华夏中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证 500ETF

场内简称 中证 500（扩位证券简称：中证 500ETF 华夏）

基金主代码 512500

交易代码 512500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日

报告期末基金份额总额 4,617,608,794 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证
投资策略

投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中证 500 指数”。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备
选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -208,523,662.35

2.本期利润 49,303,380.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0148

4.期末基金资产净值 13,159,531,936.89

5.期末基金份额净值 2.8499


注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -2.74% 1.97% -2.64% 1.98% -0.10% -0.01%

过去六个月 -7.38% 1.51% -7.11% 1.51% -0.27% 0.00%

过去一年 -15.63% 1.21% -16.62% 1.21% 0.99% 0.00%

过去三年 -11.74% 1.17% -15.48% 1.17% 3.74% 0.00%

过去五年 3.39% 1.30% -4.71% 1.30% 8.10% 0.00%

自基金合同 -37.62% 1.58% -37.89% 1.61% 0.27% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 5 月 5 日至 2024 年 3 月 31 日)


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2010 年 7
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任研究发
展部高级产品
经理，数量投资
部研究员、投资
本基金 经理、基金经理
的基金 助理、MSCI 中
荣膺 经理、投 2016-10-20 - 14 年 国 A 股交易型
委会成 开放式指数证
员 券投资基金基
金经理（2016
年10月20日至
2018 年 9 月 16
日期间)、MSCI
中国 A 股交易
型开放式指数
证券投资基金


联接基金基金
经理（2016 年
10 月 20 日至
2018 年 9 月 16
日期间)、上证
主要消费交易
型开放式指数
发起式证券投
资基金基金经
理（2015 年 11
月 6 日至 2020
年 3 月 18 日期
间)、华夏智胜
价值成长股票
型发起式证券
投资基金基金
经理（2018 年 3
月 6 日至 2020
年 3 月 18 日期
间)、华夏 MSCI
中国 A 股国际
通交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理（2018 年 9
月17日至2021
年10月21日期
间)、华夏 MSCI
中国 A 股国际
通交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金 基 金 经 理
（2018 年 9 月
17日至2021年
10 月 21 日期
间)、华夏中证
央企结构调整
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
基金经理（2018
年11月14日至
2021年10月21


日期间)、华夏
创业板低波价
值交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金基金
经理（2019 年 6
月26日至2021
年10月21日期
间)、华夏沪港
通上证 50AH
优选指数证券
投 资 基 金
（LOF）基金经
理（2016 年 10
月27日至2022
年 8 月 22 日期
间)、华夏创业
板动量成长交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金基金经理
（2019 年 6 月
26日至2022年
8 月 22 日期
间)、华夏饲料
豆粕期货交易
型开放式证券
投资基金发起
式联接基金基
金经理（2020
年 1 月 13 日至
2022 年 8 月 22
日期间)、华夏
粤港澳大湾区
创新 100 交易
型开放式指数
证券投资基金
基金经理（2020
年 2 月 25 日至
2022 年 8 月 22
日期间)、华夏
粤港澳大湾区


创新 100 交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金 基 金 经 理
（2020 年 4 月
29日至2022年
8 月 22 日期间)
等。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 33 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数，中证 500 指数成份股是在扣除沪深 300 指数样
本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票后，选取成交金额及日均总市值排名在前
500 名的股票，中证 500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

1 季度，宏观经济稳中有升，5 年期 LPR 下降，地产弱复苏，化解地方债务问题取得一
定进展。海外方面，海外经济有复苏迹象，美联储降息时间屡屡迟于市场预期。各资产价格表现，债券利率下行并突破历史极值，权益资产大幅波动，汇率整体平稳。大宗商品价格整体易上难下，黄金价格创历史新高，原油温和攀升。权益风格方面，红利和人工智能分别引领了价值和成长风格，自下而上具有产业趋势的方向更加重要。上游资源类行业供给受限，央国企公司治理改善，分红比例有望持续提升；人工智能赋能各行各业已形成趋势。

基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。

为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括财通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2024年3月31日，本基金份额净值为2.8499元，本报告期份额净值增长率为-2.74%，同期业绩比较基准增长率-2.64%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.10%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 13,054,002,362.70 98.66

其中：股票 13,054,002,362.70 98.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 172,003.02 0.00

其中：债券 172,003.02 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 118,894,208.93 0.90

8 其他资产 58,037,743.50 0.44

9 合计 13,231,106,318.15 100.00

注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 752,439,956.00 元，
占本基金期末资产净值的 5.72%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 90,764,941.02 0.69

B 采矿业 628,447,955.34 4.78

C 制造业 8,093,688,881.56 61.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 472,315,798.73 3.59


E 建筑业 123,344,490.80 0.94

F 批发和零售业 321,073,283.94 2.44

G 交通运输、仓储和邮政业 262,006,375.89 1.99

H 住宿和餐饮业 20,017,931.32 0.15

I 信息传输、软件和信息技术服务业 935,676,188.74 7.11

J 金融业 1,232,785,159.42 9.37

K 房地产业 149,401,476.39 1.14

L 租赁和商务服务业 206,874,976.06 1.57

M 科学研究和技术服务业 108,014,100.64 0.82

N 水利、环境和公共设施管理业 60,322,736.62 0.46

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 26,727,000.00 0.20

Q 卫生和社会工作 84,755,234.84 0.64

R 文化、体育和娱乐业 204,426,388.42 1.55

S 综合 33,359,306.97 0.25

合计 13,054,002,226.70 99.20

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

值比例（%）

1 300502 新易盛 1,490,000 99,830,000.00 0.76

2 300394 天孚通信 580,500 87,812,235.00 0.67

3 002463 沪电股份 2,799,500 84,488,910.00 0.64

4 601058 赛轮轮胎 5,520,881 81,046,533.08 0.62

5 002028 思源电气 1,296,176 77,316,898.40 0.59

6 601168 西部矿业 4,001,831 77,195,319.99 0.59

7 002422 科伦药业 2,485,300 75,925,915.00 0.58

8 000975 银泰黄金 4,081,885 73,841,299.65 0.56

9 000988 华工科技 2,110,376 71,330,708.80 0.54

10 300418 昆仑万维 1,786,770 71,202,784.50 0.54

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值（元）

值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 172,003.02 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 172,003.02 0.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

值比例（%）

1 113683 伟 24 转债 1,720 172,003.02 0.00

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
（元） 动（元）

买入股指期货
中证 500 股 合约的目的是
IC2406 指期货 70 72,884,000.00 -2,886,360.00 进行更有效地
IC2406 合约 流动性管理，
实现投资目
标。


买入股指期货
中证 500 股 合约的目的是
IC2404 指期货 17 17,925,480.00 -216,480.00 进行更有效地
IC2404 合约 流动性管理，
实现投资目

标。

公允价值变动总额合计（元） -3,102,840.00

股指期货投资本期收益（元） 3,585,885.42

股指期货投资本期公允价值变动（元） -2,743,800.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 14,184,516.08

2 应收证券清算款 43,656,209.95

3 应收股利 29,130.00

4 应收利息 -


5 应收申购款 -

6 其他应收款 167,887.47

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 58,037,743.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值（元） 值比例（%） 况说明

1 300502 新易盛 5,527,500.00 0.04 转融通出借
证券受限

2 300394 天孚通信 4,916,275.00 0.04 转融通出借
证券受限

3 002463 沪电股份 4,834,836.00 0.04 转融通出借
证券受限

4 601168 西部矿业 4,498,428.00 0.03 转融通出借
证券受限

5 601058 赛轮轮胎 4,427,488.00 0.03 转融通出借
证券受限

6 002028 思源电气 4,414,100.00 0.03 转融通出借
证券受限

7 002422 科伦药业 4,338,100.00 0.03 转融通出借
证券受限

8 000975 银泰黄金 4,240,296.00 0.03 转融通出借
证券受限

9 000988 华工科技 4,093,180.00 0.03 转融通出借
证券受限

10 300418 昆仑万维 4,040,790.00 0.03 转融通出借
证券受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 2,190,408,794


报告期期间基金总申购份额 3,564,800,000

减：报告期期间基金总赎回份额 1,137,600,000

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,617,608,794

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
号 超过 20% 比
的时间区

间

2024-02-19

机构 1 至 - 1,960,334,500.00 - 1,960,334,500.00 42.45%
2024-03-31

华夏中 2024-01-01

证 1 至 582,187,723.00 88,800,000.00 14,000,000.00 656,987,723.00 14.23%
500ETF 2024-02-18

联接

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

本基金本报告期内无需要披露的主要事项。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国

性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、

青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理
人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月十九日
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