海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年三月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19
§5 托管人报告 ......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20
§6 审计报告 ......20

6.1 审计意见......20

6.2 形成审计意见的基础......20

6.3 其他信息......21

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......21

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......21
§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表......22

7.2 利润表......24

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......25

7.4 报表附注......27
§8 投资组合报告 ......59

8.1 期末基金资产组合情况......59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......60

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......74


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......76

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......76

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......77

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......77

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......77

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......77

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......78

8.12 市场中性策略执行情况......78

8.13 投资组合报告附注......78
§9 基金份额持有人信息 ......80

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......80

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......80

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......80

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......81
§10 开放式基金份额变动 ......81
§11 重大事件揭示......81

11.1 基金份额持有人大会决议......81

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......81

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......82

11.4 基金投资策略的改变......82

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......82

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......82

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......82

11.8 其他重大事件......85
12 影响投资者决策的其他重要信息......89
§13 备查文件目录 ......91

13.1 备查文件目录......91

13.2 存放地点......91

13.3 查阅方式......91

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

基金简称 海富通阿尔法对冲混合

基金主代码 519062

交易代码 519062

基金运作方式 契约型、发起式、开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,080,424,362.60 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C

下属分级基金的交易代码 519062 008795

报告期末下属分级基金的份 3,980,959,175.68 份 99,465,186.92 份

额总额
2.2 基金产品说明

本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机
投资目标 会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同
时，获取稳定的收益。

本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组
投资策略 合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵
活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
风险收益特征 中等风险水平的投资品种。本基金通过多种绝对收益策
略剥离市场系统风险，因此与一般的混合型基金相比，
本基金的预期风险更小。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 岳冲 许俊

负责人 联系电话 021-38650788 010-66596688

电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 40088-40099 95566

传真 021-33830166 010-66594942

上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1
注册地址 石桥路66号东亚银行金融大 号

厦36-37层

上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1
办公地址 石桥路66 号东亚银行金融大 号

厦36-37层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 杨仓兵 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com
网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号
殊普通合伙） 东方广场毕马威大楼 8 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17
司 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021 年 2020 年 2019 年

3.1.1 期间数 海富通阿 海富通阿 海富通阿 海富通阿 海富通阿 海 富 通 阿
据和指标 尔法对冲 尔法对冲 尔法对冲 尔法对冲 尔法对冲 尔 法 对 冲
混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C

本期已实现 738,064,3 19,459,12 -199,957,6 -10,145,76-21,791,62 -
收益 13.44 0.56 53.79 2.20 9.04

本期利润 217,302,2 4,202,334. 245,742,9 7,910,248. 140,364,7 -
45.60 56 96.85 03 76.74

加权平均基

金份额本期 0.0352 0.0263 0.0274 0.0189 0.0945 -
利润
本期加权平

均净值利润 2.98% 2.24% 2.38% 1.63% 7.57% -
率
本期基金份

额净值增长 2.10% 1.67% 4.05% 2.95% 8.26% -
率

2021 年末 2020 年末 2019 年末

3.1.2 期末数据 海富通阿 海富通阿 海富通阿 海富通阿 海富通阿 海 富 通 阿
和指标 尔法对冲 尔法对冲 尔法对冲 尔法对冲 尔法对冲 尔 法 对 冲
混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C

期末可供分 705,247,2 16,673,37 506,888,1 10,670,32 204,682,4 -
配利润 72.72 9.50 79.48 2.83 86.17

期末可供分

配基金份额 0.1772 0.1676 0.0576 0.0536 0.0690 -
利润

期末基金资 4,702,619, 116,598,1 10,182,44 229,758,3 3,299,633, -
产净值 476.77 55.60 9,179.50 98.72 703.68

期末基金份 1.1813 1.1723 1.1570 1.1530 1.1120 -
额净值

2021 年末 2020 年末 2019 年末

3.1.3 累计期末 海富通阿 海富通阿 海富通阿 海富通阿 海富通阿 海 富 通 阿
指标 尔法对冲 尔法对冲 尔法对冲 尔法对冲 尔法对冲 尔 法 对 冲
混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C

基金份额累

计净值增长 63.52% 4.67% 60.16% 2.95% 53.93% -
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020
年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。

5、本基金管理人于 2021 年 12 月 7 日发布公告，自 2021 年 12 月 7 日起提高本基金份
额净值精确位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通阿尔法对冲混合 A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.48% 0.28% 0.69% 0.01% -1.17% 0.27%

月

过去六个 0.71% 0.37% 1.38% 0.01% -0.67% 0.36%

月

过去一年 2.10% 0.43% 2.75% 0.01% -0.65% 0.42%

过去三年 15.00% 0.34% 8.49% 0.01% 6.51% 0.33%

过去五年 33.49% 0.33% 14.54% 0.01% 18.95% 0.32%

自基金合

同生效起 63.52% 0.34% 22.21% 0.01% 41.31% 0.33%

至今
2．海富通阿尔法对冲混合 C：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④


过去三个 -0.57% 0.27% 0.69% 0.01% -1.26% 0.26%

月

过去六个 0.54% 0.36% 1.38% 0.01% -0.84% 0.35%

月

过去一年 1.67% 0.43% 2.75% 0.01% -1.08% 0.42%

自基金合

同生效起 4.67% 0.37% 5.41% 0.01% -0.74% 0.36%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通阿尔法对冲混合 A

(2014 年 11 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日)

2．海富通阿尔法对冲混合 C

(2020 年 1 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

1．海富通阿尔法对冲混合 A

2．海富通阿尔法对冲混合 C
注：图中列示的海富通阿尔法对冲混合 C 份额 2020 年度基金净值增长率按该年度本基
金实际存续期 1 月 22 日（新增份额日）起至 12 月 31 日止计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、海富通阿尔法对冲混合 A：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2021 年 - - - - -

2020 年 - - - - -

2019 年 1.940 428,600,019.21 127,344,963.61 555,944,982.82 -

合计 1.940 428,600,019.21 127,344,963.61 555,944,982.82 -

2、海富通阿尔法对冲混合 C：

单位：人民币元

年度 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 备注
金份额分 总额 总额 合计


红数

2021 年 - - - - -

2020 年 - - - - -

合计 - - - - -

注：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于2020年1月21日发布公告，自2020
年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人共管
理 91 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富
通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员
资格证书。2005 年 7 月至
2006 年 8 月任上海涅柔斯
本基金 投资管理有限公司美股交
朱斌全 的基金 2018-11-30 - 14 年 易员。2007 年 4 月加入海
经理 富通基金管理有限公司，
历任交易员、高级交易员、
量化分析师、投资经理、
基金经理助理。2018 年 11


月起任海富通阿尔法对冲
混合基金经理。2019 年 10
月起兼任海富通富祥混
合、海富通沪深 300 增强
（原海富通富睿混合）、海
富通量化多因子混合及海
富通欣益混合的基金经
理。2020 年 10 月起兼任
海富通欣享混合、海富通
新内需混合的基金经理。

硕士，持有基金从业人员
资 格 证 书 。 历 任
Man-Drapeau Research 金
融 工 程 师 ， American
Bourses Corporation 中国
区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、
高级定量分析师、定量及
风险管理负责人、定量及
风险管理总监、多资产策
略投资部总监，现任海富
通基金管理有限公司总经
理助理兼量化投资部总
监。2016 年 6 月起任海富
本基金 通安颐收益混合（原海富
的基金 通养老收益混合）基金经
经理；总 理。2016 年 6 月至 2020
杜晓海 经理助 2018-04-09 - 21 年 年 10 月兼任海富通新内
理兼量 需混合基金经理。2016 年
化投资 9 月起兼任海富通欣荣混
部总监。 合基金经理。2017 年 4 月
至2018年1月兼任海富通
欣盛定开混合基金经理。
2017 年 5 月至 2019 年 10
月兼任海富通富睿混合
（现海富通沪深 300 增
强）基金经理。2018 年 3
月至 2019 年 10 月兼任海
富通富祥混合基金经理。
2018 年 4 月至 2018 年 7
月兼任海富通东财大数据
混合基金经理。2018 年 4
月起兼任海富通阿尔法对
冲混合、海富通创业板增
强的基金经理。2018 年 4


月至 2020 年 10 月兼任海
富通量化前锋股票、海富
通稳固收益债券、海富通
欣享混合的基金经理。
2018 年 4 月至 2019 年 10
月兼任海富通欣益混合、
海富通量化多因子混合的
基金经理。2019 年 6 月至
2020 年 10 月兼任海富通
研究精选混合基金经理。
2020 年 1 月起兼任海富通
安益对冲混合基金经理。
2020 年 3 月至 2021 年 7
月兼任海富通中证 500 增
强（原海富通中证内地低
碳指数）基金经理。2020
年4月至 2021 年7 月兼任
海富通添鑫收益债券基金
经理。2020 年 5 月起兼任
海富通富盈混合基金经
理。2020 年 6 月起兼任海
富通富泽混合基金经理。
2021 年 7 月起兼任海富通
富利三个月持有混合基金
经理。

硕士，持有基金从业人员
资格证书。历任上海从容
投资管理有限公司研究
员，华泰柏瑞基金管理有
本基金 限公司研究员、高级研究
的基金 2021-04-3 员。2015 年 9 月加入海富
陈林海 经理助 2020-05-11 0 10 年 通基金管理有限公司，历
理。 任股票分析师、高级股票
分析师。2020 年 5 月至
2021 年 4 月任量化投资部
的基金经理助理。2021 年
4 月起任海富通添鑫收益
债券基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2021 年，受益于全球流动性的宽松，整体的风险偏好有所提升。宏观经济逐步下行，需求收缩、供给冲击，但中国疫情控制较好，在全球供应链的分工中有所受益，因此外需贡献了主要支撑力量，带动制造业下半年走高。映射到市场，2021 年市场指数分化较大，以结构性机会为主。大盘蓝筹和港股通跌幅较大，中小盘指数全年有较好的
涨幅。具体来看，沪深 300 指数、中证 800、创业板指、中证 1000 和恒生港股通等主要
指数当年涨跌幅分别为-5.20%、-0.76%、12.02%、20.52%和-11.06%。

就行业表现而言，31 个申万一级行业表现两极分化尤为显著。全年涨幅居于前五位
的行业分别是电力设备、有色金属、煤炭、基础化工和钢铁，全年涨幅在 34%-48%之间。另一边，家用电器、非银金融、房地产、社会服务和食品饮料是跌幅前五的行业，全年跌幅在-6%到-20%之间。全年行情的主线集中在成长和周期两个方向，基本围绕碳中和。一方面，成长板块中新能源车、光伏、风电、电网设备和新能源运营等板块有明显超额。此外，在传统周期中，受益于全球资源品价格上涨和能源短缺瓶颈的上游原材料、煤炭等板块也有明显超额。而终端消费品板块，一方面下游需求低迷，另一方面受到原材料对毛利率的挤压，总体表现都比较低迷。

从业绩的角度来看，全行业业绩在 2021 年 2 季度业绩增速出现逐季收窄，周期和
中游制造板块增收有增利，消费板块的盈利能力出现明显下滑。预计本轮 A 股净利润增速收窄还要延续到 2022 年下半年。

一级市场融资表现比较活跃。随着科创板对公司盈利条件的放松，注册制试点的不断深入，一批高新技术和战略性新兴产业股票发行上市，从万得统计数据来看，全年 A股市场的权益融资规模，包括 IPO、再融资、优先股、可转债等合计超过 1.8 万亿元，
仅次于 2016 年；2021 年的 IPO 数量达到 524 家，处于历史最高水平。截至 2021 年年
底，沪深两市的股票数量突破了 4600 支，沪深两市总市值超过 90 万亿元，与 2021 年
GDP 的比值接近 0.8。

本报告期，本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通阿尔法对冲混合 A 净值增长率为 2.10%，同期业绩比较基准收益
率为 2.75%，基金净值跑输业绩比较基准 0.65 个百分点。海富通阿尔法对冲混合 C 净
值增长率为1.67%，同期业绩比较基准收益率为2.75%，基金净值跑输业绩比较基准 1.08个百分点。报告期内股票市场波动较大，导致基金跑输基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济和政策层面，2022 年海外需求可能逐步回落、通胀压力依然较强，美国依旧处于“类滞胀”阶段，美联储缩减购债规模加速、加息预期上升，全球流动性进入收缩周期，美债收益率仍有上行压力。国内一季度经济下行压力快速抬升，PPI 增速延续回落，经济处于“类衰退”阶段，政策空间较大。随着中央经济工作会议定调“稳字当头、稳中求进、政策靠前发力”，预计将是“宽财政+稳货币+宽信用”的组合，社融增速将筑底回升。社融拐点领先于宏观经济拐点，预计 2022 年年中前后经济将触底小幅回升，届时政策宽松程度将减弱。

展望 2022 年，A 股净利润增速及 ROE 将双双下行，盈利驱动阶段结束，进入盈利
下行阶段。后续政策实际放松幅度，尤其是宽信用的幅度将决定今年市场估值抬升幅度。一般而言，盈利下行阶段指数以区间震荡为主，市场以结构性机会为主。大方向上，随
着上游价格见顶回落、稳增长力度逐步加大，配置逐步向中下游及政策支持方向倾斜。中期来看，偏成长的风格在估值匹配度较好的情况下，仍然是最重要的方向。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2021 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。

报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制环境建设。优化督察稽核部合规、审计部门架构，增设投资、销售、运营条线专职合规人员，完善了公司内部控制三层控制体系，强化了各项内控职责，为公司各项业务合规开展及基金持有人利益最大化提供有力的保障。

二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。

根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计，同时积极配合外部机构对公司开展审计和内控评估等工作，通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。

三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。

报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培训、考试和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展全面的客户信息核查清理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，持续优化系统和监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2020 年度的洗钱风险自评估工作。

四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。

本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖析风险案例，并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考试。通过培训，增强了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

毕马威华振审字第 2200046 号
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

我们审计了后附的海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 (以下简称“海富
通阿尔法对冲混合基金”) 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度
的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反
映了海富通阿尔法对冲混合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通阿尔法对冲混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3 其他信息

海富通阿尔法对冲混合基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括海富通阿尔法对冲混合基金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通阿尔法对冲混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非海富通阿尔法对冲混合计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督海富通阿尔法对冲混合基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：


(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海富通阿尔法对冲混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海富通阿尔法对冲混合基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
王国蓓倪益
北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
2022 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末


2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资 产： - -

银行存款 7.4.7.1 25,575,384.21 41,800,216.80

结算备付金 7.4.10.6 830,031,640.77 358,421,104.23

存出保证金 362,491,571.39 757,804,318.58

交易性金融资产 7.4.7.2 3,616,195,928.11 9,271,464,320.00

其中：股票投资 3,390,490,451.30 7,423,156,031.70

基金投资 - -

债券投资 225,705,476.81 1,848,308,288.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 10,072,775.90 183,280,473.67

应收利息 7.4.7.5 2,678,384.91 23,412,020.70

应收股利 - -

应收申购款 184,178.45 2,647,808.80

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 4,847,229,863.74 10,638,830,262.78

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 10,000,000.00 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 5,283,056.30 200,138,080.33

应付管理人报酬 6,514,514.20 14,430,878.93

应付托管费 1,085,752.34 2,405,146.48

应付销售服务费 44,448.90 89,786.95

应付交易费用 7.4.7.7 4,881,863.00 8,815,990.54

应交税费 17.30 79,028.91


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 202,579.33 663,772.42

负债合计 28,012,231.37 226,622,684.56

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 4,080,424,362.60 8,996,705,240.48

未分配利润 7.4.7.10 738,793,269.77 1,415,502,337.74

所有者权益合计 4,819,217,632.37 10,412,207,578.22

负债和所有者权益总计 4,847,229,863.74 10,638,830,262.78

注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.1813 元，C 类基金份额净值
1.1723 元。基金份额总额 4,080,424,362.60 份，其中 A 类基金份额 3,980,959,175.68 份，
C 类基金份额 99,465,186.92 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

一、收入 402,838,618.94 488,403,204.85

1.利息收入 38,025,273.97 78,269,524.77

其中：存款利息收入 7.4.7.11 27,440,337.29 34,988,129.73

债券利息收入 9,125,694.57 34,271,019.32

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,459,242.11 9,010,375.72

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 889,797,323.81 -77,938,904.48

其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,406,929,372.91 1,510,233,808.53

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -29,804,271.48 18,990,236.60

资产支持证券投资收益 - -


贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 -539,693,783.77 -1,716,828,611.20

股利收益 7.4.7.16 52,366,006.15 109,665,661.59

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -536,018,853.84 463,756,660.87
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 11,034,875.00 24,315,923.69

减：二、费用 181,334,038.78 234,749,959.97

1．管理人报酬 7.4.10.2. 112,859,089.01 159,212,003.58
1

2．托管费 7.4.10.2. 18,809,848.09 26,535,334.00
2

3．销售服务费 753,915.86 1,394,868.07

4．交易费用 7.4.7.19 48,572,138.59 46,933,355.78

5．利息支出 9,386.01 2,623.21

其中：卖出回购金融资产支出 9,386.01 2,623.21

6．税金及附加 10,308.04 344,616.51

7．其他费用 7.4.7.20 319,353.18 327,158.82

三、利润总额（亏损总额以“-” 221,504,580.16 253,653,244.88
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 221,504,580.16 253,653,244.88
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 8,996,705,240.48 1,415,502,337.74 10,412,207,578.22
（基金净值）

二、本期经营活动产 - 221,504,580.16 221,504,580.16
生的基金净值变动数

（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数（净值减少以“-” -4,916,280,877.88 -898,213,648.13 -5,814,494,526.01
号填列）

其中：1.基金申购款 2,142,367,451.23 384,138,521.84 2,526,505,973.07

2.基金赎回款 -7,058,648,329.11 -1,282,352,169.97 -8,341,000,499.08

四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 4,080,424,362.60 738,793,269.77 4,819,217,632.37
（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,968,495,020.59 331,138,683.09 3,299,633,703.68
（基金净值）
二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 253,653,244.88 253,653,244.88
（本期利润）
三、本期基金份额交

易产生的基金净值变 6,028,210,219.89 830,710,409.77 6,858,920,629.66
动数（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 14,880,557,504.74 2,133,270,807.68 17,013,828,312.42

2.基金赎回款 -8,852,347,284.85 -1,302,560,397.91 -10,154,907,682.76

四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 8,996,705,240.48 1,415,502,337.74 10,412,207,578.22
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]895 号《关于准予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 719,531,193.38 元。经向中国证监会备案，《海富通阿尔法对冲混合
型发起式证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 20 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为719,877,758.17 份基金份额,其中认购资金利息折合 346,564.79 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于 5,000 万份，基金募集金额不少于5,000 万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为 1,000 万元且承诺持有期限不少于三年。

根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2020 年 1 月 21 日《关于海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经
与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2020 年 1 月 22 日起对本基金增加 C 类
份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 C 类基金份额，并对 C 级份额收取销售服务费。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%~120%之间。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2022 年 3 月 29 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协
会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 (主要为股指期货投资) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益(主要为股指期货投资)按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。


债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业或兑付机构代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、资产支持证券、衍生工具 (主要为股指期货投资)等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

根据《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类别份额默认的收益分配方式均是现金分红；同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响；基金收益分配后各类基金份
额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 25,575,384.21 41,800,216.80

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以 -
内 -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限3个月以

上 - -

其他存款 - -

合计 25,575,384.21 41,800,216.80

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 3,260,540,389.68 3,390,490,451.30 129,950,061.62

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 225,734,820.62 225,705,476.81 -29,343.81

债券 银行间市场 - - -

合计 225,734,820.62 225,705,476.81 -29,343.81

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,486,275,210.30 3,616,195,928.11 129,920,717.81

项目 上年度末


2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 6,233,354,030.34 7,423,156,031.70 1,189,802,001.36

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 1,279,037,222.27 1,256,155,088.30 -22,882,133.97

债券 银行间市场 596,535,131.97 592,153,200.00 -4,381,931.97

合计 1,875,572,354.24 1,848,308,288.30 -27,264,065.94

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 8,108,926,384.58 9,271,464,320.00 1,162,537,935.42

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 -2,921,432,822.84 - - -

——股指期货 -2,921,432,822.84 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 -2,921,432,822.84 - - -

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 -5,675,202,819.07 - - -

——股指期货 -5,675,202,819.07 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 -5,675,202,819.07 - - -


于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货情况：持有卖出 IF2203 合约市值
-2,661,442,560.00 元，公允价值变动-34,259,397.16 元；持有卖出 IF2206 合约市值-298,103,520.00 元，公允价值变动-3,853,860.00 元；公允价值变动合计-38,113,257.16 元
(2020 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货情况：持有买入 IC2103 合约市值
31,257,000.00 元 ， 公 允 价 值 变 动 -103,680.00 元 ； 持 有 卖 出 IF2103 合 约 市 值
-5,656,670,640.00 元，公允价值变动-465,380,635.24 元；持有卖出 IF2106 合约市值-584,500,800.00 元，公允价值变动-69,227,305.69 元；公允价值变动合计-534,711,620.93元)。

按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 6,717.12 39,558.69

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 698,783.13 1,440,562.41

应收债券利息 1,972,388.55 21,929,217.67

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 0.01 2,002.33

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -


其他 496.10 679.60

合计 2,678,384.91 23,412,020.70

7.4.7.6 其他资产

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 4,880,463.00 8,815,990.54

银行间市场应付交易费用 1,400.00 -

合计 4,881,863.00 8,815,990.54

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 7,579.33 468,772.42

应付证券出借违约金 - -

预提费用 195,000.00 195,000.00

合计 202,579.33 663,772.42

7.4.7.9 实收基金
海富通阿尔法对冲混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,797,483,734.76 8,797,483,734.76

本期申购 1,950,965,156.25 1,950,965,156.25

本期赎回（以“-”号填列） -6,767,489,715.33 -6,767,489,715.33

本期末 3,980,959,175.68 3,980,959,175.68

海富通阿尔法对冲混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 199,221,505.72 199,221,505.72

本期申购 191,402,294.98 191,402,294.98

本期赎回（以“-”号填列） -291,158,613.78 -291,158,613.78

本期末 99,465,186.92 99,465,186.92

注：1、申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

2、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，
自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。

7.4.7.10 未分配利润
海富通阿尔法对冲混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 506,888,179.48 878,077,265.26 1,384,965,444.74

本期利润 738,064,313.44 -520,762,067.84 217,302,245.60

本期基金份额交易产生 -539,705,220.20 -340,902,169.05 -880,607,389.25
的变动数

其中：基金申购款 191,063,234.49 159,344,290.40 350,407,524.89

基金赎回款 -730,768,454.69 -500,246,459.45 -1,231,014,914.14

本期已分配利润 - - -

本期末 705,247,272.72 16,413,028.37 721,660,301.09

海富通阿尔法对冲混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,670,322.83 19,866,570.17 30,536,893.00

本期利润 19,459,120.56 -15,256,786.00 4,202,334.56

本期基金份额交易产生 -13,456,063.89 -4,150,194.99 -17,606,258.88
的变动数


其中：基金申购款 17,149,200.63 16,581,796.32 33,730,996.95

基金赎回款 -30,605,264.52 -20,731,991.31 -51,337,255.83

本期已分配利润 - - -

本期末 16,673,379.50 459,589.18 17,132,968.68

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12
31日 月31日

活期存款利息收入 1,187,377.38 1,954,825.18

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 26,175,869.44 32,648,621.24

其他 77,090.47 384,683.31

合计 27,440,337.29 34,988,129.73

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12
月31日 月31日

卖出股票成交总额 19,755,622,314.78 17,294,651,254.31

减：卖出股票成本总额 18,348,692,941.87 15,784,417,445.78

买卖股票差价收入 1,406,929,372.91 1,510,233,808.53

7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年 2020年1月1日至2020年
12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,439,528,752.10 1,762,325,218.25
成交总额


减：卖出债券（、债转股及债券到期 2,438,427,820.68 1,724,500,079.40
兑付）成本总额

减：应收利息总额 30,905,202.90 18,834,902.25

买卖债券差价收入 -29,804,271.48 18,990,236.60

7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31
日 日

股指期货投资收益（税前） -539,693,783.77 -1,714,489,888.16

股指期货差价收入应缴纳 - -2,338,723.04
增值税额

合计 -539,693,783.77 -1,716,828,611.20

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月
31日 31日

股票投资产生的股利收益 52,366,006.15 109,665,661.59

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 52,366,006.15 109,665,661.59

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月
31日 31日


1.交易性金融资产 -1,032,617,217.61 910,024,432.71

——股票投资 -1,059,851,939.74 946,547,648.14

——债券投资 27,234,722.13 -36,523,215.43

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 496,598,363.77 -446,267,771.84

——权证投资 - -

——股指期货 496,598,363.77 -446,267,771.84

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税 - -

合计 -536,018,853.84 463,756,660.87

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月31
31日 日

基金赎回费收入 9,521,312.36 22,618,762.16

基金转换费收入 1,513,562.64 1,696,689.76

其他 - 471.77

合计 11,034,875.00 24,315,923.69

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
31日 31 日

交易所市场交易费用 48,570,463.59 46,929,700.78

银行间市场交易费用 1,675.00 3,655.00

合计 48,572,138.59 46,933,355.78

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12月31
月31日 日

审计费用 75,000.00 75,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 87,153.18 94,958.82

债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 319,353.18 327,158.82

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas 基金管理人的股东

Asset Management BE Holding)

上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司

海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31
关联方名称 日

占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

海通证券 5,521,840,275.67 15.74% 11,858,175,489.22 31.92%

7.4.10.1.2 权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

海通证券 3,967,110.69 16.10% 839,059.78 17.19%

上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

海通证券 8,525,439.50 34.71% 1,790,449.22 20.31%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用海通证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年 2020年1月1日至2020年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 112,859,089.01 159,212,003.58

其中：支付销售机构的客户维护 19,798,018.12 20,936,479.37
费

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年 2020年1月1日至2020年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 18,809,848.09 26,535,334.00

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2021年1月1日至2021年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通阿尔法对冲混合 海富通阿尔法对冲混合C 合计

A

中国银行 - 22,339.24 22,339.24

海通证券 - 2,771.52 2,771.52

海富通 - 193,270.89 193,270.89

合计 - 218,381.65 218,381.65

获得销售服务费 上年度可比期间

的各关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费


海富通阿尔法对冲混合 海富通阿尔法对冲混合C 合计

A

中国银行 - 18,383.53 18,383.53

海通证券 - 11,514.40 11,514.40

海富通 - 380,522.48 380,522.48

合计 - 410,420.41 410,420.41

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

海富通阿尔法对冲混合 C 类基金日基金销售服务费=前一日 C 类份额对应的基金资
产净值 × 0.40%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31
日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


中国银行 25,575,384.21 1,187,377.38 41,800,216.80 1,954,825.18

注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结
算有限责任公司的结算备付金，于 2021 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 10,196,424.90
元。（2020 年 12 月 31 日：人民币 29,585,132.70 元）。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2021年1月1日至2021年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 688187 时代电气 网下发行 33,865 1,062,683.70

海通证券 300981 中红医疗 网下发行 6,003 291,685.77

海通证券 688680 海优新材 网下发行 2,795 195,482.30

海通证券 301039 中集车辆 网下发行 20,640 143,654.40

海通证券 601825 沪农商行 网下发行 15,480 137,772.00

海通证券 688626 翔宇医疗 网下发行 3,652 105,250.64

海通证券 688687 凯因科技 网下发行 5,354 101,618.92

海通证券 688630 芯碁微装 网下发行 3,397 51,736.31

海通证券 688665 四方光电 网下发行 1,687 49,817.11

海通证券 688682 霍莱沃 网下发行 946 43,251.12

海通证券 300940 南极光 网下发行 3,068 39,147.68

海通证券 300933 中辰股份 网下发行 11,117 37,464.29

海通证券 688092 爱科科技 网下发行 1,137 21,728.07

海通证券 688217 睿昂基因 网下发行 1,040 19,156.80

海通证券 688038 中科通达 网下发行 2,132 18,335.20

海通证券 688701 卓锦股份 网下发行 2,340 17,503.20

上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 300847 中船汉光 网下发行 1,421 9,861.74

海通证券 300879 大叶股份 网下发行 4,660 49,302.80

海通证券 688180 君实生物 网下发行 29,617 1,643,743.50

海通证券 688301 奕瑞科技 网下发行 2,427 290,269.20

海通证券 688521 芯原股份 网下发行 13,200 508,596.00

海通证券 688536 思瑞浦 网下发行 3,566 412,621.86


海通证券 688550 瑞联新材 网下发行 2,539 288,735.08

海通证券 688981 中芯国际 网下发行 462,175 12,691,325.50

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金在本报告期内未进行过利润分配。

7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量 期末 期末

证券 证券 认购 可流 受 认购 估 (单 成本 估值 备注
代码 名称 日 通日 限类 价格 值单 位： 总额 总额

型 价 股)

00123 泰慕 2021- 2022- 新股 5,504. 5,504.

4 士 12-31 01-11 未上 16.53 16.53 333 49 49 -

市

00258 双星 2021- 2022- 大宗 216,0 6,002, 5,328,

5 新材 12-16 06-16 交易 27.79 24.67 00 640.0 720.0 -

0 0

30077 倍杰 2021- 2022- 新股 4.57 21.08 444 2,029. 9,359. -

4 特 07-26 02-16 锁定 08 52

30081 中富 2021- 2022- 新股 8.40 23.88 328 2,755. 7,832. -

4 电路 08-04 02-14 锁定 20 64

30085 中兰 2021- 2022- 新股 9.96 27.29 203 2,021. 5,539. -

4 环保 09-08 03-16 锁定 88 87

30099 久祺 2021- 2022- 新股 11.90 45.45 420 4,998. 19,08 -

4 股份 08-02 02-14 锁定 00 9.00

30101 申菱 2021- 2022- 新股 8.29 26.06 782 6,482. 20,37 -

8 环境 06-28 01-07 锁定 78 8.92

30102 英诺 2021- 2022- 新股 9.46 41.43 290 2,743. 12,01 -

1 激光 06-28 01-06 锁定 40 4.70

30102 读客 2021- 2022- 新股 1.55 20.88 403 624.6 8,414. -

5 文化 07-06 01-24 锁定 5 64

30102 浩通 2021- 2022- 新股 18.03 62.73 203 3,660. 12,73 -

6 科技 07-08 01-17 锁定 09 4.19

30103 仕净 2021- 2022- 新股 6.10 31.52 242 1,476. 7,627. -


0 科技 07-15 01-24 锁定 20 84

30103 迈普 2021- 2022- 新股 15.14 59.97 108 1,635. 6,476. -

3 医学 07-15 01-26 锁定 12 76

30103 润丰 2021- 2022- 新股 22.04 56.28 644 14,19 36,24 -

5 股份 07-21 01-28 锁定 3.76 4.32

30103 双乐 2021- 2022- 新股 23.38 29.93 205 4,792. 6,135. -

6 股份 07-21 02-16 锁定 90 65

30103 深水 2021- 2022- 新股 6.68 20.23 266 1,776. 5,381. -

8 规院 07-22 02-07 锁定 88 18

30103 中集 2021- 2022- 新股 6.96 12.51 2,064 14,36 25,82 -

9 车辆 07-01 01-10 锁定 5.44 0.64

30104 中环 2021- 2022- 新股 13.57 38.51 241 3,270. 9,280. -

0 海陆 07-26 02-07 锁定 37 91

30104 金百 2021- 2022- 新股 7.31 28.21 215 1,571. 6,065. -

1 泽 08-02 02-11 锁定 65 15

30104 天禄 2021- 2022- 新股 15.81 28.37 335 5,296. 9,503. -

5 科技 08-06 02-17 锁定 35 95

30104 能辉 2021- 2022- 新股 8.34 48.99 290 2,418. 14,20 -

6 科技 08-10 02-17 锁定 60 7.10

30104 金鹰 2021- 2022- 新股 4.13 12.96 843 3,481. 10,92 -

8 重工 08-11 02-28 锁定 59 5.28

30104 超越 2021- 2022- 新股 19.34 32.92 196 3,790. 6,452. -

9 科技 08-17 02-24 锁定 64 32

30105 远信 2021- 2022- 新股 11.87 28.78 155 1,839. 4,460. -

3 工业 08-25 03-01 锁定 85 90

30105 张小 2021- 2022- 新股 6.90 21.78 355 2,449. 7,731. -

5 泉 08-26 03-07 锁定 50 90

30105 森赫 2021- 2022- 新股 3.93 11.09 572 2,247. 6,343. -

6 股份 08-27 03-07 锁定 96 48

30105 汇隆 2021- 2022- 新股 8.03 19.02 218 1,750. 4,146. -

7 新材 08-31 03-09 锁定 54 36

30105 中粮 2021- 2022- 新股 3.55 18.24 1,386 4,920. 25,28 -

8 工科 09-01 03-09 锁定 30 0.64

30105 金三 2021- 2022- 新股 8.09 19.30 259 2,095. 4,998. -

9 江 09-03 03-14 锁定 31 70

30106 兰卫 2021- 2022- 新股 4.17 30.94 587 2,447. 18,16 -

0 医学 09-06 03-14 锁定 79 1.78

30106 海锅 2021- 2022- 新股 17.40 36.11 153 2,662. 5,524. -

3 股份 09-09 03-24 锁定 20 83

30106 大地 2021- 2022- 新股 13.98 28.38 144 2,013. 4,086. -

8 海洋 09-16 03-28 锁定 12 72

30106 凯盛 2021- 2022- 新股 5.17 44.21 539 2,786. 23,82 -

9 新材 09-16 03-28 锁定 63 9.19

30107 中捷 2021- 2022- 新股 7.46 33.41 181 1,350. 6,047. -


2 精工 09-22 03-29 锁定 26 21

30107 君亭 2021- 2022- 新股 12.24 32.00 144 1,762. 4,608. -

3 酒店 09-22 03-30 锁定 56 00

30107 孩子 2021- 2022- 新股 5.77 12.14 756 4,362. 9,177. -

8 王 09-30 04-14 锁定 12 84

30107 邵阳 2021- 2022- 新股 11.92 24.82 140 1,668. 3,474. -

9 液压 10-11 04-19 锁定 80 80

30108 严牌 2021- 2022- 新股 12.95 17.44 403 5,218. 7,028. -

1 股份 10-13 04-20 锁定 85 32

30108 久盛 2021- 2022- 新股 15.48 21.53 915 14,16 19,69 -

2 电气 10-14 04-27 锁定 4.20 9.95

30108 百胜 2021- 2022- 新股 9.08 14.21 416 3,777. 5,911. -

3 智能 10-13 04-21 锁定 28 36

30108 可孚 2021- 2022- 新股 93.09 75.34 848 78,94 63,88 -

7 医疗 10-15 04-25 锁定 0.32 8.32

30108 拓新 2021- 2022- 新股 19.11 67.93 220 4,204. 14,94 -

9 药业 10-20 04-27 锁定 20 4.60

30109 华润 2021- 2022- 新股 10.45 11.22 2,764 28,88 31,01 -

0 材料 10-19 04-26 锁定 3.80 2.08

30109 深城 2021- 2022- 新股 36.50 31.31 524 19,12 16,40 -

1 交 10-20 04-29 锁定 6.00 6.44

30109 争光 2021- 2022- 新股 36.31 35.52 323 11,72 11,47 -

2 股份 10-21 05-05 锁定 8.13 2.96

30109 华兰 2021- 2022- 新股 58.08 49.85 409 23,75 20,38 -

3 股份 10-21 05-05 锁定 4.72 8.65

30109 百诚 2021- 2022- 新股 79.60 78.53 272 21,65 21,36 -

6 医药 12-13 06-20 锁定 1.20 0.16

30110 风光 2021- 2022- 新股 27.81 31.14 599 16,65 18,65 -

0 股份 12-10 06-17 锁定 8.19 2.86

30110 明月 2021- 2022- 新股 26.91 43.36 371 9,983. 16,08 -

1 镜片 12-09 06-16 锁定 61 6.56

30110 洁雅 2021- 2022- 新股 57.27 53.71 280 16,03 15,03 -

8 股份 11-25 06-06 锁定 5.60 8.80

30111 粤万 2021- 2022- 新股 10.48 36.68 379 3,971. 13,90 -

1 年青 11-30 06-07 锁定 92 1.72

30111 恒光 2021- 2022- 新股 22.70 49.02 315 7,150. 15,44 -

8 股份 11-09 05-18 锁定 50 1.30

30112 达嘉 2021- 2022- 新股 12.37 19.23 662 8,188. 12,73 -

6 维康 11-30 06-07 锁定 94 0.26

30112 天源 2021- 2022- 新股 12.03 17.12 1,685 20,27 28,84 -

7 环保 12-23 06-30 锁定 0.55 7.20

30113 金钟 2021- 2022- 新股 14.33 26.95 286 4,098. 7,707. -

3 股份 11-19 05-26 锁定 38 70

30113 华研 2021- 2022- 新股 26.17 44.86 285 7,458. 12,78 -


8 精机 12-08 06-15 锁定 45 5.10

30114 隆华 2021- 2022- 新股 10.07 16.76 1,214 12,22 20,34 -

9 新材 11-03 05-10 锁定 4.98 6.64

30115 海力 2021- 2022- 新股 60.66 96.75 1,054 63,93 101,9 -

5 风电 11-17 05-24 锁定 5.64 74.50

30117 泽宇 2021- 2022- 新股 43.99 50.77 295 12,97 14,97 -

9 智能 12-01 06-08 锁定 7.05 7.15

30118 万祥 2021- 2022- 新股 12.20 22.72 654 7,978. 14,85 -

0 科技 11-09 05-16 锁定 80 8.88

30118 凯旺 2021- 2022- 新股 27.12 30.58 294 7,973. 8,990. -

2 科技 12-16 06-23 锁定 28 52

30118 鸥玛 2021- 2022- 新股 11.88 21.16 578 6,866. 12,23 -

5 软件 11-11 05-19 锁定 64 0.48

30118 力诺 2021- 2022- 新股 13.00 20.48 6478,411. 13,25 -

8 特玻 11-04 05-11 锁定 00 0.56

30119 善水 2021- 2022- 新股 27.85 27.46 575 16,01 15,78 -

0 科技 12-17 06-24 锁定 3.75 9.50

30119 喜悦 2021- 2022- 新股 21.76 29.20 262 5,701. 7,650. -

8 智行 11-25 06-02 锁定 12 40

30119 迈赫 2021- 2022- 新股 29.28 32.00 402 11,77 12,86 -

9 股份 11-30 06-07 锁定 0.56 4.00

30121 亨迪 2021- 2022- 新股 25.80 33.65 967 24,94 32,53 -

1 药业 12-14 06-22 锁定 8.60 9.55

30122 光庭 2021- 2022- 新股 69.89 88.72 280 19,56 24,84 -

1 信息 12-15 06-22 锁定 9.20 1.60

60017 上海 2021- 2022- 大宗 400,0 14,00 10,09

1 贝岭 07-26 01-26 交易 35.00 25.23 00 0,000. 2,000. -

00 00

68816 炬光 2021- 2022- 新股 78.69 176.6 2,014 158,4 355,8 -

7 科技 12-17 06-24 锁定 7 81.66 13.38

68826 国芯 2021- 2022- 新股 299,2 299,2

2 科技 12-28 01-06 未上 41.98 41.98 7,129 75.42 75.42 -

市

68830 大全 2021- 2022- 新股 48,53 1,043, 2,936,

3 能源 07-15 01-24 锁定 21.49 60.51 6 038.6 913.3 -

4 6

68876 容知 2021- 2022- 新股 18.23 108.5 907 16,53 98,44 -

8 日新 07-16 01-26 锁定 4 4.61 5.78

68877 珠海 2021- 2022- 新股 14.43 39.09 12,96 187,0 506,6 -

2 冠宇 09-30 04-15 锁定 0 12.80 06.40

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注
代码 名称 认购 通日 受 价格 估 (单 成本 估值


日 限类 值单 位： 总额 总额

型 价 张)

11305 兴业 2021- 2022- 老股 100.0 100.0 37,44 3,744, 3,744,

2 转债 12-27 01-14 东配 0 0 0 000.0 000.0 -

债 0 0

11363 华翔 2021- 2022- 老股 100.0 100.0 482,0 482,0

7 转债 12-22 01-20 东配 0 0 4,820 00.00 00.00 -

债

注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算，在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金持有的上市公司非公开发行股份，减持采取集中竞价交易方式或采取大宗交易方式的根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由法规规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于 2021 年 12 月 31 日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额人民币 10,000,000.00 元，于 2022 年 1 月 4 日到期。该类交易要
求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：


●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
和资产支持证券占基金资产净值的比例为 0.11%（2020 年 12 月 31 日：12.46%）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 220,427,861.50 314,284,200.00

合计 220,427,861.50 314,284,200.00

注：未评级部分为国债、政策性金融债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

AAA 4,722,500.00 1,068,106,956.42

AAA 以下 555,115.31 228,767,931.88

未评级 - 237,149,200.00

合计 5,277,615.31 1,534,024,088.30

注：未评级部分为国债、政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 10,000,000.00 元将在一个
月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的
比例为 0.52%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 25,575,384.21 - - - 25,575,384.21

结算备付金 830,031,640.77 - - - 830,031,640.77

存出保证金 1,102,414.19 - - 361,389,157.20 362,491,571.39

交易性金融资产 220,427,861.50 978,500.00 4,299,115.31 3,390,490,451.30 3,616,195,928.11

应收证券清算款 - - - 10,072,775.90 10,072,775.90

应收利息 - - - 2,678,384.91 2,678,384.91

应收申购款 - - - 184,178.45 184,178.45

资产总计 1,077,137,300.67 978,500.00 4,299,115.31 3,764,814,947.76 4,847,229,863.74

负债

卖出回购金融资产

款 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00

应付赎回款 - - - 5,283,056.30 5,283,056.30

应付管理人报酬 - - - 6,514,514.20 6,514,514.20


应付托管费 - - - 1,085,752.34 1,085,752.34

应付销售服务费 - - - 44,448.90 44,448.90

应付交易费用 - - - 4,881,863.00 4,881,863.00

应交税金 - - - 17.30 17.30

其他负债 - - - 202,579.33 202,579.33

负债总计 10,000,000.00 - - 18,012,231.37 28,012,231.37

利率敏感度缺口 1,067,137,300.67 978,500.00 4,299,115.31 3,746,802,716.39 4,819,217,632.37

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 41,800,216.80 - - - 41,800,216.80

结算备付金 358,421,104.23 - - - 358,421,104.23

存出保证金 757,804,318.58 - - - 757,804,318.58

交易性金融资产 807,190,397.30 988,101,635.75 53,016,255.25 7,423,156,031.70 9,271,464,320.00

应收申购款 - - - 2,647,808.80 2,647,808.80

应收证券清算款 - - - 183,280,473.67 183,280,473.67

应收利息 - - - 23,412,020.70 23,412,020.70

资产总计 1,965,216,036.91 988,101,635.75 53,016,255.25 7,632,496,334.87 10,638,830,262.78

负债

应付管理人报酬 - - - 14,430,878.93 14,430,878.93

应付托管费 - - - 2,405,146.48 2,405,146.48

应付销售服务费 - - - 89,786.95 89,786.95

应付交易费用 - - - 8,815,990.54 8,815,990.54

应交税金 - - - 79,028.91 79,028.91

应付赎回款 - - - 200,138,080.33 200,138,080.33

其他负债 - - - 663,772.42 663,772.42

负债总计 - - - 226,622,684.56 226,622,684.56

利率敏感度缺口 1,965,216,036.91 988,101,635.75 53,016,255.25 7,405,873,650.31 10,412,207,578.22

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

市场利率上升25个基点 -365,834.58 -9,353,580.27


市场利率下降25个基点 368,068.30 9,467,506.45

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 3,390,490,451.3 70.35 7,423,156,031.7 71.29


0 0

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,390,490,451.3 70.35 7,423,156,031.7 71.29
0 0

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末
2021年12月31日 2020年12月31日

1、业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 31,224,654.10 77,329,912.54

2、业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -31,224,654.10 -77,329,912.54

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债

下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 3,370,116,297.73 元，属于第二层次的余额为人
民币 246,079,630.38 元，无属于第三层次的余额 (2020 年 12 月 31 日：属于第一层次的
余额为人民币 7,506,733,614.62 元，属于第二层次的余额为人民币 1,764,730,705.38 元，无属于第三层次的余额) 。

(a) 第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020 年 12
月 31 日：无)。

7.4.14.2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.14.3 其他事项

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、
中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金
融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金
融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报
表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行
日(即 2022 年 1 月 1 日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值) 进行追溯调整。
本基金将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益或其他综合收益。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 3,390,490,451.30 69.95

其中：股票 3,390,490,451.30 69.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 225,705,476.81 4.66

其中：债券 225,705,476.81 4.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 855,607,024.98 17.65

8 其他各项资产 375,426,910.65 7.75

9 合计 4,847,229,863.74 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 17,486,999.56 0.36

B 采矿业 68,143,404.68 1.41

C 制造业 2,321,307,150.54 48.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 81,423,086.85 1.69
业

E 建筑业 30,970,239.00 0.64

F 批发和零售业 9,986,840.74 0.21

G 交通运输、仓储和邮政业 23,285,179.85 0.48

H 住宿和餐饮业 121,808.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 110,714,466.25 2.30

J 金融业 453,706,662.53 9.41

K 房地产业 82,648,182.90 1.71

L 租赁和商务服务业 29,707,337.44 0.62

M 科学研究和技术服务业 104,226,703.91 2.16

N 水利、环境和公共设施管理业 19,804,195.41 0.41

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 32,183,769.33 0.67

R 文化、体育和娱乐业 4,774,424.31 0.10

S 综合 - -

合计 3,390,490,451.30 70.35

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(％)

1 600519 贵州茅台 65,750 134,787,500.00 2.80

2 600036 招商银行 2,489,697 121,273,140.87 2.52

3 300750 宁德时代 179,200 105,369,600.00 2.19

4 300059 东方财富 2,025,654 75,172,019.94 1.56

5 000858 五 粮 液 336,600 74,947,356.00 1.56

6 603259 药明康德 584,355 69,292,815.90 1.44

7 002594 比亚迪 219,700 58,905,964.00 1.22

8 002142 宁波银行 1,527,284 58,464,431.52 1.21

9 000568 泸州老窖 219,494 55,722,941.78 1.16

10 601012 隆基股份 593,527 51,162,027.40 1.06

11 300014 亿纬锂能 367,600 43,442,968.00 0.90

12 600438 通威股份 931,800 41,893,728.00 0.87

13 000333 美的集团 556,543 41,078,438.83 0.85

14 002460 赣锋锂业 257,552 36,791,303.20 0.76

15 002812 恩捷股份 141,197 35,355,728.80 0.73

16 603986 兆易创新 199,463 35,075,568.55 0.73

17 603501 韦尔股份 109,303 33,968,093.31 0.70

18 600048 保利发展 2,173,173 33,966,693.99 0.70

19 600690 海尔智家 1,071,573 32,029,316.97 0.66

20 600887 伊利股份 749,023 31,054,493.58 0.64

21 002475 立讯精密 609,707 29,997,584.40 0.62

22 601166 兴业银行 1,555,897 29,624,278.88 0.61

23 600900 长江电力 1,283,333 29,131,659.10 0.60

24 601318 中国平安 563,100 28,385,871.00 0.59

25 601888 中国中免 127,111 27,889,424.51 0.58

26 300122 智飞生物 215,108 26,802,456.80 0.56

27 300760 迈瑞医疗 65,085 24,784,368.00 0.51

28 600958 东方证券 1,653,034 24,365,721.16 0.51

29 002709 天赐材料 208,470 23,901,085.50 0.50

30 601225 陕西煤业 1,833,573 22,369,590.60 0.46

31 300316 晶盛机电 315,194 21,905,983.00 0.45

32 603882 金域医学 194,083 21,615,023.71 0.45

33 300408 三环集团 483,906 21,582,207.60 0.45

34 601688 华泰证券 1,198,700 21,288,912.00 0.44


35 603799 华友钴业 192,148 21,195,845.88 0.44

36 600030 中信证券 797,939 21,073,568.99 0.44

37 300124 汇川技术 300,289 20,599,825.40 0.43

38 601009 南京银行 2,231,100 19,990,656.00 0.41

39 603806 福斯特 153,028 19,977,805.40 0.41

40 600570 恒生电子 320,919 19,945,115.85 0.41

41 600383 金地集团 1,534,400 19,901,168.00 0.41

42 002311 海大集团 263,503 19,314,769.90 0.40

43 002371 北方华创 54,661 18,968,460.22 0.39

44 600926 杭州银行 1,431,710 18,354,522.20 0.38

45 300450 先导智能 245,457 18,254,637.09 0.38

46 002241 歌尔股份 326,100 17,642,010.00 0.37

47 601669 中国电建 2,141,300 17,301,704.00 0.36

48 002557 洽洽食品 276,127 16,943,152.72 0.35

49 300347 泰格医药 130,617 16,692,852.60 0.35

50 600741 华域汽车 584,200 16,532,860.00 0.34

51 600111 北方稀土 359,300 16,455,940.00 0.34

52 002179 中航光电 161,933 16,283,982.48 0.34

53 003816 中国广核 5,199,775 16,275,295.75 0.34

54 600276 恒瑞医药 320,221 16,238,406.91 0.34

55 002756 永兴材料 109,600 16,222,992.00 0.34

56 600399 抚顺特钢 647,300 16,033,621.00 0.33

57 600426 华鲁恒升 507,900 15,897,270.00 0.33

58 001979 招商蛇口 1,162,939 15,513,606.26 0.32

59 000776 广发证券 626,000 15,393,340.00 0.32

60 600132 重庆啤酒 98,800 14,950,416.00 0.31

61 300037 新宙邦 131,600 14,870,800.00 0.31

62 300751 迈为股份 23,000 14,772,900.00 0.31

63 600563 法拉电子 63,316 14,714,638.40 0.31

64 600585 海螺水泥 359,751 14,497,965.30 0.30

65 601100 恒立液压 175,317 14,340,930.60 0.30

66 002410 广联达 219,713 14,057,237.74 0.29

67 002049 紫光国微 59,100 13,297,500.00 0.28

68 300274 阳光电源 90,200 13,151,160.00 0.27

69 002968 新大正 371,139 13,149,454.77 0.27

70 688008 澜起科技 156,728 13,144,777.36 0.27

71 600487 亨通光电 869,002 13,139,310.24 0.27

72 600893 航发动力 205,500 13,041,030.00 0.27

73 601677 明泰铝业 292,203 12,883,230.27 0.27

74 600507 方大特钢 1,637,382 12,771,579.60 0.27

75 603899 晨光文具 194,888 12,572,224.88 0.26

76 002821 凯莱英 28,400 12,354,000.00 0.26

77 601636 旗滨集团 719,486 12,303,210.60 0.26

78 002415 海康威视 234,645 12,276,626.40 0.25


79 600884 杉杉股份 370,600 12,144,562.00 0.25

80 002585 双星新材 464,600 12,060,808.00 0.25

81 601799 星宇股份 58,742 11,998,053.50 0.25

82 600460 士兰微 218,300 11,831,860.00 0.25

83 600309 万华化学 117,023 11,819,323.00 0.25

84 600219 南山铝业 2,476,441 11,664,037.11 0.24

85 600703 三安光电 309,221 11,614,340.76 0.24

86 603486 科沃斯 76,400 11,532,580.00 0.24

87 601668 中国建筑 2,302,900 11,514,500.00 0.24

88 002466 天齐锂业 107,000 11,449,000.00 0.24

89 600845 宝信软件 185,397 11,277,699.51 0.23

90 600183 生益科技 474,800 11,181,540.00 0.23

91 002271 东方雨虹 211,841 11,159,783.88 0.23

92 603517 绝味食品 163,100 11,144,623.00 0.23

93 000519 中兵红箭 415,800 11,089,386.00 0.23

94 603444 吉比特 26,100 11,010,285.00 0.23

95 603195 公牛集团 65,800 11,008,340.00 0.23

96 000983 山西焦煤 1,329,380 10,993,972.60 0.23

97 002352 顺丰控股 156,600 10,792,872.00 0.22

98 603218 日月股份 326,300 10,751,585.00 0.22

99 002299 圣农发展 437,600 10,576,792.00 0.22

100 600141 兴发集团 273,500 10,360,180.00 0.21

101 603568 伟明环保 282,800 10,330,684.00 0.21

102 600176 中国巨石 566,126 10,303,493.20 0.21

103 002791 坚朗五金 56,500 10,259,835.00 0.21

104 300438 鹏辉能源 215,100 10,161,324.00 0.21

105 600031 三一重工 444,631 10,137,586.80 0.21

106 600171 上海贝岭 400,002 10,092,051.32 0.21

107 000887 中鼎股份 455,300 9,930,093.00 0.21

108 002555 三七互娱 363,800 9,829,876.00 0.20

109 300171 东富龙 191,900 9,698,626.00 0.20

110 600779 水井坊 78,900 9,467,211.00 0.20

111 601877 正泰电器 171,300 9,231,357.00 0.19

112 603260 合盛硅业 69,600 9,185,112.00 0.19

113 603833 欧派家居 61,337 9,047,207.50 0.19

114 601377 兴业证券 898,700 8,879,156.00 0.18

115 600803 新奥股份 483,500 8,877,060.00 0.18

116 603156 养元饮品 311,540 8,850,851.40 0.18

117 300782 卓胜微 27,000 8,823,600.00 0.18

118 688396 华润微 135,637 8,762,150.20 0.18

119 603185 上机数控 51,800 8,649,564.00 0.18

120 601699 潞安环能 748,400 8,464,404.00 0.18

121 600809 山西汾酒 26,740 8,443,957.20 0.18

122 002001 新 和 成 270,976 8,432,773.12 0.17


123 300850 新强联 46,060 8,222,170.60 0.17

124 688368 晶丰明源 25,549 8,178,234.90 0.17

125 600886 国投电力 711,900 8,165,493.00 0.17

126 300699 光威复材 95,200 8,042,496.00 0.17

127 300595 欧普康视 139,300 7,991,641.00 0.17

128 600486 扬农化工 59,746 7,838,675.20 0.16

129 300759 康龙化成 54,400 7,685,088.00 0.16

130 600795 国电电力 2,413,800 7,651,746.00 0.16

131 300894 火星人 155,060 7,624,300.20 0.16

132 601919 中远海控 406,840 7,603,839.60 0.16

133 300015 爱尔眼科 177,528 7,505,883.84 0.16

134 002508 老板电器 207,100 7,459,742.00 0.15

135 600985 淮北矿业 659,100 7,368,738.00 0.15

136 600745 闻泰科技 56,700 7,331,310.00 0.15

137 300033 同花顺 50,300 7,272,374.00 0.15

138 601965 中国汽研 385,000 7,164,850.00 0.15

139 600872 中炬高新 188,443 7,155,180.71 0.15

140 300390 天华超净 88,200 7,144,200.00 0.15

141 002430 杭氧股份 234,094 7,025,160.94 0.15

142 000799 酒鬼酒 31,800 6,757,500.00 0.14

143 603129 春风动力 39,000 6,747,000.00 0.14

144 600885 宏发股份 90,300 6,739,992.00 0.14

145 601615 明阳智能 256,300 6,689,430.00 0.14

146 002714 牧原股份 125,321 6,687,128.56 0.14

147 300327 中颖电子 98,400 6,681,360.00 0.14

148 002262 恩华药业 419,700 6,568,305.00 0.14

149 000959 首钢股份 1,109,668 6,358,397.64 0.13

150 002436 兴森科技 444,800 6,227,200.00 0.13

151 600406 国电南瑞 151,694 6,072,310.82 0.13

152 002493 荣盛石化 331,300 6,016,408.00 0.12

153 603019 中科曙光 216,400 5,966,148.00 0.12

154 300379 东方通 201,800 5,959,154.00 0.12

155 300568 星源材质 161,400 5,928,222.00 0.12

156 002541 鸿路钢构 110,100 5,894,754.00 0.12

157 600862 中航高科 163,700 5,853,912.00 0.12

158 603659 璞泰来 36,280 5,826,930.80 0.12

159 300601 康泰生物 58,500 5,764,590.00 0.12

160 300073 当升科技 65,700 5,707,359.00 0.12

161 001215 千味央厨 96,795 5,634,436.95 0.12

162 000661 长春高新 20,707 5,619,879.80 0.12

163 002318 久立特材 312,000 5,578,560.00 0.12

164 000977 浪潮信息 155,300 5,564,399.00 0.12

165 603369 今世缘 101,598 5,526,931.20 0.11

166 603613 国联股份 50,732 5,453,690.00 0.11


167 000733 振华科技 43,200 5,368,896.00 0.11

168 000708 中信特钢 255,896 5,240,750.08 0.11

169 300661 圣邦股份 16,893 5,219,937.00 0.11

170 002332 仙琚制药 391,200 5,163,840.00 0.11

171 002402 和而泰 188,228 5,163,094.04 0.11

172 002223 鱼跃医疗 135,000 5,103,000.00 0.11

173 600389 江山股份 122,500 5,037,200.00 0.10

174 002236 大华股份 211,100 4,956,628.00 0.10

175 688166 博瑞医药 133,753 4,910,072.63 0.10

176 300979 华利集团 54,646 4,866,226.30 0.10

177 300232 洲明科技 539,200 4,820,448.00 0.10

178 002129 中环股份 115,300 4,813,775.00 0.10

179 600323 瀚蓝环境 228,900 4,802,322.00 0.10

180 002444 巨星科技 156,400 4,771,764.00 0.10

181 002439 启明星辰 167,200 4,770,216.00 0.10

182 002050 三花智控 186,800 4,726,040.00 0.10

183 002727 一心堂 122,075 4,701,108.25 0.10

184 000513 丽珠集团 115,002 4,624,230.42 0.10

185 603888 新华网 194,400 4,618,944.00 0.10

186 000157 中联重科 641,400 4,598,838.00 0.10

187 300413 芒果超媒 78,600 4,497,492.00 0.09

188 002233 塔牌集团 422,900 4,474,282.00 0.09

189 600499 科达制造 178,600 4,432,852.00 0.09

190 000786 北新建材 121,006 4,335,644.98 0.09

191 000877 天山股份 281,700 4,312,827.00 0.09

192 603588 高能环境 244,850 4,302,014.50 0.09

193 002518 科士达 171,300 4,299,630.00 0.09

194 601966 玲珑轮胎 116,121 4,244,222.55 0.09

195 688200 华峰测控 8,287 4,242,115.30 0.09

196 000672 上峰水泥 211,200 4,238,784.00 0.09

197 601607 上海医药 207,700 4,126,999.00 0.09

198 000999 华润三九 119,900 4,105,376.00 0.09

199 688016 心脉医疗 16,503 4,104,956.22 0.09

200 603379 三美股份 178,500 4,066,230.00 0.08

201 688526 科前生物 141,928 3,907,277.84 0.08

202 002008 大族激光 71,600 3,866,400.00 0.08

203 601666 平煤股份 447,080 3,742,059.60 0.08

204 002643 万润股份 155,900 3,685,476.00 0.08

205 002867 周大生 203,234 3,613,500.52 0.07

206 600029 南方航空 530,600 3,613,386.00 0.07

207 603267 鸿远电子 20,000 3,588,800.00 0.07

208 002916 深南电路 29,200 3,557,144.00 0.07

209 002135 东南网架 307,500 3,554,700.00 0.07

210 002484 江海股份 129,000 3,524,280.00 0.07


211 603112 华翔股份 263,100 3,472,920.00 0.07

212 002025 航天电器 41,000 3,441,950.00 0.07

213 600116 三峡水利 293,500 3,422,210.00 0.07

214 600521 华海药业 157,742 3,416,691.72 0.07

215 603290 斯达半导 8,900 3,390,900.00 0.07

216 600660 福耀玻璃 71,794 3,384,369.16 0.07

217 603738 泰晶科技 57,000 3,380,100.00 0.07

218 300680 隆盛科技 106,700 3,329,040.00 0.07

219 603279 景津装备 70,600 3,274,428.00 0.07

220 300861 美畅股份 41,900 3,258,563.00 0.07

221 603610 麒盛科技 126,000 3,258,360.00 0.07

222 603737 三棵树 23,400 3,256,110.00 0.07

223 600461 洪城环境 393,200 3,204,580.00 0.07

224 300088 长信科技 239,100 3,175,248.00 0.07

225 000762 西藏矿业 59,700 3,171,861.00 0.07

226 300054 鼎龙股份 129,700 3,156,898.00 0.07

227 600711 盛屯矿业 290,700 3,119,211.00 0.06

228 300260 新莱应材 65,600 3,094,352.00 0.06

229 002139 拓邦股份 163,300 3,052,077.00 0.06

230 600763 通策医疗 15,300 3,044,700.00 0.06

231 600808 马钢股份 824,300 3,041,667.00 0.06

232 002240 盛新锂能 52,300 3,030,785.00 0.06

233 300570 太辰光 168,600 3,026,370.00 0.06

234 600010 包钢股份 1,084,700 3,026,313.00 0.06

235 300672 国科微 16,000 2,968,000.00 0.06

236 002745 木林森 195,900 2,963,967.00 0.06

237 688766 普冉股份 8,337 2,956,383.57 0.06

238 688303 大全能源 48,536 2,936,913.36 0.06

239 300263 隆华科技 285,600 2,913,120.00 0.06

240 300709 精研科技 48,500 2,907,575.00 0.06

241 603018 华设集团 347,417 2,904,406.12 0.06

242 601101 昊华能源 390,900 2,892,660.00 0.06

243 601899 紫金矿业 297,078 2,881,656.60 0.06

244 002895 川恒股份 116,200 2,868,978.00 0.06

245 000739 普洛药业 81,070 2,844,746.30 0.06

246 300685 艾德生物 37,600 2,839,176.00 0.06

247 603707 健友股份 67,000 2,814,000.00 0.06

248 000400 许继电气 107,700 2,810,970.00 0.06

249 002624 完美世界 135,340 2,748,755.40 0.06

250 688036 传音控股 16,458 2,582,260.20 0.05

251 688099 晶晨股份 19,048 2,480,049.60 0.05

252 600765 中航重机 46,300 2,337,687.00 0.05

253 601128 常熟银行 350,600 2,317,466.00 0.05

254 601689 拓普集团 41,600 2,204,800.00 0.05


255 300638 广和通 36,800 2,005,600.00 0.04

256 002985 北摩高科 16,600 1,999,636.00 0.04

257 002039 黔源电力 93,900 1,979,412.00 0.04

258 300502 新易盛 48,725 1,909,045.50 0.04

259 600188 兖矿能源 80,400 1,891,812.00 0.04

260 300806 斯迪克 29,560 1,744,040.00 0.04

261 600919 江苏银行 282,275 1,645,663.25 0.03

262 002648 卫星化学 40,000 1,601,200.00 0.03

263 002126 银轮股份 125,100 1,571,256.00 0.03

264 002028 思源电气 31,700 1,559,957.00 0.03

265 002056 横店东磁 82,200 1,551,114.00 0.03

266 002027 分众传媒 188,924 1,547,287.56 0.03

267 300772 运达股份 34,300 1,508,514.00 0.03

268 300285 国瓷材料 34,800 1,481,436.00 0.03

269 600801 华新水泥 75,700 1,461,010.00 0.03

270 688233 神工股份 15,840 1,397,088.00 0.03

271 605358 立昂微 11,500 1,380,115.00 0.03

272 603605 珀莱雅 6,400 1,333,184.00 0.03

273 300737 科顺股份 80,927 1,315,063.75 0.03

274 300363 博腾股份 14,500 1,297,025.00 0.03

275 000825 太钢不锈 181,000 1,274,240.00 0.03

276 301155 海力风电 10,533 1,269,787.30 0.03

277 603786 科博达 15,100 1,212,530.00 0.03

278 300628 亿联网络 14,300 1,164,735.00 0.02

279 000988 华工科技 41,400 1,153,404.00 0.02

280 002080 中材科技 33,900 1,153,278.00 0.02

281 300768 迪普科技 26,800 1,105,500.00 0.02

282 002597 金禾实业 20,500 1,052,675.00 0.02

283 601117 中国化学 84,600 1,015,200.00 0.02

284 300655 晶瑞电材 24,000 1,002,720.00 0.02

285 600863 内蒙华电 250,000 985,000.00 0.02

286 603733 仙鹤股份 23,800 971,278.00 0.02

287 603908 牧高笛 21,300 883,950.00 0.02

288 600160 巨化股份 64,200 828,822.00 0.02

289 002409 雅克科技 10,000 811,700.00 0.02

290 000498 山东路桥 126,300 780,534.00 0.02

291 603198 迎驾贡酒 11,000 763,950.00 0.02

292 603606 东方电缆 13,882 710,203.12 0.01

293 300474 景嘉微 4,500 684,900.00 0.01

294 000657 中钨高新 41,600 668,928.00 0.01

295 000831 五矿稀土 16,700 651,634.00 0.01

296 603589 口子窖 7,800 552,786.00 0.01

297 002245 蔚蓝锂芯 20,000 550,200.00 0.01

298 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.01


299 002273 水晶光电 28,600 497,354.00 0.01

300 603179 新泉股份 11,300 489,064.00 0.01

301 603456 九洲药业 7,700 433,202.00 0.01

302 300726 宏达电子 4,200 420,252.00 0.01

303 688033 天宜上佳 12,504 413,257.20 0.01

304 688109 品茗股份 8,017 410,630.74 0.01

305 300253 卫宁健康 24,000 402,240.00 0.01

306 000938 紫光股份 17,600 402,160.00 0.01

307 688388 嘉元科技 3,096 388,702.80 0.01

308 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.01

309 002384 东山精密 13,100 355,010.00 0.01

310 002539 云图控股 26,500 351,655.00 0.01

311 000932 华菱钢铁 68,600 350,546.00 0.01

312 600436 片仔癀 800 349,720.00 0.01

313 600026 中远海能 57,700 341,584.00 0.01

314 603915 国茂股份 8,700 338,430.00 0.01

315 002048 宁波华翔 15,300 330,939.00 0.01

316 601168 西部矿业 24,300 330,723.00 0.01

317 600038 中直股份 4,000 321,200.00 0.01

318 002266 浙富控股 44,800 318,976.00 0.01

319 600027 华电国际 58,800 314,580.00 0.01

320 600782 新钢股份 59,300 313,104.00 0.01

321 000725 京东方Ａ 60,000 303,000.00 0.01

322 688188 柏楚电子 785 302,586.10 0.01

323 300763 锦浪科技 1,300 301,015.00 0.01

324 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01

325 002326 永太科技 5,600 286,776.00 0.01

326 688005 容百科技 2,451 283,286.58 0.01

327 002026 山东威达 15,300 281,673.00 0.01

328 000970 中科三环 16,800 269,640.00 0.01

329 002353 杰瑞股份 6,700 268,000.00 0.01

330 603993 洛阳钼业 47,400 264,492.00 0.01

331 000547 航天发展 15,600 260,520.00 0.01

332 600131 国网信通 11,900 260,015.00 0.01

333 600039 四川路桥 21,500 258,860.00 0.01

334 601339 百隆东方 43,800 257,982.00 0.01

335 600566 济川药业 9,100 257,894.00 0.01

336 603077 和邦生物 75,200 256,432.00 0.01

337 002422 科伦药业 13,400 253,662.00 0.01

338 002373 千方科技 16,800 251,160.00 0.01

339 600380 健康元 19,300 247,812.00 0.01

340 300911 亿田智能 3,000 245,760.00 0.01

341 000690 宝新能源 41,300 244,496.00 0.01

342 600580 卧龙电驱 13,100 239,599.00 0.00


343 000681 视觉中国 10,000 239,000.00 0.00

344 002153 石基信息 8,300 238,542.00 0.00

345 600498 烽火通信 13,200 237,336.00 0.00

346 603893 瑞芯微 1,700 232,730.00 0.00

347 002831 裕同科技 6,900 232,461.00 0.00

348 002128 电投能源 15,600 231,660.00 0.00

349 300887 谱尼测试 3,400 230,180.00 0.00

350 002250 联化科技 12,800 230,016.00 0.00

351 600153 建发股份 25,300 229,471.00 0.00

352 000598 兴蓉环境 36,300 229,416.00 0.00

353 000028 国药一致 6,200 229,276.00 0.00

354 600582 天地科技 52,000 227,760.00 0.00

355 002815 崇达技术 13,400 225,790.00 0.00

356 300395 菲利华 3,400 223,516.00 0.00

357 300761 立华股份 5,900 223,079.00 0.00

358 600018 上港集团 40,100 219,748.00 0.00

359 600835 上海机电 13,800 219,696.00 0.00

360 002532 天山铝业 26,900 219,235.00 0.00

361 601598 中国外运 48,800 218,624.00 0.00

362 300358 楚天科技 8,300 216,381.00 0.00

363 600729 重庆百货 8,300 215,966.00 0.00

364 603713 密尔克卫 1,600 215,648.00 0.00

365 300741 华宝股份 4,500 215,325.00 0.00

366 002705 新宝股份 8,700 214,890.00 0.00

367 600968 海油发展 73,200 214,476.00 0.00

368 600167 联美控股 22,800 205,428.00 0.00

369 300525 博思软件 8,600 201,068.00 0.00

370 601985 中国核电 23,300 193,390.00 0.00

371 600285 羚锐制药 11,800 186,440.00 0.00

372 600821 金开新能 19,600 186,004.00 0.00

373 000875 吉电股份 20,000 181,800.00 0.00

374 600908 无锡银行 31,900 180,873.00 0.00

375 003022 联泓新科 4,900 178,556.00 0.00

376 002013 中航机电 9,800 178,164.00 0.00

377 300223 北京君正 1,300 174,200.00 0.00

378 300012 华测检测 6,471 173,875.77 0.00

379 002368 太极股份 6,100 167,994.00 0.00

380 002092 中泰化学 17,100 163,134.00 0.00

381 688122 西部超导 1,597 154,813.18 0.00

382 600060 海信视像 11,300 151,985.00 0.00

383 300873 海晨股份 3,000 147,300.00 0.00

384 600764 中国海防 3,400 138,244.00 0.00

385 300034 钢研高纳 2,400 138,240.00 0.00

386 600329 中新药业 4,400 138,204.00 0.00


387 600456 宝钛股份 1,900 136,382.00 0.00

388 002206 海 利 得 14,600 129,648.00 0.00

389 600021 上海电力 10,100 129,482.00 0.00

390 688169 石头科技 158 128,454.00 0.00

391 000630 铜陵有色 36,500 127,020.00 0.00

392 002906 华阳集团 2,300 126,408.00 0.00

393 603236 移远通信 600 122,340.00 0.00

394 600546 山煤国际 14,900 122,329.00 0.00

395 600057 厦门象屿 14,113 119,819.37 0.00

396 600754 锦江酒店 2,000 117,200.00 0.00

397 603883 老百姓 2,300 113,574.00 0.00

398 603000 人民网 7,600 109,592.00 0.00

399 688390 固德威 235 108,001.30 0.00

400 603906 龙蟠科技 2,900 107,416.00 0.00

401 300294 博雅生物 2,800 107,380.00 0.00

402 688299 长阳科技 3,281 107,288.70 0.00

403 002003 伟星股份 8,200 105,124.00 0.00

404 600366 宁波韵升 7,800 103,038.00 0.00

405 300755 华致酒行 2,000 100,160.00 0.00

406 600970 中材国际 8,700 99,441.00 0.00

407 688768 容知日新 907 98,445.78 0.00

408 300919 中伟股份 610 92,421.10 0.00

409 603378 亚士创能 3,550 91,341.50 0.00

410 002416 爱施德 8,000 91,040.00 0.00

411 688357 建龙微纳 473 90,787.62 0.00

412 300790 宇瞳光学 2,000 90,360.00 0.00

413 300036 超图软件 3,000 90,150.00 0.00

414 002690 美亚光电 2,400 89,904.00 0.00

415 300748 金力永磁 2,000 89,780.00 0.00

416 603678 火炬电子 1,174 88,813.10 0.00

417 600588 用友网络 2,463 88,372.44 0.00

418 000012 南玻Ａ 8,700 86,391.00 0.00

419 002832 比音勒芬 3,300 83,985.00 0.00

420 300482 万孚生物 2,100 82,698.00 0.00

421 300630 普利制药 1,500 82,560.00 0.00

422 300620 光库科技 1,600 82,416.00 0.00

423 002183 怡 亚 通 12,400 82,088.00 0.00

424 601678 滨化股份 10,200 81,294.00 0.00

425 300101 振芯科技 3,600 79,848.00 0.00

426 688389 普门科技 3,400 78,200.00 0.00

427 601992 金隅集团 27,300 77,532.00 0.00

428 300633 开立医疗 2,400 76,632.00 0.00

429 688018 乐鑫科技 400 76,016.00 0.00

430 603225 新凤鸣 5,100 75,735.00 0.00


431 300587 天铁股份 3,700 73,889.00 0.00

432 000402 金 融 街 13,000 73,580.00 0.00

433 003006 百亚股份 4,100 73,513.00 0.00

434 300740 水羊股份 4,600 73,094.00 0.00

435 600522 中天科技 4,300 72,928.00 0.00

436 600089 特变电工 3,400 71,978.00 0.00

437 688186 广大特材 1,600 71,376.00 0.00

438 600584 长电科技 2,300 71,346.00 0.00

439 688002 睿创微纳 900 70,713.00 0.00

440 601828 美凯龙 7,800 68,718.00 0.00

441 600028 中国石化 15,900 67,257.00 0.00

442 600348 华阳股份 5,600 66,360.00 0.00

443 300383 光环新网 4,400 65,296.00 0.00

444 300398 飞凯材料 2,700 65,232.00 0.00

445 603338 浙江鼎力 800 64,208.00 0.00

446 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00

447 002396 星网锐捷 2,700 63,639.00 0.00

448 300458 全志科技 1,000 63,280.00 0.00

449 688139 海尔生物 696 63,210.72 0.00

450 688366 昊海生科 500 62,945.00 0.00

451 300394 天孚通信 1,660 60,756.00 0.00

452 300829 金丹科技 1,300 59,410.00 0.00

453 688208 道通科技 691 54,865.40 0.00

454 605117 德业股份 200 54,758.00 0.00

455 300659 中孚信息 1,200 54,420.00 0.00

456 300687 赛意信息 1,700 49,606.00 0.00

457 601872 招商轮船 12,000 49,200.00 0.00

458 002701 奥瑞金 7,000 49,000.00 0.00

459 600378 昊华科技 1,000 48,200.00 0.00

460 601717 郑煤机 4,000 46,360.00 0.00

461 002946 新乳业 2,900 46,226.00 0.00

462 600008 首创环保 13,500 46,035.00 0.00

463 600233 圆通速递 2,700 45,036.00 0.00

464 002286 保龄宝 3,200 43,264.00 0.00

465 000975 银泰黄金 4,884 42,881.52 0.00

466 600223 鲁商发展 3,200 42,400.00 0.00

467 603113 金能科技 2,600 42,380.00 0.00

468 000723 美锦能源 2,500 40,575.00 0.00

469 300357 我武生物 700 40,110.00 0.00

470 600529 山东药玻 900 39,510.00 0.00

471 300451 创业慧康 3,300 36,894.00 0.00

472 601111 中国国航 3,983 36,364.79 0.00

473 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00

474 603599 广信股份 900 35,100.00 0.00


475 601233 桐昆股份 1,600 33,888.00 0.00

476 000902 新洋丰 2,000 33,780.00 0.00

477 688089 嘉必优 543 33,361.92 0.00

478 002340 格林美 3,200 33,120.00 0.00

479 002043 兔 宝 宝 2,700 32,616.00 0.00

480 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00

481 605068 明新旭腾 900 32,535.00 0.00

482 688006 杭可科技 300 32,274.00 0.00

483 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00

484 300415 伊之密 1,400 29,736.00 0.00

485 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00

486 600549 厦门钨业 1,300 29,419.00 0.00

487 600577 精达股份 3,900 29,016.00 0.00

488 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00

489 600988 赤峰黄金 1,900 28,310.00 0.00

490 002920 德赛西威 200 28,302.00 0.00

491 600732 爱旭股份 1,200 28,032.00 0.00

492 600567 山鹰国际 8,500 27,965.00 0.00

493 603583 捷昌驱动 552 27,395.76 0.00

494 002487 大金重工 700 27,125.00 0.00

495 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00

496 002881 美格智能 600 25,728.00 0.00

497 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00

498 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00

499 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00

500 601398 工商银行 5,100 23,613.00 0.00

501 300724 捷佳伟创 200 22,860.00 0.00

502 600882 妙可蓝多 400 22,400.00 0.00

503 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00

504 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00

505 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00

506 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00

507 688268 华特气体 224 20,204.80 0.00

508 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00

509 688015 交控科技 535 19,688.00 0.00

510 300454 深信服 103 19,673.00 0.00

511 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00

512 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00

513 300258 精锻科技 1,437 18,407.97 0.00

514 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00

515 600298 安琪酵母 300 18,108.00 0.00

516 605111 新洁能 100 17,810.00 0.00

517 688536 思瑞浦 22 16,896.00 0.00

518 301091 深城交 524 16,406.44 0.00


519 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00

520 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00

521 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00

522 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00

523 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00

524 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00

525 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00

526 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00

527 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00

528 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00

529 002221 东华能源 1,100 13,849.00 0.00

530 300496 中科创达 100 13,842.00 0.00

531 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00

532 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00

533 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00

534 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00

535 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00

536 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00

537 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00

538 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00

539 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00

540 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00

541 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00

542 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00

543 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00

544 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00

545 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00

546 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00

547 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00

548 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00

549 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00

550 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00

551 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00

552 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00

553 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00

554 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00

555 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00

556 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00

557 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00

558 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00

559 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00

560 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00

561 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00

562 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00


563 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00

564 300529 健帆生物 99 5,276.70 0.00

565 301059 金三江 259 4,998.70 0.00

566 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00

567 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00

568 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00

569 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00

570 603368 柳药股份 197 3,750.88 0.00

571 002216 三全食品 180 3,637.80 0.00

572 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00

573 002568 百润股份 58 3,470.14 0.00

574 603233 大参林 81 3,410.91 0.00

575 002507 涪陵榨菜 82 3,099.60 0.00

576 002511 中顺洁柔 101 1,687.71 0.00

577 000625 长安汽车 108 1,640.52 0.00

578 600377 宁沪高速 183 1,577.46 0.00

579 000807 云铝股份 138 1,541.46 0.00

580 002572 索菲亚 65 1,443.00 0.00

581 600547 山东黄金 68 1,279.76 0.00

582 000050 深天马Ａ 95 1,236.90 0.00

583 603960 克来机电 31 1,127.78 0.00

584 000001 平安银行 64 1,054.72 0.00

585 002602 世纪华通 120 1,006.80 0.00

586 000656 金科股份 221 990.08 0.00

587 600720 祁连山 89 925.60 0.00

588 000961 中南建设 70 289.80 0.00

589 688066 航天宏图 1 72.70 0.00

注：根据景津装备股份有限公司于 2022 年 1 月 13 日发布的《景津装备股份有限公司关
于公司证券简称变更实施公告》，自 2022 年 1 月 18 日起，公司的证券简称由“景津环
保”变更为“景津装备”，证券代码“603279”保持不变。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 300059 东方财富 359,605,688.56 3.45

2 300750 宁德时代 258,590,111.67 2.48

3 002594 比亚迪 222,546,930.86 2.14


4 600276 恒瑞医药 208,167,939.89 2.00

5 601318 中国平安 207,622,203.56 1.99

6 300122 智飞生物 179,261,986.29 1.72

7 600030 中信证券 139,549,491.60 1.34

8 601899 紫金矿业 138,723,235.26 1.33

9 002230 科大讯飞 127,357,294.19 1.22

10 300014 亿纬锂能 118,667,341.11 1.14

11 601377 兴业证券 118,553,026.18 1.14

12 601688 华泰证券 117,125,484.14 1.12

13 601888 中国中免 113,995,606.02 1.09

14 600893 航发动力 113,959,308.53 1.09

15 600438 通威股份 113,084,455.04 1.09

16 000858 五 粮 液 107,445,865.55 1.03

17 601166 兴业银行 107,088,626.48 1.03

18 601012 隆基股份 105,718,091.20 1.02

19 300760 迈瑞医疗 103,777,916.02 1.00

20 600958 东方证券 95,366,788.81 0.92

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 600519 贵州茅台 636,726,083.32 6.12

2 300059 东方财富 506,586,809.50 4.87

3 601318 中国平安 467,319,894.86 4.49

4 002594 比亚迪 310,709,147.90 2.98

5 601899 紫金矿业 266,924,253.27 2.56

6 601166 兴业银行 246,772,183.37 2.37

7 600036 招商银行 242,626,940.85 2.33

8 600276 恒瑞医药 235,640,150.52 2.26

9 600030 中信证券 220,467,774.88 2.12

10 000001 平安银行 204,291,543.79 1.96

11 300122 智飞生物 194,903,804.36 1.87

12 300014 亿纬锂能 188,461,785.77 1.81

13 002415 海康威视 188,227,057.37 1.81

14 002475 立讯精密 186,693,633.72 1.79

15 601012 隆基股份 183,080,986.59 1.76

16 600438 通威股份 178,254,827.58 1.71

17 300750 宁德时代 173,909,717.00 1.67

18 000002 万科Ａ 169,144,466.93 1.62


19 002241 歌尔股份 168,906,893.33 1.62

20 300760 迈瑞医疗 156,711,831.41 1.51

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 15,375,879,301.21

卖出股票的收入（成交）总额 19,755,622,314.78

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 220,427,861.50 4.57

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 5,277,615.31 0.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 225,705,476.81 4.68

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(％)

1 019658 21 国债 10 2,207,590 220,427,861.50 4.57

2 113052 兴业转债 37,440 3,744,000.00 0.08

3 132022 20 广版 7,670 801,515.00 0.02


EB

4 113637 华翔转债 4,820 482,000.00 0.01

5 110061 川投转债 1,140 176,985.00 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

动

IF2206 IF2206 -202.00 -298,103,52 -3,853,860.00 -

0.00

IF2203 IF2203 -1,792.00 -2,661,442, -34,259,397.1 -

560.00 6

公允价值变动总额合计 -38,113,257.1
6

股指期货投资本期收益 -539,693,783.
77

股指期货投资本期公允价值变动 496,598,363.
77

注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。

本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
8.12 市场中性策略执行情况

截至本报告期末，本基金持有股票资产 3,390,490,451.30 元，占基金资产净值的比例为 70.35%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-2,959,546,080.00 元，占基金资产净值的比例为-61.41%，空头合约市值占股票资产的比例为-87.29%。

本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 919,601,595.29 元，公允价值变动损益为-563,253,575.97 元。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 报告期内本基金投资的招商银行（600036），因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等多项违规
行为，于 2021 年 05 月 17 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 7170 万元。

对该证券的投资决策程序的说明：公司是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。2021 年存款结构进一步优化，活期存款占比进一步提升。资产端，高收益资产占比进一步提升。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的药明康德（603259），因公司股东在未进行预披露的情况下减持股票，违反了其在 IPO 时有关减持公司股份的相关承诺，涉嫌违反《证券法》和《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》，于 2021 年 6 月 15 日收到上海证券交易所的
监管工作函。
对该证券的投资决策程序的说明：公司是全球领先的制药以及医疗器械研发开放式能力和技术平台企业，为全球少数能提供一站式的药物研发、生产外包服务平台，抓住行业快速发展期，加快技术和产能布局。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的宁波银行（002142），因违规为存款人多头开立银行结算账户，超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料，占压财政存款，未按
照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违规行
为，于 2021 年 7 月 13 日被中国人民银行宁波市中心支行给予警告，并处罚款 286.2 万
元。
对该证券的投资决策程序的说明：对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地区中型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 362,491,571.39

2 应收证券清算款 10,072,775.90

3 应收股利 -

4 应收利息 2,678,384.91

5 应收申购款 184,178.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 375,426,910.65

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例
(%)

1 132022 20 广版 EB 801,515.00 0.02

2 110061 川投转债 176,985.00 0.00

3 123117 健帆转债 581.15 0.00

8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 人户 基金份额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

海富通阿尔法 180,8 22,007.26 3,433,458,747. 86.25% 547,500,428.3 13.75%
对冲混合 A 93 38 0

海富通阿尔法 7,018 14,172.87 60,252,283.14 60.58% 39,212,903.78 39.42%
对冲混合 C

合计 187,9 21,714.66 3,493,711,030. 85.62% 586,713,332.0 14.38%
11 52 8

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例

海富通阿尔法对冲混合 1,606,410.45 0.0404%
基金管理人所有从 A

业人员持有本基金 海富通阿尔法对冲混合 176,131.15 0.1771%
C

合计 1,782,541.60 0.0437%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量
区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 海富通阿尔法对冲混合 A >100

投资和研究部门负责人持 海富通阿尔法对冲混合 C 0

有本开放式基金 合计 >100


海富通阿尔法对冲混合 A 50~100

本基金基金经理持有本开 海富通阿尔法对冲混合 C 0
放式基金

合计 50~100

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 1000.10 万元认购了本基金，其中，认购费用为 1000 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发
起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3 年。截至 2017 年 11 月 20
日，发起份额承诺持有期限已经届满。2017 年 12 月公司赎回所有份额。截止报告期末，公司未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通阿尔法对冲混合A 海富通阿尔法对冲混合 C

基金合同生效日（2014 年 11 719,877,758.17 -
月 20 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 8,797,483,734.76 199,221,505.72

本报告期基金总申购份额 1,950,965,156.25 191,402,294.98

减：本报告期基金总赎回份额 6,767,489,715.33 291,158,613.78

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 3,980,959,175.68 99,465,186.92

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021 年 7 月 7 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第三十
六次临时会议审议通过，王智慧先生不再担任公司副总经理职务。


本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是75,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

报告期内，上海证监局对我公司进行检查，对公司出具了责令改正的行政监管措施，并对存在问题负有责任的时任副总经理王智慧采取了出具警示函的监管措施。我公司高度重视，已按法律法规和监管要求及时进行了整改，并已提交了整改报告。

报告期内，本基金的托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

海通证券 2 5,521,840,275.6 15.74% 3,967,110.69 16.10% -

7

国盛证券 2 4,506,048,460.5 12.84% 3,283,595.37 13.33% -

8

国泰君安 2 4,006,547,253.8 11.42% 2,902,633.22 11.78% -

9


开源证券 2 3,763,531,379.7 10.73% 2,713,371.08 11.01% -

1

天风证券 2 3,331,131,418.1 9.49% 2,406,910.33 9.77% -

2

中信证券 2 3,069,075,808.2 8.75% 2,229,438.31 9.05% -

9

渤海证券 1 1,991,287,606.7 5.68% 1,416,401.61 5.75% -

1

长江证券 1 1,560,056,663.5 4.45% 953,664.65 3.87% -

8

太平洋证券 2 1,544,616,960.3 4.40% 1,117,481.18 4.54% -

5

华创证券 1 1,360,982,321.7 3.88% 559,773.92 2.27% -

7

华西证券 1 1,096,146,872.2 3.12% 801,615.32 3.25% -

5

民生证券 2 879,268,793.12 2.51% 635,225.41 2.58% -

招商证券 2 788,836,524.07 2.25% 575,421.22 2.34% -

西南证券 2 474,544,457.01 1.35% 345,984.70 1.40% -

野村东方国 1 414,690,952.16 1.18% 294,969.90 1.20% -

际证券

国金证券 1 258,753,484.76 0.74% 137,476.38 0.56% -

银河证券 1 246,410,022.05 0.70% 125,989.42 0.51% -

中信建投 2 177,692,470.16 0.51% 108,623.79 0.44% -

中金公司 2 91,559,533.25 0.26% 65,126.34 0.26% -

申万宏源 2 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权
券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额 额的比例 额的比例
的比例

海通证券 218,265,09 9.92% 1,040,00 19.01% - -
7.60 0,000.00

国盛证券 972,853,02 44.20% 265,000, 4.84% - -
3.25 000.00

国泰君安 241,886,95 10.99% 1,070,00 19.56% - -
1.15 0,000.00

开源证券 239,876,57 10.90% 570,000, 10.42% - -
2.29 000.00

天风证券 92,038,902 4.18% 675,000, 12.34% - -
.17 000.00

中信证券 6,618,098. 0.30% 850,000, 15.54% - -
70 000.00

渤海证券 70,591,537 3.21% - - - -
.55

长江证券 1,519,210. 0.07% - - - -
06

太平洋证券 258,216.00 0.01% 400,000, 7.31% - -
000.00

华创证券 465,366.86 0.02% - - - -

华西证券 25,401,096 1.15% 200,000, 3.66% - -
.00 000.00

民生证券 232,107,22 10.55% - - - -
1.73

招商证券 77,802,846 3.53% 200,000, 3.66% - -
.61 000.00

西南证券 589,715.20 0.03% 200,000, 3.66% - -
000.00

野村东方国 - - - - - -
际证券

国金证券 - - - - - -

银河证券 473,039.13 0.02% - - - -

中信建投 - - - - - -

中金公司 20,238,652 0.92% - - - -
.05

申万宏源 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

1 参加交通银行股份有限公司申购及定期 理人网站及中国证 2021-01-01
定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

2 参加中国银行股份有限公司申购及定期 理人网站及中国证 2021-01-01
定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

3 参加平安银行股份有限公司申购及定期 理人网站及中国证 2021-01-05
定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

4 参加国泰君安证券股份有限公司申购及 理人网站及中国证 2021-01-12
定期定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

5 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-01-19
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

6 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-01-19
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

7 获配天宇股份（300702）非公开发行 A 理人网站及中国证 2021-01-20
股的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

8 基金新增上海联泰基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2021-01-28
销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露

公告 网站

中国证券报、基金管

9 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-01-29
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

10 参加浙商银行股份有限公司申购及定期 理人网站及中国证 2021-01-30
定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

11 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管 2021-02-02


投资关联方承销期内承销证券的公告 理人网站及中国证

监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

12 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-02-04
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

13 基金新增华龙证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2021-02-24
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

14 基金新增北京恒天明泽基金销售有限公 理人网站及中国证 2021-02-26
司为销售机构并参加其申购费率优惠活 监会基金电子披露

动的公告 网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

15 基金新增国盛证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2021-02-26
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

16 基金新增东吴证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2021-03-05
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

17 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-03-16
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

18 基金新增和耕传承基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2021-03-17
销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露

公告 网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

19 基金新增甬兴证券有限公司为销售机构 理人网站及中国证 2021-03-18
并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于网上直销 中国证券报、基金管

20 平台开通中国工商银行快捷支付业务并 理人网站及中国证 2021-03-22
开展申购费率优惠的公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

21 海富通基金管理有限公司关于调整网上 理人网站及中国证 2021-03-22
直销金账户业务并实施费率优惠的公告 监会基金电子披露

网站

22 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管 2021-03-25
投资关联方承销期内承销证券的公告 理人网站及中国证


监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

23 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-03-29
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

24 基金新增民商基金销售（上海）有限公 理人网站及中国证 2021-04-13
司为销售机构并参加其申购费率优惠活 监会基金电子披露

动的公告 网站

中国证券报、基金管

25 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-04-15
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

26 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-04-21
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

27 海富通基金管理有限公司关于调整基金 理人网站及中国证 2021-05-06
经理助理的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

28 参加招商银行股份有限公司申购及定期 理人网站及中国证 2021-05-06
定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

29 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-05-11
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

30 参加中信银行股份有限公司申购及定期 理人网站及中国证 2021-05-20
定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

31 参加中国人寿保险股份有限公司申购及 理人网站及中国证 2021-06-30
定期定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

32 基金新增上海利得基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2021-07-02
销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露

公告 网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

33 投资关联方承销期内承销证券的公告 理人网站及中国证 2021-07-05
监会基金电子披露


网站

中国证券报、基金管

34 海富通基金管理有限公司关于基金行业 理人网站及中国证 2021-07-07
高级管理人员变更公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

35 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-07-07
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

36 基金新增粤开证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2021-07-10
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

37 基金新增南京证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2021-07-19
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

38 参加海通期货股份有限公司申购及定期 理人网站及中国证 2021-07-23
定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

39 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-08-10
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

40 基金新增华鑫证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2021-08-13
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于海富通阿 中国证券报、基金管

41 尔法对冲混合型发起式证券投资基金新 理人网站及中国证 2021-08-18
增海通期货股份有限公司为销售机构的 监会基金电子披露

公告 网站

中国证券报、基金管

42 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-09-01
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

43 基金新增方正中期期货有限公司为销售 理人网站及中国证 2021-09-08
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

44 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2021-09-10
投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露

网站


海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

45 参加江苏银行股份有限公司申购及定期 理人网站及中国证 2021-09-17
定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

46 基金新增恒泰证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2021-10-26
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于养老金客 中国证券报、基金管

47 户通过直销柜台申购旗下公募基金开展 理人网站及中国证 2021-11-13
费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

48 参加上海利得基金销售有限公司申购及 理人网站及中国证 2021-11-23
定期定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管

49 参加中国民生银行股份有限公司申购及 理人网站及中国证 2021-12-01
定期定额投资费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于提高旗下 中国证券报、基金管

50 部分基金基金份额净值精度并修改基金 理人网站及中国证 2021-12-07
合同及托管协议的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于终止中民 中国证券报、基金管

51 财富基金销售有限公司办理旗下基金相 理人网站及中国证 2021-12-20
关销售业务的公告 监会基金电子披露

网站

12影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

2021/9/10-2021/ 454,4 589,5 202,521, 841,451,618

机构 1 9/27,2021/12/8- 26,98 45,63 000.00 .59 20.62%
2021/12/31 6.94 1.65

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、基金合同生效满三年后继续存续的，若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资
产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，本基金可能会面临终止基金合同
的情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或
者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转
换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 106 只公募基金。截至 2021 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模超 1653 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确 认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富 诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投 资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被 权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖 ——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金 基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》 第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
§13备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件

(二)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同

(三)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书

(四)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。


海富通基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
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