平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8

§3主要财务指标和 基金净值表现......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 基金净值表现......9

3.3 其他指标......11

§4管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计 报告（未经审计）......17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......18

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表......20

6.4 报表附注......22

§7投资组合报告......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

7.12投资组合报告附注......49

§8基金份额持有人 信息......52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

8.2 期末上市基金前十名持有人......52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53

§9开放式基金份额 变动......54

§10重大事件揭示......55

10.1基金份额持有人大会决议......55

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

10.4基金投资策略的改变......55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

10.8其他重大事件......59

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§11备查文件目录......61

11.1 备查文件目录......61

11.2 存放地点......61

11.3 查阅方式......61

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 平安大华鼎泰混合

场内简称 平安鼎泰

基金主代码 167001

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2016年7月21日

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,318,879,411.68份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016年10月18日

2.2基金产品说明

在严格控制风险的前提下，在基金合同生效后18个月

内，灵活运用定向增发股票等投资策略，充分挖掘市

场投资机会，力争基金资产的长期稳健增值。本基金

转为上市开放式基金（LOF）后，积极发掘可能对上市

投资目标

公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件，通过

鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具

有竞争优势的标的，在控制风险的前提下力争实现基

金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在合同生效后18个月内（含第18个月），

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通过对宏观经济，行业分析轮动效应与定向增发项目

优势的深入研究基础上，利用定向增发项目的事件性

特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与

经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善

企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增

发为核心的投资策略。

沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率

业绩比较基准

×50%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益

高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

风险收益特征

属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产

品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 陈特正 方琦

信息披露负责人 联系电话 0755-22626828 0755-22160168

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3

传真 0755-23997878 0755-82080387

深圳市福田区福田街道益田

注册地址 路5033号平安金融中心34 深圳市罗湖区深南东路5047号

层

深圳市福田区福田街道益田

办公地址 路5033号平安金融中心34 深圳市罗湖区深南东路5047号

层

邮政编码 518048 518001

法定代表人 罗春风 谢永林

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报

登载基金半 年度报告正文的管 理人互联网

http://www.fund.pingan.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -2,703,224.34

本期利润 -141,249,207.45

加权平均基金份额本期利润 -0.1071

本期加权平均净值利润率 -11.16%

本期基金份额净值增长率 -10.71%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -141,653,627.47

期末可供分配基金份额利润 -0.1074

期末基金资产净值 1,177,225,784.21

期末基金份额净值 0.8926

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -10.74%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

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过去一个月 2.85% 0.81% 3.01% 0.34% -0.16% 0.47%

过去三个月 -10.03% 0.87% 3.16% 0.32% -13.19% 0.55%

过去六个月 -10.71% 0.67% 5.36% 0.29% -16.07% 0.38%

自基金合同

-10.74% 0.48% 6.60% 0.34% -17.34% 0.14%

生效起至今

业绩比较基准：中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。沪深300指数的成分股

样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场60%左右的市值，是中国A股市场中代表性强、

流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是反映

银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市 场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以 下的国债、金融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋 势，为债券投资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

1、本基金基金合同于2016年7月21日正式生效，截至报告期末未满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定．

3.3其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华"）经中国证监会证监许可【2010】1917号

文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册

资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司， 持有股份60.7%；新加坡

大华资产管理有限公司，持有股份25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份14.3%。

平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和 高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截至到2017年二季度末，公司旗下共有39只公募基金，公募基金管理规模突破1200亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

刘俊廷先生曾在国泰君安

证券股份有限公司担任分

平安大 析师一职，于2014年12

华鼎泰 月加入平安大华基金，任

灵活配 行业研究员，现任平安大

置混合 2016年7月21 华鼎泰灵活配置混合型证

刘俊廷 - 5年

型证券日 券投资基金、平安大华鼎

投资基 越定期开放灵活配置混合

金基金 型证券投资基金、平安大

经理 华鼎弘混合型证券投资基

金、平安大华鼎沣定期开

放灵活配置混合型证券投

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资基金基金经理。

1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法 合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资

组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析， 各投资组合交易过程中不存在显着的交易价差，不存在不公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在国家“脱虚向实”思路的引导下，2017年上半年监管无疑成为定增市场的主旋律，定增市

场的发行家数和募集规模逐步下滑。据wind不完全统计，2017年上半年一年期定增资总额约2100

亿元，同比2016年上半年下降超过40%。虽然监管的收紧给定增市场造成了不小的冲击，但政策

也从侧面来引导资金流入符合监管要求的内生性增长优异的公司，定增市 场将更加具有精细的投资价值。

在报告期内，我们分别参与了罗平锌电、正邦科技、吉电股份、中天 科技等公司的定向增发。截止2017年6月30日，本基金定增部分已经建仓完毕。在新规下我们将积极和定增上市公司沟通，争取投后管理最大化效果。我们将一如既往地把投资者的利益 放在首位，积极与投资者沟通，传达监管层的要求和理念，消除投资者对新规的疑虑。在投资上，公司将详细解读新规，制订合理可行的定增股票解禁后减持计划。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8926元；本报告期基金份额净值增长率为-10.71%，业

绩比较基准收益率为5.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于A股市场,我们认为市场整体估值合理，沪深300成分股等企业盈利出现企稳回升的态

势，因此我们对市场总体持中性乐观的态度，判断A股将呈现震荡整固、徐而上行的格局。从市

场结构来看，我们认为价值型股票更有机会，主要原因在于经济企稳回升 ，价值型个股盈利亦见底回升。

对于定增市场，我们预计会延续监管基调，因此2017年全年定增的规模预测相比较2016

年会略有下滑。其中，竞价定增的数量及规模预计会持续上升，定价定增的项目将会逐步减少。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

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本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低

于5000万人民币的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 9,375,944.27 1,199,968.22

结算备付金 8,860,000.00 29,281,818.17

存出保证金 16.47 15.60

交易性金融资产 6.4.7.2 905,777,424.72 811,940,032.11

其中：股票投资 893,171,126.12 791,946,032.11

基金投资 - -

债券投资 12,606,298.60 19,994,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 255,000,000.00 275,640,745.21

应收证券清算款 - 202,116,576.07

应收利息 6.4.7.5 57,414.93 356,899.77

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,179,070,800.39 1,320,536,055.15

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,434,281.22 1,680,511.97

应付托管费 239,046.83 280,085.35

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 606.93 5,466.17

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 171,081.20 95,000.00

负债合计 1,845,016.18 2,061,063.49

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,318,879,411.68 1,318,879,411.68

未分配利润 6.4.7.10 -141,653,627.47 -404,420.02

所有者权益合计 1,177,225,784.21 1,318,474,991.66

负债和所有者权益总计 1,179,070,800.39 1,320,536,055.15

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.8926元，累计份额净值0.8926元，基金份

额总额1,318,879,411.68份。

6.2利润表

会计主体：平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -130,070,380.35 -

1.利息收入 4,040,519.36 -

其中：存款利息收入 6.4.7.11 293,306.75 -

债券利息收入 281,109.89 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,466,102.72 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,435,083.40 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 73,652.19 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 4,361,431.21 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17

-138,545,983.11 -

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -

减：二、费用 11,178,827.10 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,419,267.90 -

2．托管费 6.4.10.2.2 1,569,877.91 -

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 0.09 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

第19页共61页

6．其他费用 6.4.7.20 189,681.20 -

三、利润总额（亏 损总额以“-”

-141,249,207.45 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

-141,249,207.45 -

列）

注：本基金于2016年7月21日成立，故无上年可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

1,318,879,411.68 -404,420.02 1,318,474,991.66

金净值）

二、本 期经营活动 产生

的基金 净值变动数 （本 - -141,249,207.45 -141,249,207.45

期利润）

三、本 期基金份额 交易

产生的基金净值变动数

- - -

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本 期向基金份 额持

- - -

有人分 配利润产生 的基

第20页共61页

金净值 变动（净值 减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

1,318,879,411.68 -141,653,627.47 1,177,225,784.21

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

- - -

金净值）

二、本 期经营活动 产生

的基金 净值变动数 （本 - - -

期利润）

三、本 期基金份额 交易

产生的基金净值变动数

- - -

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本 期向基金份 额持

有人分 配利润产生 的基

- - -

金净值 变动（净值 减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

- - -

金净值）

注：本基金于2016年7月21日成立，故无上年可比期间数据

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____

第21页共61页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员

会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1208号《关于准予平安大华鼎泰灵活配置混合型

证券投资基金注册的批复》的核准，由平安大华基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,318,599,857.89元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具普华永道中天验字(2016)第868号验资报告。经向中国证监会备案，《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年7月21日正式生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为1,318,879,411.68份基金份额，其中认购资金利息折合279,553.79份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规 定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)至18个月(含第18个月)后的对应日止，若该日为非工作日或无该对应日，则为该日之前的最后一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购 与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金(LOF)，并更名为平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

经深交所深证上[2016]696号文审核同意，本基金519,058,725.00份基金份额于2016年10

月18日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转

托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基

金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券资产（包括国债 、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、 第22页共61页

地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及自2017年1月1日至2017年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

第23页共61页

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取 得的企 业债券利 息收入，应 由发行债券 的企业在 向基金支付 利息时代扣 代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 9,375,944.27

第24页共61页

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 9,375,944.27

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,031,061,986.79 893,171,126.12 -137,890,860.67

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 11,997,737.03 12,606,298.60 608,561.57

债券

银行间市场 - - -

合计 11,997,737.03 12,606,298.60 608,561.57

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,043,059,723.82 905,777,424.72 -137,282,299.10

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

第25页共61页

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 255,000,000.00 -

合计 255,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,685.55

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3,588.30

应收债券利息 5,574.96

应收买入返售证券利息 46,566.12

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 57,414.93

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 606.93

第26页共61页

银行间市场应付交易费用 -

合计 606.93

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 171,081.20

合计 171,081.20

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,318,879,411.68 1,318,879,411.68

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,318,879,411.68 1,318,879,411.68

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第27页共61页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,668,104.03 1,263,684.01 -404,420.02

本期利润 -2,703,224.34 -138,545,983.11 -141,249,207.45

本期基金 份额交易

- - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,371,328.37 -137,282,299.10 -141,653,627.47

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 229,290.58

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 64,016.09

其他 0.08

合计 293,306.75

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

第28页共61页

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益—— 买卖债券（ 、债转股及债

73,652.19

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 73,652.19

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转 股及债券到期兑付）成交

20,491,126.52

总额

减：卖出债券（、 债转股及债券到期兑付）

20,013,868.90

成本总额

减：应收利息总额 403,605.43

买卖债券差价收入 73,652.19

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资产生的债券赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资产生的债券申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未发生贵金属投资。

第29页共61页

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无贵金属投资。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属投资。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属投资。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,361,431.21

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,361,431.21

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -138,545,983.11

——股票投资 -139,095,416.18

——债券投资 549,433.07

第30页共61页

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -138,545,983.11

6.4.7.18其他收入

本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 0.09

银行间市场交易费用 -

合计 0.09

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 47,108.87

信息披露费 94,219.55

银行间账户维护费 18,000.00

上市费 29,752.78

其他 600.00

合计 189,681.20

第31页共61页

6.4.7.21分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此， 无需作披露的分部报告。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

平安大华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

平安银行股份有限公司("平安银行") 基金托管人，基金销售机构

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司

平安证券有限责任公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第32页共61页

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10. 1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10. 1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10. 1.2债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10. 1.3债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10. 1.4权证交易

本基金本报告期未通过关联方进行的权证交易。

6.4.10. 1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方佣金。

6.4.10. 2关联方报酬

6.4.10. 2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月

2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付

9,419,267.90 -

的管理费

其中：支付销售机构的客

1,748,008.80 -

户维护费

注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日 基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.10. 2.2基金托管费

单位：人民币元

第33页共61页

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

1,569,877.91 -

的托管费

注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10. 2.3销售服务费

注：本报告期内无支付给关联方的销售服务费。

6.4.10. 3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10. 4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。

6.4.10. 4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10. 5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至201 7年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行-活

9,375,944.27 229,290.58 - -

期

本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10. 6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

第34页共61页

6.4.10. 7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12. 1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证

流通

证券券 成功 可流 认购 期末估 数量 期末

受限 期末估值总额 备注

代码名 认购日通日 价格 值单价（单位：股） 成本总额

类型

称

非公

吉 2018

2017 开发

电 年1

000875 年1月 行流 5.60 5.05 17,857,146100,000,017.6090,178,587.30 -

股 月4

3日 通受

份 日

限

非公

交 2016 2017

开发

运年11年11

600676 行流 8.58 7.45 11,655,013100,000,011.5486,829,846.85 -

股月14月10

通受

份 日日

限

非公

美 2016 2017

开发

菱年10年10

000521 行流 5.59 6.15 12,522,361 69,999,997.9977,012,520.15 -

电月13月16

通受

器 日日

限

软 2016 2017 非公

002073 10.30 8.48 8,998,342 92,682,922.6076,305,940.16 -

控年11年11 开发

第35页共61页

股月3日月6 行流

份 日 通受

限

非公

海 2016 2017

开发

宁年12年12

002344 行流 10.70 8.32 9,004,499 96,348,139.3074,917,431.68 -

皮月22月26

通受

城 日日

限

非公

正 2018

2017 开发

邦 年1

002157 年1月 行流 6.10 4.55 16,393,444100,000,008.4074,590,170.20 -

科 月10

9日 通受

技 日

限

非公

航 2016 2017

开发

天年11年11

000901 行流 30.72 27.16 2,597,735 79,802,419.2070,554,482.60 -

科月17月20

通受

技 日日

限

非公

豫 2016 2017

开发

光年12年12

600531 行流 7.50 7.36 9,329,760 69,973,200.0068,667,033.60 -

金月20月18

通受

铅 日日

限

非公

省 2017

2016 开发

广 年9

002400 年9月 行流 10.45 8.03 6,014,128 62,824,502.1648,293,447.84 -

股 月22

21日 通受

份 日

限

300370安 2016 2017 非公 5.80 4.86 8,293,107 48,100,021.7640,304,500.02 -

第36页共61页

控年9月年9 开发

科 7日月13 行流

技 日 通受

限

非公

中 2018

2017 开发

天 年2

600522 年2月 行流 9.62 10.55 3,638,254 35,000,003.4838,383,579.70 -

科 月12

10日 通受

技 日

限

非公

中 2016 2017

开发

电年10年10

002298 行流 14.78 10.87 3,044,649 44,999,912.2233,095,334.63 -

鑫月11月13

通受

龙 日日

限

非公

力 2016 2017

开发

星年10年10

300421 行流 30.72 27.37 1,075,634 33,043,476.4829,440,102.58 -

股月13月20

通受

份 日日

限

非公

2017

天 2016 开发

年9

600579华年9月 行流 12.50 14.21 1,760,000 22,000,000.0025,009,600.00 -

月11

院 12日 通受

日

限

非公

神 2016 2017

开发

州年12年12

000555 行流 25.57 16.70 1,471,517 37,626,689.6924,574,333.90 -

信月28月29

通受

息 日日

限

第37页共61页

非公

旷 2017

2016 开发

达 年11

002516 年11 行流 6.52 5.49 3,579,783 23,340,185.1619,653,008.67 -

科 月10

月9日 通受

技 日

限

非公

富 2017

2016 开发

煌 年8

002743 年8月 行流 12.85 12.44 778,210 9,999,998.50 9,680,932.40 -

钢 月21

18日 通受

构 日

限

非公

罗 2018

2017 开发

平 年2

002114 年2月 行流 16.71 17.84 318,401 5,320,480.71 5,680,273.84 -

锌 月20

17日 通受

电 日

限

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式 进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获 配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认 购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.12. 2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12. 3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12. 3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

第38页共61页

6.4.12. 3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债

券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13. 1信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计及汇总。

于2017年6月30日，本基金未持有短期债券（2016年12月31日：未持有除超短期融资券

以外的债券）。

6.4.13. 1.1按短期信用评级列示的债券投资

注：于2017年6月30日，本基金未投资短期信用评级债券。

6.4.13. 1.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

第39页共61页

AAA 12,606,298.60 -

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 12,606,298.60 -

注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为国债、政策性金融债和央行票据。

6.4.13. 2流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可

赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13. 3市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第40页共61页

6.4.13. 3.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的 收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。

6.4.13. 3.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1-3个

2017年6月 1个月以内 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月

30日

资产

银行存款 9,375,944.27 - - - - - 9,375,944.27

结算备付金 8,860,000.00 - - - - - 8,860,000.00

存出保证金 16.47 - - - - - 16.47

交易性金融 - - - -12,606,298.60893,171,126.12 905,777,424.72

资产

买入返售金

255,000,000.00 - - - - - 255,000,000.00

融资产

应收利息 - - - - - 57,414.93 57,414.93

资产总计 273,235,960.74 - - -12,606,298.60893,228,541.051,179,070,800.39

负债

应付管理人 - - - - - 1,434,281.22 1,434,281.22

报酬

应付托管费 - - - - - 239,046.83 239,046.83

应付交易费 - - - - - 606.93 606.93

第41页共61页

用

其他负债 - - - - - 171,081.20 171,081.20

负债总计 - - - - - 1,845,016.18 1,845,016.18

利率敏感度273,235,960.74 - - -12,606,298.60891,383,524.871,177,225,784.21

缺口

上年度末

1-3个

2016年12月1个月以内 3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计

月

31日

资产

银行存款 1,199,968.22 - - - - - 1,199,968.22

结算备付金 29,281,818.17 - - - - - 29,281,818.17

存出保证金 15.60 - - - - - 15.60

交易性金融 - -19,994,000.00 - -791,946,032.11 811,940,032.11

资产

买入返售金275,640,000.00 - - - - - 275,640,000.00

融资产

应收证券清 - - - - -202,116,576.07 202,116,576.07

算款

应收利息 - - - - - 356,899.77 356,899.77

其他资产 - - - - - 745.21 745.21

资产总计 306,121,801.99 -19,994,000.00 - -994,420,253.161,320,536,055.15

负债

应付管理人 - - - - - 1,680,511.97 1,680,511.97

报酬

应付托管费 - - - - - 280,085.35 280,085.35

应付交易费 - - - - - 5,466.17 5,466.17

用

其他负债 - - - - - 95,000.00 95,000.00

负债总计 - - - - - 2,061,063.49 2,061,063.49

第42页共61页

利率敏感度

306,121,801.99 -19,994,000.00 - -992,359,189.671,318,474,991.66

缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13. 3.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年06月30日，本基金持有交易性债券投资仅占基金净值1.07%，因此市场利率的变动对

于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13. 3.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13. 3.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下 ”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在封闭期内股 票资产占基金资产的比例范围为0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为0%-100%；公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为0%-20%；债券资产占基金资产的比例范围为0%-100%；转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金(LOF)后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试 第43页共61页

本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13. 3.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 893,171,126.12 75.87 791,946,032.11 60.07

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资 产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 893,171,126.12 75.87 791,946,032.11 60.07

6.4.13. 3.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年06月30日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年08月25日经本基金的基金管理人批准。

第44页共61页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 893,171,126.12 75.75

其中：股票 893,171,126.12 75.75

2 固定收益投资 12,606,298.60 1.07

其中：债券 12,606,298.60 1.07

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 255,000,000.00 21.63

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 18,235,944.27 1.55

7 其他各项资产 57,431.40 0.00

8 合计 1,179,070,800.39 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 535,282,143.92 45.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供 90,178,587.30 7.66

第45页共61页

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 86,829,846.85 7.38

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 57,669,668.53 4.90

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 123,210,879.52 10.47

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 893,171,126.12 75.87

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000875 吉电股份 17,857,146 90,178,587.30 7.66

2 600676 交运股份 11,655,013 86,829,846.85 7.38

第46页共61页

3 000521 美菱电器 12,522,361 77,012,520.15 6.54

4 002073 软控股份 8,998,342 76,305,940.16 6.48

5 002344 海宁皮城 9,004,499 74,917,431.68 6.36

6 002157 正邦科技 16,393,444 74,590,170.20 6.34

7 000901 航天科技 2,597,735 70,554,482.60 5.99

8 600531 豫光金铅 9,329,760 68,667,033.60 5.83

9 002400 省广股份 6,014,128 48,293,447.84 4.10

10 300370 安控科技 8,293,107 40,304,500.02 3.42

11 600522 中天科技 3,638,254 38,383,579.70 3.26

12 002298 中电鑫龙 3,044,649 33,095,334.63 2.81

13 300421 力星股份 1,075,634 29,440,102.58 2.50

14 600579 天华院 1,760,000 25,009,600.00 2.12

15 000555 神州信息 1,471,517 24,574,333.90 2.09

16 002516 旷达科技 3,579,783 19,653,008.67 1.67

17 002743 富煌钢构 778,210 9,680,932.40 0.82

18 002114 罗平锌电 318,401 5,680,273.84 0.48

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 000875 吉电股份 100,000,017.60 7.58

2 002157 正邦科技 100,000,008.40 7.58

3 600522 中天科技 35,000,003.48 2.65

4 002114 罗平锌电 5,320,480.71 0.40

买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第47页共61页

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内无股票卖出交易。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 240,320,510.19

卖出股票收入（成交）总额 -

“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 12,606,298.60 1.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 12,606,298.60 1.07

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

第48页共61页

1 113011 光大转债 119,980 12,606,298.60 1.07

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内无股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

基金投资的前十名 证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一

第49页共61页

年内受到公开谴责、 处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股 票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 16.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 57,414.93

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 57,431.40

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 000875吉电股份 90,178,587.30 7.66 非公开发行

2 600676交运股份 86,829,846.85 7.38 非公开发行

3 000521美菱电器 77,012,520.15 6.54 非公开发行

4 002073软控股份 76,305,940.16 6.48 非公开发行

5 002344海宁皮城 74,917,431.68 6.36 非公开发行

第50页共61页

6 002157正邦科技 74,590,170.20 6.34 非公开发行

7 000901航天科技 70,554,482.60 5.99 非公开发行

8 600531豫光金铅 68,667,033.60 5.83 非公开发行

9 002400省广股份 48,293,447.84 4.10 非公开发行

10 300370安控科技 40,304,500.02 3.42 非公开发行

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第51页共61页

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

10,696 123,305.85 382,652,043.35 29.01% 936,227,368.33 70.99%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

易方达资产穗鑫2号专项资

1 180,007,100.00 13.65%

产管理计划

上海斯诺波投资管理有限公

2 司－私募工场自由之路母基 56,427,077.00 4.28%

金证券投资

中国通用技术（集团）控股

3 34,000,000.00 2.58%

有限责任公司

4 张敏喆 30,007,100.00 2.28%

5 都邦财产保险股份有限公司 15,002,166.00 1.14%

6 申万宏源证券有限公司 10,000,194.00 0.76%

7 戴璐 9,999,450.00 0.76%

南京盛泉恒元投资有限公司

8 －盛泉恒元定增套利多策略 8,343,940.00 0.63%

6号私募

9 临汾新丰兴商贸有限公司 7,242,418.00 0.55%

10 平安大华基金－平安银行－ 6,375,000.00 0.48%

第52页共61页

平安大华固定收益增强七号

特定客户资

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

10,178.44 0.0008%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第53页共61页

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年7月21日）基金份额总额 1,318,879,411.68

本报告期期初基金份额总额 1,318,879,411.68

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,318,879,411.68

第54页共61页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经平安大华基 金管理有限公司第二届董 事会第三十八次会议审议通过，由付强 先生任职

公司副总经理，任职日期为2017年1月20日。

2、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟

女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司第三届董事会董事，任职日期为2017年6月1日。

3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女

士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为2017年6月1日。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第55页共61页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

国联证券 2 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

川财证券 1 - - - - 新增1个

平安证券 2 - - - - 新增2个

渤海证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

大通证券 2 - - - - -

第56页共61页

中银国际 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东北证券 5 - - - - 新增1个

开源证券 2 - - - - -

财富证券 1 - - - - 新增1个

西南证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

华林证券 2 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

1、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

国联证券 - -1,273,000,000.00 16.14% - -

第57页共61页

万联证券 - - - - - -

海通证券 - -1,070,000,000.00 13.56% - -

英大证券 - - 162,526,000.00 2.06% - -

国信证券 - - 186,000,000.00 2.36% - -

中信建投 - -1,019,000,000.00 12.92% - -

天风证券 - - 10,000,000.00 0.13% - -

银河证券 - - 40,000,000.00 0.51% - -

安信证券 87,532.00 100.00% 752,000,000.00 9.53% - -

联讯证券 - - 565,000,000.00 7.16% - -

华泰证券 - - 545,500,000.00 6.91% - -

申万宏源 - - 250,000,000.00 3.17% - -

东兴证券 - - 815,474,000.00 10.34% - -

华创证券 - - 100,000,000.00 1.27% - -

光大证券 - - 259,000,000.00 3.28% - -

川财证券 - - 830,000,000.00 10.52% - -

平安证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

第58页共61页

广发证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

兴业证券 - - 12,000,000.00 0.15% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

平安大华基金管理有限公司关于

中国证券报、证券日

1 旗下基金投资非公开发行股票的 2017年1月5日

报、公司网站

公告

平安大华基金管理有限公司关于

中国证券报、证券日

2 旗下基金投资非公开发行股票的 2017年1月11日

报、公司网站

公告

平安大华鼎泰灵活配置混合型证 中国证券报、证券日

3 2017年1月19日

券投资基金2016年第4季度报告 报、公司网站

平安大华基金管理有限公司高级 中国证券报、证券日

4 2017年1月23日

管理人员变更公告 报、公司网站

平安大华基金管理有限公司关于

中国证券报、证券日

5 旗下基金投资非公开发行股票的 2017年2月14日

报、公司网站

公告

平安大华基金管理有限公司关于

中国证券报、证券日

6 旗下基金投资非公开发行股票的 2017年2月21日

报、公司网站

公告

平安大华鼎泰灵活配置混合型证

中国证券报、证券日

7 券投资基金招募说明书更新及摘 2017年3月6日

报、公司网站

要(2017年第1期)

平安大华鼎泰灵活配置混合型证 中国证券报、证券日

8 2017年3月30日

券投资基金2016年年度报告及 报、公司网站

第59页共61页

摘要

平安大华鼎泰灵活配置混合型证 中国证券报、证券日

9 2017年4月24日

券投资基金2017年第1季度报告 报、公司网站

第60页共61页

§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金的文件；

2、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

3、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议；

4、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；

5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；

6、报告期内平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

11.2存放地点

深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

11.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，

也可按工本费购买复印件；

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。

平安大华基金管理有限公司

2017年8月28日

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