申万菱信收益宝货币市场基金招募说明书(第十次更新)摘要
2011-08-20 来源:上海证券报
【重要提示】
● 本基金基金合同已于2006年7月7日生效。
● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年6月30日,有关基金的财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
申万菱信基金管理有限公司
1、 设立日期:2004年1月15日
2、 注册地址:中国上海淮海中路300号40层
3、 法定代表人:姜国芳
4、 办公地址:中国上海淮海中路300号40层
5、 办公电话:+86 21 2326 1188
6、 联系人:王菲萍
7、 注册资本:人民币1.5亿元
8、 股本结构:申银万国证券股份有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权
(二)主要人员情况
(1)董事会成员:
姜国芳先生,董事长,1957年出生,高级经济师,工商管理硕士。1980年至1984年任职于中国人民银行上海市分行,1984年至1992年任职于中国工商银行上海市分行组织处,1992年至1996年任职于上海申银证券有限公司,董事副总经理、党委副书记。1996年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司执行副总裁,兼申银万国(香港)有限公司董事长。2004年2月至今任申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理管理有限公司)董事长。
杜平先生,董事,1963年出生,经济师,法学硕士。1989年至1990年在湖北省武汉市政府政策研究室任科员、副主任科员,1990年底至1993年初在湖北省武汉市政府办公厅任副市长秘书、主任科员。1993年初至1998年初在交通银行总行秘书处、条法处先后担任副行长秘书、行长秘书、党组秘书。1998年起任交通银行深圳分行副行长,2000年7月任交通银行新加坡分行行长。2003年10月起加盟申银万国证券股份有限公司,任公司副总裁。
刘郎先生,董事,1961年出生,副教授,硕士研究生。1982年至1983年在湖南邵阳学院物理系任教,1986年至1994年在东南大学哲学系担任系副主任。1994年至2003年底在泰阳证券公司任公司总裁。2004年任万联证券总裁。2006年6月至2007年1月在广州城市商学院担任主任。2007年1月至8月在大通证券公司担任副总经理。2007年9月至今担任申银万国证券股份有限公司副总裁。
宫永宪一先生,董事,1960年出生,日本籍。1982年4月至今在三菱UFJ信托银行株式会任职,历任综合企划部副部长,经营企划部副部长,投资企划部副部长等职。现担任三菱UFJ信托银行株式会社执行董事并兼任海外资产管理事业部部长。
陈志成先生,董事,1955年出生,日本籍。1990年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社任职,历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。
冯根福先生,独立董事,1957年出生,二级教授,博士生导师,经济学博士。1982年至2000年在陕西财经学院工作,历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000年5月至今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。
张军建先生,独立董事,1956年出生,教授,博士研究生。1983年至1988年在四川外国语大学任教。1988年至1990年在日本长崎县立大学任特聘讲师。1990年至1998年在日本千叶大学先后担任特聘讲师,客座教授和早稻田大学非常勤讲师。1998年-2000年在日本菱南开发株式会社中国事业部任部长兼法律顾问。2001年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与信托法研究中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会副主席。
阎小平先生,独立董事,1948年出生,硕士研究生,高级经济师。1969年开始工作,1984年进入金融行业,1984年1月至2001年1月在中国工商银行人事部历任科员、副处长、处长、主任及副主任等职务;2001年1月至2008年12月在工商银行北京市分行历任副行长、副书记等职务;2009年1月起退休。
李秀仑先生,独立董事,1948年出生,大学本科学历,高级经济师。1969年开始工作,1979年3月至1993年5月在工商银行上海分行卢湾和长宁支行历任会计、分理处主任、党委副书记、书记、行长等职务;1993年6月至2004年3月在工行上海分行历任总稽核、行长助理等职务;2004年5月至2005年8月在上海农村信用合作社联合社任党委书记、理事长;2005年9月至2008年12月在上海农村商业银行任党委书记、董事长;2009年1月至12月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长;2010年1月起退休。
(2)监事会成员:
蒋元真先生,监事会主席,1953年出生,高级会计师、高级经济师。1983至1985年在上海市财政局企业财务一处任科员。1985年底至1987年在上海市财税二分局任局长助理。1987至1998年在上海市税务局外税处历任副处长、处长。1998年至2000年在上海国际信托投资公司历任计财部经理、襄理兼计财部经理。2000年-2010年在上海国际集团有限公司任副总经理(其中:2003年-2010年在上海证券有限责任公司任董事长)2010年中至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。
塚原健二先生,监事,1960年出生,日本籍。1985年4月至今在三菱UFJ信托银行株式会社任职,历任公共资金运用部次长,资产运用第一部次长,受托运用部次长,投资企划部次长,投资企划部 副部长,现任投资企划部部长兼任三菱UFJ金融集团受托业务企划部特命部长。
王厚谊先生,监事,申万菱信基金管理有限公司行政管理总部负责人。1951年出生,研究生学历。自1978年起任职上海船舶研究设计院;1994年任职万国房地产开发公司任办公室主任;1997年任职申银万国证券股份有限公司人力资源总部薪酬部经理。2004年1月加盟本公司。
(3)高级管理人员
姜国芳先生,代任总裁,相关介绍见董事会成员部分。
过振华先生,副总裁,1964年出生,工商管理硕士。1983年至1990年任职于中国工商银行上海分行,1990年至1993年任上海申银证券公司国际业务部经理。1997年至1999年任申万泛达投资管理(亚洲)有限公司联席总裁,1999年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司国际业务总部副总经理。2004年3月至2005年2月任申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理管理有限公司)督察长。
(4)督察长:
来肖贤先生,1969年出生,经济学硕士;曾任本公司监察稽核总部副总经理;在本公司任职之前,曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。
(5)基金经理
周鸣女士,清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作,先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等,从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加入本公司,2009年6月起任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理及申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理。
(6)投资决策委员会组成
投资决策委员会由下述执行委员组成:总裁、副总裁、投资总监、基金经理代表、组合投资经理代表。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有投票权。
非执行委员有下列人员组成:研究负责人、宏观及策略分析师、基金经理、组合投资经理。非执行委员对需决策事项可发表观点,但不参与决策事项的投票表决。
本公司总裁担任投资决策委员会主席,投资总监担任投资决策委员会会议召集人。
本公司董事长、督察长和风险管理总监和首席金融工程师有权列席投资决策委员会的任何会议。
(7)上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
申万菱信基金管理有限公司
注册地址:中国上海淮海中路300号40层
法定代表人:姜国芳
电话:+86 21 23261188
传真:+86 21 23261199
联系人:浦剑悦 陈景新
客户服务中心电话:+86 21 962299 ,或400 880 8588
2、代销机构
(1) 名称:中国工商银行股份有限公司
法定代表人:姜建清
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
联系人:刘业伟
客户服务电话:95588
传真:+86 10 66107914
网址:www.icbc.com.cn
(2) 名称:中国建设银行股份有限公司
法定代表人:郭树清
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
联系人:王琳
客户服务电话:95533
传真:(010)66275654
网址:www.ccb.com
(3)名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
传真:+86-10-85109219
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(4)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:http://www.bankcomm.com/
(5) 名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区西长安街88号
法定代表人:董文标
客服电话:95568
联系人: 陆红霞
传真:010-83914283
网址:www.cmbc.com.cn
(6) 名称:华夏银行股份有限公司
法定代表人:吴建
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
联系人:郑鹏
客户服务电话:95577
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
(7)名称:上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981 号
法定代表人:胡平西
客服电话:021-962999
联系人: 吴海平
传真:021-50105124
网址:www.srcb.com
(8) 名称:深圳发展银行股份有限公司
注册办公所: 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:法兰克纽曼(Frank.N.Newman)
联系人:姜聃
传真:(0755)82080406
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
(9)名称: 南京银行股份有限公司
注册地址: 南京市白下区淮海路50号
办公地址: 南京市白下区淮海路50号
法定代表人: 林复
传真: 025-84544129
联系人: 翁俊
客户服务电话: 4008896400
网址: www.njcb.com.cn
(10) 名称:申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
传真:+86 21 54035333
联系人:邓寒冰
客服电话:021-962505
公司网站:www.sw2000.com.cn
(11) 名称:中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:(010)65182261
公司网站:www.csc108.com
(12) 名称:海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,
或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站:www.htsec.com
(13) 名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:万建华
传真:021-38670161
客户服务热线:4008888666
公司网站:www.gtja.com
(14) 名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
传真:+86 755 82943636
联系人:林生迎
客户服务热线:4008888111、95565
公司网站: www.newone.com.cn
(15) 名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
客户服务热线: 400 8888 888
传真:+86 010-66568116
联系人:田薇
公司网址:www.chinastock.com.cn
(16) 名称:广发证券股份有限公司
住所:广东省天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
电话:95575或致电各营业网点
传真:(020)87555305
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
(17) 名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:400 8888 788、10108998
传真:021-68815009
公司网站:www.ebscn.com
(18) 名称:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
传真:021-63326173
客户服务电话:+86-21-95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(19)名称:国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
传真:0551-2207965
联系人:李蔡
客户服务电话:400-8888-777 , 95578
网址:www.gyzq.com.cn
(20) 名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(21) 名称:中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
客服电话:0791-6768763
网址:www.scstock.com
(22) 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
传真:0755-82133302
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(23) 名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(24) 名称:国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人:雷建辉
联系人:徐欣
传真:0510-82830162
客户服务电话:4008885288
网址:www.glsc.com.cn
(25) 名称:中国民族证券有限责任公司
公司名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码:100140
法定代表人:赵大建
联系人:李微
客服电话:400-889-5618
公司网站:www.e5618.com
(26) 名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛北街26号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人:丁之锁
联系人:梁宇
传真:010-58568062
客户服务电话:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn
(27) 名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
传真:0755-82558355
联系人:余江
统一客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
(28)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84588266
传真:010-84865560
联系人:陈忠
网址:www.cs.ecitic.com
(二)注册登记人
申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海淮海中路300号,香港新世界大厦40层
法定代表人:姜国芳
电话:+86 21 23261188
传真:+86 21 23261199
联系人:陈景新
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号,时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:+86 21 31358666
传真:+86 21 31358600
经办律师:秦悦民、王利民
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人姓名:杨绍信
电话:+86 -21-23238888
传真:+86-21-23238800
联系人姓名:张鸿
经办注册会计师姓名:薛竞、张鸿
四、基金的名称
本基金的名称:申万菱信收益宝货币市场基金
五、基金的类型
本基金的类型:契约型开放式
本基金的类别:货币市场基金
六、基金的投资目标
在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
本基金奉行主动式投资管理。本基金以价值分析为基础,定性与定量分析相结合,通过积极的投资策略,在严格控制风险的前提下,力争基金资产获得持续稳定的收益,为投资者实现资产的保值和增值。
七、基金的投资范围和投资对象
本基金主要投资于以下金融工具,包括:
(1)现金;
(2)通知存款;
(3)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
(4)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
(5)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(6)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(7)短期融资券;
(8)中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资限制:
[1]、 本基金不得投资于以下金融工具:
(1) 股票;
(2) 可转换债券;
(3) 剩余期限超过397天的债券;
(4) 信用等级在AAA级以下的企业债券;
(5) 以定期存款为基准利率的浮动利率债券;
(6) 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
[2]、本基金的投资组合应当符合下列规定:
(1)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(2)与本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(4)基金投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%;
(5)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整;
(6)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过180天;
(7)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(8)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;
(9)法律法规或中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
[3]、基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
(1) 国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
(2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一:
① 国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
② 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起二十个交易日内予以全部减持。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
八、基金的投资策略
1、本基金的投资策略
本基金基于市场价值分析,平衡投资组合的流动性和收益性,将以价值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金战略资产配置策略有:利率预期策略、估值策略、平均剩余期限控制策略以及现金流管理策略。
本基金战术资产配置策略包括债券回购的套利策略、滚动配置策略和时机选择策略,短期债券的投资主要采用收益率曲线策略、收益率利差策略、一级市场参与策略和个券选择策略。
2、 投资决策依据
以《基金法》、《货币市场基金管理暂行办法》等有关法律法规和《基金合同》为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
3、 投资管理的方法和标准
(1)投资计划和项目方案的制定:基金经理根据本基金的投资目标和投资限制等规定性要求,结合证券市场运行特点及研究部门的推荐意见,进行分析和判断,制定具体的投资计划和项目方案。
(2)重要投资方案的论证和审批:在投资决策委员会的授权范围内,一般投资可由基金经理自主决定,并向投资总监备案。重要投资(附带详细的研究报告)必须根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定向投资总监和投资决策委员会报告,并取得相应的批准。投资决策委员会在审批投资计划和项目方案之前必须召开投资决策听证会,由基金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依据。
(3)投资授权和方案实施:重要投资计划和项目方案得到批准后,投资决策委员会向基金经理授权,由基金经理在授权的范围内组织实施。
(4)反馈与投资计划调整:基金经理根据投资计划的实施情况和执行效果、市场心理变化等,进一步分析判断,并据此调整投资组合。如果遇有重大变化需要修改投资计划和项目方案,必须报投资决策委员会批准后方可实施。
九、业绩比较基准
综合考虑本基金的风险收益特性,业绩比较基准定为银行活期存款利率(税后)。
当市场上出现更加合适的业绩基准时,基金管理人有权对业绩比较基准进行调整,并按届时有效的法律法规进行公告,但无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
低风险、高流动性和持续稳定收益
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2011年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
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2 报告期债券回购融资情况
■
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
■
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。
8.2 本报告期内本基金内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他各项资产构成
■十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较(数据截止时间2011年06月30日):
■
注:本基金收益分配方式是“按日分配收益,按月结转份额”。
2. 自《基金合同》生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。
申万巴黎收益宝基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
■十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用的种类:
(1)、基金管理人的管理费;
(2)、基金托管人的托管费;
(3)、基金销售服务费;
(4)、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(6)、基金份额持有人大会费用;
(7)、基金的证券交易费用;
(8)、银行汇划费用;
(9)、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金资产中列支的其他费用。
上述第4-8项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产中扣除。
2、基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:
H = E ×0.33% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式
基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H = E × 0.1% ÷ 当年天数,其中:
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
4、基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
(二)与基金销售有关的费用
1、认购费用
本基金认购采取金额认购的方式,认购费率为0。
2、申购费用
本基金申购采取金额申购的方式,认购费率为0。
3、赎回费用
本基金赎回采取份额申请赎回到方式,赎回费率为0。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
(五)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收的有关法律法规执行。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、变更了基金管理人的名称及股权结构;
2、变更了本基金的名称;
3、变更了基金管理人的董事会成员;
4、变更了基金管理人的监事会成员;
5、变更了基金管理人的高级管理人员;
6、更新了基金托管人的部分信息;
7、更新了代销机构的部分信息;
8、变更了会计师事务所和经办注册会计师的部分信息;
9、更新了投资组合报告,数据截止日期为2011年6月30日;
10、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为2011年6月30日;
11、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自2011年1月1日至2011年6月30日发布的有关公告。
十五、其他应披露事项
自2011年1月1日至2011年6月30日,与本基金和本基金管理人有关的公告如下:
1、2011年1月4日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金2010年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告。
2、2011年1月18日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金收益支付的公告(2011第1号)。
3、2011年1月20日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金2010年第四季度报告。
4、2011年1月26日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金春节长假前暂停申购及基金转换转入交易的提示性公告。
5、2011年2月10日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于开通中国工商银行网上直销交易并实施申购费率优惠的公告。
6、2011年2月16日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金收益支付的公告(2011第2号)。
7、2011年2月16日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金招募说明书第九次更新(摘要)。
8、2011年2月25日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增安信证券股份有限公司为代销机构并实施网上交易申购费率优惠的公告。
9、2011年3月4日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于股权变更及公司更名的公告。
10、2011年3月7日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金参加光大证券股份有限公司开展的网上定期定额申购费率优惠活动的公告。
11、2011年3月7日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于提请投资者及时更新客户身份基本信息及更新已过期身份证明文件的公告。
12、2011年3月9日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增中国民族证券有限责任公司为代销机构的公告。
13、2011年3月11日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于开通汇付天下“天天盈”网上直销交易并实施申购费率优惠的公告。
14、2011年3月16日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金收益支付的公告(2011第3号)。
15、2011年3月26日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金暂停申购(转换转入)公告。
16、2011年3月29日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金2010年年度报告。
17、2011年4月1日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于变更直销中心银行账户信息的公告。
18、2011年4月1日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金继续参加中国工商银行股份有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
19、2011年4月6日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司名称、基金名称变更公告。
20、2011年4月6日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于参加“华夏银行·盈基金2011”网上银行基金申购优惠活动的公告。
21、2011年4月15日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金收益支付的公告(2011第4号)。
22、2011年4月19日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于基金管理公司名称、基金名称变更公告的内容更正公告。
23、2011年4月21日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金2011年第一季度报告。
24、2011年5月4日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于由姜国芳先生代为履行公司总经理职务的公告。
25、2011年5月9日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增中信证券股份有限公司为代销机构的公告。
26、2011年5月16日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金收益支付的公告(2011第5号)。
27、2011年5月18日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于董事变更的公告。
28、2011年6月3日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于延续中国工商银行网上直销交易申购、定期定额投资等费率优惠的公告。
29、2011年6月16日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金收益支付的公告(2011第6号)。
30、2011年6月17日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行开展的“2011倾心回馈”基金定投优惠活动的公告。
31、2011年6月29日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加交通银行股份有限公司开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的。
32、2011年6月29日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于独立董事变更的公告。
签署日期:2011年8月5日
以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)正文所载之详细资料一并阅读。
申万菱信基金管理有限公司
2011年8月20日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 15,003,863.67 23.60
其中:债券 15,003,863.67 23.60
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 16,500,000.00 25.95
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 28,606,364.77 44.99
4 其他各项资产 3,469,632.69 5.46
5 合计 63,579,861.13 100.00
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.42
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 16.53
其中:买断式回购融资 -
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2011-06-27 20.20 基金在回购发生期内产生赎回导致 1个交易日
2 2011-06-28 20.13
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 30
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 84.70 16.53
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.18 -
2 30天(含)—60天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 23.89 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 7.35 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 115.94 16.53
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,003,863.67 18.38
其中:政策性金融债 10,003,863.67 18.38
4 企业债券 5,000,000.00 9.18
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 15,003,863.67 27.56
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 5,000,000.00 9.18
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010211 01国开11 100,000 10,003,863.67 18.38
2 0980174 09中航工债浮 50,000 5,000,000.00 9.18
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 53次
报告期内偏离度的最高值 0.3810%
报告期内偏离度的最低值 0.2356%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2975%
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,002,819.72
3 应收利息 418,225.04
4 应收申购款 48,587.93
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,469,632.69
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2006年7月7日至2006年12月31日 0.9348% 0.0011% 0.8608% 0.0002% 0.0740% 0.0009%
2007年 2.7128% 0.0051% 2.4441% 0.0017% 0.2687% 0.0034%
2008年 2.8694% 0.0074% 3.4246% 0.0011% -0.5552% 0.0063%
2009年 0.8559% 0.0054% 1.5007% 0.0020% -0.6448% 0.0034%
2010年 1.5636% 0.0073% 0.3600% 0.0000% 1.2036% 0.0073%
2011年1月1日至2011年6月30日 1.2213% 0.0025% 0.2176% 0.0002% 1.0037% 0.0023%
自基金合同生效起至2011年06月30日 10.5765% 0.0061% 9.0955% 0.0033% 1.4810% 0.0028%
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司