鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上

17 上海华夏财富投资管理有限公司 海证券报》、《证券时 2017年3月30日

为旗下部分基金销售机构的公告 报》

《中国证券报》、《上

18 2016年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 2017年3月30日

报》

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19 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月31日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

20 部分基金参与广发证券股份有限 海证券报》、《证券时 2017年4月10日

公司网上交易及手机委托系统申 报》

购费率优惠活动的公告

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21 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月12日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

22 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月18日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

23 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月20日

变更的提示性公告 报》

第49页共53页

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

24 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年4月22日

渠道基金申购费率优惠活动的公 报》

告

《中国证券报》、《上

25 2017年第一季度报告 海证券报》、《证券时 2017年4月24日

报》

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26 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月25日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

27 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月9日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

28 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月11日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

29 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月13日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

30 部分基金参与财通证券股份有限 海证券报》、《证券时 2017年5月15日

公司申购费率优惠活动的公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

31 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月20日

变更的提示性公告 报》

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32 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月23日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

33 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月24日

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34 部分基金申购金龙羽首次公开发 海证券报》、《证券时 2017年6月16日

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鹏华中国50开放式证券投资基 《中国证券报》、《上

35 金更新的招募说明书摘要 海证券报》、《证券时 2017年6月24日

报》

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36 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年6月27日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《上

37 直销交易系统升级切换及启用新 海证券报》、《证券时 2017年6月27日

版网上直销交易系统的提示公告 报》

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华中国50开放式证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华中国50开放式证券投资基金2017年半年度报告》（原文）。

12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司

上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年8月28日

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