宝盈货币市场证券投资基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈货币

基金主代码 213009

交易代码 213009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年8月5日

报告期末基金份额总额 30,655,198,646.07份

投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当

期收益。

本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差

策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对

投资策略 各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略

考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把

风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持

高流动性，最终追求稳定的收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高

风险收益特征 流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债

券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈货币A 宝盈货币B

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下属分级基金的交易代码 213009 213909

报告期末下属分级基金的份额总额 3,132,759,760.24份 27,522,438,885.83份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）

宝盈货币A 宝盈货币B

1. 本期已实现收益 22,812,245.33 172,569,236.36

2．本期利润 22,812,245.33 172,569,236.36

3．期末基金资产净值 3,132,759,760.24 27,522,438,885.83

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0229% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.9347% 0.0016%

注：本基金收益分配按日结转份额。

宝盈货币B

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0839% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.9957% 0.0016%

注：本基金收益分配按日结转份额。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

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§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、宝盈增

强收益债券型证 陈若劲女士，香港中文大学金

券投资基金、宝 融MBA。曾在第一创业证券有

盈祥瑞养老混合 限责任公司固定收益部从事债

陈若劲 型证券投资基金、 2009年 2017年 14年 券投资、研究及交易等工作，

宝盈祥泰养老混 8月5日 11月11日 2008年4月加入宝盈基金管

合型证券投资基 理有限公司任债券组合研究员。

金基金经理；固 中国国籍，证券投资基金从业

定收益一部总经 人员资格。

理

高宇先生，厦门大学投资学硕

士。2008年6月至2009年

8月任职于第一创业证券资产

管理部，担任研究员；

本基金、宝盈增 2009年8月至2010年10月

强收益债券型证 任职于国信证券经济研究所，

券投资基金、宝 担任固定收益分析师；

盈祥瑞养老混合 2010年10月至2016年6月

高宇 型证券投资基金、 2017年 - 9年 任职于博时基金，先后担任固

宝盈祥泰养老混 9月30日 定收益总部研究员、基金经理

合型证券投资基 助理、基金经理等职位；

金基金经理；固 2016年7月至2017年8月任

定收益部副总经 职于天风证券，担任机构业务

理 总部总经理助理。2017年

8月加入宝盈基金管理有限公

司，现担任宝盈基金固定收益

部副总经理。中国国籍，证券

投资基金从业人员资格。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

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4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，受投资和消费增速放缓影响，宏观经济较三季度增速有所回落但仍保持韧性。通胀方面，主要工业品价格震荡上行，农产品价格有所回落，通胀风险可控。

报告期内，10月份，央行维持公开市场资金净投放并历史上首次进行两个月期的逆回购操

作，资金面维持宽松；11月份，央行维持稳健中性的货币政策，继续“削峰填谷”式对冲操作，

临近年末资金面边际收紧；12月份，央行连续投放跨年资金，温和应对美联储加息，跨年压力

逐步释放。报告期内，商业银行同业融资滚动压力较大，协议存款和同业存单利率自10月初持

续走高，并在12月份突破6月份的年内高点。债券市场方面，短期品种1年期国开债呈现上行

趋势，上行幅度约70bp，季末上行至4.68%左右；长期品种10年期国开债在10-11月份迅速上

行到4.95%附近，12月份较11月份小幅回落后呈现窄幅震荡。

报告期内，公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定正式施行，出于对监管政策力度加大和年末资金利率上行的考虑，我们整体维持了较低久期和较高评级的投资组合。临近年末，货币市场利率维持高位，我们积极配置了收益率较高的协议存款和同业存单，并适当提高了收益率较高且期限适中的逆回购占比。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期宝盈货币A的基金份额净值收益率为1.0229%，本报告期宝盈货币B的基金份额净

值收益率为1.0839%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 16,730,168,734.23 53.49

其中：债券 16,730,168,734.23 53.49

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 5,106,869,840.28 16.33

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 9,306,871,724.73 29.75

计

4 其他资产 135,379,252.68 0.43

5 合计 31,279,289,551.92 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 - 8.99

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 600,999,029.50 1.96

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 52

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

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5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 42.86 1.96

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 13.14 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 40.35 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 1.66 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 3.57 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 101.59 1.96

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,767,690,981.17 5.77

其中：政策性金融债 1,767,690,981.17 5.77

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 710,274,225.59 2.32

6 中期票据 20,108,113.75 0.07

7 同业存单 14,232,095,413.72 46.43

8 其他 - -

9 合计 16,730,168,734.23 54.58

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值

（张） 比例（%）

1 170204 17国开04 10,800,000 1,078,048,620.05 3.52

2 111772036 17成都农商银行CD107 8,000,000 790,453,516.35 2.58

3 170408 17农发08 5,100,000 509,748,943.32 1.66

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4 111720252 17广发银行CD252 5,000,000 497,415,728.57 1.62

5 111709483 17浦发银行CD483 5,000,000 495,662,306.43 1.62

6 111787040 17南京银行CD161 4,500,000 448,546,961.87 1.46

7 111790724 17重庆银行CD017 4,000,000 398,717,061.86 1.30

8 111710635 17兴业银行CD635 4,000,000 396,531,566.90 1.29

9 111709506 17浦发银行CD506 4,000,000 395,742,416.02 1.29

10 111713076 17浙商银行CD076 3,800,000 379,126,301.57 1.24

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0700%

报告期内偏离度的最低值 -0.0338%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0291%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定

利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。

5.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制

日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 96,170,842.34

4 应收申购款 38,471,236.99

5 其他应收款 737,173.35

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 135,379,252.68

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 宝盈货币A 宝盈货币B

报告期期初基金份额总额 2,605,919,107.29 16,338,148,803.93

报告期期间基金总申购份额 2,589,906,118.75 37,399,960,018.93

报告期期间基金总赎回份额 2,063,065,465.80 26,215,669,937.03

报告期期末基金份额总额 3,132,759,760.24 27,522,438,885.83

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2017年10月 273,704.54 273,704.54 -

9日

2 红利再投 2017年11月 259,336.41 259,336.41 -

6日

3 红利再投 2017年12月 260,525.37 260,525.37 -

5日

合计 793,566.32 793,566.32

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。

《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。

《宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

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本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

9.3查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2018年1月20日

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