上证主要消费交易型开放式指数
发起式证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年三月二十六日
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 3 月 28 日起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 华夏消费 ETF
基金主代码 510630
交易代码 510630
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 28 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 309,590,367 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 5 月 8 日2.2 基金产品说明
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小投资目标
化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金
的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变
动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不投资策略
足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得
足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理
方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证主要消费行业指数。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成风险收益特征
份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较
高收益的产品。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中国建设银行股份有限
名称 华夏基金管理有限公司
公司
姓名 崔雁巍 田青信息披露
联系电话 400-818-6666 010-67595096负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-662758532.4 信息披露方式
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2013 年 3 月 28 日(基金合同生效3.1.1 期间数据和指标
日)至 2013 年 12 月 31 日
本期已实现收益 24,196,188.59
本期利润 21,558,251.71
加权平均基金份额本期利润 0.0836
本期基金份额净值增长率 7.83%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0783
期末基金资产净值 333,823,134.31
期末基金份额净值 1.0783
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金合同于 2013 年 3 月 28 日生效。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 准差④
过去三个月 -5.54% 1.54% -4.89% 1.51% -0.65% 0.03%
过去六个月 10.80% 1.39% 9.43% 1.36% 1.37% 0.03%自基金合同生
7.83% 1.24% -0.24% 1.30% 8.07% -0.06%效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 3 月 28 日至 2013 年 12 月 31 日)
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
注:①本基金合同于 2013 年 3 月 28 日生效。
②根据上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条(三)投资范围、(八)投资限制的有关约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
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注:本基金合同于 2013 年 3 月 28 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至 2013 年 12 月 31 日,华夏基金管理的境内 ETF 产品规模超过 440 亿元,是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一。在 ETF 基金管理方面,华夏基金积累了丰富的经验,目前旗下管理 9 只 ETF 产品,分别为华夏沪深300ETF、华夏上证 50ETF、华夏中小板 ETF、华夏能源 ETF、华夏材料 ETF、
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF 和华夏恒生 ETF,初步形成了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。
凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,2013 年华夏基金荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项包括:在《证券时报》主办的“2012 年度中国基金业明星基金奖”的评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获 4 个单项奖;在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中,华夏基金荣获“金基金十年卓越公司奖”;在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”,所管理的基金荣获 5 个单项奖;在晨星(中国)举办的“晨星(中国)2013年度基金奖”评选中,华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。
在客户服务方面,2013 年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户的交易便利性:(1)推出了货币基金的“还贷款”及信用卡还款业务,方便投资者进行现金管理;(2)直销网上交易新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能,并增加多家银行卡的电子交易业务,提高投资者的交易效率;(3)开通了华夏基金微信公众服务平台并推出微信交易功能,在淘宝网、天天基金网等平台开通基金业务,并与百度达成互联网业务合作,为投资者提供更多交易渠道。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
博士。曾任美国纽约
德意志资产管理公司
本基金的 基金经理及定量股票
基 金 经 研究负责人、美国纽
王路 理、数量 2013-03-28 - 15 年 约法兴银行组合经
投资部总 理、大成基金国际业
经理 务部副总监等。2008
年 11 月加入华夏基
金管理有限公司。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1 日内、3 日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金出现 1 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,为本基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证主要消费行业指数,是上证行业指数系列的组
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要成部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股,自 2009 年 1 月 9 日起正式发布,以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2013 年,国际方面,美国经济继续表现良好,美联储宣布自 2014 年 1 月开始削减量化宽松额度;欧盟摆脱增长乏力的境况,经济数据逐渐向好;新兴经济体则普遍表现疲弱。国内方面,经济运行整体平稳,十八届三中全会为经济改革与发展明确了方向,但经济仍处于发展转型的关键时期,长期积累的深层次矛盾尚待解决。全年居民消费价格指数(CPI)增长 2.6%,通胀压力温和可控。资金面整体偏紧,市场短期利率在 6 月、12 月出现大幅上升。
市场方面,A 股市场报告期内整体震荡下跌,市场结构性分化明显,创业板、中小板、主题类投资、非周期行业大幅跑赢市场。上证主要消费行业指数属于非周期性指数,报告期内指数下跌 0.24%,表现高于市场平均水平。从成份股报告期表现分析,对指数正贡献最大的是伊利股份,对指数负贡献最大的是贵州茅台。
本基金于 2013 年 3 月 28 日基金合同生效,在操作上,我们严格按照基金合同要求,完成组合的建仓工作,在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对成份股的定期调整,努力降低成本、减少市场冲击。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中国银河证券股份有限公司等。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.0783 元,本报告期份额净值增长率为 7.83%,同期上证主要消费行业指数增长率为-0.24%。本基金本报告期跟踪偏离度为+8.07%。本基金与标的指数产生偏离的主要原因为新基金建仓、成份股调整、日常运作费用、申购赎回等产生的差异。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年,国际方面,美国及世界其他主要经济体经济继续向好的可能性较大,但需要关注美联储缩减量化宽松额度后对全球经济、资金流向等的影响。国内方面,企业盈利增速及经济增速将企稳,通货膨胀仍处于较低水平;十八届
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要三中全会明确了市场化改革的方向,市场对于后续改革政策的预期较强;另外,对地方债务的担忧或将加大市场波动。受上述因素影响,预计A股市场维持震荡的可能性较大。如果经济表现低于预期,代表弱周期股票、有较好防御能力的上证主要消费行业指数或有相对较好的表现。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时,我们也将积极争取推动产品的进一步创新,充分发挥ETF的功能,为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,基金管理人结合法律法规和业务发展需要,修订了公司的风险管理制度、员工投资行为管理制度等内部制度,进一步完善了公司内部制度体系;围绕防控“三条底线”和内幕交易,组织多项合规培训和合规考试,加强员工的风险意识和合规意识;针对投资研究等重点业务,加大检查力度,促进公司业务合法合规、稳健经营;积极参与新产品、新业务的设计,提出合规建议,对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,近三分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定,本基金收益分配应遵循下列原则:本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时,可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配 2 次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明(2014)审字第 60739337_B25 号上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和 2013 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。6.3 审计意见
我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年 12 月 31
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要日的财务状况以及 2013 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 边卓群 濮晓达
北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
2014 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金报告截止日:2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末
资产 附注号
2013 年 12 月 31 日资产:
银行存款 3,461,627.85
结算备付金 102,963.79
存出保证金 6,911.11
交易性金融资产 329,872,224.05
其中:股票投资 329,872,224.05
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 689,955.27
应收利息 660.25
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 334,134,342.32
本期末
负债和所有者权益 附注号
2013 年 12 月 31 日负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 101,530.75
应付托管费 20,306.13
应付销售服务费 -
应付交易费用 65,337.64
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 124,033.49
负债合计 311,208.01所有者权益:
实收基金 309,590,367.00
未分配利润 24,232,767.31
所有者权益合计 333,823,134.31
负债和所有者权益总计 334,134,342.32
注:①报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0783 元,基金份额总额 309,590,367份。
②本基金合同于 2013 年 3 月 28 日生效,本报告期自 2013 年 3 月 28 日至 2013 年 12月 31 日。7.2 利润表会计主体:上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金本报告期:2013 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 附注号 2013 年 3 月 28 日(基金合同生效日)
至 2013 年 12 月 31 日
一、收入 23,171,692.96
1.利息收入 371,532.82
其中:存款利息收入 371,532.82
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 25,748,661.54
其中:股票投资收益 23,003,555.43
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 2,745,106.113.公允价值变动收益(损失以“-”号填
-2,637,936.88列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) -310,564.52
减:二、费用 1,613,441.25
1.管理人报酬 1,028,927.09
2.托管费 205,785.45
3.销售服务费 -
4.交易费用 146,484.27
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 232,244.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,558,251.71
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,558,251.71
注:本基金合同于 2013 年 3 月 28 日生效,本报告期自 2013 年 3 月 28 日至 2013 年 12月 31 日。7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金本报告期:2013 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2013 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基
593,090,367.00 - 593,090,367.00金净值)
二、本期经营活动产生的 - 21,558,251.71 21,558,251.71
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要基金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 -283,500,000.00 2,674,515.60 -280,825,484.40值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 1,058,000,000.00 75,574,752.28 1,133,574,752.28
2.基金赎回款 -1,341,500,000.00 -72,900,236.68 -1,414,400,236.68四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
- - -净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基
309,590,367.00 24,232,767.31 333,823,134.31金净值)
注:本基金合同于 2013 年 3 月 28 日生效,本报告期自 2013 年 3 月 28 日至 2013 年 12月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
杨明辉 崔雁巍 崔雁巍
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 重要会计政策和会计估计7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2013 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日。7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。赎回转出股票投资收益/(损失)于赎回当日按转出股票以当日市场交易收盘价计算的市值与其成本的差额确认。
当本基金申购对价中包含可以现金替代时,在本基金补足可以现金替代成分股票(或采取强制退款)之前,该股票估值日与申购日估值的差额确认为“公允价值变动收益/(损失)”。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,方可进行收益分配。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要确认为估值增值。7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、一级交易商
南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东
山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东
青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东
无锡市国联发展(集团)有限公司 基金管理人的股东
注:①根据华夏基金管理有限公司于 2013 年 9 月 25 日发布的公告,经中国证监会核准,华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司(出资比例 59%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例 11%)、山东省农村经济开发投资公司(出资比例 10%)、POWERCORPORATION OF CANADA(出资比例 10%)、青岛海鹏科技投资有限公司(出资比例10%)。
②根据华夏基金管理有限公司于 2014 年 2 月 12 日发布的公告,华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券(出资比例 62.2%)、山东省农村经济开发投资公司(比例 10%)、POWER CORPORATION OF CANADA(出资比例 10%)、青岛海鹏科技投资有限公司(出资比例 10%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例 7.8%)。
③下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.4.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要7.4.4.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。7.4.4.2 关联方报酬7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期
项目 2013 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至
2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,028,927.09
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.5% / 当年天数。7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期
项目
2013 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付
205,785.45的托管费
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
本期末
2013 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的基金份额占基金
持有的基金份额
总份额的比例
中信证券 10,000,000.00 3.23%
注:中信证券持有本基金份额变动的交易通过交易所系统进行,相关规定由上交所、登记结算机构等制定。7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
关联方名称 2013 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行活期存款 3,461,627.85 362,751.41
注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。7.4.5 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要计量可分为三个层级:
第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层级:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。7.4.6.2 各层级金融工具公允价值
截至 2013 年 12 月 31 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为 329,872,224.05 元,第二层级的余额为 0 元,第三层级的余额为 0元。7.4.6.3 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。7.4.6.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 329,872,224.05 98.72
其中:股票 329,872,224.05 98.72
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,564,591.64 1.07
6 其他各项资产 697,526.63 0.21
7 合计 334,134,342.32 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例(%)
A 农、林、牧、渔业 27,366,309.76 8.20
B 采矿业 - -
C 制造业 244,412,027.64 73.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 58,093,101.55 17.40
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 329,871,438.95 98.828.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 600887 伊利股份 1,991,731 77,836,847.48 23.32
2 600519 贵州茅台 202,747 26,028,659.86 7.80
3 600315 上海家化 611,360 25,817,732.80 7.73
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
4 600600 青岛啤酒 488,034 23,889,264.30 7.16
5 601607 上海医药 1,407,689 20,819,720.31 6.24
6 600108 亚盛集团 1,904,111 15,290,011.33 4.58
7 600597 光明乳业 513,778 11,405,871.60 3.42
8 600827 友谊股份 1,066,177 10,523,166.99 3.15
9 600598 北大荒 818,407 9,256,183.17 2.77
10 601933 永辉超市 684,830 9,101,390.70 2.73
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期末基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
净值比例(%)
1 600887 伊利股份 114,455,757.81 34.29
2 600519 贵州茅台 70,003,628.85 20.97
3 600315 上海家化 63,016,665.57 18.88
4 600600 青岛啤酒 33,027,510.62 9.89
5 601607 上海医药 30,346,348.93 9.09
6 600108 亚盛集团 22,207,602.08 6.65
7 600809 山西汾酒 16,741,946.40 5.02
8 601933 永辉超市 16,115,641.99 4.83
9 600597 光明乳业 14,043,189.78 4.21
10 600827 友谊股份 14,004,594.18 4.20
11 600199 金种子酒 13,582,667.38 4.07
12 600511 国药股份 12,743,617.15 3.82
13 600132 重庆啤酒 11,997,517.19 3.59
14 600300 维维股份 11,364,493.05 3.40
15 600598 北大荒 11,203,944.43 3.36
16 600779 水井坊 11,130,439.43 3.33
17 600059 古越龙山 10,228,923.50 3.06
18 600998 九州通 9,377,051.44 2.81
19 600702 沱牌舍得 9,359,659.50 2.80
20 600993 马应龙 7,990,064.99 2.39
21 600251 冠农股份 7,972,067.31 2.39
22 600873 梅花集团 7,774,037.22 2.33
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23 600056 中国医药 6,762,772.59 2.03
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期末基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,509,181.68 1.65
2 600998 九州通 2,604,045.41 0.78
3 600616 金枫酒业 2,469,049.21 0.74
4 600439 瑞贝卡 1,768,857.63 0.53
5 600084 中葡股份 1,620,609.00 0.49
6 600887 伊利股份 1,142,231.06 0.34
7 600737 中粮屯河 646,881.14 0.19
8 600315 上海家化 643,808.40 0.19
9 600600 青岛啤酒 324,843.88 0.10
10 600809 山西汾酒 137,737.16 0.04
11 600993 马应龙 105,782.26 0.03
12 600298 安琪酵母 79,112.18 0.02
13 600429 三元股份 46,490.50 0.01
14 600300 维维股份 43,121.91 0.01
15 600779 水井坊 19,214.63 0.01
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 574,604,262.82
卖出股票收入(成交)总额 17,160,966.05
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。8.11 投资组合报告附注8.11.1 2013 年 2 月 22 日贵州茅台受到贵州省物价局行政处罚,2013 年 11 月 7日北大荒收到中国证监会调查通知书,2013 年 11 月 20 日上海家化收到中国证监会调查通知书。本基金为指数型基金,采取完全复制策略,贵州茅台、北大荒、上海家化系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,911.11
2 应收证券清算款 689,955.27
3 应收股利 -
4 应收利息 660.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 697,526.638.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额
占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
1,894 163,458.48 264,842,217.00 85.55% 44,748,150.00 14.45%9.2 期末上市基金前十名持有人
占上市总
序号 持有人名称 持有份额(份)
份额比例
1 信诚人寿保险有限公司 66,602,250 21.51%
泰康人寿保险股份有限公司-分红
2 56,283,392 18.18%
-个人分红-019L-FH002 沪
3 恒安标准人寿保险有限公司 34,525,000 11.15%
中国平安保险(集团)股份有限公
4 14,895,699 4.81%
司
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
5 泰康资产管理有限责任公司 10,188,002 3.29%
浙商证券-农行-浙商汇金 1 号集
6 10,000,000 3.23%
合资产管理计划
7 中信证券股份有限公司 10,000,000 3.23%
8 工银安盛人寿保险有限公司 9,348,338 3.02%
泰康人寿保险股份有限公司-分红
9 8,642,251 2.79%
-团体分红-019L-FH001 沪
汇丰人寿保险有限公司-积极进取
10 7,011,000 2.26%
投资账户9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持
- -有本基金9.4 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
金额单位:人民币元
持有份额 发起份额
发起份额承
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总
诺持有期限
份额比例 份额比例基金管理人固有
- - - - -资金基金管理人高级
- - - - -管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 10,000,000.00 3.23% 10,000,000.00 3.23% 不少于三年
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 3.23% 10,000,000.00 3.23% -
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年3月28日)基金份额总额 593,090,367
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,058,000,000
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,341,500,000
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 309,590,367
注:本基金合同于 2013 年 3 月 28 日生效。
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2013 年 5 月 25 日发布公告,刘文动先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人于 2013 年 11 月 29 日发布公告,杨明辉先生担任华夏基金管理有限公司董事长,王东明先生不再担任华夏基金管理有限公司董事长。
本基金管理人于 2013 年 12 月 7 日发布公告,张后奇先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。
本基金托管人于 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为40,000 元人民币。本基金本报告期内选聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供首年审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比例
国泰君安证券 2 591,765,228.87 100.00% 65,337.64 100.00% -
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③本基金于 2013 年 3 月 28 日合同生效,除本表列示外,本基金还选择了光大证券、海通证券、申银万国证券、中国银河证券、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易 回购交易
占当期债券
券商名称 占当期回购成
成交金额 成交总额的 成交金额
交总额的比例
比例
- - - - -
华夏基金管理有限公司
二〇一四年三月二十六日
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