易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证 500ETF

场内简称 ZZ500ETF、中证 500ETF 易方达

基金主代码 510580

交易代码 510580

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日

报告期末基金份额总额 3,217,965,150.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完


全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包
括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基
金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本
基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%
以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。此外，为更好地实现投资目标，本基
金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍
生金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指
数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金可
在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素
的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行
投资。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并
遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的
需要参与转融通证券出借业务。

业绩比较基准 中证 500 指数

风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期


(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 8,329,653.08

2.本期利润 -99,936,666.05

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0323

4.期末基金资产净值 2,227,599,434.84

5.期末基金份额净值 0.6922

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -4.52% 0.85% -5.13% 0.86% 0.61% -0.01%
月

过去六个 -8.29% 0.84% -10.24% 0.84% 1.95% 0.00%
月

过去一年 2.15% 0.86% -0.41% 0.87% 2.56% -0.01%

过去三年 2.67% 1.10% -8.10% 1.11% 10.77% -0.01%

过去五年 46.84% 1.33% 18.54% 1.34% 28.30% -0.01%

自基金合

同生效起 6.66% 1.37% -8.78% 1.45% 15.44% -0.08%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


（2015 年 8 月 27 日至 2023 年 9 月 30 日）

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 6.66%，同期业绩
比较基准收益率为-8.78%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业
达沪深 300 医药 ETF、易 资 格 。 曾 任 汇 丰 银 行
方达沪深 300 非银 ETF、 Consumer Credit Risk 信用
易方达沪深 300 非银联 风险分析师，华宝兴业基金
余 接、易方达沪深 300ETF 管理有限公司分析师、基金
海 发起式联接、易方达沪深 2016- - 18 年 经理助理、基金经理，易方
燕 300ETF 发起式、易方达 04-16 达基金管理有限公司投资
中证海外中国互联网 50 发展部产品经理，易方达上
（QDII-ETF）、易方达沪 证 50 分级、易方达国企改
深 300 医药 ETF 联接、易 革分级、易方达军工分级、
方达恒生国企联接 易方达证券公司分级、易方
（QDII）、易方达恒生国 达中证军工 ETF、易方达


企（QDII-ETF）、易方达 中证全指证券公司 ETF、
中证海外中国互联网 易方达黄金 ETF 联接、易
50ETF 联接（QDII）、易 方达黄金 ETF 的基金经
方达中证 500ETF 联接发 理。

起式、易方达日兴资管日

经 225ETF（QDII）、易方

达上证 50ETF、易方达上

证 50ETF 联接发起式、易

方达中证军工指数

（LOF）、易方达中证全指

证券公司指数（LOF）、易

方达中证军工 ETF、易方

达中证港股通互联网

ETF、易方达中证港股通

互联网 ETF 联接发起式

的基金经理，指数投资部

副总经理、指数投资决策

委员会委员

本基金的基金经理，易方

达中证上海环交所碳中

和 ETF、易方达沪深

300ETF 发起式联接、易

方达沪深 300ETF 发起

式、易方达中证 500ETF

联接发起式、易方达北证

50 成份指数、易方达标普

生物科技指数 硕士研究生，具有基金从业
（QDII-LOF）、易方达中 资格。曾任中证指数有限公
庞 证 1000ETF 联接、易方达 2022- 司研发部研究员、市场部主
亚 中证 1000ETF、易方达中 12-17 - 14 年 管，华夏基金管理有限公司
平 证光伏产业指数发起式、 研究员、投资经理、基金经
易方达中证国新央企科 理、数量投资部总监。

技引领 ETF、易方达中证

100ETF、易方达中证港股

通互联网 ETF、易方达上

证科创板成长 ETF、易方

达中证家电龙头指数发

起式、易方达中证港股通

互联网 ETF 联接发起式

的基金经理，指数研究部

总经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离

任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证 500 指数，该指数由全部 A 股中剔除沪深 300 指数样本及
过去一年日均总市值排名前 300 名的证券后，剔除过去一年日均成交金额排名后20%的证券，再选取过去一年日均总市值排名靠前的 500 只证券组成，以综合反映中国 A 股市场中小市值公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2023 年三季度，随着一系列推动宏观经济回升向好政策效果的不断显现，国民经济加快恢复，生产供给稳中有升，市场需求逐步改善，整体经济景气水平有所回升。国际环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家利率持续保持高位。外部不稳定不确定因素依然较多，导致国内经济仍面临需求不足等挑战。在上述内外部因素的综合影响下，报告期内 A 股市场先涨后跌，市场波动加大。在“活跃资本市场，提振投资者信心”背景下，积极的政策
定调使得市场预期开始转向，支撑了 7 月份 A 股市场的上行；8 月以来 A 股市
场受海外紧缩预期强化、全球地缘局势、国内经济内生动能阶段性偏弱等多重因素的影响持续调整，主要宽基指数一度创下年内新低。中证 500 指数作为 A 股中小盘股的代表指数，其行业分布较为均衡，以周期型与成长型行业并重，其收益表现会受到 A 股整体市场走势、市场风格以及不同行业基本面状况的影响。报告期内指数中受益于“活跃资本市场”政策的非银金融行业、以及受益于房地产支持政策持续发力的煤炭、有色金属、房地产、银行、钢铁、石油石化等顺周期板块的成份股涨幅居前，对中证 500 指数收益贡献较大，而电力设备、电子、医药生物、计算机、国防军工等成长板块的成份股表现不佳，拖累了指数表现。报告期内中证 500 指数下跌 5.13%。

下一阶段，随着围绕稳增长、稳就业、防风险等政策举措的持续落地见效，不断推动经济运行持续好转、经济内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，这将进一步提振市场预期和信心。在中国经济迈向复苏、货币政策宽松、信用环境改善的宏观背景下，中小市值公司有望迎来较强的盈利复苏预期，作为 A 股中小盘股的代表指数，中证 500 指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.6922 元，本报告期份额净值增长率为-4.52%，同期业绩比较基准收益率为-5.13%，年化跟踪误差 0.27%，在合同规定
的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 2,122,979,564.02 95.16

其中：股票 2,122,979,564.02 95.16

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 93,503,731.94 4.19

7 其他资产 14,439,921.72 0.65

8 合计 2,230,923,217.68 100.00

注：本基金本报告期末融出证券市值为 239,138,606.84 元，占净值比例
10.74%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）


A 农、林、牧、渔业 15,466,089.20 0.69

B 采矿业 87,346,032.12 3.92

C 制造业 1,316,456,814.20 59.10

电力、热力、燃气及水生产和供应 68,139,784.40 3.06
D 业

E 建筑业 23,359,789.83 1.05

F 批发和零售业 69,860,031.52 3.14

G 交通运输、仓储和邮政业 33,322,265.53 1.50

H 住宿和餐饮业 3,776,574.78 0.17

I 信息传输、软件和信息技术服务业 159,684,267.63 7.17

J 金融业 202,390,437.71 9.09

K 房地产业 31,979,609.02 1.44

L 租赁和商务服务业 26,036,626.00 1.17

M 科学研究和技术服务业 22,433,978.67 1.01

N 水利、环境和公共设施管理业 12,087,380.39 0.54

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 9,716,542.22 0.44

R 文化、体育和娱乐业 30,580,560.00 1.37

S 综合 10,342,780.80 0.46

合计 2,122,979,564.02 95.30

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 300308 中际旭创 210,101 24,329,695.80 1.09

2 002422 科伦药业 386,800 11,275,220.00 0.51

3 601555 东吴证券 1,312,300 11,062,689.00 0.50

4 000988 华工科技 328,400 11,057,228.00 0.50

5 300418 昆仑万维 276,100 10,585,674.00 0.48

6 600489 中金黄金 956,200 10,460,828.00 0.47


7 002028 思源电气 200,850 10,379,928.00 0.47

8 300012 华测检测 554,900 10,365,532.00 0.47

9 000807 云铝股份 682,929 10,312,227.90 0.46

10 002340 格林美 1,683,800 10,254,342.00 0.46

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变 风险说明

动（元）

买入股指期货多头
合约的目的是进行
IC2312 IC2312 59 67,182,120.00 -2,896,240.00 更有效的流动性管
理，以更好地跟踪标
的指数，实现投资目
标。

买入股指期货多头
合约的目的是进行
IC2403 IC2403 30 34,075,200.00 -676,080.00 更有效的流动性管
理，以更好地跟踪标
的指数，实现投资目
标。

公允价值变动总额合计(元) -3,572,320.00

股指期货投资本期收益(元) -2,095,370.19

股指期货投资本期公允价值变动(元) -2,270,000.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。为更有效地进行流动性管理，本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，东吴证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到江阴市人民政府澄江街道办事处的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,224,548.28

2 应收证券清算款 2,046,442.68

3 应收股利 21,172.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 147,758.76

7 其他 -

8 合计 14,439,921.72

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例（%） 情况说明
（元）

1 300308 中际旭创 3,809,820.00 0.17 转融通流
通受限

2 000988 华工科技 2,107,742.00 0.09 转融通流
通受限

3 300418 昆仑万维 2,074,194.00 0.09 转融通流
通受限

4 002422 科伦药业 1,798,555.00 0.08 转融通流
通受限

5 000807 云铝股份 1,555,300.00 0.07 转融通流
通受限

6 300012 华测检测 917,188.00 0.04 转融通流
通受限

7 002028 思源电气 661,504.00 0.03 转融通流
通受限

8 600489 中金黄金 131,280.00 0.01 转融通流
通受限

9 002340 格林美 21,924.00 0.00 转融通流
通受限

10 601555 东吴证券 17,703.00 0.00 转融通流
通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 3,011,202,462.00

报告期期间基金总申购份额 267,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 60,237,312.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 3,217,965,150.00

注：期初基金总份额包含场外份额 237,312 份；总赎回份额包含场外总赎回
份额 237,312 份。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额
序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比
20%的时间区间

中国工商银行
股份有限公司

－易方达中证 2023 年 07 月 01 2,258,40 195,00 51,511,9 2,401,8 74.64
500 交易型开 1 日~2023 年 09 月 9,494.00 0,000.0 17.00 97,577. %
放式指数证券 30 日 0 00

投资基金发起
式联接基金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金

份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1.中国证监会注册易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2.《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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