广发理财年年红债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告广发理财年年红债券型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日
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广发理财年年红债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发理财年年红债券
基金主代码 270043
交易代码 270043
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年7月19日
报告期末基金份额总额 66,235,424.25份
本基金主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过
投资目标 基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获
取稳健的收益。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企
业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府投资策略
债、次级债、短期融资券、高收益债券、中期票据、
资产支持证券、债券回购及银行存款等。在封闭期内,
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本基金采用买入并持有策略,对所投资固定收益品种
的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,主要
投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭
期的固定收益类工具。在开放期,本基金原则上将使
基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效
管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满
足开放期流动性的需求。
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起业绩比较基准
始日的银行一年期定期存款利率(税后)。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险
风险收益特征 品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 4,661,805.97
2.本期利润 4,661,805.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0246
4.期末基金资产净值 66,725,831.58
5.期末基金份额净值 1.007注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
广发理财年年红债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 1.43% 0.05% 0.77% 0.00% 0.66% 0.05%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 7 月 19 日至 2013 年 9 月 30 日)
广发理财年年红债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告注:本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基
金的
男,中国籍,经济学硕士,持
基金
有证券业执业资格证书,2008
经理;
年7月至今在广发基金管理有
广发
限公司固定收益部任研究员,
谭昌 双债
2012-7-19 - 5 2012年7月19日起任广发年年
杰 添利
红债券基金基金经理,2012年
债券
9月20日起任广发双债添利债
基金
券型证券投资基金的基金经
的基
理。
金经
理注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
广发理财年年红债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕
广发理财年年红债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 3 季度,经济基本面企稳回升,出口、发电量、PMI、工业增加值等数据均显示经济增长出现了向好的一面。尽管没有再次出现资金面非常紧张的局面,但在央行“锁长放短”的操作下,资金面维持紧平衡。3 季度利率债和高等级信用债收益率全面上行,主要原因在于紧平衡的资金环境下的供需失衡以及金融自由化背景下银行、保险等传统债券配置机构出现重大投资方向的转换,传统债券投资机构提高对高收益率资产的配置比例,高收益率信用债相对收益突出。
本基金进入第二个运作期,由于运作规模较小,本基金快速建仓,以 6%左右收益率的 AA 等级信用债为主,并通过提高组合杠杆的方式增厚组合收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
广发理财年年红本报告期净值增长率为 1.43%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4 季度面临的不确定性依然较大:经济数据方面,存在小幅回落的压力;政策调控方面,不排除会因 M2 不达调控目标而加大调控力度,资金面未必会由于因财政投放出现宽松局面;机构行为短期内仍可能继续偏向高收益率资产;同时,CPI 的上行压力逐步积累,利率债和高等级信用债缺乏下行基础。
本基金已经完成建仓,4 季度将依据持有到期策略,具体持仓不做调整。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 - -
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其中:股票 - -
2 固定收益投资 92,506,068.32 98.21
其中:债券 92,506,068.32 98.21
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 751,342.59 0.80
6 其他各项资产 929,913.93 0.99
7 合计 94,187,324.84 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 12,530,882.45 18.78
5 企业短期融资券 79,975,185.87 119.86
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6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 92,506,068.32 138.645.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资
数量
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比
(张)
例(%)
1 041358053 13三花CP001 300,000 29,982,493.49 44.93
2 041362029 13鲁宏桥CP001 200,000 20,008,554.65 29.99
3 041351029 13莞路桥CP001 200,000 19,989,114.00 29.96
4 041352031 13红豆CP001 100,000 9,995,023.73 14.98
5 122074 11士兰微 99,460 9,872,800.14 14.805.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细1.本基金本报告期末未持有股指期货。2.本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
广发理财年年红债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金投资国债期货以套期保值为主要目的,在构建债券投资组合时,可通过国债期货对冲利率风险。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细1.本基金本报告期末未持有国债期货。2.本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价1.本基金本报告期末未持有国债期货。2.本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.10 投资组合报告附注5.10.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,660.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 928,253.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 929,913.935.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 543,111,437.13
本报告期基金总申购份额 32,508,230.34
减:本报告期基金总赎回份额 511,074,130.51
本报告期基金拆分变动份额 1,689,887.29
本报告期期末基金份额总额 66,235,424.25注:拆分变动份额为本基金份额折算所得份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内未运用固有资金投资本公司管理基金。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发理财年年红债券型证券投资基金募集的文件
2.《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发理财年年红债券型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
广发理财年年红债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告8.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日
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