新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
重要提示
本基金经2009年11月23日中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")下发的《关于核准新华钻石品质企业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2009】1220号)核准,进行募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年8月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
一基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:新华基金管理有限公司
2、住所:重庆市渝中区较场口88号A座7-2
3、设立日期:2004年12月9日
4、法定代表人:陈重
5、办公地址:重庆市渝中区较场口88号A座7-2
北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
6、电话:010-68726666
7、联系人:闫峰
8、注册资本:壹亿元人民币
9、股权结构:
出资单位 出资额(万元) 占注册资本金比例
新华信托股份有限公司 4800 48%
陕西蓝潼电子投资有限公司 3000 30%
上海大众环境产业有限公司 2200 22%
合计 10000 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
陈重先生:董事长,博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政府副秘书长,中国企业联合会常务副理事长,幸福人寿保险公司筹备负责人。现任新华基金管理有限公司董事长。
孙枝来先生:董事,硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任,涌金期货经纪公司副总经理,上海君创财经顾问有限公司副总经理、总经理,新时代证券有限公司副总经理。现任新华基金管理有限公司总经理。
陈靖丰先生:董事,硕士。历任大众交通(集团)股份有限公司发展部经理。现任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、总经理,并兼任大众交通(集团)股份有限公司董事,上海大众燃气有限公司董事,上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长,上海大众环境产业有限公司董事长。
谭新良先生:董事,本科,高级会计师。历任山东羊口盐场副科级科员,山东海化集团制盐公司财务处副处长,山东海化集团有限公司财务部部长、总经理助理。现任山东海化集团有限公司总会计师。
宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川资阳市人民法院法官,中国电子系统工程总公司法务人员。现任职于北京市中济律师事务所。
孙莉女士:独立董事,硕士,证券期货资格注册会计师。历任中国国际期货经纪有限公司交易主管,中瑞华会计师事务所有限公司高级经理。现任利安达信隆会计师事务所部门经理。
张贵龙先生:独立董事,硕士,曾任陕西省临汾地区教育学院教师。现任职于北京大学财务部。
2、基金管理人监事会成员
钟晋倖先生:监事会主席,硕士,会计师,上海大学会计系专业及华东师范大学国际金融投资管理专业毕业。上海大众环境产业有限公司董事,并兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、财务总监,大众交通(集团)股份有限公司监事、上海大众市政发展有限公司执行监事、深圳创新投资集团有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。
安东先生:监事,大专。历任北京手表厂车间主任,广东银海集团总经理助理、办公室主任,北京国奥俱乐部副总经理,商友商务有限责任公司副总经理,新产业投资股份有限公司北京办事处主任。现任新华信托股份有限公司总经理助理。
闫峰先生:职工监事,硕士。现任新华基金管理有限公司金融工程部产品经理。
3、公司高级管理人员
陈重先生:董事长,简历同上。
孙枝来先生:总经理,简历同上。
王卫东先生:副总经理,硕士。历任广东发展银行海南证券业务部经理,广发证券公司海南分部下辖营业部经理,海口海甸岛营业部经理,资产管理部、投资自营部及投资理财部证券投资经理,华龙证券公司投资理财部总经理,青岛海东青置业有限公司总经理,新华基金管理有限公司总经理助理、投资总监。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理,新华基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理有限公司副总经理。
齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
曹名长先生:投资副总监,硕士。13年证券从业经历,历任君安证券有限公司研究员,红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理,百瑞信托股份有限公司投资经理。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、策略分析师、新华优选分红混合型证券投资基金以及新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
主席:总经理孙枝来先生 成员:副总经理兼投资总监王卫东先生、基金管理部副总监曹名长先生、研究总监周永胜先生、崔建波先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。
二基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:(010)67595003
(二)主要人员情况
罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2010年6月30日,中国建设银行已托管158只证券投资基金,其中封闭式基金6只,开放式基金152只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度"国内最佳托管银行"(DomesticTopRated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为"中国最佳次托管银行"。
三相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、场外发售机构
(1)直销机构
新华基金管理有限公司北京直销中心
住所:重庆市渝中区较场口88号A座7-2
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
法定代表人:陈重
联系人:张秀丽
电话:(010)68730999
传真:(010)68731199
客服电话:400-819-8866 (010)68730888
网址:www.ncfund.com.cn
电子直销:新华基金网上交易平台
网址:https://trade.ncfund.com.cn
(2)代销机构
1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
联系人:张静
网址:www.ccb.com
2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
联系人:王佺
公司网址:www.icbc.com.cn
3)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
联系人:蒋浩
网址:www.abchina.com
4)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
网址:www.cmbchina.com
5)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
客服电话:95559
联系人:蔡雪
网址:www.bankcomm.com
6)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦
法定代销人:闫冰竹
客户服务电话:010-96169(北京),022-96269(天津),021-53599688(上海),029-85766888(西安),0755-23957088(深圳)
联系人:谢晓华
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn
7)中信银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:孔丹
客服电话:95558
联系人:李博
网址:bank.ecitic.com
8)平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客服电话:40066-99999,0755-961202
联系人:蔡宇洲
网址:www.18ebank.com
9)中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
客户服务电话:95580
联系人:陈春林
网址:www.psbc.com
10)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
客服电话:95577
联系人:曹魏
网址:www.hxb.com.cn
11)深圳发展银行股份有限公司
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼(FrankN.Newman)
客服电话:95501
联系人:姜聃
网址:www.sdb.com.cn
12)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦27楼
法定代表人:祝幼一
客户服务热线:400-8888-666
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com
13)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
客户服务咨询电话:400-888-8001、95553
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
14)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
客户服务咨询电话:400-8888-108
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
15)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
客户服务热线:4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人:李洋
网址:www.chinastock.com.cn
16)新时代证券有限责任公司
住所:北京市金融大街1号A座8层
法定代表人:马金声
客户服务热线:400-698-9898
联系人:戴荻
网址:www.xsdzq.cn
17)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21楼
法定代表人:何如
客户服务咨询电话:95536
联系人:周杨
网址:www.guosen.com
18)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人:李工
客户服务电话:96518(安徽)400-80-96518(全国)
联系人:甘霖
网址:www.hazq.com
19)恒泰证券有限责任公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人:刘汝军
客户服务电话:0471-4961259
联系人:张同亮
网址:www.cnht.com.cn
20)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24楼
办公地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24楼
法定代表人:马昭明
客户服务咨询电话:400-8888-555,95513
联系人:庞晓芸
网址:www.lhzq.com
21)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
客户服务热线:400-8888-123,0591-87580107
联系人:谢高得
公司网址:www.xyzq.com.cn
22)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人:王东明
电话:010-84588888
联系人:陈忠
公司网址:cs.ecitic.com
23)中信金通证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
客户服务热线:0571-96598
联系人:王垚艺
公司网址:www.bigsun.com.cn
24)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区香港东路316号
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
客户服务热线:0532-96577
联系人:吴忠超
公司网址:www.zxwt.com.cn
25)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
客户服务热线:95575或020-87555888转各营业网点
联系人:黄岚
公司网址:www.gf.com.cn
26)民生证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人:岳献春
客服电话:4006-198-888
联系人:赵明
网址:www.mszq.com
27)方正证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客服电话:95571
联系人:彭博
网址:www.foundersc.com
28)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
网址:www.newone.com.cn
客户服务电话:400-888-8111、95565
29)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:0431-85096709
传真:0431-85096795
联系人:潘锴
网址:www.nesc.cn
客户服务电话:0431-96688、0431-85096733
30)中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
法定代表人:赵大建
电话:010-59355941
传真:010-66553791
联系人:张伟智
网址:www.e5618.com
客户服务电话:400-889-5618
31)广发华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人:黄金琳
客户服务电话:0591-96326
联系人:张腾
网址:www.gfhfzq.com.cn
32)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:朱科敏
客服电话:400-888-8588
联系人:李涛
网址:www.longone.com.cn
33)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
客服电话:400-800-8899
联系人:唐静
网址:www.cindasc.com
34)华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路90号
法定代表人:吴万善
客服电话:95597
联系人:程高峰、万鸣
网址:www.htzq.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
2、场内发售机构
通过上海证券交易所(以下简称"上证所")基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位(具体名单见上证所网站)。
(二)基金注册登记机构
住所:北京市西城区金融街27号投资广场22、23层
办公地址:北京市西城区金融街27号投资广场22、23层
法定代表人:金颖
联系人:朱立元
电话:(010)58598839
传真:(010)58598907
(三)律师事务所与经办律师
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系人:安冬
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、安冬
(四)会计师事务所与经办注册会计师
会计师事务所:国富浩华会计师事务所有限公司
住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
法定代表人:杨剑涛
电话:(010)88219191
传真:(010)88210558
经办注册会计师:刁云涛、李荣坤
四基金的名称
本基金名称:新华钻石品质企业股票型证券投资基金。
五基金的类型
基金类型:契约型开放式。
六基金的投资目标
本基金通过对上市公司基本面的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气度分析,力求在有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下,精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司。
七基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的80%。债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。
八基金的投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过对经济周期、行业特征等宏观层面的信息进行全面分析,调整大类资产配置比例和行业配置比例 在个股个券的选择上采用自下而上的投资策略,核心是从企业价值的稳定性和成长的高质量出发,筛选具有钻石品质的优质企业,并进行重点配置。钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的80%。钻石品质企业是指具有稳定价值性和高质量成长性的上市公司,它们具有安全、透明、稳定、创新与领导气质五大优秀品质。
本基金是股票型基金,投资目标是选择具有钻石品质的优质企业特别是优秀级别的企业进行重点配置,主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统风险高,因此有必要辅助以适当的行业配置策略以降低组合的非系统风险。另外,考虑到国内股市的系统风险也比较高,因此还需要辅助以资产配置策略进行组合调整。
股票选择层面,采用精选具有钻石品质的优质上市企业的选股策略。在经过相应财务标准剔除掉不适宜投资股票的基础上,通过本基金的钻石品质企业评价指标体系,依据定量定性相结合的方法,筛选出具有钻石品质的优质上市公司,并根据上市公司具有的钻石品质特性的不同程度及筛选评分的不同结果,将其区分为优秀级别的企业和优良级别的企业。对于优秀级别的企业,本基金将在资产配置中给予重点配置 其余优良级别的企业,在进一步优势比较的基础上本基金也将进行适度配置。最后,结合行业配置策略和公司调研确定投资组合。
行业配置层面,本基金主要采取由外及内的研究方法。从行业外部出发用全球眼光分析国际行业周期运行状况,结合国内的宏观经济、行业政策和金融政策等经济环境的因素,分析各行业景气度的关联性,找出行业景气度较高的行业 对于某个行业本身,本基金要着力研究其处于自身行业生命周期发展的哪个阶段,重点关注成长期和成熟期的行业,同时对不同行业进行估值分析,综合考虑得出具有投资价值的行业。
资产配置层面,本基金在调整资产配置比例时,重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济周期因素 二是估值因素 三是制度和政策的变化因素 四是市场情绪的因素。通过这四个方面分析,利用改进的德意志银行的打分卡模型(MVPS,即M:宏观 V:估值因素 P:政策因素 S:情绪因素),综合四方面的结果,调整股票类资产和固定收益类资产的配置比例,最终达到大类资产配置的目标。
债券投资层面,考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。
权证层面,在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略 根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略 股票型基金有持有股票的必要(最低60%),却有股价下跌带来损失的可能。利用认沽权证,就可以实现对手中持股的保护。套利策略 当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。
资产支持证券投资层面,在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。
九基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准:
80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
本基金采用沪深300指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准主要基于以下原因:
1、沪深300指数是一只符合国际标准的优良指数,具有良好的投资价值
2、该指数由中证指数公司编制和维护,具有较强的独立性和代表性
3、该指数编制方法的透明度高
4、该指数借鉴了国际指数的编制经验,保证全球范围内的可比性,容易被全球投资者广泛接受。
本基金选择上证国债指数收益率有以下考虑:
1、上证国债指数编制和发布有一定的历史,作为业绩基准有较高的知名度和市场影响力。
2、目前没有交易所、银行间统一的债券指数。
因此,本基金的债券投资基准选择上证国债指数收益率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,履行相关程序,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以在与基金托管人协商一致并按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数。
十基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。
十一基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人――中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010年6月30日。
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,272,742,778.54 93.60
其中:股票 1,272,742,778.54 93.60
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 71,455,748.34 5.26
6 其他各项资产 15,506,404.17 1.14
7 合计 1,359,704,931.05 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 40,754,338.38 3.03
C 制造业 551,962,480.92 41.01
C0 食品、饮料 182,014,400.05 13.52
C1 纺织、服装、皮毛 73,250,081.47 5.44
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,827,000.00 0.14
C4 石油、化学、塑胶、塑料 385,023.00 0.03
C5 电子 18,105,533.88 1.35
C6 金属、非金属 8,319,090.15 0.62
C7 机械、设备、仪表 267,433,143.37 19.87
C8 医药、生物制品 180,009.00 0.01
C99 其他制造业 448,200.00 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,425,200.00 1.00
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 2,958,933.00 0.22
G 信息技术业 47,570,833.28 3.53
H 批发和零售贸易 1,064,000.00 0.08
I 金融、保险业 537,394,977.66 39.93
J 房地产业 - -
K 社会服务业 77,612,015.30 5.77
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,272,742,778.54 94.56
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,698,525 120,219,288.75 8.93
2 600519 贵州茅台 864,206 110,065,276.16 8.18
3 600036 招商银行 7,016,356 91,282,791.56 6.78
4 002202 金风科技 4,937,859 76,783,707.45 5.70
5 000001 深发展A 3,935,078 68,903,215.78 5.12
6 000712 锦龙股份 3,782,411 63,431,032.47 4.71
7 600007 中国国贸 6,266,735 62,542,015.30 4.65
8 000338 潍柴动力 973,142 59,848,233.00 4.45
9 002242 九阳股份 4,604,566 52,906,463.34 3.93
10 600000 浦发银行 3,592,941 48,863,997.60 3.63
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期内未持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期内未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1、本报告期,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,232,558.08
2 应收证券清算款 13,159,274.28
3 应收股利 929,646.27
4 应收利息 13,496.97
5 应收申购款 171,428.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,506,404.17
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 120,219,288.75 8.93 筹划平安银行与深发展整合的重组事项
2 000001 深发展A 68,903,215.78 5.12 筹划深发展与平安银行整合的重组事项
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下:
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -19.92% 1.75% -18.88% 1.45% -1.04% 0.30%
自基金成立至今 -17.20% 1.47% -14.54% 1.31% -2.66% 0.16%
(二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华钻石品质企业股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年2月3日至2010年6月30日)
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十三基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、基金财产拨划支付的银行费用
4、基金合同生效后的基金信息披露费用
5、基金份额持有人大会费用
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
7、基金的证券交易费用
8、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
十四对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2009年12月28日刊登的本基金招募说明书(《新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在"重要提示"中,增加了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在"三、基金管理人"中,对有关基金管理人的基金管理人概况和主要人员情况进行了更新。
3. 在"四、基金托管人"中,更新了基金托管人的相关信息及相关业务经营情况。
4. 在"五、相关服务机构"中,增加了华夏银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司 更新了招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、招商证券股份有限公司以及方正证券有限责任公司等代销机构相关信息。更新了律师事务所及会计师事务所相关信息。
5. 根据本基金募集和基金合同生效情况,更新了"六、基金的募集"、"七、基金合同的生效"部分的内容。
6. 在"十二、基金的投资"中,增加了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2010年6月30日。
7. 增加了"十三、基金的业绩"数据,数据截至时间为2010年6月30日。
8. 在"十四、基金的财产"中,更新了部分内容。
9. 在"二十五、其他应披露事项"中,披露了自2010年2月3日至2010年8月3日期间本基金的公告信息:
1) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2) 最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。
3) 2010年3月31日新华钻石品质企业股票型证券投资基金开放场外及场内日常申购与赎回业务公告。
4) 2010年4月2日新华钻石品质企业股票型证券投资基金关于增加广发华福证券有限责任公司为代销渠道的公告。
5) 2010年4月2日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加广发华福证券有限责任公司网上交易费率优惠活动的公告。
6) 2010年4月7日新华钻石企业股票基金在中信建投证券有限责任公司开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告。
7) 2010年4月16日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金开通北京银行基金定期定额申购业务的公告。
8) 2010年4月16日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金开通招商银行基金定期定额申购业务的公告。
9) 2010年4月16日新华基金管理有限公司旗下部分基金在建设银行开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告。
10) 2010年4月22日关于新华基金管理有限公司开通新华钻石品质企业股票型证券投资基金网上交易定期定额申购业务公告。
11) 2010年4月22日新华基金管理有限公司关于开通旗下新华钻石品质企业股票型证券投资基金直销渠道基金转换业务的公告。
12) 2010年4月23日新华基金管理有限公司关于旗下基金新增东海证券有限责任公司为代销机构的公告。
13) 2010年5月18日新华基金管理有限公司关于旗下基金增加信达证券股份有限公司为代销机构的公告。
14) 2010年5月22日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告。
15) 2010年6月1日新华基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行股份有限公司个人网银申购费率优惠公告。
16) 2010年6月10日新华基金管理有限公司关于对冒用新华基金名义进行非法证券推荐的澄清公告。
17) 2010年6月12日新华基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上直销业务并实行费率优惠的公告。
18) 2010年6月25日新华基金管理有限公司关于开通网上直销多交易账户的公告。
19) 2010年6月25日新华基金管理有限公司关于旗下基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资业务并参加费率优惠的公告。
20) 2010年6月25日新华基金管理有限公司关于旗下基金参与华夏银行股份有限公司个人网银申购费率优惠的公告。
21) 2010年6月25日新华基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告。
22) 2010年6月29日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上基金申购费率优惠活动的公告。
23) 2010年6月30日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠的公告。
24) 2010年7月1日新华基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的相关长期停牌股票估值方法的公告。
25) 2010年7月7日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告。
26) 2010年7月27日新华基金管理有限公司关于旗下基金增加华泰证券股份有限公司为代销机构的公告。
27) 2010年7月29日新华基金管理有限公司关于旗下基金所持有的深发展A估值方法调整的公告。
新华基金管理有限公司
二〇一〇年九月十七日
