海富通中小盘混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月

24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通中小盘混合

基金主代码 519026

交易代码 519026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月14日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 182,866,074.59份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小

投资目标 盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产

的持续增值。

本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场

环境因素等，对证券市场系统性风险程度和中长期预期

投资策略 收益率进行动态监控，在投资范围内确定相应大类资产

配置比例；其次通过对行业及个股进行定量与定性相结

合的分析，精选具有良好基本面和成长潜力的中小盘上

市公司进行投资。

业绩比较基准 基金业绩比较基准＝中证700指数×80％＋上证国债指

数×20％

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于

风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于

中高风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 奚万荣 郭明

负责人 联系电话 021-38650891 010-66105799

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电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95588

传真 021-33830166 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com

网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2016年 2015年 2014年

指标

本期已实现收益 -52,658,769.40 56,926,910.05 63,760,579.67

本期利润 -74,331,876.25 51,432,769.03 40,688,731.71

加权平均基金份额 -0.3875 0.1860 0.0624

本期利润

本期基金份额净值 -31.23% 11.12% 6.39%

增长率

3.1.2 期末数据和 2016年末 2015年末 2014年末

指标

期末可供分配基金 -0.3454 -0.0766 -0.0094

份额利润

期末基金资产净值 155,791,198.15 239,366,592.59 452,709,183.27

期末基金份额净值 0.852 1.239 1.115

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 第4页共35页

的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.73% 0.59% -0.56% 0.64% -3.17% -0.05%

月

过去六个 -5.23% 0.72% 2.52% 0.71% -7.75% 0.01%

月

过去一年 -31.23% 1.91% -12.86% 1.44% -18.37% 0.47%

过去三年 -18.70% 2.26% 45.82% 1.62% -64.52% 0.64%

过去五年 -2.85% 2.00% 62.27% 1.45% -65.12% 0.55%

自基金合

同生效起 -14.80% 1.86% 20.22% 1.42% -35.02% 0.44%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

海富通中小盘混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010年4月14日至2016年12月31日)

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至 第5页共35页

今，本基金投资组合均达到本基金合同第十一条（二）、（五）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通中小盘混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配

年度 金份额分 总额 放总额 合计 备注

红数

2016年 - - - --

2015年 - - - --

2014年 - - - --

合计 - - - - -

注：本基金过去三年未发生利润分配。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，

由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股

公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年12月31日，本基金管理人

共管理42只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海

富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

黄峰 本基金的基 2014-12-17 - 6年 硕士。持有基金

金经理；海 从业人员资格证

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富通内需热 书。历任大公国

点混合基金 际资信评估公司

经理；海富 信用分析部分析

通股票混合 师，深圳九富投

基金经理； 资顾问有限公司

海富通领先 项目部员工，大

成长混合基 连獐子岛渔业集

金经理 团股份有限公司

证券部负责人、

证券事务代表，

华创证券有限责

任公司研究所高

级研究员，

2011年5月加

入海富通基金管

理有限公司，历

任股票分析师、

基金经理助理。

2014年12月起

担任海富通股票

混合、海富通中

小盘混合、海富

通内需热点混合

和海富通领先成

长混合的基金经

理。

本基金的基 硕士，持有基金

金经理助理； 从业人员资格证

海富通精选 书。历任上海申

混合基金经 银万国证券研究

理助理；海 所有限公司助理

富通收益增 分析师，汇丰晋

长混合基金 信基金管理有限

经理助理； 公司研究员，

海富通股票 2015年12月加

李志 混合基金经 2016-07-14 - 4年 入海富通基金管

理助理；海 理有限公司，任

富通强化回 股票相对收益组

报混合基金 合部分析师。现

经理助理； 任海富通精选混

海富通风格 合、海富通收益

优势混合基 增长混合、海富

金经理助理； 通股票混合、海

海富通精选 富通强化回报混

贰号混合基 合、海富通风格

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金经理助理； 优势混合、海富

海富通领先 通精选贰号混合、

成长混合基 海富通领先成长

金经理助理； 混合、海富通中

海富通国策 小盘混合、海富

导向混合基 通国策导向混合、

金经理助理； 海富通内需热点

海富通内需 混合和海富通改

热点混合基 革驱动混合的基

金经理助理； 金经理助理。

海富通改革

驱动混合基

金经理助理

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保 第9页共35页

证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年的股市，可谓是惊心动魄，跌宕起伏，整体处于震荡市。2016全年上

证综指下跌12.31%，收3103.64点，深圳成指跌19.64%，报10177.14点，中小板、创

业板指分别下跌22.89%和27.71%。而一级市场可谓热火朝天，IPO和增发金额不断创

新高。

2016年的市场经历了许多重要事件的冲击，全球政治环境的变化扰动着经济和资

本市场。年初美元走强、人民币兑美元汇率承压；年中英国“脱欧”，全球市场悲观情绪骤升；11月，特朗普赢得美国大选，再现“黑天鹅”事件；年末美联储如期加息并透露明年信号，全球范围内经济复苏、物价上涨。

就国内而言，2016开年A股市场暴跌，沪指跌至年内最低点2638.30点。二季度

呈现先扬后抑，随后震荡上行的行情。三季度沪指一路震荡上行，重回3000点，随后

因监管趋严受到冲击，“史上最严借壳标准”令花样借壳走向穷途末路，沪指3000点得

而复失，盘面维持窄幅震荡，投资情绪持续低迷，多个交易日振幅创新低。四季度市场一改低迷走势，沪指一度突破3200点，但年末债市经历了较大的调整，加之保监会出台了限制险资入主上市公司的措施，炒作资金降温，股市受到一定影响，12月最终沪指下跌4.50%，收于3103.64点，深圳成指跌7.58%，收于10177.14点，中小板下跌6.23%，创业板下跌10.12%。

板块方面，在29个中信一级行业中，2016全年只有食品饮料（7.56%）、家电

（1.78%）、银行（0.69%）、煤炭（0.36%）获得正收益，传媒（-37.71%）、计算机（-36.12%）、旅游餐饮（-27.81%）、交通运输（-23.99%）、国防军工（-22.69%）跌幅逾20%。

回顾2016年度，本基金年初仓位偏低，在年初市场大跌过程中，较快将仓位提升

第10页共35页

到较高水平，主要加仓创业板股票。2月底开始明显降低创业板股票的配置比例，提高

传统周期为主的资产配置。随着地产调控不断加码、稳增长的政策力度减弱，五月中旬开始，本基金将仓位调整至中性水平，结构上回归均衡，保持至年末，期间仅做个股性微调。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期本基金净值增长率为-31.23％，同期业绩比较基准收益率为-12.86％，基金净值跑输业绩比较基准18.37个百分点，净值跑输基准主要是因为本基金年初持仓创业板股票比例高，在股市暴跌中回撤较大所致。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，预计中国经济的特征是经济增速下行叠加通胀压力加剧。经济增速

下行方面，2017年房地产投资下滑将会给经济带来较大的下行压力。2016年房地产市

场表现出过热的特征，销售面积和销售金额分别比上年增长22.5%和34.8%，推动全年

房地产投资增速由上年的1.0%回升至6.9%，对2016年的经济企稳贡献不小。2016年

“十一”期间20个城市的限购、限贷政策出台之后，房地产销售面积增速已经开始下滑，

我们认为该下滑趋势将持续一至两年时间，未来会给房地产投资增速带来较大的下行压力，预计2017年2季度将是该压力开始体现的时间节点。通胀压力加剧方面，房地产销售火热带来的需求好转叠加库存低位等因素，推动整个2016年大宗商品表现良好，从而导致2016下半年PPI回升屡屡超出预期，这一趋势在2017年尤其是上半年仍然有望持续，预计PPI同比增速在2-3月份达到高点，可能在7-8%左右，全年PPI可能在4%以上。CPI走势来看，2017年全年也有一定的上行压力，主要是油价及相关产业链的价格上涨对于CPI构成中食品的运输成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。预计CPI上半年1-2月份是高点，而下半年至年末将再次有上行压力。基于通胀的压力，货币政策在2017年大概率会中性偏紧，主要源自于人民币贬值压力和国内防控金融风险及资产泡沫的政策导向。财政政策方面，我们预计2017年会继续维持“积极的财政政策”的基调，房地产投资下滑带来的经济增长压力需要基建投资来对冲。海外方面，特朗普正式就职之后其国内财政刺激政策以及对华政策对中国资本市场的机遇和冲击也需要持续关注。

证券市场表现方面，2016年大盘股显着跑赢小盘股，整个市场的风格主要是关注

行业基本面和公司业绩，我们预计2017上半年这一风格大概率仍会持续。目前从上市

公司估值水平来看，整体估值偏低，但是分化严重，多数行业仍高于历史均值水平。

在国内经济面临下行压力、货币政策预期中性偏紧的情况下，我们需要更多关注企业的盈利改善和确定性。2017年上半年我们仍看好大盘股和价值型品种，后周期的行业经过过去几年的产能去化库存都处于低位，补库存的需求可能推升产品价格，从而带动盈利上涨。出口行业受益于人民币贬值，预计2017年或有一定改善。2017下半年，我们认为成长型品种可能有一定的超跌反弹的机会，但需要观察到货币政策不再边际 第11页共35页

收紧，同时行业基本面也需要看到一些转好的趋势。

2017年，在“防风险、去杠杆”政策加码的背景下，本基金将更加注重内生性增长

持续度高、业绩质量良好的资产选择，回避高估值类资产。在经济回暖持续性不确定的背景下，重点加大相关盈利弹性大的资产跟踪。在供给侧改革进一步深化的背景下，相关资产的配置价值仍值得关注。另外，超跌类资产的阶段性机会也是值得关注的。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作

经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配:无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对海富通中小盘混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，海富通中小盘混合型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通中小盘混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通中小盘混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通中小盘混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：海富通中小盘混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月

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31日

资 产：

银行存款 36,354,345.53 69,106,474.12

结算备付金 281,686.17 1,302,195.26

存出保证金 27,955.18 656,393.68

交易性金融资产 119,884,669.33 176,567,559.62

其中：股票投资 119,884,669.33 176,567,559.62

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 2,980,239.98

应收利息 7,412.55 9,579.79

应收股利 - -

应收申购款 4,367.22 258,392.43

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 156,560,435.98 250,880,834.88

本期末 上年度末

负债和所有者权益 2016年12月31日 2015年12月

31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 9,759,309.55

应付赎回款 31,032.02 233,185.07

应付管理人报酬 203,621.09 307,065.88

应付托管费 33,936.84 51,177.61

应付销售服务费 - -

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应付交易费用 130,608.59 792,768.24

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 370,039.29 370,735.94

负债合计 769,237.83 11,514,242.29

所有者权益：

实收基金 182,866,074.59 193,212,822.57

未分配利润 -27,074,876.44 46,153,770.02

所有者权益合计 155,791,198.15 239,366,592.59

负债和所有者权益总计 156,560,435.98 250,880,834.88

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.852元，基金份额总额

182,866,074.59份。

7.2 利润表

会计主体：海富通中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日

2016年12月31日 至2015年12月

31日

一、收入 -68,581,358.75 70,650,544.04

1.利息收入 253,313.77 491,203.05

其中：存款利息收入 253,313.77 491,203.05

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -47,184,582.47 74,168,235.89

其中：股票投资收益 -47,928,246.96 73,156,772.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

第15页共35页

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 743,664.49 1,011,463.37

3.公允价值变动收益（损失以 -21,673,106.85 -5,494,141.02

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 23,016.80 1,485,246.12

减：二、费用 5,750,517.50 19,217,775.01

1．管理人报酬 2,597,735.89 5,652,903.00

2．托管费 432,955.96 942,150.49

3．销售服务费 - -

4．交易费用 2,311,813.65 12,215,339.95

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 408,012.00 407,381.57

三、利润总额（亏损总额以“- -74,331,876.25 51,432,769.03

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -74,331,876.25 51,432,769.03

填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 193,212,822.57 46,153,770.02 239,366,592.59

益（基金净值）

二、本期经营活动 - -74,331,876.25 -74,331,876.25

第16页共35页

产生的基金净值变

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 -10,346,747.98 1,103,229.79 -9,243,518.19

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 22,489,092.55 -1,984,727.16 20,504,365.39

款

2.基金赎回款 -32,835,840.53 3,087,956.95 -29,747,883.58

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 182,866,074.59 -27,074,876.44 155,791,198.15

益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 406,049,967.64 46,659,215.63 452,709,183.27

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 51,432,769.03 51,432,769.03

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 -212,837,145.07 -51,938,214.64 -264,775,359.71

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 758,173,888.12 609,190,610.19 1,367,364,498.31

款

2.基金赎回款 -971,011,033.19 -661,128,824.83 -1,632,139,858.02

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-

”号填列）

第17页共35页

五、期末所有者权 193,212,822.57 46,153,770.02 239,366,592.59

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

海富通中小盘混合型证券投资基金 (原名为海富通中小盘股票型证券投资基金，

以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第

83号《关于核准海富通中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金

管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,236,586,870.58元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010)第080号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同》于2010年4月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,236,887,362.60份基金份额，其中认购资金利息折合300,492.02份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海

富通中小盘股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为海富通中小盘混合型

证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，其中将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证700 指数×80%＋上证国债指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年3月24日

批准报出。

第18页共35页

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注

7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操 第19页共35页

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不

征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人

运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个

月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上

至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个

人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易

印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机

构

法国巴黎投资管理BE控股公司(BNPParibas 基金管理人的股东

InvestmentPartnersBEHolding)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

第20页共35页

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,597,735.89 5,652,903.00

其中：支付销售机构的客户维护 1,074,403.62 2,376,618.99

费

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/ 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 432,955.96 942,150.49

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/ 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第21页共35页

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 36,354,345.53 238,950.97 69,106,474.12 411,650.30

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

000563陕国投 2016-10-重大资产 7.48 2017-01- 6.73 210,521 1,301,387.74 1,574,697.08-

A 14 重组 18

600576万家文 2016-11-重大事项 16.61 2017-01- 20.22 133,700 2,499,857.52 2,220,757.00-

化 28 12

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而

被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

第22页共35页

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为116,089,215.25元，属于第二层次的余额为

3,795,454.08元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：属于第一层次的余额为

150,949,200.30 元，属于第二层次的余额为25,618,359.32 元，无属于第三层次的余额)

。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产

(2015年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第23页共35页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 119,884,669.33 76.57

其中：股票 119,884,669.33 76.57

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 银行存款和结算备付金 36,636,031.70 23.40

合计

7 其他各项资产 39,734.95 0.03

8 合计 156,560,435.98 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 4,770,272.32 3.06

B 采矿业 9,275,219.75 5.95

C 制造业 60,345,976.93 38.74

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 4,051,455.48 2.60

第24页共35页

E 建筑业 5,916,176.92 3.80

F 批发和零售业 8,651,969.45 5.55

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,556,191.08 1.00

J 金融业 17,505,347.42 11.24

K 房地产业 5,591,302.98 3.59

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,220,757.00 1.43

S 综合 - -

合计 119,884,669.33 76.95

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 601166 兴业银行 341,300 5,508,582.00 3.54

2 600562 国睿科技 154,397 4,696,756.74 3.01

3 000858 五粮液 129,600 4,468,608.00 2.87

4 601169 北京银行 402,957 3,932,860.32 2.52

5 600016 民生银行 427,212 3,879,084.96 2.49

6 002458 益生股份 97,800 3,364,320.00 2.16

7 002262 恩华药业 152,460 3,186,414.00 2.05

8 300233 金城医药 130,700 3,185,159.00 2.04

9 000028 国药一致 46,897 3,137,409.30 2.01

10 600497 驰宏锌锗 440,200 3,094,606.00 1.99

第25页共35页

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

www.hftfund.com 网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 600570 恒生电子 29,406,508.16 12.29

2 002714 牧原股份 15,605,776.21 6.52

3 600276 恒瑞医药 13,554,441.57 5.66

4 300033 同花顺 13,426,303.84 5.61

5 600048 保利地产 11,733,854.00 4.90

6 600801 华新水泥 11,342,442.49 4.74

7 601169 北京银行 10,048,803.83 4.20

8 600348 阳泉煤业 9,761,207.62 4.08

9 600325 华发股份 9,632,227.12 4.02

10 600395 盘江股份 8,984,358.16 3.75

11 000060 中金岭南 8,948,918.62 3.74

12 300017 网宿科技 7,985,136.86 3.34

13 600585 海螺水泥 7,949,010.75 3.32

14 000596 古井贡酒 7,664,787.53 3.20

15 000541 佛山照明 7,640,629.86 3.19

16 000036 华联控股 7,371,790.54 3.08

17 002299 圣农发展 7,295,729.35 3.05

18 600820 隧道股份 7,234,365.00 3.02

19 600497 驰宏锌锗 7,098,975.52 2.97

20 600571 信雅达 6,930,152.01 2.90

21 002285 世联行 6,831,848.00 2.85

22 300359 全通教育 6,728,904.82 2.81

23 600362 江西铜业 6,554,743.51 2.74

24 601939 建设银行 6,445,438.47 2.69

25 600595 中孚实业 6,353,940.43 2.65

26 600184 光电股份 6,260,241.96 2.62

27 002142 宁波银行 6,171,717.78 2.58

28 002157 正邦科技 6,132,747.87 2.56

29 601166 兴业银行 5,863,246.00 2.45

30 300291 华录百纳 5,611,917.55 2.34

31 600622 嘉宝集团 5,513,959.08 2.30

32 000709 河钢股份 5,435,286.75 2.27

第26页共35页

33 002268 卫士通 5,390,146.86 2.25

34 600266 北京城建 5,378,159.63 2.25

35 000932 华菱钢铁 5,350,963.68 2.24

36 300380 安硕信息 5,329,570.00 2.23

37 601699 潞安环能 5,270,109.70 2.20

38 600016 民生银行 5,223,634.00 2.18

39 600037 歌华有线 5,215,920.45 2.18

40 002043 兔宝宝 5,197,323.71 2.17

41 000671 阳光城 5,173,479.64 2.16

42 300401 花园生物 5,143,882.75 2.15

43 600188 兖州煤业 5,056,396.68 2.11

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 600570 恒生电子 26,066,539.70 10.89

2 600562 国睿科技 18,335,628.64 7.66

3 002714 牧原股份 15,692,920.61 6.56

4 600276 恒瑞医药 14,279,864.48 5.97

5 002657 中科金财 13,682,127.38 5.72

6 600048 保利地产 11,314,772.62 4.73

7 300033 同花顺 11,281,046.40 4.71

8 300359 全通教育 10,114,528.43 4.23

9 600801 华新水泥 10,018,558.75 4.19

10 600348 阳泉煤业 9,723,665.89 4.06

11 002544 杰赛科技 9,656,562.88 4.03

12 600855 航天长峰 9,250,501.12 3.86

13 600585 海螺水泥 8,888,054.92 3.71

14 600325 华发股份 8,771,437.98 3.66

15 600343 航天动力 8,464,128.95 3.54

16 300078 思创医惠 7,907,656.87 3.30

17 600990 四创电子 7,720,629.63 3.23

18 300367 东方网力 7,577,950.26 3.17

19 600395 盘江股份 7,234,135.28 3.02

20 002026 山东威达 7,232,514.51 3.02

21 600571 信雅达 7,175,418.92 3.00

22 000060 中金岭南 7,116,948.83 2.97

第27页共35页

23 601939 建设银行 7,027,416.17 2.94

24 002157 正邦科技 6,784,578.68 2.83

25 601169 北京银行 6,615,984.57 2.76

26 002142 宁波银行 6,571,394.67 2.75

27 600595 中孚实业 6,296,102.48 2.63

28 600362 江西铜业 6,208,838.90 2.59

29 300140 启源装备 6,192,603.25 2.59

30 002285 世联行 5,998,269.72 2.51

31 300017 网宿科技 5,968,948.65 2.49

32 002299 圣农发展 5,881,868.60 2.46

33 000036 华联控股 5,805,573.94 2.43

34 000596 古井贡酒 5,785,170.75 2.42

35 002368 太极股份 5,652,770.09 2.36

36 000541 佛山照明 5,637,142.67 2.36

37 600271 航天信息 5,578,139.75 2.33

38 300465 高伟达 5,461,440.39 2.28

39 002758 华通医药 5,411,808.73 2.26

40 600037 歌华有线 5,371,588.08 2.24

41 300291 华录百纳 5,246,937.24 2.19

42 600266 北京城建 5,185,488.08 2.17

43 000932 华菱钢铁 5,143,192.73 2.15

44 600188 兖州煤业 5,135,714.60 2.15

45 300380 安硕信息 5,128,119.90 2.14

46 002268 卫士通 5,074,085.72 2.12

47 000709 河钢股份 5,034,693.86 2.10

48 002519 银河电子 5,021,754.09 2.10

49 600967 北方创业 4,961,934.62 2.07

50 600322 天房发展 4,908,445.01 2.05

51 600622 嘉宝集团 4,876,987.92 2.04

52 600184 光电股份 4,870,067.90 2.03

53 600820 隧道股份 4,859,109.59 2.03

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 795,077,262.60

卖出股票的收入（成交）总额 782,158,799.08

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

第28页共35页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的国睿科技（600562）于2016年12月26日公告称因违反

了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书王贵夫作为信息披露具体事务负责人，未能勤勉尽责提请公司进行风险提示，对公司的信息披露违规负有责任。被上海证券交易所予以监管关注。

对该证券的投资决策程序的说明：公司为我国雷达工业发源地中国电科 14 所唯一上

市公司和军民用资产运作平台，依托股东研发实力和资质渠道优势，公司在军民用气象、空 管雷达整机市场具有绝对领先地位，轨道交通信号系统业务十三五有望增速放 第29页共35页

量。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 27,955.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,412.55

5 应收申购款 4,367.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 39,734.95

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

第30页共35页

14,407 12,692.86 479,062.34 0.26% 182,387,012.25 99.74%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 9,060.78 0.0050%

金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金

投资和研究部门负责人持有 0

本开放式基金

本基金基金经理持有本开放 0

式基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2010年4月14日)基金份额总额 1,236,887,362.60

本报告期期初基金份额总额 193,212,822.57

本报告期基金总申购份额 22,489,092.55

减：本报告期基金总赎回份额 32,835,840.53

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 182,866,074.59

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

第31页共35页

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年1月20日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会

第四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。

2、2016年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张

文伟、刘颂( Patrick LIU)、杨明、黄正红、陶乐斯（Ligia Torres）、黄金源(Alex NG

Kim Guan)、郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特（Marc Bayot）、杨国平、张馨担任公

司第五届董事会董事，其中郑国汉(LeonardK.Cheng)、巴约特（MarcBayot）、杨国平、

张馨为独立董事。

3、2016年11月5日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会

第七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。

4、2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第

十次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是70,000.00元。目前事务所已提供审计服务的年限是7年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期 占当期 备注

数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总

交总额 量的比

第32页共35页

的比例 例

国金证券 1 - - - --

民族证券 2 - - - --

申万宏源 2 - - - --

财通证券 1 - - - --

中泰证券(原 2 429,582,156.96 27.24% 357,217.90 25.70%-

齐鲁)

方正证券 1 358,289,306.86 22.72% 326,511.40 23.49%-

东兴证券 1 351,143,557.62 22.26% 327,022.68 23.53%-

兴业证券 2 156,045,680.95 9.89% 143,166.88 10.30%-

东北证券 1 80,707,629.82 5.12% 57,407.32 4.13%-

东方证券 1 62,265,922.09 3.95% 57,989.37 4.17%-

华泰证券 1 45,833,581.51 2.91% 42,684.30 3.07%-

东吴证券 2 40,888,056.10 2.59% 29,901.19 2.15%-

中金公司 2 36,417,572.92 2.31% 33,187.32 2.39%-

中信建投 1 16,062,596.85 1.02% 14,638.00 1.05%-

注：1、本基金本报告期新增东北证券、东吴证券两个交易单元。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选

池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》

的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司

总裁办公会核准。

<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会

核准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权

券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总

交总额 额 额的比例 额的比例

的比例

第33页共35页

国金证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

中泰证券(原 - - - - - -

齐鲁)

方正证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了43只公募基金。截至2016年12月

31日，海富通管理的公募基金资产规模超过443亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2016年

12月31日，海富通为近80家企业超过370亿元的企业年金基金担任了投资管理人。

作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2016年12月31日，海富

通旗下专户理财管理资产规模超过221亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司

被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公

告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司

上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年

12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险

基金投资管理人。

2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组

合担任投资咨询顾问，截至2016年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过63亿

元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获

得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集

人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募

集发行了首只RQFII产品。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中

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国基金业金牛基金管理公司”大奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公

益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

海富通基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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