融通丰利四分法证券投资基金（QDII-FOF）

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通丰利四分法证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......8

§4管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......10

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6审计报告......14

§7年度财务报表......16

7.1资产负债表......16

7.2利润表......17

7.3所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4报表附注......19

§8投资组合报告......38

8.1期末基金资产组合情况......38

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......39

8.3期末按行业分类的权益投资组合......39

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......39

8.5报告期内权益投资组合的重大变动......39

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......39

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39

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8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......39

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......39

8.11投资组合报告附注......40

§9基金份额持有人信息......41

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

§10开放式基金份额变动......41

§11重大事件揭示......42

11.1基金份额持有人大会决议......42

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42

11.4基金投资策略的改变......42

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......42

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

11.8其他重大事件......44

§12备查文件目录......46

12.1备查文件目录......46

12.2存放地点......46

12.3查阅方式......46

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 融通丰利四分法证券投资基金

基金简称 融通丰利四分法(QDII-FOF)

基金主代码 161620

前端交易代码 161620

后端交易代码 161621

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年2月5日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 30,770,914.31份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性

投资目标 的同时，实现基金资产的长期增值；通过投资较高分红回报的资产力求实现稳

定的分红。

本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理，投资于获取较高分红回报的资

产，带来长期稳定的分红和资产增值，降低单一区域和单一品种的投资风险。

投资策略 本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(US

High-yieldBond)、能源类的业主有限合伙制企业（MLPS）、亚太房地产投资

信托基金(REITs)及亚太高息股票。

巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate

High-YieldVery LiquidTotalReturn Index)×30%+AlerianMLP 价格指

业绩比较基准 数（AlerianMLPPriceIndex）×20%+MSCI亚太（除日本）高息股票价格指

数（MSCIAC AsiaPacific ex JapanHigh DividendYield Price Index）

×25%+MSCI亚太REIT价格指数（MSCIACAsiaPacificIMIREITPriceIndex）

×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等风险中等预期收益的基金品种，其预期收益和

风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 涂卫东 郭明

负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588

传真 （0755）26935005 （010）66105798

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区复兴门内大街55

14层 号

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区复兴门内大街55

14层 号

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邮政编码 518053 100140

法定代表人 高峰 易会满

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文 NikkoAssetManagementCo.,Ltd. Brown BrothersHarriman&Co.

中文 日兴资产管理有限公司 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁 140BroadwayNewYork, NY 10005

目七番一号

办公地址 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁 140BroadwayNewYork, NY 10005

目七番一号

邮政编码 107-6242 NY10005

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

（特殊普通合伙）

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -2,364,094.85 -318,037.52 -158,050.83

本期利润 90,481.18 -3,670,301.30 1,533,962.96

加权平均基金份额本期利润 0.0027 -0.0645 0.0063

本期加权平均净值利润率 0.33% -6.79% 0.65%

本期基金份额净值增长率 0.36% -16.87% 1.96%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -5,360,245.34 -6,170,832.07 -5,439,032.04

期末可供分配基金份额利润 -0.1742 -0.1773 -0.0431

期末基金资产净值 25,410,668.97 28,624,612.96 125,039,149.49

期末基金份额净值 0.826 0.823 0.990

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 -17.40% -17.70% -1.00%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

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3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.72% 0.39% 0.89% 0.39% -1.61% 0.00%

过去六个月 -1.31% 0.39% 5.17% 0.44% -6.48% -0.05%

过去一年 0.36% 0.48% 17.19% 0.70% -16.83% -0.22%

过去三年 -14.93% 0.70% 8.92% 0.64% -23.85% 0.06%

自基金合同 -17.40% 0.64% 5.71% 0.61% -23.11% 0.03%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同生效日为2013年2月5日。合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自然

年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未实施利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于

2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至2016年12月31日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债

券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100

指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、 第8页共46页

融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金 证券

姓名 职务 经理（助理）期限 从业 说明

任职日 离任日 年限

期 期

胡允畧先生，加拿大麦基尔大学经济及金融管理学

士，美国特许金融分析师（CFA），9年证券投资从业

胡 经历，具有基金从业资格及香港证监会颁发的1,4,9

本基金 号牌的从业资格。历任日亚证券有限公司（香港）证

允 的基金 2013/2/- 9 券研究部副总裁，三井住友资产管理有限公司（香港）

经理 5 大中华区投资研究部投资分析员，摩根大通银行（日

畧 本东京总行）债券坐盘交易部分析员，富达基金有限

公司（香港及东京分行）财务部财务分析员。2011

年6月加入融通基金管理有限公司，现任融通丰利四

分法（QDII-FOF）基金的基金经理。

王浩宇先生，香港城市大学和巴黎第九大学金融数学

王 硕士、中国人民大学数学学士，金融风险管理师

本基金 （FRM），7年证券投资从业经历，具有基金从业资格

浩 的基金 2016/9/- 7 及香港证监会颁发的1,4,9号牌的从业资格。曾任职

经理 9 于国家外汇管理局中央外汇业务中心，担任投资部组

宇 合经理。2015年7月加入融通基金管理有限公司，

现任融通丰利四分法（QDII-FOF）、融通沪港深智慧

生活灵活配置混合基金的基金经理。

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注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

在境外投资 证券从

姓名 顾问所任职 业年限 说明

位

PeterSartori先生分管日兴资产亚洲的除日本股外的亚洲股

票团队。他于新加坡管理超过10名亚股专家组成的团队，并

共同管理亚洲区的产品。Sartori先生有着26年资产管理行

日兴资产亚 业的丰富经验，并于日兴资产管理2013年收购其于2005年设

Peter 洲，亚洲股 26 立的TreasuryAsiaAssetManagement(TAAM)时加入本公司。

Sartori 票部主管 在设立TAAM前，Sartori先生曾于澳大利亚担任瑞士信贷资

产管理公司的亚洲股票部门主管，更早之前曾任Scudder

InvestmentsSingapore的亚太股票基金经理以及Colonial

Investments的多个职位。Sartori先生拥有商业学士学位并

为澳大利亚金融服务学会成员。

LiangChoon先生拥有23年亚洲和新加坡固定收益投资组合

管理经验。他曾任职于星展资产管理公司的固定收益团队，并

于2005年加入APSKomabaAssetManagementPteLtd。Liang

Koh 日兴资产亚 Choon负责管理机构的投资委托契约，包括新加坡、亚洲和全

Liang 洲，固定收 23 球的债券投资策略。此前任职于野村证券新加坡与德累斯顿银

Choon 益部主管 行(DresdnerBank)，负责亚洲固定收益和货币市场的交易。

LiangChoon毕业于加拿大SimonFraser大学，主修金融与

国际商业，之后获得新加坡国立大学应用金融硕士学位，并拥

有特许金融分析师资格(CFA)。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度和控制方法

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制 第10页共46页

度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.4.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.4.3异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发生异常交易。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年，全球金融市场可用极致波动和充满着意外来形容，资产表现主要受几个大宏观

黑天鹅事件所影响。总体来看，虽然环球风险资产如股票和原油等等在2016年普遍收涨，但年内

的表现却非常反复波动，呈现大跌大涨的态势，反映市场恐慌和风险的VIX指数多次创下 2016

年新高，升穿20的水平。

具体来看，上半年影响市场的主要因素有：1）中国股市熔断机制启动导致A股暴跌；2）人

民币急速贬值，加剧资金外流；3）油价大跌引发债务违约危机；4）欧洲银行再被卷入金融风暴中心，市场忧虑欧洲各主要银行盈利前景和应对市场动荡能力；5）英国公投结束，出乎意料决定退出欧盟，导致英国首相辞任总理一职。退欧结果引发市场怀疑欧盟体制会否全面崩溃，触发欧元和英镑大幅贬值。下半年加剧市场波动的主要原因有：6）意大利公投结果不如意导致总理被逼下台，事件再次引发市场担忧欧盟体制前景，并且严重冲击当地银行业；7）美国总统大选出现意外结果，特朗普当选美国总统，市场担心其领导的新政府将实行保护主义，推行不利全球贸易的政策，导致环球股市大幅震荡暴跌；8）市场对2016年底加息悬念加深，美国收益率曲线上移，引发外汇市场大幅波动，新兴市场货币急速贬值，严重影响投资收益。此外，市场对全球其他大央行可否延续宽松政策持怀疑态度，进一步利空市场；9）市场忧虑OPEC成员不能达成冻产协议，加剧油价下行风险，进一步削弱风险偏好。

从全球市场表现来看，美国主要指数涨6%-13%；欧洲主要股指涨1%-7%；日本股微涨0.4%。

新兴市场则涨跌不一，表现最差是港H股和中国A 股下跌2%-14%，其他主要新兴市场则上涨

3%-19%，当中以印尼和泰国的涨幅最大。

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截至2016年末，基金的运作情况如下：

资产类别占净值比例

资产类别 季末占净值比例%

亚洲高息股票 12.54

亚洲REITs 6.94

MLP 13.66

美国高息债券 18.15

其他证券 23.05

现金 25.67

投资区域分布情况

投资区域 季末占净值比例%

美国 65.38

中国香港 2.02

日本 3.65

澳大利亚 3.29

持仓前十名证券

证券名称 季末占净值比例%

JPM-ALERIANMLP 10.26

PROSHARESULTRASHORT20YTR 9.46

SPDRS/TH/Y 6.01

PROSHARESULTRASHORTMSCIE 5.19

VANGUARDUTILITIES 4.67

POWERSHARESUSDOLLARINDEX 4.38

PROSHARESULTRASHORTYEN 4.01

POWERSHARESSENI 3.65

NOMURA-NEXTFUND 3.65

UTILITIESSELECTSECTORSPDR 3.56

4.5.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准收益率为17.19%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为2017年，全球投资环境依然会是充满着挑战和不确定性，市场震荡格局将不会有变。

风险资产表现会继续受不同宏观事件影响，而当中关键变量有三点：1）特朗普政府。特朗普上任后已签署多项行政命令，其中移民政策，边境政策和贸易政策在美国国内和海外都引起相当大的风波和反对声音。虽然有些行政命令极具争议性，但完全无损他兑现竞选时所承诺政策的决心。

无可否认，国际社会上很多人普遍不接受特朗普，因为他经常口出狂言，但从经济角度来看，我们却开始对他越来越有信心，主要因为他有信用，这一点能大大提升其政策实施进程的透明度和预测性。兑现程度将是决定“特朗普经济”强化还是逆转的关键。2017年一季度末或者会是一 第12页共46页

个验证时点，因为美国需要处理债务上限和2018年财政预算细节等问题。无论好与否，我们都

必须要接受在未来一段时间特朗普所发表的言论和执行的政策将必定会对金融市场带来影响。2）地缘和政治局势。3月将是英国退欧的截止时间，同时2017年荷兰，法国和德国等主要欧盟成员国都会举行大选。当中法国选举最值得市场关注，因为万一极右派的候选人当选，法国将会模仿英国启动退欧，欧盟体制将会受到大冲击，拖累环球金融市场。此外，中国会在2017下半年会举行中共第十九次全国代表大会选出政治局常委等最高领导层。全球潜在政治和地缘风险不容忽视。

3）货币政策和利率走向。2017年随着油价及其他商品价格回升和主要经济体的经济状况有好转，

环球通胀压力有机会较市场的预期大。在此背景下，全球主要央行未必有空间继续执行超宽松货币政策。事实上，自美国总统大选后，美国国债利率已显着上升。由此可见，超宽松周期和长周期低息时代可能已过，未来利率和货币政策只会进一步正常化。美联储逐步加息必定会抑制全球资产价格表现，影响投资收益。

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。

在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 第13页共46页

事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截止本报告期末，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对融通丰利四分法证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，融通丰利四分法证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通丰利四分法证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通丰利四分法证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通丰利四分法证券投资基金2016年

度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天审字(2017)第21195号

第14页共46页

融通丰利四分法证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的融通丰利四分法证券投资基金的财务报表，包括2016年12月31日的资产

负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是融通丰利四分法证券投资基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

1、按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投

资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

2、设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述融通丰利四分法证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通丰利四分法证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙) 陈玲

中国·上海市 注册会计师

2017年3月20日 俞伟敏

第15页共46页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：融通丰利四分法证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 6,497,315.52 6,557,780.83

结算备付金 - 822,857.14

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 19,072,928.75 21,364,362.20

其中：股票投资 - 859,285.10

基金投资 19,072,928.75 20,505,077.10

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 44.13 572.63

应收股利 13,551.58 33,590.61

应收申购款 881.02 4,940.71

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 25,584,721.00 28,784,104.12

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 58,008.62 27,580.83

应付管理人报酬 38,543.91 43,449.44

应付托管费 7,494.63 8,448.50

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

第16页共46页

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 70,004.87 80,012.39

负债合计 174,052.03 159,491.16

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 30,770,914.31 34,795,445.03

未分配利润 7.4.7.10 -5,360,245.34 -6,170,832.07

所有者权益合计 25,410,668.97 28,624,612.96

负债和所有者权益总计 25,584,721.00 28,784,104.12

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.826元，基金份额总额30,770,914.31

份。

7.2利润表

会计主体：融通丰利四分法证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

一、收入 898,436.02 -2,130,467.64

1.利息收入 50,230.98 88,423.05

其中：存款利息收入 7.4.7.11 16,762.73 24,373.89

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 33,468.25 64,049.16

其他利息收入 - -

2.投资收益 -2,094,978.61 -624,502.53

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -118,112.47 -1,020,780.14

基金投资收益 7.4.7.13 -2,608,030.51 -532,421.55

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 631,164.37 928,699.16

3.公允价值变动收益 7.4.7.18 2,454,576.03 -3,352,263.78

4.汇兑收益 394,447.40 1,677,452.86

5.其他收入 7.4.7.19 94,160.22 80,422.76

减：二、费用 807,954.84 1,539,833.66

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 501,027.09 992,399.37

2．托管费 7.4.10.2.2 97,421.93 192,966.49

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.20 39,481.82 182,443.80

第17页共46页

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.21 170,024.00 172,024.00

三、利润总额 90,481.18 -3,670,301.30

减：所得税费用 - -

四、净利润 90,481.18 -3,670,301.30

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通丰利四分法证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 34,795,445.03 -6,170,832.07 28,624,612.96

二、本期经营活动产生的基金净值 - 90,481.18 90,481.18

变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金 -4,024,530.72 720,105.55 -3,304,425.17

净值变动数

其中：1.基金申购款 91,535,147.37 -16,260,136.58 75,275,010.79

2.基金赎回款 -95,559,678.09 16,980,242.13 -78,579,435.96

四、本期向基金份额持有人分配利 - - -

润产生的基金净值变动

五、期末所有者权益（基金净值） 30,770,914.31 -5,360,245.34 25,410,668.97

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 126,319,436.96 -1,280,287.47 125,039,149.49

二、本期经营活动产生的基金净值 - -3,670,301.30 -3,670,301.30

变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金 -91,523,991.93 -1,220,243.30 -92,744,235.23

净值变动数

其中：1.基金申购款 67,508,248.63 -9,850,506.85 57,657,741.78

2.基金赎回款 -159,032,240.56 8,630,263.55 -150,401,977.01

四、本期向基金份额持有人分配利 - - -

润产生的基金净值变动

五、期末所有者权益（基金净值） 34,795,445.03 -6,170,832.07 28,624,612.96

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______高峰_____ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第18页共46页

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

融通丰利四分法证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1360号《关于核准融通丰利四分法证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币740,585,039.13元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第031号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》于 2013年 2月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为740,856,169.49份基金份额，其中认购资金利息折合271,130.36份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(BrownBrothers Harriman& Co.)，境外投资顾问为日兴资产管理有限公司(NikkoAsset ManagementCo., Ltd.)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及中国证监会许可的其他金融工具。

本基金主要投资于以下四大类资产：包括美国高息债券及基金、美国能源类高分红上市公司及基金、亚太高息股票及基金、亚太房地产投资信托凭证及基金。其中，美国高息债券及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；美国能源类高分红上市公司及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；亚太高息股票及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；亚太房地产投资信托凭证及基金占基金资产的比例不低于5%，不高于30%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金为基金中基金(FOF)，本基金投资基金的比例不低于本基金资产净值的60%。

本基金的业绩比较基准为：巴克莱美国高收益流通总收益指数×30%+AlerianMLP价格指数

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×20%+MSCI 亚太（除日本）高息股票价格指数×25%+MSCI亚太REIT 价格指数×20%+人民币

活期存款收益率(税后)×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 第21页共46页

数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第22页共46页

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第23页共46页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对国债、地方政府债以及金融同业

往来利息收入亦免征增值税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 6,497,315.52 6,557,780.83

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 6,497,315.52 6,557,780.83

注：于2016年12月31日，活期存款包括人民币活期存款307,737.79元，美元活期存款

700,408.78(折合人民币4,858,735.70元)，澳元活期存款0.35(折合人民币1.76元)，新台币

活期存款6,194,854.00(折合人民币1,330,702.36元)，马来西亚林吉特活期存款89.19(折合人

民币137.91元)。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

第24页共46页

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 18,357,421.14 19,072,928.75 715,507.61

其他 - - -

合计 18,357,421.14 19,072,928.75 715,507.61

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 864,519.70 859,285.10 -5,234.60

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 22,238,910.92 20,505,077.10 -1,733,833.82

其他 - - -

合计 23,103,430.62 21,364,362.20 -1,739,068.42

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 44.13 165.30

第25页共46页

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 407.33

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 44.13 572.63

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 4.87 12.39

预提费用 70,000.00 80,000.00

合计 70,004.87 80,012.39

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,795,445.03 34,795,445.03

本期申购 91,535,147.37 91,535,147.37

本期赎回 -95,559,678.09 -95,559,678.09

本期末 30,770,914.31 30,770,914.31

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,755,850.09 -3,414,981.98 -6,170,832.07

本期利润 -2,364,094.85 2,454,576.03 90,481.18

本期基金份额交易产生的变动数 450,005.47 270,100.08 720,105.55

其中：基金申购款 -8,845,518.74 -7,414,617.84 -16,260,136.58

第26页共46页

基金赎回款 9,295,524.21 7,684,717.92 16,980,242.13

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,669,939.47 -690,305.87 -5,360,245.34

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

活期存款利息收入 13,865.23 18,138.34

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,897.50 6,235.55

其他 - -

合计 16,762.73 24,373.89

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

卖出股票成交总额 746,407.23 46,047,150.25

减：卖出股票成本总额 864,519.70 47,067,930.39

买卖股票差价收入 -118,112.47 -1,020,780.14

7.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

卖出基金成交总额 67,280,505.96 164,800,076.43

减：卖出基金成本总额 69,888,536.47 165,332,497.98

基金投资收益 -2,608,030.51 -532,421.55

7.4.7.14债券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益/损失。

7.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益/损失。

7.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益/损失。

第27页共46页

7.4.7.17股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

股票投资产生的股利收益 - 207,418.11

基金投资产生的股利收益 631,164.37 721,281.05

合计 631,164.37 928,699.16

7.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

1.交易性金融资产 2,454,576.03 -3,352,263.78

——股票投资 5,234.60 587,417.51

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 2,449,341.43 -3,939,681.29

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 2,454,576.03 -3,352,263.78

7.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

基金赎回费收入 94,018.15 80,422.76

其他 142.07 -

合计 94,160.22 80,422.76

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

7.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 39,481.82 182,443.80

银行间市场交易费用 - -

第28页共46页

合计 39,481.82 182,443.80

7.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

审计费用 70,000.00 72,000.00

信息披露费 100,000.00 100,000.00

银行费用 24.00 24.00

合计 170,024.00 172,024.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构

布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人

新时代证券股份有限公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

日兴资产管理有限公司 基金管理人股东、基金境外投资顾问

深圳市融通资本管理股份有限公司(原深圳市融 基金管理人的子公司

通资本财富管理有限公司)

融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第29页共46页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行证券交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 501,027.09 992,399.37

其中：支付销售机构的客户维护费 222,166.35 451,963.54

注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.80%的

年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 97,421.93 192,966.49

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月312015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 311,125.61 8,964.13 641,933.58 16,562.97

布朗兄弟哈里曼银行 6,186,189.91 4,901.10 5,915,847.25 1,575.37

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

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7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。本基金投资于境外证券市场，证券市场的价格可能会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、财政政策和货币政策、汇率变化、市场流动程度、交易制度等多种因素的变化而波动，从而产生市场风险。本基金主要投资于美国高息债券及基金、美国能源类高分红上市公司及基金、亚太高息股票及基金、亚太房地产投资信托凭证及基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第32页共46页

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行以及境外次托管行布朗兄弟哈里曼银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有债券投资。(2015年12月31日：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第33页共46页

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

本年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 6,497,315.52 - - - 6,497,315.52

交易性金融资产 - - - 19,072,928.75 19,072,928.75

应收股利 - - - 13,551.58 13,551.58

应收利息 - - - 44.13 44.13

应收申购款 - - - 881.02 881.02

资产总计 6,497,315.52 - - 19,087,405.48 25,584,721.00

负债

应付赎回款 - - - 58,008.62 58,008.62

应付管理人报酬 - - - 38,543.91 38,543.91

应付托管费 - - - 7,494.63 7,494.63

其他负债 - - - 70,004.87 70,004.87

负债总计 - - - 174,052.03 174,052.03

利率敏感度缺口 6,497,315.52 - - 18,913,353.45 25,410,668.97

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 2,486,601.44 - - 4,071,179.39 6,557,780.83

结算备付金 822,857.14 - - - 822,857.14

交易性金融资产 - - - 21,364,362.20 21,364,362.20

应收股利 - - - 33,590.61 33,590.61

应收利息 - - - 572.63 572.63

第34页共46页

应收申购款 - - - 4,940.71 4,940.71

资产总计 3,309,458.58 - - 25,474,645.54 28,784,104.12

负债

应付赎回款 - - - 27,580.83 27,580.83

应付管理人报酬 - - - 43,449.44 43,449.44

应付托管费 - - - 8,448.50 8,448.50

其他负债 - - - 80,012.39 80,012.39

负债总计 - - - 159,491.16 159,491.16

利率敏感度缺口 3,309,458.58 - - 25,315,154.38 28,624,612.96

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以不记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 4,858,735.70 - 1,330,842.03 6,189,577.73

交易性金融资产 17,067,323.09 - 2,005,605.66 19,072,928.75

应收股利 6,762.12 - 6,789.46 13,551.58

资产合计 21,932,820.91 - 3,343,237.15 25,276,058.06

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 21,932,820.91 - 3,343,237.15 25,276,058.06

上年度末

项目 2015年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 1,847,837.58 2,835,485.56 1,235,693.83 5,919,016.97

第35页共46页

交易性金融资产 17,788,262.63 1,852,582.91 1,723,516.66 21,364,362.20

应收股利 11,291.01 15,247.60 7,052.00 33,590.61

资产合计 19,647,391.22 4,703,316.07 2,966,262.49 27,316,969.78

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 19,647,391.22 4,703,316.07 2,966,262.49 27,316,969.78

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

所有外币相对于人民币贬值5% -1,263,802.90 -1,365,848.49

所有外币相对于人民币升值5% 1,263,802.90 1,365,848.49

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中基金投资比例不低于基金资产的60%，其中美国高息债券及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；美国能源类高分红上市公司及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；亚太高息股票及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；亚太房地产投资信托凭证及基金占基金资产的比例不低于5%，不高于30%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金为基金中基金(FOF)，本基金投资基金的比例不低于本基金资产净值的60%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第36页共46页

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净值

值比例（%） 比例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - 859,285.10 3.00

交易性金融资产－基金投资 19,072,928.75 75.06 20,505,077.10 71.63

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 19,072,928.75 75.06 21,364,362.20 74.64

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2016年12月31日 2015年12月31日

业绩比较基准上升5% 150,944.89 1,117,887.03

业绩比较基准下降5% -150,944.89 -1,117,887.03

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

一、公允价值

1、金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续的以公允价值计量的金融工具

（1）各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

19,072,928.75元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015年 12月 31日：第一层次

21,364,362.20元，无属于第二层次和第三层次的余额)。

（2）公允价值所属层次间的重大变动

第37页共46页

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌及交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

3、非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

4、不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

二、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 19,072,928.75 74.55

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,497,315.52 25.40

8 其他各项资产 14,476.73 0.06

第38页共46页

9 合计 25,584,721.00 100.00

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

8.3期末按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期未买入股票及存托凭证。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（%）

1 BAIDU INC-SPONADR BIDUUS 746,407.23 2.61

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位:人民币元

买入成本（成交）总额 -

卖出收入（成交）总额 746,407.23

注：表中“买入成本（成交）总额”及“卖出收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

第39页共46页

序号 基金名称 基金类 运作方 管理人 公允价值 占基金资产

型 式 净值比例（%）

JPMORGAN JPMorganChase

1 ALERIANMLP ETN 开放式&Co 2,631,342.84 10.36

INDEX

PROSHARES

2 ULTRASHORT ETF 开放式 ProSharesTrust 2,378,614.06 9.36

20+Y TR

SPDR BBGBARC StateStreet

3 STHIGHYIELD ETF 开放式 BankandTrust 1,536,129.28 6.05

Company

PROSHARES

4 ULTRASHORT ETF 开放式 ProSharesTrust 1,296,192.32 5.10

EURO

5 VANGUARD ETF 开放式 TheVanguard 1,113,492.56 4.38

UTILITIES ETF Group

6 PROSHARES ETF 开放式 ProSharesTrust 1,113,388.50 4.38

ULTSHRTYEN

POWERSHARES Invesco

7 DBUSDOLIND ETF 开放式 PowerShares 1,101,318.12 4.33

BU CapitalMgmt

LLC

NEXT FUNDS NomuraAsset

8 REIT NOMURA ETF 开放式 ManagementCo. 1,032,020.77 4.06

ETF

Invesco

9 POWERSHARES ETF 开放式 PowerShares 1,004,699.58 3.95

SENIORLOAN CapitalMgmt

LLC

StateStreet

SPDR S&P/ASX Global

10 200LISTED ETF 开放式 Advisors,Austr 973,584.89 3.83

PROP aliaServices

Ltd

8.11投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚。

8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

第40页共46页

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 13,551.58

4 应收利息 44.13

5 应收申购款 881.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,476.73

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

比例 额比例

591 52,065.84 - - 30,770,914.31 100.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 2,036.54 0.0066%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放 0

式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年2月5日）基金份额总额 740,856,169.49

本报告期期初基金份额总额 34,795,445.03

本报告期基金总申购份额 91,535,147.37

减:本报告期基金总赎回份额 95,559,678.09

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 30,770,914.31

第41页共46页

§11重大事件揭示

11.1

基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大变动

2017年3月4日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。

11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

11.4

基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

11.5

为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币70,000.00元。11.6

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注

总额的比例 总量的比例

GoldmanSachs - 746,407.23 100.00% 20,926.71 55.08% -

Morganstanley - - - 12,278.74 32.32% -

CITI - - - 4,789.18 12.60% -

CICC - - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

第42页共46页

中信证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

巴克莱 - - - - - -

CLSA - - - - - -

JPMorgan - - - - - -

UBS - - - - - -

CMS(HK) - - - - - -

MASTERLINK - - - - - -

星展 - - - - - -

FlowTraders - - - - - -

布朗兄弟哈里 - - - - - -

曼银行

中银国际 - - - - - -

CSHK - - - - - -

THIS - - - - - -

ABCIS - - - - - -

注：1、针对境外投资业务涉及多个海外证券市场金融产品的投资特点，在对券商的选择上，着重考察以下因素：

（1）在全球范围内研究的综合实力；

（2）在单个国家（地区）证券市场的特色研究力量；

（3）在全球主要证券交易市场进行交易的便捷性和高效性。

2、券商选择的流程如下：

（1）针对券商等级评分，由国际业务部提出券商候选名单，风险管理部进行尽职调查，并提出评估报告；

（2）组合经理和交易员根据券商研究服务品质、交易执行能力等因素，定期对往来下单券商进行综合评分；

（3）评分记录归档并送国际业务部备案。

3、本基金本报告期内新增券商：CSHK、THIS、ABCIS共3个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名称 占当期 占当期债 占当期 占当期基

成交债券成 成交

金额 成交金额 券回购成金额 权证成 成交金额 金成交总

交总额 交总额的 交总额 额的比例

第43页共46页

的比例 比例 的比例

GoldmanSachs- - - - - - 71,239,791.79 53.45%

Morganstanley- - - - - - 46,184,566.92 34.65%

CITI - - - - - - 14,130,358.54 10.60%

CICC - - - - - - 1,732,835.40 1.30%

申万宏源 - -415,700,000.00 100.00% - - - -

海通证券 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

巴克莱 - - - - - - - -

CLSA - - - - - - - -

JPMorgan - - - - - - - -

UBS - - - - - - - -

CMS(HK) - - - - - - - -

MASTERLINK - - - - - - - -

星展 - - - - - - - -

FlowTraders - - - - - - - -

布朗兄弟哈里- - - - - - - -

曼银行

中银国际 - - - - - - - -

CSHK - - - - - - - -

THIS - - - - - - - -

ABCIS - - - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方 披露日期

式

1 融通基金关于国信证券股份有限公司新增销售公司旗下部 证券时报、 2016-2-17

分基金及开通基金定期定额投资业务的公告 管理人网站

2 融通基金管理有限公司关于旗下中登基金开通转换业务的 证券时报、 2016-2-25

公告 管理人网站

3 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通 证券时报、 2016-2-26

定投业务的公告 管理人网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增包商 证券时报、

4 银行股份有限公司为代销机构及开通定期定额投资和转换 管理人网站 2016-4-8

业务的公告

5 关于北京晟视天下投资管理有限公司新增销售融通基金管 证券时报、 2016-4-22

理有限公司旗下部分基金的公告 管理人网站

6 融通基金管理有限公司关于提请投资者及时更新过期身份 证券时报、 2016-4-22

证件或身份证明文件的公告 管理人网站

第44页共46页

7 融通基金管理有限公司关于对通过本公司直销中心赎回公 证券时报、 2016-5-9

司旗下部分基金的养老金客户实施特定赎回费率的公告 管理人网站

8 关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金新增奕丰金融 证券时报、 2016-5-13

服务（深圳）有限公司为代销机构的公告 管理人网站

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增苏州 证券时报、

9 银行股份有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动 管理人网站 2016-6-17

的公告

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增一路 证券时报、

10 财富（北京）信息科技有限公司为代销机构并参加其申购费 管理人网站 2016-7-4

率优惠的公告

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增厦门 证券时报、

11 市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠 管理人网站 2016-7-6

活动的公告

12 关于北京晟视天下投资管理有限公司新增销售融通基金管 证券时报、 2016-7-27

理有限公司旗下部分基金的公告 管理人网站

13 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在中国民 证券时报、 2016-7-28

生银行开通定期定额投资业务和转换业务的公告 管理人网站

14 融通基金管理有限公司关于新增上海万得投资顾问有限公 证券时报、 2016-8-5

司为代销机构的公告 管理人网站

15 融通基金管理有限公司关于新增深圳前海凯恩斯基金销售 证券时报、 2016-8-5

有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 管理人网站

16 融通基金管理有限公司关于旗下基金新增大泰金石投资管 证券时报、 2016-8-8

理有限公司为代销机构并开通转换业务的公告 管理人网站

17 融通基金管理有限公司关于新增北京汇成基金销售有限公 证券时报、 2016-8-24

司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 管理人网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京 证券时报、

18 钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加其申购费率 管理人网站 2016-9-5

优惠的公告

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增深圳 证券时报、

19 前海微众银行股份有限公司为代销机构并参加其申购费率 管理人网站 2016-9-7

优惠活动的公告

20 融通丰利四分法证券投资基金基金经理增聘公告 证券时报、 2016-9-9

管理人网站

21 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销 证券时报、 2016-9-20

机构的公告 管理人网站

22 融通基金管理有限公司关于新增上海浦东发展银行股份有 证券时报、 2016-9-23

限公司为代销机构的公告 管理人网站

23 融通基金管理有限公司关于系统升级期间暂停服务的公告 证券时报、 2016-9-29

管理人网站

24 融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在渤海银行开 证券时报、 2016-10-27

通基金转换业务的公告 管理人网站

25 融通基金管理有限公司关于提请投资者及时更新过期身份 证券时报、 2016-11-16

证件或身份证明文件的公告 管理人网站

26 融通基金管理有限公司关于新增中国邮储银行为代销机构 证券时报、 2016-11-17

第45页共46页

的公告 管理人网站

27 融通关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机 证券时报、 2016-12-5

构并参加其申购费率优惠活动的公告 管理人网站

28 融通关于新增上海中正达广投资管理有限公司为代销机构 证券时报、 2016-12-5

并参加其申购费率优惠活动的公告 管理人网站

29 融通丰利四分法基金和沪港深基金2017年境外主要市场节 证券时报、 2016-12-30

假日暂停申购赎回安排的公告 管理人网站

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通丰利四分法证券投资基金设立的文件

（二）《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》

（三）《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》

（四）《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》

（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

www.rtfund.com查询。

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