华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年三月二十八日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......5

3.3 过去三年基金的利润分配情况......6
§4 管理人报告......6
§5 托管人报告......14
§6 审计报告......14
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表......16

7.2 利润表......18

7.3 净资产变动表......19

7.4 报表附注......20
§8 投资组合报告 ......68

8.1 期末基金资产组合情况......69

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......69

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......70

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......81

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......83

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......83

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......83

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......83

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......83

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......84

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......84

8.12 投资组合报告附注......84
§9 基金份额持有人信息 ......85

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......85

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......86

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......86
§10 开放式基金份额变动......86
§11 重大事件揭示......86
§12 影响投资者决策的其他重要信息......89
§13 备查文件目录......90

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华夏中证 500ETF

场内简称 中证 500（扩位证券简称：中证 500ETF 华夏）

基金主代码 512500

交易代码 512500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,190,408,794 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2015 年 5 月 29 日

注：根据 2023 年 9 月 25 日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏沪深 300ETF、华夏中证
500ETF、华夏黄金 ETF 变更扩位证券简称的公告》，自 2023 年 9 月 25 日起，本基金扩位证券简称
由“500ETF 基金”变更为“中证 500ETF 华夏”。
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中证 500 指数”。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
风险收益特征 金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高
风险、较高收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李彬 王小飞

信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 021-6063 7103

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-818-6666 021-60637228

传真 010-63136700 021-60635778

注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区金融大街25号

院

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号


泰大厦B座8层 楼

邮政编码 100033 100033

法定代表人 张佑君 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com
网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42
通合伙） 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B
座 8 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实现收益 -385,547,522.85 -333,193,891.55 709,635,244.92

本期利润 -394,000,801.64 -879,387,254.55 739,326,612.93

加权平均基金份额 -0.2521 -0.6963 0.6110
本期利润

本期加权平均净值 -7.98% -21.08% 17.18%
利润率

本期基金份额净值 -6.33% -18.67% 17.20%
增长率

3.1.2 期末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供分配利润 -3,588,744,009.56 -1,923,095,169.36 -1,128,912,177.83

期末可供分配基金 -1.6384 -1.4403 -0.7222
份额利润

期末基金资产净值 6,418,289,296.14 4,176,898,085.01 6,012,714,767.83

期末基金份额净值 2.9302 3.1283 3.8464

3.1.3 累计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标

基金份额累计净值 -35.86% -31.52% -15.81%
增长率


注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去三个月 -4.77% 0.86% -4.60% 0.86% -0.17% 0.00%

过去六个月 -9.38% 0.85% -9.49% 0.86% 0.11% -0.01%

过去一年 -6.33% 0.82% -7.42% 0.82% 1.09% 0.00%

过去三年 -10.71% 1.08% -14.73% 1.08% 4.02% 0.00%

过去五年 41.05% 1.29% 30.26% 1.29% 10.79% 0.00%

自基金合同 -35.86% 1.56% -36.21% 1.60% 0.35% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 5 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日)

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业
年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基
金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具
体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内权益 ETF 管理规模最大的基金管理公司之一，在指数基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖宽基、港股、行业主题、策略、跨境、商品等较为完整的指数产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产品近
1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：

主动权益产品：在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式排名第 1/10；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合排名第 1/22；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/68、华夏消费升级混合(A
类)排名第 11/68、华夏消费龙头混合(A 类)排名第 13/68、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 21/68；在
低碳环保行业股票型基金(A 类)中华夏节能环保股票(A 类)排名第 3/10；在增强规模指数股票型基金
(A 类)中华夏中证 500 指数增强(A 类)排名第 3/145、华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 4/145、
华夏中证 1000 指数增强(A 类)排名第 20/145；在 TMT 与信息技术行业偏股型基金(A 类)中华夏数字
经济龙头混合发起式(A 类)排名第 4/30；在新能源主题股票型基金(A 类)中华夏能源革新股票(A 类)排名第 4/14；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 4/13；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏新锦绣混合(A 类)排名第 4/421、华夏稳增混合排名第10/421；在偏股型基金(股票上限95%)(A类)中华夏磐锐一年定开混合(A类)排名第4/216、华夏磐利一年定开混合(A 类)排名第 21/216、华夏新兴经济一年持有混合(A 类)排名第 33/216；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名第 8/326、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名第 15/326。

固收与固收+产品：在普通偏债型基金(股票上限不高于 30%)(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A类)排名第 1/349、华夏稳福六个月持有混合(A 类)排名第 17/349、华夏睿磐泰兴混合(A 类)排名第28/349；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎成一年定开债券排名第 12/1340、华夏鼎航债券(A 类)
排名第 14/1340；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利 6 个月债券(A 类)排名第 13/402、华
夏鼎源债券(A 类)排名第 14/402、华夏卓信一年定开债券发起式排名第 25/402、华夏希望债券(A 类)
排名第 32/402、华夏鼎泓债券(A 类)排名第 34/402、华夏卓享债券(A 类)排名第 38/402；在中短期纯
债债券型基金(A 类)中华夏中短债债券(A 类)排名第 34/137。

指数产品：在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 2/343、华夏中证 5G 通
信主题 ETF 排名第 10/343、华夏中证云计算与大数据主题 ETF 排名第 16/343、华夏中证人工智能主

题 ETF 排名第 20/343、华夏国证消费电子主题 ETF 排名第 24/343、华夏中证智能汽车主题 ETF 排
名第 25/343、华夏中证金融科技主题 ETF 排名第 28/343、华夏中证文娱传媒 ETF 排名第 31/343、华
夏中证机器人 ETF 排名第 39/343；在策略指数股票 ETF 基金中华夏中证智选 500 价值稳健策略 ETF
排名第 6/37、华夏中证智选 1000 价值稳健策略 ETF 排名第 10/37；在行业指数股票 ETF 基金中华夏
中证全指证券公司ETF排名第10/66；在规模指数股票ETF基金中华夏中证1000ETF排名第17/146、
华夏中证 500ETF 排名第 26/146；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证动漫游戏 ETF 发
起式联接(A 类)排名第 2/125、华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接(A 类)排名第 6/125、华夏中证人工智
能主题 ETF 联接(A 类)排名第 9/125、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排名第 25/125；在行业指数股票
ETF 联接基金(A 类)中华夏中证全指证券公司 ETF 联接(A 类)排名第 6/36；在规模指数股票 ETF 联
接基金(A 类)中华夏中证 1000ETF 发起式联接(A 类)排名第 11/106、华夏中证 500ETF 联接(A 类)排
名第 19/106；在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排名第 5/16；在利率债指数
债券型基金(A 类)中华夏彭博政金债 1-5 年(A 类)排名第 13/115。

在《证券时报》主办的第十八届中国基金业“明星基金奖”评选活动上，华夏基金将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动上，华夏基金荣膺三项大奖，公司层面获得“被动投资基金管理公司奖”，产品层面华夏创新前沿股票和华夏行业景气混合分别荣获股票型基金五年期奖和偏股混合型基金五年期奖。

在客户服务方面，2023 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，让客户操作更加便利；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，上线亲子账户、资产诊断等功能，贴合客户投资需求，进一步提升使用体验；（3）与华润银行、贵州银行、武汉农商行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、 “指数攻防值来啦！”、“华夏基金模拟投基大赛”、“煎熬的磨底期里找机会”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2010 年 7 月加入
本基金的基 华夏基金管理有限公
荣膺 金经理、投 2016-10-20 - 13 年 司。历任研究发展部高
委会成员 级产品经理，数量投资
部研究员、投资经理、
基金经理助理、MSCI


中国 A 股交易型开放
式指数证券投资基金
基金经理（2016 年 10
月 20日至 2018年 9 月
16 日期间)、MSCI 中国
A 股交易型开放式指
数证券投资基金联接
基金基金经理（2016 年
10 月 20 日至 2018 年 9
月 16 日期间)、上证主
要消费交易型开放式
指数发起式证券投资
基金基金经理（2015 年
11 月 6 日至 2020 年 3
月 18 日期间)、华夏智
胜价值成长股票型发
起式证券投资基金基
金经理（2018 年 3 月 6
日至 2020年 3 月18 日
期间)、华夏 MSCI 中国
A 股国际通交易型开
放式指数证券投资基
金基金经理（2018 年 9
月 17 日至 2021 年 10
月 21 日期间)、华夏
MSCI中国A股国际通
交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
基金经理（2018 年 9 月
17 日至 2021 年 10 月
21 日期间)、华夏中证
央企结构调整交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金基金经
理（2018 年 11 月 14 日
至 2021 年 10 月 21 日
期间)、华夏创业板低
波价值交易型开放式
指数证券投资基金发
起式联接基金基金经
理（2019 年 6 月 26 日
至 2021 年 10 月 21 日
期间)、华夏沪港通上
证50AH优选指数证券
投资基金（LOF）基金


经理（2016 年 10 月 27
日至 2022年 8 月22 日
期间)、华夏创业板动
量成长交易型开放式
指数证券投资基金发
起式联接基金基金经
理（2019 年 6 月 26 日
至 2022 年 8月 22日期
间)、华夏饲料豆粕期
货交易型开放式证券
投资基金发起式联接
基金基金经理（2020 年
1 月 13 日至 2022 年 8
月 22 日期间)、华夏粤
港澳大湾区创新 100
交易型开放式指数证
券投资基金基金经理
（2020 年 2 月 25 日至
2022 年 8 月 22 日期
间)、华夏粤港澳大湾
区创新 100 交易型开
放式指数证券投资基
金发起式联接基金基
金经理（2020 年 4 月
29 日至 2022 年 8月 22
日期间)等。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 基金经理薪酬机制

本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，公司对其进行年度综合考核，考核结果作为确定其薪酬激励的重要参考因素之一。因此，基金经理个人薪酬激励与其管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人一贯严格执行公平交易原则，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求，未发现违反公平交易原则的情况。本年度同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易，交易时机和交易价差均可合理解释，未发现异常。

本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》要求，针对同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析，本年度各组合间收益率差异均属正常情况，主要原因为业绩基准不同、投资策略不同，收益率差异可以合理解释。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 255 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数，中证 500 指数成份股是在扣除沪深 300 指数样本股及
最近一年日均总市值排名前 300 名的股票后，选取成交金额及日均总市值排名在前 500 名的股票，中证 500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。

2023 年，国内上半年疫情放开后经济景气度暴发，下半年则更多体现为疫后疤痕效应；海外，3 月美国硅谷银行破产令市场看到美联储加息带来的隐忧，但此后美国财政支出力度加强，使得美联储加息幅度和持续时间都超市场预期。以上内外因素共振作用下，国内大类资产表现最优的是黄金，其次是债券，权益资产相对低迷。具体到权益资产方面，整体表现低于预期，原因是多方面的。新兴成长方向尽管有明确的发展前景，但短期利润兑现需要时间；北上资金在下半年的集中流出也给市场带来了很大压力；房地产市场的调整对宏观经济也会有所影响。板块和风格方面，高股息风格稳定占优，与人工智能相关的新兴成长方向上半年表现领先，与宏观经济相关度高的地产、消费，以及新能源表现靠后。

基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东海证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.9302 元，本报告期份额净值增长率为-6.33%，同
期业绩比较基准增长率-7.42%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.09%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济处于转型升级的换挡期，经济增速会自然下降，增长质量提升。年底中央经济工作会议定调 2024 年稳中求进、以进促稳、先立后破，释放更积极的信号。宏观经济的企稳增长为权益市场提供稳定的环境。目前权益资产的整体估值水平处于历史低位，具备配置价值。宏观经济的核心路标在于房地产行业何时企稳，以及 M1 何时出现同比明显增长以反应企业和居民的信心恢复。宏观胜率的改善配合高赔率的估值水平，会带来权益资产的良好表现。市场在经历了三年调整后，整体估值在低位，贝塔的确定性高于阿尔法，尤其需要关注率先调整的大盘宽基以及估值压缩严重的科技类宽基。具体到细分方向，成长和价值方向均有看点，成长方向积极关注人工智能浪潮引领的科技产业趋势，以及国内卡脖子环节的技术突破，价值方向看好转型阶段起到经济压舱石作用、同时具有高股息特征的国央企。港股方面，当前估值几乎处于世界最低水平，估值几乎再无压缩空间。
赔率极高，胜率一旦边际好转将带来非常大的弹性。胜率重点关注，美元何时降息，以及国内经济何时企稳向上。

本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。

在合规管理方面，公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行，合规风险有效控制。报告期内，公司不断加强合规制度建设，结合法律法规和业务实际，在信息披露、洗钱风险管理、关联交易管理等方面新增和修订多项管理制度，制度化水平显著提高。持续开展合规培训，在全员覆盖的基础上，着重加强投资研究和基金销售等重点业务领域的合规督导培训，强化员工主动合规意识。积极优化合规管理的机制化和系统化，完善合规考核评价机制、子公司管理机制，大力推进合规管理综合服务、制度管理、知识搜索等系统化建设，提高合规管理效能。持续做好信息披露业务，通过流程优化、系统优化及强化培训持续保障信息披露的完整性、准确性、及时性。持续规范基金销售业务，通过严格审查宣传推介材料，认真开展投资者适当性管理工作等，确保基金销售业务依法合规。公司高度重视洗钱风险管理，深入实践风险为本方法，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求，持续加强“风险评估+合规检查”双支柱管理框架，深入推进洗钱风险管理数智化转型，持续提升洗钱风险管理水平。

在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。

在监察稽核方面，公司按照法规要求，做好日常合规监控，定期及不定期开展内部检查，排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金合规稳健运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天审字（2024）第 21455 号
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见


(一) 我们审计的内容

我们审计了华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华夏中证 500ETF”)的财务
报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附
注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏中证 500ETF2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏中证 500ETF，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

华夏中证500ETF的基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华夏中证 500ETF 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华夏中证 500ETF、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华夏中证 500ETF 的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏中证 500ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏中证 500ETF 不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
朱宏宇 朱寅婷
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2024 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 39,831,735.96 11,793,009.32

结算备付金 31,960,645.46 48,049,757.37

存出保证金 7,027,626.10 8,089,568.51

交易性金融资产 7.4.7.2 6,361,588,536.23 4,120,204,818.75

其中：股票投资 6,361,205,024.46 4,120,204,818.75

基金投资 - -

债券投资 383,511.77 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 120,682,072.88 27,019,278.53

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 56,930.60 87,048.41

资产总计 6,561,147,547.23 4,215,243,480.89

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 109,770,964.80 24,732,376.55

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,259,115.02 1,848,118.44

应付托管费 451,822.98 369,623.70

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 10,950.04 13,380.75

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 30,365,398.25 11,381,896.44

负债合计 142,858,251.09 38,345,395.88

净资产：

实收基金 7.4.7.7 10,007,033,305.70 6,099,993,254.37

未分配利润 7.4.7.8 -3,588,744,009.56 -1,923,095,169.36

净资产合计 6,418,289,296.14 4,176,898,085.01

负债和净资产总计 6,561,147,547.23 4,215,243,480.89

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.9302 元，基金份额总额 2,190,408,794.00
份。
7.2 利润表
会计主体：华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -362,531,115.47 -852,831,109.24

1.利息收入 8,858,088.32 10,971,126.90

其中：存款利息收入 7.4.7.9 668,455.83 1,198,138.88

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 8,189,632.49 9,772,988.02

2.投资收益（损失以“-”填列） -365,139,002.32 -325,685,532.87

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -431,797,653.92 -385,053,704.56

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 555,220.66 1,333,399.30

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 -2,682,442.20 -8,143,156.35

股利收益 7.4.7.16 68,785,873.14 66,177,928.74

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -8,453,278.79 -546,193,363.00
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 2,203,077.32 8,076,659.73

减：二、营业总支出 31,469,686.17 26,556,145.31

1.管理人报酬 24,788,179.34 20,880,115.52

2.托管费 4,957,635.88 4,176,023.15

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.20 - -

7.税金及附加 32,763.46 35,194.45

8.其他费用 7.4.7.21 1,691,107.49 1,464,812.19

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -394,000,801.64 -879,387,254.55
列）

减：所得税费用 - -


四、净利润（净亏损以“-”号填列） -394,000,801.64 -879,387,254.55

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -394,000,801.64 -879,387,254.55

注：根据《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》修订版调整，2022
年年度报告利润表中“证券出借利息收入”项目金额列示在“其他利息收入”。
7.3 净资产变动表
会计主体：华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 6,099,993,254.37 - 4,176,898,085.01
1,923,095,169.36

二、本期期初净资产 6,099,993,254.37 - 4,176,898,085.01
1,923,095,169.36

三、本期增减变动额 3,907,040,051.33 - 2,241,391,211.13
（减少以“-”号填列） 1,665,648,840.20

（一）、综合收益总额 - -394,000,801.64 -394,000,801.64

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 3,907,040,051.33 - 2,635,392,012.77
动数（净资产减少以 1,271,648,038.56

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 14,740,030,421.2 - 9,962,854,198.23
2 4,777,176,222.99

2.基金赎回款 -

10,832,990,369.8 3,505,528,184.43 -7,327,462,185.46
9

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产

生的净资产变动（净 - - -
资产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产 10,007,033,305.7 - 6,418,289,296.14
0 3,588,744,009.56

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 7,141,626,945.66 - 6,012,714,767.83
1,128,912,177.83


二、本期期初净资产 7,141,626,945.66 - 6,012,714,767.83
1,128,912,177.83

三、本期增减变动额 - -794,182,991.53 -1,835,816,682.82
（减少以“-”号填列） 1,041,633,691.29

（一）、综合收益总额 - -879,387,254.55 -879,387,254.55

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 - 85,204,263.02 -956,429,428.27
动数（净资产减少以 1,041,633,691.29
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 6,542,190,538.79 - 4,593,604,571.17
1,948,585,967.62

2.基金赎回款 - 2,033,790,230.64 -5,550,033,999.44
7,583,824,230.08

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产

生的净资产变动（净 - - -
资产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产 6,099,993,254.37 - 4,176,898,085.01
1,923,095,169.36

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]113 号《关于准予华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易型开放式，
存续期限为不定期。本基金自 2015 年 4 月 8 日至 2015 年 4 月 28 日期间共募集 2,134,343,230 元（不
含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（15）第 0537 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于 2015 年 5 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,134,473,505 份基金份额，其中
认购资金利息折合 130,275 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，基金管理人华夏基金管理有

限公司确定 2015 年 5 月 22 日为基金份额折算日，折算后的基金份额净值与 2015 年 5 月 22 日中证
500 指数收盘值的两千分之一基本一致。折算前基金份额总额为 2,134,473,505 份，本次基金份额折算比例为 0.21889230，折算后基金份额总额为 467,208,794 份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、国债期货、权证、货币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（1）债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

2、金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

3、衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计
利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益
平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

其他以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。期末可供分配利润指期末资产负
债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，方可进行收益分配。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。

3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。

（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。

（4）存款利息收入不征收增值税。

（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的
股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。

（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 39,831,735.96 11,793,009.32

等于：本金 39,827,870.92 11,791,559.44

加：应计利息 3,865.04 1,449.88

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 39,831,735.96 11,793,009.32

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 6,675,361,055.53 - 6,361,205,024.46 -314,156,031.07

贵金属投资- - - - -
金交所黄金

合约

交 易

所 市 383,500.00 11.77 383,511.77 -
债 场
券 银 行

间 市 - - - -
场

合计 383,500.00 11.77 383,511.77 -

资产支持证 - - - -
券

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 6,675,744,555.53 11.77 6,361,588,536.23 -314,156,031.07

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,424,075,171.03 - 4,120,204,818.75 -303,870,352.28

贵金属投资-

金交所黄金 - - - -
合约

交 易

所 市 - - - -
债 场
券 银 行

间 市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证 - - - -
券

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,424,075,171.03 - 4,120,204,818.75 -303,870,352.28

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 43,853,440.00 - - -


其中：股指期货 43,853,440.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 43,853,440.00 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 55,061,040.00 - - -

其中：股指期货 55,061,040.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 55,061,040.00 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IC2401 中证 500 期货 40 43,494,400.00 -359,040.00
IC2401 合约

合计 - - - -359,040.00

减：可抵销期货暂 - - -

收款 -359,040.00

净额 -

注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 56,930.60 87,048.41

待摊费用 - -

合计 56,930.60 87,048.41

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 2,889,080.64 7,639,998.62

其中：交易所市场 2,889,080.64 7,639,998.62

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 200,000.00 210,000.00

应付指数使用费 450,117.55 606,288.75

应退替代款 26,751,172.26 2,915,731.07

可退替代款 75,027.80 9,878.00

合计 30,365,398.25 11,381,896.44

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,335,208,794.00 6,099,993,254.37

本期申购 3,226,400,000.00 14,740,030,421.22

本期赎回（以“-”号填列） -2,371,200,000.00 -10,832,990,369.89

本期末 2,190,408,794.00 10,007,033,305.70

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 158,289,259.14 -2,081,384,428.50 -1,923,095,169.36

本期期初 158,289,259.14 -2,081,384,428.50 -1,923,095,169.36

本期利润 -385,547,522.85 -8,453,278.79 -394,000,801.64

本期基金份额交易产 66,140,908.14 -1,337,788,946.70 -1,271,648,038.56
生的变动数

其中：基金申购款 194,301,586.88 -4,971,477,809.87 -4,777,176,222.99

基金赎回款 -128,160,678.74 3,633,688,863.17 3,505,528,184.43

本期已分配利润 - - -

本期末 -161,117,355.57 -3,427,626,653.99 -3,588,744,009.56

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

活期存款利息收入 73,236.79 80,512.80

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 580,090.56 1,097,442.44

其他 15,128.48 20,183.64

合计 668,455.83 1,198,138.88

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

股票投资收益——买卖股票差

价收入 -301,381,315.17 -281,980,902.40

股票投资收益——赎回差价收

入 -130,416,338.75 -103,072,802.16

股票投资收益——申购差价收

入 - -

股票投资收益——证券出借差

价收入 - -

合计 -431,797,653.92 -385,053,704.56

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
月 31 日 31 日

卖出股票成交总额 5,529,055,699.44 4,466,717,607.56

减：卖出股票成本总额 5,822,652,070.46 4,739,741,139.89

减：交易费用 7,784,944.15 8,957,370.07

买卖股票差价收入 -301,381,315.17 -281,980,902.40

7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

赎回基金份额对价总额 7,327,462,185.46 5,550,033,999.44

减：现金支付赎回款总额 3,764,982,197.46 2,700,719,616.44

减：赎回股票成本总额 3,692,896,326.75 2,952,387,185.16

减：交易费用 - -


赎回差价收入 -130,416,338.75 -103,072,802.16

7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.11 基金投资收益

无。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息收入 456.32 1,304.34

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付）差 554,764.34 1,332,094.96
价收入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入

债券投资收益——申购差价收 - -
入

合计 555,220.66 1,333,399.30

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券到期 3,519,363.34 8,942,210.18
兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 2,964,000.00 7,608,400.00
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 458.10 1,389.72

减：交易费用 140.90 325.50

买卖债券差价收入 554,764.34 1,332,094.96

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.14 贵金属投资收益

无。

7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

股指期货投资收益 -2,682,442.20 -8,143,156.35

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

股票投资产生的股利收益 68,785,873.14 66,177,928.74

其中：证券出借权益补偿收入 6,381,132.38 10,837,049.02

基金投资产生的股利收益 - -

合计 68,785,873.14 66,177,928.74

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

1.交易性金融资产 -10,285,678.79 -542,796,723.00

——股票投资 -10,285,678.79 -542,796,723.00

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 1,832,400.00 -3,396,640.00

——权证投资 - -

——期货投资 1,832,400.00 -3,396,640.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 -8,453,278.79 -546,193,363.00

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

基金赎回费收入 - -

替代损益 2,203,077.32 8,076,659.73

合计 2,203,077.32 8,076,659.73

7.4.7.19 持有基金产生的费用

无。
7.4.7.20 信用减值损失

无。
7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

审计费用 80,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 1,029.19 815.25

指数使用费 1,487,290.70 1,252,806.89

存托服务费 2,787.60 1,190.05

合计 1,691,107.49 1,464,812.19

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东

MACKENZIE FINANCIALCORPORATION 基金管理人的股东

POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东

华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基 该基金是本基金的联接基金
金（“华夏中证 500ETF 联接”）


上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司

华夏股权投资基金管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司

ChinaAsset Management (Hong Kong) Limited（中文 基金管理人的子公司
名：华夏基金(香港)有限公司）

华夏资本管理有限公司（“华夏资本”） 基金管理人的子公司

中信中证资本管理有限公司（“中信中证资本”） 基金管理人第一大股东的子公司

注：①根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权
结构变更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。

②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

中信证券 7,287,474,452.91 58.32% 4,035,205,988.92 47.20%

7.4.10.1.2 权证交易

无。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 占当期债 占当期债
成交金额 券成交总 成交金额 券成交总
额的比例 额的比例

中信证券 - - 4,113,757.98 46.00%

7.4.10.1.4 债券回购交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2023年1月1日至2023年12月31日


当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例

中信证券 996,192.50 30.42% 184,210.69 6.38%

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例

中信证券 1,740,538.16 47.20% 216,437.25 2.83%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 24,788,179.34 20,880,115.52

其中：应支付销售机构的客户维护费 227,596.30 258,081.91

应支付基金管理人的净管理费 24,560,583.04 20,622,033.61

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 4,957,635.88 4,176,023.15

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费


无。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余

务余额 额

中信证券 305,567,696.00 224,610.56 - -

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余

务余额 额

中信证券 1,097,874,138.96 724,996.34 20,968,832.00 6,726.75

注：2023 年股票注册制全面改革，自注册制实施之日起，本基金没有与关联方通过约定方式进

行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

加权平均

费率区间 期末证券出借 期末应收利息
关联方名称 交易金额 费率 利息收入

（%） 业务余额 余额

（%）

中信证券 4,798,987,342.54 0.20~15.10 1.25 2,395,642.34 56,275,312.00 9,259.29

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

费率区间 加权平均 期末证券出借 期末应收利息
关联方名称 交易金额 （%） 费率 利息收入 业务余额 余额

（%）

中信证券 114,129,357.37 2.00~7.10 3.25 145,344.72 718,303.00 371.43

注：上年度可比期间数据，按照最新 XBRL 模板要求调整披露信息。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金 持有的基金份额
关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 占基金总份额的
总份额的比 比例

例

华夏中证 582,187,723.00 26.58% 595,240,823.00 44.58%
500ETF 联接

中信证券 30,395,026.00 1.39% 16,061,761.00 1.20%

中信中证资本 7,862,148.00 0.36% - -

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行活期存 39,831,735.96 73,236.79 11,793,009.32 80,512.80
款

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：股/张）

中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 9,486 189,625.14

中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00

中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17

中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单 总金额


位：股/张）

中信证券 688041 海光信息 新股发行 70,208 2,527,488.00

中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00

中信证券 601016 节能风电 配股发行 554,943 1,265,270.04

中信证券 688223 晶科能源 新股发行 213,000 1,065,000.00

中信证券 688271 联影医疗 新股发行 7,365 809,266.20

中信证券 688382 益方生物 新股发行 36,208 656,088.96

中信证券 301200 大族数控 新股发行 8,566 655,812.96

中信证券 688114 华大智造 新股发行 5,336 465,192.48

中信证券 688061 灿瑞科技 新股发行 3,972 447,604.68

中信证券 301109 军信股份 新股发行 12,250 426,422.50

中信证券 688380 中微半导 新股发行 12,677 391,212.22

中信证券 301269 华大九天 新股发行 11,677 381,721.13

中信证券 301165 锐捷网络 新股发行 10,769 348,700.22

中信证券 301349 信德新材 新股发行 1,798 249,706.24

中信证券 301302 华如科技 新股发行 4,651 241,991.53

中信证券 301335 天元宠物 新股发行 4,192 209,516.16

中信证券 688370 丛麟科技 新股发行 3,254 194,459.04

中信证券 688426 康为世纪 新股发行 3,776 184,948.48

中信证券 301171 易点天下 新股发行 9,845 178,982.10

中信证券 301377 鼎泰高科 新股发行 7,695 176,061.60

中信证券 688252 天德钰 新股发行 5,201 112,757.68

中信证券 301230 泓博医药 新股发行 2,687 107,480.00

中信证券 603235 天新药业 新股发行 572 21,095.36

中信证券 001322 箭牌家居 新股发行 1,595 20,224.60

中信证券 001330 博纳影业 新股发行 3,564 17,926.92

中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60

中信证券 001339 智微智能 新股发行 812 13,690.32

中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14

中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40

中信证券 603151 邦基科技 新股发行 535 9,603.25

中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67

中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50

中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期通过中信期货买卖期货成交额为 15,898,320.00 元（上年度可比期间：218,512,200.00 元），支付给中信期货的佣金为 389.51 元（上年度可比期间：5,353.64 元）。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：债券

流

成功 通 数量

证券代码 证券 认购 受限期 受 认购 期末估 (单 期末成本 期末估值 备注
名称 日 限 价格 值单价 位： 总额 总额

类 股)

型

期
末
新 估
浙 发 值
建 2023- 1 个月 流 单
127102 转 12-25 内 通 100.00 100.00 3,835 383,500.00 383,511.77 价
债 （含） 受 为
限 含
息
价
格

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估值 数量（单 期末估值总额
单价 位： 股）

1 603596 伯特利 2024 年 1 月 2 日- 69.30 44,100.00 3,056,130.00
2024 年 1 月 12 日

2 002422 科伦药业 2024 年 1 月 2 日- 29.05 103,100.00 2,995,055.00
2024 年 1 月 12 日

3 600418 江淮汽车 2024 年 1 月 2 日- 16.15 184,800.00 2,984,520.00
2024 年 1 月 12 日

4 600839 四川长虹 2024 年 1 月 2 日- 5.29 488,200.00 2,582,578.00
2024 年 1 月 12 日


5 000831 中国稀土 2024 年 1 月 2 日- 27.67 92,600.00 2,562,242.00
2024 年 1 月 12 日

6 300058 蓝色光标 2024 年 1 月 2 日- 7.18 326,500.00 2,344,270.00
2024 年 1 月 12 日

7 002432 九安医疗 2024 年 1 月 2 日- 37.67 59,400.00 2,237,598.00
2024 年 1 月 12 日

8 300502 新易盛 2024 年 1 月 2 日- 49.32 43,200.00 2,130,624.00
2024 年 1 月 12 日

9 000021 深科技 2024 年 1 月 2 日- 16.21 128,200.00 2,078,122.00
2024 年 1 月 12 日

10 002429 兆驰股份 2024 年 1 月 2 日- 5.58 353,500.00 1,972,530.00
2024 年 1 月 12 日

11 603816 顾家家居 2024 年 1 月 2 日- 35.00 51,900.00 1,816,500.00
2024 年 1 月 12 日

12 600398 海澜之家 2024 年 1 月 2 日- 7.42 234,000.00 1,736,280.00
2024 年 1 月 12 日

13 600895 张江高科 2024 年 1 月 2 日- 19.30 86,900.00 1,677,170.00
2024 年 1 月 12 日

14 002463 沪电股份 2024 年 1 月 2 日- 22.12 73,700.00 1,630,244.00
2024 年 1 月 12 日

15 002195 岩山科技 2024 年 1 月 2 日- 3.07 510,000.00 1,565,700.00
2024 年 1 月 12 日

16 002465 海格通信 2024 年 1 月 2 日- 12.85 121,800.00 1,565,130.00
2024 年 1 月 12 日

17 002487 大金重工 2024 年 1 月 2 日- 26.62 57,600.00 1,533,312.00
2024 年 1 月 12 日

18 689009 九号公司 2024 年 1 月 2 日- 29.66 51,600.00 1,530,456.00
2024 年 1 月 12 日

19 300212 易华录 2024 年 1 月 2 日- 31.45 43,100.00 1,355,495.00
2024 年 1 月 12 日

20 688772 珠海冠宇 2024 年 1 月 2 日- 22.01 61,000.00 1,342,610.00
2024 年 1 月 12 日

21 300418 昆仑万维 2024 年 1 月 2 日- 37.40 33,500.00 1,252,900.00
2024 年 1 月 12 日

22 600008 首创环保 2024 年 1 月 2 日- 2.69 454,400.00 1,222,336.00
2024 年 1 月 12 日

23 300474 景嘉微 2024 年 1 月 2 日- 70.71 16,900.00 1,194,999.00
2024 年 1 月 12 日

24 600329 达仁堂 2024 年 1 月 2 日- 33.65 32,700.00 1,100,355.00
2024 年 1 月 12 日

25 603688 石英股份 2024 年 1 月 2 日- 86.88 12,600.00 1,094,688.00
2024 年 1 月 12 日

26 603606 东方电缆 2024 年 1 月 2 日- 42.75 25,500.00 1,090,125.00
2024 年 1 月 12 日


27 300394 天孚通信 2024 年 1 月 2 日- 91.52 11,900.00 1,089,088.00
2024 年 1 月 12 日

28 603650 彤程新材 2024 年 1 月 2 日- 33.30 32,400.00 1,078,920.00
2024 年 1 月 12 日

29 300026 红日药业 2024 年 1 月 2 日- 4.24 248,100.00 1,051,944.00
2024 年 1 月 12 日

30 002407 多氟多 2024 年 1 月 2 日- 15.22 69,100.00 1,051,702.00
2024 年 1 月 12 日

31 002131 利欧股份 2024 年 1 月 2 日- 2.28 436,500.00 995,220.00
2024 年 1 月 12 日

32 002281 光迅科技 2024 年 1 月 2 日- 28.50 33,500.00 954,750.00
2024 年 1 月 12 日

33 601156 东航物流 2024 年 1 月 2 日- 14.78 63,800.00 942,964.00
2024 年 1 月 12 日

34 600373 中文传媒 2024 年 1 月 4 日- 13.18 71,000.00 935,780.00
2024 年 1 月 12 日

35 002468 申通快递 2024 年 1 月 2 日- 7.79 119,700.00 932,463.00
2024 年 1 月 12 日

36 002192 融捷股份 2024 年 1 月 2 日- 54.21 17,100.00 926,991.00
2024 年 1 月 12 日

37 600021 上海电力 2024 年 1 月 2 日- 8.46 106,900.00 904,374.00
2024 年 1 月 12 日

38 600879 航天电子 2024 年 1 月 2 日- 7.71 116,200.00 895,902.00
2024 年 1 月 12 日

39 600056 中国医药 2024 年 1 月 2 日- 11.17 74,800.00 835,516.00
2024 年 1 月 12 日

40 002531 天顺风能 2024 年 1 月 2 日- 11.60 70,600.00 818,960.00
2024 年 1 月 12 日

41 600871 石化油服 2024 年 1 月 2 日- 1.83 446,900.00 817,827.00
2024 年 1 月 12 日

42 002791 坚朗五金 2024 年 1 月 2 日- 40.49 19,700.00 797,653.00
2024 年 1 月 11 日

43 002738 中矿资源 2024 年 1 月 2 日- 37.31 21,000.00 783,510.00
2024 年 1 月 12 日

44 603000 人民网 2024 年 1 月 2 日- 27.98 27,100.00 758,258.00
2024 年 1 月 12 日

45 002607 中公教育 2024 年 1 月 2 日- 4.08 177,000.00 722,160.00
2024 年 1 月 12 日

46 000958 电投产融 2024 年 1 月 2 日- 3.94 176,100.00 693,834.00
2024 年 1 月 12 日

47 002409 雅克科技 2024 年 1 月 2 日- 55.73 12,000.00 668,760.00
2024 年 1 月 12 日

48 600095 湘财股份 2024 年 1 月 2 日- 7.51 86,800.00 651,868.00
2024 年 1 月 12 日


49 301236 软通动力 2024 年 1 月 2 日- 46.20 14,100.00 651,420.00
2024 年 1 月 12 日

50 600901 江苏金租 2024 年 1 月 2 日- 4.84 133,000.00 643,720.00
2024 年 1 月 12 日

51 002739 万达电影 2024 年 1 月 2 日- 13.02 49,400.00 643,188.00
2024 年 1 月 12 日

52 603379 三美股份 2024 年 1 月 2 日- 34.00 18,600.00 632,400.00
2024 年 1 月 12 日

53 002028 思源电气 2024 年 1 月 2 日- 52.04 12,000.00 624,480.00
2024 年 1 月 12 日

54 000887 中鼎股份 2024 年 1 月 2 日- 12.37 49,800.00 616,026.00
2024 年 1 月 12 日

55 600129 太极集团 2024 年 1 月 2 日- 46.46 12,900.00 599,334.00
2024 年 1 月 12 日

56 300257 开山股份 2024 年 1 月 2 日- 15.76 37,500.00 591,000.00
2024 年 1 月 12 日

57 603885 吉祥航空 2024 年 1 月 2 日- 12.00 48,800.00 585,600.00
2024 年 1 月 12 日

58 601168 西部矿业 2024 年 1 月 2 日- 14.27 40,600.00 579,362.00
2024 年 1 月 12 日

59 601555 东吴证券 2024 年 1 月 2 日- 7.31 79,200.00 578,952.00
2024 年 1 月 12 日

60 601058 赛轮轮胎 2024 年 1 月 2 日- 11.75 49,200.00 578,100.00
2024 年 1 月 12 日

61 000988 华工科技 2024 年 1 月 2 日- 29.76 19,400.00 577,344.00
2024 年 1 月 12 日

62 000975 银泰黄金 2024 年 1 月 2 日- 15.00 37,900.00 568,500.00
2024 年 1 月 12 日

63 688169 石头科技 2024 年 1 月 2 日- 282.95 2,000.00 565,900.00
2024 年 1 月 12 日

64 002532 天山铝业 2024 年 1 月 2 日- 6.01 93,700.00 563,137.00
2024 年 1 月 12 日

65 002340 格林美 2024 年 1 月 2 日- 5.46 102,800.00 561,288.00
2024 年 1 月 12 日

66 600998 九州通 2024 年 1 月 2 日- 7.01 78,400.00 549,584.00
2024 年 1 月 12 日

67 600079 人福医药 2024 年 1 月 2 日- 24.86 21,900.00 544,434.00
2024 年 1 月 12 日

68 600707 彩虹股份 2024 年 1 月 2 日- 6.75 79,400.00 535,950.00
2024 年 1 月 12 日

69 000933 神火股份 2024 年 1 月 2 日- 16.80 31,400.00 527,520.00
2024 年 1 月 12 日

70 002761 浙江建投 2024 年 1 月 2 日- 10.26 50,800.00 521,208.00
2024 年 1 月 12 日


71 688188 柏楚电子 2024 年 1 月 2 日- 253.11 2,000.00 506,220.00
2024 年 1 月 12 日

72 002472 双环传动 2024 年 1 月 2 日- 26.02 19,400.00 504,788.00
2024 年 1 月 12 日

73 000629 钒钛股份 2024 年 1 月 2 日- 3.28 153,000.00 501,840.00
2024 年 1 月 12 日

74 601108 财通证券 2024 年 1 月 2 日- 7.76 64,000.00 496,640.00
2024 年 1 月 12 日

75 002384 东山精密 2024 年 1 月 2 日- 18.18 27,300.00 496,314.00
2024 年 1 月 12 日

76 600161 天坛生物 2024 年 1 月 2 日- 30.94 16,000.00 495,040.00
2024 年 1 月 12 日

77 601077 渝农商行 2024 年 1 月 2 日- 4.08 121,000.00 493,680.00
2024 年 1 月 12 日

78 000630 铜陵有色 2024 年 1 月 2 日- 3.28 150,400.00 493,312.00
2024 年 1 月 12 日

79 601233 桐昆股份 2024 年 1 月 2 日- 15.13 32,500.00 491,725.00
2024 年 1 月 12 日

80 601778 晶科科技 2024 年 1 月 2 日- 3.50 140,400.00 491,400.00
2024 年 1 月 12 日

81 002156 通富微电 2024 年 1 月 2 日- 23.12 20,800.00 480,896.00
2024 年 1 月 12 日

82 688122 西部超导 2024 年 1 月 2 日- 53.23 9,000.00 479,070.00
2024 年 1 月 12 日

83 300012 华测检测 2024 年 1 月 2 日- 14.20 33,700.00 478,540.00
2024 年 1 月 12 日

84 300037 新宙邦 2024 年 1 月 2 日- 47.30 10,100.00 477,730.00
2024 年 1 月 12 日

85 000009 中国宝安 2024 年 1 月 2 日- 11.74 40,500.00 475,470.00
2024 年 1 月 12 日

86 600325 华发股份 2024 年 1 月 2 日- 7.21 65,400.00 471,534.00
2024 年 1 月 12 日

87 002966 苏州银行 2024 年 1 月 2 日- 6.46 72,400.00 467,704.00
2024 年 1 月 12 日

88 003031 中瓷电子 2024 年 1 月 2 日- 88.23 5,300.00 467,619.00
2024 年 1 月 12 日

89 002517 恺英网络 2024 年 1 月 2 日- 11.17 41,700.00 465,789.00
2024 年 1 月 12 日

90 600109 国金证券 2024 年 1 月 2 日- 9.08 51,200.00 464,896.00
2024 年 1 月 12 日

91 688072 拓荆科技 2024 年 1 月 2 日- 231.30 2,000.00 462,600.00
2024 年 1 月 12 日

92 600885 宏发股份 2024 年 1 月 2 日- 27.64 16,700.00 461,588.00
2024 年 1 月 12 日


93 600988 赤峰黄金 2024 年 1 月 2 日- 14.01 32,300.00 452,523.00
2024 年 1 月 12 日

94 300136 信维通信 2024 年 1 月 2 日- 23.60 18,900.00 446,040.00
2024 年 1 月 12 日

95 603160 汇顶科技 2024 年 1 月 2 日- 69.10 6,400.00 442,240.00
2024 年 1 月 12 日

96 300207 欣旺达 2024 年 1 月 2 日- 14.76 29,900.00 441,324.00
2024 年 1 月 12 日

97 002625 光启技术 2024 年 1 月 2 日- 14.78 29,400.00 434,532.00
2024 年 1 月 12 日

98 002185 华天科技 2024 年 1 月 2 日- 8.52 51,000.00 434,520.00
2024 年 1 月 12 日

99 600352 浙江龙盛 2024 年 1 月 2 日- 8.40 51,500.00 432,600.00
2024 年 1 月 12 日

100 002138 顺络电子 2024 年 1 月 2 日- 27.01 16,000.00 432,160.00
2024 年 1 月 12 日

101 600160 巨化股份 2024 年 1 月 2 日- 16.49 26,100.00 430,389.00
2024 年 1 月 12 日

102 000932 华菱钢铁 2024 年 1 月 2 日- 5.15 83,400.00 429,510.00
2024 年 1 月 12 日

103 000423 东阿阿胶 2024 年 1 月 2 日- 49.32 8,700.00 429,084.00
2024 年 1 月 12 日

104 600435 北方导航 2024 年 1 月 2 日- 11.74 36,400.00 427,336.00
2024 年 1 月 12 日

105 601162 天风证券 2024 年 1 月 2 日- 3.09 137,100.00 423,639.00
2024 年 1 月 12 日

106 002262 恩华药业 2024 年 1 月 2 日- 27.12 15,600.00 423,072.00
2024 年 1 月 12 日

107 600298 安琪酵母 2024 年 1 月 2 日- 35.18 12,000.00 422,160.00
2024 年 1 月 12 日

108 300003 乐普医疗 2024 年 1 月 2 日- 16.16 26,100.00 421,776.00
2024 年 1 月 12 日

109 002385 大北农 2024 年 1 月 2 日- 5.96 70,100.00 417,796.00
2024 年 1 月 12 日

110 300724 捷佳伟创 2024 年 1 月 2 日- 74.01 5,600.00 414,456.00
2024 年 1 月 12 日

111 600481 双良节能 2024 年 1 月 2 日- 8.46 48,900.00 413,694.00
2024 年 1 月 12 日

112 600536 中国软件 2024 年 1 月 2 日- 36.26 11,400.00 413,364.00
2024 年 1 月 12 日

113 300568 星源材质 2024 年 1 月 2 日- 15.42 26,700.00 411,714.00
2024 年 1 月 12 日

114 000783 长江证券 2024 年 1 月 2 日- 5.38 76,300.00 410,494.00
2024 年 1 月 12 日


115 300144 宋城演艺 2024 年 1 月 2 日- 9.87 41,500.00 409,605.00
2024 年 1 月 12 日

116 300850 新强联 2024 年 1 月 2 日- 31.83 12,800.00 407,424.00
2024 年 1 月 12 日

117 603077 和邦生物 2024 年 1 月 2 日- 2.36 172,100.00 406,156.00
2024 年 1 月 12 日

118 688390 固德威 2024 年 1 月 2 日- 130.58 3,100.00 404,798.00
2024 年 1 月 12 日

119 002223 鱼跃医疗 2024 年 1 月 2 日- 34.58 11,700.00 404,586.00
2024 年 1 月 12 日

120 600482 中国动力 2024 年 1 月 2 日- 18.01 22,400.00 403,424.00
2024 年 1 月 12 日

121 600096 云天化 2024 年 1 月 2 日- 15.60 25,800.00 402,480.00
2024 年 1 月 12 日

122 688099 晶晨股份 2024 年 1 月 2 日- 62.63 6,400.00 400,832.00
2024 年 1 月 12 日

123 002078 太阳纸业 2024 年 1 月 2 日- 12.17 32,800.00 399,176.00
2024 年 1 月 12 日

124 000723 美锦能源 2024 年 1 月 2 日- 6.66 59,800.00 398,268.00
2024 年 1 月 12 日

125 603939 益丰药房 2024 年 1 月 2 日- 40.04 9,900.00 396,396.00
2024 年 1 月 12 日

126 600765 中航重机 2024 年 1 月 2 日- 19.11 20,700.00 395,577.00
2024 年 1 月 12 日

127 603737 三棵树 2024 年 1 月 2 日- 47.61 8,300.00 395,163.00
2024 年 1 月 12 日

128 600415 小商品城 2024 年 1 月 2 日- 7.32 53,700.00 393,084.00
2024 年 1 月 12 日

129 002507 涪陵榨菜 2024 年 1 月 2 日- 14.29 27,400.00 391,546.00
2024 年 1 月 12 日

130 002439 启明星辰 2024 年 1 月 2 日- 27.00 14,400.00 388,800.00
2024 年 1 月 12 日

131 600516 方大炭素 2024 年 1 月 2 日- 5.24 74,000.00 387,760.00
2024 年 1 月 12 日

132 002797 第一创业 2024 年 1 月 2 日- 5.81 66,500.00 386,365.00
2024 年 1 月 12 日

133 600873 梅花生物 2024 年 1 月 2 日- 9.55 40,300.00 384,865.00
2024 年 1 月 12 日

134 000066 中国长城 2024 年 1 月 2 日- 10.12 38,000.00 384,560.00
2024 年 1 月 12 日

135 300395 菲利华 2024 年 1 月 2 日- 36.56 10,400.00 380,224.00
2024 年 1 月 12 日

136 601016 节能风电 2024 年 1 月 2 日- 3.00 126,700.00 380,100.00
2024 年 1 月 12 日


137 002600 领益智造 2024 年 1 月 2 日- 6.76 56,000.00 378,560.00
2024 年 1 月 12 日

138 002273 水晶光电 2024 年 1 月 2 日- 13.54 27,800.00 376,412.00
2024 年 1 月 12 日

139 002756 永兴材料 2024 年 1 月 2 日- 52.21 7,200.00 375,912.00
2024 年 1 月 12 日

140 688120 华海清科 2024 年 1 月 2 日- 187.70 2,000.00 375,400.00
2024 年 1 月 12 日

141 002044 美年健康 2024 年 1 月 2 日- 6.01 62,400.00 375,024.00
2024 年 1 月 12 日

142 300285 国瓷材料 2024 年 1 月 2 日- 23.12 16,200.00 374,544.00
2024 年 1 月 12 日

143 603893 瑞芯微 2024 年 1 月 2 日- 63.40 5,900.00 374,060.00
2024 年 1 月 12 日

144 688180 君实生物 2024 年 1 月 2 日- 41.83 8,900.00 372,287.00
2024 年 1 月 12 日

145 300017 网宿科技 2024 年 1 月 2 日- 7.85 47,200.00 370,520.00
2024 年 1 月 12 日

146 600155 华创云信 2024 年 1 月 2 日- 8.34 44,200.00 368,628.00
2024 年 1 月 12 日

147 600862 中航高科 2024 年 1 月 2 日- 22.15 16,400.00 363,260.00
2024 年 1 月 12 日

148 600177 雅戈尔 2024 年 1 月 2 日- 6.55 55,400.00 362,870.00
2024 年 1 月 12 日

149 688114 华大智造 2024 年 1 月 2 日- 86.02 4,200.00 361,284.00
2024 年 1 月 12 日

150 600699 均胜电子 2024 年 1 月 2 日- 17.96 20,000.00 359,200.00
2024 年 1 月 12 日

151 600497 驰宏锌锗 2024 年 1 月 2 日- 5.05 70,800.00 357,540.00
2024 年 1 月 12 日

152 300866 安克创新 2024 年 1 月 2 日- 88.60 4,000.00 354,400.00
2024 年 1 月 12 日

153 300601 康泰生物 2024 年 1 月 2 日- 27.15 13,000.00 352,950.00
2024 年 1 月 12 日

154 002294 信立泰 2024 年 1 月 2 日- 32.66 10,800.00 352,728.00
2024 年 1 月 12 日

155 000728 国元证券 2024 年 1 月 2 日- 6.83 51,500.00 351,745.00
2024 年 1 月 12 日

156 002353 杰瑞股份 2024 年 1 月 2 日- 28.11 12,400.00 348,564.00
2024 年 1 月 12 日

157 002008 大族激光 2024 年 1 月 2 日- 20.72 16,800.00 348,096.00
2024 年 1 月 12 日

158 601128 常熟银行 2024 年 1 月 2 日- 6.39 54,400.00 347,616.00
2024 年 1 月 12 日


159 601990 南京证券 2024 年 1 月 2 日- 7.98 43,200.00 344,736.00
2024 年 1 月 12 日

160 300146 汤臣倍健 2024 年 1 月 2 日- 17.03 20,200.00 344,006.00
2024 年 1 月 12 日

161 600066 宇通客车 2024 年 1 月 2 日- 13.25 25,800.00 341,850.00
2024 年 1 月 12 日

162 600348 华阳股份 2024 年 1 月 2 日- 9.76 34,900.00 340,624.00
2024 年 1 月 12 日

163 600546 山煤国际 2024 年 1 月 2 日- 17.51 19,400.00 339,694.00
2024 年 1 月 12 日

164 601696 中银证券 2024 年 1 月 2 日- 10.29 33,000.00 339,570.00
2024 年 1 月 12 日

165 603882 金域医学 2024 年 1 月 2 日- 62.57 5,400.00 337,878.00
2024 年 1 月 12 日

166 002673 西部证券 2024 年 1 月 2 日- 6.37 52,800.00 336,336.00
2024 年 1 月 12 日

167 600529 山东药玻 2024 年 1 月 2 日- 25.60 13,100.00 335,360.00
2024 年 1 月 12 日

168 688052 纳芯微 2024 年 1 月 2 日- 166.85 2,000.00 333,700.00
2024 年 1 月 12 日

169 000893 亚钾国际 2024 年 1 月 2 日- 26.24 12,700.00 333,248.00
2024 年 1 月 12 日

170 300088 长信科技 2024 年 1 月 2 日- 6.69 49,200.00 329,148.00
2024 年 1 月 12 日

171 600060 海信视像 2024 年 1 月 2 日- 20.90 15,700.00 328,130.00
2024 年 1 月 12 日

172 601577 长沙银行 2024 年 1 月 2 日- 6.82 48,100.00 328,042.00
2024 年 1 月 12 日

173 603589 口子窖 2024 年 1 月 2 日- 45.30 7,200.00 326,160.00
2024 年 1 月 12 日

174 688301 奕瑞科技 2024 年 1 月 12 日- 325.26 1,000.00 325,260.00
2024 年 1 月 12 日

175 600499 科达制造 2024 年 1 月 2 日- 10.55 30,800.00 324,940.00
2024 年 1 月 12 日

176 300118 东方日升 2024 年 1 月 2 日- 17.65 18,400.00 324,760.00
2024 年 1 月 12 日

177 600369 西南证券 2024 年 1 月 2 日- 4.09 78,800.00 322,292.00
2024 年 1 月 12 日

178 300390 天华新能 2024 年 1 月 2 日- 25.35 12,600.00 319,410.00
2024 年 1 月 12 日

179 300604 长川科技 2024 年 1 月 2 日- 37.99 8,400.00 319,116.00
2024 年 1 月 12 日

180 600985 淮北矿业 2024 年 1 月 2 日- 16.63 19,100.00 317,633.00
2024 年 1 月 12 日


181 601666 平煤股份 2024 年 1 月 2 日- 11.56 27,200.00 314,432.00
2024 年 1 月 12 日

182 601198 东兴证券 2024 年 1 月 2 日- 8.23 38,100.00 313,563.00
2024 年 1 月 12 日

183 300073 当升科技 2024 年 1 月 2 日- 38.20 8,200.00 313,240.00
2024 年 1 月 12 日

184 000997 新大陆 2024 年 1 月 2 日- 19.61 15,900.00 311,799.00
2024 年 1 月 12 日

185 688728 格科微 2024 年 1 月 2 日- 20.47 15,200.00 311,144.00
2024 年 1 月 12 日

186 002444 巨星科技 2024 年 1 月 2 日- 22.52 13,800.00 310,776.00
2024 年 1 月 12 日

187 000636 风华高科 2024 年 1 月 2 日- 13.66 22,700.00 310,082.00
2024 年 1 月 12 日

188 300024 机器人 2024 年 1 月 2 日- 11.87 26,100.00 309,807.00
2024 年 1 月 12 日

189 600416 湘电股份 2024 年 1 月 2 日- 15.88 19,500.00 309,660.00
2024 年 1 月 12 日

190 688002 睿创微纳 2024 年 1 月 2 日- 44.22 7,000.00 309,540.00
2024 年 1 月 12 日

191 300699 光威复材 2024 年 1 月 2 日- 26.67 11,600.00 309,372.00
2024 年 1 月 12 日

192 600884 杉杉股份 2024 年 1 月 2 日- 13.62 22,700.00 309,174.00
2024 年 1 月 12 日

193 002624 完美世界 2024 年 1 月 2 日- 11.84 26,100.00 309,024.00
2024 年 1 月 12 日

194 000050 深天马 A 2024 年 1 月 2 日- 10.65 29,000.00 308,850.00
2024 年 1 月 12 日

195 600399 抚顺特钢 2024 年 1 月 2 日- 9.72 31,700.00 308,124.00
2024 年 1 月 12 日

196 601958 金钼股份 2024 年 1 月 2 日- 9.45 32,500.00 307,125.00
2024 年 1 月 12 日

197 605358 立昂微 2024 年 1 月 2 日- 27.39 11,200.00 306,768.00
2024 年 1 月 12 日

198 600642 申能股份 2024 年 1 月 2 日- 6.42 47,200.00 303,024.00
2024 年 1 月 12 日

199 600486 扬农化工 2024 年 1 月 2 日- 63.12 4,800.00 302,976.00
2024 年 1 月 12 日

200 002497 雅化集团 2024 年 1 月 2 日- 13.09 23,100.00 302,379.00
2024 年 1 月 12 日

201 600118 中国卫星 2024 年 1 月 2 日- 25.82 11,700.00 302,094.00
2024 年 1 月 12 日

202 000591 太阳能 2024 年 1 月 2 日- 5.58 54,100.00 301,878.00
2024 年 1 月 12 日


203 000878 云南铜业 2024 年 1 月 2 日- 10.89 27,700.00 301,653.00
2024 年 1 月 12 日

204 600867 通化东宝 2024 年 1 月 2 日- 10.83 27,800.00 301,074.00
2024 年 1 月 12 日

205 000998 隆平高科 2024 年 1 月 2 日- 14.10 21,300.00 300,330.00
2024 年 1 月 12 日

206 000683 远兴能源 2024 年 1 月 2 日- 5.87 51,100.00 299,957.00
2024 年 1 月 12 日

207 000400 许继电气 2024 年 1 月 2 日- 21.96 13,600.00 298,656.00
2024 年 1 月 12 日

208 600637 东方明珠 2024 年 1 月 2 日- 7.52 39,600.00 297,792.00
2024 年 1 月 12 日

209 600166 福田汽车 2024 年 1 月 2 日- 2.73 108,600.00 296,478.00
2024 年 1 月 12 日

210 603658 安图生物 2024 年 1 月 2 日- 57.01 5,200.00 296,452.00
2024 年 1 月 12 日

211 600563 法拉电子 2024 年 1 月 2 日- 92.60 3,200.00 296,320.00
2024 年 1 月 12 日

212 603883 老百姓 2024 年 1 月 2 日- 29.89 9,900.00 295,911.00
2024 年 1 月 12 日

213 601997 贵阳银行 2024 年 1 月 2 日- 5.14 57,500.00 295,550.00
2024 年 1 月 12 日

214 002152 广电运通 2024 年 1 月 2 日- 12.26 24,000.00 294,240.00
2024 年 1 月 12 日

215 600143 金发科技 2024 年 1 月 2 日- 7.99 36,800.00 294,032.00
2024 年 1 月 12 日

216 000703 恒逸石化 2024 年 1 月 2 日- 6.72 43,700.00 293,664.00
2024 年 1 月 12 日

217 688536 思瑞浦 2024 年 1 月 2 日- 146.30 2,000.00 292,600.00
2024 年 1 月 12 日

218 603267 鸿远电子 2024 年 1 月 2 日- 50.20 5,800.00 291,160.00
2024 年 1 月 12 日

219 600535 天士力 2024 年 1 月 2 日- 17.02 17,100.00 291,042.00
2024 年 1 月 12 日

220 002558 巨人网络 2024 年 1 月 2 日- 11.14 26,100.00 290,754.00
2024 年 1 月 12 日

221 688521 芯原股份 2024 年 1 月 2 日- 49.96 5,800.00 289,768.00
2024 年 1 月 12 日

222 688220 翱捷科技 2024 年 1 月 2 日- 70.44 4,100.00 288,804.00
2024 年 1 月 12 日

223 600549 厦门钨业 2024 年 1 月 2 日- 17.18 16,800.00 288,624.00
2024 年 1 月 12 日

224 300001 特锐德 2024 年 1 月 2 日- 20.10 14,300.00 287,430.00
2024 年 1 月 12 日


225 002240 盛新锂能 2024 年 1 月 2 日- 22.75 12,600.00 286,650.00
2024 年 1 月 12 日

225 600170 上海建工 2024 年 1 月 2 日- 2.34 122,500.00 286,650.00
2024 年 1 月 12 日

227 601966 玲珑轮胎 2024 年 1 月 2 日- 19.23 14,900.00 286,527.00
2024 年 1 月 12 日

228 002430 杭氧股份 2024 年 1 月 2 日- 29.21 9,800.00 286,258.00
2024 年 1 月 12 日

229 301029 怡合达 2024 年 1 月 2 日- 25.78 11,100.00 286,158.00
2024 年 1 月 12 日

230 603786 科博达 2024 年 1 月 2 日- 71.36 4,000.00 285,440.00
2024 年 1 月 12 日

231 600153 建发股份 2024 年 1 月 2 日- 9.63 29,400.00 283,122.00
2024 年 1 月 12 日

232 600392 盛和资源 2024 年 1 月 2 日- 10.18 27,800.00 283,004.00
2024 年 1 月 12 日

233 600141 兴发集团 2024 年 1 月 2 日- 18.25 15,500.00 282,875.00
2024 年 1 月 12 日

234 600157 永泰能源 2024 年 1 月 2 日- 1.37 205,200.00 281,124.00
2024 年 1 月 2 日

235 603712 七一二 2024 年 1 月 2 日- 31.51 8,900.00 280,439.00
2024 年 1 月 12 日

236 600995 南网储能 2024 年 1 月 2 日- 9.86 28,400.00 280,024.00
2024 年 1 月 12 日

237 000623 吉林敖东 2024 年 1 月 2 日- 15.14 18,400.00 278,576.00
2024 年 1 月 12 日

238 000960 锡业股份 2024 年 1 月 2 日- 14.32 19,400.00 277,808.00
2024 年 1 月 12 日

239 002572 索菲亚 2024 年 1 月 2 日- 15.95 17,400.00 277,530.00
2024 年 1 月 12 日

240 000039 中集集团 2024 年 1 月 2 日- 7.65 36,200.00 276,930.00
2024 年 1 月 12 日

241 300383 光环新网 2024 年 1 月 2 日- 9.72 28,200.00 274,104.00
2024 年 1 月 12 日

242 600704 物产中大 2024 年 1 月 2 日- 4.43 61,500.00 272,445.00
2024 年 1 月 12 日

243 688516 奥特维 2024 年 1 月 2 日- 90.50 3,000.00 271,500.00
2024 年 1 月 12 日

244 002065 东华软件 2024 年 1 月 2 日- 6.17 44,000.00 271,480.00
2024 年 1 月 12 日

245 600909 华安证券 2024 年 1 月 2 日- 4.88 55,600.00 271,328.00
2024 年 1 月 12 日

246 002850 科达利 2024 年 1 月 2 日- 84.46 3,200.00 270,272.00
2024 年 1 月 12 日


247 688032 禾迈股份 2024 年 1 月 12 日- 270.00 1,000.00 270,000.00
2024 年 1 月 12 日

248 000750 国海证券 2024 年 1 月 2 日- 3.54 75,700.00 267,978.00
2024 年 1 月 12 日

249 601828 美凯龙 2024 年 1 月 2 日- 3.87 69,200.00 267,804.00
2024 年 1 月 12 日

250 300748 金力永磁 2024 年 1 月 2 日- 20.22 13,200.00 266,904.00
2024 年 1 月 12 日

251 002064 华峰化学 2024 年 1 月 2 日- 6.71 39,400.00 264,374.00
2024 年 1 月 12 日

252 002025 航天电器 2024 年 1 月 2 日- 48.02 5,500.00 264,110.00
2024 年 1 月 12 日

253 600583 海油工程 2024 年 1 月 2 日- 5.94 44,300.00 263,142.00
2024 年 1 月 12 日

254 601717 郑煤机 2024 年 1 月 2 日- 12.65 20,800.00 263,120.00
2024 年 1 月 12 日

255 002203 海亮股份 2024 年 1 月 2 日- 11.15 23,400.00 260,910.00
2024 年 1 月 12 日

256 002568 百润股份 2024 年 1 月 2 日- 24.61 10,600.00 260,866.00
2024 年 1 月 12 日

257 000738 航发控制 2024 年 1 月 2 日- 19.90 13,100.00 260,690.00
2024 年 1 月 12 日

258 600673 东阳光 2024 年 1 月 2 日- 7.33 35,400.00 259,482.00
2024 年 1 月 12 日

259 002268 电科网安 2024 年 1 月 2 日- 22.46 11,500.00 258,290.00
2024 年 1 月 12 日

260 600521 华海药业 2024 年 1 月 2 日- 14.67 17,600.00 258,192.00
2024 年 1 月 12 日

261 603456 九洲药业 2024 年 1 月 2 日- 24.21 10,600.00 256,626.00
2024 年 1 月 12 日

262 002506 协鑫集成 2024 年 1 月 2 日- 2.74 93,500.00 256,190.00
2024 年 1 月 12 日

263 002299 圣农发展 2024 年 1 月 2 日- 17.18 14,900.00 255,982.00
2024 年 1 月 12 日

264 000513 丽珠集团 2024 年 1 月 2 日- 35.01 7,300.00 255,573.00
2024 年 1 月 12 日

265 300487 蓝晓科技 2024 年 1 月 2 日- 53.06 4,800.00 254,688.00
2024 年 1 月 12 日

266 002939 长城证券 2024 年 1 月 2 日- 8.00 31,700.00 253,600.00
2024 年 1 月 12 日

267 002092 中泰化学 2024 年 1 月 2 日- 6.10 41,400.00 252,540.00
2024 年 1 月 12 日

268 600859 王府井 2024 年 1 月 2 日- 15.97 15,800.00 252,326.00
2024 年 1 月 12 日


269 601456 国联证券 2024 年 1 月 2 日- 10.84 23,200.00 251,488.00
2024 年 1 月 12 日

270 002368 太极股份 2024 年 1 月 2 日- 29.53 8,500.00 251,005.00
2024 年 1 月 12 日

271 603338 浙江鼎力 2024 年 1 月 2 日- 51.17 4,900.00 250,733.00
2024 年 1 月 12 日

272 601216 君正集团 2024 年 1 月 2 日- 3.74 67,000.00 250,580.00
2024 年 1 月 12 日

273 002128 电投能源 2024 年 1 月 2 日- 14.27 17,500.00 249,725.00
2024 年 1 月 12 日

274 300114 中航电测 2024 年 1 月 2 日- 43.75 5,700.00 249,375.00
2024 年 1 月 12 日

275 002414 高德红外 2024 年 1 月 2 日- 7.30 34,100.00 248,930.00
2024 年 1 月 12 日

276 600739 辽宁成大 2024 年 1 月 2 日- 11.78 21,100.00 248,558.00
2024 年 1 月 12 日

277 600863 内蒙华电 2024 年 1 月 2 日- 3.90 63,500.00 247,650.00
2024 年 1 月 12 日

278 300558 贝达药业 2024 年 1 月 2 日- 51.55 4,800.00 247,440.00
2024 年 1 月 12 日

279 688200 华峰测控 2024 年 1 月 2 日- 122.80 2,000.00 245,600.00
2024 年 1 月 12 日

280 603444 吉比特 2024 年 1 月 12 日- 245.12 1,000.00 245,120.00
2024 年 1 月 12 日

281 600820 隧道股份 2024 年 1 月 2 日- 5.76 42,500.00 244,800.00
2024 年 1 月 12 日

282 300253 卫宁健康 2024 年 1 月 2 日- 7.19 34,000.00 244,460.00
2024 年 1 月 12 日

283 002373 千方科技 2024 年 1 月 2 日- 11.21 21,800.00 244,378.00
2024 年 1 月 12 日

284 000729 燕京啤酒 2024 年 1 月 2 日- 8.63 28,300.00 244,229.00
2024 年 1 月 12 日

285 300363 博腾股份 2024 年 1 月 2 日- 25.15 9,700.00 243,955.00
2024 年 1 月 12 日

286 300296 利亚德 2024 年 1 月 2 日- 6.00 40,300.00 241,800.00
2024 年 1 月 12 日

287 300595 欧普康视 2024 年 1 月 2 日- 22.58 10,700.00 241,606.00
2024 年 1 月 12 日

288 002926 华西证券 2024 年 1 月 2 日- 7.76 30,800.00 239,008.00
2024 年 1 月 12 日

289 300373 扬杰科技 2024 年 1 月 2 日- 36.70 6,500.00 238,550.00
2024 年 1 月 12 日

290 688567 孚能科技 2024 年 1 月 2 日- 16.31 14,600.00 238,126.00
2024 年 1 月 12 日


291 300244 迪安诊断 2024 年 1 月 2 日- 23.81 10,000.00 238,100.00
2024 年 1 月 12 日

292 600655 豫园股份 2024 年 1 月 2 日- 6.21 38,200.00 237,222.00
2024 年 1 月 12 日

293 603355 莱克电气 2024 年 1 月 2 日- 22.30 10,600.00 236,380.00
2024 年 1 月 12 日

294 300009 安科生物 2024 年 1 月 2 日- 10.22 23,100.00 236,082.00
2024 年 1 月 12 日

295 002244 滨江集团 2024 年 1 月 2 日- 7.27 32,400.00 235,548.00
2024 年 1 月 12 日

296 002595 豪迈科技 2024 年 1 月 2 日- 29.77 7,900.00 235,183.00
2024 年 1 月 12 日

297 000519 中兵红箭 2024 年 1 月 2 日- 14.04 16,700.00 234,468.00
2024 年 1 月 12 日

298 600004 白云机场 2024 年 1 月 2 日- 9.78 23,900.00 233,742.00
2024 年 1 月 12 日

299 600498 烽火通信 2024 年 1 月 2 日- 16.64 14,000.00 232,960.00
2024 年 1 月 12 日

300 600271 航天信息 2024 年 1 月 2 日- 10.64 21,800.00 231,952.00
2024 年 1 月 12 日

301 688234 天岳先进 2024 年 1 月 2 日- 66.07 3,500.00 231,245.00
2024 年 1 月 12 日

302 300676 华大基因 2024 年 1 月 2 日- 48.00 4,800.00 230,400.00
2024 年 1 月 12 日

303 300251 光线传媒 2024 年 1 月 2 日- 8.15 28,200.00 229,830.00
2024 年 1 月 12 日

304 002500 山西证券 2024 年 1 月 2 日- 5.39 42,600.00 229,614.00
2024 年 1 月 12 日

305 002372 伟星新材 2024 年 1 月 2 日- 14.47 15,800.00 228,626.00
2024 年 1 月 12 日

306 000830 鲁西化工 2024 年 1 月 2 日- 10.03 22,700.00 227,681.00
2024 年 1 月 12 日

307 601636 旗滨集团 2024 年 1 月 2 日- 6.84 33,200.00 227,088.00
2024 年 1 月 12 日

308 688005 容百科技 2024 年 1 月 2 日- 39.80 5,700.00 226,860.00
2024 年 1 月 12 日

309 600566 济川药业 2024 年 1 月 2 日- 31.43 7,200.00 226,296.00
2024 年 1 月 12 日

310 600380 健康元 2024 年 1 月 2 日- 12.43 18,200.00 226,226.00
2024 年 1 月 12 日

311 000060 中金岭南 2024 年 1 月 2 日- 4.32 52,200.00 225,504.00
2024 年 1 月 12 日

312 600282 南钢股份 2024 年 1 月 2 日- 3.70 60,700.00 224,590.00
2024 年 1 月 12 日


313 002936 郑州银行 2024 年 1 月 2 日- 2.01 111,600.00 224,316.00
2024 年 1 月 12 日

314 603233 大参林 2024 年 1 月 2 日- 24.90 9,000.00 224,100.00
2024 年 1 月 12 日

315 688331 荣昌生物 2024 年 1 月 2 日- 62.06 3,600.00 223,416.00
2024 年 1 月 12 日

316 600038 中直股份 2024 年 1 月 2 日- 38.53 5,700.00 219,621.00
2024 年 1 月 12 日

317 002056 横店东磁 2024 年 1 月 2 日- 13.54 16,100.00 217,994.00
2024 年 1 月 12 日

318 002120 韵达股份 2024 年 1 月 2 日- 7.46 29,100.00 217,086.00
2024 年 1 月 12 日

319 603156 养元饮品 2024 年 1 月 2 日- 21.26 10,200.00 216,852.00
2024 年 1 月 12 日

320 002080 中材科技 2024 年 1 月 2 日- 15.92 13,600.00 216,512.00
2024 年 1 月 12 日

321 601880 辽港股份 2024 年 1 月 2 日- 1.45 149,200.00 216,340.00
2024 年 1 月 12 日

322 300070 碧水源 2024 年 1 月 2 日- 4.99 42,900.00 214,071.00
2024 年 1 月 12 日

323 002670 国盛金控 2024 年 1 月 2 日- 9.32 22,900.00 213,428.00
2024 年 1 月 12 日

324 300682 朗新集团 2024 年 1 月 2 日- 16.39 13,000.00 213,070.00
2024 年 1 月 12 日

325 000547 航天发展 2024 年 1 月 2 日- 8.37 25,400.00 212,598.00
2024 年 1 月 12 日

326 002557 洽洽食品 2024 年 1 月 2 日- 34.82 6,100.00 212,402.00
2024 年 1 月 12 日

327 688063 派能科技 2024 年 1 月 2 日- 106.00 2,000.00 212,000.00
2024 年 1 月 12 日

328 600511 国药股份 2024 年 1 月 2 日- 28.62 7,400.00 211,788.00
2024 年 1 月 12 日

329 600580 卧龙电驱 2024 年 1 月 2 日- 11.73 18,000.00 211,140.00
2024 年 1 月 12 日

330 002019 亿帆医药 2024 年 1 月 2 日- 14.78 14,200.00 209,876.00
2024 年 1 月 12 日

331 600755 厦门国贸 2024 年 1 月 2 日- 6.97 30,000.00 209,100.00
2024 年 1 月 12 日

332 300529 健帆生物 2024 年 1 月 2 日- 22.23 9,400.00 208,962.00
2024 年 1 月 12 日

333 688082 盛美上海 2024 年 1 月 2 日- 104.41 2,000.00 208,820.00
2024 年 1 月 12 日

334 600390 五矿资本 2024 年 1 月 2 日- 4.68 44,600.00 208,728.00
2024 年 1 月 12 日


335 603927 中科软 2024 年 1 月 2 日- 29.98 6,900.00 206,862.00
2024 年 1 月 12 日

336 603517 绝味食品 2024 年 1 月 2 日- 26.86 7,700.00 206,822.00
2024 年 1 月 12 日

337 603225 新凤鸣 2024 年 1 月 2 日- 14.20 14,500.00 205,900.00
2024 年 1 月 12 日

338 002326 永太科技 2024 年 1 月 2 日- 11.62 17,700.00 205,674.00
2024 年 1 月 12 日

339 688385 复旦微电 2024 年 1 月 2 日- 38.63 5,300.00 204,739.00
2024 年 1 月 12 日

340 002508 老板电器 2024 年 1 月 2 日- 21.78 9,400.00 204,732.00
2024 年 1 月 12 日

341 601933 永辉超市 2024 年 1 月 2 日- 2.82 72,400.00 204,168.00
2024 年 1 月 12 日

342 300677 英科医疗 2024 年 1 月 2 日- 23.36 8,700.00 203,232.00
2024 年 1 月 12 日

343 600258 首旅酒店 2024 年 1 月 2 日- 15.62 13,000.00 203,060.00
2024 年 1 月 12 日

344 002958 青农商行 2024 年 1 月 2 日- 2.62 76,800.00 201,216.00
2024 年 1 月 12 日

345 688538 和辉光电 2024 年 1 月 2 日- 2.43 82,700.00 200,961.00
2024 年 1 月 12 日

346 300438 鹏辉能源 2024 年 1 月 2 日- 28.29 7,100.00 200,859.00
2024 年 1 月 12 日

347 601000 唐山港 2024 年 1 月 2 日- 3.50 57,300.00 200,550.00
2024 年 1 月 12 日

348 000970 中科三环 2024 年 1 月 2 日- 10.35 19,200.00 198,720.00
2024 年 1 月 12 日

349 601179 中国西电 2024 年 1 月 2 日- 4.93 40,300.00 198,679.00
2024 年 1 月 12 日

350 000598 兴蓉环境 2024 年 1 月 2 日- 5.69 34,900.00 198,581.00
2024 年 1 月 12 日

351 002831 裕同科技 2024 年 1 月 2 日- 27.51 7,200.00 198,072.00
2024 年 1 月 12 日

352 000553 安道麦 A 2024 年 1 月 2 日- 6.94 28,400.00 197,096.00
2024 年 1 月 12 日

353 601231 环旭电子 2024 年 1 月 2 日- 15.11 13,000.00 196,430.00
2024 年 1 月 12 日

354 600970 中材国际 2024 年 1 月 2 日- 9.34 20,800.00 194,272.00
2024 年 1 月 12 日

355 688029 南微医学 2024 年 1 月 2 日- 96.80 2,000.00 193,600.00
2024 年 1 月 12 日

356 603185 弘元绿能 2024 年 1 月 2 日- 33.28 5,800.00 193,024.00
2024 年 1 月 12 日


357 300776 帝尔激光 2024 年 1 月 2 日- 60.26 3,200.00 192,832.00
2024 年 1 月 12 日

358 600906 财达证券 2024 年 1 月 2 日- 7.50 25,600.00 192,000.00
2024 年 1 月 12 日

359 000155 川能动力 2024 年 1 月 2 日- 13.29 14,400.00 191,376.00
2024 年 1 月 12 日

360 600848 上海临港 2024 年 1 月 2 日- 10.05 19,000.00 190,950.00
2024 年 1 月 12 日

361 603218 日月股份 2024 年 1 月 2 日- 12.37 15,400.00 190,498.00
2024 年 1 月 12 日

362 603826 坤彩科技 2024 年 1 月 2 日- 59.03 3,200.00 188,896.00
2024 年 1 月 12 日

363 002030 达安基因 2024 年 1 月 2 日- 9.68 19,500.00 188,760.00
2024 年 1 月 12 日

364 603858 步长制药 2024 年 1 月 2 日- 17.01 10,900.00 185,409.00
2024 年 1 月 12 日

365 002155 湖南黄金 2024 年 1 月 2 日- 11.14 16,600.00 184,924.00
2024 年 1 月 12 日

366 600208 新湖中宝 2024 年 1 月 2 日- 2.17 85,000.00 184,450.00
2024 年 1 月 12 日

367 000563 陕国投 A 2024 年 1 月 2 日- 3.04 60,200.00 183,008.00
2024 年 1 月 12 日

368 600959 江苏有线 2024 年 1 月 2 日- 3.14 58,100.00 182,434.00
2024 年 1 月 12 日

369 000778 新兴铸管 2024 年 1 月 2 日- 3.82 47,600.00 181,832.00
2024 年 1 月 12 日

370 000739 普洛药业 2024 年 1 月 2 日- 15.39 11,800.00 181,602.00
2024 年 1 月 12 日

371 002032 苏泊尔 2024 年 1 月 2 日- 53.01 3,400.00 180,234.00
2024 年 1 月 12 日

372 603127 昭衍新药 2024 年 1 月 2 日- 23.71 7,600.00 180,196.00
2024 年 1 月 12 日

373 000987 越秀资本 2024 年 1 月 2 日- 6.02 29,900.00 179,998.00
2024 年 1 月 12 日

374 300357 我武生物 2024 年 1 月 2 日- 29.00 6,200.00 179,800.00
2024 年 1 月 12 日

375 000027 深圳能源 2024 年 1 月 2 日- 6.45 27,800.00 179,310.00
2024 年 1 月 12 日

376 601866 中远海发 2024 年 1 月 2 日- 2.34 76,500.00 179,010.00
2024 年 1 月 12 日

377 002683 广东宏大 2024 年 1 月 2 日- 20.08 8,900.00 178,712.00
2024 年 1 月 12 日

378 002266 浙富控股 2024 年 1 月 2 日- 3.40 52,500.00 178,500.00
2024 年 1 月 12 日


379 600316 洪都航空 2024 年 1 月 2 日- 21.17 8,400.00 177,828.00
2024 年 1 月 12 日

380 601991 大唐发电 2024 年 1 月 2 日- 2.42 73,300.00 177,386.00
2024 年 1 月 12 日

381 600131 国网信通 2024 年 1 月 2 日- 15.15 11,700.00 177,255.00
2024 年 1 月 12 日

382 600977 中国电影 2024 年 1 月 2 日- 12.24 14,400.00 176,256.00
2024 年 1 月 12 日

383 601665 齐鲁银行 2024 年 1 月 2 日- 3.91 44,900.00 175,559.00
2024 年 1 月 12 日

384 600737 中粮糖业 2024 年 1 月 2 日- 8.24 21,200.00 174,688.00
2024 年 1 月 12 日

385 000709 河钢股份 2024 年 1 月 2 日- 2.13 81,900.00 174,447.00
2024 年 1 月 12 日

386 600582 天地科技 2024 年 1 月 2 日- 5.44 31,900.00 173,536.00
2024 年 1 月 12 日

387 688520 神州细胞 2024 年 1 月 2 日- 53.87 3,200.00 172,384.00
2024 年 1 月 12 日

388 300888 稳健医疗 2024 年 1 月 2 日- 37.25 4,600.00 171,350.00
2024 年 1 月 12 日

389 688276 百克生物 2024 年 1 月 2 日- 54.81 3,100.00 169,911.00
2024 年 1 月 12 日

390 000825 太钢不锈 2024 年 1 月 2 日- 3.73 45,400.00 169,342.00
2024 年 1 月 12 日

391 600801 华新水泥 2024 年 1 月 2 日- 12.43 13,500.00 167,805.00
2024 年 1 月 12 日

392 600598 北大荒 2024 年 1 月 2 日- 11.97 14,000.00 167,580.00
2024 年 1 月 12 日

393 000402 金融街 2024 年 1 月 2 日- 3.63 45,700.00 165,891.00
2024 年 1 月 12 日

394 601611 中国核建 2024 年 1 月 2 日- 6.93 23,700.00 164,241.00
2024 年 1 月 12 日

395 600528 中铁工业 2024 年 1 月 2 日- 7.44 21,900.00 162,936.00
2024 年 1 月 12 日

396 603568 伟明环保 2024 年 1 月 2 日- 16.00 10,100.00 161,600.00
2024 年 1 月 12 日

397 600517 国网英大 2024 年 1 月 2 日- 4.77 33,800.00 161,226.00
2024 年 1 月 12 日

398 000883 湖北能源 2024 年 1 月 2 日- 4.23 38,000.00 160,740.00
2024 年 1 月 12 日

399 600956 新天绿能 2024 年 1 月 2 日- 8.13 19,700.00 160,161.00
2024 年 1 月 12 日

400 600500 中化国际 2024 年 1 月 2 日- 4.42 35,900.00 158,678.00
2024 年 1 月 12 日


401 600378 昊华科技 2024 年 1 月 2 日- 30.48 5,200.00 158,496.00
2024 年 1 月 12 日

402 601992 金隅集团 2024 年 1 月 2 日- 1.91 82,700.00 157,957.00
2024 年 1 月 12 日

403 002511 中顺洁柔 2024 年 1 月 2 日- 10.00 15,700.00 157,000.00
2024 年 1 月 12 日

404 002423 中粮资本 2024 年 1 月 2 日- 6.68 23,500.00 156,980.00
2024 年 1 月 12 日

405 002153 石基信息 2024 年 1 月 2 日- 9.74 16,100.00 156,814.00
2024 年 1 月 12 日

406 003035 南网能源 2024 年 1 月 2 日- 5.26 29,800.00 156,748.00
2024 年 1 月 12 日

407 603026 胜华新材 2024 年 1 月 2 日- 45.86 3,400.00 155,924.00
2024 年 1 月 12 日

408 601106 中国一重 2024 年 1 月 2 日- 2.88 54,000.00 155,520.00
2024 年 1 月 12 日

409 601598 中国外运 2024 年 1 月 2 日- 5.24 29,600.00 155,104.00
2024 年 1 月 12 日

410 600827 百联股份 2024 年 1 月 2 日- 9.49 15,900.00 150,891.00
2024 年 1 月 12 日

411 000581 威孚高科 2024 年 1 月 2 日- 15.07 10,000.00 150,700.00
2024 年 1 月 12 日

412 002653 海思科 2024 年 1 月 2 日- 23.15 6,500.00 150,475.00
2024 年 1 月 12 日

413 601061 中信金属 2024 年 1 月 2 日- 7.71 19,400.00 149,574.00
2024 年 1 月 12 日

414 603228 景旺电子 2024 年 1 月 2 日- 22.56 6,600.00 148,896.00
2024 年 1 月 12 日

415 600062 华润双鹤 2024 年 1 月 2 日- 18.60 8,000.00 148,800.00
2024 年 1 月 12 日

416 003022 联泓新科 2024 年 1 月 2 日- 18.31 8,100.00 148,311.00
2024 年 1 月 12 日

417 603305 旭升集团 2024 年 1 月 2 日- 19.73 7,500.00 147,975.00
2024 年 1 月 12 日

418 600032 浙江新能 2024 年 1 月 2 日- 8.06 18,200.00 146,692.00
2024 年 1 月 12 日

419 000937 冀中能源 2024 年 1 月 2 日- 7.14 20,400.00 145,656.00
2024 年 1 月 12 日

420 688779 长远锂科 2024 年 1 月 2 日- 7.30 19,800.00 144,540.00
2024 年 1 月 12 日

421 601118 海南橡胶 2024 年 1 月 2 日- 4.24 34,000.00 144,160.00
2024 年 1 月 12 日

422 600126 杭钢股份 2024 年 1 月 2 日- 5.33 26,900.00 143,377.00
2024 年 1 月 12 日


423 000401 冀东水泥 2024 年 1 月 2 日- 6.39 22,400.00 143,136.00
2024 年 1 月 12 日

424 688778 厦钨新能 2024 年 1 月 2 日- 39.64 3,600.00 142,704.00
2024 年 1 月 12 日

425 601098 中南传媒 2024 年 1 月 2 日- 10.17 14,000.00 142,380.00
2024 年 1 月 12 日

426 600315 上海家化 2024 年 1 月 2 日- 21.18 6,700.00 141,906.00
2024 年 1 月 12 日

427 600967 内蒙一机 2024 年 1 月 2 日- 8.26 16,800.00 138,768.00
2024 年 1 月 12 日

428 603707 健友股份 2024 年 1 月 2 日- 15.00 9,200.00 138,000.00
2024 年 1 月 12 日

429 688349 三一重能 2024 年 1 月 2 日- 28.62 4,800.00 137,376.00
2024 年 1 月 12 日

430 600764 中国海防 2024 年 1 月 2 日- 24.95 5,500.00 137,225.00
2024 年 1 月 12 日

431 000559 万向钱潮 2024 年 1 月 2 日- 5.19 26,300.00 136,497.00
2024 年 1 月 12 日

432 688281 华秦科技 2024 年 1 月 12 日- 135.66 1,000.00 135,660.00
2024 年 1 月 12 日

433 002690 美亚光电 2024 年 1 月 2 日- 19.64 6,900.00 135,516.00
2024 年 1 月 12 日

434 300861 美畅股份 2024 年 1 月 2 日- 33.29 4,000.00 133,160.00
2024 年 1 月 12 日

435 601608 中信重工 2024 年 1 月 2 日- 3.86 34,000.00 131,240.00
2024 年 1 月 12 日

436 000156 华数传媒 2024 年 1 月 2 日- 7.37 17,800.00 131,186.00
2024 年 1 月 12 日

437 688153 唯捷创芯 2024 年 1 月 2 日- 65.50 2,000.00 131,000.00
2024 年 1 月 12 日

438 000089 深圳机场 2024 年 1 月 2 日- 6.43 20,200.00 129,886.00
2024 年 1 月 12 日

439 601928 凤凰传媒 2024 年 1 月 2 日- 8.81 14,700.00 129,507.00
2024 年 1 月 12 日

440 600808 马钢股份 2024 年 1 月 2 日- 2.72 47,500.00 129,200.00
2024 年 1 月 12 日

441 002867 周大生 2024 年 1 月 2 日- 15.18 8,500.00 129,030.00
2024 年 1 月 12 日

442 002010 传化智联 2024 年 1 月 2 日- 4.62 27,700.00 127,974.00
2024 年 1 月 12 日

443 002518 科士达 2024 年 1 月 2 日- 27.60 4,600.00 126,960.00
2024 年 1 月 12 日

444 600663 陆家嘴 2024 年 1 月 2 日- 8.75 14,500.00 126,875.00
2024 年 1 月 12 日


445 688425 铁建重工 2024 年 1 月 2 日- 3.97 31,900.00 126,643.00
2024 年 1 月 12 日

446 688208 道通科技 2024 年 1 月 2 日- 23.75 5,300.00 125,875.00
2024 年 1 月 12 日

447 688107 安路科技 2024 年 1 月 2 日- 36.78 3,400.00 125,052.00
2024 年 1 月 12 日

448 001286 陕西能源 2024 年 1 月 2 日- 8.55 14,600.00 124,830.00
2024 年 1 月 12 日

449 002505 鹏都农牧 2024 年 1 月 2 日- 1.60 76,900.00 123,040.00
2024 年 1 月 12 日

450 688297 中无人机 2024 年 1 月 2 日- 38.33 3,200.00 122,656.00
2024 年 1 月 12 日

451 603866 桃李面包 2024 年 1 月 2 日- 7.66 16,000.00 122,560.00
2024 年 1 月 12 日

452 688348 昱能科技 2024 年 1 月 12 日- 122.38 1,000.00 122,380.00
2024 年 1 月 12 日

453 000930 中粮科技 2024 年 1 月 2 日- 6.64 18,400.00 122,176.00
2024 年 1 月 12 日

454 000898 鞍钢股份 2024 年 1 月 2 日- 2.49 47,700.00 118,773.00
2024 年 1 月 12 日

455 600597 光明乳业 2024 年 1 月 2 日- 8.73 13,600.00 118,728.00
2024 年 1 月 12 日

456 000967 盈峰环境 2024 年 1 月 2 日- 4.75 24,800.00 117,800.00
2024 年 1 月 12 日

457 002925 盈趣科技 2024 年 1 月 2 日- 19.47 6,000.00 116,820.00
2024 年 1 月 12 日

458 600968 海油发展 2024 年 1 月 2 日- 2.85 40,300.00 114,855.00
2024 年 1 月 12 日

459 688006 杭可科技 2024 年 1 月 2 日- 23.48 4,800.00 112,704.00
2024 年 1 月 12 日

460 688690 纳微科技 2024 年 1 月 2 日- 27.42 4,100.00 112,422.00
2024 年 1 月 12 日

461 601568 北元集团 2024 年 1 月 2 日- 4.74 23,700.00 112,338.00
2024 年 1 月 12 日

462 000959 首钢股份 2024 年 1 月 2 日- 3.46 31,000.00 107,260.00
2024 年 1 月 12 日

463 000537 中绿电 2024 年 1 月 2 日- 9.63 11,100.00 106,893.00
2024 年 1 月 12 日

464 600167 联美控股 2024 年 1 月 2 日- 5.67 17,900.00 101,493.00
2024 年 1 月 12 日

465 603868 飞科电器 2024 年 1 月 11 日- 50.50 2,000.00 101,000.00
2024 年 1 月 12 日

466 600339 中油工程 2024 年 1 月 2 日- 3.03 33,300.00 100,899.00
2024 年 1 月 12 日


467 001914 招商积余 2024 年 1 月 2 日- 11.96 8,400.00 100,464.00
2024 年 1 月 12 日

468 688105 诺唯赞 2024 年 1 月 2 日- 32.02 3,100.00 99,262.00

2024 年 1 月 12 日

469 688387 信科移动 2024 年 1 月 2 日- 7.21 13,500.00 97,335.00

2024 年 1 月 12 日

470 600377 宁沪高速 2024 年 1 月 2 日- 10.25 9,400.00 96,350.00

2024 年 1 月 12 日

471 688295 中复神鹰 2024 年 1 月 2 日- 30.31 3,100.00 93,961.00

2024 年 1 月 12 日

472 002563 森马服饰 2024 年 1 月 2 日- 5.77 15,900.00 91,743.00

2024 年 1 月 12 日

473 601228 广州港 2024 年 1 月 2 日- 3.13 29,200.00 91,396.00

2024 年 1 月 12 日

474 600350 山东高速 2024 年 1 月 2 日- 6.94 13,000.00 90,220.00

2024 年 1 月 12 日

475 688819 天能股份 2024 年 1 月 2 日- 27.92 3,200.00 89,344.00

2024 年 1 月 12 日

476 603056 德邦股份 2024 年 1 月 2 日- 14.47 6,100.00 88,267.00

2024 年 1 月 12 日

477 600928 西安银行 2024 年 1 月 2 日- 3.33 26,300.00 87,579.00

2024 年 1 月 12 日

478 000539 粤电力 A 2024 年 1 月 2 日- 4.89 17,600.00 86,064.00

2024 年 1 月 12 日

479 002399 海普瑞 2024 年 1 月 2 日- 11.73 7,300.00 85,629.00

2024 年 1 月 12 日

480 603529 爱玛科技 2024 年 1 月 2 日- 25.04 3,400.00 85,136.00

2024 年 1 月 11 日

481 603317 天味食品 2024 年 1 月 2 日- 13.29 6,300.00 83,727.00

2024 年 1 月 12 日

482 601298 青岛港 2024 年 1 月 2 日- 6.18 13,500.00 83,430.00

2024 年 1 月 12 日

483 688375 国博电子 2024 年 1 月 12 日- 79.53 1,000.00 79,530.00

2024 年 1 月 12 日

484 000031 大悦城 2024 年 1 月 2 日- 2.97 25,700.00 76,329.00

2024 年 1 月 12 日

485 601139 深圳燃气 2024 年 1 月 2 日- 6.89 11,000.00 75,790.00

2024 年 1 月 12 日

486 002608 江苏国信 2024 年 1 月 2 日- 6.57 11,300.00 74,241.00

2024 年 1 月 12 日

487 001872 招商港口 2024 年 1 月 2 日- 15.96 4,400.00 70,224.00

2024 年 1 月 12 日

488 002408 齐翔腾达 2024 年 1 月 2 日- 5.28 13,100.00 69,168.00

2024 年 1 月 2 日


489 600022 山东钢铁 2024 年 1 月 2 日- 1.37 49,400.00 67,678.00

2024 年 1 月 2 日

490 601158 重庆水务 2024 年 1 月 2 日- 5.67 11,200.00 63,504.00

2024 年 1 月 12 日

491 600299 安迪苏 2024 年 1 月 2 日- 8.00 7,800.00 62,400.00

2024 年 1 月 12 日

492 002945 华林证券 2024 年 1 月 2 日- 15.10 4,000.00 60,400.00

2024 年 1 月 12 日

493 688248 南网科技 2024 年 1 月 2 日- 24.97 2,000.00 49,940.00

2024 年 1 月 12 日

合计 18,435,300.0 187,412,910.00
0

注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，
本基金所投资的证券均能及时变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，如需对组合进行调整时，由于投资标的流动性较好，市场冲击成本较小，基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 6,361,205,024.46 99.11 4,120,204,818.75 98.64

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 383,511.77 0.01 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 6,361,588,536.23 99.12 4,120,204,818.75 98.64

注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证 500 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

-5% -323,122,311.17 -201,749,961.52

+5% 323,122,311.17 201,749,961.52

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


第一层次 6,361,205,024.46 4,102,233,084.35

第二层次 383,511.77 15,928,753.47

第三层次 - 2,042,980.93

合计 6,361,588,536.23 4,120,204,818.75

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 2,042,980.93 2,042,980.93

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 357,979.11 357,979.11

转出第三层次 - 2,798,797.27 2,798,797.27

当期利得或损失总额 - 397,837.23 397,837.23

其中：计入损益的利 - 397,837.23 397,837.23
得或损失

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -
（若有）

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - - -
损失的变动——公允

价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -


当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,402,037.40 2,402,037.40

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - -359,056.47 -359,056.47

其中：计入损益的利 - -359,056.47 -359,056.47
得或损失

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -
（若有）

期末余额 - 2,042,980.93 2,042,980.93

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -359,056.47 -359,056.47
损失的变动——公允

价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之
值 术 名称 均值 间的关系

限售股票 - - - - -

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之
价值 术 名称 均值 间的关系

限售股票 2,042,980.93 平均价格亚式 预期年化波动 0.1891-2.4756 负相关

期权模型 率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 6,361,205,024.46 96.95

其中：股票 6,361,205,024.46 96.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 383,511.77 0.01

其中：债券 383,511.77 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合

计 71,792,381.42 1.09

8 其他各项资产 127,766,629.58 1.95

9 合计 6,561,147,547.23 100.00

注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 187,412,910.00 元，占本基金期末资产净值的 2.92%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 43,930,367.09 0.68

B 采矿业 248,048,774.34 3.86

C 制造业 4,008,164,494.86 62.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 202,815,352.90 3.16

E 建筑业 51,177,482.30 0.80

F 批发和零售业 193,912,703.47 3.02

G 交通运输、仓储和邮政业 119,058,524.57 1.85

H 住宿和餐饮业 10,626,004.84 0.17

I 信息传输、软件和信息技术服务业 478,415,082.39 7.45

J 金融业 579,672,182.14 9.03

K 房地产业 80,454,323.89 1.25

L 租赁和商务服务业 57,340,079.58 0.89

M 科学研究和技术服务业 57,432,270.38 0.89


N 水利、环境和公共设施管理业 34,118,556.95 0.53

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 17,779,824.00 0.28

Q 卫生和社会工作 48,459,041.23 0.76

R 文化、体育和娱乐业 92,084,049.25 1.43

S 综合 37,707,970.87 0.59

合计 6,361,197,085.05 99.11

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 300502 新易盛 725,100 35,761,932.00 0.56

2 002422 科伦药业 1,194,700 34,706,035.00 0.54

3 300418 昆仑万维 843,370 31,542,038.00 0.49

4 002028 思源电气 603,476 31,404,891.04 0.49

5 000988 华工科技 1,016,376 30,247,349.76 0.47

6 601058 赛轮轮胎 2,519,781 29,607,426.75 0.46

7 002463 沪电股份 1,335,000 29,530,200.00 0.46

8 601555 东吴证券 4,008,070 29,298,991.70 0.46

9 000975 银泰黄金 1,933,585 29,003,775.00 0.45

10 600418 江淮汽车 1,764,614 28,498,516.10 0.44

11 002340 格林美 5,173,000 28,244,580.00 0.44

12 600079 人福医药 1,131,800 28,136,548.00 0.44

13 601168 西部矿业 1,901,531 27,134,847.37 0.42

14 000933 神火股份 1,581,400 26,567,520.00 0.41

15 301236 软通动力 566,247 26,160,611.40 0.41

16 601233 桐昆股份 1,680,930 25,432,470.90 0.40

17 601077 渝农商行 6,230,000 25,418,400.00 0.40

18 600161 天坛生物 820,812 25,395,923.28 0.40

19 300394 天孚通信 275,300 25,195,456.00 0.39

20 601108 财通证券 3,243,460 25,169,249.60 0.39

21 000630 铜陵有色 7,629,367 25,024,323.76 0.39

22 300037 新宙邦 526,720 24,913,856.00 0.39

23 688122 西部超导 465,869 24,798,206.87 0.39

24 002384 东山精密 1,363,900 24,795,702.00 0.39

25 002156 通富微电 1,061,687 24,546,203.44 0.38

26 600157 永泰能源 17,863,400 24,472,858.00 0.38

27 000009 中国宝安 2,076,932 24,383,181.68 0.38

28 002517 恺英网络 2,151,100 24,027,787.00 0.37

29 600109 国金证券 2,619,400 23,784,152.00 0.37

30 002966 苏州银行 3,681,570 23,782,942.20 0.37

31 300012 华测检测 1,671,500 23,735,300.00 0.37


32 300136 信维通信 984,500 23,234,200.00 0.36

33 600988 赤峰黄金 1,655,000 23,186,550.00 0.36

34 600885 宏发股份 829,319 22,922,377.16 0.36

35 000423 东阿阿胶 464,300 22,899,276.00 0.36

36 688099 晶晨股份 364,850 22,850,555.50 0.36

37 002465 海格通信 1,760,600 22,623,710.00 0.35

38 002625 光启技术 1,524,600 22,533,588.00 0.35

39 300207 欣旺达 1,509,100 22,274,316.00 0.35

40 600160 巨化股份 1,348,730 22,240,557.70 0.35

41 002185 华天科技 2,583,000 22,007,160.00 0.34

42 600352 浙江龙盛 2,615,892 21,973,492.80 0.34

43 002138 顺络电子 806,190 21,775,191.90 0.34

44 000932 华菱钢铁 4,169,320 21,471,998.00 0.33

45 601162 天风证券 6,946,400 21,464,376.00 0.33

46 600536 中国软件 590,956 21,428,064.56 0.33

47 002738 中矿资源 572,540 21,361,467.40 0.33

48 300003 乐普医疗 1,320,600 21,340,896.00 0.33

49 600298 安琪酵母 596,848 20,997,112.64 0.33

50 000783 长江证券 3,896,000 20,960,480.00 0.33

51 300144 宋城演艺 2,104,374 20,770,171.38 0.32

52 603596 伯特利 297,921 20,645,925.30 0.32

53 002439 启明星辰 763,000 20,601,000.00 0.32

54 300724 捷佳伟创 277,000 20,500,770.00 0.32

55 002223 鱼跃医疗 591,319 20,447,811.02 0.32

56 603939 益丰药房 510,120 20,425,204.80 0.32

57 002078 太阳纸业 1,666,472 20,280,964.24 0.32

58 000723 美锦能源 3,044,000 20,273,040.00 0.32

59 600096 云天化 1,293,400 20,177,040.00 0.31

60 600415 小商品城 2,747,400 20,110,968.00 0.31

61 002739 万达电影 1,539,200 20,040,384.00 0.31

62 300568 星源材质 1,291,347 19,912,570.74 0.31

63 002385 大北农 3,337,829 19,893,460.84 0.31

64 600765 中航重机 1,037,377 19,824,274.47 0.31

65 600873 梅花生物 2,073,561 19,802,507.55 0.31

66 688180 君实生物 471,302 19,714,562.66 0.31

67 002797 第一创业 3,382,500 19,652,325.00 0.31

68 600482 中国动力 1,089,900 19,629,099.00 0.31

69 002532 天山铝业 3,256,300 19,570,363.00 0.30

70 600839 四川长虹 3,699,289 19,569,238.81 0.30

71 000066 中国长城 1,926,700 19,498,204.00 0.30

72 300474 景嘉微 272,406 19,261,828.26 0.30

73 002600 领益智造 2,828,365 19,119,747.40 0.30

74 300017 网宿科技 2,435,000 19,114,750.00 0.30

75 300395 菲利华 522,412 19,099,382.72 0.30


76 600155 华创云信 2,286,000 19,065,240.00 0.30

77 300866 安克创新 213,570 18,922,302.00 0.29

78 002044 美年健康 3,147,000 18,913,470.00 0.29

79 603160 汇顶科技 273,700 18,912,670.00 0.29

80 002756 永兴材料 360,100 18,800,821.00 0.29

81 688169 石头科技 66,374 18,780,523.30 0.29

82 300601 康泰生物 691,700 18,779,655.00 0.29

83 002273 水晶光电 1,383,051 18,726,510.54 0.29

84 300285 国瓷材料 803,505 18,577,035.60 0.29

85 603606 东方电缆 432,200 18,476,550.00 0.29

86 600862 中航高科 830,702 18,400,049.30 0.29

87 600177 雅戈尔 2,803,131 18,360,508.05 0.29

88 002472 双环传动 700,200 18,219,204.00 0.28

89 688072 拓荆科技 78,749 18,214,643.70 0.28

90 600497 驰宏锌锗 3,587,800 18,118,390.00 0.28

91 002294 信立泰 554,171 18,099,224.86 0.28

92 300058 蓝色光标 2,514,771 18,056,055.78 0.28

93 000728 国元证券 2,629,965 17,962,660.95 0.28

94 600699 均胜电子 999,675 17,954,163.00 0.28

95 002607 中公教育 4,357,800 17,779,824.00 0.28

96 600348 华阳股份 1,815,160 17,715,961.60 0.28

97 002195 岩山科技 5,755,168 17,668,365.76 0.28

98 600066 宇通客车 1,330,700 17,631,775.00 0.27

99 600546 山煤国际 1,004,000 17,580,040.00 0.27

100 601990 南京证券 2,201,000 17,563,980.00 0.27

101 600529 山东药玻 685,500 17,548,800.00 0.27

102 601128 常熟银行 2,743,000 17,527,770.00 0.27

103 300146 汤臣倍健 1,028,831 17,520,991.93 0.27

104 603816 顾家家居 499,900 17,496,500.00 0.27

105 603882 金域医学 279,200 17,469,544.00 0.27

106 002008 大族激光 836,000 17,321,920.00 0.27

107 600129 太极集团 370,600 17,218,076.00 0.27

108 300604 长川科技 452,300 17,182,877.00 0.27

109 000831 中国稀土 620,900 17,180,303.00 0.27

110 002673 西部证券 2,682,355 17,086,601.35 0.27

111 601696 中银证券 1,656,800 17,048,472.00 0.27

112 688002 睿创微纳 385,302 17,038,054.44 0.27

113 002353 杰瑞股份 602,099 16,925,002.89 0.26

114 603688 石英股份 194,500 16,898,160.00 0.26

115 688521 芯原股份 337,046 16,838,818.16 0.26

116 000893 亚钾国际 637,800 16,735,872.00 0.26

117 600985 淮北矿业 1,005,000 16,713,150.00 0.26

118 002444 巨星科技 734,868 16,549,227.36 0.26

119 600499 科达制造 1,566,500 16,526,575.00 0.26


120 600060 海信视像 787,960 16,468,364.00 0.26

121 601577 长沙银行 2,411,084 16,443,592.88 0.26

122 300088 长信科技 2,449,950 16,390,165.50 0.26

123 600369 西南证券 4,003,000 16,372,270.00 0.26

124 300073 当升科技 426,110 16,277,402.00 0.25

125 000997 新大陆 822,750 16,134,127.50 0.25

126 002262 恩华药业 593,900 16,106,568.00 0.25

127 002624 完美世界 1,356,100 16,056,224.00 0.25

128 688728 格科微 783,477 16,037,774.19 0.25

129 000400 许继电气 728,000 15,986,880.00 0.25

130 601666 平煤股份 1,380,600 15,959,736.00 0.25

131 601198 东兴证券 1,929,298 15,878,122.54 0.25

132 300118 东方日升 894,500 15,787,925.00 0.25

133 002409 雅克科技 282,900 15,766,017.00 0.25

134 600642 申能股份 2,441,530 15,674,622.60 0.24

135 603589 口子窖 345,400 15,646,620.00 0.24

136 600486 扬农化工 247,619 15,629,711.28 0.24

137 000021 深科技 958,200 15,532,422.00 0.24

138 600637 东方明珠 2,062,972 15,513,549.44 0.24

139 002131 利欧股份 6,788,314 15,477,355.92 0.24

140 000683 远兴能源 2,628,900 15,431,643.00 0.24

141 002152 广电运通 1,258,200 15,425,532.00 0.24

142 603000 人民网 549,954 15,387,712.92 0.24

143 600399 抚顺特钢 1,582,400 15,380,928.00 0.24

144 600879 航天电子 1,990,034 15,343,162.14 0.24

145 000629 钒钛股份 4,677,207 15,341,238.96 0.24

146 300699 光威复材 574,842 15,331,036.14 0.24

147 002558 巨人网络 1,375,900 15,327,526.00 0.24

148 600884 杉杉股份 1,120,300 15,258,486.00 0.24

149 688772 珠海冠宇 693,065 15,254,360.65 0.24

150 000591 太阳能 2,728,400 15,224,472.00 0.24

151 000878 云南铜业 1,393,100 15,170,859.00 0.24

152 600535 天士力 889,000 15,130,780.00 0.24

153 600416 湘电股份 950,600 15,095,528.00 0.24

154 300001 特锐德 749,702 15,069,010.20 0.23

155 688120 华海清科 80,235 15,060,109.50 0.23

156 601997 贵阳银行 2,928,500 15,052,490.00 0.23

157 688114 华大智造 174,856 15,041,113.12 0.23

158 600118 中国卫星 582,484 15,039,736.88 0.23

159 600895 张江高科 779,043 15,035,529.90 0.23

160 000703 恒逸石化 2,236,127 15,026,773.44 0.23

161 600867 通化东宝 1,386,719 15,018,166.77 0.23

162 603712 七一二 474,705 14,957,954.55 0.23

163 600143 金发科技 1,870,520 14,945,454.80 0.23


164 002497 雅化集团 1,140,200 14,925,218.00 0.23

165 300024 机器人 1,256,500 14,914,655.00 0.23

166 000998 隆平高科 1,056,829 14,901,288.90 0.23

167 600516 方大炭素 2,838,674 14,874,651.76 0.23

168 002407 多氟多 973,829 14,821,677.38 0.23

169 605358 立昂微 540,640 14,808,129.60 0.23

170 300390 天华新能 578,511 14,665,253.85 0.23

171 603077 和邦生物 6,210,064 14,655,751.04 0.23

172 600153 建发股份 1,519,153 14,629,443.39 0.23

173 002430 杭氧股份 499,300 14,584,553.00 0.23

174 600170 上海建工 6,225,600 14,567,904.00 0.23

175 600549 厦门钨业 843,490 14,491,158.20 0.23

176 600563 法拉电子 156,038 14,449,118.80 0.23

177 000623 吉林敖东 953,357 14,433,824.98 0.22

178 601966 玲珑轮胎 747,400 14,372,502.00 0.22

179 000960 锡业股份 1,001,292 14,338,501.44 0.22

180 002240 盛新锂能 628,100 14,289,275.00 0.22

181 600141 兴发集团 781,872 14,269,164.00 0.22

182 300383 光环新网 1,465,600 14,245,632.00 0.22

183 300748 金力永磁 704,260 14,240,137.20 0.22

184 600392 盛和资源 1,392,357 14,174,194.26 0.22

185 300212 易华录 450,380 14,164,451.00 0.22

186 000039 中集集团 1,848,190 14,138,653.50 0.22

187 002432 九安医疗 374,100 14,092,347.00 0.22

188 002065 东华软件 2,264,800 13,973,816.00 0.22

189 688301 奕瑞科技 42,886 13,949,100.36 0.22

190 600909 华安证券 2,838,873 13,853,700.24 0.22

191 600704 物产中大 3,125,755 13,847,094.65 0.22

192 600998 九州通 1,956,050 13,711,910.50 0.21

193 603658 安图生物 239,816 13,671,910.16 0.21

194 601717 郑煤机 1,075,400 13,603,810.00 0.21

195 002203 海亮股份 1,218,700 13,588,505.00 0.21

196 000750 国海证券 3,828,943 13,554,458.22 0.21

197 000738 航发控制 680,767 13,547,263.30 0.21

198 300487 蓝晓科技 255,050 13,532,953.00 0.21

199 002064 华峰化学 2,011,000 13,493,810.00 0.21

200 002368 太极股份 452,290 13,356,123.70 0.21

201 600673 东阳光 1,817,843 13,324,789.19 0.21

202 688390 固德威 101,826 13,296,439.08 0.21

203 689009 九号公司 448,227 13,294,412.82 0.21

204 000050 深天马 A 1,247,000 13,280,550.00 0.21

205 601456 国联证券 1,217,367 13,196,258.28 0.21

206 002850 科达利 156,000 13,175,760.00 0.21

207 600583 海油工程 2,214,600 13,154,724.00 0.20


208 600166 福田汽车 4,813,000 13,139,490.00 0.20

209 002025 航天电器 273,214 13,119,736.28 0.20

210 002268 电科网安 583,322 13,101,412.12 0.20

211 300558 贝达药业 253,900 13,088,545.00 0.20

212 688005 容百科技 328,748 13,084,170.40 0.20

213 603338 浙江鼎力 255,470 13,072,399.90 0.20

214 603456 九洲药业 539,105 13,051,732.05 0.20

215 600398 海澜之家 1,751,377 12,995,217.34 0.20

216 002299 圣农发展 755,500 12,979,490.00 0.20

217 002568 百润股份 526,760 12,963,563.60 0.20

218 002939 长城证券 1,613,400 12,907,200.00 0.20

219 002506 协鑫集成 4,704,700 12,890,878.00 0.20

220 600521 华海药业 875,300 12,840,651.00 0.20

221 002429 兆驰股份 2,287,900 12,766,482.00 0.20

222 300114 中航电测 291,100 12,735,625.00 0.20

223 600863 内蒙华电 3,261,040 12,718,056.00 0.20

224 002092 中泰化学 2,084,200 12,713,620.00 0.20

225 600859 王府井 796,017 12,712,391.49 0.20

226 600820 隧道股份 2,205,000 12,700,800.00 0.20

227 601216 君正集团 3,392,400 12,687,576.00 0.20

228 600739 辽宁成大 1,070,879 12,614,954.62 0.20

229 002128 电投能源 882,549 12,593,974.23 0.20

230 000636 风华高科 919,381 12,558,744.46 0.20

231 002595 豪迈科技 421,755 12,555,646.35 0.20

232 300253 卫宁健康 1,734,600 12,471,774.00 0.19

233 688188 柏楚电子 49,123 12,433,522.53 0.19

234 002414 高德红外 1,698,200 12,396,860.00 0.19

235 688220 翱捷科技 175,977 12,395,819.88 0.19

236 600435 北方导航 1,052,475 12,356,056.50 0.19

237 000513 丽珠集团 352,650 12,346,276.50 0.19

238 002373 千方科技 1,101,057 12,342,848.97 0.19

239 300009 安科生物 1,201,078 12,275,017.16 0.19

240 002926 华西证券 1,580,800 12,267,008.00 0.19

241 300296 利亚德 2,043,400 12,260,400.00 0.19

242 600655 豫园股份 1,974,100 12,259,161.00 0.19

243 300595 欧普康视 538,100 12,150,298.00 0.19

244 300251 光线传媒 1,489,700 12,141,055.00 0.19

245 688567 孚能科技 742,121 12,103,993.51 0.19

246 600498 烽火通信 726,000 12,080,640.00 0.19

247 300244 迪安诊断 507,183 12,076,027.23 0.19

248 300676 华大基因 251,560 12,074,880.00 0.19

249 000729 燕京啤酒 1,398,752 12,071,229.76 0.19

250 688052 纳芯微 71,953 12,005,358.05 0.19

251 002281 光迅科技 419,715 11,961,877.50 0.19


252 600008 首创环保 4,416,270 11,879,766.30 0.19

253 600325 华发股份 1,644,976 11,860,276.96 0.18

254 600380 健康元 953,763 11,855,274.09 0.18

255 600021 上海电力 1,397,990 11,826,995.40 0.18

256 002192 融捷股份 217,365 11,783,356.65 0.18

257 600271 航天信息 1,105,800 11,765,712.00 0.18

258 002865 钧达股份 151,700 11,753,716.00 0.18

259 601016 节能风电 3,902,934 11,708,802.00 0.18

260 000519 中兵红箭 830,795 11,664,361.80 0.18

261 603233 大参林 468,348 11,661,865.20 0.18

262 688385 复旦微电 301,584 11,650,189.92 0.18

263 603893 瑞芯微 183,200 11,614,880.00 0.18

264 002500 山西证券 2,153,060 11,604,993.40 0.18

265 600004 白云机场 1,185,800 11,597,124.00 0.18

266 300373 扬杰科技 315,900 11,593,530.00 0.18

267 002372 伟星新材 797,563 11,540,736.61 0.18

268 002507 涪陵榨菜 807,422 11,538,060.38 0.18

269 600282 南钢股份 3,102,400 11,478,880.00 0.18

270 002936 郑州银行 5,697,145 11,451,261.45 0.18

271 000830 鲁西化工 1,137,900 11,413,137.00 0.18

272 000060 中金岭南 2,627,300 11,349,936.00 0.18

273 600038 中直股份 290,397 11,188,996.41 0.17

274 600566 济川药业 352,800 11,088,504.00 0.17

275 002019 亿帆医药 746,700 11,036,226.00 0.17

276 002080 中材科技 692,600 11,026,192.00 0.17

277 300677 英科医疗 471,580 11,016,108.80 0.17

278 601636 旗滨集团 1,609,750 11,010,690.00 0.17

279 002056 横店东磁 812,100 10,995,834.00 0.17

280 002120 韵达股份 1,470,000 10,966,200.00 0.17

281 300529 健帆生物 492,890 10,956,944.70 0.17

282 603225 新凤鸣 770,980 10,947,916.00 0.17

283 300682 朗新集团 666,480 10,923,607.20 0.17

284 601880 辽港股份 7,519,390 10,903,115.50 0.17

285 603156 养元饮品 510,881 10,861,330.06 0.17

286 300070 碧水源 2,170,400 10,830,296.00 0.17

287 000547 航天发展 1,288,951 10,788,519.87 0.17

288 002670 国盛金控 1,147,286 10,692,705.52 0.17

289 600258 首旅酒店 680,282 10,626,004.84 0.17

290 600390 五矿资本 2,262,900 10,590,372.00 0.17

291 600580 卧龙电驱 899,800 10,554,654.00 0.16

292 002508 老板电器 484,400 10,550,232.00 0.16

293 603885 吉祥航空 872,630 10,471,560.00 0.16

294 603737 三棵树 219,908 10,469,819.88 0.16

295 002557 洽洽食品 298,539 10,395,127.98 0.16


296 601000 唐山港 2,960,512 10,361,792.00 0.16

297 600511 国药股份 359,954 10,301,883.48 0.16

298 601933 永辉超市 3,649,200 10,290,744.00 0.16

299 000598 兴蓉环境 1,805,456 10,273,044.64 0.16

300 603927 中科软 341,980 10,252,560.40 0.16

301 002531 天顺风能 883,400 10,247,440.00 0.16

302 002958 青农商行 3,911,100 10,247,082.00 0.16

303 000970 中科三环 988,680 10,232,838.00 0.16

304 601231 环旭电子 675,900 10,212,849.00 0.16

305 300026 红日药业 2,405,500 10,199,320.00 0.16

306 601179 中国西电 2,062,757 10,169,392.01 0.16

307 688538 和辉光电 4,168,392 10,129,192.56 0.16

308 601778 晶科科技 2,871,123 10,048,930.50 0.16

309 000155 川能动力 748,700 9,950,223.00 0.16

310 002572 索菲亚 622,564 9,929,895.80 0.15

311 600970 中材国际 1,059,245 9,893,348.30 0.15

312 000887 中鼎股份 792,400 9,801,988.00 0.15

313 600848 上海临港 975,300 9,801,765.00 0.15

314 600906 财达证券 1,304,600 9,784,500.00 0.15

315 002831 裕同科技 355,658 9,784,151.58 0.15

316 688536 思瑞浦 66,788 9,771,084.40 0.15

317 002487 大金重工 364,600 9,705,652.00 0.15

318 603517 绝味食品 361,000 9,696,460.00 0.15

319 002030 达安基因 997,013 9,651,085.84 0.15

320 600995 南网储能 976,500 9,628,290.00 0.15

321 300438 鹏辉能源 339,109 9,593,393.61 0.15

322 600707 彩虹股份 1,418,800 9,576,900.00 0.15

323 688234 天岳先进 144,621 9,555,109.47 0.15

324 600329 达仁堂 282,300 9,499,395.00 0.15

325 603185 弘元绿能 285,388 9,497,712.64 0.15

326 300776 帝尔激光 157,437 9,487,153.62 0.15

327 603826 坤彩科技 160,600 9,480,218.00 0.15

328 600316 洪都航空 447,257 9,468,430.69 0.15

329 688032 禾迈股份 35,051 9,463,770.00 0.15

330 002032 苏泊尔 178,348 9,454,227.48 0.15

331 600481 双良节能 1,113,600 9,421,056.00 0.15

332 600959 江苏有线 2,998,616 9,415,654.24 0.15

333 000563 陕国投 A 3,092,900 9,402,416.00 0.15

334 688063 派能科技 88,662 9,398,172.00 0.15

335 603858 步长制药 550,258 9,359,888.58 0.15

336 002155 湖南黄金 835,800 9,310,812.00 0.15

337 601958 金钼股份 984,400 9,302,580.00 0.14

338 002683 广东宏大 463,063 9,298,305.04 0.14

339 601866 中远海发 3,965,338 9,278,890.92 0.14


340 600208 新湖中宝 4,268,600 9,262,862.00 0.14

341 688331 荣昌生物 149,212 9,260,096.72 0.14

342 600977 中国电影 755,500 9,247,320.00 0.14

343 600755 厦门国贸 1,324,253 9,230,043.41 0.14

344 000027 深圳能源 1,427,780 9,209,181.00 0.14

345 000987 越秀资本 1,521,955 9,162,169.10 0.14

346 002244 滨江集团 1,260,194 9,161,610.38 0.14

347 000778 新兴铸管 2,397,700 9,159,214.00 0.14

348 300888 稳健医疗 242,660 9,039,085.00 0.14

349 601665 齐鲁银行 2,306,695 9,019,177.45 0.14

350 600582 天地科技 1,656,800 9,012,992.00 0.14

351 601991 大唐发电 3,723,952 9,011,963.84 0.14

352 603267 鸿远电子 179,000 8,985,800.00 0.14

353 002266 浙富控股 2,632,213 8,949,524.20 0.14

354 600131 国网信通 590,644 8,948,256.60 0.14

355 000739 普洛药业 581,014 8,941,805.46 0.14

356 603444 吉比特 36,413 8,925,554.56 0.14

357 300357 我武生物 306,928 8,900,912.00 0.14

358 000709 河钢股份 4,140,900 8,820,117.00 0.14

359 600737 中粮糖业 1,069,753 8,814,764.72 0.14

360 600373 中文传媒 666,787 8,788,252.66 0.14

361 600598 北大荒 725,751 8,687,239.47 0.14

362 002326 永太科技 742,900 8,632,498.00 0.13

363 603883 老百姓 288,559 8,625,028.51 0.13

364 600801 华新水泥 692,867 8,612,336.81 0.13

365 000825 太钢不锈 2,308,000 8,608,840.00 0.13

366 603127 昭衍新药 361,010 8,559,547.10 0.13

367 688516 奥特维 94,577 8,559,218.50 0.13

368 601611 中国核建 1,222,800 8,474,004.00 0.13

369 600056 中国医药 756,337 8,448,284.29 0.13

370 603379 三美股份 247,989 8,431,626.00 0.13

371 688200 华峰测控 68,331 8,391,046.80 0.13

372 000785 居然之家 2,542,000 8,388,600.00 0.13

373 000883 湖北能源 1,973,100 8,346,213.00 0.13

374 600901 江苏金租 1,716,898 8,309,786.32 0.13

375 600378 昊华科技 272,600 8,308,848.00 0.13

376 601598 中国外运 1,581,700 8,288,108.00 0.13

377 603568 伟明环保 515,254 8,244,064.00 0.13

378 600528 中铁工业 1,104,625 8,218,410.00 0.13

379 603026 胜华新材 178,973 8,207,701.78 0.13

380 600517 国网英大 1,697,222 8,095,748.94 0.13

381 600062 华润双鹤 435,168 8,094,124.80 0.13

382 003035 南网能源 1,530,400 8,049,904.00 0.13

383 603650 彤程新材 241,000 8,025,300.00 0.13


384 002511 中顺洁柔 801,502 8,015,020.00 0.12

385 300363 博腾股份 318,300 8,005,245.00 0.12

386 601992 金隅集团 4,181,812 7,987,260.92 0.12

387 600500 中化国际 1,804,487 7,975,832.54 0.12

388 002153 石基信息 816,729 7,954,940.46 0.12

389 601106 中国一重 2,731,600 7,867,008.00 0.12

390 688082 盛美上海 73,320 7,655,341.20 0.12

391 688029 南微医学 79,026 7,649,716.80 0.12

392 600827 百联股份 802,437 7,615,127.13 0.12

393 000581 威孚高科 504,359 7,600,690.13 0.12

394 000937 冀中能源 1,062,300 7,584,822.00 0.12

395 002653 海思科 323,700 7,493,655.00 0.12

396 001227 兰州银行 2,864,700 7,448,220.00 0.12

397 002408 齐翔腾达 1,408,958 7,439,298.24 0.12

398 688208 道通科技 312,993 7,433,583.75 0.12

399 600871 石化油服 4,059,600 7,429,068.00 0.12

400 601098 中南传媒 728,075 7,404,522.75 0.12

401 603707 健友股份 493,019 7,395,285.00 0.12

402 601118 海南橡胶 1,736,403 7,362,348.72 0.11

403 603228 景旺电子 325,823 7,350,566.88 0.11

404 600126 杭钢股份 1,348,607 7,188,075.31 0.11

405 601156 东航物流 485,700 7,178,646.00 0.11

406 688779 长远锂科 980,296 7,156,160.80 0.11

407 003022 联泓新科 388,600 7,115,266.00 0.11

408 600764 中国海防 281,700 7,028,415.00 0.11

409 600967 内蒙一机 843,715 6,969,085.90 0.11

410 000156 华数传媒 942,205 6,944,050.85 0.11

411 603305 旭升集团 351,900 6,942,987.00 0.11

412 600315 上海家化 327,048 6,926,876.64 0.11

413 002867 周大生 454,000 6,891,720.00 0.11

414 000559 万向钱潮 1,324,920 6,876,334.80 0.11

415 000401 冀东水泥 1,065,004 6,805,375.56 0.11

416 300861 美畅股份 204,140 6,795,820.60 0.11

417 601608 中信重工 1,757,994 6,785,856.84 0.11

418 601928 凤凰传媒 765,981 6,748,292.61 0.11

419 601187 厦门银行 1,319,800 6,691,386.00 0.10

420 002690 美亚光电 339,577 6,669,292.28 0.10

421 000089 深圳机场 1,033,159 6,643,212.37 0.10

422 002518 科士达 240,100 6,626,760.00 0.10

423 002010 传化智联 1,428,500 6,599,670.00 0.10

424 600663 陆家嘴 752,162 6,581,417.50 0.10

425 600808 马钢股份 2,412,300 6,561,456.00 0.10

426 603529 爱玛科技 259,900 6,507,896.00 0.10

427 001286 陕西能源 758,800 6,487,740.00 0.10


428 603218 日月股份 518,700 6,416,319.00 0.10

429 600095 湘财股份 849,500 6,379,745.00 0.10

430 000958 电投产融 1,614,500 6,361,130.00 0.10

431 688425 铁建重工 1,601,261 6,357,006.17 0.10

432 600597 光明乳业 706,800 6,170,364.00 0.10

433 300850 新强联 193,480 6,158,468.40 0.10

434 603866 桃李面包 800,533 6,132,082.78 0.10

435 002505 鹏都农牧 3,828,340 6,125,344.00 0.10

436 000930 中粮科技 920,900 6,114,776.00 0.10

437 000967 盈峰环境 1,283,089 6,094,672.75 0.09

438 002423 中粮资本 911,900 6,091,492.00 0.09

439 688520 神州细胞 112,410 6,055,526.70 0.09

440 300257 开山股份 382,404 6,026,687.04 0.09

441 002468 申通快递 771,814 6,012,431.06 0.09

442 000898 鞍钢股份 2,398,813 5,973,044.37 0.09

443 002925 盈趣科技 305,319 5,944,560.93 0.09

444 600022 山东钢铁 4,300,960 5,892,315.20 0.09

445 688349 三一重能 202,862 5,805,910.44 0.09

446 600968 海油发展 2,022,500 5,764,125.00 0.09

447 688276 百克生物 104,208 5,711,640.48 0.09

448 688778 厦钨新能 141,613 5,613,539.32 0.09

449 601568 北元集团 1,171,660 5,553,668.40 0.09

450 002761 浙江建投 540,100 5,541,426.00 0.09

451 000959 首钢股份 1,567,300 5,422,858.00 0.08

452 000537 中绿电 555,300 5,347,539.00 0.08

453 600167 联美控股 940,486 5,332,555.62 0.08

454 001914 招商积余 442,100 5,287,516.00 0.08

455 600377 宁沪高速 502,400 5,149,600.00 0.08

456 688387 信科移动 702,003 5,061,441.63 0.08

457 600339 中油工程 1,663,100 5,039,193.00 0.08

458 002608 江苏国信 763,600 5,016,852.00 0.08

459 688107 安路科技 134,908 4,961,916.24 0.08

460 301029 怡合达 188,420 4,857,467.60 0.08

461 603786 科博达 67,958 4,849,482.88 0.08

462 600350 山东高速 697,800 4,842,732.00 0.08

463 003031 中瓷电子 54,200 4,782,066.00 0.07

464 601228 广州港 1,524,600 4,771,998.00 0.07

465 688006 杭可科技 203,169 4,770,408.12 0.07

466 688281 华秦科技 35,103 4,762,072.98 0.07

467 001203 大中矿业 465,885 4,738,050.45 0.07

468 002563 森马服饰 807,800 4,661,006.00 0.07

469 688690 纳微科技 169,882 4,658,164.44 0.07

470 688348 昱能科技 37,694 4,612,991.72 0.07

471 600927 永安期货 287,400 4,515,054.00 0.07


472 600928 西安银行 1,333,400 4,440,222.00 0.07

473 601298 青岛港 717,300 4,432,914.00 0.07

474 002791 坚朗五金 108,200 4,381,018.00 0.07

475 603056 德邦股份 301,700 4,365,599.00 0.07

476 688297 中无人机 113,587 4,353,789.71 0.07

477 000539 粤电力 A 877,000 4,288,530.00 0.07

478 000402 金融街 1,176,300 4,269,969.00 0.07

479 600925 苏能股份 765,400 4,217,354.00 0.07

480 002399 海普瑞 357,423 4,192,571.79 0.07

481 601828 美凯龙 1,081,340 4,184,785.80 0.07

482 603317 天味食品 311,240 4,136,379.60 0.06

483 002945 华林证券 269,800 4,073,980.00 0.06

484 601139 深圳燃气 569,100 3,921,099.00 0.06

485 000031 大悦城 1,294,895 3,845,838.15 0.06

486 601061 中信金属 497,300 3,834,183.00 0.06

487 001872 招商港口 237,757 3,794,601.72 0.06

488 688153 唯捷创芯 52,776 3,456,828.00 0.05

489 688105 诺唯赞 100,969 3,233,027.38 0.05

490 601158 重庆水务 569,600 3,229,632.00 0.05

491 688295 中复神鹰 106,015 3,213,314.65 0.05

492 688819 天能股份 114,508 3,197,063.36 0.05

493 000553 安道麦 A 451,600 3,134,104.00 0.05

494 600299 安迪苏 380,900 3,047,200.00 0.05

495 600956 新天绿能 338,800 2,754,444.00 0.04

496 688375 国博电子 30,291 2,409,043.23 0.04

497 603355 莱克电气 96,530 2,152,619.00 0.03

498 603868 飞科电器 40,280 2,034,140.00 0.03

499 600032 浙江新能 224,700 1,811,082.00 0.03

500 688248 南网科技 71,270 1,779,611.90 0.03

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）

1 300308 中际旭创 95,582,665.74 2.29

2 002422 科伦药业 58,736,818.89 1.41

3 002463 沪电股份 54,288,415.38 1.30

4 300418 昆仑万维 53,696,421.75 1.29

5 000988 华工科技 51,360,225.12 1.23

6 002340 格林美 51,183,068.50 1.23

7 300012 华测检测 50,560,105.63 1.21


8 000423 东阿阿胶 49,097,035.54 1.18

9 000066 中国长城 46,742,715.73 1.12

10 000933 神火股份 46,006,998.22 1.10

11 300395 菲利华 45,353,907.06 1.09

12 002028 思源电气 44,154,512.47 1.06

13 000975 银泰黄金 42,573,557.90 1.02

14 002384 东山精密 42,470,527.30 1.02

15 002966 苏州银行 39,977,910.56 0.96

16 300502 新易盛 39,415,972.35 0.94

17 300073 当升科技 39,223,969.41 0.94

18 000630 铜陵有色 38,498,351.00 0.92

19 300037 新宙邦 38,133,503.07 0.91

20 300003 乐普医疗 37,887,005.20 0.91

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）

1 300308 中际旭创 125,729,257.01 3.01

2 000807 云铝股份 50,004,039.77 1.20

3 002422 科伦药业 44,446,034.24 1.06

4 688256 寒武纪 42,432,048.04 1.02

5 300418 昆仑万维 41,273,747.73 0.99

6 002340 格林美 40,143,012.24 0.96

7 300012 华测检测 39,913,880.50 0.96

8 000988 华工科技 37,677,482.99 0.90

9 300832 新产业 37,478,419.26 0.90

10 002384 东山精密 33,577,433.76 0.80

11 002028 思源电气 33,469,287.70 0.80

12 300073 当升科技 32,927,466.24 0.79

13 002966 苏州银行 30,613,586.00 0.73

14 300866 安克创新 30,081,482.88 0.72

15 002850 科达利 29,820,182.86 0.71

16 000975 银泰黄金 29,810,218.44 0.71

17 000630 铜陵有色 29,446,992.00 0.70

18 002385 大北农 29,409,447.71 0.70

19 002185 华天科技 28,940,755.02 0.69

20 300003 乐普医疗 28,921,243.24 0.69

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额


单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,970,061,158.86

卖出股票收入（成交）总额 5,529,055,699.44

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 383,511.77 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 383,511.77 0.01

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例

(％)

1 127102 浙建转债 3,835 383,511.77 0.01

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,027,626.10

2 应收清算款 120,682,072.88

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 56,930.60

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 127,766,629.58

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明
公允价值 值比例（%）

1 002422 科伦药业 2,995,055.00 0.05 转融通出借证券受
限

2 600418 江淮汽车 2,984,520.00 0.05 转融通出借证券受


限

3 300502 新易盛 2,130,624.00 0.03 转融通出借证券受

限

4 002463 沪电股份 1,630,244.00 0.03 转融通出借证券受

限

5 300418 昆仑万维 1,252,900.00 0.02 转融通出借证券受

限

6 002028 思源电气 624,480.00 0.01 转融通出借证券受

限

7 601555 东吴证券 578,952.00 0.01 转融通出借证券受

限

8 601058 赛轮轮胎 578,100.00 0.01 转融通出借证券受

限

9 000988 华工科技 577,344.00 0.01 转融通出借证券受

限

10 000975 银泰黄金 568,500.00 0.01 转融通出借证券受

限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 华夏中证 500ETF 联接

数(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例 额比例

21,146 103,585.02 1,349,712,470.00 61.62% 258,508,601.00 11.80% 582,187,723.00 26.58%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 中国人寿保险股份有限公司 255,308,200.00 11.66%

华夏基金－中央汇金资产管理有限责

2 任公司－华夏基金－汇金资管单一资 229,500,000.00 10.48%

产管理计划

3 大家人寿保险股份有限公司－万能产 110,652,000.00 5.05%

品

4 方正证券股份有限公司 66,167,682.00 3.02%

5 光大证券股份有限公司 65,099,100.00 2.97%

6 中国银河证券股份有限公司 39,499,012.00 1.80%


7 长城证券股份有限公司 33,667,500.00 1.54%

8 中国平安人寿保险股份有限公司－传 31,446,500.00 1.44%
统－普通保险产品

9 中信证券股份有限公司 30,395,026.00 1.39%

10 中国平安人寿保险股份有限公司－自 29,985,000.00 1.37%
有资金

中国建设银行股份有限公司－华夏中

11 证 500 交易型开放式指数证券投资基 582,187,723.00 26.58%
金联接基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有 - -
本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 0
人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 5 月 5 日）基金份额总额 2,134,473,505

本报告期期初基金份额总额 1,335,208,794

本报告期基金总申购份额 3,226,400,000

减：本报告期基金总赎回份额 2,371,200,000

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,190,408,794

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，张佑君先生担任本基金管理人董事长，杨明辉先生离任本基金管理人董事长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 80,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 9 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况 ；本行或者本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况 ；本行董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中信证券 18 7,287,474,452.91 58.32% 996,192.50 30.42% -

东方证券 1 1,641,445,445.04 13.14% 711,113.56 21.71% -

方正证券 1 1,041,698,140.82 8.34% 464,505.57 14.18% -

招商证券 2 1,041,093,697.26 8.33% 460,635.93 14.06% -

申万宏源证券 2 546,263,586.67 4.37% 237,205.30 7.24% -

中国银河证券 4 432,190,191.88 3.46% 186,422.53 5.69% -

中信建投证券 5 399,932,461.56 3.20% 173,706.27 5.30% -

光大证券 5 65,306,149.06 0.52% 28,171.69 0.86% -

国盛证券 1 39,826,593.07 0.32% 17,181.03 0.52% -


注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。

ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

③除本表列示外，本基金还选择了东北证券、东兴证券、国泰君安证券、国投证券、海通证券、华泰证券、华西证券、申万宏源、万联证券、银河证券、粤开证券、浙商证券、中金公司、中泰证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当
占当期 期债 期权 期基
券商名称 债券成 成交金 券回 证成 成交金 金成
成交金额 交总额 额 购成 成交金额 交总 额 交总
的比例 交总 额的 额的
额的 比例 比例
比例

中信证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

方正证券 1,242,962.71 35.32% - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

申万宏源证 - - - - - - - -
券

中国银河证 280,262.57 7.96% - - - - - -
券

中信建投证 962,828.07 27.36% - - - - - -
券

光大证券 1,033,309.99 29.36% - - - - - -


国盛证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06

网站

2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-01-19

联方承销证券的公告 网站

3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-03

联方承销证券的公告 网站

4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-11

联方承销证券的公告 网站

5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-23

联方承销证券的公告 网站

6 华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-20

的公告 网站

7 华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-26

的公告 网站

8 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-09-22

网站

华夏基金管理有限公司关于华夏沪深 中国证监会指定报刊及

9 300ETF、华夏中证 500ETF、华夏黄金 ETF 网站 2023-09-25

变更扩位证券简称的公告

10 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 中国证监会指定报刊及 2023-09-27

场所变更的公告 网站

11 华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投 中国证监会指定报刊及 2023-10-12

资基金管理（北京）有限公司的公告 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有

基金

份额

比例

投资者 序 达到 份额占
类别 号 或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

超过

20%

的时

间区

间


华夏中 2023-

证 01-01

500ETF 1 至 595,240,823.00 100,726,600.00 113,779,700.00 582,187,723.00 26.58%
联接 2023-

12-31

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金 资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情
形。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月二十八日
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