基金代码:410003 基金简称:华富成长趋势股票

华富成长趋势股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2010年3月30日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华富成长趋势股票
基金主代码 410003
交易代码 410003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年03月19日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,478,090,971.36份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司,采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,在风险限度内,力争实现基金资产的长期稳定增值
投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面,本基金"自下而上"地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业,结合"自上而下"精选最优行业,动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合,构建投资组合,以追求基金资产的中长期稳定增值
业绩比较基准 80%×中信标普300指数+20%×中信全债指数
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 满志弘 张燕
联系电话 021-68886996 0755-83199084
电子邮箱 manzh@hffund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-700-8001 95555
传真 021-68887997 0755-83195201
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 -44,956,166.79 -956,605,622.38 1,463,769,856.53
本期利润 754,887,234.85 -2,139,752,386.22 1,975,043,265.84
加权平均基金份额本期利润 0.2781 -0.7063 0.4264
本期基金份额净值增长率 57.22% -59.77% 49.33%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2714 -0.5299 0.0773
期末基金资产净值 1,831,633,213.32 1,355,505,551.06 4,074,514,403.97
期末基金份额净值 0.7391 0.4701 1.1684
注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,表中的"期末"均指报告期最后一日,即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 17.11% 1.66% 15.51% 1.40% 1.60% 0.26%
过去六个月 9.30% 1.80% 11.28% 1.69% -1.98% 0.11%
过去一年 57.22% 1.66% 72.12% 1.63% -14.90% 0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -5.54% 1.98% 35.60% 1.98% -41.14% 0.00%
注:业绩比较基准收益率=80%×中信标普300指数+20%×中信全债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票60%~95%,债券资产的配置比例为0-35%,权证的配置比例为0-3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%,本基金建仓期为2007年3月19日至9月19日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 - - - - -
2008年 - - - - -
2007年 2.900 643,792,266.13 399,622,962.10 1,043,415,228.23 -
合计 2.900 643,792,266.13 399,622,962.10 1,043,415,228.23 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元,公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。基金管理人于2005年3月02日发起成立并管理其第一只开放式基金--华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年6月21日发起成立并管理其第二只开放式基金--华富货币市场基金。2007年3月19日发起成立并管理其第三只开放式基金--华富成长趋势股票型证券投资基金。2008年5月28日发起成立并管理其第四只开放式基金--华富收益增强债券型证券投资基金。2008年12月24日发起成立并管理其第五只开放式基金--华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。2009年7月15日发起成立并管理其第六只开放式基金--华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金。2009年12月30日发起成立并管理其第七只开放式基金--华富中证100指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈德义 本基金基金经理 2009年09月08日 - 五年 清华大学工商管理硕士。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。
吴圣涛 本基金基金经理、华富收益增强债券基金基金经理 2008年03月06日 2009年09月15日 八年 武汉大学商学院硕士,历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理,国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。
杨玉山 本基金基金经理助理 2008年04月11日 2009年11月25日 七年 中央财经大学经济学学士,曾任中原证券证券研究所研究员
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为股票型基金,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年,在经济回升和信贷投放的推动下,上证指数从1820点上涨到3277点,涨幅80%,超过年初多数人的预期。
本基金净值增长57.2%,业绩表现落后于业绩基准14.9个百分点。导致业绩不佳的主要原因是:上半年本基金对A股行情的判断偏保守,仓位偏低;对早周期的资源和可选消费行业投资力度偏小;下半年配置的钢铁、地产表现不佳,对业绩有一定拖累。
四季度开始本基金积极向科技、消费类板块调整,结构总体上保持均衡。投资策略更注重"自下而上",重点挖掘估值合适、业绩确定性强、成长性突出的公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2009年12月31日,本基金份额净值为0.7391元,累计份额净值为1.0291元。报告期,本基金份额净值增长率为57.22%,同期业绩比较基准收益率为72.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为,2010年宏观经济将延续复苏的势头。美国就业市场有望见底,发达国家经济继续复苏,2010年出口对中国经济增长正贡献。但是,高能耗、过分依赖房地产投资拉动的经济增长模式已经走到两难境地,在调整产业结构中寻求新的增长点已经成为中国经济发展的必然选择。
连续多年高速的货币供给,使物价和资产价格面临膨胀的压力。政府对此并未坐视不管,宏观调控措施趋于严厉。同时,发展新兴战略产业、促进消费的政策力度加大。
目前沪深300样本股的平均市盈率25倍左右,一致预期的2010年上市公司业绩增长25%以上。虽然估值水平上升的空间不大,但是随着时间推移,相对确定的业绩增长将限制指数下跌的空间。A股进入全流通时代,以及新股不断发行,使2010年股票市场资金面略显不足。因此对于2010年证券市场的走势,我们比较谨慎,认为上半年可能震荡走平,主题投资活跃;年中开始,在紧缩预期被消化、业绩超预期、权重板块低估值等因素推动下,股指可能小幅上涨。
展望板块表现,我们认为2010年金融、煤炭、机械等周期性行业有配置价值和阶段性机会,消费、创新、节能类公司中将产生牛股。我们将继续秉承价值投资的理念,稳健投资,关注经济复苏和结构转型中的不确定因素,同时把握好前述投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1华富成长趋势股票型基金本期利润为754,887,234.85,期末可供分配利润为-672,457,472.85。本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期内本基金由天健正信会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华富成长趋势股票型证券投资基金
报告截止日: 2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2009 年12 月31 日 上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 103,425,438.91 47,235,565.43
结算备付金 3,288,939.25 1,882,264.36
存出保证金 2,260,000.00 2,260,000.00
交易性金融资产 1,716,053,097.81 1,304,525,175.50
其中:股票投资 1,716,053,097.81 997,731,968.48
基金投资 - -
债券投资 - 306,793,207.02
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 35,328,120.49 2,970,088.55
应收利息 43,973.48 2,124,693.84
应收股利 - -
应收申购款 84,116.83 356,080.77
递延所得税资产
其他资产 - -
资产总计 1,860,483,686.77 1,361,353,868.45
负债和所有者权益 本期末
2009 年12 月31 日 上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 19,673,552.24 183,310.62
应付赎回款 2,067,843.42 299,901.97
应付管理人报酬 2,323,327.41 1,785,105.75
应付托管费 387,221.25 297,517.64
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,938,336.43 801,728.33
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债
其他负债 2,460,192.70 2,480,753.08
负债合计 28,850,473.45 5,848,317.39
所有者权益:
实收基金 2,478,090,971.36 2,883,463,765.16
未分配利润 -646,457,758.04 -1,527,958,214.10
所有者权益合计 1,831,633,213.32 1,355,505,551.06
负债和所有者权益总计 1,860,483,686.77 1,361,353,868.45
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.7391元,基金份额总额2,478,090,971.36份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体:华富成长趋势股票型证券投资基金
本报告期: 2009年01月01日 至 2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期金额
2009年01 月01 日至2009年12 月31 日 上年度可比期间金额
2008年01月01日至2008年12月31日
一、收入 799,712,306.05 -2,069,136,399.30
1.利息收入 5,517,021.42 7,930,496.17
其中:存款利息收入 788,597.68 2,418,214.18
债券利息收入 4,728,423.74 5,371,823.98
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 140,458.01
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) -5,725,759.64 -894,766,949.83
其中:股票投资收益 -88,653,756.44 -919,542,620.13
基金投资收益 - -
债券投资收益 71,555,991.03 1,003,082.76
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 5,871,182.16
股利收益 11,372,005.77 17,901,405.38
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 799,843,401.64 -1,183,146,763.84
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)
5.其他收入(损失以"-"号填列) 77,642.63 846,818.20
减:二、费用 44,825,071.20 70,615,986.92
1.管理人报酬 25,911,581.84 34,527,872.28
2.托管费 4,318,597.03 5,754,645.36
3.销售服务费 - -
4.交易费用 13,923,672.32 29,510,625.68
5.利息支出 180,507.45 303,635.21
其中:卖出回购金融资产支出 180,507.45 303,635.21
6.其他费用 490,712.56 519,208.39
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 754,887,234.85 -2,139,752,386.22
减:所得税费用 - -
四、净利润(亏损总额以"-"号填列) 754,887,234.85 -2,139,752,386.22
注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华富成长趋势股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项目 本期
2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,883,463,765.16 -1,527,958,214.10 1,355,505,551.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 754,887,234.85 754,887,234.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -405,372,793.80 126,613,221.21 -278,759,572.59
其中:1.基金申购款 69,134,789.07 -24,470,873.45 44,663,915.62
2.基金赎回款 -474,507,582.87 151,084,094.66 -323,423,488.21
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,478,090,971.36 -646,457,758.04 1,831,633,213.32
项目 上年度可比期间
2008 年01 月01 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,487,305,225.72 587,209,178.25 4,074,514,403.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,139,752,386.22 -2,139,752,386.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -603,841,460.56 24,584,993.87 -579,256,466.69
其中:1.基金申购款 157,933,196.03 -9,428,599.41 148,504,596.62
2.基金赎回款 -761,774,656.59 34,013,593.28 -727,761,063.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,883,463,765.16 -1,527,958,214.10 1,355,505,551.06
注: 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署:
姚怀然 谢庆阳 陈大毅
--------- --------- --------
基金管理公司负责人- 主管会计工作负责人- 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富成长趋势股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】50号文核准募集设立。本基金自2007年3月12日起公开向社会发行,至2007年3月14日募集结束。经天健华证中洲(北京)会计师事务所(现已更名为天健光华(北京)会计师事务所)验资并出具天健华证中洲验(2007)JR字第070001号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额6,777,158,977.43元;募集资金的银行存款利息564,607.35元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集6,777,723,584.78份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2007年3月19日生效,该日的基金份额为6,777,723,584.78份基金单位。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制会计报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
7.4.5差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下:
7.4.6.1以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收营业税。
7.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收企业所得税;对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。(注:自2005年6月13日起,基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00%计算应纳税所得额。)
7.4.6.4基金买卖股票,经国务院批准,从2008年4月24日起证券(股票)交易印花税税率由现行的3‰调整为1‰。经国务院批准,从2008年9月19日起,对证券交易印花税政策进行调整,由现行双边征收改为向卖方单边征收,税率保持1‰。
7.4.6.5基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司("华安证券") 基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年01 月01 日至2009年12月31 日 上年度可比期间
2008年01月01 日至2008 年12月31 日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
华安证券 604,680,306.23 6.67% 2,721,211,767.96 31.04%
7.4.8.1.2债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年01 月01 日至2009年12月31 日 上年度可比期间
2008年01月01 日至2008 年12月31 日
回购成交金额 占当期回购债券
成交总额的比例 回购成交金额 占当期回购债券
成交总额的比例
华安证券 84,057,636.70 13.32% 5,621,928.00 3.85%
7.4.8.1.3 权证交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年01 月01 日至2009年12月31 日 上年度可比期间
2008年01月01 日至2008 年12月31 日
成交金额 占当期权证
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
华安证券 - - 5,115,396.31 16.42%
7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年01月01日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华安证券 521,539.03 6.84% 409,931.82 21.15%
关联方名称 本期
2008年01月01日至2008年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华安证券 2,313,004.79 31.37% 58,851.92 7.37%
注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年01 月01 日至2009年12月31 日 上年度可比期间
2008年01月01 日至2008 年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 25,911,581.84 34,527,872.28
其中:支付销售机构的客户维护费 6,552,039.94 8,684,781.50
注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年01 月01 日至2009年12月31 日 上年度可比期间
2008年01月01 日至2008 年12月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,318,597.03 5,754,645.36
注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期末无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期和上年度可比期本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年01月01 日至2009年12月31 日 上年度可比期间
2008 年01 月01 日至2008 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股
份有限公司 103,425,438.91 743,154.58
47,235,565.43 2,317,322.27
注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2009年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末
成本总额 期末估值总额 备注
300039 上海凯宝 2009年12月28日 2010年01月08日 认购新股未流通 38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
300042 朗科科技 2009年12月28日 2010年01月08日 认购新股未流通 39.00 39.00 500 19,500.00 19,500.00 -
601117 中国化学 2009年12月29日 2010年01月07日 认购新股未流通 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
002332 仙琚制药 2009年12月30日 2010年01月12日 认购新股未流通 8.20 8.20 500.00 4,100.00 4,100.00 -
300027 华谊兄弟 2009年10月19日 2010年02月01日 认购新股未流通 28.58 55.43 9,904 283,056.32 548,978.72 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末估值总额 备注
000623 吉林敖东 2009年12月28日 重大事项 49.19 2010年01月11日 54.11 580,739 26,195,350.07 28,566,551.41 -
600739 辽宁成大 2009年12月28日 重大事项 38.09 2010年01月11日 41.90 1,112,070 36,046,348.14 42,358,746.30 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,716,053,097.81 92.24
其中:股票 1,716,053,097.81 92.24
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 106,714,378.16 5.74
6 其他各项资产 37,716,210.80 2.03
7 合计 1,860,483,686.77 100.00
注:本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 226,077,711.96 12.34
C 制造业 768,301,314.36 41.95
C0 食品、饮料 109,104,377.50 5.96
C1 纺织、服装、皮毛 24,587,711.73 1.34
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 19,879,020.15 1.09
C4 石油、化学、塑胶、塑料 73,877,618.17 4.04
C5 电子 84,841,131.59 4.63
C6 金属、非金属 95,705,623.02 5.23
C7 机械、设备、仪表 251,357,582.19 13.71
C8 医药、生物制品 108,948,250.01 5.95
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 12,539,834.39 0.68
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 14,034,241.00 0.77
H 批发和零售贸易 120,385,995.09 6.57
I 金融、保险业 436,007,618.72 23.80
J 房地产业 90,751,930.05 4.95
K 社会服务业 34,875,945.20 1.90
L 传播与文化产业 548,978.72 0.03
M 综合类 12,529,528.32 0.68
合计 1,716,053,097.81 93.69
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位: 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,839,931 74,167,618.61 4.05
2 601328 交通银行 7,202,638 67,344,665.30 3.68
3 600031 三一重工 1,716,789 63,195,003.09 3.45
4 000858 五 粮 液 1,849,790 58,564,351.40 3.20
5 000983 西山煤电 1,346,254 53,702,072.06 2.93
6 601628 中国人寿 1,566,000 49,626,540.00 2.71
7 000963 华东医药 2,619,955 48,207,172.00 2.63
8 601318 中国平安 850,000 46,826,500.00 2.56
9 600739 辽宁成大 1,112,070 42,358,746.30 2.31
10 600309 烟台万华 1,630,339 39,144,439.39 2.14
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 188,230,695.38 13.89
2 600858 银座股份 112,131,169.88 8.27
3 601328 交通银行 111,978,536.55 8.26
4 000528 柳 工 110,842,263.50 8.18
5 002152 广电运通 108,282,007.94 7.99
6 000417 合肥百货 106,100,212.14 7.83
7 000024 招商地产 75,345,517.82 5.56
8 600030 中信证券 75,236,220.20 5.55
9 600028 中国石化 65,775,906.66 4.85
10 002038 双鹭药业 65,430,728.86 4.83
11 600227 赤天化 64,885,928.51 4.79
12 000987 广州友谊 64,058,710.48 4.73
13 000157 中联重科 62,580,001.33 4.62
14 002230 科大讯飞 60,629,445.59 4.47
15 600383 金地集团 60,215,998.11 4.44
16 601186 中国铁建 58,786,236.85 4.34
17 601390 中国中铁 56,851,075.44 4.19
18 000963 华东医药 56,164,508.49 4.14
19 601318 中国平安 55,836,130.21 4.12
20 600050 中国联通 55,501,653.88 4.09
21 000898 鞍钢股份 54,010,793.34 3.98
22 000983 西山煤电 50,792,417.94 3.75
23 000002 万 科A 50,495,427.22 3.73
24 000402 金 融 街 48,667,821.14 3.59
25 600219 南山铝业 48,566,864.13 3.58
26 601169 北京银行 48,554,657.79 3.58
27 000858 五 粮 液 47,197,397.07 3.48
28 002010 传化股份 45,215,904.31 3.34
29 000001 深发展A 45,079,972.63 3.33
30 600261 浙江阳光 43,175,470.29 3.19
31 002214 大立科技 43,130,167.17 3.18
32 601001 大同煤业 40,824,664.54 3.01
33 601857 中国石油 40,328,679.34 2.98
34 600639 浦东金桥 39,609,886.77 2.92
35 600415 小商品城 38,652,827.27 2.85
36 002003 伟星股份 38,602,164.51 2.85
37 600309 烟台万华 38,564,069.43 2.84
38 600546 山煤国际 37,917,962.00 2.80
39 002154 报 喜 鸟 37,470,841.58 2.76
40 600123 兰花科创 37,111,251.60 2.74
41 601398 工商银行 36,659,200.00 2.70
42 600739 辽宁成大 36,046,348.14 2.66
43 600327 大厦股份 36,029,651.85 2.66
44 600029 南方航空 35,354,620.45 2.61
45 600900 长江电力 35,198,512.81 2.60
46 601788 光大证券 35,147,795.67 2.59
47 601601 中国太保 34,087,167.85 2.51
48 600875 东方电气 33,712,601.70 2.49
49 601088 中国神华 33,703,225.75 2.49
50 601668 中国建筑 33,587,693.20 2.48
51 000651 格力电器 33,299,800.57 2.46
52 600177 雅戈尔 33,124,717.03 2.44
53 600511 国药股份 32,255,736.40 2.38
54 600418 江淮汽车 31,572,302.02 2.33
55 600795 国电电力 31,106,183.06 2.29
56 002121 科陆电子 30,358,555.95 2.24
57 600837 海通证券 30,089,930.64 2.22
58 600048 保利地产 29,572,362.50 2.18
59 000800 一汽轿车 28,443,268.73 2.10
60 002140 东华科技 28,409,516.88 2.10
61 601600 中国铝业 28,375,686.60 2.09
62 600266 北京城建 27,785,054.14 2.05
63 600361 华联综超 27,651,642.99 2.04
64 000895 双汇发展 27,579,894.09 2.03
注:本表列示"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 164,494,761.23 12.14
2 000528 柳 工 162,525,761.81 11.99
3 600031 三一重工 161,961,781.70 11.95
4 600000 浦发银行 131,863,974.77 9.73
5 600858 银座股份 128,130,800.28 9.45
6 000417 合肥百货 123,802,549.33 9.13
7 002038 双鹭药业 120,311,960.09 8.88
8 600583 海油工程 110,242,817.55 8.13
9 002152 广电运通 109,043,698.67 8.04
10 601088 中国神华 98,521,698.09 7.27
11 002230 科大讯飞 98,104,090.25 7.24
12 600900 长江电力 96,040,420.84 7.09
13 000987 广州友谊 92,129,606.39 6.80
14 600261 浙江阳光 91,684,904.57 6.76
15 601628 中国人寿 85,058,145.39 6.28
16 002003 伟星股份 77,370,607.94 5.71
17 600717 天津港 74,893,172.69 5.53
18 600030 中信证券 73,084,589.47 5.39
19 002214 大立科技 70,289,827.15 5.19
20 600361 华联综超 67,395,627.91 4.97
21 600227 赤天化 65,812,263.82 4.86
22 600795 国电电力 65,021,445.74 4.80
23 000157 中联重科 62,197,254.88 4.59
24 600050 中国联通 59,942,430.66 4.42
25 601328 交通银行 57,923,718.31 4.27
26 601390 中国中铁 56,838,717.56 4.19
27 601166 兴业银行 56,482,368.36 4.17
28 600219 南山铝业 56,041,861.23 4.13
29 000001 深发展A 55,191,790.18 4.07
30 601186 中国铁建 52,274,993.84 3.86
31 601398 工商银行 52,246,428.09 3.85
32 600111 包钢稀土 52,104,340.90 3.84
33 600028 中国石化 50,742,332.20 3.74
34 601169 北京银行 50,070,340.51 3.69
35 600636 三爱富 46,970,073.39 3.47
36 000002 万 科A 45,524,693.75 3.36
37 002154 报 喜 鸟 44,037,450.44 3.25
38 600415 小商品城 42,332,787.02 3.12
39 600511 国药股份 42,082,888.88 3.10
40 000024 招商地产 41,195,820.55 3.04
41 002121 科陆电子 36,189,501.09 2.67
42 600029 南方航空 36,063,637.56 2.66
43 600019 宝钢股份 35,936,729.55 2.65
44 601601 中国太保 35,323,478.44 2.61
45 000527 美的电器 34,050,252.86 2.51
46 600639 浦东金桥 33,444,212.43 2.47
47 600271 航天信息 32,704,055.74 2.41
48 601668 中国建筑 32,335,481.11 2.39
49 600048 保利地产 28,276,940.76 2.09
50 002261 拓维信息 27,883,645.95 2.06
注:本表列示 "卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 4,580,737,859.29
卖出股票收入(成交)总额 4,574,839,995.12
注:本表列示"买入股票成本(成交)总额"及"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明。
本报告期本基金投资的五粮液(000858)于2009 年9 月9 日公告因其公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,被中国证券监督管理委员会立案调查,目前该案尚在进一步调查之中。 本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
8.8.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.8.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,260,000.00
2 应收证券清算款 35,328,120.49
3 应收股利 -
4 应收利息 43,973.48
5 应收申购款 84,116.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,716,210.80
8.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细
8.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600739 辽宁成大 42,358,746.30 2.31 重大事项停牌
8.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
113,323.00 21,867.50 4,856,449.94 0.20% 2,473,234,521.42 99.80%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年3月19日)基金份额总额 6,777,723,584.78
本报告期期初基金份额总额 2,883,463,765.16
本报告期基金总申购份额 69,134,789.07
减:本报告期基金总赎回份额 474,507,582.87
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,478,090,971.36
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、 经华富基金管理有限公司第二届四次董事会审议通过,聘任邹牧先生担任公司副总经理。邹牧先生的任职资格已经中国证监会证监许可[2009]207号文件核准。
2、 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘韩玮先生为华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
3、 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘陈德义先生为华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。
4、 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,吴圣涛先生因个人原因不再担任华富成长趋势股票型证券投资基金和华富收益增强债券型证券投资基金基金经理的职务。
5、 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘胡伟先生为华富货币市场基金的基金经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金原会计事务所天健光华会计师事务所被吸收合并为天健正信会计师事务所,为保证基金审计的连续性,本基金聘用天健正信会计师事务所为本基金的审计机构,华富成长趋势基金本年度支付给原审计机构天健光华会计师事务所审计报酬为10万元人民币,天健正信会计师事务所将从2010年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 277,038,908.49 3.06% 236,883.82 3.11% -
华安证券 1 604,680,306.23 6.67% 521,539.03 6.84% -
国泰君安 1 78,766,077.75 0.87% 64,515.74 0.85% -
中银证券 1 613,733,069.40 6.77% 501,139.75 6.57% -
方正证券 1 896,930,337.05 9.90% 772,659.28 10.13% -
华泰联合证券 1 52,090,556.04 0.57% 44,433.45 0.58% -
招商证券 2 1,782,537,249.87 19.67% 1,492,160.89 19.57% -
兴业证券 1 142,460,746.90 1.57% 117,052.45 1.54% -
广发证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
国信证券 1 709,062,614.47 7.83% 576,557.90 7.56% -
银河证券 1 114,730,460.86 1.27% 99,519.82 1.31% -
海通证券 1 1,228,843,026.93 13.56% 1,049,082.79 13.76% -
中信建投证券 1 - - - - -
中国国际金融公司 2 2,313,016,185.49 25.53% 1,941,338.11 25.46% -
中信证券 1 67,086,936.15 0.74% 57,889.97 0.76% -
中邮证券 1 69,995,853.01 0.77% 56,872.58 0.75% -
安信证券 1 - - - - -
红塔证券 1 109,325,621.23 1.21% 92,926.41 1.22% -
东方证券 1 - - - - -
合计 22 9,060,297,949.87 100.00% 7,624,571.99 100.00% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
申银万国 15,598,991.40 2.47% - - - -
华安证券 84,057,636.70 13.32% - - - -
国泰君安 10,348,622.68 1.64% - - - -
中银证券 49,535,838.20 7.85% - - - -
方正证券 114,123,412.40 18.08% - - - -
华泰联合证券 42,194,417.15 6.69% - - - -
招商证券 3,617,654.50 0.57% - - - -
兴业证券 26,023,244.50 4.12% - - - -
广发证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
国信证券 8,798,550.00 1.39% - - - -
银河证券 22,206,327.40 3.52% - - - -
海通证券 50,817,379.80 8.05% - - - -
中信建投证券 - - - - - -
中国国际金融公司 194,123,463.00 30.76% - - - -
中信证券 9,628,451.50 1.53% - - - -
中邮证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
合计 631,073,989.23 100.00% - - - -
注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金减少湘财证券1个席位,新增交易单元的情况分别是:安信证券、红塔证券、东方证券各新增 1 个席位。
2)本基金本报告期债券交易均为可转债交易,成交金额按全价统计。
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