申万菱信深证成指分级证券投资基金
招募说明书(第四次更新)摘要
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司【重要提示】
● 本基金基金合同已于 2010 年 10 月 22 日生效。
● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权
利和义务,应详细查阅基金合同。
● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2012 年 10 月 31 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2012 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼(200021)
法定代表人:姜国芳
设立日期:2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144号文。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿五仟万元人民币
联系电话:-86-21-23261188
联系人:王菲萍
股本结构:申银万国证券股份有限公司持有 67%的股权,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股权
(二)主要人员情况
(1)董事会成员
姜国芳先生,董事长,1957 年出生,高级经济师,工商管理硕士。1980 年起从事金融相关工作,先后任职于中国人民银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,上海申银证券有限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国(香港)有限公司。2004 年 2 月至今任申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理管理有限公司)董事长。
杜平先生,董事,1963 年出生,经济师,法学硕士。1989 年至 1993 年先后任职于湖北省武汉市政府政策研究室,湖北省武汉市政府办公厅;1993 年起从事金融相关工作,曾先后任职于交通银行总行秘书处、深圳分行,新加坡分行。2003 年 10 月起加盟申银万国证券股份有限公司,任公司副总裁。
刘郎先生,董事,1961 年出生,副教授,硕士研究生。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。1994 年起从事金融相关工作,先后在泰阳证券公司任公司、万联证券任公司总裁。2006 年 6 月至 2007 年 1 月在广州城市商学院担任主任。2007 年 1 月至 8 月在大通证券公司任副总经理。2007 年 9 月至今任申银万国证券股份有限公司副总裁。
宫永宪一先生,董事,1960 年出生,日本籍。1982 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行株式会任职,历任综合企划部副部长,经营企划部副部长,投资企划部副部长等职。现任三菱 UFJ 信托银行株式会社执行董事并兼任海外资产管理事业部部长。
陈志成先生,董事,1955 年出生,日本籍。1990 年 7 月至今在三菱 UFJ 信托银行株式会社任职,历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。
冯根福先生,独立董事,1957 年出生,二级教授,博士生导师,经济学博士。曾在陕西财经学院工作,历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000 年 5 月至今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。
张军建先生,独立董事,1956 年出生,教授,博士研究生。曾在四川外国语大学、日本长崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱南开发株式会社。2001 年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与信托法研究中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会副主席。
阎小平先生,独立董事,1948 年出生,硕士研究生,高级经济师。1969 年开始工作,1984 年进入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009 年 1 月起退休。
李秀仑先生,独立董事,1948 年出生,大学本科学历,高级经济师。1969 年开始工作,曾先后任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行;2009 年 1 月至 12 月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长;2010 年 1月起退休。
(2)监事会成员
蒋元真先生,监事会主席,1953 年出生,高级会计师、高级经济师。曾任职于上海市财政局、上海市财税二分局、上海市税务局、上海国际信托投资公司、上海国际集团有限公司等单位,2010 年中至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。
代田秀雄先生,监事,1962 年出生,日本籍。1985 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社(原三菱信托银行),历任投资企划部次长等职务,其中 2008 年 6 月至2012 年 5 月曾任职于三菱日联资产管理有限公司,2012 年 6 月起任三菱 UFJ 信托银行株式会社投资企划部部长。
王菲萍女士,监事,1976 年出生,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务,2004 年 2 月加入申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理有限公司),现任监察稽核总部总监。
(3)高级管理人员
姜国芳先生,代任总裁,相关介绍见董事会成员部分。
过振华先生,副总裁,1964 年出生,工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上海分行、上海申银证券公司、申万泛达投资管理(亚洲)有限公司、申银万国证券股份有限公司等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理管理有限公司),曾任公司督察长,现任公司副总裁。
欧庆铃先生,副总裁,1965 年出生,理学博士,曾在华南理工大学应用数学系任教,此后曾任职于广州证券有限责任公司、金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限公司。2011 年 8 月加入申万菱信基金管理有限公司,现任公司副总裁、申万菱信新动力、申万菱信消费增长基金经理。
(4)督察长
来肖贤先生,1969 年出生,经济学硕士;曾任本公司监察稽核总部副总经理;在本公司任职之前,曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。
(5)基金经理
张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券,2003 年 1 月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组,后正式加入本公司,历任风险管理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监、总监,投资管理总部副总监,现任申万菱信沪深 300 价值指数、申万菱信深证成指分级、申万菱信量化小盘,申万菱信中小板指数分级基金经理。
(6)投资决策委员会委员名单
投资决策委员会由下述执行委员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、研究总监、基金经理代表等。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有投票权。
非执行委员有下列人员组成:董事长、副总经理、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监和市场营销总部总监。非执行委员对需决策事项可发表观点,但不参与决策事项的投票表决。
本公司总经理担任投资决策委员会主席,分管投资的副总经理担任投资决策委员会会议召集人,投资管理总部总监担任投资决策委员会秘书,负责协调统筹投资决策委员会的各项事宜。
(7)上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心申万菱信基金管理有限公司注册地址:中国上海淮海中路 300 号 40 层法定代表人:姜国芳电话:+86 21 23261188传真:+86 21 23261199联系人:浦剑悦 李濮君客户服务中心电话:400 880 8588 或 +86 21 9622992、代销机构(1) 名称:中国工商银行股份有限公司法定代表人:姜建清注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号联系人:王均山客户服务电话:95588传真:+86 10 66107914网址:www.icbc.com.cn(2)名称:中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人:蒋超良联系人:吴双传真:010-85109219客户服务电话:95599网址:www.abchina.com(3) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址:上海市中山东一路 12 号法定代表人:吉晓辉传真:(021)63604199联系人:倪苏云、于慧客户服务热线:95528公司网站:www.spdb.com.cn(4) 名称:中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址:北京市西城区西长安街 88 号法定代表人:董文标客服电话:95568联系人: 陆红霞传真:010-83914283网址:www.cmbc.com.cn(5) 名称:中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人: 孔丹客服电话:95558联系人:金蕾传真:+86-10-65550827网址:|http://bank.ecitic.com(6) 名称:华夏银行股份有限公司法定代表人:吴建办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号联系人:郑鹏客户服务电话:95577传真:010-85238680网址:|www.hxb.com.cn(7)名称:上海农村商业银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号法定代表人:胡平西客服电话:021-962999联系人: 吴海平传真:021-50105124网址:|www.srcb.com(8) 名称:申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路 171 号法定代表人:丁国荣传真:+86 21 54035333联系人:邓寒冰客服电话:021-962505公司网站:www.sw2000.com.cn(9) 名称:中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人:张佑君联系人:权唐开放式基金咨询电话:400-8888-108开放式基金业务传真:(010)65182261公司网站:www.csc108.com(10) 名称:海通证券股份有限公司注册地址: 上海市淮海中路 98 号办公地址:上海市广东路 689 号法定代表人:王开国联系人:金芸、李笑鸣客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点咨询电话公司网站:www.htsec.com(11) 名称:国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号办公地址:上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层法定代表人:万建华传真:021-38670161客户服务热线:4008888666公司网站:www.gtja.com(12) 名称:招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人:宫少林传真:+86 755 82943636联系人:林生迎客户服务热线:4008888111、95565公司网站: |www.newone.com.cn(13) 名称:中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:陈有安
客户服务热线: 400 8888 888传真:+86 010-66568116联系人:田薇公司网址:|www.chinastock.com.cn(14) 名称:广发证券股份有限公司注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼法定代表人:孙树明联系人:黄岚统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn(15) 名称:光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:徐浩明联系人:刘晨、李芳芳客户服务电话: 400 8888 788、10108998传真:021-68815009公司网站:www.ebscn.com(16) 名称:东方证券股份有限公司注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层法定代表人:王益民联系人:吴宇传真:021-63326173客户服务电话:+86-21-95503东方证券网站:|www.dfzq.com.cn(17) 名称:信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人:张志刚联系人:唐静客服电话:400-800-8899公司网址:|www.cindasc.com(18) 名称:中航证券有限公司注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号法定代表人:杜航联系人:戴蕾客服电话:0791-6768763网址:www.scstock.com(19) 名称:国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼法定代表人:何如联系人:齐晓燕传真:0755-82133302客户服务电话:95536网址:www.guosen.com.cn(20) 名称:长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:胡运钊联系人:李良传真:027-85481900客户服务电话:95579 或 4008-888-999网址:|www.95579.com(21) 名称:国联证券股份有限公司注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号法定代表人:雷建辉联系人:徐欣传真:0510-82830162客户服务电话:4008885288网址:www.glsc.com.cn(22) 名称:中国民族证券有限责任公司公司名称:中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层邮政编码:100140法定代表人:赵大建联系人:李微客服电话:400-889-5618公司网站:www.e5618.com(23) 名称:安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人:牛冠兴传真:0755-82558355联系人:余江统一客服电话:4008001001公司网站地址:|www.essence.com.cn(24)名称:中信证券股份有限公司住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦法定代表人:王东明电话:010-84588266传真:010-84865560联系人:陈忠网址:www.cs.ecitic.com(25)名称:东吴证券股份有限公司住所:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 17-21 层法定代表人:吴永敏联系人:方晓丹电话:0512 65581136传真:0512 65588021客服电话:0512 33396288公司网址:|www.dwzq.com.cn(26) 名称:中信万通证券有限责任公司注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人:张智河联系人:吴忠超客户服务电话:0532-96577传真:0532-85022605网址:|www.zxwt.com.cn(27)名称:红塔证券股份有限公司注册地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼办公地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼法定代表人:况雨林联系人:高国泽客户服务电话:0871-3577930网址:|www.hongtazq.com(28)名称:中信证券(浙江)有限责任公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层法定代表人:沈强联系人:周研传真:0571-87696598客户服务电话:0571-96598网址:|www.bigsun.com.cn(29) 名称:华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区月坛北街 26 号办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3、5 层法定代表人:丁之锁联系人:梁宇传真:010-58568062客户服务电话:010-58568118网址:|www.hrsec.com.cn(30) 名称:天风证券股份有限公司注册地址: 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼办公地址:武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座四楼法定代表人:余磊联系人:翟璟传真:027-87618863客服电话:028-86711410网址:www.tfzq.com(31) 名称:华宝证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层代表法人:陈林联系人:汪明丽传真:021-68777723客服电话:400-820-9898公司网址:www.cnhbstock.com(32)杭州数米基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人:陈柏青联系人:周燕渂传真:0571-26698533客户服务电话:4000766123公司网址: www.fund123.com(33)上海好买基金销售有限公司注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人:杨文斌
联系人: 张茹客服电话:400-700-9665公司网址:www.ehowbuy.com(34)上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B座 16 层法定代表人:张跃伟联系人:沈雯斌联系电话 021-58788678-8201传真:021—58787698客服电话:400-089-1289公司网站:www.erichfund.com
(35)深圳众禄基金销售有限公司注册(办公)地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J单元法定代表人:薛峰联系人:汤素娅电话:0755-33227953传真:0755-82080798客户服务电话:4006-788-887网址:众禄基金网 www.zlfund.cn基金买卖网 www.jjmmw.com
(36)名称:浙江同花顺基金销售有限公司注册办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室法定代表人:李晓涛联系人:杨翼传真:(0571)86800423
客户服务电话:(0571)88920897
网站:www.ijijin.cn
2、场内发售机构
(1)本基金的场内发售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。
(2)本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。
(二)基金注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:(010)66210988,(010)59378888
传真:(010)66210938
联系人:任瑞新
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:+86-21-31358666
传真:+86-21-31358600
联系人姓名:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名:杨绍信
电话:+86 -21-23238888
传真:+86-21-23238800
联系人姓名:王灵
经办注册会计师姓名:薛竞、王灵四、基金的名称
本基金的名称:申万菱信深证成指分级证券投资基金(LOF)五、基金的类型
本基金的类型: 契约型开放式六、基金的投资目标
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。七、基金的投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。八、基金的投资策略
本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。
1、资产配置策略
本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。
2、组合构建策略
本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
(1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
(2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。
(3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
3、组合管理策略
(1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
(2)不定期调整
① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;
② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。九、业绩比较基准
本基金以深证成指为标的指数。
业绩比较基准为:95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率。
十、风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金;申万收益份额,其风险和预期收益与债券型基金相近;申万进取份额由于具有杠杆特性,具有高风险高收益的特征,其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2012 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 4,711,784,335.98 93.35
其中:股票 4,711,784,335.98 93.35
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 267,430,687.36 5.30
6 其他各项资产 68,321,201.51 1.35
7 合计 5,047,536,224.85 100.002 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 302,856,842.26 6.01
C 制造业 2,840,519,283.13 56.38
C0 食品、饮料 893,458,916.18 17.73
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 112,884,718.88 2.24
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 615,796,304.94 12.22
C7 机械、设备、仪表 910,377,169.54 18.07
C8 医药、生物制品 308,002,173.59 6.11
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 130,786,484.04 2.60
H 批发和零售贸易 187,859,873.24 3.73
I 金融、保险业 585,477,105.54 11.62
J 房地产业 548,119,142.97 10.88
K 社会服务业 116,165,604.80 2.31
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,711,784,335.98 93.523 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 000002 万 科A 54,331,779 458,016,896.97 9.09
2 000858 五 粮 液 11,261,513 381,765,290.70 7.58
3 000651 格力电器 14,222,328 304,073,372.64 6.04
4 000157 中联重科 25,801,635 222,410,093.70 4.41
5 000001 平安银行 16,502,548 216,678,455.24 4.30
6 002304 洋河股份 1,509,550 188,693,750.00 3.75
7 002024 苏宁电器 27,069,146 187,859,873.24 3.73
8 000568 泸州老窖 4,382,248 168,716,548.00 3.35
9 000776 广发证券 10,469,861 142,390,109.60 2.83
10 000423 东阿阿胶 3,393,780 131,407,161.60 2.614 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8 投资组合报告附注8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,706,317.22
2 应收证券清算款 24,291,204.34
3 应收股利 -
4 应收利息 61,264.40
5 应收申购款 40,262,415.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 68,321,201.518.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
阶段 基金份 基金份 业绩比 业绩比较 ①-③ ②-④
额净值 额净值 较基准 基准收益
增长率 增长率 收益率 率标准差
① 标准差 ③ ④
②
2010年10月22日至
-9.40% 1.52% -4.69% 1.82% -4.71% -0.30%
2010年12月31日
2011年 -26.84% 1.26% -27.10% 1.31% 0.26% -0.05%
2012年1月1日至
-2.47% 1.37% -2.44% 1.39% -0.03% -0.02%
2012年9月30日
自基金合同生效起
-35.35% 1.33% -32.21% 1.40% -3.14% -0.07%
至2012年9月30日注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较申万菱信深证成指分级证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2010年10月22日至2012年09月30日)注:1)自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年;2)根据本基金基金合同,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中, 深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在本基金合同生效日起3个月内,达到上述比例限制。十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类:
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数使用费;
4、基金上市费用;
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产中扣除。
(二)管理费与托管费的计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。计算方法如下:
H=E ×1% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下:
H = E ×0.22% ÷ 当年天数,其中:
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%(2个基点)的年费率计提,且收取下限为每年人民币20万元。计算方法如下:
H= E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付;基金设立当年不足3个月的,按照3个月收费。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。
如果年度指数使用费下限(人民币20万元)大于按基金资产净值提取的年度指数使用费(正常指数使用费),则超过部分(即:人民币20万元减去该年度正常指数使用费)由基金管理人自行承担,不得作为基金费用在基金财产中列支。
上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)与基金销售有关的费用
1、认购费用
(1)本基金的场外认购费率如下表:
认购金额(人民币:元) 认购费率
100 万以下 1%
100 万(含)~500 万 0.6%
500 万(含)~1000 万 0.1%
1000 万(含)以上 1000 元/笔
(2)本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。
2、申万深成份额的申购费率
(1)申万深成份额的场外申购费率根据申购金额设定如下:
申购金额(人民币:元) 申购费率
100 万以下 1.2%
100 万(含)-500 万 0.7%
500 万(含)-1,000 万 0.2%
1,000 万(含)以上 1000 元/笔
(2)申万深成份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
3、申万深成份额的赎回费率
(1)申万深成份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:
持有时间 赎回费率
1 年以下 0.5%
1 年(含 1 年)至 2 年 0.25%
2 年以上(含 2 年) 0%
(2)申万深成份额的场内赎回费率为固定 0.5%。
申万深成份额的赎回费用由投资者承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的 25%。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。
调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
(六)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、变更了基金管理人的监事会成员;
2、变更了基金管理人的高级管理人员;
3、更新了基金托管人的部分信息;
4、更新了代销机构的部分信息;
5、更新了投资组合报告,数据截止日期为 2012 年 9 月 30 日;
6、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为 2012 年 9 月 30 日;
7、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自 2012 年 5 月 1 日至 2012 年 10月 31 日发布的有关公告。十五、其它应披露事项
自 2012 年 5 月 1 日至 2012 年 10 月 31 日,与本基金和本基金管理人有关的公告如下:
1、2012 年 5 月 5 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。
2、2012 年 5 月 22 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的南岭民爆股票进行市价估值的公告。
3、2012 年 5 月 22 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的隆平高科股票进行市价估值的公告。
4、2012 年 5 月 29 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于参加华融证券股份有限公司网上定期定额申购费率优惠活动的公告关于参加华融证券股份有限公司网上定期定额申购费率优惠活动的公告。
5、2012 年 6 月 6 日,刊登于《中国证券报》的本基金招募说明书第三次更新(摘要)。
6、2012 年 6 月 14 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增天风证券股份有限公司为代销机构的公告。
7、2012 年 6 月 28 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加交通银行股份有限公司开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告。
8、2012 年 6 月 28 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司开展的网上银行及移动银行申购费率优惠活动的公告。
9、2012 年 7 月 2 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金 2012 半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告。
10、2012 年 7 月 11 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增华宝证券有限责任公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。
11、2012 年 7 月 17 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于代为履行基金经理职责的公告。
12、2012 年 7 月 19 日,刊登于《中国证券报》的本基金 2012 年第 2 季度报告。
13、2012 年 8 月 1 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。
14、2012 年 8 月 14 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司高级管理人员变更公告。
15、2012 年 8 月 15 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金参加杭州数米基金销售有限公司开展的基金转换申购补差费率优惠活动的公告。
16、2012 年 8 月 15 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。
17、2012 年 8 月 15 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。
18、2012 年 8 月 20 日,刊登于《中国证券报》的本基金可能发生极端情况的风险提示公告。
19、2012 年 8 月 27 日,刊登于《中国证券报》的本基金可能发生极端情况的风险提示公告。
20、2012 年 8 月 29 日,刊登于《中国证券报》的本基金 2012 年半年度报告。
21、2012 年 8 月 20 日,刊登于《中国证券报》的本基金可能发生极端情况的风险提示公告。
22、2012 年 9 月 3 日,刊登于《中国证券报》的本基金可能发生极端情况的风险提示公告。
23、2012 年 9 月 6 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金投资光明乳业非公开发行股票的公告。
24、2012 年 9 月 6 日,刊登于《中国证券报》的本基金可能发生极端情况的风险提示公告。
25、、2012 年 9 月 12 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。
26、2012 年 9 月 13 日,刊登于《中国证券报》的本基金可能发生极端情况的风险提示公告。
27、2012 年 9 月 14 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的南岭民爆股票进行市价估值的公告。
28、2012 年 9 月 19 日,刊登于《中国证券报》的本基金可能发生极端情况的风险提示公告。
29、2012 年 9 月 21 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万收益份额可能发生极端情况的风险提示公告。
30、2012 年 9 月 21 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万进取份额可能发生极端情况的风险提示公告。
31、2012 年 9 月 24 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万收益份额可能发生极端情况的风险提示公告。
32、2012 年 9 月 24 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万进取份额可能发生极端情况的风险提示公告。
33、2012 年 9 月 27 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万收益份额可能发生极端情况的风险提示公告。
34、2012 年 9 月 27 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万进取份额可能发生极端情况的风险提示公告。
35、2012 年 10 月 11 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万收益份额可能发生极端情况的风险提示公告。
36、2012 年 10 月 11 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万进取份额可能发生极端情况的风险提示公告。
37、2012 年 10 月 17 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。
38、2012 年 10 月 17 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。
39、2012 年 10 月 18 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万收益份额可能发生极端情况的风险提示公告。
40、2012 年 10 月 18 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万进取份额可能发生极端情况的风险提示公告。
41、2012 年 10 月 23 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增平安银行股份有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。
42、2012 年 10 月 24 日,刊登于《中国证券报》的本基金 2012 年第 3 季度报告。
43、2012 年 10 月 25 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万收益份额可能发生极端情况的风险提示公告。
44、2012 年 10 月 25 日,刊登于《中国证券报》的本基金之申万进取份额可能发生极端情况的风险提示公告。签署日期:2012 年 11 月 21 日以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资料一并阅读。
申万菱信基金管理有限公司
2012 年 12 月 6 日
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