汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日
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汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇丰晋信龙腾股票
基金主代码 540002
前端交易代码 540002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年9月27日
报告期末基金份额总额 667,345,055.88份
本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而
呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及持续投资目标
盈利增长潜力的上市公司,追求超越基准的投资回
报和中长期稳定的资产增值。
1. 适度调整的资产配置策略
本基金奉行“注重成长、精选个股、长期投资”的
投资理念和“自下而上”的股票精选策略。在投资投资策略
决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益
特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股
票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
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2. 以成长指标为核心的股票筛选策略
本基金在明确的成长性评估体系基础上,对初选股
票给予全面的成长性分析,成长性指标包括:主营
业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率
(P/E)、净资产收益率(ROE)等。同时,再通
过严格的基本面分析(CFROI(投资现金回报率)
指标为核心的财务分析和估值体系、公司治理结构
分析)和公司实地调研,最终挑选出具有可持续竞
争优势,未来有良好成长性和盈利持续增长潜力的
上市公司。
75%×富时600成长指数收益率+25%×1年期银业绩比较基准
行定期存款利率(税后)
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预风险收益特征
期风险、收益较高的基金产品。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 59,910,182.99
2.本期利润 154,727,079.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.2380
4.期末基金资产净值 1,022,781,518.37
5.期末基金份额净值 1.5326注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 18.22% 1.50% 8.38% 1.02% 9.84% 0.48%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1. 按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的 60%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金自基金合同生效日起不超过 6 个月内完成建仓。截止 2007 年 3 月 27 日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。2. 本基金的业绩比较基准 = 75%×富时中国 A600 成长指数收益率+25%×1 年期银行定期存款利率(税后)。
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汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率(75%×富时中国 A600 成长指数收益率+25%×1 年期银行定期存款利率(税后))的计算未包含富时中国 A600 成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。4. 2010 年 12 月 16 日,新华富时 600 成长指数正式更名为富时中国 A600 成长指数。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
林彤彤先生,硕士学历。
曾任华安基金管理有限公
司研究发展部高级研究
副总经 员,基金安信、基金安久、
理、首席 基金安顺、基金安瑞的基
投资官、 金经理,投资部总监助理
林彤彤 2006-9-27 - 15年
本基金 兼基金安信基金经理、汇
基金经 丰晋信大盘股票型开放式
理 证券投资基金基金经理。
现任汇丰晋信基金副总经
理、首席投资官、本基金
基金经理。注:1.林彤彤先生的任职日期为本基金基金合同生效日;2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
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汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了相关记录。
报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
2013 年三季度,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013 年三季度,沪深 300 指数收于 2409 点,季度涨幅为 9.47%。其中,传媒、零售、计算机、餐饮旅游、通信等等板块大幅上涨;而石油石化、建筑、食品饮料、电力等板块则明显滞涨。三季度,A 股市场板块分化进一步加剧,投资者对成长股的热情持续高涨,以创业板为代表的中小盘成长股屡创新高。回顾三季度的具体操作,龙腾基金继续坚持超配消费服务和新兴产业,加大了对智慧城市、移动互联网、大众消费品等板块的配置比例,进一步提高优质成长股的持股集中度,取得了良好的投资效果。
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汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为 18.22%,同期业绩比较基准变动幅度为 8.38%,本基金领先比较基准 9.84%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 875,324,539.82 84.82
其中:股票 875,324,539.82 84.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 155,990,441.65 15.12
7 其他各项资产 628,955.02 0.06
8 合计 1,031,943,936.49 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,335,792.60 1.21
C 制造业 580,545,557.02 56.76
电力、热力、燃气及水生产和供
D 19,670,310.00 1.92
应业
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 125,744,074.58 12.29
业
J 金融业 64,176,268.88 6.27
K 房地产业 5,509,411.74 0.54
L 租赁和商务服务业 12,646,080.00 1.24
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 43,365,422.60 4.24
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 11,331,622.40 1.11
S 综合 - -
合计 875,324,539.82 85.585.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600887 伊利股份 2,088,777 93,326,556.36 9.12
2 002038 双鹭药业 1,538,668 85,934,607.80 8.40
3 600637 百视通 1,359,688 71,179,666.80 6.96
4 002465 海格通信 3,189,696 60,093,872.64 5.88
5 600837 海通证券 3,516,888 43,996,268.88 4.30
6 300205 天喻信息 1,366,888 43,289,342.96 4.23
7 000651 格力电器 1,414,888 37,579,425.28 3.67
8 002241 歌尔声学 818,943 34,624,910.04 3.39
9 300074 华平股份 1,106,999 31,959,061.13 3.12
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10 002557 洽洽食品 1,318,838 29,436,464.16 2.885.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 296,500.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 40,898.87
5 应收申购款 291,555.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 628,955.025.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 675,641,598.03
本报告期基金总申购份额 40,732,128.91
减:本报告期基金总赎回份额 49,028,671.06
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 667,345,055.88
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
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本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金设立的文件
2) 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同
3) 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金招募说明书
4) 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9) 中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼本基金管理人办公地址。8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:021-20376888
公司网址:http://www.hsbcjt.cn
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