融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）(原融通中证大农业指 数分级证券投资基金)2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1重要提示

融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）是由“融通中证大农业指数分级证券投资基金”转型而来。2016年6月9日至2016年7月4日，“融通中证大农业指数分级证券投资基金”的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并于2016年7月5日表决通过了《关于融通中证大农业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，本次持有人大会决议报中国证监会备案，并自表决通过之日起生效。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，以2016年7月28日为本基金份额转换基准日，2016年7月29日正式实施基金转型。“融通中证大农业指数分级证券投资基金”转型为非分级的指数型基金，基金名称相应变更为“融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）”，融通中证大农业指数分级证券投资基金之基础份额、融通农业A份额及融通农业B份额均转换为融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）份额。转型后，基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变。自2016年7月29日起，《融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，同日起《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》失效。

详情请参阅2016年7月6日刊登在指定信息披露媒体上的《关于以通讯方式召开融通中证大

农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通中证大农业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。其中:

转型前为2016年1月1日起至2016年7月28日止,

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转型后为2016年7月29日起至2016年12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

转型后

基金简称 融通中证大农业指数基金（LOF）

场内简称 融通农业

基金主代码 161630

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2016年7月29日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 20,533,714.34份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2017年2月15日

转型前

基金简称 融通农业分级

场内简称 融通农业

基金主代码 161630

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月25日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 24,843,137.19份

基金合同存续期 2015年8月25日至2016年7月28日

下属分级基金的基金简称 融通农业分级 农业A 农业B

下属分级基金的场内简称 融通农业 农业A 农业B

下属分级基金的交易代码 161630 150349 150350

报告期末下属分级基金份额总额 24,442,972.19份 200,082.00份 200,083.00份

2.2基金产品说明

转型后

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场情况下，

力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在

0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指

数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调

整。

业绩比较基准 95%×中证大农业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

转型前

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投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场情

况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重

构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组

合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证大农业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本

基金所分离的两类基金份额来看，融通农业A份额具有低预期风险、预

期收益相对稳定的特征；融通农业B份额具有高预期风险、预期收益相

对较高的特征。

下属分级基金的风险 本基金为股票型基 融通农业A份额为稳 融通农业B份额为积极

收益特征 金，具有较高预期风 健收益类份额，具有 收益类份额，具有高预期

险、较高预期收益的 低预期风险、预期收 风险、预期收益相对较高

特征。 益相对稳定的特征。 的特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 涂卫东 林葛

露负责 联系电话 （0755）26948666 (010)66060069

人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95599

传真 （0755）26935005 (010)68121816

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

转型后

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年7月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

本期已实现收益 30,543.75

本期利润 -381,679.63

加权平均基金份额本期利润 -0.0163

本期基金份额净值增长率 -1.76%

3.1.2 期末数据和指标 2016年12月31日

期末可供分配基金份额利润 0.0135

期末基金资产净值 20,615,149.10

期末基金份额净值 1.004

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 第3页共43页

水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

转型前

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年1月1日至2016年 2015年8月25日(基金合同生效

7月28日 日)-2015年12月31日

本期已实现收益 -154.66 2,152,109.77

本期利润 -1,651,202.32 4,349,378.00

加权平均基金份额本期利润 -0.0473 0.0441

本期基金份额净值增长率 -2.48% 5.78%

3.1.2期末数据和指标 2016年7月28日 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.0314 0.0384

期末基金资产净值 25,391,691.03 38,682,622.79

期末基金份额净值 1.022 1.048

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现（转型后）

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.50% 0.72% 1.33% 0.75% -0.83% -0.03%

自基金合同 -1.76% 0.75% -0.45% 0.78% -1.31% -0.03%

生效起至今

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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为2016年7月29日。

3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2基金净值表现（转型前）

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

② ④

2016-7-1至 1.39% 1.11% 1.89% 1.12% -0.50% -0.01%

2016-7-28

2016-1-1至 -2.48% 1.57% -17.36% 1.98% 14.88% -0.41%

2016-7-28

自基金合同生 3.15% 1.28% -5.04% 2.06% 8.19% -0.78%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4过去三年基金的利润分配情况

转型前

根据本基金基金合同约定，本基金（包括：融通农业份额、农业A份额、农业B份额）不进行收益分配。

转型后

单位：人民币元

年度 每10份基金份额现金形式发放 再投资形式发放总额年度利润分配 备注

分红数 总额 合计

2016 - - - - -

合计 - - - - -

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于

2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至2016年12月31日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债

券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100

指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

何天 本基金 2016年7月29日 - 8 何天翔先生，厦门大学经济学硕

士、安徽大学理学学士，8年证

翔 的基金 券投资从业经历，具有基金从业

经理 资格。曾就职于华泰联合证券有

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限公司任金融工程分析师。2010

年3月加入融通基金管理有限公

司，历任金融工程研究员、专户

投资投资经理，现任融通深证

100指数、融通军工分级、融通

证券分级、融通中证大农业指数

基金（LOF）（由原融通农业分级

转型而来）、融通新趋势灵活配

置混合、融通国企改革新机遇灵

活配置混合、融通通瑞债券基金

的基金经理。

注：1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

2、本基金由“融通中证大农业指数分级证券投资基金”转型而来，转型日期为2016年7月

29日，转型前后基金经理均为何天翔，其任“融通中证大农业指数分级证券投资基金”基金经理

的任职期间为2015年8月25日（基金合同生效日）起至2016年7月28日止期间。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

何天 本基金 2015年8月25日 - 8 何天翔先生，厦门大学经济学硕

翔 的基金 士、安徽大学理学学士，8年证

经理 券投资从业经历，具有基金从业

资格。曾就职于华泰联合证券有

限公司任金融工程分析师。2010

年3月加入融通基金管理有限公

司，历任金融工程研究员、专户

投资投资经理，现任融通深证

100指数、融通军工分级、融通

证券分级、融通农业分级、融通

新趋势灵活配置混合、融通国企

改革新机遇灵活配置混合、融通

通瑞债券基金的基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 第9页共43页

合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年我国宏观经济整体呈L型的新常态运行，经济增速和通胀水平保持在合理健康的发展

区间。四季度来看，受益于供给侧改革的坚定推进和实体主动补库周期，PPI于12月快速回升至

+5%，PMI也连续3个月站稳51以上，同时CPI由低位反弹至2.1%，同时中微观看，重卡、工程

机械等中游行业在补库存周期的带动下，销量同比增速好于预期，上市公司3季度的业绩增速也

出现持续改善。

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证大农业指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证大农业指数的一个有效工具。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.06%，年化跟踪误差为1.48%，符合基金合同约定。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

转型后（2016年7月29日－2016年12月31日）：

本报告期基金份额净值收益率为-1.76% ,同期业绩比较基准收益率为-0.45%。

转型前（2016年1月1日－2016年7月28日）：

本报告期基金份额净值收益率为-2.48%,同期业绩比较基准收益率为-17.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年,一季度由于基建投资需求的加码、供给侧改革的推进，预期PPI和CPI仍将持

续高位，同时2016年12月的新增信贷高达1.04万亿元，超出市场预期，并预计2017年1月份

仍将大量信贷投放，主要由于银行储备项目丰富、制造业信贷需求回暖，叠加按揭贷款的滞后效应，因此预计17年一季度各项经济指标将持续企稳。全年来看，严控泡沫的地产投资将会下滑，期待改革的持续推进，带来改革红利和结构改善。

证券市场方面，大盘经过10月-11月两个月的持续反弹后，12月初至今出现了一定调整，主

要压制因素包括债市去杠杆、IPO资金分流效应、汇率大幅上行压力等。展望一季度，中小创短

期可能仍将受压于IPO持续和高估值，但部分成长性良好的股票估值已经回到较低位，具备投资

价值，而大盘指数由于宏观流动性压力缓解、经济弱复苏预期等，保持相对强势。结构上，注重低估值的优质蓝筹配置，同时关注改革政策相关的主题和真成长个股。

关于大农业行业，在国企改革推进的大背景下，加上CPI反弹到2%以上带来一定的通胀预期，

大农业板块具备较好的投资机会，主要机会在于国企改革、土地流转、化肥、通胀收益等板块。

本基金为参与大农业行业投资的投资者提供一个指数化的工具。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 第11页共43页

及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—融通基金管理有限公司2016年1月1日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为,融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 审计报告（转型后）

本基金2016年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为

本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2017)第21208号），投资者可通过

年度报告正文查看审计报告全文。

§6 审计报告（转型前）

本基金2016年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为

本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2017)第21220号），投资者可通过

年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表（转型后）

7.1资产负债表（转型后）

会计主体：融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 1,968,945.35

结算备付金 9,616.02

存出保证金 8,893.01

交易性金融资产 19,493,490.80

其中：股票投资 19,493,490.80

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 455.96

应收股利 -

应收申购款 14,862.11

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 21,496,263.25

负债和所有者权益 本期末

2016年12月31日

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负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 565,609.13

应付赎回款 197,697.33

应付管理人报酬 13,747.15

应付托管费 3,436.79

应付销售服务费 -

应付交易费用 9,947.01

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 90,676.74

负债合计 881,114.15

所有者权益：

实收基金 20,338,927.20

未分配利润 276,221.90

所有者权益合计 20,615,149.10

负债和所有者权益总计 21,496,263.25

注：1、报告截止日2016年12月31日，融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)份额总额

20,533,714.34份；份额净值为1.004元。

2、本基金由融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来，基金转型日为2016年7月29

日，2016年度实际报告期间为2016年7月29日至2016年12月31日。截止报告期末本基金合

同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

7.2利润表

会计主体：融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年7月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月29日(基金合同生效日)至2016年12

月31日

一、收入 -64,266.89

1.利息收入 11,792.32

其中：存款利息收入 11,792.32

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

第14页共43页

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益 290,797.13

其中：股票投资收益 246,019.55

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 44,777.58

3.公允价值变动收益 -412,223.38

4.汇兑收益 -

5.其他收入 45,367.04

减：二、费用 317,412.74

1．管理人报酬 81,060.27

2．托管费 20,229.27

3．销售服务费 -

4．交易费用 22,875.36

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 193,247.84

三、利润总额 -381,679.63

减：所得税费用 -

四、净利润 -381,679.63

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年7月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 24,611,773.60 779,917.43 25,391,691.03

二、本期经营活动产生的基金净 - -381,679.63 -381,679.63

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基 -4,272,846.40 -122,015.90 -4,394,862.30

金净值变动数

其中：1.基金申购款 33,738,878.45 740,071.25 34,478,949.70

2.基金赎回款 -38,011,724.85 -862,087.15 -38,873,812.00

四、本期向基金份额持有人分配 - - -

利润产生的基金净值变动

五、期末所有者权益（基金净值） 20,338,927.20 276,221.90 20,615,149.10

第15页共43页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______高峰______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.2关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构

新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东

深圳市融通资本管理股份有限公司（原深圳市融通 基金管理人的子公司

资本财富管理有限公司）

融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年7月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

新时代证券 1,172,947.00 8.53%

7.4.3.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2016年7月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

第16页共43页

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

新时代证券 1,068.94 8.46% 1,068.94 10.75%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.3.2关联方报酬

7.4.3.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期应支付的管理费 81,060.27

其中：支付销售机构的客 48,478.37

户维护费

注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期应支付的托管费 20,229.27

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第17页共43页

7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。

7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年7月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国农业银行 1,968,945.35 10,063.38

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。

7.4.3.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.4期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票停牌日期 停牌 期末 复牌日期 复牌 数量 期末 期末备

码 名称 原因 估值单价 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额注

康达 重大 -

000048尔2016-12-1 事项 37.922017-3-1 37.18 11,702415,611.71443,739.84

停牌

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第18页共43页

7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.4.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 年度财务报表（转型前）

7.1资产负债表（转型前）

会计主体：融通中证大农业指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年7月28日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年7月28日 2015年12月31日

资产：

银行存款 1,432,588.14 26,701,905.13

结算备付金 131,513.74 3,769.16

存出保证金 14,064.28 16,881.10

交易性金融资产 23,937,548.02 12,188,131.50

其中：股票投资 23,937,548.02 12,188,131.50

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 1,640.79 6,187.37

应收股利 - -

应收申购款 23,702.44 4,360.17

递延所得税资产 - -

其他资产 32,695.64 -

资产总计 25,573,753.05 38,921,234.43

负债和所有者权益 本期末 本期末

2016年7月28日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 237.30 -

第19页共43页

应付赎回款 64,037.47 60,181.40

应付管理人报酬 21,554.11 35,861.73

应付托管费 4,741.91 7,889.55

应付销售服务费 - -

应付交易费用 10,491.72 14,343.44

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 80,999.51 120,335.52

负债合计 182,062.02 238,611.64

所有者权益：

实收基金 24,611,773.60 36,574,486.87

未分配利润 779,917.43 2,108,135.92

所有者权益合计 25,391,691.03 38,682,622.79

负债和所有者权益总计 25,573,753.05 38,921,234.43

注：报告截止日2016年7月28日，融通中证大农业指数分级证券投资基金(以下简称“融通

中证大农业基金”)之基础份额净值1.022元，融通中证大农业基金之A份额参考净值1.034元，

融通中证大农业基金之B份额参考净值1.010元；基金份额总额24,843,137.19份，其中融通中

证大农业基金之基础份额24,442,972.19份，融通中证大农业基金之A份额200,082.00份，融通

中证大农业基金之B份额200,083.00份。

7.2利润表

会计主体：融通中证大农业指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年7月28日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年7 2015年8月25日(基金合

月28日 同生效日)至2015年12月

31日

一、收入 -1,102,235.93 5,016,483.21

1.利息收入 42,089.36 255,971.65

其中：存款利息收入 42,089.36 255,971.65

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益 436,956.81 2,219,331.67

其中：股票投资收益 139,892.87 2,219,331.67

基金投资收益 - -

第20页共43页

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 297,063.94 -

3.公允价值变动收益 -1,651,047.66 2,197,268.23

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 69,765.56 343,911.66

减：二、费用 548,966.39 667,105.21

1．管理人报酬 200,853.10 357,479.90

2．托管费 44,187.61 78,645.49

3．销售服务费 - -

4．交易费用 106,713.35 47,626.01

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 197,212.33 183,353.81

三、利润总额 -1,651,202.32 4,349,378.00

减：所得税费用 - -

四、净利润 -1,651,202.32 4,349,378.00

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通中证大农业指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年7月28日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年7月28日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 36,574,486.87 2,108,135.92 38,682,622.79

净值）

二、本期经营活动产生的基 - -1,651,202.32 -1,651,202.32

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生 -11,962,713.27 322,983.83 -11,639,729.44

的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 44,248,862.72 -77,292.66 44,171,570.06

2.基金赎回款 -56,211,575.99 400,276.49 -55,811,299.50

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动

五、期末所有者权益（基金 24,611,773.60 779,917.43 25,391,691.03

净值）

第21页共43页

上年度可比期间

项目 2015年8月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 308,362,296.88 - 308,362,296.88

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 4,349,378.00 4,349,378.00

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生 -271,787,810.01 -2,241,242.08 -274,029,052.09

的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 1,050,956.84 47,238.75 1,098,195.59

2.基金赎回款 -272,838,766.85 -2,288,480.83 -275,127,247.68

四、本期向基金份额持有人 - - -

分配利润产生的基金净值变

动

五、期末所有者权益（基金 36,574,486.87 2,108,135.92 38,682,622.79

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______高峰______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.2关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构

新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东

第22页共43页

深圳市融通资本管理股份有限公司（原深圳市融通 基金管理人的子公司

资本财富管理有限公司）

融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年7月28日 2015年8月25日(基金合同生效日)至2015年

关联方名称 12月31日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

新时代证券 288,663.00 0.38% - -

7.4.3.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年7月28日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 总额的比例

新时代证券 263.04 0.38% - -

上年度可比期间

关联方名称 2015年8月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 总额的比例

新时代证券 - - - -

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.3.2关联方报酬

7.4.3.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年7月 2015年8月25日(基金合同生效日)

28日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 200,853.10 357,479.90

第23页共43页

的管理费

其中：支付销售机构的客 100,027.81 122,800.13

户维护费

注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年7 2015年8月25日(基金合同生效日)

月28日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 44,187.61 78,645.49

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年7月28日 2015年8月25日(基金合同生效日)至2015

名称 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第24页共43页

中国农业银行 1,432,588.14 41,186.39 26,701,905.13 254,328.02

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。

7.4.3.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.4期末（2016年7月28日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

7.4.4.2期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

股票 股票名称 停牌日 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量 期末 期末 备

代码 期 估值单价 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额注

600500 中化国际2016-7-27重大事项停牌 10.43 2016-8-29 10.01 41,800404,830.91 435,974.00-

002447 壹桥海参 2016-3-9重大事项停牌 7.16 2016-8-29 7.88 52,400403,752.28 375,184.00-

注：本基金截至2016年7月28日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.4.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告（转型后）

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 19,493,490.80 90.68

第25页共43页

其中：股票 19,493,490.80 90.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,978,561.37 9.20

8 其他各项资产 24,211.08 0.11

9 合计 21,496,263.25 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 3,810,228.35 18.48

B 采矿业 - -

C 制造业 14,358,422.81 69.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 566,690.00 2.75

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 403,130.64 1.96

L 租赁和商务服务业 355,019.00 1.72

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 19,493,490.80 94.56

8.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

8.3.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

第26页共43页

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 000895 双汇发展 42,001 879,080.93 4.26

2 600201 生物股份 25,900 818,181.00 3.97

3 000876 新希望 88,372 711,394.60 3.45

4 002385 大北农 87,098 618,395.80 3.00

5 000792 盐湖股份 31,500 600,705.00 2.91

6 000998 隆平高科 26,695 572,073.85 2.78

7 000930 中粮生化 40,900 549,696.00 2.67

8 002004 华邦健康 60,400 547,828.00 2.66

9 600737 中粮屯河 43,400 540,764.00 2.62

10 002470 金正大 66,600 526,140.00 2.55

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。

8.2报告期内股票投资组合的重大变动

8.2.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）

1 000876 新希望 2,131,285.14 10.34

2 000895 双汇发展 1,968,057.40 9.55

3 002385 大北农 1,845,829.75 8.95

4 600201 生物股份 1,620,451.00 7.86

5 300159 新研股份 1,530,384.00 7.42

6 000792 盐湖股份 1,469,822.48 7.13

7 002018 华信国际 1,372,632.00 6.66

8 002004 华邦健康 1,338,615.01 6.49

9 300498 温氏股份 1,302,986.80 6.32

10 600737 中粮屯河 1,227,737.00 5.96

11 000998 隆平高科 1,227,317.57 5.95

12 002470 金正大 1,215,706.00 5.90

13 002714 牧原股份 1,213,484.52 5.89

14 000061 农产品 1,204,976.00 5.85

15 000048 康达尔 1,122,315.00 5.44

16 300146 汤臣倍健 1,027,210.00 4.98

17 002299 圣农发展 1,014,629.90 4.92

18 000979 中弘股份 995,334.00 4.83

19 600500 中化国际 964,728.12 4.68

第27页共43页

20 002311 海大集团 963,961.00 4.68

21 600811 东方集团 952,844.00 4.62

22 000902 新洋丰 942,554.11 4.57

23 600873 梅花生物 934,373.00 4.53

24 002250 联化科技 923,835.00 4.48

25 600108 亚盛集团 880,652.00 4.27

26 000592 平潭发展 866,792.00 4.20

27 002568 百润股份 854,940.18 4.15

28 000860 顺鑫农业 795,329.00 3.86

29 600426 华鲁恒升 784,657.00 3.81

30 002477 雏鹰农牧 755,461.00 3.66

31 600872 中炬高新 737,397.24 3.58

32 603288 海天味业 700,104.79 3.40

33 601118 海南橡胶 687,996.00 3.34

34 002481 双塔食品 656,858.00 3.19

35 002588 史丹利 632,732.64 3.07

36 002215 诺普信 624,792.00 3.03

37 000848 承德露露 619,970.27 3.01

38 600298 安琪酵母 604,849.00 2.93

39 600073 上海梅林 567,336.00 2.75

40 000830 鲁西化工 556,055.00 2.70

41 002539 新都化工 546,098.00 2.65

42 000930 中粮生化 531,930.00 2.58

43 002041 登海种业 523,258.17 2.54

44 002157 正邦科技 513,233.00 2.49

45 002505 大康农业 483,324.00 2.34

46 600096 云天化 473,230.00 2.30

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.2.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）

1 002447 壹桥海参 445,614.00 2.16

2 603288 海天味业 416,097.86 2.02

3 002385 大北农 413,724.76 2.01

4 000895 双汇发展 354,578.00 1.72

第28页共43页

5 600438 通威股份 310,324.00 1.51

6 000830 鲁西化工 294,172.00 1.43

7 600965 福成股份 293,260.45 1.42

8 002004 华邦健康 269,313.00 1.31

9 002470 金正大 247,630.00 1.20

10 000792 盐湖股份 240,808.00 1.17

11 000061 农产品 238,077.00 1.15

12 000876 新希望 236,140.00 1.15

13 300159 新研股份 232,273.00 1.13

14 002714 牧原股份 221,267.90 1.07

15 600201 生物股份 218,996.00 1.06

16 603718 海利生物 215,101.41 1.04

17 000998 隆平高科 210,155.12 1.02

18 002299 圣农发展 206,314.17 1.00

19 000979 中弘股份 192,614.00 0.93

20 600298 安琪酵母 186,814.76 0.91

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.2.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,738,096.92

卖出股票收入（成交）总额 9,015,950.31

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。

8.3期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第29页共43页

8.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.8.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截止本报告期末，本基金未投资国债期货。

8.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10投资组合报告附注

8.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内存在被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

生物股份:2016年12月1日，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国

证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称“内蒙古证监局”）《关于对金宇生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]7号，以下简称“《决定书》”）。针对公司公司会计估计变更未披露、、公司财务报表列报不准确、内幕信息知情人登记执行不到位等问题，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。

盐湖股份:中国证券监督管理委员会青海监管局（以下简称“青海证监局”）于2016年10

月24日至11月4日对公司募集资金、内部控制、固定资产核算及管理进行了专项现场检查。近

日，公司收到了青海证监局《关于对青海盐湖工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】5号，以下简称“《决定书》”），公司因（1）公司部分募集资金存储不规范；（2）公司非公开发行股票存在未填写内幕信息知情人档案、未制作重大事项进程备忘录情况等行为违反了《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第（三）款规定和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十条规定。

本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。

第30页共43页

8.10.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

8.10.3其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 8,893.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 455.96

5 应收申购款 14,862.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,211.08

8.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.6期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 投资组合报告（转型前）

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 23,937,548.02 93.60

其中：股票 23,937,548.02 93.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,564,101.88 6.12

8 其他资产 72,103.15 0.28

9 合计 25,573,753.05 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

第31页共43页

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,449,162.47 21.46

B 采矿业 - -

C 制造业 16,983,761.84 66.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 397,704.00 1.57

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 553,655.71 2.18

L 租赁和商务服务业 553,264.00 2.18

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 23,937,548.02 94.27

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 000895 双汇发展 53,201 1,282,144.10 5.05

2 002385 大北农 130,900 1,044,582.00 4.11

3 000876 新希望 110,972 935,493.96 3.68

4 000792 盐湖股份 40,300 806,000.00 3.17

5 002470 金正大 90,100 763,147.00 3.01

6 002004 华邦健康 81,800 734,564.00 2.89

7 600201 生物股份 24,800 725,896.00 2.86

8 300159 新研股份 42,782 714,887.22 2.82

9 002299 圣农发展 24,938 713,226.80 2.81

第32页共43页

10 300498 温氏股份 17,803 666,722.35 2.63

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

细

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

8.3报告期内股票投资组合的重大变动

8.3.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 000876 新希望 2,083,331.14 5.39

2 000895 双汇发展 1,876,595.40 4.85

3 002385 大北农 1,772,970.75 4.58

4 300159 新研股份 1,479,196.00 3.82

5 000792 盐湖股份 1,405,451.48 3.63

6 600201 生物股份 1,372,236.00 3.55

7 002018 华信国际 1,327,787.00 3.43

8 002004 华邦健康 1,276,236.01 3.30

9 300498 温氏股份 1,262,156.80 3.26

10 000061 农产品 1,183,875.00 3.06

11 002714 牧原股份 1,175,295.52 3.04

12 000998 隆平高科 1,162,374.57 3.00

13 002470 金正大 1,151,891.00 2.98

14 000048 康达尔 1,122,315.00 2.90

15 600737 中粮屯河 1,075,712.00 2.78

16 300146 汤臣倍健 988,114.00 2.55

17 002299 圣农发展 973,958.90 2.52

18 000979 中弘股份 946,758.00 2.45

19 002250 联化科技 882,236.00 2.28

20 000902 新洋丰 853,343.11 2.21

21 002568 百润股份 850,901.18 2.20

22 600500 中化国际 832,971.12 2.15

23 000592 平潭发展 829,188.00 2.14

24 002311 海大集团 822,000.00 2.12

25 600811 东方集团 811,756.00 2.10

第33页共43页

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.3.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 000895 双汇发展 1,476,841.31 3.82

2 002385 大北农 1,357,661.02 3.51

3 000876 新希望 1,230,265.00 3.18

4 600201 生物股份 1,082,589.00 2.80

5 000792 盐湖股份 996,388.00 2.58

6 000998 隆平高科 887,313.20 2.29

7 002714 牧原股份 856,750.90 2.21

8 600737 中粮屯河 845,714.00 2.19

9 000061 农产品 775,069.00 2.00

10 300159 新研股份 771,796.45 2.00

11 002004 华邦健康 756,487.00 1.96

12 002299 圣农发展 710,460.88 1.84

13 600500 中化国际 687,221.00 1.78

14 002470 金正大 681,624.00 1.76

15 600811 东方集团 661,141.00 1.71

16 002311 海大集团 656,340.63 1.70

17 000902 新洋丰 630,986.00 1.63

18 300498 温氏股份 627,648.99 1.62

19 002250 联化科技 624,311.00 1.61

20 002018 华信国际 603,376.72 1.56

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.3.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 44,346,593.09

卖出股票收入（成交）总额 31,086,021.78

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第34页共43页

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截止本报告期末，本基金未投资国债期货。

8.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11投资组合报告附注

8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内不存在被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 14,064.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,640.79

5 应收申购款 23,702.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 32,695.64

第35页共43页

8 其他 -

9 合计 72,103.15

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

§9 基金份额持有人信息（转型后）

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额

例 比例

1,081 18,995.11 1.00 0.00% 20,533,713.34 100.00%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 马丹瑾 50,452.00 18.77%

2 杨云帆 50,449.00 18.77%

3 刘京南 50,002.00 18.61%

4 钱金平 35,001.00 13.02%

5 陈奕霖 9,659.00 3.59%

6 高凌 2,897.00 1.08%

7 张成英 1,931.00 0.72%

8 董秋菊 1,931.00 0.72%

9 程大宏 1,931.00 0.72%

10 吕佩仪 1,931.00 0.72%

11 谢军然 1,931.00 0.72%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 4,632.56 0.0226%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

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部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 基金份额持有人信息（转型前）

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

比例 额比例

融通农业分级 958 25,514.58 9,991.99 0.04% 24,432,980.20 99.96%

农业A 50 4,001.64 1.00 0.00% 200,081.00 100.00%

农业B 53 3,775.15 0.00 0.00% 200,083.00 100.00%

合计 1,061 23,414.83 9,992.99 0.04% 24,833,144.20 99.96%

9.2期末上市基金前十名持有人

融通农业

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 刘跃刚 182,614.00 65.25%

2 单进 50,448.00 18.03%

3 钱金平 35,000.00 12.51%

4 李斐 10,446.00 3.73%

5 王振国 446.00 0.16%

6 马丹瑾 446.00 0.16%

7 杨云帆 446.00 0.16%

8 郭瑾 2.00 0.00%

农业A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比

例

1 金海萍 100,012.00 44.43%

2 马丹瑾 25,003.00 11.11%

3 杨云帆 25,002.00 11.11%

4 单进 25,001.00 11.11%

5 刘京南 25,001.00 11.11%

6 王振国 25,001.00 11.11%

7 黄林超 6.00 0.00%

8 杜家玲 4.00 0.00%

9 黄火有 4.00 0.00%

10 夏洪燕 3.00 0.00%

11 刘跃刚 3.00 0.00%

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12 丁晓璐 3.00 0.00%

农业B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 金海萍 100,011.00 49.98%

2 马丹瑾 25,003.00 12.50%

3 刘京南 25,001.00 12.50%

4 王振国 25,001.00 12.50%

5 杨云帆 25,001.00 12.50%

6 黄林超 6.00 0.00%

7 刘跃刚 4.00 0.00%

8 夏洪燕 4.00 0.00%

9 杜家玲 4.00 0.00%

10 黄火有 3.00 0.00%

注：持有人为场内持有人，融通农业的场内份额未上市流通。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

融通农业分级 4,622.77 0.0189%

基金管理人所有从业人员 农业A 0.00 0.0000%

持有本基金 农业B 0.00 0.0000%

合计 4,622.77 0.0186%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 融通农业分级 0

农业A 0

投资和研究部门负责人持 农业B 0

有本开放式基金 合计 0

融通农业分级 0

本基金基金经理持有本开 农业A 0

放式基金 农业B 0

合计 0

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§10 开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

基金合同生效日（2016年7月29日）基金份额总额 24,843,136.19

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 34,054,068.95

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 38,363,490.80

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 20,533,714.34

注：本基金管理人以2016年7月28日为融通中证大农业指数分级证券投资基金分级份额终

止运作转换基准日，对融通农业份额、融通农业A份额、融通农业B份额进行份额的转换。融通

农业A份额、融通农业B份额转换为融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的场内份额，融

通农业份额的场外、场内份额将分别转换为融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的场外、场内份额。由于融通农业A份额和融通农业B份额经份额转换得到的融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的场内基金份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，因此，仅持有1份融通农业A份额、融通农业B份额的持有人存在份额被注销的可能性。折算完成后总的基金份额较折算前减少一份。

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§10 开放式基金份额变动(转型前)

单位：份

项目 融通农业分级 农业A 农业B

基金合同生效日（2015年8月25日） 308,362,296.88 - -

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 35,405,744.76 747,112.00 747,113.00

基金合同生效日起至报告期期末基金 44,657,422.16 - -

总申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 56,714,254.73 - -

金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 1,094,060.00 -547,030.00 -547,030.00

拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 24,442,972.19 200,082.00 200,083.00

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

2016年7月5日，本基金的基金管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持

有人大会，会议审议并于2016年7月5日表决通过了《关于融通中证大农业指数分级证券投资基

金修改基金合同有关事项的议案》，本次持有人大会决议报中国证监会备案，并自表决通过之日起生效。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，以2016年7月28日为本基金份额转换基准日，2016年7月29日正式实施基金转型。“融通中证大农业指数分级证券投资基金”转型为非分级的指数型基金，基金名称相应变更为“融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）”，融通中证大农业指数分级证券投资基金之基础份额、融通农业A份额及融通农业B份额均转换为融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）份额。转型后，基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变。自2016年7月29日起，《融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，同日起《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》失效。

详情请参阅2016年7月6日刊登在指定信息披露媒体上的《关于以通讯方式召开融通中证大

农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大变动

2017年3月4日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。

11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

第40页共43页

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本年度应支付的审计费为人民币40,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额的比例 总量的比例

东兴证券 1 401,490.31 2.92% 365.87 2.89%-

国泰君安 1 - - - --

海通证券 22,341,116.08 17.02% 2,133.50 16.88%-

申万宏源 14,593,685.67 33.40% 4,186.23 33.12%-

新时代证券 11,172,947.00 8.53% 1,068.94 8.46%-

招商证券 1 - - - --

中信证券 15,244,808.17 38.13% 4,884.77 38.65%-

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

第41页共43页

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期内交易单元无变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额占当期债券回购成交金额 占当期权证

成交总额的比例 成交总额的比例 成交总额的比例

东兴证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额的比例 总量的比例

东兴证券 1 16,978,053.57 22.51% 15,472.29 22.44%-

国泰君安 1 - - - --

海通证券 2 11,041,498.16 14.64% 10,061.85 14.60%-

申万宏源 1 37,480,178.67 49.69% 34,155.95 49.55%-

新时代证券 1 288,663.00 0.38% 263.04 0.38%-

招商证券 1 - - - --

中信证券 1 9,644,221.47 12.79% 8,981.71 13.03%-

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

第42页共43页

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期内交易单元无变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回购成交金额 占当期权证成

成交总额的比例 成交总额的比例 交总额的比例

东兴证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

融通基金管理有限公司

二○一七年三月三十日

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