新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
新华钻石品质企业混合型
证券投资基金
招募说明书 (更新)
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一六年三月
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
【重要提示】
新华钻石品质企业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2009 年 11 月
23 日证监许可【2009】1220 号核准募集。本基金合同已于 2010 年 2 月 3 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品
的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括
市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资
人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 2 月 3 日,有关财务数据和净值表现截止
日为 2015 年 12 月 31 日(财务数据未经会计师事务所审计)。
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
目 录
_Toc410806861
一、绪言 ...........................................................................................................................................4
二、释义 ...........................................................................................................................................4
三、基金管理人 ...............................................................................................................................8
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 16
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 19
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 35
七、基金合同的生效 ...................................................................................................................... 35
八、基金份额的申购与赎回 .......................................................................................................... 35
九、基金的转换与定期定额投资计划 ........................................................................................... 44
十、基金的非交易过户与转托管................................................................................................... 44
十一、基金份额的冻结、解冻 ...................................................................................................... 44
十二、基金的投资 ......................................................................................................................... 45
十三、基金的业绩 ......................................................................................................................... 68
十四、基金的财产 ......................................................................................................................... 70
十五、基金资产的估值 .................................................................................................................. 71
十六、基金的收益分配 .................................................................................................................. 75
十七、基金的费用与税收 .............................................................................................................. 77
十八、基金的会计与审计 .............................................................................................................. 79
十九、基金的信息披露 .................................................................................................................. 79
二十、风险揭示 ............................................................................................................................. 84
二十一、基金的终止和基金财产的清算 ....................................................................................... 87
二十二、基金合同的内容摘要 ...................................................................................................... 89
二十三、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 104
二十四、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 115
二十五、其他应披露事项 ............................................................................................................ 117
二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................................... 119
二十七、备查文件 ....................................................................................................................... 119
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)
等有关法律法规以及《新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)编写。
本招募说明书阐述了新华钻石品质企业混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费
率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明
书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说
明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份
额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指新华钻石品质企业股票型证券投资基金;自 2015 年 8 月 4
日起,本基金根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
规定变更为新华钻石品质企业混合型证券投资基金
基金管理人: 指新华基金管理股份有限公司
基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司
基金合同或本基 指《新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金合同》及对本
金合同: 基金合同的任何有效修订和补充
托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《新华钻石品质企
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业混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
招募说明书: 指《新华钻石品质企业混合型证券投资基金招募说明书》及其
定期的更新
基金份额发售公 指《新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金份额发售公
告: 告》
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决
定、决议、通知等
《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代
表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起
实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<
中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人
民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》: 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
法》: 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
《运作办法》: 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
机构:
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的
企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证
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资者: 券市场的中国境外的机构投资者
投资人: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
基金销售业务: 指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理
基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定
额投资等业务
基金销售机构: 指新华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人
签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
基金销售网点: 指直销机构的直销中心及其他基金销售机构的代销网点
注册登记业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业
务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额
持有人名册等
注册登记机构: 指办理注册登记业务的机构。本基金注册登记机构为中国证券
登记结算有限责任公司
基金账户: 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖
本基金的基金份额变动及结余情况的账户
基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会
书面确认的日期
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得
超过 3 个月
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T 日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的工作日
T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
开放日: 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
交易时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
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《业务规则》: 指《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的
业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
认购: 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
场外或柜台: 指通过上海证券交易所以外的销售机构办理基金份额认购、申
购和赎回等业务的场所
场内或交易所: 指通过上海证券交易所会员单位并利用上海证券交易所开放
式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等
业务的场所
基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的
基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办
理注册登记的其他基金基金份额的行为
转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款
划: 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定
银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及
基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金
总份额的 10%
元: 指人民币元
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款
及其他资产的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基
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金份额净值的过程
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及
其他媒体
不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基
金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包
括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、
政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突
发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:新华基金管理股份有限公司
住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
法定代表人:陈重
设立日期:2004 年 12 月 9 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】197 号
注册资本:贰亿壹仟柒佰伍拾万元
联系人:齐岩
电话:(010)68726666
传真:(010)88423310
股权结构:
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出资单位 出资额(万元) 占注册资本金比例
恒泰证券股份有限公司 12750 58.62%
新华信托股份有限公司 7680 35.31%
杭州永原网络科技有限公司 1320 6.07%
合计 21750 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
陈重先生:董事长,金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任,
中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政府副秘书长,中国企业联合会
常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管理股份有限公司董事长。
张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部经理、人事部经理;太平
洋证券股份有限公司副总裁,分管经纪业务;恒泰证券股份有限公司副总裁,分管人力资源、
信息技术、经纪业务等事务。现任新华基金管理股份有限公司总经理(持有子公司深圳新华富
时资产管理有限公司1%股权)。
于芳女士:董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代证券有限责
任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总监。
齐靠民先生:董事,博士。曾就职于中国人民银行深圳分行、蔚深证券公司、汉唐证券公
司,曾任恒泰证券有限责任公司总裁助理、副总裁等职务,现任恒泰证券股份有限公司副总裁。
胡波先生:独立董事,博士,历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投
资发展研究中心研究员、副主任、执行主任,现任中国人民大学财政金融学院副教授。
宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川资阳市人民法院法官,中国电子系统工程总公司法
务人员,北京市中济律师事务所执业律师。现任北京东清律师事务所合伙人。
张贵龙先生:独立董事,硕士,历任山西省临汾地区教育学院教师。现任职于北京大学财
务部。
2、基金管理人监事会成员
王海兵先生:监事会主席,学士。山西财经学院会计学专业,曾任山西证券有限责任公司
业务部副经理、山西天元会计师事务所审计部经理、长财证券经纪有限责任公司财务部副经理、
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财务总监、恒泰证券有限责任公司合规负责人、合规总监等职务,现任恒泰证券股份有限公司
财务总监。
李会忠先生:职工监事,硕士。八年证券从业经验,历任新华基金管理股份有限公司投资
管理部行业分析师。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华鑫利灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活
主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新
华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
别冶女士:职工监事,金融学学士。8年证券从业经验,历任《每日经济新闻》、《第一财
经日报》财经记者,新华基金媒体经理,现任新华基金总经理办公室主任助理。
3、高级管理人员情况
陈重先生:董事长,简历同上。
张宗友先生:总经理,简历同上。
徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产
业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理,新华基金管理股
份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理,泰信基金机构理
财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理,新华基金总经理助理,现任
新华基金管理股份有限公司副总经理。
沈健先生:副总经理,硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客户经理、海富
通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、纽银梅隆西部基金管理有
限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业务部部门总经理,现任新华基金管理股
份有限公司副总经理。
林艳芳女士:副总经理,学士。历任中国人民银行呼和浩特分行金融管理处副主任科员、
内蒙古自治区证券公司证券交易部部门总经理、内蒙古自治区证券登记公司登记存管部部门总
经理、内蒙古紫玉投资管理有限公司董事长兼总经理、恒泰证券有限责任公司经纪事业部总裁
助理兼部门总经理、新时代证券有限责任公司副总经理、吉林省股权投资基金协会常务副会长
兼秘书长、东北证券股份有限公司零售客户部总裁助理,现任新华基金管理股份有限公司副总
经理、子公司深圳新华富时资产管理有限公司董事长(薪酬从子公司领取)。
齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部
职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督察长兼任子公司深圳新
华富时资产管理有限公司董事(持有子公司 1%股权)。
4、本基金基金经理
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(1)历任基金经理
曹名长先生:管理本基金时间:2010 年 2 月 3 日到 2015 年 6 月 9 日。
(2)现任基金经理
贲兴振:经济学硕士,8 年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴
振先生于 2007 年 9 月加入新华基金管理股份有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信
设备、电子和有色金属等行业,担任过策略分析师、债券分析师。现任新华中小市值优选混合
型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华钻
石品质企业混合型证券投资基金基金经理。
5、投资管理委员会成员
主席:总经理张宗友先生、总经理助理兼投资总监、基金管理部总监崔建波先生、固定收
益部总监于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会忠先生、基金经理贲兴振
先生、姚秋先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
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11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全
权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,
防止违反法律法规行为的发生。
3、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于下列投资或
活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)以任何形式的交易安排人为降低投资组合的真实久期,变相持有长期券种;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法
规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
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(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(5)玩忽职守、滥用职权;
(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
(7) 除依法进行基金资产管理和中国证监会允许的其它业务外,直接或间接进行其他股
票投资;
(8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度
(1)内部控制的原则
① 健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖
到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
② 有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效
执行。
③ 独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、
其他资产的运作应当分离。
④ 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
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⑤ 成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理
的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(2)内部控制的主要内容
① 控制环境
a.控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、公
司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。
b.管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、积极执行,牢
固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念;通过营造公司内控文化氛围,增
进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、岗位和业务环节。
c.董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对公司建立有效的内
部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能,避免不正当关
联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。
d.建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策程序和管理议事
规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系统。
e.建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严格制定单位业绩
和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与
应有的专业能力。
② 风险评估
内部稽核人员定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部
和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公
司董事会及高级管理人员。
③ 组织体系
内部控制组织体系包括三个层次:
第一层次:董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;公司董事会层面对
公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设的风险控制委员会和督察长对
公司经营活动的合规性进行监督。
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风险控制委员会在董事会领导下,着力于从强化内部监控的角度对公司自有资产经营、基
金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分析并提出改进方案,调整、
确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其目的是完善董事会的合规监控功能,建立良性的
公司治理结构。
督察长负责风险控制委员会决议的具体执行,按照中国证监会的规定和风险控制委员会的
授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽核;参与公司风险控制工作,发生重大风险
事件时有权向公司董事会和中国证监会直接报告。
第二层次:公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是督察长领导下的风险管理
委员会、监察稽核部和金融工程部;
a.风险管理委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是:拟定公司风险
控制的基本策略和制度,并监督实施;对公司日常经营管理风险进行整体分析和评估,并制定
相应的改进措施;负责公司的危机处理工作等。
b.监察稽核部是公司内部监察部门,独立执行内部的监督稽核工作。金融工程部数量分析
师使用数量化的风险管理系统,随时对基金投资过程中的市场风险进行独立监控,并提出具体
的改进意见。
第三层次:各职能部门对各自业务的自我检查和监控。
公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位,在公司各项基本管理制度的基础
上,根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程
及内部控制规定,并严格执行,将风险控制在最小范围内。
④ 制度体系
制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。
a.内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、信息披露制
度、监察稽核制度等。
b.内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理制度、员工
行为规范、纪律程序。
c.业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技术保障制度和
危机处理制度。
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⑤ 信息与沟通
建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司
员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处
理。
2、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会
承担最终责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于
2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷款和垫款总
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额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润 1,322 亿元,
同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入同比增长 6.31%,
手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百分点。资本充足
率 14.70%,处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网点
“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到 1.44 万个,综合营销团队达到 19,934 个、综合
柜员占比达到 84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的
主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达
94.32%,较上年末提高 6.29 个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户
分别增长 8.19%、10.78%和 11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建行
善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末,累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76 亿
元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一,
成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银联单位
结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理
中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照
财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客
户数 3,076 万户,管理资金总额 7,417.41 亿元,均为行业第一。
2015 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名
机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行 1000 强排名”中,以
一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《福布斯》杂志 2015 年全球上市公司 2000 强排名中
继续位列第 2;在美国《财富》杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位,较上年上升 9 位;荣获
美国《环球金融》杂志颁发的“2015 年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年
度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职能
处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 210 余人。自 2007 年起,托管部连续
聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行
信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总
行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行
零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市
分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管
理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业
务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为
中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资
产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银
行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保
险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业
务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年末,中国建设银行已托管 556 只证券投资基金。中
国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009
年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和
本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产
的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业
务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督
人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理
严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,
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账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术
系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行
开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,
对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投
资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节
中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发
现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促
其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容
进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合
法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或
举证,并及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、场外发售机构
(1)直销机构:
新华基金管理股份有限公司北京直销中心
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办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
法定代表人:陈重
联系人:张秀丽
电话:(010)68730999
传真:(010)68731199
客服电话:400-819-8866
网址:www.ncfund.com.cn
电子直销:新华基金网上交易平台
网址:https://trade.ncfund.com.cn
(2)其他销售机构
1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
联系人:杨菲
公司网址:www.icbc.com.cn
3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:刘士余 带格式的: 非突出显示
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客户服务电话:95599
联系人:唐文勇
网址:www.abchina.com
4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
6)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代销人:闫冰竹
联系人:孔超
客户服务电话:95526
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn
7)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
客服电话:95558
联系人:廉赵峰
网址:bank.ecitic.com
8)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
客户服务电话:95511-3
联系人:张莉
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网址:bank.pingan.com、
9)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
联系人:王硕
客户服务电话:95580
网址:www.psbc.com
10)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
联系人: 徐昊光
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
11)重庆银行股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区邹容路 153 号
法定代表人:甘为民
客户服务电话:96899(重庆地区)400-70-96899(其他地区)
网址:www.cqcbank.com
12)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
客户服务电话:95528
联系人:杨文川
网址:www.spdb.com.cn
13)浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路 288 号
法定代表人:张达洋
联系人:毛真海
客服电话:95527
网址:www.czbank.com
14)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
22
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办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:朱雅崴、芮敏祺
客服电话:400-8888-666 / 95521
网址:www.gtja.com
15)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路 698 号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
16)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
客服电话:95587
网站:www.csc108.com
17)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
客服电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
18)新时代证券有限责任公司
住所:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:田德军
联系人:田芳芳
客服电话:400-698-9898
公司网址:www.xsdzq.cn
19)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
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法定代表人:何如
联系人:李颖
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
20)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
联系人:甘霖
客服电话:96518(安徽)400-80-96518(全国)
网址:www.hazq.com
21)恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
法定代表人:庞介民
联系人:魏巍
客服电话:400-196-6188
网址:www.cnht.com.cn
22)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号证券大厦
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人:兰荣
联系人:黄英
客服电话 :95562
网址:www.xyzq.com.cn
23)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
24)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
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法定代表人:杨宝林
客服电话:95548
联系人:吴忠超
网址:www.citicssd.com
25)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn
26)民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人:余政
联系人:赵明
客服电话:400-619-8888
公司网站:www.mszq.com
27)方正证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
客服电话:95571
网址:www.foundersc.com
28)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
29)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
客户服务电话:400-600-0686
联系人:安岩岩
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网址:www.nesc.cn
30)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
法定代表人:赵大建
联系人:李微
客户服务电话:40088-95618
网址:www.e5618.com
31)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层
法定代表人:黄金琳
客户服务热线:0591-96326
联系人:张宗锐
公司网址:www.hfzq.com.cn
32)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
联系人:王一彦
客服电话:95531 或 400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
33)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
客服电话:400-800-8899
联系人:鹿馨方
网址:www.cindasc.com
34)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客服电话:95597
联系人:庞晓芸
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网址:www.htsc.com.cn
35)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
客服电话:95525
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
36)中泰证券股份有限公司
住所:济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
37)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
38)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:梅文烨
客服电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
39)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市青羊区陕西街 239 号
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
客服电话:95584
联系人:张曼
网址:www.hx168.com.cn
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40)申银万国证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人:李梅
联系人:钱达琛
客服电话:95523 或 4008895523
网址:www.sywg.com
41)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
联系人:纪静
客服电话:400-910-1166
网址:www.cicc.com.cn
42)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
联系人:余永键
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
43)中信期货股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1
305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
客服电话:400-990-8826
网址: www.citicsf.com
44)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
联系人:韩爱彬
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网址:www.fund123.cn
45)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:张裕
网址:www.noah-fund.com
46)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:胡凯隽
联系电话:021-58870011
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-68596916
公司网址:www.howbuy.com
47)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
联系人:丁姗姗
公司网址:www.1234567.com
48)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:童彩平
公司网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
49)上海长量基金销售投资顾问有限公司
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注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:唐诗洋
客服电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
50) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦
法定代表人:王莉
客服电话: 4009-200-022
联系人:魏亚斐
公司网站:licaike.hexun.com
51)万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中 27 号院 5 号楼 3201 内
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人:王斐
客服电话:400-081-6655
联系人:付少帅
公司网站:www.wy-fund.com
52)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-678-5095
联系人:盛海娟
公司网站:www.niuji.net
53)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
客服电话:400-888-6661
30
新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
联系人:马林
公司网站:www.myfund.com
54)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:林海明
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
55)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
联系人:张晔
客服电话:4007-868-868
公司网站:www.chtfund.com
56)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
法定代表人:罗细安
联系人:张蕾
客服电话:400-001-8811
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57)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
58)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
31
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办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:赵海峰
客服电话:400-6262-818
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59)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
60)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人:何雪
客服电话:4008219031
公司网站:www.lufunds.com
61)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:钟琛
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
62)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人: 陈继武
联系人:葛佳蕊
客服电话:4000-178-000
32
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网址:www.lingxianfund.com
63)北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
客服电话:400-068-1176
网址:www.jimu.com
64)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层
法定代表人:彭运年
联系人:仲甜甜
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
2、场内发售机构
通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位
(具体名单见上证所网站)。
(二)基金注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
联系人:朱立元
33
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电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
(三)律师事务所与经办律师
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
联系人:陆奇
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:安冬、陆奇
(四)会计师事务所与经办注册会计师
会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
法定代表人:杨剑涛
电话:010-88095588
传真:010—88091199
经办注册会计师:张伟、胡慰
联系人:胡慰
34
新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有
关规定募集,并经中国证监会证监许可[2009]1220 号文核准,募集期为 2010 年 1 月 4 日—
2010 年 1 月 29 日。经国富浩华会计师事务所验资,按照每份基金份额 1.00 元计算,设立募集
期间募集及利息结转的基金份额共计 1,937,798,339.14 份,有效认购户数为 28960 户。
七、基金合同的生效
经中国证监会基金部函[2010]58 号文件《关于新华钻石品质企业股票型证券投资基金备案
确认的函》确认,本基金基金合同于 2010 年 2 月 3 日正式生效。
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述
情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会。
中国证监会另有规定的,按其规定办理。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回办理的场所
投资者可以通过基金管理人的直销机构、基金场外代销机构的营业网点及其他的合法方式
在场外办理基金份额的申购、赎回等业务,也可以通过上海证券交易所会员单位作为基金场内
代销机构在场内办理基金份额的申购、赎回等业务。场内申购、赎回须遵守上海证券交易所相
关规则。本基金管理人可根据情况增减基金代销机构,并予以公告。
条件成熟时,投资人可以通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上交易等
形式进行基金的申购和赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交
易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
35
新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购的开始时间
本基金自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理申购,具体开始办理时间在本基
金开放申购公告中规定。
3、赎回的开始时间
本基金自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理赎回,具体开始办理赎回时间在
本基金开放赎回公告中规定。
4、在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
5、基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行
计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
36
新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请
时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),
在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效
申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申
请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成
功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨
额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(五)申购与赎回的数额和价格
1、申购金额、赎回份额及余额的处理方式
(1)投资者场外申购时,每个基金账户首次申购的最低金额为 500 元人民币(含申购费),
单笔追加申购金额最低为人民币 500 元,代销机构另有规定的,从其规定;投资者在直销机构
销售网点单笔申购的最低额为人民币 10,000 元,追加申购金额为 500 元;通过本公司基金网上
交易系统单笔申购的最低额为人民币 1,000 元。投资者场内申购时,每笔最低申购金额为 500
元,最低追加申购金额为 500 元,同时每笔申购金额必须是 100 元的整数倍,且单笔申购最高
不超过 99,999,900 元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金
额的限制。
场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日
的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日
的基金份额净值为基准计算,计算结果保留到整数位,非整数份额部分对应金额返回给投资者。
(2)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额;每个交
易账户的最低基金份额余额不得低于 100 份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机
构(网点)保留的基金份额余额不足 100 份的,需一次全部赎回。
场内赎回申请不得低于 100 份基金份额,且申请赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回
最大不超过 99,999,999 份基金份额。
如因分红再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于 100 份之情况,不受此限,但再
次赎回时必须一次性全部赎回。
(3)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见定期更新
的招募说明书。
基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会
备案。
2、申购、赎回费率
(1)申购费率:
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费
用,不列入基金财产。申购费率如下表所示:
申购金额(记为 M) 申购费率
M < 100 万元 1.5 %
100 万元≤ M < 200 万元 1.2 %
200 万元≤ M < 500 万元 0.8 %
M ≥ 500 万元 每笔 1000 元
(2)赎回费率:
赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减,赎回费率如下表所示:
持有期(记为 T) 赎回费率
38
新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
T < 1年 0.5 %
1 年≤ T< 2 年 0.3 %
2 年≤ T< 3 年 0.1 %
T ≥ 3 年 0
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。不低于赎回费总额 25%的部分归基金财产所有,其余部分用于支付注册登记费和其
他必要的手续费。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和调低赎回费率。费率如
发生变更,基金管理人最迟应在调整实施日前在中国证监会指定的媒体上刊登公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下制定基金促销计划,针对
以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基
金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对
促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。
3、申购份额的计算
本基金基金申购份额的计算公式为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
场外申购时,以上计算结果(包括申购份额)以四舍五入的方式保留到小数点后两位。由
此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
场内申购时,申购份额保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还
至投资人资金账户。
例:假定某投资人申购本基金 10,000 元,T 日本基金的基金份额净值为 1.200 元。则该笔
申购的申购费用及获得的申购份额计算如下:
净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元
申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元
39
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申购份额=9,852.22/1.200=8,210.18 份
若投资人通过场外交易投资 10,000 元申购本基金,即可得到 8,210.18 份基金份额。
若投资人通过场内交易投资 10,000 元申购本基金,投资人申购所得份额为 8210 份,整数
位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为:
实际净申购金额=8210×1.200=9852 元
退款金额=10,000-9852-147.78=0.22 元
即:投资者投资 10,000 元从场内申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.200 元,则
其可得到基金份额 8210 份,退款 0.22 元。
4、赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。计算公式为:
赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
通过场外或场内赎回,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。由此误差
产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:假定某投资人持有该基金满 1 年但不满 2 年,在 T 日赎回其持有的基金份额 10,000 份,
T 日的基金份额净值为 1.200 元,则投资人获得的赎回金额计算如下:
赎回总额=10,000×1.200=12,000 元
赎回费用=12,000×0.3%=36 元
赎回金额=12,000-36=11,964 元
5、基金份额净值的计算公式
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计
算或公告,并报中国证监会备案。计算公式为:
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T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额
(六)申购与赎回的注册登记
1、场外申购与赎回基金份额的注册登记
(1)经基金销售机构同意,基金投资人提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间
之前可以撤销。
(2)投资人申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资人增加权益并办理注册
登记手续,投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
(3)投资人赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资人扣除权益并办理相应
的注册登记手续。
(4)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟
于开始实施前 2 日予以公告。
2、场内申购与赎回的登记结算
本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务,按照上海证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司的有关规定办理。
(七)巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
巨额赎回是指在单个开放日内,本基金中基金净赎回申请份额(基金赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后之
余额)超过上一开放日基金总份额 10%的情形。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序
执行。
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(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受
赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当
日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开
放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎
回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂
停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,
并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真等方式在 3 个交易日内通
知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。
(八)拒绝或暂停接受申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
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发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(3)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理
人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分
配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金
额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20 个工作日,并在指
定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎
回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规
定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
(2)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
(3)如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基
金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日
的基金份额净值。
(4)如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。
暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒介上连续刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
43
新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
九、基金的转换与定期定额投资计划
(一)基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收
取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,
并提前告知基金托管人与相关机构。
(二)基金管理人可以为投资人或基金份额持有人办理定期定额投资计划,具体规则由基
金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资人或基金份额持有人在办理定期
定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或
更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十、基金的非交易过户与转托管
(一)非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易
过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受
划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
其中:
1、“继承”是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承。
2、“捐赠”是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他
具有社会公益性质的社会团体。
3、“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强
制划转给其他自然人、法人或其他组织。
(二)办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条
件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
(三)基金份额持有人可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十一、基金份额的冻结、解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记
机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
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十二、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过对上市公司基本面的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气度分析,力求在
有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下,精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品
质类的优质上市公司。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于具
有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的 80%。债券、现金类资产及权证、资产支持
证券的投资比例为基金资产的 5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例
不低于基金资产净值的 5%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。
(三)投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过对经济周期、行业特征等宏观层
面的信息进行全面分析,调整大类资产配置比例和行业配置比例;在个股个券的选择上采用自
下而上的投资策略,核心是从企业价值的稳定性和成长的高质量出发,筛选具有钻石品质的优
质企业,并进行重点配置。钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的 80%。钻石品
质企业是指具有稳定价值性和高质量成长性的上市公司,它们具有安全、透明、稳定、创新与
领导气质五大优秀品质。
本基金是混合型基金,投资目标是选择具有钻石品质的优质企业特别是优秀级别的企业进
行重点配置,主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某
行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统风险高,因此有必要辅助以适当的
行业配置策略以降低组合的非系统风险。另外,考虑到国内股市的系统风险也比较高,因此还
需要辅助以资产配置策略进行组合调整。
股票选择层面,采用精选具有钻石品质的优质上市企业的选股策略。在经过相应财务标准
剔除掉不适宜投资股票的基础上,通过本基金的钻石品质企业评价指标体系,依据定量定性相
结合的方法,筛选出具有钻石品质的优质上市公司,并根据上市公司具有的钻石品质特性的不
同程度及筛选评分的不同结果,将其区分为优秀级别的企业和优良级别的企业。对于优秀级别
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的企业,本基金将在资产配置中给予重点配置;其余优良级别的企业,在进一步优势比较的基
础上本基金也将进行适度配置。最后,结合行业配置策略和公司调研确定投资组合。
行业配置层面,本基金主要采取由外及内的研究方法。从行业外部出发用全球眼光分析国
际行业周期运行状况,结合国内的宏观经济、行业政策和金融政策等经济环境的因素,分析各
行业景气度的关联性,找出行业景气度较高的行业;对于某个行业本身,本基金要着力研究其
处于自身行业生命周期发展的哪个阶段,重点关注成长期和成熟期的行业,同时对不同行业进
行估值分析,综合考虑得出具有投资价值的行业。
资产配置层面,本基金在调整资产配置比例时,重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经
济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的因素。通过这四个
方面分析,利用改进的德意志银行的打分卡模型(MVPS,即 M:宏观;V:估值因素;P:政策
因素;S:情绪因素),综合四方面的结果,调整股票类资产和固定收益类资产的配置比例,最
终达到大类资产配置的目标。
债券投资层面,考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预
期、久期管理、收益率曲线等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。
权证层面,在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略;根据权证定价模型,
选择低估的权证进行投资。持股保护策略;本基金有持有股票的必要(最低60%),却有股价下
跌带来损失的可能。利用认沽权证, 就可以实现对手中持股的保护。套利策略;当认沽权证和
正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。
资产支持证券投资层面,在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定
价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和
提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。
股票选择策略
1、选股理念
2008 年下半年以来,中国经济虽然由于国际金融海啸的影响增速放缓,但在政府宏观调控
之下,本基金预期中国经济仍处于一个相对快速的发展阶段,中国经济的“四化”——工业化、
城市化、市场化和国际化仍然将长期持续推进,进而也推动中国经济在中长期内将保持持续快
速增长,而在这个过程中,大量优质上市企业会涌现出来。
拥有钻石品质的优质上市企业首先是经过长期市场竞争的考验脱颖而出的优胜者,拥有更
顽强的生命力、更稳健的经营风格和更强大的竞争力,体现了本基金所追求的稳定的价值特性;
另一方面,由于其已在当前市场环境中处于领先地位,因此也将拥有更广阔的发展空间、更快
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的发展速度和更高的利润水平,能给投资者带来长期稳定高额的投资回报,同时也体现了本基
金所追求的高质量的成长特性。本基金对这类企业将从价值的稳定性与成长的高质量两方面进
行比较研究,并使用本基金建立的钻石品质企业评价指标体系来评估筛选。钻石品质企业评价
指标体系包括五个方面:即安全、透明、稳定、创新和领导气质。本基金对每个方面建立了相
应的指标,通过这些指标的分析与评分,对上市企业的价值与成长两方面都进行全面深入的评
价,筛选出具有稳定价值性与高质量成长性的优质上市企业。进一步分析这类上市企业在安全、
透明、稳定、创新和领导气质五个方面所具有的优秀特性,其实与钻石所具有的坚硬、纯净、
恒定、独特和高贵五大卓越品质是一致的;同样,具有这五大品质的上市企业,也是优质上市
企业的代表,是投资者期望长期持有并能带来持久投资回报的优质资产。因此,我们将筛选出
的这类优秀上市企业称为钻石品质上市企业,而相应的评分体系我们称之为钻石品质企业评价
指标体系。根据这种指标体系的不同评分结果,我们进一步将这类企业区分为优秀级别的企业
和优良级别的企业。对于优秀级别的企业,本基金将在资产配置中给予重点配置;其余优良级
别的企业,在进一步优势比较的基础上本基金也将进行适度配置。本基金将重点投资具有钻石
品质的优质上市企业,钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的 80%。
2、股票选择标准及投资组合构建
(1)股票初选
本基金以国内 A 股市场剔除下列股票后的所有 A 股股票作为选股范围:
① 暂停上市股票;
② 经营状况异常或最近财务报告严重亏损且短期内扭亏无望的股票;
③ 价格发生异常波动的股票或明显受操纵的股票;
④ 其他经本基金研究团队认定应该剔除的股票。
(2) 钻石品质企业股票筛选及投资策略
本基金根据优质上市企业的安全、透明、稳定、创新和领导气质五大优良特征的内涵并参
考钻石坚硬、纯净、恒定、创新和高贵的五大卓越特性,对这五个方面分别设计了系统的筛选
评价指标,并构成本基金的钻石品质企业评价指标体系,使用该指标体系对上述经过初选的股
票进一步筛选得出本基金钻石品质上市公司的范围,作为本基金的主要投资备选库。
① 安全
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企业的安全性是指企业的经营风险比较低,无不良经营记录,风格稳定,并具有顽强的生
命力,在各种恶劣的经济形势或市场环境下,企业仍能够较好的生存和发展。
本基金筛选在安全性方面表现优秀的上市企业的指标主要是 Altman 的 Z 计分模型,通过该
模型来对上市企业的财务状况进行判断,并结合考虑我国企业整体情况以及经济环境、行业差
异等因素,根据修正后设定的 Z 临界值,剔除掉其中 Z 值较小的上市公司,保留其中 Z 值较大,
即财务状况较好的上市公司(在可行性分析中本基金将对 Z 计分模型进行实证分析)。这种具有
较高 Z 值的财务状况优良的上市企业在安全性方面也会有优秀的表现,从而具备稳定优良的价
值。同时,本基金还将通过企业生命力、企业产品质量标准与安全生产要求等方面进行筛选评
价,具体指标见后面本基金的“新华钻石品质企业评价指标体系”(下同)。
② 透明
企业的透明性是指企业拥有合理规范的公司治理结构及适度分散型的股权结构;有良好的
激励机制以保证管理层的利益与股东价值保持一致,有较高的管理能力和决策效率,包括拥有
完善的独立董事制度,具有良好的公司信披制度,财务信息质量高,数据可信赖等;主营业务
明晰,发展方向明确。
拥有透明品质的上市企业由于其治理结构合理、经营管理透明,主营业务稳定,因此往往
给企业自身发展创造了一个有利的经营环境,从而具有优良的价值并可以获得快速高质量的成
长。本基金对具有透明品质的上市企业的筛选指标主要是根据其透明品质的内涵分别对企业的
治理结构、管理效率及主营业务等方面进行打分评价。
③ 稳定
企业的稳定性是指企业具有良好的可持续的成长性、稳定的盈利能力、稳健的经营风格和
对本公司主营业务领域的专注性等。拥有稳定品质的上市企业能够始终保持自己的经营风格,
坚定执行自己的经营战略,受市场环境与经济周期的波动与冲击较小,从而具有稳定的价值并
能给投资者带来持续稳定的投资回报。
本基金对在稳定方面具有突出表现的上市企业的筛选指标主要有以下方面:
流动资产周转率高于行业平均水平,净资产收益率较高;
营业收入增长率高于行业平均值;营业利润增长率高于行业平均值;
企业经营历史上具有良好的记录,经营违约率低;
对企业主营领域的专注性较强,主营业务持续发展;
④ 创新
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企业的创新品质不仅体现在服务与商务模式方面,更重要的是它们往往拥有较强的技术创
新优势,掌握着产品的核心技术,拥有不可替代或者替代性较低的产品,能不断强化产品优势
或者创造出新的核心产品。
企业的创新能力决定了企业能否在市场竞争中独树一帜,构建起自己的优势壁垒,从而具
有高质量的成长性,领先于同行并获得超额的投资回报。
本基金对在创新方面具有突出表现的上市企业的筛选评价通过以下指标来进行:
服务创新和商务模式创新:通过相关研究报告和本基金研究员调查定性分析;
技术创新:
企业研发能力分析:拥有专有技术和专利、对引进技术的吸收改进能力、主要产品更
新周期、研发投入规模及强度等;
企业研发人才管理能力分析:人力资源投入规模及强度、人才激励机制和培养机制等;
企业自主创新管理能力分析:自主创新管理能力对企业研发能力和研发人才管理能力
二者的整合起着很重要的作用,只有较强的自主创新管理能力才能起到 1+1>2 的功效。判断指
标主要有企业的技术前瞻能力、企业创新与发展战略匹配能力、企业的资源整合能力以及市场
开拓能力等。
⑤ 领导气质
上市企业的领导气质不仅是指企业在行业内市场占有率领先、市值规模与资产规模较大,
而且要有较高的品牌价值与良好的市场形象,能成为一个行业的标杆与楷模。上市企业的这种
领导气质不仅表明其具有强大的企业综合实力,从而具备稳定优良的价值特性,而且由于其在
行业中居于领导地位或在发展速度方面领先同行,从而也具有高质量的成长特性。
本基金筛选在领导气质方面表现出色的上市企业的指标主要包括以下方面:
品牌:品牌是市场性无形资产,体现了一个企业的素质、信誉和形象,对企业的产品
销售和市场占有率都会产生深远影响,本基金十分关注具有良好品牌效应的企业,并设计了专
门的品牌价值模型来对上市企业进行甄选(在可行性分析中将重点介绍);
资产与市值:较大的资产和市值规模是企业品牌的保证,也是企业领导气质的体现,
我们选择的指标主要包括企业总市值和市场占有率以及市场占有率提升速度等;
对于一些处于品牌建设期,规模不断扩大的上市企业,虽然现在不够夺目,但也是本基金
关注的对象,并通过上述指标体系进行筛选。
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钻石品质企业—钻石品质对应结构图:
钻石品质企业 钻 石
安全 稳定
坚硬 恒定
稳定价值
纯 独
透 创 净 特
明 新
高质量成长
领导气质 高贵
新华钻石品质企业评价指标体系表:
钻石品质企业品质 具体指标 评分标准
修正后的 Altman Z 计分模型(具体见可行性分析); 10
安 全 企业生命力(在恶劣市场环境中的表现等); 5
企业对安全生产重视度,产品标准等; 5
控股股东与上市公司关系(上市公司
经营独立性与控股股东的自律性);
治理结构 5
董事会、监事会的职能及运作效率;
管理层与股东间沟通机制;
透 明
人员结构和薪酬制度(激励机制的有
组织设计 5
效性);
主营业务状况(是否明晰); 5
信息披露制度完善性、财务数据可信度; 5
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营业收入增长率和营业利润增长率等; 5
流动资产周转率;净资产收益率等; 5
稳 定
企业经营历史记录,包括经营违约率等; 5
主营业务专一度,最近五年主营业务变化情况等; 5
服务创新和商务模式创新; 5
创 新 技术创新:包括企业研发能力分析、企业研发人才
15
管理能力分析和企业自主创新管理能力分析等;
品牌价值模型分析; 10
领导气质 总市值;主要产品市场占有率及占有率提升速度
10
等;
评分准则:
① 五大品质评分主要依据五大品质符合程度进行定性或定量分析;
② 钻石品质企业的五大品质最终的品质得分均采用四分法,即:很好(16~20);较好(11~
15);一般(6~10);较差(0~5);
③ 根据评分结果,统计计算出钻石品质企业综合得分=安全品质+透明品质+稳定品质+创新
品质+领导气质品质,作为上市企业的最终评价分数;
④ 本基金将得分在 80~100 分的企业定义为优秀级别的企业,将 60~80 分的企业定义为
优良级别的企业;对于优秀级别的企业,由于其在钻石品质的五个方面均有良好的表现,本基
金将在资产配置中给予重点配置;其余优良级别的企业,尽管在钻石品质的五个方面可能与优
秀级别企业存在一定的差距,但也有可能在某一方面表现突出,并有可能发展成为优秀级别的
企业,因此,本基金将在进一步优势比较的基础上进行适度配置。本基金重点投资具有钻石品
质的优质上市公司,钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的 80%。
(3)投资组合的确定
① 调研
对以上经过钻石品质企业评价指标体现筛选出的进入备选股票池的股票,本基金管理人的
研究团队进一步进行针对性的实地调研、集中研讨、委托课题、实证分析等多种形式的系统研
究,结合卖方研究机构的覆盖调查,进行最终核心股票的确定。
② 结合考虑行业配置策略
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对于经过调研确定为投资对象的钻石品质企业,如果出现行业过度集中,本基金将根据行
业配置策略进行适度分散,并在此基础上确定最终的投资组合。
3、股票配置流程图
全部上市公司
股票财务初选
优秀级别企业 优良级别企业
投资策略 投资策略
安 透 领导 稳 创 可能达到优秀级别的优质企业
全 明 气质 定 新
备选股票池
实地调研 结合行业配置
投资组合
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行业配置策略
1、行业配置的理念
本基金在行业配置层面首先从行业外部出发用全球眼光分析国际行业周期运行状况,结合
国内的宏观经济、行业政策和金融政策等经济环境的因素,分析各行业景气度的关联性,找出
行业景气度较高的行业;对于某个行业本身,本基金要着力研究其处于自身生命周期发展的哪
个阶段,重点关注成长期和成熟期的行业,同时对不同行业进行估值分析,综合考虑得出具有
投资价值的行业。
2、 行业配置的程序与步骤
(1)行业外部层次
随着中国就加入 WTO 后改革的日渐深入,中国行业发展状态不可避免的快速融入到世界经
济大环境中。因此,对于行业研究我们严格遵循从全球到国内的研究思路,首先对全球行业周
期运行状况进行深入了解,然后结合国内宏观环境、政府产业政策和金融政策等要素,对我国
各行业的景气程度做出较为确定的初步判断。
我们采用定性和定量相结合的判定方法,动态监测行业景气周期的变化,通过各大研究机
构对全球行业景气综合结论并通过本基金研究员的进一步研究分析,首先找出全球景气行业,
再结合本国的宏观环境,从政府相关产业政策(比如对某行业的特别扶持政策等)和金融政策
等因素考虑,并参考国家统计局的“中国行业企业景气指数”,进一步确定国内景气行业的范围。
(2)行业自身层次
每个行业都有其自身自然的生命周期,这是一个由成长到衰退的发展演变过程,一般地,
行业的生命周期可分为四个阶段,即初创期(也叫幼稚期)、成长期、成熟期和衰退期。本基金
通过严格的研究,重点投资处于成长期和成熟期的行业,而对于处于初创期和衰退期的行业保
持谨慎,但对于初创期和衰退期中个别处于成长期和成熟期的细分行业以及国际扶持或经济转
型中产生的行业机会也予以重点关注。
在对行业生命周期做了定性分析后,我们仍需对行业本身的投资价值做定量分析,对应其
所处行业生命周期阶段(成长期行业较成熟期行业我们给予较高的合理估值水平),综合判断其
是否被高估或低估以及偏离的程度等。
主要采取的估值方法有 PEG、市净率 PB 和现金流量成数(价格/每股经营现金流、PC)等。
3、 行业配置流程图
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由行业外到行业自身
行业景气周期分析 行业生命周期
结合估值分析
行业生
估值 命周期
全球行业景气
周期判断
估
值 初 成 成 衰
结合我国宏观、产业政
模 创 长 熟 退
策及产业结构调整规划
型 期 期 期 期
中国行业企业
景气指数
确定景气周期处于上升期或者 具有估值优势的成长期和成熟期
景气周期见底即将回升的行业 行业
行业配置方案
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大类资产配置策略
1、基本理念
(1)战术性资产配置策略
本基金是混合型基金,采用战术型资产配置策略进行大类资产配置。即不断评估各类资产
的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利。本基金一方
面根据基本面的判断,动态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的变
化趋势;根据国内市场“新兴加转轨”的特点对政策导向等因素进行研究;另一方面,对无风
险收益率、股权风险溢价进行分析,在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他
金融工具之间的配置比例。
(2)进行大类资产配置考虑的四个因素
本基金重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济因素;二是估值因素;三是制度和政策
的变化因素;四是市场情绪的因素。
通过这四个方面分析,利用打分卡模型(MVPS,即 M:宏观因素;V:估值因素;P:政策
因素;S:情绪因素),综合四方面的结果,调整股票比例,最终达到大类资产配置的目标。
2、主要分析方法
各因素包括的主要指标:
大类资产配置因素 主要指标
1、宏观经济指标:国内生产总值(GDP)、固定资产投资、社会
消费品零售总额、对外贸易、消费者价格指数(CPI)、国房景
气指数、资本帐户和国际收支平衡,以及国内国际主要国家的
利率、汇率等;重点分析国民经济的领先指标,原材料产量与
价格,如能源生产总量、钢产量、铁矿石产量、有色金属产量、
宏观因素
新开工项目数、商品销售收入、总体存货的高低等指标;
2、货币政策:利率、汇率、货币供应量、贷款总额等;
3、财政政策:税率、财政赤字等。
1、整体业绩:沪深 300 的每股收益、主营业务收入、主营业务
估值因素 利润、经营现金流、净资产收益率、国债基准收益率等;
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2、整体估值水平:沪深 300 的动态市盈率(PE)、现金流量成
数(价格/每股经营现金流)、股权风险溢价等;
制度和政策因素 政策周期、制度创新等。
市场情绪因素 封闭式基金折价、新增开户数等
3、大类资产配置流程图:
宏观经济因素 估值因素 政策和制度 情绪因素
的变化因素
MVPS 模型
大类资产配置策略
债券投资策略
本基金作为股票基金,债券投资策略不作为重点。一般债券作为流动性工具或停泊工具,
在此基础上力争控制风险获得最佳收益。
产品的债券投资管理采取自上而下的组合构造策略,具体包括:
一级资产配置策略 — 债券与现金类资产(包括存款、票据、逆回购、拆借等)的配置比
例的确定以及回购策略的确定;
二级资产配置策略 — 包括国债、金融债和企业债的比例确定、长期债与短期债的比例确
定、交易所和银行间的投资比例确定;
三级资产配置策略 — 个券的优化选择。
新品种投资策略
包括权证和资产支持证券。
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1、权证
(1)权证的定义
根据上海交易所《权证业务管理暂行办法》, 权证是指:标的证券发行人或其以外的第三
人发行的、约定持有人在规定期间内或特定到期日、有权按约定价格向发行人购买或出售标的
证券,或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。
(2)权证投资策略:
① 普通策略;根据以下(3)的权证定价方法,选择低估的权证进行投资。
② 保本策略;类似于目前保本基金普遍采用的CPPI等策略,我们也可以利用权证构造一个
保本组合。
③ 持股保护策略;本基金有持有股票的必要(最低60%),却有股价下跌带来损失的可能。
利用认沽权证, 就可以实现对手中持股的保护。
④ 套利策略;当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收
益率时,可以进行无风险套利。如2006年4月沪机场和G华菱就出现过这种情况。
(3)定价方法:
① 权证的价值一般视为为内在价值(intrinsic value )与时间价值(time value )两
部分之和。
② 影响权证定价的因素:行权价格、正股价、利率、分红、剩余期限、 波动率
表: 各因素对权证价值的影响
定价参数 认购权证 认沽权证
行权价格 负相关 正相关
正股价 正相关 负相关
无风险收益率 正相关 负相关
股息率 负相关 正相关
剩余期限 正相关 通常正相关
波动率 正相关 正相关
③ 定价模型
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定价方法通常采用二叉树图模型、修正的BS模型。
(4)权证风险
① 权证的公允价值风险
由于机构投资者关注权证的公允价值,因此凡是能够影响公允价值的因素,都有可能影响
权证的价格。
权证具有较高的杠杆比例,正股价格的小幅波动往往引起权证二级市场价格的大幅变化。
一般而言,权证价格对正股价格波动的敏感性可以用Delta来衡量。权证自身的公允价值受到剩
余期限、市场预期波动率、市场利率等因素的影响,公允价值的波动往往也会引起权证价格的
波动。这些因素可以通过Theta,Gamma 和Rho 等指标来衡量。
② 权证二级市场价格波动风险
二级市场的情绪、投机和操纵也会引发与价值无关的价格波动,为准备出售权证的持有人
带来价格风险。
此外,由于欧式期权权证不能在到期日前行权。由于无法提前套利, 其二级市场价格的波
动往往较美式期权权证高。
③ 权证的流动性风险
为了保证权证的流动性,海外市场往往对上市权证的发行量、市值和权证持有人数量等做
出要求,例如纽交所要求流通在外的权证超过100 万单位,权证持有人至少有400 人以上。降
低流动性风险的另一种制度是做市商制度,或者香港权证市场所称的“流动性提供商”
(Liquidity provider) 制度。《权证业务管理暂行办法》对流动性并未做出硬性要求。
④ 权证的时间风险
认股权证存有时间价值,该时间价值会随着权证到期日的趋近而降低。
⑤ 权证的信用风险
在权证发行人与权证持有人之间,每当一方实现了以小博大,意味着另一方损失惨重。当
股票价格远远高于行权价,认购权证持有人可以通过行权实现投资收益,与此同时就会产生信
用风险,即发行人未能履约交割标的证券的风险。《权证业务管理暂行办法》制定了履约担保的
条款, 如果其担保系数调整及时合理,将有助于化解大部分的信用风险。特别是对于宝钢、长
电等权证而言,这一风险基本可以忽略。
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2、资产支持证券(ABS)
(1)定义
ABS(Asset-backed-securitization)。其基本形式以是项目资产为基础并以项目资产的未
来收益为保证,通过在国内外资本市场发行成本较低的债券进行筹融资。规范的ABS融资通常需
要组建一个目标公司(SPC);原始权益人以合同方式 将其所拥有的项目资产的未来现金收入的
权力转让给SPC,实现原始权益人本身的风险与项目资产的风险隔断;然后通过信用担保,SPC
同其他机构组织债券发行,将发债募集的资金用于项目建设,并以项目的未来收益清偿债券本
息。
(2)ABS投资策略:通过以下方法对资产支持证券进行定价,选择低估的品种进行投资。
(3)定价方法
ABS 的定价可以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素等五个方
面进行考虑。其中信用因素是目前最重要的因素。
① 信用因素
在国际风险管理领域中,通常这样定义信用:在某一段限定的时间内可获得一笔收益的预
期;而信用风险定义为:这个预期未来实现的可能性。
我们运用CreditMetrics模型——信用矩阵来估计信用利差。
② 流动性风险:
从市场的表现来看, ABS 产品交易极为不活跃,流动性非常差。因此还要考虑流动性补偿
对应的利差。
③ 利率风险:
由于收益帐户的主要收入来源是贷款利息,当贷款利率下降时,收益帐户将受到一定的损
失,从而影响到各档ABS 产品的收益。因此ABS 存在一定的利率风险。不过从我国目前的宏观
经济形势来看,降低贷款利率的可能性并不是很大。因目前ABS 的利率风险不大。
④ 提前偿还风险:
提前偿还风险对目前ABS 产品的影响比较小。首先企业相对于个人贷款提前偿还的动力较
小;例如根据2006 开元第一期ABS 发行说明书,不同行业的企业提前偿还的概率较低,在
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2.1%--12.4%之间,平均低于5%。其次,资产池中大部分贷款并不是最后到期一次还本,而基本
上是每半年还一部份本金,因此我们认为目前ABS 产品的提前偿还的风险比较小。
⑤ 税收因素:目前我国在资产证券化业务试点中,对合同暂不征收印花税、对价差收入不
征收营业税,对信托项目收益在信托环节暂不征收所得税等。所以此因素暂时不用过多考虑。
(四)投资管理程序
1、决策和交易机制:本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的
主要职责是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资
决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。集
中交易室负责资产运作的一线监控,并保证确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。
2、资产配置策略的形成:基金经理在内外研究平台的支持下,对不同类别的大类资产的收
益风险状况作出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议,行业分析师提供行
业和个股配置建议,债券分析师提供债券和货币市场工具的投资建议,数量分析师结合本基金
的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师
的投资建议,根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案,向投
资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断,
并根据审核和判断结果予以审批。
3、组合构建:分析师根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。基金经理在
其中选择投资品种,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投
资决策委员会的批准;投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断,并
听取数量分析师的风险分析意见,最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。
4、交易操作和执行:由交易部负责投资指令的操作和执行。交易部确保投资指令的处于合
法、合规的执行状态,对交易过程中出现的任何情况,负有监控、处置的职责。交易部确保将
无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。
5、风险评估和绩效分析:数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析
并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风
险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功,以及组合收益来源是否是依靠实
现既定策略获得。数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会
反馈,对重大的风险事项可报告风险控制委员会。
6、投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述
投资管理程序。
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
(五)业绩比较基准
80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率
本基金采用沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准主要基于以下原因:
1、沪深 300 指数是一只符合国际标准的优良指数,具有良好的投资价值;
2、该指数由中证指数公司编制和维护,具有较强的独立性和代表性;
3、该指数编制方法的透明度高;
4、该指数借鉴了国际指数的编制经验,保证全球范围内的可比性,容易被全球投资者广泛
接受。
本基金选择上证国债指数收益率有以下考虑:
1、上证国债指数编制和发布有一定的历史,作为业绩基准有较高的知名度和市场影响力。
2、目前没有交易所、银行间统一的债券指数。
因此,本基金的债券投资基准选择上证国债指数收益率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,
或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与基金托管人
协商一致的情况下,履行相关程序,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果
本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以在与基金托管人协商一
致并按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相
似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和
货币市场基金,低于股票型基金。
(七)投资限制
1、组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财
产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
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(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
(6)本基金股票、债券的投资比例:
本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于具有钻石品质上市公司的股
票市值不低于股票投资的 80%。债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资
产的 5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,
权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(14)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%;本
基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;
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如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进
行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利处理原则和方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;
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2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当
利益。
(九)基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人――中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日。
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 684,838,183.24 82.03
其中:股票 684,838,183.24 82.03
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 140,117,380.45 16.78
7 其他资产 9,860,661.97 1.18
8 合计 834,816,225.66 100.00
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,928,657.00 0.35
B 采矿业 3,301,920.84 0.40
C 制造业 390,344,074.24 47.02
电力、热力、燃气及水生
D 9,453,291.00 1.14
产和供应业
E 建筑业 7,947,786.68 0.96
F 批发和零售业 37,445,690.83 4.51
G 交通运输、仓储和邮政业 16,442,835.10 1.98
H 住宿和餐饮业 954,275.00 0.11
信息传输、软件和信息技
I 术服务业 86,760,787.01 10.45
J 金融业 40,962,666.98 4.93
K 房地产业 41,485,830.70 5.00
L 租赁和商务服务业 12,080,527.20 1.46
M 科学研究和技术服务业 9,244,665.04 1.11
水利、环境和公共设施管
N 21,191,539.62 2.55
理业
居民服务、修理和其他服
O - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,222,502.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 2,071,134.00 0.25
S 综合 - -
合计 684,838,183.24 82.50
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资
序
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
号
例(%)
1 601588 北辰实业 3,141,135 16,836,483.60 2.03
2 300104 乐视网 231,900 13,635,720.00 1.64
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3 000938 紫光股份 134,600 13,241,948.00 1.60
4 601318 中国平安 364,580 13,124,880.00 1.58
5 002594 比亚迪 196,600 12,661,040.00 1.53
6 601688 华泰证券 612,557 12,079,624.04 1.46
7 600741 华域汽车 691,300 11,655,318.00 1.40
8 600703 三安光电 457,400 11,105,672.00 1.34
9 000786 北新建材 915,856 10,898,686.40 1.31
10 000739 普洛药业 1,300,000 10,660,000.00 1.28
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未投资贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无股指期货投资。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
基金合同尚无股指期货投资政策。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金投资国债期货的投资政策
本基金合同尚无国债期货投资政策。
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(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无国债期货投资。
(3)本基金投资国债期货的投资评价
本报告期末本基金无国债期货投资。
11、投资组合报告附注
(1)2015 年 9 月 10 日,华泰证券(601688.SH)收到中国证券监督管理委员会《行政处
罚事先告知书》,华泰证券客户中有 516 个使用 homs 系统和同花顺系统接入的主账户。对上述
客户华泰证券未按要求采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、
完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息,违反《证
券公司监督管理条例》获利 18235275 元,证监会决定对华泰证券责令改正,给予警告没收违法
所得并处以 54705825 元罚款;对胡智给予警告并处以 10 万元罚款;对陈栋给予警告并处于 10
万元罚款,此事项并不影响本基金的投资决策。
(2)本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 526,509.19
2 应收证券清算款 9,267,821.60
3 应收股利 -
4 应收利息 33,296.47
5 应收申购款 33,034.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,860,661.97
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称
的公允价值(元) 值比例(%) 情况说明
重大资产重
1 300104 乐视网 13,635,720.00 1.64
组停牌
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下:
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
净值增长 业绩比较 较 基 准
净 值 增
阶段 率 标 准 差 基 准 收 益 收 益 率 ①-③ ②-④
长率①
② 率③ 标准差
④
2010.2.3-20
2.10% 1.44% 0.57% 1.28% 1.53% 0.16%
10.12.31
2011.1.1-20
-15.96% 1.18% -19.67% 1.04% 3.71% 0.14%
11.12.31
2012.1.1-20
12.00% 1.21% 7.04% 1.02% 4.96% 0.19%
12.12.31
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2013.1.1-20
13.84% 1.39% -5.30% 1.11% 19.14% 0.28%
13.12.31
2014.1.1-20
59.96% 1.11% 41.16% 0.97% 18.80% 0.14%
14.12.31
2015.1.1-20
25.60% 2.26% 6.98% 1.99% 18.62% 0.27%
15.12.31
自基金成立
119.8% 1.48% 23.67% 1.28% 96.13% 0.20%
至今
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
新华钻石品质企业混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势
对比图
(2010 年 2 月 3 日至 2015 年 12 月 31 日)
注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
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十四、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资
产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的
结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立
银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册
登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金财
产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可
以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不
得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵
销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求
冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,
基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财
产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
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十五、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公
允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按
最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的
资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按
成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市
价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
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(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一
股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公
允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定
估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律
法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方
协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对
外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月
末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、
或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错
遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统
故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、
不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力
原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应
负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更
正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给
当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并
且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责
任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有
关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对
差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利
益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获
得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的
总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
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(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管
人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理
人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,
并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基
金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或
其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理
人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接
损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构
进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先
行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理
人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,
已决定延迟估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予
以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政
策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十六、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
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(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利
小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金
红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分
配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%;
4、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现
金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
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(五)收益分配的时间和程序
1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案;
2、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管
人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
十七、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提
方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法
规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:
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H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇
法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇
法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,
按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,
以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息
披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
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十八、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金
会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年
度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管
人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金
管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
十九、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规
定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披
露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托管人
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和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证
监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以
下简称“网站”)等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应
保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前,
将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结
束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊
上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提
供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金
管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
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(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事宜
编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合
同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每
周公告一次基金资产净值和基金份额净值;
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;
3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和基金
份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、基金份
额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者
复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1、基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所审计后,方可披露;
2、基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;
3、基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定报刊和网站上;
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4、基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者
年度报告;
5、基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国
证监会派出机构备案。
(八)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分
别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:
1、基金份额持有人大会的召开及决议;
2、终止基金合同;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部
门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%;
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基
金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
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14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;
18、基金改聘会计师事务所;
19、基金变更、增加或减少代销机构;
20、基金更换注册登记机构;
21、本基金开始办理申购、赎回;
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23、本基金发生巨额赎回并延期支付;
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进
行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
(十一)中国证监会规定的其他信息
(十二)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季度
报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人
所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
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投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒介上
公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
二十、风险揭示
基金业绩受证券市场价格波动的影响,投资者持有本基金可能盈利,也可能亏损。
本基金主要投资于股票和债券资产,主要面临以下几类风险:
(一)市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易
制度等各种因素的影响而产生波动,使基金运作客观上面临一定的市场风险。主要包括:
1、政策风险
因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价
格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平
也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和
收益率,影响着企业的融资成本和利润。利率风险是本基金债券投资所面临的主要风险,并通过
影响股票市场走势变化等进而影响本基金股票投资收益。
4、信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导
致债券价格下降的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
5、再投资风险
市场利率的下降将影响基金利息收入进行债券类金融工具再投资的收益率。
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6、通货膨胀风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收
益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
7、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、
财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不
善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,将影响本基金股票投资收益。
(二)管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对
经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基金管理人的投资管
理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风险和其他合规性风险,以及
基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水平造成影响。
(三)流动性风险
我国证券市场作为新兴转轨市场,市场整体流动性风险较高。基金投资组合中的股票和债
券会因各种原因面临较高的流动性风险,使证券交易的执行难度提高,买入成本或变现成本增
加。此外,基金投资人的赎回需求可能造成基金仓位调整和资产变现困难,加剧流动性风险。
为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上,通过一系列
风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金管理人并不保证完全规避此类风
险。
(四)技术风险
在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚
至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、注册
登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
(五) 本基金特有的风险与对策
本基金是主动管理的较高风险较高收益型证券投资基金,其投资风格和决策过程决定了基
金具有如下特有风险:
1、资产配置风险
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本基金主要本基金在调整资产配置比例时,重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济周
期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的因素。通过这四个方面
分析,利用改进的德意志银行的打分卡模型(MVPS,即 M:宏观;V:估值因素;P:政策因素;
S:情绪因素),综合四方面的结果,调整股票类资产和固定收益类资产的配置比例,最终达到
大类资产配置的目标。但实际上“MVPS 模型”未必能及时准确地反映出未来市场情况的变化,
因此可能导致资产配置比例在某些时候会出现一定程度失误。
为控制此类风险,本基金管理人将充分发挥专业优势和团队优势,积极审慎地评估市场可
能出现的各种变化,全面衡量各种经济变量的影响。
2、股票选择风险
本基金主要采用精选具有钻石品质的优质上市企业的选股策略。在经过相应财务标准剔除
掉不适宜投资股票的基础上,通过本基金的钻石品质企业评价指标体系,依据定量定性相结合
的方法,筛选出具有钻石品质的优质上市公司。但基金管理人可能对定量定性的尺度把握不准,
导致筛选出的上市公司不符合实际要求,存在股票选择的风险。
对此,本基金坚持自下而上的主动管理策略,并结合行业配置策略和公司调研确定股票投
资组合,实现股票选择过程中的有效均衡风险分散。
3、风格选择风险
主要指由于本基金投资策略对价值稳定性和成长高质量上市公司的选择倾向,致使市场价
格走势有利于其他投资风格时(比如市场走势有利于投资成长型或者价值型股票等),基金投
资业绩可能低于选择其他投资风格的混合型基金投资业绩的风险。
为控制此类风险,本基金对风格选择可能带来的风险通过对行业配置和个股配置的多样化
得到有效分散和降低。同时,对成长和价值的二维权重进行适时适当的调整,以适应市场变化。
4、其他投资风险
本基金把权证作为辅助性投资工具,权证是高风险投资工具,权证市场的波动也可能给基
金带来风险。
(六)其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基金资产损
失;
2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;
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3、其他意外导致的风险。
二十一、基金的终止和基金财产的清算
(一)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月
内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月
内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4、中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行
基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可
以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产
清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
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(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组
公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师
事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
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基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十二、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及权利义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产;
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(3)发售基金份额;
(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调
高托管费率、管理费率和赎回费率之外的相关费率结构和收费方式;
(6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有
关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中
国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
(7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
(8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构
的代理行为进行必要的监督和检查;
(10)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进
行必要的监督和检查;
(11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
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(13)依法召集基金份额持有人大会;
(14)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合
同等法律文件的规定;
(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制中期和年度基金报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
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(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿;
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
(24)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
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(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关
法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国
证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
(6)依法召集基金份额持有人大会;
(7)按规定取得基金份额持有人名册资料;
(8)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
(1)安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托
管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面
的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
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(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会;
(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免
除;
(18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督
管理机构,并通知基金管理人;
(21)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(23)建立并保存基金份额持有人名册;
(24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
(1)分享基金财产收益;
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(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
6、基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管
人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
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(二)基金份额持有人大会
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有
同等的投票权。
2、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%
以上(含 10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)
提议时,应当召开基金份额持有人大会:
① 终止基金合同;
② 转换基金运作方式;
③ 变更基金类别;
④ 变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
⑤ 变更基金份额持有人大会程序;
⑥ 更换基金管理人、基金托管人;
⑦ 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和赎回费率,但法律法规要求提高该等报酬标
准的除外;
⑧ 本基金与其他基金的合并;
⑨ 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
⑩ 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开
基金份额持有人大会:
① 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
② 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、降低赎回费率或变更收费
方式;
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③ 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
④ 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
⑤ 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
⑥ 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金
管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管
人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
(3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应
当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出
具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持
有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金
托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
(4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召
集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当
配合,不得阻碍、干扰。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、
方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
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① 会议召开的时间、地点和出席方式;
② 会议拟审议的主要事项;
③ 会议形式;
④ 议事程序;
⑤ 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
⑥ 代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期
限等)、送达时间和地点;
⑦ 表决方式;
⑧ 会务常设联系人姓名、电话;
⑨ 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
⑩ 召集人需要通知的其他事项。
(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并
在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表
决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
5、基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
① 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
② 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时
基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,
不影响表决效力。
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③ 通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
④ 会议的召开方式由召集人确定。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
① 现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
a.对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占
权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同);
b.到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有
基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合
同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
② 通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
a.召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
b.召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
c.召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有
人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力;
d.本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份
额占权益登记日基金总份额的 50%以上;
e.直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有
基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登
记机构记录相符。
6、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
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① 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
② 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金份
额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人
大会审议表决的提案。
③ 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法
律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述
要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会
表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提
案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程
序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
④ 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有
人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,
未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间
隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。
⑤ 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,
应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少
与公告日期有 30 日的间隔期。
(2)议事程序
① 现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确
定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后
形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,
由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出
席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该
次基金份额持有人大会的主持人。
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召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身
份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
② 通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人
经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
① 一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上通过方为
有效,除下列②所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
② 特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含
三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止
基金合同必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律
法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
8、计票
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(1)现场开会
① 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代
表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金
份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举
两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如
果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人
代表担任监票人。
② 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
③ 如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人
未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,
其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结
果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的
授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到
场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报
中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无
异议意见之日起生效。关于本章第 2 条所规定的第①-⑧项召开事由的基金份额持有人大会决议
经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第 2 条所规定的第⑨、⑩项召开事由的基金份额
持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决
议。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
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10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(4)中国证监会规定的其他情况。
2、基金财产的清算
(1)基金财产清算组
① 基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基
金清算。
② 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
③ 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以
依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产
清算程序主要包括:
① 基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
② 基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
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③ 对基金财产进行清理和确认;
④ 对基金财产进行估价和变现;
⑤ 聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
⑥ 聘请律师事务所出具法律意见书;
⑦ 将基金财产清算结果报告中国证监会;
⑧ 参加与基金财产有关的民事诉讼;
⑨ 公布基金财产清算结果;
⑩ 对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿:
① 支付清算费用;
② 交纳所欠税款;
③ 清偿基金债务;
④ 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款①-③项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(5)基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组
公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师
事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
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基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
(四)争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应
尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议
提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉
方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
(五)基金合同的效力
基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办
公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
二十三、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:新华基金管理股份有限公司
注册地址:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼 19 层
办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
邮政编码:100089 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼 19 层邮政编码:400010 法
定代表人:陈重
成立日期:2004 年 12 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2004]197 号
组织形式:股份有限公司
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
注册资本:贰亿壹仟柒佰伍拾万元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务。
2、基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码:100033
法定代表人:王洪章
成立日期:2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑
与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从
事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项
及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进
行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要
求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资
是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
本基金对钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的 80%。本基金根据优质上市
企业的安全、透明、稳定、创新和领导气质五大优良特征的内涵并参考钻石坚硬、纯净、恒定、
创新和高贵的五大卓越特性,对这五个方面分别设计了系统的筛选评价指标,并构成本基金的
钻石品质企业评价指标体系,使用该指标体系对上述经过初选的股票进一步筛选得出本基金钻
石品质上市公司的范围,作为本基金的主要投资备选库。本基金将按照基金托管人要求的格式
提供投资品种池和交易对手库。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、债券
及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产投资比例为基金资
产的 60%-95%,其中投资于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的 80%。债券、
现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的 5%-40%,其中,现金或到期日在
一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,权证投资比例不高于基金资产净值的
3%,本基金投资于资产支持证券以及衍生工具的比例遵从法律法规及监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监
督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
(4)本基金股票、债券的投资比例:
本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于具有钻石品质上市公司的股
票市值不低于股票投资的 80%。债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资
产的 5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,
权证投资比例不高于基金资产净值的 3%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
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(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内
予以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(11)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%;本
基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监
管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进
行调整。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款
基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和
关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有
关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确
性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事
的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,如基
金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对
于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后
结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券
市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准
的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的
交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情
况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在
与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责
解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任
及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其
他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。
基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基
金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管
理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受限证
券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限
证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风
险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投
资额度和比例等的情况进行监督。
(1)本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下
配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因
而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资
有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限
责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和
协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造
成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金安全
的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。
(2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风
险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困
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难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受
限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措
施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动
等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并
承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如
因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔
偿基金托管人由此遭受的损失。
(3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提
交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,
基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
① 中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
② 非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
③ 非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责
任公司签订的证券登记及服务协议。
④ 基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
(4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金
资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基
金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
(5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
① 本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
② 在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。
③ 有关比例限制的执行情况。
④ 信息披露情况。
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(6)相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份
额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金
宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金
合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基
金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工
作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项
未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金
业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就
基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要
求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度
等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他
有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理
人承担。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根
据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或
经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保
管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基
金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或
无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本
协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后
应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期
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限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管
人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托
管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据
本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金
管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如
有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人
采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财
产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募
集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持
有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部
资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资
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格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中
国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款
等事宜。
3、基金银行账户的开立和管理
(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合
法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业
务以外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资
产的支付。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进
行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管
理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。
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(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开
立、使用的规定执行。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关
规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券
的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托
管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可
存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司
或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,
由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证
券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,
基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金
信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人
至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真
给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合
同终止后 15 年。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值
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基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001
元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公
告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基
金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在
平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果
对外予以公布。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有
人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不
得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基
金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解
决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中
国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
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(八)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基
金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十四、对基金份额持有人的服务
公司承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。根据基金份额持有人的需要和市场的变化,
有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送服务
1、账户确认书
根据客户的需要,为客户寄送开放式基金账户确认书。
2、对账单
基金份额持有人对账单指季度对账单。
公司将在每季度对本季度有交易(申购、赎回、拆分、分红方式更改和分红)的投资者寄
送交易对账单。
对账单的寄送方式分为邮寄和电子邮件两种方式。如投资人需要重置寄送方式或寄送频率,
请致电本公司客服中心或登陆公司网站。
3、其他相关的信息资料
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介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。
(二)网站服务与网上交易服务
通过公司网站的留言板和客户服务信箱,投资者可以实现在线咨询、投诉、建议和寻求各
种帮助。
公司网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资者可以根据
各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。
公司网站为投资者提供基金账户开户、网上交易、帐户查询、电子对帐单申请、对账单寄
送方式或频率设置、修改密码等多种服务。
公司网址: www.ncfund.com.cn
电子信箱:service@ncfund.com.cn
(三)信息定制服务
在技术条件成熟时,公司还可为基金投资者提供通过公司网站、客户服务中心提交信息定
制申请,公司通过手机短讯、彩信及电子邮件信箱定期为客户发送所定制的信息,内容包括:
每笔交易确认查询、每月账户余额与损益查询、最近季度的基金投资组合、分红提示、公司最
新公告、新产品信息披露、基金净值查询等。
(四)客户服务中心电话服务
呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息
查询。
呼叫中心人工座席每个交易日 8:45-11:30,13:00-17:00 为投资者或者基金份额持有
人提供服务,投资者或者基金份额持有人可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、
信息定制和资料修改等专项服务。
客户服务电话:400-819-8866(免长话费)
传真:(010)68731199
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(五)投诉受理
投资者或者基金份额持有人可以拨打公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式,
对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉,公
司承诺在 2 个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,公司将在顺延
的工作日当日进行回复。
二十五、其他应披露事项
1. 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2. 2015 年 8 月 4 日 关于修订新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金合同的公告
3. 2015 年 8 月 4 日 新华钻石品质企业股票型证券投资基金发行文件更新
4. 2015 年 8 月 4 日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
5. 2015 年 8 月 15 日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国国际金融有限公司基
金申购费率优惠活动的公告
6. 2015 年 8 月 20 日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
7. 2015 年 8 月 24 日 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加天天基金、同花顺网上费率优
惠活动的公告
8. 2015 年 8 月 26 日 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
9. 2015 年 8 月 29 日 新华基金管理有限公司关于调整旗下基金在数米基金销售平台申购金额
下限的公告
10. 2015 年 9 月 7 日 新华基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告
2015 年 9 月 17 日 新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要及全文
11. 2015 年 9 月 30 日 新华基金管理有限公司法定名称及住所变更公告
12. 2015 年 10 月 13 日 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
13. 2015 年 10 月 13 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加好买基金网费率优惠活
动的公告
14. 2015 年 10 月 24 日 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
15. 2015 年 11 月 27 日 关于旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构并参加网上费率优惠活
动的公告
16. 2015 年 11 月 28 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加长量基金费率优惠活动
的公告
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
17. 2015 年 12 月 1 日 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
18. 2015 年 12 月 9 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公
司为销售机构并参加费率优惠活动及开通基金转换业务的公告
19. 2015 年 12 月 16 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加诺亚正行费率优惠活动
的公告
20. 2015 年 12 月 16 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米财富管理
有限公司为代销机构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠活动的公告
21. 2015 年 12 月 17 日 新华基金管理股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其
他从业人员在子公司兼职情况变更的公告
22. 2015 年 12 月 23 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加代销机构并参加网
上费率优惠活动的公告
23. 2015 年 12 月 28 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在中国农业银行股份有
限公司开通定期定额投资业务的公告
24. 2015 年 12 月 30 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行
股份有限公司个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告
25. 2015 年 12 月 30 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份
有限公司基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告
26. 2015 年 12 月 30 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加浙商银行股份有限
公司基金申购费率优惠活动的公告
27. 2015 年 12 月 30 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限
公司基金申购费率优惠活动的公告
28. 2015 年 12 月 30 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份
有限公司基金定期定额投资业务优惠活动的公告
29. 2015 年 12 月 31 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整在国信证券股份有
限公司定期定额投资业务最低申购金额的公告
30. 2015 年 12 月 31 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金调整开放时间的公告
31. 2016 年 1 月 4 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2015 年年度最后一个交易日资
产净值的公告
32. 2016 年 1 月 4 日 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金 2016 年 1 月 4 日开放
时间的公告
33. 2016 年 1 月 5 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购
赎回业务的提示性公告
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书
34. 2016 年 1 月 7 日 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金 2016 年 1 月 7 日开放
时间的公告
35. 2016 年 1 月 8 日 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
36. 2016 年 1 月 12 日 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
37. 2016 年 1 月 22 日 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
二十六、招募说明书的存放及查阅方式
基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所,在办公时间内可供免费查阅。
投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内
取得上述文件复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
二十七、备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在办
公时间内可供免费查阅。
(一)中国证监会核准新华钻石品质企业混合型证券投资基金募集的文件;
(二)《新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金合同》;
(三)《新华钻石品质企业混合型证券投资基金托管协议》;
(四)新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则;
(五)法律意见书;
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(八)中国证监会要求的其他文件。
新华基金管理股份有限公司
2016 年 3 月 18 日
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