上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告




上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日




基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十九日




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1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录


1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .....................................................................................6
2.5 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.6 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................7
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...............................................10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................12
5 托管人报告.......................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12
6 半年度财务会计报告（未经审计） ...............................................................................12
6.1 资产负债表.......................................................................................................................12
6.2 利润表...............................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................................15
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
7 投资组合报告...................................................................................................................27
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................27
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...................................................28
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...................................................................................28
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .......................29
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...............................................................................37
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...................................................................40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................40


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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .......40
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...................40
7.11 投资组合报告附注...........................................................................................................40
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................41
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................42
10 重大事件揭示...................................................................................................................42
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................42
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................42
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...................................................................................42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................43
10.8 其他重大事件...................................................................................................................44
11 备查文件目录...................................................................................................................44
11.1 备查文件目录...................................................................................................................44
11.2 存放地点...........................................................................................................................44
11.3 查阅方式...........................................................................................................................45




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

基金简称 上投摩根亚太优势股票(QDII)

基金主代码 377016

交易代码 377016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年10月22日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 20,747,109,572.44份

基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易
的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、
投资目标
印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并
追求基金资产稳定增值。

本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并
强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局
下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的
投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块
的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹
投资策略 公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分
析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。
最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在
固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益
性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具
体策略。

本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日
业绩比较基准
本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。

风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平


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高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分
散，风险低于投资单一市场的股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 洪霞 赵会军

信息披露负责人 联系电话 021-38794999 010-66105799

电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-4888 95588
传真 021-68881170 010-66105798
上海市富城路 99 号 20 楼 北京市西城区复兴门内大街
注册地址
55 号
上海市富城路 99 号 20 楼 北京市西城区复兴门内大街
办公地址
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 陈开元 姜建清


2.4 境外投资顾问和境外资产托管人


项目 境外投资顾问 境外资产托管人
The Bank of New York Mellon
英文 JF Asset Management Limited
名称 Company
中文 JF 资产管理有限公司 纽约梅隆银行
注册地址 香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21 楼 美国纽约州，纽约市华尔街 1 号
办公地址 香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21 楼 美国纽约州，纽约市华尔街 1 号


2.5 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.51fund.com
互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.6 其他相关资料


项目 名称 办公地址
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 上海市富城路 99 号 20 楼


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3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -668,887,362.79
本期利润 12,941,719.58
加权平均基金份额本期利润 0.0006
本期加权平均净值利润率 0.12%
本期基金份额净值增长率 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -10,259,121,426.74
期末可供分配基金份额利润 -0.4945
期末基金资产净值 10,487,988,145.70
期末基金份额净值 0.506
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -49.40%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分
配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个
2.02% 1.33% 3.37% 1.30% -1.35% 0.03%
月
过去三个
-8.33% 1.19% -6.95% 1.14% -1.38% 0.05%
月
过去六个
0.00% 1.11% 3.99% 1.05% -3.99% 0.06%
月
过去一年 -24.36% 1.48% -17.37% 1.51% -6.99% -0.03%
过去三年 0.40% 1.33% 16.32% 1.31% -15.92% 0.02%
自基金合
同生效起 -49.40% 1.79% -38.54% 1.86% -10.86% -0.07%
至今

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注：本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific
Index ex Japan）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007 年 10 月 22 日至 2012 年 6 月 30 日）




注：1、本基金合同生效日为 2007 年 10 月 22 日，图示时间段为 2007 年 10 月 22 日至 2012
年 6 月 30 日。
2、本基金建仓期自 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 4 月 21 日，建仓期结束时资产配置比例符
合本基金基金合同规定。


4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩
根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2012
年 6 月底，公司管理的基金共有十八只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资
基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型
证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小
盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资

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基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上
投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品
质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金和上投摩根分红添利债券型
证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期

台湾新竹清华大学经济
学学士，台湾政治大学
EMBA财管组硕士。曾就
职于台湾南山人寿保险
股份有限公司，担任资
深投资经理，负责管理
公司自有资金在台湾股
票市场的投资；1993年
本基金基金
加入台湾摩根证券投资
杨逸枫 经理，投资 2007-10-22 - 18年
信托公司，先后担任JF
副总监
亚洲基金、JF台湾增长、
JF 台 湾 基 金 的 基 金 经
理；2007年7月加入上投
摩根基金管理有限公
司，任投资副总监，自
2007年10月起担任上投
摩根亚太优势股票型证
券投资基金基金经理。

毕业于上海复旦大学。
曾担任上海国际信托有
限公司国际业务部经
理，交易部经理。2004
7年（金融
年6月加入上投摩根基
本基金基金 领域从业
张军 2008-3-8 - 金管理有限公司，担任
经理 经验18
交易总监，2007年10月
年）
起任投资经理。2008年3
月起担任上投摩根亚太
优势股票型证券投资基
金基金经理。


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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

毕业于上海对外贸易学
院，硕士研究生。曾任
天和证券经纪有限公司
分析师，路透社中文网
本基金基金
郭成东 2011-9-20 - 8年 财经分析师。2007年加
经理助理
入上投摩根基金管理有
限公司，历任市场经理、
资深市场经理、投资组
合经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 杨逸枫女士担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日；
3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介


姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明

男，特许公认会计师公
许安庆 JF基金区域投资经理 35年
会会员

JF基金区域投资经理兼大 男，美国耶鲁大学荣誉
王浩 17年
中华投资总监 文学士学位，主修经济


4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额
持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太
优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策
委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。


4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法
律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二
级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理
的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节
均得到公平对待。
对于二级市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于一级市场申购活动，本公
司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的交易价差和分配结果监控分析，监察稽核部未发现整

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体公平交易执行出现异常的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易时间、交易价格、分配结果监控分析，监察稽核部未发现存在异常交
易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形：不适用。


4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年的亚洲股市先涨后跌,而欧债危机的增减温,仍是主导亚洲与全球股市涨跌最重
要的因素。年初受到欧洲经济状况比去年底的悲观预期相对较好的影响,使得市场在第一季大涨,
但进入4月后，危机又再度升温:除了希腊政经情势再度恶化之外,市场焦点也逐步转移至西班牙的
银行与地方政府财政状况上。在受到欧债危机的冲击及包括新兴市场在内的全球经济增速减缓的
情况下,二季度投资情绪再度转恶，亚太股市也多跌回年初水平。



4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为 0.00%，同期业绩比较基准收益率为 3.99%。


4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,我们认为市场整体维持区间震荡走势的机率依然较大。抑制市场向上突破的原因
来自于全球经济复苏的确已经出现减速。但另一方面，幸好目前全球通胀压力也随原材料价格走
低而有所减缓,让各国政府有空间进行稳增长的政策,因此包括巴西、澳大利亚、印度与中国等国
也已在年内陆续降息。预期下半年后,欧洲与美国也有机会陆续再推出稳定经济增长的政策。特别
是由于美国大选在即,其货币政策将尝试引导经济环境能兼顾失业率走低与温和的通胀,预期这样
对全球风险性资产将是中性偏多。
就亚太市场而言,通胀压力降低与股票估值便宜是两大亮点，目前已有包括印度、中国、香港
等市场的估值回到去年四季度水平,为市场提供了相对稳健的投资价值。另一方面,在7月底开始的
上市公司半年报业绩中，我们也的确可以看到一些企业交出让人惊艳的成绩单,包括：印度与泰国
的银行股,印度尼西亚汽车股（显示内需市场依旧稳健成长）,韩国电子与汽车公司（显示公司国
际竞争力提高）等，短期市场气氛虽仍可能保守观望并使得市场呈现盘整走势，而陆续公布的半
年报将提供选股方向。




4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约
定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是
保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公

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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会
计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业
经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值
委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不
存在任何重大利益冲突。


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期本基金未实施利润分配。


5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2012 年上半年，本基金托管人在对上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2012 年上半年，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限
公司在上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎
回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金未
进行利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根亚太优势股票型证券投资
基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

报告截止日：2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元


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本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 552,914,280.58 1,531,437,707.08
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 9,603,957,702.07 9,299,106,006.76
其中：股票投资 9,446,110,094.89 9,211,775,809.98
基金投资 157,847,607.18 87,330,196.78
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 376,302,484.98 43,986,599.76
应收利息 6.4.7.5 60,111.98 90,273.62
应收股利 36,686,793.52 2,905,242.29
应收申购款 462,888.19 600,511.19
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 60,097,749.37 15,376,090.25
资产总计 10,630,482,010.69 10,893,502,430.95
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 56,518,739.24 36,710,379.53
应付赎回款 22,237,744.46 8,377,066.09
应付管理人报酬 15,250,533.62 16,893,539.15
应付托管费 2,965,381.56 3,284,854.82
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费 -224,715.82 -235,371.39
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 45,746,181.93 481,093.58
负债合计 142,493,864.99 65,511,561.78
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 20,747,109,572.44 21,406,245,942.25
未分配利润 6.4.7.10 -10,259,121,426.74 -10,578,255,073.08

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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

所有者权益合计 10,487,988,145.70 10,827,990,869.17
负债和所有者权益总计 10,630,482,010.69 10,893,502,430.95
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.506 元，基金份额总额 20,747,109,572.44
份。


6.2 利润表


会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 192,945,396.84 -302,490,600.22
1.利息收入 1,460,995.23 2,067,728.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,460,995.23 2,067,728.51
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收 - -
入
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -480,618,727.74 1,337,221,270.08
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -610,337,741.45 1,171,940,927.38
基金投资收益 6.4.7.13 -8,316,883.35 7,875,049.08
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收 - -
益
衍生工具收益 6.4.7.15 - 6,234,573.85
股利收益 6.4.7.16 138,035,897.06 151,170,719.77
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 681,829,082.37 -1,619,358,163.46
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号 -9,753,603.99 -22,570,785.50
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 27,650.97 149,350.15
列）
减：二、费用 180,003,677.26 218,272,103.99
1．管理人报酬 101,378,503.60 138,487,685.40
2．托管费 19,712,486.79 26,928,161.02
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 58,544,959.65 52,531,748.49
5．利息支出 - -

14
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 367,727.22 324,509.08
三、利润总额（亏损总额以“-” 12,941,719.58 -520,762,704.21
号填列）
减：所得税费用 - -20,853,087.67
四、净利润（净亏损以“-” 12,941,719.58 -499,909,616.54
号填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
21,406,245,942.25 -10,578,255,073.08 10,827,990,869.17
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 12,941,719.58 12,941,719.58
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -659,136,369.81 306,191,926.76 -352,944,443.05
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 86,058,779.93 -40,319,737.17 45,739,042.76
2.基金赎回款 -745,195,149.74 346,511,663.93 -398,683,485.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
20,747,109,572.44 -10,259,121,426.74 10,487,988,145.70
金净值）
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
23,583,479,226.07 -7,274,218,961.16 16,309,260,264.91
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -499,909,616.54 -499,909,616.54
润）
三、本期基金份额交易产 -1,490,692,389.90 471,732,923.67 -1,018,959,466.23


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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 159,990,881.99 -51,624,070.41 108,366,811.58
2.基金赎回款 -1,650,683,271.89 523,356,994.08 -1,127,326,277.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
22,092,786,836.17 -7,302,395,654.03 14,790,391,182.14
金净值）
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 274 号《关于同意上投摩根亚太优势股票型证券
投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 29,568,958,773.71 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2007)第 136 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根亚太优势股票
型证券投资基金基金合同》于 2007 年 10 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
29,572,160,439.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 3,201,665.82 份基金份额。本基金的基
金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托
管人为纽约银行(后合并重组为纽约梅隆银行)，境外投资顾问为 JF 资产管理有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于亚太地区
证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太
地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的
国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的 60%-100%，现
金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的 0%-40%。股票及其他权益类证
券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国
证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市
场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际
金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩
比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2012 年 8 月 28 日批准报出。


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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012
年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。



6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 552,914,280.58
定期存款 -

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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

其他存款 -
合计 552,914,280.58
注：于 2012 年 6 月 30 日，活期银行存款中包含的外币余额为：港元 37,783,961.16 元(折合
人民币 30,802,240.82 元)，美元 31,099,111.92 元(折合人民币 196,698,772.97 元)，印度卢比
180,748,215.46 元(折合人民币 20,474,870.38 元)，新台币 60,458,384.00 元（折合人民币
12,795,490.48 元），澳元 278,362.92 元(折合人民币 1,804,721.10 元)
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,784,381,800.85 9,446,110,094.89 -338,271,705.96
交易所市场 9,784,381,800.85 9,446,110,094.89 -338,271,705.96
债
银行间市场 - - -
券
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 168,776,700.73 157,847,607.18 -10,929,093.55
其他 - - -
合计 9,953,158,501.58 9,603,957,702.07 -349,200,799.51
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

无余额。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 60,111.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 60,111.98
6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元



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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
其他应收款 60,097,749.37
待摊费用 -
合计 60,097,749.37
注：其他应收款包括应收印度市场投资 2009 和 2010 税务年度退税款、应收未起息外汇交易。
6.4.7.7 应付交易费用
无余额。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,053.83
预提费用 238,688.92
其他应付款 45,504,439.18
合计 45,746,181.93
注：其他应付款余额为应付未起息外汇交易。
6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,406,245,942.25 21,406,245,942.25
本期申购 86,058,779.93 86,058,779.93
本期赎回（以“-”号填列） -745,195,149.74 -745,195,149.74
本期末 20,747,109,572.44 20,747,109,572.44
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,477,041,382.96 -1,101,213,690.12 -10,578,255,073.08
本期利润 -668,887,362.79 681,829,082.37 12,941,719.58
本期基金份额交易产生的
306,551,838.78 -359,912.02 306,191,926.76
变动数
其中：基金申购款 -39,913,887.04 -405,850.13 -40,319,737.17
基金赎回款 346,465,725.82 45,938.11 346,511,663.93
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,839,376,906.97 -419,744,519.77 -10,259,121,426.74
6.4.7.11 存款利息收入


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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,247,876.32
定期存款利息收入 213,118.91
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 1,460,995.23
6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 11,459,678,910.77
减：卖出股票成本总额 12,070,016,652.22
买卖股票差价收入 -610,337,741.45
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 126,995,614.15
减：卖出/赎回基金成本总额 135,312,497.50
基金投资收益 -8,316,883.35
6.4.7.14 债券投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 138,035,897.06
基金投资产生的股利收益 -
合计 138,035,897.06
6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 681,829,082.37


20
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

——股票投资 682,013,565.07
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -184,482.70
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 681,829,082.37
6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 27,650.97
合计 27,650.97
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 58,544,959.65
银行间市场交易费用 -
合计 58,544,959.65
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 89,508.20
信息披露费 149,180.72
税务顾问费 119,215.16
存托凭证分红手续费 -
其他 9,823.14
合计 367,727.22
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系


21
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司(“上投摩根”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New
York Mellon Company，“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年6月 2011年1月1日至2011年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的管
101,378,503.60 138,487,685.40
理费
其中：支付销售机构的客户
13,374,866.20 18,243,740.02
维护费
注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 1.8%的年费率计提自
上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支
付给基金管理人上投摩根。其计算公式为：
日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8% / 当年天
数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年6月 2011年1月1日至2011年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的托
19,712,486.79 26,928,161.02
管费
注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 0.35%的年费率计提
自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付
给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：
日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

22
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 290,432,305.82 1,230,698.27 412,533,156.46 1,702,798.35

纽约梅隆银行 262,481,974.76 230,296.96 648,421,866.05 364,609.68
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，
按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本报告期本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。
由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战
略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合
法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会
直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险
予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责
基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法
律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标
体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修
正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各
项风险指标进行控管，并提出内控建议。

23
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险
管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。



6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行以及境外次托管行纽约梅隆银行，与该等银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违
约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券(2011 年 12 月 31 日：同)。


6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证
券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。



6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。



6.4.13.4.1 利率风险


24
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持
有的利率敏感性资产为银行存款及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本
基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。



6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末

2012 年 6 月 30 日
项目
美元 港元 澳元 新加坡元 韩元 印度卢比 其他币种

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 合计

以外币计价的资产

银行存款 30,802,240.82 196,698,772.97 1,804,721.10 - - 20,474,870.38 12,795,490.48 262,576,095.75

交易性金融资产 4,441,612,641.40 578,645,528.67 - 223,101,083.77 1,912,520,018.06 675,899,261.02 1,772,179,169.15 9,603,957,702.07

应收证券清算款 29,047,913.95 - - 139,083,336.64 83,105,810.41 21,811,689.76 103,253,734.22 376,302,484.98

应收利息 - - - - - - - -

应收股利 30,093,880.05 - - 985,688.83 - 5,607,224.64 - 36,686,793.52

其他资产 - 36,603,828.31 - - - 14,679,994.35 8,813,926.71 60,097,749.37

资产合计 4,531,556,676.22 811,948,129.95 1,804,721.10 363,170,109.24 1,995,625,828.47 738,473,040.15 1,897,042,320.56 10,339,620,825.69

以外币计价的负债

应付证券清算款 20,562,539.76 35,956,199.48 - - - - - 56,518,739.24

应交税费 - - - - -224,715.82 - -224,715.82

其他负债 - 8,813,926.70 - 36,690,512.48 - - - 45,504,439.18

负债合计 20,562,539.76 44,770,126.18 - 36,690,512.48 - -224,715.82 - 101,798,462.60

资产负债表

外汇风险敞口净额 4,510,994,136.46 767,178,003.77 1,804,721.10 326,479,596.76 1,995,625,828.47 738,697,755.97 1,897,042,320.56 10,237,822,363.09

上年度末

项目 2011 年 12 月 31 日

美元 港元 澳元 新加坡元 韩元 印度卢比 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 920,458,459.33 100,880,275.15 15,046,732.34 461,640.00 - 4.16 90,621,470.78 1,127,468,581.76

交易性金融资产 139,066,937.10 3,560,609,015.36 1,658,064,871.38 179,992,413.75 1,150,069,495.76 684,493,801.50 1,926,809,471.91 9,299,106,006.76

应收证券清算款 - - - - 43,986,599.76 43,986,599.76

应收利息 2,502.84 - - - - - 2,502.84

应收股利 - 2,905,242.29 - - - - 2,905,242.29

其他资产 - - - - 15,376,090.25 - 15,376,090.25

资产合计 1,059,527,899.27 3,661,489,290.51 1,676,016,846.01 180,454,053.75 1,150,069,495.76 699,869,895.91 2,061,417,542.45 10,488,845,023.66



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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

以外币计价的负债

应付证券清算款 - 5,373,291.32 - - 2,946,790.80 - 28,390,297.41 36,710,379.53

应交税费 - - - - -235,371.39 - -235,371.39

负债合计 - 5,373,291.32 - - 2,946,790.80 -235,371.39 28,390,297.41 36,475,008.14

资产负债表

外汇风险敞口净额 1,059,527,899.27 3,656,115,999.19 1,676,016,846.01 180,454,053.75 1,147,122,704.96 700,105,267.30 2,033,027,245.04 10,452,370,015.52



6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
1.所有外币相对人民币升值 5% 增加约 51,189 增加约 52,262
2.所有外币相对人民币贬值 5% 下降约 51,189 下降约 52,262



6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过自上而下分析，甄别不同国家与
地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，
并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股
成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对
价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性
和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其他权益类证券
投资比例为基金资产净值的 60%-100%，其它允许投资的金融工具为 0%-40%。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目
占基金资产净 占基金资产净
公允价值 公允价值
值比例（%） 值比例（%）



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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

交易性金融资产- 9,446,110,094.89 90.07 9,211,775,809.98 85.07
股票投资
交易性金融资产- 157,847,607.18 1.51 87,330,196.78 0.81
基金投资
衍生金融资产-权 - - - -
证投资
其他 - - - -

合计 9,603,957,702.07 91.57 9,299,106,006.76 85.88

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准(附注6.4.1)上升5% 增加约48,072 增加约 41,353
2. 业绩比较基准(附注6.4.1)下降5% 下降约48,072 下降约 41,353
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 9,446,110,094.89 88.86
其中：普通股 8,282,483,410.34 77.91
存托凭证 1,163,626,684.55 10.95
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 157,847,607.18 1.48
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -

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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 552,914,280.58 5.20
8 其他各项资产 473,610,028.04 4.46
9 合计 10,630,482,010.69 100.00
注：截至 2012 年 6 月 30 日，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金资产净值为 10,487,988,145.70
元，基金份额净值为 0.506 元，累计基金份额净值为 0.506 元。


7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布


金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
国家（地区） 公允价值
（％）
中国香港 4,441,612,641.40 42.35
韩国 1,912,520,018.06 18.24
泰国 742,828,763.06 7.08
印度 675,899,261.02 6.44
中国台湾 509,310,852.87 4.86
美国 420,797,921.49 4.01
印度尼西亚 414,495,087.48 3.95
新加坡 223,101,083.77 2.13
马来西亚 105,544,465.74 1.01
合计 9,446,110,094.89 90.07
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交

易所确定。


7.3 期末按行业分类的权益投资组合


金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
商业银行 1,307,174,095.77 12.46
半导体产品与设备 1,213,395,422.71 11.57
房地产管理和开发 1,070,273,636.96 10.20
保险 582,533,985.05 5.55
汽车 522,743,699.10 4.98
建筑材料 393,429,100.08 3.75


28
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

无线电信业务 312,358,912.16 2.98
食品 298,026,780.31 2.84
工业集团企业 273,398,480.44 2.61
多元化零售 272,752,149.99 2.60
互联网软件与服务 271,735,163.04 2.59
汽车零配件 258,575,212.55 2.47
石油、天然气与消费用燃料 256,727,941.11 2.45
机械制造 228,354,439.37 2.18
电脑与外围设备 212,492,745.68 2.03
贸易公司与经销商 182,254,390.38 1.74
能源设备与服务 171,493,657.48 1.64
金属与采矿 156,702,607.29 1.49
建筑与工程 152,319,455.39 1.45
互助储蓄银行与抵押信贷 151,316,619.86 1.44
纺织品、服装与奢侈品 145,127,722.56 1.38
专营零售 136,113,305.13 1.30
酒店、餐馆与休闲 114,300,854.90 1.09
燃气公用事业 96,026,557.29 0.92
电力公用事业 90,934,122.51 0.87
海运 87,586,992.24 0.84
综合金融服务 85,365,505.00 0.81
航空公司 76,995,898.56 0.73
信息技术服务 56,314,121.99 0.54
居家用品 51,789,795.39 0.49
综合电信业务 43,702,550.59 0.42
化学制品 42,477,947.77 0.41
经销商 39,313,397.54 0.37
电子设备、仪器和元件 37,168,189.66 0.35
交通基本设施 34,219,192.64 0.33
通信设备 20,615,446.40 0.20
合计 9,446,110,094.89 90.07
注：行业分类标准：MSCI


7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细


金额单位：人民币元
所属 占基金
公司名 所在
序 公司名称 (英 国家 资产净
称 (中 证券代码 证券 数量（股） 公允价值
号 文) (地 值比例
文) 市场
区) （％）


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 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

1 Samsung 005930 KS 韩国 韩国 108,137 717,187,592.61 6.84
三 星 电
Electronics Co 证券
子 有 限
Ltd 交易
公司
所
2 Taiwan TSM US 纽约 美国 3,602,512 318,085,972.93 3.03
Semiconductor 证券
-
Manufacturing 交易
Co Ltd 所
3 AIA Group Ltd 友 邦 保 1299 HK 香港 中国 13,225,600 285,717,001.26 2.72
险 控 股 交易 香港
有 限 公 所
司
4 Tencent 腾 讯 控 700 HK 香港 中国 1,474,900 271,735,163.04 2.59
Holdings Ltd 股 有 限 交易 香港
公司 所
5 China Mobile 中 国 移 941 HK 香港 中国 3,660,000 252,869,015.71 2.41
Ltd 动 通 信 交易 香港
集 团 公 所
司
6 Cheung Kong 香 港 长 1 HK 香港 中国 2,676,000 206,372,616.92 1.97
(Holdings) Ltd 江 实 业 交易 香港
公司 所
7 China 中 国 建 939 HK 香港 中国 47,271,150 203,857,486.72 1.94
Construction 设 银 行 交易 香港
Bank Corp 股 份 有 所
限公司
8 PT Astra ASII IJ 印度 印度 43,895,000 202,478,112.91 1.93
International 尼西 尼西
Tbk - 亚证 亚
券交
易所
9 Hyundai Mobis 012330 KS 韩国 韩国 131,941 200,003,485.10 1.91
韩 国 现
证券
代
交易
MOBIS
所
10 Charoen CPF-R TB 泰国 泰国 25,375,200 194,555,437.50 1.86
Pokphand 证券
-
Foods Public 交易
Co Ltd 所
11 China Overseas 中 国 海 688 HK 香港 中国 13,004,000 190,608,153.43 1.82
Land & 外 发 展 交易 香港
Investment Ltd 有 限 公 所
司



30
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

12 Kasikornbank KBANK-R 泰国 泰国 5,794,000 186,924,692.59 1.78
Public Co Ltd TB 证券
交易
所
13 Hyundai Motor 005380 KS 韩国 韩国 139,476 179,076,205.89 1.71
Co Ltd 现 代 汽 证券
车 交易
所
14 China Oilfield 中 海 油 2883 HK 香港 中国 18,986,000 171,493,657.48 1.64
Services Ltd 田 服 务 交易 香港
有 限 公 所
司
15 HDFC Bank HDFCB IN 印度 印度 2,560,000 163,425,402.18 1.56
Ltd 证券
-
交易
所
16 Ping An 中 国 平 2318 HK 香港 中国 3,155,000 158,693,578.48 1.51
Insurance 安 保 险 交易 香港
(Group) （集团） 所
Company of 股 份 有
China Ltd 限公司
17 POSCO 005490 KS 韩国 韩国 78,065 156,702,607.29 1.49
韩 国 浦
证券
项 钢 铁
交易
公司
所
18 Housing HDFC IN 印度 印度 2,045,000 151,316,619.86 1.44
Development 证券
-
Finance Corp 交易
Ltd 所
19 CNOOC Ltd 中 国 海 883 HK 香港 中国 11,885,000 149,208,901.39 1.42
洋 石 油 交易 香港
有 限 公 所
司
20 Prada SpA 1913 HK 香港 中国 3,453,400 145,127,722.56 1.38
普 拉 达
交易 香港
公司
所
21 Intime 银 泰 百 1833 HK 香港 中国 23,378,000 144,842,420.02 1.38
Department 货(集团) 交易 香港
Store (Group) 有 限 公 所
Co Ltd 司
22 Hyundai Heavy 009540 KS 韩国 韩国 101,584 144,450,146.42 1.38
现 代 重
Industries Co 证券
工集团
Ltd 交易


31
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

所
23 New China 新 华 人 1336 HK 香港 中国 5,733,700 138,123,405.31 1.32
Life Insurance 寿 保 险 交易 香港
Co Ltd 股 份 有 所
限公司
24 Belle Intl 百 丽 国 1880 HK 香港 中国 12,726,000 136,113,305.13 1.30
Holdings Ltd 际 控 股 交易 香港
有 限 公 所
司
25 China CITIC 中 国 中 998 HK 香港 中国 40,752,000 131,226,289.49 1.25
Bank Corp Ltd 信 银 行 交易 香港
股 份 有 所
限公司
26 Samsung C&T 000830 KS 韩国 韩国 359,039 129,668,598.61 1.24
三 星
Corp 证券
C&T 公
交易
司
所
27 China National 中 国 建 3323 HK 香港 中国 19,154,000 129,446,060.97 1.23
Building 材 股 份 交易 香港
Material Co 有 限 公 所
Ltd 司
28 Samsung 028050 KS 韩国 韩国 128,585 127,458,911.53 1.22
Engineering Co 证券
-
Ltd 交易
所
29 PT Bank BBCA IJ 印度 印度 25,395,000 124,837,061.38 1.19
Central Asia 中 亚 银 尼西 尼西
Tbk 行 有 限 亚证 亚
公司 券交
易所
30 China 华 润 置 1109 HK 香港 中国 9,544,000 122,931,262.95 1.17
Resources 地 有 限 交易 香港
Land Ltd 公司 所
31 Siam Cement SCC-R TB 泰国 泰国 1,853,000 116,609,966.78 1.11
Public Co Ltd 证券
-
交易
所
32 Sands China 金 沙 中 1928 HK 香港 中国 5,722,800 114,300,854.90 1.09
Ltd 国 有 限 交易 香港
公司 所
33 Wharf 九 龙 仓 4 HK 香港 中国 3,114,100 108,020,689.42 1.03
(Holdings) Ltd (集团)有 交易 香港
限公司 所


32
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

34 China 中 国 石 386 HK 香港 中国 19,170,000 107,519,039.72 1.03
Petroleum & 油 化 工 交易 香港
Chemical Corp 股 份 有 所
限公司
35 New World 新 世 界 17 HK 香港 中国 14,455,000 106,173,885.95 1.01
Development 发 展 有 交易 香港
Co Ltd 限 公 司 所
有 限 公
司
36 Keppel Corp KEP SP 新加 新加 2,067,300 106,106,558.34 1.01
吉 宝 企
Ltd 坡证 坡
业 有 限
券交
公司
易所
37 CIMB Group CIMB MK 马来 马来 7,000,000 105,544,465.74 1.01
Holdings Bhd 西亚 西亚
- 证券
交易
所
38 Uni-President 1216 TT 台湾 中国 10,271,000 103,471,342.81 0.99
Enterprises 统 一 企 证券 台湾
Corp 业 交易
所
39 Advanced ASX US 纽约 美国 3,990,000 102,711,948.56 0.98
Semiconductor 证券
-
Engineering 交易
Inc 所
40 China 华 润 燃 1193 HK 香港 中国 8,830,000 96,026,557.29 0.92
Resources Gas 气(集团) 交易 香港
Group Ltd 有 限 公 所
司
41 Swire 太 古 地 1972 HK 香港 中国 4,998,600 94,539,041.66 0.90
Properties Ltd 产 有 限 交易 香港
公司 所
42 Agile Property 雅 居 乐 3383 HK 香港 中国 11,360,000 91,960,729.06 0.88
Holdings Ltd 地 产 控 交易 香港
股 有 限 所
公司
43 China 1988 HK 香港 中国 16,360,500 91,627,984.79 0.87
Minsheng 中 国 民 交易 香港
Banking Corp 生银行 所
Ltd
44 Krung Thai KTB-R TB 泰国 泰国 28,508,300 91,405,086.94 0.87
-
Bank Public Co 证券


33
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

Ltd 交易
所
45 Cheung Kong 长 江 基 1038 HK 香港 中国 2,386,000 90,934,122.51 0.87
Infrastructure 建 集 团 交易 香港
Holdings Ltd 有 限 公 所
司
46 Infrastructure IDFC IN 印度 印度 5,535,000 85,365,505.00 0.81
Development 证券
-
Finance Co Ltd 交易
所
47 Lifestyle Intl 利 福 国 1212 HK 香港 中国 6,095,000 84,071,519.03 0.80
Holdings Ltd 际 集 团 交易 香港
有 限 公 所
司
48 Zoomlion 1157 HK 香港 中国 10,513,000 83,904,292.95 0.80
中 联 重
Heavy Industry 交易 香港
工 科 技
Science & 所
股 份 有
Technology Co
限公司
Ltd
49 Ambuja ACEM IN 印度 印度 3,914,977 77,188,106.18 0.74
Cements Ltd 证券
-
交易
所
50 Agricultural 1288 HK 香港 中国 29,579,000 74,510,382.46 0.71
中 国 农
Bank of China 交易 香港
业银行
Ltd 所
51 Mahindra & MM IN 印度 印度 900,000 72,104,539.66 0.69
Mahindra Ltd 证券
-
交易
所
52 Kerry 嘉 里 建 683 HK 香港 中国 2,651,000 71,425,948.67 0.68
Properties Ltd 设 有 限 交易 香港
公司 所
53 ACC Ltd ACC IN 印度 印度 488,608 70,184,966.15 0.67
证券
-
交易
所
54 Asustek 2357 TT 台湾 中国 1,203,000 69,125,114.63 0.66
Computer Inc 华 硕 电 证券 台湾
脑公司 交易
所
55 Great Wall 长 城 汽 2333 HK 香港 中国 5,510,000 69,084,840.64 0.66
Motor Co Ltd 车 股 份 交易 香港


34
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

有 限 公 所
司
56 Quanta 广 达 电 2382 TT 台湾 中国 3,844,000 64,595,800.52 0.62
Computer Inc 脑 股 份 证券 台湾
有 限 公 交易
司 所
57 Jardine JM SP 新加 新加 210,400 64,408,733.66 0.61
Matheson 坡证 坡
-
Holdings Ltd 券交
易所
58 Orient 316 HK 香港 中国 2,098,000 64,308,466.66 0.61
东 方 海
Overseas (Intl) 交易 香港
外国际
Ltd 所
59 Shinhan 055550 KS 韩国 韩国 279,770 61,334,819.69 0.58
Financial 证券
-
Group Co Ltd 交易
所
60 Advanced ADVANC-R 泰国 泰国 1,619,100 59,489,896.45 0.57
Information TB 证券
-
Service Public 交易
Co Ltd 所
61 Cheng Shin 正 新 橡 2105 TT 台湾 中国 3,690,000 58,571,727.45 0.56
Rubber 胶 工 业 证券 台湾
Industry Co 股 份 有 交易
Ltd 限公司 所
62 Infosys Ltd INFO IN 印度 印度 198,123 56,314,121.99 0.54
证券
-
交易
所
63 Noble Group NOBL SP 新加 新加 9,446,000 52,585,791.77 0.50
Ltd 坡证 坡
-
券交
易所
64 LG Corp 003550 KS 韩国 韩国 171,493 52,086,422.63 0.50
证券
LG 集团
交易
所
65 LG Household 051900 KS 韩国 韩国 15,200 51,789,795.39 0.49
& Healthcare 证券
-
Ltd 交易
所
66 Hutchison 13 HK 香港 中国 937,000 50,796,765.81 0.48
-
Whampoa Ltd 交易 香港


35
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

所
67 KB Financial 105560 KS 韩国 韩国 246,765 50,283,485.13 0.48
Group Inc 证券
-
交易
所
68 MediaTek Inc 台 湾 联 2454 TT 台湾 中国 835,000 48,244,690.63 0.46
发 科 技 证券 台湾
股 份 有 交易
限公司 所
69 Foxconn 2354 TT 台湾 中国 2,022,000 46,003,409.35 0.44
Technology Co 证券 台湾
-
Ltd 交易
所
70 Springland Intl 1700 HK 香港 中国 12,362,000 43,838,210.94 0.42
Holdings Ltd - 交易 香港
所
71 PT TLKM IJ 印度 印度 7,963,000 43,702,550.59 0.42
Telekomunikasi 尼西 尼西
Indonesia Tbk - 亚证 亚
券交
易所
72 LG Chem Ltd 051910 KS 韩国 韩国 26,343 42,477,947.77 0.41
证券
LG 化学
交易
所
73 China Southern 中 国 南 1055 HK 香港 中国 14,900,000 41,299,045.20 0.39
Airlines Co Ltd 方 航 空 交易 香港
公司 所
74 Li & Fung Ltd 494 HK 香港 中国 3,254,000 39,313,397.54 0.37
- 交易 香港
所
75 Delta 台 达 电 2308 TT 台湾 中国 1,932,000 37,168,189.66 0.35
Electronics Inc 子 工 业 证券 台湾
股 份 有 交易
限公司 所
76 LPN LPN-R TB 泰国 泰国 10,439,000 35,756,953.87 0.34
Development 证券
-
Public Co Ltd 交易
所
77 China Eastern 中 国 东 670 HK 香港 中国 17,800,000 35,696,853.36 0.34
Airlines Corp 方 航 空 交易 香港
Ltd 股 份 有 所
限公司


36
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

78 Airports of AOT-R TB 泰国 泰国 2,875,800 34,219,192.64 0.33
Thailand Public 证券
-
Co Ltd 交易
所
79 Catcher 2474 TT 台湾 中国 780,000 32,768,421.18 0.31
Technology Co 证券 台湾
-
Ltd 交易
所
80 MStar 3697 TT 台湾 中国 645,000 27,165,217.98 0.26
Semiconductor 证券 台湾
-
Inc 交易
所
81 PT Wijaya WIKA IJ 印度 印度 35,160,000 24,860,543.86 0.24
Karya Tbk 尼西 尼西
- 亚证 亚
券交
易所
82 Hemaraj Land HEMRAJ-R 泰国 泰国 39,685,100 23,867,536.29 0.23
& TB 证券
-
Development 交易
Public Co Ltd 所
83 Pacific Basin 太 平 洋 2343 HK 香港 中国 8,653,000 23,278,525.58 0.22
Shipping Ltd 航 运 集 交易 香港
团 有 限 所
公司
84 Mega Financial 兆 丰 金 2886 TT 台湾 中国 4,800,000 22,196,938.66 0.21
Holding Co Ltd 融 控 股 证券 台湾
股 份 有 交易
限公司 所
85 AAC 2018 HK 香港 中国 1,134,000 20,615,446.40 0.20
Technologies - 交易 香港
Holdings Inc 所
86 PT Alam Sutera ASRI IJ 印度 印度 56,420,500 18,616,818.74 0.18
Realty Tbk 尼西 尼西
- 亚证 亚
券交
易所
注：1. 所用证券代码采用 Ticker 代码。
2. 所属国家（地区）列示证券挂牌的证券交易所所在国家（地区）。


7.5 报告期内权益投资组合的重大变动


7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细


37
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
值比例（％）
1 Samsung 005930 KS 386,516,337.23 3.57
Electronics Co Ltd
2 Taiwan TSM US 360,364,173.63 3.33
Semiconductor
Manufacturing Co
Ltd
3 BHP Billiton Ltd BHP AU 273,531,986.01 2.53
4 Rio Tinto Ltd RIO AU 264,635,058.21 2.44
5 China CITIC Bank 998 HK 249,098,356.84 2.30
Corp Ltd
6 China Mobile Ltd 941 HK 243,723,798.48 2.25
7 AIA Group Ltd 1299 HK 235,085,660.26 2.17
8 Zoomlion Heavy 1157 HK 209,725,198.69 1.94
Industry Science
& Technology Co
Ltd
9 China Oilfield 2883 HK 195,509,548.00 1.81
Services Ltd
10 Hyundai Motor Co 005380 KS 190,927,655.53 1.76
Ltd
11 KIA Motors Corp 000270 KS 185,223,082.05 1.71
12 China Overseas 688 HK 184,462,783.43 1.70
Land &
Investment Ltd
13 Kasikornbank KBANK-R TB 181,812,283.31 1.68
Public Co Ltd
14 POSCO 005490 KS 179,436,322.66 1.66
15 Cheung Kong 1 HK 158,533,695.79 1.46
(Holdings) Ltd
16 New China Life 1336 HK 158,235,352.32 1.46
Insurance Co Ltd
17 Siam Cement SCC-R TB 157,879,381.76 1.46
Public Co Ltd
18 HDFC Bank Ltd HDFCB IN 154,930,990.87 1.43
19 Keppel Corp Ltd KEP SP 143,394,428.12 1.32
20 Jardine Matheson JM SP 139,682,909.17 1.29
Holdings Ltd
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


38
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 Agricultural Bank 1288 HK 488,732,352.48 4.51
of China Ltd
2 Australia & New ANZ AU 323,975,821.28 2.99
Zealand Banking
Group Ltd
3 China Construction 939 HK 301,732,802.98 2.79
Bank Corp
4 National Australia NAB AU 298,726,215.25 2.76
Bank Ltd
5 BHP Billiton plc BLT LN 275,045,361.22 2.54
6 Rio Tinto plc RIO LN 266,031,049.07 2.46
7 BHP Billiton Ltd BHP AU 239,744,189.16 2.21
8 Rio Tinto Ltd RIO AU 224,180,676.24 2.07
9 PT United Tractors UNTR IJ 217,680,294.53 2.01
Tbk
10 Infrastructure IDFC IN 201,621,604.12 1.86
Development
Finance Co Ltd
11 China Telecom 728 HK 200,218,118.04 1.85
Corp Ltd
12 KIA Motors Corp 000270 KS 191,477,413.10 1.77
13 Yanzhou Coal 1171 HK 185,322,382.18 1.71
Mining Co Ltd
14 Transurban Group TCL AU 171,599,313.79 1.58
15 Anhui Conch 914 HK 167,798,816.34 1.55
Cement Co Ltd
16 Larsen & Toubro LT IN 155,891,120.63 1.44
Ltd
17 PTT Global PTTGC-R TB 149,670,706.88 1.38
Chemical Public
Co Ltd
18 Petronas Chemicals PCHEM MK 149,228,265.17 1.38
Group Bhd
19 Brambles Ltd BXB AU 145,769,885.07 1.35
20 Infosys Ltd INFO IN 141,999,800.04 1.31
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额


39
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

单位：人民币元
买入成本（成交）总额 11,622,337,372.07
卖出收入（成交）总额 11,459,678,910.77
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细


本基金本报告期末未持有金融衍生品。


7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


金额单位：人民币元
基金 占基金资产净
序号 基金名称 运作方式 管理人 公允价值
类型 值比例(%)
1 iShares MSCI ETF ETF I shares Inc. 157,847,607.18 1.51
Taiwan Webs
Index Units


7.11 投资组合报告附注


7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

40
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 376,302,484.98
3 应收股利 36,686,793.52
4 应收利息 60,111.98
5 应收申购款 462,888.19
6 其他应收款 60,097,749.37
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 473,610,028.04
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。


8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户 户均持有的
数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额
持有份额 持有份额
例 比例
1,435,927 14,448.58 203,623,246.56 0.98% 20,543,486,325.88 99.02%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有
397,687.95 0.0019%
本基金

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
10 万份至 50 万份（含），该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。




41
 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2012 年半年度报告

9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日（2007 年 10 月 22 日）基金份
29,572,160,439.53
额总额
本报告期期初基金份额总额 21,406,245,942.25
本报告期基金总申购份额 86,058,779.93
减：本报告期基金总赎回份额 745,195,149.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 20,747,109,572.44


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人：

无。

基金托管人：

无。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内无基金投资策略的改变。


10.5 报告期内改聘会计师事务所情况


本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。




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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽
查或处罚。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位：人民币元
交 股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金 备
易 注
单 占当期 占当期 占当期
券商名称
元 股票成 基金成 佣金总
成交金额 成交金额 佣金
数 交总额 交总额 量的比
量 的比例 的比例 例
BNP Paribas 1 34,185,403.30 0.15% - - 59,824.38 0.15% -
CCB International 543,665,017.51 2.36% - - 951,413.79 2.37% -
1
Securities Ltd
China Intl Capital Corp 1,066,131,440.26 4.62% - - 1,865,730.00 4.65% -
1
Secs Ltd
CIMB Securities Ltd 1 184,180,949.68 0.80% - - 335,784.18 0.84% -
Citigroup Global Mkts Ltd 1 991,068,597.26 4.29% - - 1,774,562.36 4.42% -
CLSA Ltd 1 1,474,934,036.44 6.39% - - 2,729,777.68 6.80% -
Credit Suisse Ltd 1 1,855,062,498.14 8.04% 22,002,125.68 6.61% 3,248,355.08 8.09% -
Deutsche Bank AG 137,974,007.38 0.60% - - 287,880.38 0.72% -
1
London
Goldman Sachs 1,048,484,899.31 4.54% - - 1,923,415.71 4.79% -
1
Securities Ltd
HSBC Hongkong 1 106,444,781.37 0.46% - - 186,278.65 0.46% -
JP Morgan Secs Ltd 1 1,139,723,221.44 4.94% - - 2,041,499.90 5.09% -
Macquarie Securities Ltd 1 1,649,254,791.00 7.15% - - 2,963,665.02 7.38% -
Masterlink Securities 343,284,208.96 1.49% - - 600,747.03 1.50% -
1
Corp
Merrill Lynch 1 2,255,454,071.67 9.77% 47,456,219.96 14.25% 3,844,983.50 9.58% -
Morgan Stanley Ltd 1 2,290,660,725.12 9.92% 63,882,532.32 19.18% 4,222,921.58 10.52% -
Nomura intl Ltd 1 1,953,794,364.84 8.46% - - 3,548,691.20 8.84% -
Samsung Securities Co 187,642,172.87 0.81% - - 328,373.59 0.82% -
1
Ltd
Sinopac Securities Co Ltd 1 316,131,423.01 1.37% - - 584,045.32 1.46% -
UBS Securities Ltd 1 5,084,814,925.04 22.03% 199,669,126.79 59.96% 7,900,951.12 19.69% -
Yuanta Securities Co Ltd 1 419,124,748.34 1.82% - 0.00% 733,468.47 1.83% -
China Everbright
1 - - - - - - -
Securities Ltd
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

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经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要,并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进
行评估，确定选用交易单元的券商。
4. 2012 年上半年度新增 China Everbright Securities Ltd 共计 1 个席位，无注销席位。


10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上投摩根亚太优势股票型证券投资基 基金管理人公司网站、
1. 金暂停申购、赎回、定期定额投资的公 《上海证券报》、《证券 2012 年 3 月 30 日
告 时报》和《中国证券报》
上投摩根亚太优势股票型证券投资基
2. 金暂停申购、赎回、定期定额投资的公 同上 2012 年 6 月 27 日
告



11 备查文件目录


11.1 备查文件目录


1、中国证监会批准上投摩根亚太优势股票型证券投资基金设立的文件；
2、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》；
3、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金托管协议》；
4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。


11.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。




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11.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：www.51fund.com




上投摩根基金管理有限公司
二〇一二年八月二十九日




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