银华消费主题分级混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6审计报告......17

6.1审计报告基本信息......17

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4报表附注......22

§8投资组合报告......46

8.1期末基金资产组合情况......46

8.2期末按行业分类的股票投资组合......47

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......49

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......57

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......57

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......57

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......57

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......57

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57

8.12投资组合报告附注......58

§9基金份额持有人信息......58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

9.2期末上市基金前十名持有人......59

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60

§10开放式基金份额变动......60

§11重大事件揭示......60

11.1基金份额持有人大会决议......60

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

11.4基金投资策略的改变......61

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......61

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

11.8其他重大事件......67

§12影响投资者决策的其他重要信息......73

§13备查文件目录......74

13.1备查文件目录......74

13.2存放地点......74

13.3查阅方式......74

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华消费主题分级混合型证券投资基金

基金简称 银华消费分级混合

场内简称 消费分级

基金主代码 161818

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年9月28日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 222,975,347.61份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011-10-17

下属分级基金的基金简称 消费A 消费B 消费分级

下属分级基金的交易代码 150047 150048 161818

报告期末下属分级基金份额 7,365,357.00份 29,461,431.00份 186,148,559.61份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公

司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越

业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。

投资策略 本基金在大类资产配置过程中，将优先考虑对于股票类资产的配

置，在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产配置于

固定收益类和现金类等大类资产上。我国经济从投资拉动转向消

费拉动是大势所趋。在这一过程中，我国居民收入水平持续提高，

各个消费子行业均受益于居民消费升级的大趋势。本基金将对经

济转型过程及其带来的消费结构的变化趋势进行跟踪分析，不断

发掘各个行业的投资机会。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-

95%，其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资

产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%；现金或到

期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率

×20%。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于

债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高预期风

险、较高预期收益的基金产品。从本基金所分离的两类基金份额

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来看，消费A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；消费B份

额具有高风险、高预期收益的特征。

下属分级基金的风险收益 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收 较高风险、较高预

特征 定。 益。 期收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨文辉 田青

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 （010）67595096

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096

传真 (010)58163027 （010）66275853

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街25号

6008号特区报业大厦19层

办公地址 北京市东城区东长安街1号 北京市西城区闹市口大街1号

东方广场东方经贸城C2办 院1号楼长安兴融中心

公楼15层

邮政编码 100738 100033

法定代表人 王珠林 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场安永大楼17层01-12室

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

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本期已实现收益 -78,088,362.94 16,112,903.74 19,299,968.70

本期利润 -104,509,527.37 22,115,210.63 25,836,259.31

加权平均基金份额本期利润 -0.3814 0.1006 0.1616

本期加权平均净值利润率 -33.05% 5.98% 13.66%

本期基金份额净值增长率 -28.83% 21.33% 13.64%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 8,853,439.80 58,512,372.80 35,970,556.80

期末可供分配基金份额利润 0.0397 0.3256 0.2463

期末基金资产净值 240,671,239.06 274,861,984.32 186,193,913.89

期末基金份额净值 1.079 1.530 1.275

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 13.78% 59.86% 31.75%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.55% 0.77% 0.68% 0.74% -2.23% 0.03%

过去六个月 -5.76% 0.84% 4.03% 0.76% -9.79% 0.08%

过去一年 -28.83% 1.70% -4.16% 1.19% -24.67% 0.51%

过去三年 -1.87% 2.18% 33.82% 1.43% -35.69% 0.75%

过去五年 24.08% 1.86% 43.54% 1.28% -19.46% 0.58%

自基金合同 13.78% 1.82% 32.50% 1.27% -18.72% 0.55%

生效起至今

注：本基金主要投资于大消费行业中的优质上市公司，考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例，本基金选择市场代表性较好、具备较好公信力的中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%作为本基金的业绩比较基准。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括消费分级份额、消费A份额、消费

B份额）不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

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及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理着70只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增 第10页共75页

长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

硕士学位。2008年

7月加入银华基金管理

有限公司，历任行业

研究员、行业研究组

周思聪女 本基金的 2014年1月 长及基金经理助理职

士 基金经理 13日 - 8年 务。自2016年11月

17日起兼任银华体育

文化灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理。具有证券从业资

格。国籍：中国。

硕士学位；2013年

7月加入银华基金管理

有限公司，历任交易

本基金的 管理部助理交易员、

王树丽女 基金经理 2016年 - 3.5年 中级交易员、投资管

士 助理 11月10日 理三部询价研究员，

现任投资管理三部基

金经理助理职务。具

有从业资格。国籍：

中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管

理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）

同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发

现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

始于2015年开始复苏的美国经济是这一轮带动全球经济复苏的主要龙头，如果说过去二十

年是伴随全球化和中国为首的新兴市场释放人口红利和基建投资拉动全球经济的话，那么这轮全球经济的复苏动力核心来自于美国的内生增长，而持续性则取决于新总统上任后的态度和执行。

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叠加2016年原油价格先跌后涨，带动整个大宗商品市场结束了三年的调整周期并且触底反弹，

结合局部地区包括中国在内的供给侧改革初见成效，上游资源品价格大涨带动了中下游产业链进入到了补库存周期，全球经济从2016年四季度开始都出现复苏的迹象。但是与此同时，伴随过去两年美国连续加息的落地，以及美国这两年的经济表现拉开了与其他发达国家和发展中国家的经济差距，从而使得美元汇率持续走强，给发展中国家的流动性带来压力，2016年国内的流动性可以用逐步趋紧来形容，使得全年出现股债双双下跌的情况。

影响2016年宏观经济的另一个重要内生变量是国内环保从严驱动下的供给侧改革，以环保

治理为根本目标，以实现供给侧的合理优化，并且淘汰落后产能为最终结果。最为明显的是传统的大周期性行业，包括钢铁、煤炭、有色冶炼等，而事实上，这一轮国家在法律、监察、工商等多个部门联合驱动的环保整治可以说是前所未有，还影响到了医药制造业、食品制造业等，对于上述行业中一直以较高标准做资本投入的龙头企业来说是非常大的利好，很多中小企业都无法按照最新的环保标准进行再投资生产，或者原有产能就被勒令退出市场，从而实现了供给侧改革去产能去库存的目的，这不仅对我国很多子行业ROE修复起到重要作用，而且对于中国未来更长时间绿色健康的发展起到关键性的促进作用。虽然2016年整体市场不好，但是上述不少行业和龙头企业均获得了正收益。A股市场中从全年来看表现最好的是兼有价值和成长属性的部分消费品行业，以及防御价值较高的银行板块。

本基金通过对今年全年市场投资逻辑主线的预判，加之自下而上在个股精选，对于业绩确定性较高的低估值传统消费，有明确提价逻辑的消费行业，以及有持续性政策刺激支持的新消费行业予以了重点的配置，主要包括医药、食品饮料、家电、农林牧渔、体育等板块，对于旅游、零售、电子等行业予以了阶段性配置；对于基本面处于略显平淡的纺织服装等板块给予了较低的配置。

仓位方面，本基金年初仓位相对较低，后面整体都保持了较高的仓位，主要看好可选消费品在消费升级大趋势下的成长性和低估值价值股在低利率环境下的资产配置价值。总体来说，基金规模和基金份额都较2015年有了较大的增长。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.079元，本报告期份额净值增长率为-28.83%，同期业

绩比较基准增长率为-4.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年无论是实体经济、汇率还是国内金融体系，平稳发展，防范风险是核心关键，外围

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国家经济增长的不确定性加大，对国内A股市场的影响也更加复杂，通过汇率这个纽带，国内债

券市场与美国债券市场的联动性进一步加强，我们对国内利率和流动性的考察框架也会同样发生变化。目前的一个合理预期是今年国内经济保增长压力较小，需要警惕的是阶段性的流动性快速收紧的风险，贯穿全年的投资机会或许在两个维度，一个是央企和国企改革有望进一步落地，随着2016年顶层设计的逐步完成，国企改革进入到执行层面，集团人事调整已经基本完成，试点的覆盖范围也在进一步扩大，因此2017年我们有望看到国企改革的受益面更大，对市场的驱动作用也更加明显。另一个比较好的投资机会是传统消费行业中增速比较平稳，龙头公司受益于品牌化，或者监管从严下的供给侧改革使得份额能够快速提升的板块。

对于市场结构我们的判断是创业板和成长股我们认为到了2017年二季度以后，随着估值和

悲观预期的消化，很多有未来的行业龙头公司有望迎来很好的买入机会，一些新兴消费行业例如教育、体育等随着商业模式的探索和落地，有望出现可持续发展的盈利模式，市场也会给予再次的关注。对于低估值白马股，从去年底以来利率上行带来估值折价风险已经有所反应，2017年整体业绩增速预期和2016年相当，因此有望像2016年一样获取明显的绝对收益和超额收益，价值消费白马依然是我们2017年重点的配置方向之一。

随着互联网经济的发展，全球的整体经济环境近年来变化显着，研究和挑选优质的消费品个股尤其是能够适应新兴的经济环境，在新的市场条件下能够脱颖而出不断强化自身竞争优势的消费品子行业以及龙头公司一直是消费基金的主要工作。本基金持续致力于挖掘并投资于具有快速增长，具有长期投资价值的消费品企业公司，力争为持有人带来长期稳定的回报。我们将继续把工作的重心放在消费股的基本面的研究和持续跟踪上，尽可能多地为投资人带来较好的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人进一步健全了风险控制和监察稽核机制，根据不同基金的特点与发展情况，及时界定新的风险点，评价风险级别，并纳入稽核计划。首先，本基金管理人以中国证监会“季度监察稽核项目表”为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，并对其他业务环节进行不定期抽查。“季度监察稽核项目表”由各部门风险控制管理员组织关键岗位业务人员填报自查结果，部门总监签字确认后将稽核结果报督察长及公司总经理。在持续关注对“季度监察稽核项目”表中识别的风险点进行自查的同时，还定期进行有重点的检查。在投资研究交易环节，持续进行对研究报告合规性的检查、对股票库建立及完善的跟踪检查，并对基金的投资比例进行日常监控，对关联交易的日常维护，对基金持仓流动性风险定期关注，并对公平交易执行情况进行检查等等；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基 第15页共75页

金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、不符合事项书面跟踪检查报告或警示报告的形式，及时将潜在风险通报部门总监、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。

与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括消费分级份额、消费A份额、消费

B份额）不进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 第16页共75页

尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468687_A19号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银华消费主题分级混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的银华消费主题分级混合型证券投资基金财务

报表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利

润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银华基金管理股份有限

公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定

编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维

护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导

致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

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对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了银华消费主题分级混合型证券投资基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净

值变动情况。

注册会计师的姓名 徐艳 马剑英

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2017年3月23日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华消费主题分级混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 29,795,892.01 62,528,119.61

结算备付金 1,190,575.90 767,937.13

存出保证金 343,609.35 531,059.74

交易性金融资产 7.4.7.2 192,050,311.50 221,193,378.53

其中：股票投资 192,050,311.50 221,193,378.53

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 19,209,629.36 -

应收利息 7.4.7.5 9,627.12 9,080.73

应收股利 - -

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应收申购款 10,544.86 124,776.85

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 242,610,190.10 285,154,352.59

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 482,246.77 8,303,009.97

应付赎回款 91,288.11 149,238.24

应付管理人报酬 421,764.41 464,111.84

应付托管费 73,808.76 81,219.58

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 704,965.71 929,875.09

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 164,877.28 364,913.55

负债合计 1,938,951.04 10,292,368.27

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 211,354,577.26 171,994,185.98

未分配利润 7.4.7.10 29,316,661.80 102,867,798.34

所有者权益合计 240,671,239.06 274,861,984.32

负债和所有者权益总计 242,610,190.10 285,154,352.59

注：报告截止日2016年12月31日，消费分级份额净值人民币1.079元，消费A份额净值人民

币1.055元，消费B份额净值人民币1.085元；基金份额总额222,975,347.61份，其中消费分

级份额186,148,559.61份，消费A份额7,365,357.00份，消费B份额29,461,431.00份。

7.2 利润表

会计主体：银华消费主题分级混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -89,594,472.46 37,227,554.53

1.利息收入 562,580.10 385,345.74

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其中：存款利息收入 7.4.7.11 548,215.18 385,345.74

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 14,364.92 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -64,639,749.85 29,927,961.83

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -66,568,208.60 29,316,220.85

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,928,458.75 611,740.98

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 -26,421,164.43 6,002,306.89

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 903,861.72 911,940.07

减：二、费用 14,915,054.91 15,112,343.90

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,306,063.01 7,279,676.37

2．托管费 7.4.10.2.2 1,103,560.98 1,273,943.36

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 7,068,066.52 6,112,663.34

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 437,364.40 446,060.83

三、利润总额（亏损总额以“- -104,509,527.37 22,115,210.63

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -104,509,527.37 22,115,210.63

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华消费主题分级混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 171,994,185.98 102,867,798.34 274,861,984.32

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -104,509,527.37 -104,509,527.37

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 39,360,391.28 30,958,390.83 70,318,782.11

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 634,385,603.13 175,161,790.05 809,547,393.18

2.基金赎回款 -595,025,211.85 -144,203,399.22 -739,228,611.07

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 211,354,577.26 29,316,661.80 240,671,239.06

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 141,369,724.94 44,824,188.95 186,193,913.89

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 22,115,210.63 22,115,210.63

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 30,624,461.04 35,928,398.76 66,552,859.80

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 463,422,984.74 393,560,548.95 856,983,533.69

2.基金赎回款 -432,798,523.70 -357,632,150.19 -790,430,673.89

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 171,994,185.98 102,867,798.34 274,861,984.32

金净值）

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

银华消费主题分级混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1205号文《关于核准银华消费主题分级股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于2011年9月5日至

2011年9月22日向社会公开募集，基金合同于2011年9月28日生效。本基金为契约型开放式，

存续期限不定。首次募集规模为508,705,414.04份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金

管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括银华消费之基础份额（简称“消费分级份额”）、银华消费之稳健收益类份额（简称“消费A份额”）与银华消费之积极收益类份额（简称“消费B份额”）。其中，消费A份额、消费B份额的基金份额配比始终保持1:4的比例不变。

在消费A份额、消费分级份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）

第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。消费A份额和消费分级

份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对消费A份额的应得收益进行定期份额折

算，每5份消费分级份额将按1份消费A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折

算前与折算后，消费A份额和消费B份额的份额配比保持1:4的比例。对于消费A份额期末的约

定应得收益，即消费A份额每个会计年度12月31日份额净值超出人民币1.000元部分，将折算

为场内消费分级份额分配给消费A份额持有人。消费分级份额持有人持有的每5份消费分级份额

将按1份消费A份额获得新增消费分级份额的分配。持有场外消费分级份额的基金份额持有人将

按前述折算方式获得新增场外消费分级份额的分配；持有场内消费分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内消费分级份额的分配。经过上述份额折算，消费A份额和消费分级份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对消费A份额和消费分级份额进行应得收益的定期份额折算。

除以上定期份额折算外，本基金还将在消费分级份额的基金份额净值小于等于人民币

0.350元时进行不定期份额折算。当消费分级份额的基金份额净值小于等于人民币0.350元后，

第22页共75页

本基金将分别对消费A份额、消费B份额和消费分级份额进行份额折算，份额折算后本

基金将确保消费A份额和消费B份额的比例为1:4，份额折算后消费分级份额、消费A份额

和消费B份额的基金份额净值均调整为人民币1.000元。

消费分级份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。

消费A份额与消费B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或

赎回。投资人可在场外申购和赎回消费分级份额。场外申购的消费分级份额不进行分拆，投资人可将其持有的场外消费分级份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成消费A份额和消费B份额后上市交易。投资人可按1:4的配比将其持有的消费A份额和消费B份额合并为消费分级份额后赎回。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为

60%-95%，其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资比例范

围为基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净

值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益

率×20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

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7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

第24页共75页

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

第25页共75页

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似 第26页共75页

投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与 第27页共75页

账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的2.00%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

根据《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》和《银华消费主题分级混合型证券 第28页共75页

投资基金招募说明书》的有关规定，在存续期内，本基金（包括消费分级份额、消费A份额、消

费B份额）不进行收益分配。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府 第29页共75页

债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

第30页共75页

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 29,795,892.01 62,528,119.61

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 29,795,892.01 62,528,119.61

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 198,518,818.51 192,050,311.50 -6,468,507.01

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

第31页共75页

基金 - - -

其他 - - -

合计 198,518,818.51 192,050,311.50 -6,468,507.01

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 201,240,721.11 221,193,378.53 19,952,657.42

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 201,240,721.11 221,193,378.53 19,952,657.42

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 8,864.91 8,436.53

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 589.38 380.16

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 2.77 1.14

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 170.06 262.90

合计 9,627.12 9,080.73

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

第32页共75页

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 704,965.71 929,875.09

银行间市场应付交易费用 - -

合计 704,965.71 929,875.09

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 344.05 380.32

其他应付款其他 14,533.23 14,533.23

预提费用 150,000.00 350,000.00

合计 164,877.28 364,913.55

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 179,681,118.48 171,994,185.98

本期申购 10,530.84 10,082.16

本期赎回(以"-"号填列) -4,896,840.52 -4,688,203.77

2016年1月4日 基金拆分/份额 174,794,808.80 167,316,064.37

折算前

基金拆分/份额折算变动份额 1,688,500.55 -

本期申购 669,267,988.34 634,375,520.97

本期赎回(以"-"号填列) -622,775,950.08 -590,337,008.08

本期末 222,975,347.61 211,354,577.26

注：(1)根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以2016年1月4日为份额折算基准日，对消费分级份额及消费A份额实施定期份额折算。

(2)根据《基金合同》规定，投资者可申购、赎回消费分级份额，消费A份额与消费B份额只可

在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露消费A份额和消费B份额的情况。

第33页共75页

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 58,512,372.80 44,355,425.54 102,867,798.34

本期利润 -78,088,362.94 -26,421,164.43 -104,509,527.37

本期基金份额交易 28,429,429.94 2,528,960.89 30,958,390.83

产生的变动数

其中：基金申购款 101,237,093.88 73,924,696.17 175,161,790.05

基金赎回款 -72,807,663.94 -71,395,735.28 -144,203,399.22

本期已分配利润 - - -

本期末 8,853,439.80 20,463,222.00 29,316,661.80

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 505,743.66 345,908.13

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 33,925.72 25,933.83

其他 8,545.80 13,503.78

合计 548,215.18 385,345.74

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 2,339,867,258.64 2,001,267,862.65

减：卖出股票成本总额 2,406,435,467.24 1,971,951,641.80

买卖股票差价收入 -66,568,208.60 29,316,220.85

7.4.7.13债券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资差价收入。

第34页共75页

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖衍生工具差价收入。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

股票投资产生的股利收益 1,928,458.75 611,740.98

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,928,458.75 611,740.98

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -26,421,164.43 6,002,306.89

——股票投资 -26,421,164.43 6,002,306.89

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -26,421,164.43 6,002,306.89

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第35页共75页

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金赎回费收入 903,861.72 911,940.07

合计 903,861.72 911,940.07

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 7,068,066.52 6,112,663.34

银行间市场交易费用 - -

合计 7,068,066.52 6,112,663.34

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

数字证书服务费 200.00 200.00

银行费用 16,664.40 17,860.83

账户服务费 10,500.00 18,000.00

上市费 60,000.00 60,000.00

合计 437,364.40 446,060.83

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以2017年1月3日为份额折算基准日，对消费分级份额及消费A份额实施了定期份额折算。2017年1月5日，本基金管理人对外披露了折算结果，本基金的申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务及消费 第36页共75页

A份额的二级市场交易已于当日恢复。

截止财务报表批准日，除上述份额折算事项及在7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，

本基金无其他需要说明的重大资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司（“第一创业”基金管理人股东、基金代销机构

）

东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”）

银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2016年8月9日，银华基金管理有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

西南证券 87,055,917.63 1.84% 368,627,732.19 9.15%

第一创业 45,267,788.95 0.95% 173,235,857.42 4.30%

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

第37页共75页

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

西南证券 19,200,000.00 28.87% - -

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

西南证券 81,075.01 1.88% 81,075.01 11.50%

第一创业 42,157.98 0.98% 40,967.10 5.81%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

西南证券 340,548.99 9.20% 220,536.56 23.72%

第一创业 159,208.17 4.30% 66,589.58 7.16%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 6,306,063.01 7,279,676.37

的管理费

其中：支付销售机构的 225,811.03 262,105.65

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的2.00%的年费率计

第38页共75页

提。计算方法如下：

H=E×2.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,103,560.98 1,273,943.36

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.35%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.35%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

消费A 消费B 消费分级

基金合同生效日（ - - 20,000,800.00

2011年9月28日）

持有的基金份额

期初持有的基金份额 - - 20,896,785.55

期间申购/买入总份额 - - -

第39页共75页

期间因拆分变动份额 - - 201,861.09

减：期间赎回/卖出总 - - -

份额

期末持有的基金份额 - - 21,098,646.64

期末持有的基金份额 - - 11.33%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

消费A 消费B 消费分级

基金合同生效日（ - - 20,000,800.00

2011年9月28日）

持有的基金份额

期初持有的基金份额 - - 20,665,092.15

期间申购/买入总份额 - - -

期间因拆分变动份额 - - 231,693.40

减：期间赎回/卖出总 - - -

份额

期末持有的基金份额 - - 20,896,785.55

期末持有的基金份额 - - 13.07%

占基金总份额比例

注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资消费A份额。

本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资消费B份额。

对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 29,795,892.01 505,743.66 62,528,119.61 345,908.13

第40页共75页

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括消费分级份额、消费A份额、消费

B份额）不进行收益分配。

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

29日 6日

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月年1月 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.0622,852.06 -

30日 10日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18 -

28日 5日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

29日 10日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 682 10,420.9610,420.96 -

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186 新材 12月年1月 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38 -

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月年1月 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

第41页共75页

30日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 661 6,900.84 6,900.84 -

27日 5日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债

券和权证。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

300104乐视网2016年 重大事 35.80 2017年 36.88 134,5816,443,933.384,817,999.80-

12月项 1月

7日 16日

603986兆易创2016年 重大事 177.97 2017年 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

新 9月 项 3月

19日 13日

注：

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

第42页共75页

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市或可在银行间同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第43页共75页

本期末 1-3个 3个月-

2016年12月 1个月以内月 1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 29,795,892.01 - - - - -29,795,892.01

结算备付金 1,190,575.90 - - - - - 1,190,575.90

存出保证金 343,609.35 - - - - - 343,609.35

交易性金融资产 - - - - -192,050,311.50192,050,311.50

应收证券清算款 - - - - -19,209,629.3619,209,629.36

应收利息 - - - - - 9,627.12 9,627.12

应收申购款 - - - - - 10,544.86 10,544.86

资产总计 31,330,077.26 - - - -211,280,112.84242,610,190.10

负债

应付证券清算款 - - - - - 482,246.77 482,246.77

应付赎回款 - - - - - 91,288.11 91,288.11

应付管理人报酬 - - - - - 421,764.41 421,764.41

应付托管费 - - - - - 73,808.76 73,808.76

应付交易费用 - - - - - 704,965.71 704,965.71

其他负债 - - - - - 164,877.28 164,877.28

负债总计 - - - - - 1,938,951.04 1,938,951.04

利率敏感度缺口 31,330,077.26 - - - -209,341,161.80240,671,239.06

上年度末 1-3个 3个月-

2015年12月 1个月以内月 1年 1-5年 5年以上不计息 合计

31日

资产

银行存款 62,528,119.61 - - - - -62,528,119.61

结算备付金 767,937.13 - - - - - 767,937.13

存出保证金 531,059.74 - - - - - 531,059.74

交易性金融资产 - - - - -221,193,378.53221,193,378.53

应收利息 - - - - - 9,080.73 9,080.73

应收申购款 - - - - - 124,776.85 124,776.85

资产总计 63,827,116.48 - - - -221,327,236.11285,154,352.59

负债

应付证券清算款 - - - - - 8,303,009.97 8,303,009.97

应付赎回款 - - - - - 149,238.24 149,238.24

应付管理人报酬 - - - - - 464,111.84 464,111.84

应付托管费 - - - - - 81,219.58 81,219.58

应付交易费用 - - - - - 929,875.09 929,875.09

其他负债 - - - - - 364,913.55 364,913.55

负债总计 - - - - -10,292,368.2710,292,368.27

利率敏感度缺口 63,827,116.48 - - - -211,034,867.84274,861,984.32

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 第44页共75页

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金于本报告期末及上年度期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为

60%-95%，其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资比例范

围为基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净

值的5%。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 192,050,311.50 79.80 221,193,378.53 80.47

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

第45页共75页

合计 192,050,311.50 79.80 221,193,378.53 80.47

7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了

基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年 上年度末（2015年

12月31日） 12月31日）

+5% 15,075,056.34 31,453,191.62

-5% -15,075,056.34 -31,453,191.62

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、存出保证金、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

186,860,889.12元，属于第二层次的余额为人民币5,189,422.38元，无属于第三层次的余额

（2015年12月31日：第一层次人民币191,476,561.85元，第二层次人民币29,716,816.68元，

无属于第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换（2015年度：由第一层次转入第二层次的金额为人民币7,962,819.72元，无第二层次转入第一层次的金额）。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2015年度：无）。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

第46页共75页

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月23日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 192,050,311.50 79.16

其中：股票 192,050,311.50 79.16

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 30,986,467.91 12.77

7 其他各项资产 19,573,410.69 8.07

8 合计 242,610,190.10 100.00

注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,072,863.24 2.94

C 制造业 100,601,082.50 41.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 15,592.23 0.01

第47页共75页

F 批发和零售业 14,729,202.34 6.12

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 7,326,630.00 3.04

I 信息传输、软件和信息技术服务 13,529,347.11 5.62

业

J 金融业 19,374,453.57 8.05

K 房地产业 22,349,481.77 9.29

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 7,042,200.06 2.93

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 192,050,311.50 79.80

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000538 云南白药 152,900 11,643,335.00 4.84

2 002229 鸿博股份 424,600 9,995,084.00 4.15

3 600158 中体产业 402,630 9,489,989.10 3.94

4 600519 贵州茅台 28,115 9,394,627.25 3.90

5 000423 东阿阿胶 166,815 8,986,324.05 3.73

6 600518 康美药业 500,900 8,941,065.00 3.72

7 603000 人民网 488,019 8,618,415.54 3.58

8 600436 片仔癀 183,203 8,388,865.37 3.49

9 000911 南宁糖业 468,160 8,384,745.60 3.48

10 300142 沃森生物 721,105 7,860,044.50 3.27

第48页共75页

11 601628 中国人寿 317,900 7,658,211.00 3.18

12 600998 九州通 364,411 7,557,884.14 3.14

13 600258 首旅酒店 320,500 7,326,630.00 3.04

14 002215诺普信 658,654 7,297,886.32 3.03

15 002024 苏宁云商 626,316 7,171,318.20 2.98

16 600547 山东黄金 193,724 7,072,863.24 2.94

17 000888 峨眉山Ａ 589,799 7,042,200.06 2.93

18 600198 大唐电信 437,889 6,949,298.43 2.89

19 000402金融街 634,167 6,531,920.10 2.71

20 001979 招商蛇口 386,063 6,327,572.57 2.63

21 300083 劲胜精密 829,800 6,099,030.00 2.53

22 600343 航天动力 285,039 5,991,519.78 2.49

23 002673 西部证券 283,941 5,897,454.57 2.45

24 601688 华泰证券 325,800 5,818,788.00 2.42

25 300104 乐视网 134,581 4,817,999.80 2.00

26 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.08

27 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.04

28 600996 贵广网络 4,583 86,114.57 0.04

29 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.03

30 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03

31 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.03

32 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.02

33 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

34 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01

35 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01

36 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01

37 603886 元祖股份 747 13,221.90 0.01

38 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

39 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

40 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

41 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

42 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

43 603035 常熟汽饰 661 6,900.84 0.00

44 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

第49页共75页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000402 金融街 51,404,312.01 18.70

2 002001 新和成 49,569,232.64 18.03

3 000423 东阿阿胶 47,179,606.04 17.16

4 300059 东方财富 45,009,887.61 16.38

5 603000 人民网 42,033,771.50 15.29

6 002229 鸿博股份 41,510,689.76 15.10

7 601198 东兴证券 40,775,420.51 14.83

8 600135 乐凯胶片 40,579,760.02 14.76

9 000768 中航飞机 39,768,844.08 14.47

10 600343 航天动力 38,588,576.00 14.04

11 600519 贵州茅台 37,135,815.72 13.51

12 002626 金达威 36,868,317.31 13.41

13 002673 西部证券 32,276,766.00 11.74

14 600332 白云山 32,237,291.97 11.73

15 601689 拓普集团 29,940,245.99 10.89

16 000911 南宁糖业 29,881,186.10 10.87

17 600667 太极实业 29,686,549.18 10.80

18 600216 浙江医药 29,211,013.54 10.63

19 000576 广东甘化 28,343,929.43 10.31

20 600547 山东黄金 27,940,775.82 10.17

21 600584 长电科技 27,508,345.20 10.01

22 000418 小天鹅Ａ 26,466,625.07 9.63

23 600158 中体产业 24,874,441.99 9.05

24 002024 苏宁云商 24,672,949.29 8.98

25 600151 航天机电 24,536,086.73 8.93

26 601555 东吴证券 23,965,790.28 8.72

27 000596 古井贡酒 23,563,666.98 8.57

28 000738 中航动控 23,432,599.30 8.53

29 600199 金种子酒 22,948,447.12 8.35

30 000799 酒鬼酒 22,742,318.41 8.27

31 600633 浙报传媒 22,678,239.30 8.25

第50页共75页

32 000851 高鸿股份 22,288,928.69 8.11

33 300162 雷曼股份 21,967,049.62 7.99

34 600809 山西汾酒 21,829,595.50 7.94

35 600702 沱牌舍得 21,631,074.35 7.87

36 600391 成发科技 21,524,762.15 7.83

37 600436 片仔癀 20,908,393.24 7.61

38 603609 禾丰牧业 20,790,782.80 7.56

39 300078 思创医惠 20,588,567.94 7.49

40 002216 三全食品 19,586,199.89 7.13

41 300104 乐视网 19,375,802.92 7.05

42 000538 云南白药 19,165,327.80 6.97

43 002311 海大集团 19,092,613.00 6.95

44 000888 峨眉山Ａ 19,070,385.39 6.94

45 600036 招商银行 18,531,559.37 6.74

46 600737 中粮屯河 18,477,915.20 6.72

47 000930 中粮生化 18,476,167.86 6.72

48 600518 康美药业 18,085,430.78 6.58

49 600855 航天长峰 17,757,702.77 6.46

50 000858 五粮液 16,840,480.00 6.13

51 002570 贝因美 16,688,116.60 6.07

52 600138 中青旅 16,462,899.93 5.99

53 002146 荣盛发展 15,921,703.95 5.79

54 601688 华泰证券 15,845,045.63 5.76

55 002548 金新农 15,575,274.36 5.67

56 600779 水井坊 15,515,402.26 5.64

57 000712 锦龙股份 14,462,574.00 5.26

58 002215 诺普信 14,125,471.58 5.14

59 601800 中国交建 13,954,332.10 5.08

60 002142 宁波银行 13,681,783.93 4.98

61 000031 中粮地产 13,467,358.86 4.90

62 300315 掌趣科技 13,318,110.00 4.85

63 601336 新华保险 13,119,614.00 4.77

64 600184 光电股份 13,114,537.23 4.77

65 002567 唐人神 12,743,534.76 4.64

66 600990 四创电子 12,714,500.00 4.63

67 000783 长江证券 12,705,429.83 4.62

第51页共75页

68 600763 通策医疗 12,493,283.75 4.55

69 002104 恒宝股份 12,402,692.75 4.51

70 600967 北方创业 12,394,901.94 4.51

71 300115 长盈精密 12,343,406.02 4.49

72 001696 宗申动力 12,313,908.10 4.48

73 300142 沃森生物 12,020,497.56 4.37

74 000592 平潭发展 11,947,614.20 4.35

75 300144 宋城演艺 11,900,133.38 4.33

76 601169 北京银行 11,857,302.56 4.31

77 600570 恒生电子 11,619,634.75 4.23

78 601186 中国铁建 11,604,217.14 4.22

79 600998 九州通 11,452,607.00 4.17

80 300397 天和防务 11,439,071.15 4.16

81 600528 中铁二局 11,337,278.00 4.12

82 000748 长城信息 11,312,521.60 4.12

83 600372 中航电子 11,202,280.50 4.08

84 002517 恺英网络 11,201,451.64 4.08

85 600480 凌云股份 11,200,883.01 4.08

86 002268 卫士通 11,165,465.00 4.06

87 000970 中科三环 11,017,624.47 4.01

88 002234 民和股份 10,927,932.40 3.98

89 002304 洋河股份 10,923,551.27 3.97

90 000333 美的集团 10,857,255.68 3.95

91 600582 天地科技 10,822,619.00 3.94

92 600153 建发股份 10,803,808.50 3.93

93 600085 同仁堂 10,795,140.50 3.93

94 600050 中国联通 10,771,120.34 3.92

95 000829 天音控股 10,733,838.00 3.91

96 601390 中国中铁 10,675,058.00 3.88

97 000960 锡业股份 10,580,066.00 3.85

98 002458 益生股份 10,533,734.30 3.83

99 300326 凯利泰 10,187,516.60 3.71

100 600739 辽宁成大 10,088,770.00 3.67

101 000568 泸州老窖 10,051,330.00 3.66

102 000066 长城电脑 10,025,791.00 3.65

103 600315 上海家化 10,014,108.84 3.64

第52页共75页

104 000603 盛达矿业 9,958,474.18 3.62

105 600887 伊利股份 9,387,215.43 3.42

106 002405 四维图新 9,368,334.50 3.41

107 600198 大唐电信 9,272,857.00 3.37

108 300273 和佳股份 9,159,205.89 3.33

109 600588 用友网络 9,090,385.30 3.31

110 600958 东方证券 8,782,782.74 3.20

111 001979 招商蛇口 8,760,191.79 3.19

112 000718 苏宁环球 8,702,138.92 3.17

113 300390 天华超净 8,643,226.47 3.14

114 000823 超声电子 8,643,038.56 3.14

115 002090 金智科技 8,638,204.74 3.14

116 002371 七星电子 8,637,677.42 3.14

117 300314 戴维医疗 8,330,122.20 3.03

118 002217 合力泰 8,266,455.54 3.01

119 300424 航新科技 8,123,273.00 2.96

120 601628 中国人寿 7,988,709.00 2.91

121 601009 南京银行 7,656,649.00 2.79

122 600376 首开股份 7,429,771.15 2.70

123 601618 中国中冶 7,329,620.00 2.67

124 300024 机器人 7,242,764.60 2.64

125 600258 首旅酒店 7,211,085.26 2.62

126 002292 奥飞娱乐 7,122,387.00 2.59

127 600104 上汽集团 6,705,463.40 2.44

128 300083 劲胜精密 6,696,803.00 2.44

129 600048 保利地产 6,548,285.58 2.38

130 000501 鄂武商Ａ 6,522,530.00 2.37

131 600694 大商股份 6,434,733.00 2.34

132 600038 中直股份 5,858,920.59 2.13

133 002013 中航机电 5,835,814.20 2.12

134 002032 苏泊尔 5,690,843.98 2.07

135 601611 中国核电 5,551,137.25 2.02

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第53页共75页

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300059 东方财富 51,521,421.12 18.74

2 002001 新和成 48,024,117.98 17.47

3 000402 金融街 46,873,245.28 17.05

4 600135 乐凯胶片 40,118,369.63 14.60

5 601198 东兴证券 38,701,041.05 14.08

6 000423 东阿阿胶 38,169,854.31 13.89

7 600343 航天动力 38,089,036.41 13.86

8 000768 中航飞机 37,140,817.97 13.51

9 000576 广东甘化 33,677,320.44 12.25

10 002626 金达威 32,818,515.82 11.94

11 600151 航天机电 32,703,147.19 11.90

12 600332 白云山 32,335,342.54 11.76

13 000738 中航动控 32,276,082.97 11.74

14 002229 鸿博股份 31,515,335.79 11.47

15 600519 贵州茅台 31,091,296.90 11.31

16 603000 人民网 30,520,895.78 11.10

17 600667 太极实业 29,416,081.83 10.70

18 600584 长电科技 28,738,459.32 10.46

19 601689 拓普集团 27,790,054.37 10.11

20 000418 小天鹅Ａ 27,758,449.80 10.10

21 600216 浙江医药 26,827,848.67 9.76

22 002024 苏宁云商 26,100,270.94 9.50

23 002673 西部证券 25,495,838.98 9.28

24 000596 古井贡酒 25,239,854.45 9.18

25 000888 峨眉山Ａ 24,466,855.76 8.90

26 600158 中体产业 24,103,669.63 8.77

27 601555 东吴证券 23,426,190.06 8.52

28 000799 酒鬼酒 23,268,360.94 8.47

29 600547 山东黄金 23,137,315.24 8.42

30 000911 南宁糖业 22,982,041.73 8.36

31 600199 金种子酒 22,679,059.37 8.25

32 600391 成发科技 22,433,961.00 8.16

33 600702 沱牌舍得 22,407,851.41 8.15

34 600809 山西汾酒 22,345,776.40 8.13

35 603609 禾丰牧业 21,401,224.83 7.79

36 300104 乐视网 19,968,680.54 7.26

第54页共75页

37 600737 中粮屯河 19,460,039.50 7.08

38 000718 苏宁环球 19,261,852.63 7.01

39 000930 中粮生化 19,026,958.80 6.92

40 601336 新华保险 18,364,598.18 6.68

41 002311 海大集团 18,295,521.75 6.66

42 600036 招商银行 18,289,883.70 6.65

43 600633 浙报传媒 18,229,548.15 6.63

44 600779 水井坊 18,132,438.21 6.60

45 002216 三全食品 17,550,741.05 6.39

46 300162 雷曼股份 17,382,939.14 6.32

47 002146 荣盛发展 17,280,183.33 6.29

48 000851 高鸿股份 16,738,742.08 6.09

49 000858 五粮液 16,567,325.95 6.03

50 600855 航天长峰 16,362,678.70 5.95

51 600138 中青旅 16,244,424.77 5.91

52 300078 思创医惠 16,141,560.97 5.87

53 002570 贝因美 15,708,684.44 5.72

54 002268 卫士通 15,470,071.24 5.63

55 002548 金新农 14,697,756.39 5.35

56 002405 四维图新 14,655,373.74 5.33

57 300028 金亚科技 14,104,892.06 5.13

58 601800 中国交建 13,777,257.71 5.01

59 000031 中粮地产 13,517,164.03 4.92

60 000783 长江证券 13,171,016.68 4.79

61 000712 锦龙股份 13,120,623.40 4.77

62 002142 宁波银行 13,023,736.30 4.74

63 300315 掌趣科技 12,891,342.30 4.69

64 600990 四创电子 12,853,888.78 4.68

65 600184 光电股份 12,825,984.04 4.67

66 600436 片仔癀 12,393,575.69 4.51

67 001696 宗申动力 12,369,835.87 4.50

68 002104 恒宝股份 12,291,591.22 4.47

69 600763 通策医疗 12,238,313.23 4.45

70 600967 北方创业 12,233,796.32 4.45

71 600372 中航电子 12,118,485.78 4.41

72 002567 唐人神 11,995,277.51 4.36

73 300115 长盈精密 11,787,037.49 4.29

74 601169 北京银行 11,774,923.76 4.28

第55页共75页

75 300144 宋城演艺 11,606,977.16 4.22

76 601186 中国铁建 11,445,832.54 4.16

77 600480 凌云股份 11,440,908.16 4.16

78 000592 平潭发展 11,260,782.18 4.10

79 600528 中铁二局 11,250,221.88 4.09

80 000960 锡业股份 11,246,636.82 4.09

81 002517 恺英网络 11,235,938.41 4.09

82 300397 天和防务 11,091,571.38 4.04

83 600570 恒生电子 11,015,201.40 4.01

84 002234 民和股份 11,013,834.14 4.01

85 000970 中科三环 10,920,648.83 3.97

86 000748 长城信息 10,770,616.14 3.92

87 002458 益生股份 10,759,542.90 3.91

88 600582 天地科技 10,728,135.00 3.90

89 600050 中国联通 10,673,434.93 3.88

90 600153 建发股份 10,653,414.16 3.88

91 601390 中国中铁 10,450,522.98 3.80

92 000333 美的集团 10,264,212.72 3.73

93 002304 洋河股份 10,262,758.30 3.73

94 600085 同仁堂 10,192,948.98 3.71

95 601688 华泰证券 9,912,205.05 3.61

96 600739 辽宁成大 9,816,120.12 3.57

97 000829 天音控股 9,794,976.93 3.56

98 000066 长城电脑 9,788,602.15 3.56

99 000603 盛达矿业 9,770,438.24 3.55

100 600770 综艺股份 9,752,053.50 3.55

101 300326 凯利泰 9,613,081.67 3.50

102 600315 上海家化 9,514,953.05 3.46

103 000568 泸州老窖 9,426,910.60 3.43

104 601888 中国国旅 9,362,625.95 3.41

105 600588 用友网络 9,252,656.00 3.37

106 600306 *ST商城 9,175,394.28 3.34

107 600518 康美药业 9,080,520.42 3.30

108 600887 伊利股份 8,927,142.30 3.25

109 300075 数字政通 8,921,453.26 3.25

110 300390 天华超净 8,804,979.05 3.20

111 002090 金智科技 8,725,028.80 3.17

112 002371 七星电子 8,660,387.04 3.15

第56页共75页

113 000823 超声电子 8,643,979.95 3.14

114 300024 机器人 8,562,877.17 3.12

115 600958 东方证券 8,557,239.88 3.11

116 002190 成飞集成 8,514,892.75 3.10

117 000538 云南白药 8,201,457.14 2.98

118 300424 航新科技 8,158,803.49 2.97

119 300273 和佳股份 8,114,122.26 2.95

120 002217 合力泰 8,112,716.71 2.95

121 300314 戴维医疗 7,880,492.28 2.87

122 601009 南京银行 7,596,580.60 2.76

123 601618 中国中冶 7,329,727.84 2.67

124 002171 楚江新材 7,139,384.90 2.60

125 002215 诺普信 6,896,559.11 2.51

126 002292 奥飞娱乐 6,873,579.00 2.50

127 000428 华天酒店 6,705,874.28 2.44

128 600104 上汽集团 6,485,815.01 2.36

129 600376 首开股份 6,415,454.06 2.33

130 000501 鄂武商Ａ 6,367,446.87 2.32

131 600048 保利地产 6,108,857.18 2.22

132 601611 中国核电 6,017,154.81 2.19

133 600694 大商股份 5,851,543.30 2.13

134 002032 苏泊尔 5,724,352.93 2.08

135 002013 中航机电 5,691,226.12 2.07

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,403,713,564.64

卖出股票收入（成交）总额 2,339,867,258.64

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

第57页共75页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 343,609.35

2 应收证券清算款 19,209,629.36

3 应收股利 -

4 应收利息 9,627.12

5 应收申购款 10,544.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,573,410.69

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第58页共75页

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 (户) 基金份额 占总份额 占总份

持有份额 比例 持有份额 额比例

消费A 207 35,581.43 4,108,408.00 55.78% 3,256,949.00 44.22%

消费B 1,327 22,201.53 5,455,526.00 18.52% 24,005,905.00 81.48%

消费分级 2,227 83,587.14 168,445,207.38 90.49% 17,703,352.23 9.51%

3,761 59,286.19 178,009,141.38 79.83% 44,966,206.23 20.17%

合计

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末上市基金前十名持有人

消费A

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 上海明汯投资管理有限公司－明汯 1,628,390.00 22.11%

多策略对冲1号基金

2 上海明汯投资管理有限公司－明汯 1,040,140.00 14.12%

CTA二号基金

3 上海明汯投资管理有限公司－明汯 860,178.00 11.68%

全天候进取一号基金

4 白志伟 758,821.00 10.30%

5 梁小红 336,261.00 4.57%

6 上海明汯投资管理有限公司－明汯 300,000.00 4.07%

稳健增长1期私募证券投资基金

7 上海明汯投资管理有限公司－明汯 279,600.00 3.80%

CTA一号基金

8 刘雪微 211,250.00 2.87%

第59页共75页

9 郭曼 159,250.00 2.16%

10 刘桂霞 150,000.00 2.04%

消费B

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 福建道冲投资管理有限公司－道冲 2,350,440.00 7.98%

补天1号私募基金

2 闫香远 1,475,900.00 5.01%

3 银河资本资产－海通证券－中航信 917,012.00 3.11%

托股份有限公司

4 长江证券股份有限公司客户信用交 851,824.00 2.89%

易担保证券账户

5 黄文利 640,176.00 2.17%

6 李加林 625,800.00 2.12%

7 广州弗睿得投资管理有限公司－弗 600,000.00 2.04%

睿得1号证券投资基金

8 刘瑞卿 551,500.00 1.87%

9 王家维 400,093.00 1.36%

10 杨平英 393,500.00 1.34%

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 比例

消费A 0.00 0.00%

基金管理人所有从业人员 消费B 0.00 0.00%

持有本基金 消费分级 0.00 0.00%

合计 0.00 0.00%

注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 消费A 消费B 消费分级

第60页共75页

基金合同生效日（2011年9月 - - 508,705,414.04

28日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,963,628.00 15,854,515.00 159,862,975.48

本报告期基金总申购份额 - - 669,278,519.18

减:本报告期基金总赎回份额 - - 627,672,790.60

本报告期基金拆分变动份额（份额 3,401,729.00 13,606,916.00 -15,320,144.45

减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 7,365,357.00 29,461,431.00 186,148,559.61

注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中的调整份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于2016年9月3日发布公告，经银华基金管理有限公司2016年第1次临时

股东会审议通过，选举李福春先生、常忠先生担任银华基金管理有限公司第六届董事会董事。

经银华基金管理有限公司董事会、股东会审议通过，深圳市市场监督管理局核准，银华基金管理有限公司变更为“银华基金管理股份有限公司”。经银华基金管理股份有限公司创立大会暨2016年第一次股东大会审议通过，选举王珠林先生、钱龙海先生、李福春先生、吴坚先生、郑秉文先生、刘星先生、邢冬梅女士、封和平先生、王立新先生为本公司第一届董事会董事。其中，吴坚先生为新任董事，邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

第61页共75页

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币50,000.00元。 目前的审计机构已连续为本基金提供6年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东方证券股份 3786,088,157.00 16.58% 732,082.50 17.00%新增1个交

有限公司 易单元

华泰证券股份 5576,719,957.87 12.16% 450,727.40 10.46% -

有限公司

海通证券股份 2511,569,580.55 10.79% 476,424.56 11.06% -

有限公司

国金证券股份 2467,616,054.96 9.86% 435,489.94 10.11% -

有限公司

光大证券股份 2402,666,861.15 8.49% 375,002.90 8.71% -

有限公司

广发证券股份 2316,183,563.14 6.67% 294,461.61 6.84% -

有限公司

长江证券股份 2215,902,780.90 4.55% 201,069.45 4.67% -

有限公司

申万宏源集团 2162,407,209.62 3.42% 151,249.94 3.51% -

股份有限公司

国信证券股份 3161,366,917.45 3.40% 150,281.62 3.49% -

有限公司

中银国际证券 2120,447,692.13 2.54% 112,172.41 2.60% -

有限责任公司

方正证券股份 5120,191,643.19 2.53% 111,931.73 2.60% -

第62页共75页

有限公司

东吴证券股份 3111,441,697.88 2.35% 81,497.72 1.89% -

有限公司

西南证券股份 1 87,055,917.63 1.84% 81,075.01 1.88% -

有限公司

东兴证券股份 2 83,405,235.06 1.76% 77,674.41 1.80% -

有限公司

安信证券股份 3 82,937,330.50 1.75% 77,239.37 1.79% -

有限公司

太平洋证券股 2 71,183,351.64 1.50% 66,293.04 1.54% -

份有限公司

招商证券股份 2 69,066,585.22 1.46% 64,321.69 1.49% -

有限公司

中泰证券股份 1 66,919,033.86 1.41% 62,322.00 1.45% -

有限公司

上海证券有限 1 64,798,160.25 1.37% 60,345.85 1.40% -

责任公司

广州证券股份 1 56,653,891.43 1.19% 52,762.06 1.22% -

有限公司

上海华信证券 1 49,945,158.11 1.05% 46,513.94 1.08% -

有限责任公司

第一创业证券 2 45,267,788.95 0.95% 42,157.98 0.98% -

股份有限公司

国泰君安证券 2 40,627,602.79 0.86% 37,836.59 0.88% -

股份有限公司

民生证券股份 2 26,749,743.98 0.56% 24,912.38 0.58% -

有限公司

中国银河证券 1 24,512,510.19 0.52% 22,828.45 0.53% -

股份有限公司

中信证券股份 3 20,235,902.51 0.43% 18,845.82 0.44% -

有限公司

江海证券有限 2 - - - - -

公司

开源证券股份 0 - - - -撤销1个交

有限公司 易单元

德邦证券股份 0 - - - -撤销1个交

有限公司 易单元

中国民族证券 1 - - - - -

有限责任公司

平安证券有限 2 - - - - -

责任公司

国融证券股份 1 - - - - -

有限公司

第63页共75页

瑞银证券有限 1 - - - - -

责任公司

宏信证券股份 2 - - - -新增2个交

有限公司 易单元

长城证券股份 3 - - - - -

有限公司

首创证券有限 2 - - - - -

责任公司

天风证券股份 1 - - - - -

有限公司

西部证券股份 1 - - - - -

有限公司

湘财证券股份 1 - - - - -

有限公司

兴业证券股份 3 - - - - -

有限公司

中国国际金融 2 - - - - -

有限公司

中国中投证券 1 - - - - -

有限责任公司

中信建投证券 1 - - - - -

股份有限公司

中信证券（山 1 - - - - -

东）有限责任

公司

渤海证券股份 1 - - - - -

有限公司

中原证券股份 2 - - - - -

有限公司

新时代证券股 2 - - - - -

份有限公司

华融证券股份 1 - - - - -

有限公司

华福证券有限 1 - - - - -

责任公司

华创证券有限 2 - - - - -

责任公司

华宝证券有限 1 - - - - -

责任公司

华安证券股份 1 - - - - -

有限公司

红塔证券股份 1 - - - - -

有限公司

第64页共75页

东北证券股份 4 - - - -新增1个交

有限公司 易单元

东莞证券股份 1 - - - - -

有限公司

国都证券股份 2 - - - - -

有限公司

北京高华证券 1 - - - - -

有限责任公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东方证券股份 - - - - - -

有限公司

华泰证券股份 - - - - - -

有限公司

海通证券股份 - - - - - -

有限公司

国金证券股份 - - - - - -

有限公司

光大证券股份 - - - - - -

有限公司

广发证券股份 - - - - - -

有限公司

长江证券股份 - - - - - -

有限公司

申万宏源集团 - - - - - -

股份有限公司

国信证券股份 - - - - - -

有限公司

中银国际证券 - - - - - -

有限责任公司

第65页共75页

方正证券股份 - - - - - -

有限公司

东吴证券股份 - - - - - -

有限公司

西南证券股份 - -19,200,000.00 28.87% - -

有限公司

东兴证券股份 - - - - - -

有限公司

安信证券股份 - -47,300,000.00 71.13% - -

有限公司

太平洋证券股 - - - - - -

份有限公司

招商证券股份 - - - - - -

有限公司

中泰证券股份 - - - - - -

有限公司

上海证券有限 - - - - - -

责任公司

广州证券股份 - - - - - -

有限公司

上海华信证券 - - - - - -

有限责任公司

第一创业证券 - - - - - -

股份有限公司

国泰君安证券 - - - - - -

股份有限公司

民生证券股份 - - - - - -

有限公司

中国银河证券 - - - - - -

股份有限公司

中信证券股份 - - - - - -

有限公司

江海证券有限 - - - - - -

公司

开源证券股份 - - - - - -

有限公司

德邦证券股份 - - - - - -

有限公司

中国民族证券 - - - - - -

有限责任公司

平安证券有限 - - - - - -

责任公司

国融证券股份 - - - - - -

有限公司

第66页共75页

瑞银证券有限 - - - - - -

责任公司

宏信证券股份 - - - - - -

有限公司

长城证券股份 - - - - - -

有限公司

首创证券有限 - - - - - -

责任公司

天风证券股份 - - - - - -

有限公司

西部证券股份 - - - - - -

有限公司

湘财证券股份 - - - - - -

有限公司

兴业证券股份 - - - - - -

有限公司

中国国际金融 - - - - - -

有限公司

中国中投证券 - - - - - -

有限责任公司

中信建投证券 - - - - - -

股份有限公司

中信证券（山 - - - - - -

东）有限责任

公司

渤海证券股份 - - - - - -

有限公司

中原证券股份 - - - - - -

有限公司

新时代证券股 - - - - - -

份有限公司

华融证券股份 - - - - - -

有限公司

华福证券有限 - - - - - -

责任公司

华创证券有限 - - - - - -

责任公司

华宝证券有限 - - - - - -

责任公司

华安证券股份 - - - - - -

有限公司

红塔证券股份 - - - - - -

有限公司

东北证券股份 - - - - - -

第67页共75页

有限公司

东莞证券股份 - - - - - -

有限公司

国都证券股份 - - - - - -

有限公司

北京高华证券 - - - - - -

有限责任公司

注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易及权证交易。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《 银华基金管理有限公司 四大证券报及本基

1 2015年12月31日基金净值公 金管理人网站

告》 2016年1月4日

《关于银华消费主题分级混合型 三大证券报及本基

证券投资基金之消费A份额本次 金管理人网站

2

定期折算期间约定年基准收益率

的公告》 2016年1月5日

《银华基金管理有限公司关于银 三大证券报及本基

华消费主题分级混合型证券投资 金管理人网站

3

基金办理定期份额折算业务期间

消费A份额停复牌的公告》 2016年1月5日

《银华基金管理有限公司关于因 三大证券报及本基

2016年1月4日发生指数熔断 金管理人网站

4

调整旗下基金申购、赎回等业务

办理时间的公告》 2016年1月5日

《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基

5 下场内基金在指数熔断期间暂停 金管理人网站

申购赎回业务的提示性公告》 2016年1月6日

《关于银华消费主题分级混合型 三大证券报及本基

6 证券投资基金定期份额折算结果 金管理人网站

及恢复交易的公告》 2016年1月6日

第68页共75页

《关于消费A份额定期份额折算 三大证券报及本基

7 后复牌首日前收盘价调整的风险 金管理人网站

提示公告》 2016年1月6日

《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基

下部分基金持有的东华软件、万 金管理人网站

8

科A、苏宁环球估值方法调整的

公告》 2016年1月6日

《银华基金管理有限公司关于因 本基金管理人网站

2016年1月7日发生指数熔断

9

调整旗下基金申购、赎回等业务

办理时间的公告》 2016年1月7日

《银华基金管理有限公司关于旗 四大证券报及本基

下部分基金参加浙江同花顺基金 金管理人网站

10

销售有限公司网上费率优惠活动

的公告》 2016年1月12日

《关于增加大泰金石投资管理有 四大证券报及本基

11 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站

并参加其费率优惠活动的公告》 2016年1月21日

《银华消费主题分级混合型证券 三大证券报及本基

12 投资基金2015年第4季度报告》 金管理人网站

2016年1月22日

《银华基金管理有限公司关于旗 四大证券报及本基

下非货币基金参加通联支付网络 金管理人网站

13 服务股份有限公司使用中国银行

借记卡认、申购费率优惠活动的

公告》 2016年1月29日

《银华基金管理有限公司关于银 三大证券报及本基

14 华旗下部分基金在平安证券开通 金管理人网站

定期定额投资业务及参加费率优 2016年2月26日

第69页共75页

惠活动的公告》

《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基

15 下部分基金持有的金业科技估值 金管理人网站

方法调整的公告》 2016年3月9日

《银华基金管理有限公司关于增 四大证券报及本基

加上海陆金所资产管理有限公司 金管理人网站

16

为旗下部分基金代销机构并参加

其费率优惠活动的公告》 2016年3月11日

《银华基金管理有限公司关于旗 四大证券报及本基

下部分基金参加深圳新兰德证券 金管理人网站

17

投资咨询有限公司网上费率优惠

活动的公告》 2016年3月15日

《银华基金管理有限公司关于调 四大证券报及本基

18 整招商银行借记卡网上直销费率 金管理人网站

优惠的公告》 2016年3月24日

《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基

19 下部分基金持有的四维图新估值 金管理人网站

方法调整的公告》 2016年3月25日

《银华消费主题分级混合型证券 本基金管理人网站

20

投资基金2015年年度报告》 2016年3月25日

《银华消费主题分级混合型证券 三大证券报及本基

21 投资基金2015年年度报告摘要》 金管理人网站

2016年3月25日

《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基

下部分基金参加中国工商银行个 金管理人网站

22

人电子银行基金申购费率优惠活

动的公告》 2016年3月31日

《银华基金管理有限公司关于调 四大证券报及本基

23

整招商银行借记卡网上直销定期 金管理人网站 2016年4月1日

第70页共75页

定额申购业务费率优惠的公告》

《银华基金管理有限公司关于银 三大证券报及本基

24 华旗下部分基金在上海证券开通 金管理人网站

定期定额投资业务的公告》 2016年4月19日

《银华消费主题分级混合型证券 三大证券报及本基

25 投资基金2016年第1季度报告》 金管理人网站

2016年4月21日

《银华消费主题分级混合型证券 本基金管理人网站

26 投资基金更新招募说明书

（2016年第1号）》 2016年5月12日

《银华消费主题分级混合型证券 三大证券报及本基

27 投资基金更新招募说明书摘要 金管理人网站

（2016年第1号）》 2016年5月12日

《银华基金管理有限公司关于淘 四大证券报及本基

28 宝店业务及网上直销支付宝渠道 金管理人网站

下线的公告》 2016年5月18日

《银华基金管理有限公司关于银 三大证券报及本基

29 华旗下部分基金在大同证券开通 金管理人网站

定期定额投资业务的公告》 2016年5月19日

《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基

下部分基金在上海陆金所资产管 金管理人网站

30

理有限公司开通定投业务的公告》

2016年6月16日

《关于开通通联支付渠道网上直 四大证券报及本基

31

销定期定额申购业务的公告》 金管理人网站 2016年6月17日

《银华基金管理有限公司关于增 三大证券报及本基

加诺亚正行（上海）基金销售投 金管理人网站

32

资顾问有限公司为旗下部分基金

代销机构并参加其费率优惠活动 2016年6月21日

第71页共75页

的公告》

《银华基金管理有限公司关于网 三大证券报及本基

33 上直销系统开展通联支付招商银 金管理人网站

行卡费率优惠活动的公告》 2016年7月11日

《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基

34 下部分基金持有的唐人神、宝钢 金管理人网站

股份估值方法调整的公告》 2016年7月14日

《银华基金管理有限公司关于银 三大证券报及本基

华旗下部分基金在中山证券开通 金管理人网站

35

定期定额投资业务及参加费率优

惠活动的公告》 2016年7月14日

《银华消费主题分级混合型证券 三大证券报及本基

36 投资基金2016年第2季度报告》 金管理人网站

2016年7月19日

《银华基金管理有限公司关于调 四大证券报及本基

整旗下部分基金每笔赎回申请的 金管理人网站

37

最低份额、转换转出最低份额及

赎回后的最低保有份额的公告》 2016年7月21日

《银华基金管理有限公司关于增 三大证券报及本基

加珠海盈米财富管理有限公司为 金管理人网站

38

旗下部分基金代销机构并参加其

费率优惠活动的公告》 2016年7月26日

《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基

39 下部分基金持有的易成新能估值 金管理人网站

方法调整的公告》 2016年8月17日

《银华消费主题分级混合型证券 本基金管理人网站

40

投资基金2016年半年度报告》 2016年8月24日

《银华消费主题分级混合型证券 三大证券报及本基

41

投资基金2016年半年度报告摘 金管理人网站 2016年8月24日

第72页共75页

要》

《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基

于旗下部分基金参加交通银行手 金管理人网站

42

机银行渠道费率优惠活动的公告》

2016年9月20日

《银华消费主题分级混合型证券 三大证券报及本基

43 投资基金2016年第3季度报告》 金管理人网站

2016年10月26日

《银华消费主题分级混合型证券 本基金管理人网站

44 投资基金更新招募说明书

（2016年第2号）》 2016年11月12日

《银华消费主题分级混合型证券 三大证券报及本基

45 投资基金更新招募说明书摘要 金管理人网站

（2016年第2号）》 2016年11月12日

《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基

于旗下部分基金参加交通银行手 金管理人网站

46

机银行渠道费率优惠活动的公告》

2016年11月29日

《银华消费主题分级混合型证券 三大证券报及本基

47 投资基金暂停大额申购(含定期 金管理人网站

定额投资)业务的公告》 2016年12月15日

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

于旗下部分基金参加交通银行手 金管理人网站

48

机银行渠道费率优惠活动的公告》

2016年12月22日

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

于增加北京汇成基金销售有限公 金管理人网站

49

司为旗下部分基金代销机构并参

加其费率优惠活动的公告》 2016年12月22日

第73页共75页

《关于银华消费主题分级混合型 三大证券报及本基

50 证券投资基金办理定期份额折算 金管理人网站

业务的公告》 2016年12月28日

《关于银华消费主题分级混合型 三大证券报及本基

证券投资基金办理定期份额折算 金管理人网站

51

业务期间暂停及恢复申购、赎回

及定期定额投资业务的公告》 2016年12月28日

《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基

52 于旗下部分基金参加东莞银行费 金管理人网站

率优惠活动的公告》 2016年12月30日

《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基

53 于旗下部分基金参加农业银行费 金管理人网站

率优惠活动的公告》 2016年12月30日

《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基

于旗下部分基金参加中国工商银 金管理人网站

54

行“2017倾心回馈”基金定投

优惠活动的公告》 2016年12月30日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1中国证监会核准银华消费主题分级股票型证券投资基金设立的文件

13.1.2《银华消费主题分级混合型证券投资基金招募说明书》

13.1.3《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》

13.1.4《银华消费主题分级混合型证券投资基金托管协议》

第74页共75页

13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

13.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照

13.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照

13.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017年3月31日

第75页共75页
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