广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基

金联接基金

2017 年半年度报告

2017年 6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

5 托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4报表附注......19

7 投资组合报告......34

7.1期末基金资产组合情况......34

7.2 期末投资目标基金明细......35

7.3期末按行业分类的股票投资组合......35

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.5报告期内股票投资组合的重大变动......43

7.6期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

7.13投资组合报告附注......46

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8 基金份额持有人信息......47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47

9 开放式基金份额变动......48

10 重大事件揭示......48

10.1基金份额持有人大会决议......48

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

10.4基金投资策略的改变......48

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

10.8其他重大事件......50

11 影响投资者决策的其他重要信息......50

12 备查文件目录......50

12.1备查文件目录......50

12.2存放地点......50

12.3查阅方式......50

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基

金

基金简称 广发中小板300联接

基金主代码 270026

交易代码 270026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年6月9日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 200,272,659.88份

基金合同存续期 不定期

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159907

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年6月3日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011年8月10日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.2基金产品说明

投资目标 通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF，紧密跟踪标的指数的表

现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为中小板300ETF联接基金。中小板300ETF是采用完全复制的方法

实现对中小板300价格指数紧密跟踪的被动式指数基金，本基金主要通过

投资于中小板300ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金

投资策略 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年

化跟踪误差控制在4%以内。

当本基金申购赎回中小板 300ETF基金份额和在二级市场买卖中小板

300ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时、或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红

第5页共51页

等行为时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，以降低跟踪误差。

业绩比较基准 中小板300价格指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

本基金为ETF联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币

风险收益特征 市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于中小板300ETF，具有与标的

指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构

建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调

整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净

值的95%。一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构

建股票资产投资组合，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红

等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制

投资策略 度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组

合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标

的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑行业属性、相

关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行

替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。在正常情况

下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

业绩比较基准 中小板300价格指数。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板

300价格指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 段西军 林葛

联系电话 020-83936666 010-66060069

负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95105828,020-83936999 95599

传真 020-89899158 010-68121816

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市东城区建国门内大街69

3号4004-56室 号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街28

保利国际广场南塔31-33楼 号凯晨世贸中心东座

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邮政编码 510308 100031

法定代表人 孙树明 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn

人互联网网址

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广

场南塔31-33楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -913,713.89

本期利润 5,365,405.73

加权平均基金份额本期利润 0.0267

本期加权平均净值利润率 2.28%

本期基金份额净值增长率 1.91%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 38,592,129.44

期末可供分配基金份额利润 0.1927

期末基金资产净值 238,864,789.32

期末基金份额净值 1.1927

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 19.28%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

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3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.91% 0.81% 5.84% 0.83% 0.07% -0.02%

过去三个月 -0.57% 0.82% -1.09% 0.83% 0.52% -0.01%

过去六个月 1.91% 0.81% 0.75% 0.82% 1.16% -0.01%

过去一年 -2.49% 0.84% -4.82% 0.85% 2.33% -0.01%

过去三年 37.16% 1.93% 47.46% 1.90% -10.30% 0.03%

自基金合同生 19.28% 1.68% 35.58% 1.67% -16.30% 0.01%

效起至今

注：1、业绩比较基准:中小板300价格指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年6月9日至2017年6月30日）

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市

前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和26个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发 第9页共51页

起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券

投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券

型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新 第10页共51页

机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、广发多元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金，管理资产规模为2518亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 男，中国籍，工学学士，持有中国

刘杰 经理；广发量 2016-01-2 - 13年 证券投资基金业从业证书，2004

化稳健基金的 5 年7月至2010年11月在广发基金

基金经理；广 管理有限公司信息技术部工作，

第11页共51页

发沪深 2010年11月至2014年3月任广

300ETF联接 发基金管理有限公司数量投资部

基金的基金经 数量投资研究员,2014年4月1日

理；广发中证 至2016年1月17日任广发沪深

500ETF基金 300 指数基金的基金经理，2014

的基金经理； 年4月1日起任广发中证500ETF

广发中证 以及广发中证 500ETF联接(LOF)

500ETF联接 基金的基金经理，2015年8月20

(LOF)基金的 日起任广发沪深300ETF基金的基

基金经理；广 金经理，2016年1月18日起任广

发沪深 发沪深300ETF联接基金的基金经

300ETF基金 理，2016年1月25日起任广发中

的基金经理； 小板300ETF及联接基金、广发养

广发环保指数 老指数和广发环保指数基金的基

基金的基金经 金经理，2016年1月28日起任数

理；广发养老 量投资部总经理助理，2016年8

指数基金的基 月30日起任广发中证军工ETF基

金经理；广发 金的基金经理，2016年9月26日

中小板 起任广发中证军工 ETF联接基金

300ETF基金 的基金经理，2017年1月25日起

的基金经理； 任广发中证环保ETF基金的基金

广发军工ETF 经理，2017年4月25日起任广发

基金的基金经 创业板ETF基金的基金经理，2017

理；广发中证 年5月25日起任广发创业板ETF

军工ETF联接 联接基金的基金经理。

基金的基金经

理；广发中证

环保ETF基金

的基金经理；

广发创业板

ETF基金的基

金经理；广发

创业板ETF联

接基金的基金

经理；数量投

资部总经理助

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着 第12页共51页

诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

（1）投资策略

作为ETF联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中小300ETF及指数

成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的 第13页共51页

冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，符合要求。

报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素；目前情况下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为1.91%，同期业绩比较基准收益率为0.75%，较好地跟踪了

指数。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在金融去杠杆、减持新政和加强监管等影响下，上半年市场呈现了明显“一九行情”，白酒、家电和金融等白马股表现最好。

展望下半年，随着A股成功纳入MSCI新兴市场指数，未来A股市场或将进一步助推境外机构的

价值投资理念。随着经济稳定且逐步好转，未来政策或转向监管和流动性之间的协调平衡，权益类资产的配置机会仍然值得关注。

中小板300指数里含有众多优质的企业，可以期待中小板300指数良好的成长性为投资者带来

相对超额收益；同时，中小板300指数优秀的弹性也可作为波段操作的有力工具。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见 第14页共51页

和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—广发基金管理有限公司2017年1月1日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额

申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

第15页共51页

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 17,762,451.04 13,229,417.66

结算备付金 142,435.26 2,968,163.63

存出保证金 18,782.71 24,430.44

交易性金融资产 6.4.7.2 221,414,618.17 228,296,272.98

其中：股票投资 2,410,403.04 2,062,113.48

基金投资 219,003,987.51 226,234,159.50

债券投资 227.62 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 14,129.31 -

应收利息 6.4.7.5 3,100.48 3,166.80

应收股利 - -

应收申购款 1,056,792.52 33,167.58

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 1,136.30

资产总计 240,412,309.49 244,555,755.39

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 1,582,126.98

应付赎回款 1,091,772.88 249,805.19

应付管理人报酬 6,306.28 5,726.16

应付托管费 1,261.25 1,145.23

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 28,475.05 9,540.50

第16页共51页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 419,704.71 570,434.73

负债合计 1,547,520.17 2,418,778.79

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 200,272,659.88 206,882,328.62

未分配利润 6.4.7.1

0 38,592,129.44 35,254,647.98

所有者权益合计 238,864,789.32 242,136,976.60

负债和所有者权益总计 240,412,309.49 244,555,755.39

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值人民币1.1927元，基金份额总额200,272,659.88

份。

6.2利润表

会计主体：广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 5,613,138.50 -43,443,531.52

1.利息收入 54,856.29 66,168.12

其中：存款利息收入 6.4.7.1

1 54,856.26 66,167.22

债券利息收入 0.03 0.90

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -746,045.69 -5,913,357.51

其中：股票投资收益 6.4.7.1

2 42,189.62 -1,391,733.08

基金投资收益 6.4.7.1

3 -801,701.51 -4,524,204.73

债券投资收益 6.4.7.1

4 - 342.11

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.1 - -

第17页共51页

5

股利收益 6.4.7.1

6 13,466.20 2,238.19

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.1

号填列） 7 6,279,119.62 -37,659,993.82

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1

8 25,208.28 63,651.69

减：二、费用 247,732.77 284,637.39

1．管理人报酬 37,135.96 37,630.51

2．托管费 7,427.21 7,526.11

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.1

9 31,471.83 65,811.51

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.2

0 171,697.77 173,669.26

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） 5,365,405.73 -43,728,168.91

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,365,405.73 -43,728,168.91

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 206,882,328.62 35,254,647.98 242,136,976.60

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - 5,365,405.73 5,365,405.73

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） -6,609,668.74 -2,027,924.27 -8,637,593.01

其中：1.基金申购款 148,760,348.33 25,729,847.42 174,490,195.75

2.基金赎回款 -155,370,017.07 -27,757,771.69 -183,127,788.76

四、本期向基金份额持有 - - -

第18页共51页

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

金净值） 200,272,659.88 38,592,129.44 238,864,789.32

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 212,696,983.31 92,939,570.50 305,636,553.81

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - -43,728,168.91 -43,728,168.91

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） 22,190,136.30 3,193,932.02 25,384,068.32

其中：1.基金申购款 328,050,179.63 51,790,290.14 379,840,469.77

2.基金赎回款 -305,860,043.33 -48,596,358.12 -354,456,401.45

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 234,887,119.61 52,405,333.61 287,292,453.22

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员

会(“中国证监会”)证监许可[2011]424号《关于核准广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金

及联接基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2011年6月9日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

第19页共51页

本基金募集期为2011年5月9日至2011年6月3日，本基金为契约型开放式基金，存续期限

不定，募集资金总额为人民币966,275,598.97元，有效认购户数为28,761户。其中，认购资金在

募集期间产生的利息共计人民币126,029.58元，折合基金份额126,029.58份，按照基金合同的有

关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：具有良好流动性的金融工具，包括中小板300ETF、中小板300价格指数成份股和备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”)的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准：中小板300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金的财务报表于2017年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会

发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

第20页共51页

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国

家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于

做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他

相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个

人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再

缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 17,762,451.04

定期存款 -

其他存款 -

合计 17,762,451.04

第21页共51页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,427,916.83 2,410,403.04 -17,513.79

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 200.00 227.62 27.62

债券 银行间市场 - - -

合计 200.00 227.62 27.62

资产支持证券 - - -

基金 220,146,488.97 219,003,987.51 -1,142,501.46

其他 - - -

合计 222,574,605.80 221,414,618.17 -1,159,987.63

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,948.04

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 7.65

应收结算备付金利息 144.76

应收债券利息 0.03

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 3,100.48

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

第22页共51页

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 28,475.05

银行间市场应付交易费用 -

合计 28,475.05

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 1,101.40

预提费用 168,603.31

合计 419,704.71

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 206,882,328.62 206,882,328.62

本期申购 148,760,348.33 148,760,348.33

本期赎回（以“-”号填列） -155,370,017.07 -155,370,017.07

本期末 200,272,659.88 200,272,659.88

注：申购含转换转入、红利再投资份(金)额，赎回含转换转出份(金)额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 106,186,249.82 -70,931,601.84 35,254,647.98

本期利润 -913,713.89 6,279,119.62 5,365,405.73

本期基金份额交易产生的

变动数 -3,384,307.73 1,356,383.46 -2,027,924.27

其中：基金申购款 76,002,827.21 -50,272,979.79 25,729,847.42

基金赎回款 -79,387,134.94 51,629,363.25 -27,757,771.69

本期已分配利润 - - -

本期末 101,888,228.20 -63,296,098.76 38,592,129.44

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 51,061.11

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 191.45

第23页共51页

结算备付金利息收入 3,603.70

其他 -

合计 54,856.26

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -6,561.67

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 48,751.29

合计 42,189.62

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 6,728,264.09

减：卖出股票成本总额 6,734,825.76

买卖股票差价收入 -6,561.67

6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

申购基金份额总额 12,952,950.00

减：现金支付申购款总额 822,953.34

减：申购股票成本总额 12,081,245.37

申购差价收入 48,751.29

6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 46,756,011.00

减：卖出/赎回基金成本总额 47,557,712.51

基金投资收益 -801,701.51

6.4.7.14债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

第24页共51页

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 13,466.20

基金投资产生的股利收益 -

合计 13,466.20

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 6,279,119.62

——股票投资 -11,343.79

——债券投资 27.62

——资产支持证券投资 -

——基金投资 6,290,435.79

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 6,279,119.62

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 15,093.22

手续费返还 -

基金转换费收入 10,115.06

印花税返还 -

替代损益 -

其他 -

合计 25,208.28

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 31,471.83

银行间市场交易费用 -

合计 31,471.83

6.4.7.20 其他费用

第25页共51页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 3,094.46

合计 171,697.77

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应支付关联方佣金余额。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第26页共51页

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 37,135.96 37,630.51

其中：支付销售机构的客户维护费 117,517.13 118,438.76

注：基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额

(若为负数，则取0)的0.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取

0

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 7,427.21 7,526.11

注：基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额

(若为负数，则取0)的0.1%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取

0

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30

日 日

期初持有的基金份额 37,160,163.51 37,160,163.51

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 37,160,163.51 37,160,163.51

期末持有的基金份额 18.55% 15.82%

第27页共51页

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限公 17,762,451. 51,061.11 21,895,865. 62,273.94

司 04 50

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末持有151,717,345.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为86.65%。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00214印纪传2017-0 重大事 24.93- - 100.00 3,645.98 2,493.00-

3 媒 4-18 项停牌

00202航天电2016-0 重大事 24.952017-0 22.46 100.00 2,472.00 2,495.00-

5 器 9-12 项停牌 7-04

00201传化智2017-0 重大事 15.262017-0 15.50 200.00 3,400.80 3,052.00-

0 联 6-26 项 6-26

00268奋达科2017-0 重大事 12.592017-0 12.70 300.00 3,876.40 3,777.00-

1 技 6-22 项停牌 7-03

00261巨龙管2017-0 重大事 6.37- - 630.00 5,809.60 4,013.10-

第28页共51页

9 业 5-24 项停牌

00260江粉磁2017-0 重大事 11.462017-0 6.25 400.00 4,615.50 4,584.00-

0 材 2-27 项停牌 8-09

00231*ST三2017-0 重大事 6.822017-0 7.16 700.00 6,233.50 4,774.00-

2 泰 3-31 项停牌 7-24

00250*ST弘2017-0 重大事 8.10- - 600.00 4,793.15 4,860.00-

4 高 5-02 项停牌

00226大东 2017-0 重大事 3.28- - 2,000.00 7,545.20 6,560.00-

3 南 4-24 项停牌

00207*ST众2017-0 重大事 10.17- - 800.00 11,396.62 8,136.00-

0 和 5-02 项停牌

00244壹桥股2017-0 重大事 9.00- - 1,000.00 9,345.40 9,000.00-

7 份 5-02 项停牌

00261爱康科2017-0 重大事 2.442017-0 2.44 4,100.00 12,888.00 10,004.00-

0 技 5-12 项停牌 8-02

00235森源电2017-0 重大事 17.022017-0 16.68 600.00 11,974.10 10,212.00-

8 气 5-12 项停牌 7-12

00212中环股2016-0 重大事 8.27- - 1,300.00 10,777.00 10,751.00-

9 份 4-25 项停牌

00262融钰集2017-0 重大事 12.30- - 900.00 11,803.10 11,070.00-

2 团 4-20 项停牌

00241康盛股2017-0 重大事 9.312017-0 9.30 1,300.00 12,255.50 12,103.00-

8 份 3-20 项停牌 7-10

00239海普瑞2017-0 重大事 20.23- - 600.00 12,191.22 12,138.00-

9 4-28 项停牌

00212露天煤2017-0 重大事 8.702017-0 9.57 1,700.00 15,278.56 14,790.00-

8 业 3-17 项停牌 8-14

00201中航机2017-0 重大事 10.332017-0 11.36 1,500.00 17,254.44 15,495.00-

3 电 5-12 项停牌 8-02

00250大康农2017-0 重大事 3.50- - 4,700.00 16,614.37 16,450.00-

5 业 3-13 项停牌

00264荣之联2017-0 重大事 25.062017-0 22.54 700.00 14,323.25 17,542.00-

2 4-10 项停牌 7-07

00225上海莱2017-0 重大事 20.24- - 1,100.00 22,544.35 22,264.00-

2 士 4-21 项停牌

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

第29页共51页

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 227.62 -

未评级 - -

合计 227.62 -

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

第30页共51页

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券

外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 17,762,451.04 - - -17,762,451.0

4

结算备付金 142,435.26 - - - 142,435.26

存出保证金 18,782.71 - - - 18,782.71

交易性金融资产 227.62 - -221,414,390.55221,414,618.

17

应收证券清算款 - - - 14,129.31 14,129.31

应收利息 - - - 3,100.48 3,100.48

应收申购款 - - - 1,056,792.521,056,792.52

其他资产 - - - - -

资产总计 17,923,896.63 - -222,488,412.86240,412,309.

49

负债

应付赎回款 - - - 1,091,772.881,091,772.88

应付管理人报酬 - - - 6,306.28 6,306.28

应付托管费 - - - 1,261.25 1,261.25

应付交易费用 - - - 28,475.05 28,475.05

其他负债 - - - 419,704.71 419,704.71

负债总计 - - - 1,547,520.171,547,520.

第31页共51页

17

利率敏感度缺口 17,923,896.63 - -220,940,892.69238,864,789.

32

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 13,229,417.66 - - -13,229,417.6

6

结算备付金 2,968,163.63 - - -2,968,163.63

存出保证金 24,430.44 - - - 24,430.44

交易性金融资产 - - -228,296,272.98228,296,272.

98

应收利息 - - - 3,166.80 3,166.80

应收申购款 - - - 33,167.58 33,167.58

其他资产 - - - 1,136.30 1,136.30

资产总计 16,222,011.73 - 228,333,743.66244,555,755.

-

39

负债

应付证券清算款 - - - 1,582,126.98 1,582,126.98

应付赎回款 - - - 249,805.19 249,805.19

应付管理人报酬 - - - 5,726.16 5,726.16

应付托管费 - - - 1,145.23 1,145.23

应付交易费用 - - - 9,540.50 9,540.50

其他负债 - - - 570,434.73 570,434.73

负债总计 - - - 2,418,778.792,418,778.79

利率敏感度缺口 16,222,011.73 242,136,976.

- -225,914,964.87

60

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 18.21 -

市场利率下降25个基点 -18.21 -

第32页共51页

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 2,410,403.04 1.01 2,062,113.48 0.85

交易性金融资产－基金投资 219,003,987.51 91.69 226,234,159.50 93.43

交易性金融资产－债券投资 227.62 0.00 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 221,414,618.17 92.69 228,296,272.98 94.28

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 107,372.71 12,025,809.94

业绩比较基准下降5% -107,372.71 -12,025,809.94

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

第33页共51页

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

221,208,055.07元，属于第二层级的余额为206,563.10元，无属于第三层级的余额(2016年12月

31日：第一层级的余额为228,261,252.98元，第二层级的余额为35,020.00元，无属于第三层级

的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 2,410,403.04 1.00

其中：股票 2,410,403.04 1.00

2 基金投资 219,003,987.51 91.10

3 固定收益投资 227.62 0.00

其中：债券 227.62 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

第34页共51页

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

7 银行存款和结算备付金合计 17,904,886.30 7.45

8 其他各项资产 1,092,805.02 0.45

9 合计 240,412,309.49 100.00

7.2 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

广发中小板

300交易型 交易型开 广发基金管理有

1 开放式指数 股票型 放式 限公司 219,003,987.51 91.69

证券投资基

金

7.3期末按行业分类的股票投资组合

7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 50,026.00 0.02

B 采矿业 20,532.00 0.01

C 制造业 1,666,700.84 0.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,950.00 0.00

E 建筑业 76,870.80 0.03

F 批发和零售业 77,714.50 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 11,630.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 273,318.48 0.11

第35页共51页

J 金融业 93,643.20 0.04

K 房地产业 25,762.00 0.01

L 租赁和商务服务业 40,491.00 0.02

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 9,410.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 17,000.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 41,354.22 0.02

S 综合 - -

合计 2,410,403.04 1.01

7.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002415 海康威视 2,450 79,135.00 0.03

2 002024 苏宁云商 3,100 34,875.00 0.01

3 002304 洋河股份 400 34,724.00 0.01

4 002456 欧菲光 1,900 34,523.00 0.01

5 002202 金风科技 2,100 32,487.00 0.01

6 002230 科大讯飞 800 31,920.00 0.01

7 002450 康得新 1,300 29,276.00 0.01

8 002007 华兰生物 800 29,200.00 0.01

9 002673 西部证券 1,940 27,586.80 0.01

10 002236 大华股份 1,200 27,372.00 0.01

11 002466 天齐锂业 500 27,175.00 0.01

12 002142 宁波银行 1,400 27,020.00 0.01

13 002241 歌尔股份 1,400 26,992.00 0.01

14 002008 大族激光 700 24,248.00 0.01

15 002460 赣锋锂业 500 23,125.00 0.01

16 002340 格林美 3,730 22,566.50 0.01

第36页共51页

17 002252 上海莱士 1,100 22,264.00 0.01

18 002739 万达电影 426 21,713.22 0.01

19 002736 国信证券 1,600 21,200.00 0.01

20 002508 老板电器 484 21,044.32 0.01

21 002475 立讯精密 700 20,468.00 0.01

22 002594 比亚迪 400 19,980.00 0.01

23 002405 四维图新 1,000 19,760.00 0.01

24 002366 台海核电 400 18,764.00 0.01

25 002280 联络互动 1,700 18,496.00 0.01

26 002642 荣之联 700 17,542.00 0.01

27 002065 东华软件 800 17,432.00 0.01

28 002085 万丰奥威 880 17,116.00 0.01

29 002044 美年健康 1,000 17,000.00 0.01

30 002092 中泰化学 1,300 16,510.00 0.01

31 002505 大康农业 4,700 16,450.00 0.01

32 002572 索菲亚 400 16,400.00 0.01

33 002013 中航机电 1,500 15,495.00 0.01

34 002407 多氟多 700 15,393.00 0.01

35 002310 东方园林 900 15,048.00 0.01

36 002465 海格通信 1,400 15,036.00 0.01

37 002422 科伦药业 900 14,868.00 0.01

38 002128 露天煤业 1,700 14,790.00 0.01

39 002050 三花智控 800 13,056.00 0.01

40 002081 金螳螂 1,150 12,627.00 0.01

41 002074 国轩高科 400 12,620.00 0.01

42 002408 齐翔腾达 1,100 12,188.00 0.01

43 002399 海普瑞 600 12,138.00 0.01

44 002418 康盛股份 1,300 12,103.00 0.01

45 002491 通鼎互联 900 12,096.00 0.01

46 002217 合力泰 1,200 11,856.00 0.00

47 002146 荣盛发展 1,200 11,844.00 0.00

48 002019 亿帆医药 700 11,676.00 0.00

49 002544 杰赛科技 500 11,400.00 0.00

50 002343 慈文传媒 300 11,358.00 0.00

51 002385 大北农 1,800 11,322.00 0.00

52 002583 海能达 700 11,263.00 0.00

53 002151 北斗星通 400 11,180.00 0.00

54 002622 融钰集团 900 11,070.00 0.00

55 002078 太阳纸业 1,500 11,025.00 0.00

56 002311 海大集团 600 10,962.00 0.00

57 002185 华天科技 1,500 10,860.00 0.00

58 002665 首航节能 1,500 10,800.00 0.00

59 002129 中环股份 1,300 10,751.00 0.00

60 002294 信立泰 300 10,698.00 0.00

第37页共51页

61 002470 金正大 1,400 10,542.00 0.00

62 002500 山西证券 1,100 10,538.00 0.00

63 002176 江特电机 1,200 10,464.00 0.00

64 002183 怡亚通 1,200 10,356.00 0.00

65 002195 二三四五 1,440 10,296.00 0.00

66 002358 森源电气 600 10,212.00 0.00

67 002468 申通快递 400 10,164.00 0.00

68 002610 爱康科技 4,100 10,004.00 0.00

69 002180 纳思达 400 9,664.00 0.00

70 002027 分众传媒 700 9,632.00 0.00

71 002223 鱼跃医疗 400 9,472.00 0.00

72 002424 贵州百灵 500 9,430.00 0.00

73 002573 清新环境 500 9,410.00 0.00

74 002410 广联达 500 9,400.00 0.00

75 002421 达实智能 1,500 9,180.00 0.00

76 002179 中航光电 290 9,045.10 0.00

77 002447 壹桥股份 1,000 9,000.00 0.00

78 002431 棕榈股份 800 8,816.00 0.00

79 002038 双鹭药业 300 8,745.00 0.00

80 002030 达安基因 400 8,716.00 0.00

81 002390 信邦制药 1,000 8,710.00 0.00

82 002004 华邦健康 1,100 8,613.00 0.00

83 002244 滨江集团 1,200 8,304.00 0.00

84 002273 水晶光电 400 8,252.00 0.00

85 002709 天赐材料 200 8,234.00 0.00

86 002018 华信国际 1,200 8,220.00 0.00

87 002373 千方科技 602 8,211.28 0.00

88 002261 拓维信息 700 8,197.00 0.00

89 002714 牧原股份 300 8,166.00 0.00

90 002070 *ST众和 800 8,136.00 0.00

91 002630 华西能源 700 8,113.00 0.00

92 002512 达华智能 500 8,075.00 0.00

93 002477 雏鹰农牧 1,800 7,974.00 0.00

94 002462 嘉事堂 200 7,858.00 0.00

95 002123 梦网荣信 700 7,777.00 0.00

96 002001 新和成 400 7,764.00 0.00

97 002121 科陆电子 900 7,740.00 0.00

98 002354 天神娱乐 360 7,740.00 0.00

99 002396 星网锐捷 400 7,740.00 0.00

100 002690 美亚光电 400 7,672.00 0.00

101 002555 三七互娱 300 7,671.00 0.00

102 002701 奥瑞金 1,200 7,668.00 0.00

103 002221 东华能源 700 7,637.00 0.00

104 002191 劲嘉股份 800 7,488.00 0.00

第38页共51页

105 002152 广电运通 900 7,479.00 0.00

106 002051 中工国际 360 7,462.80 0.00

107 002439 启明星辰 400 7,440.00 0.00

108 002138 顺络电子 400 7,432.00 0.00

109 002271 东方雨虹 200 7,420.00 0.00

110 002384 东山精密 300 7,410.00 0.00

111 002266 浙富控股 1,500 7,320.00 0.00

112 002602 世纪华通 200 7,252.00 0.00

113 002250 联化科技 500 7,150.00 0.00

114 002517 恺英网络 200 7,038.00 0.00

115 002402 和而泰 700 6,902.00 0.00

116 002376 新北洋 500 6,860.00 0.00

117 002501 利源精制 600 6,822.00 0.00

118 002153 石基信息 300 6,819.00 0.00

119 002108 沧州明珠 510 6,808.50 0.00

120 002292 奥飞娱乐 400 6,760.00 0.00

121 002624 完美世界 197 6,757.10 0.00

122 002281 光迅科技 300 6,666.00 0.00

123 002104 恒宝股份 700 6,573.00 0.00

124 002032 苏泊尔 160 6,568.00 0.00

125 002707 众信旅游 500 6,565.00 0.00

126 002263 大东南 2,000 6,560.00 0.00

127 002522 浙江众成 400 6,540.00 0.00

128 002308 威创股份 500 6,525.00 0.00

129 002589 瑞康医药 420 6,468.00 0.00

130 002695 煌上煌 300 6,408.00 0.00

131 002028 思源电气 400 6,376.00 0.00

132 002640 跨境通 300 6,375.00 0.00

133 002463 沪电股份 1,400 6,370.00 0.00

134 002174 游族网络 200 6,352.00 0.00

135 002353 杰瑞股份 400 6,328.00 0.00

136 002389 南洋科技 300 6,318.00 0.00

137 002245 澳洋顺昌 700 6,314.00 0.00

138 002436 兴森科技 1,000 6,300.00 0.00

139 002002 鸿达兴业 800 6,264.00 0.00

140 002048 宁波华翔 300 6,258.00 0.00

141 002444 巨星科技 400 6,232.00 0.00

142 002023 海特高新 600 6,162.00 0.00

143 002440 闰土股份 400 6,104.00 0.00

144 002089 新海宜 900 6,093.00 0.00

145 002479 富春环保 500 5,950.00 0.00

146 002643 万润股份 400 5,904.00 0.00

147 002344 海宁皮城 700 5,824.00 0.00

148 002497 雅化集团 600 5,820.00 0.00

第39页共51页

149 002657 中科金财 200 5,798.00 0.00

150 002411 必康股份 200 5,784.00 0.00

151 002716 金贵银业 300 5,757.00 0.00

152 002155 湖南黄金 600 5,742.00 0.00

153 002400 省广股份 700 5,621.00 0.00

154 002285 世联行 700 5,614.00 0.00

155 002413 雷科防务 500 5,600.00 0.00

156 002326 永太科技 400 5,544.00 0.00

157 002368 太极股份 200 5,538.00 0.00

158 002043 兔宝宝 400 5,536.00 0.00

159 002414 高德红外 300 5,490.00 0.00

160 002570 贝因美 400 5,440.00 0.00

161 002773 康弘药业 104 5,439.20 0.00

162 002416 爱施德 500 5,395.00 0.00

163 002717 岭南园林 200 5,360.00 0.00

164 002428 云南锗业 500 5,340.00 0.00

165 002254 泰和新材 400 5,320.00 0.00

166 002352 顺丰控股 100 5,316.00 0.00

167 002067 景兴纸业 900 5,283.00 0.00

168 002056 横店东磁 700 5,250.00 0.00

169 002603 以岭药业 300 5,238.00 0.00

170 002022 科华生物 300 5,211.00 0.00

171 002170 芭田股份 700 5,201.00 0.00

172 002047 宝鹰股份 600 5,184.00 0.00

173 002117 东港股份 200 5,176.00 0.00

174 002130 沃尔核材 800 5,144.00 0.00

175 002498 汉缆股份 1,400 5,124.00 0.00

176 002668 奥马电器 260 5,122.00 0.00

177 002325 洪涛股份 700 5,110.00 0.00

178 002489 浙江永强 800 5,104.00 0.00

179 002437 誉衡药业 700 5,096.00 0.00

180 002670 国盛金控 320 5,088.00 0.00

181 002672 东江环保 300 5,067.00 0.00

182 002276 万马股份 500 5,045.00 0.00

183 002309 中利集团 400 5,004.00 0.00

184 002317 众生药业 400 4,968.00 0.00

185 002449 国星光电 300 4,965.00 0.00

186 002036 联创电子 300 4,950.00 0.00

187 002503 搜于特 700 4,921.00 0.00

188 002504 *ST弘高 600 4,860.00 0.00

189 002262 恩华药业 320 4,841.60 0.00

190 002253 川大智胜 200 4,800.00 0.00

191 002312 *ST三泰 700 4,774.00 0.00

192 002383 合众思壮 300 4,701.00 0.00

第40页共51页

193 002502 骅威文化 500 4,695.00 0.00

194 002099 海翔药业 700 4,662.00 0.00

195 002249 大洋电机 700 4,606.00 0.00

196 002102 冠福股份 1,100 4,598.00 0.00

197 002600 江粉磁材 400 4,584.00 0.00

198 002055 得润电子 200 4,546.00 0.00

199 002011 盾安环境 400 4,540.00 0.00

200 002482 广田集团 500 4,495.00 0.00

201 002299 圣农发展 300 4,461.00 0.00

202 002595 豪迈科技 200 4,446.00 0.00

203 002097 山河智能 500 4,445.00 0.00

204 002224 三力士 400 4,440.00 0.00

205 002649 博彦科技 400 4,412.00 0.00

206 002471 中超控股 900 4,401.00 0.00

207 002663 普邦股份 800 4,344.00 0.00

208 002474 榕基软件 400 4,340.00 0.00

209 002222 福晶科技 300 4,281.00 0.00

210 002563 森马服饰 500 4,240.00 0.00

211 002237 恒邦股份 400 4,196.00 0.00

212 002095 生意宝 120 4,147.20 0.00

213 002313 日海通讯 200 4,102.00 0.00

214 002339 积成电子 300 4,092.00 0.00

215 002581 未名医药 200 4,090.00 0.00

216 002156 通富微电 400 4,072.00 0.00

217 002106 莱宝高科 400 4,052.00 0.00

218 002448 中原内配 400 4,052.00 0.00

219 002161 远望谷 500 4,050.00 0.00

220 002619 巨龙管业 630 4,013.10 0.00

221 002041 登海种业 300 3,975.00 0.00

222 002496 辉丰股份 800 3,968.00 0.00

223 002467 二六三 500 3,960.00 0.00

224 002242 九阳股份 200 3,934.00 0.00

225 002073 软控股份 460 3,900.80 0.00

226 002303 美盈森 500 3,860.00 0.00

227 002588 史丹利 500 3,845.00 0.00

228 002329 皇氏集团 400 3,844.00 0.00

229 002283 天润曲轴 600 3,840.00 0.00

230 002052 同洲电子 600 3,804.00 0.00

231 002681 奋达科技 300 3,777.00 0.00

232 002341 新纶科技 200 3,730.00 0.00

233 002091 江苏国泰 390 3,724.50 0.00

234 002751 易尚展示 100 3,705.00 0.00

235 002268 卫士通 220 3,700.40 0.00

236 002433 太安堂 400 3,700.00 0.00

第41页共51页

237 002145 中核钛白 600 3,648.00 0.00

238 002699 美盛文化 260 3,588.00 0.00

239 002375 亚厦股份 400 3,564.00 0.00

240 002550 千红制药 600 3,564.00 0.00

241 002240 威华股份 300 3,525.00 0.00

242 002367 康力电梯 300 3,504.00 0.00

243 002131 利欧股份 1,050 3,454.50 0.00

244 002118 紫鑫药业 500 3,415.00 0.00

245 002698 博实股份 290 3,413.30 0.00

246 002215 诺普信 400 3,384.00 0.00

247 002229 鸿博股份 300 3,360.00 0.00

248 002284 亚太股份 300 3,330.00 0.00

249 002568 百润股份 200 3,324.00 0.00

250 002318 久立特材 400 3,272.00 0.00

251 002298 中电鑫龙 300 3,261.00 0.00

252 002551 尚荣医疗 200 3,226.00 0.00

253 002157 正邦科技 700 3,185.00 0.00

254 002031 巨轮智能 1,000 3,110.00 0.00

255 002737 葵花药业 100 3,080.00 0.00

256 002355 兴民智通 300 3,069.00 0.00

257 002010 传化智联 200 3,052.00 0.00

258 002609 捷顺科技 200 2,994.00 0.00

259 002721 金一文化 200 2,986.00 0.00

260 002079 苏州固锝 400 2,948.00 0.00

261 002631 德尔未来 200 2,946.00 0.00

262 002493 荣盛石化 300 2,928.00 0.00

263 002556 辉隆股份 400 2,916.00 0.00

264 002177 御银股份 500 2,840.00 0.00

265 002604 龙力生物 300 2,793.00 0.00

266 002288 超华科技 400 2,788.00 0.00

267 002279 久其软件 220 2,761.00 0.00

268 002703 浙江世宝 100 2,739.00 0.00

269 002190 成飞集成 100 2,680.00 0.00

270 002481 双塔食品 400 2,668.00 0.00

271 002093 国脉科技 300 2,640.00 0.00

272 002445 中南文化 200 2,570.00 0.00

273 002197 证通电子 200 2,512.00 0.00

274 002025 航天电器 100 2,495.00 0.00

275 002143 印纪传媒 100 2,493.00 0.00

276 002371 北方华创 100 2,392.00 0.00

277 002488 金固股份 200 2,314.00 0.00

278 002432 九安医疗 200 2,306.00 0.00

279 002577 雷柏科技 100 2,297.00 0.00

280 002369 卓翼科技 258 2,229.12 0.00

第42页共51页

281 002797 第一创业 240 2,210.40 0.00

282 002782 可立克 100 2,095.00 0.00

283 002063 远光软件 200 2,084.00 0.00

284 002429 兆驰股份 650 1,995.50 0.00

285 002702 海欣食品 240 1,984.80 0.00

286 002269 美邦服饰 500 1,865.00 0.00

287 002697 红旗连锁 300 1,821.00 0.00

288 002378 章源钨业 200 1,810.00 0.00

289 002636 金安国纪 100 1,727.00 0.00

290 002786 银宝山新 100 1,458.00 0.00

291 002064 华峰氨纶 300 1,446.00 0.00

292 002005 德豪润达 300 1,431.00 0.00

293 002590 万安科技 100 1,401.00 0.00

294 002364 中恒电气 100 1,369.00 0.00

295 002653 海思科 100 1,301.00 0.00

296 002564 天沃科技 100 913.00 0.00

297 002154 报喜鸟 200 742.00 0.00

298 002334 英威腾 100 725.00 0.00

299 002277 友阿股份 100 645.00 0.00

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002415 海康威视 436,108.00 0.18

2 002024 苏宁云商 330,272.00 0.14

3 002450 康得新 326,279.00 0.13

4 002304 洋河股份 298,142.00 0.12

5 002142 宁波银行 240,114.00 0.10

6 002230 科大讯飞 227,672.00 0.09

7 002202 金风科技 214,151.00 0.09

8 002736 国信证券 213,929.70 0.09

9 002673 西部证券 211,476.80 0.09

10 002739 万达电影 203,298.00 0.08

11 002241 歌尔股份 194,130.00 0.08

12 002456 欧菲光 191,397.00 0.08

13 002466 天齐锂业 189,941.00 0.08

14 002594 比亚迪 186,739.00 0.08

15 002236 大华股份 173,667.00 0.07

第43页共51页

16 002008 大族激光 157,206.00 0.06

17 002065 东华软件 155,349.00 0.06

18 002007 华兰生物 147,044.58 0.06

19 002340 格林美 142,324.60 0.06

20 002475 立讯精密 142,049.35 0.06

注：本项及下项7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股

及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002415 海康威视 187,719.00 0.08

2 002450 康得新 135,961.00 0.06

3 002024 苏宁云商 120,892.00 0.05

4 002304 洋河股份 109,932.00 0.05

5 002142 宁波银行 88,500.00 0.04

6 002466 天齐锂业 85,823.00 0.04

7 002465 海格通信 81,780.00 0.03

8 002230 科大讯飞 80,169.00 0.03

9 002241 歌尔股份 73,688.00 0.03

10 002736 国信证券 73,089.00 0.03

11 002739 万达电影 71,454.20 0.03

12 002236 大华股份 70,846.00 0.03

13 002594 比亚迪 69,593.00 0.03

14 002202 金风科技 68,997.00 0.03

15 002456 欧菲光 65,026.00 0.03

16 002008 大族激光 62,204.00 0.03

17 002475 立讯精密 60,323.00 0.02

18 002310 东方园林 57,744.00 0.02

19 002065 东华软件 55,351.00 0.02

20 002460 赣锋锂业 54,943.00 0.02

7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 19,175,704.48

卖出股票的收入（成交）总额 6,728,264.09

7.6期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

第44页共51页

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 227.62 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 227.62 0.00

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 128015 久其转债 2 227.62 0.00

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第45页共51页

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

7.13投资组合报告附注

7.13.12017年2月3日，西部证券（002637）因其个别营业部利用同名微信公众号向不特定对象公

开宣传推介私募资产管理产品，被中国证监会予以行政处罚。本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.13.2本报告期本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,782.71

2 应收证券清算款 14,129.31

3 应收股利 -

4 应收利息 3,100.48

5 应收申购款 1,056,792.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,092,805.02

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第46页共51页

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

9,855 20,321.93 38,576,076.68 19.26% 161,696,583.20 80.74%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 795,994.53 0.3975%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

第47页共51页

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年6月9日）基金份额总额 966,275,598.97

本报告期期初基金份额总额 206,882,328.62

本报告期基金总申购份额 148,760,348.33

减：本报告期基金总赎回份额 155,370,017.07

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 200,272,659.88

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

第48页共51页

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

银河证券 1 25,891,178.77 100.00% 18,934.55 100.00%-

光大证券 1 - - - --

广发证券 3 - - - --

中银国际 1 - - - --

天风证券 1 - - - --

太平洋证券 2 - - - - 新增2个

注：1、交易席位选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期 占当期 占当期 占当期

名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成

交总额 交总额 交总额 交总额

的比例 的比例 的比例 的比例

银河 - - - - - - 67,840,5 100.00

证券 55.43 %

第49页共51页

10.8其他重大事件

无

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申

请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还

可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

2.《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3.《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新版；

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

12.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工

本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

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广发基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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