东吴增利债券型证券投资基金2016年年度

报告

2016年12月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

第2页共63页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现......9

3.3过去三年基金的利润分配情况......13

§4管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况......13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19

§6审计报告......19

6.1审计报告基本信息......19

6.2审计报告的基本内容......19

§7年度财务报表......20

7.1资产负债表......20

7.2利润表......21

7.3所有者权益（基金净值）变动表......22

7.4报表附注......24

§8投资组合报告......50

8.1期末基金资产组合情况......50

8.2期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......51

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......51

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

第3页共63页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

8.11投资组合报告附注......52

§9基金份额持有人信息......53

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53

§10开放式基金份额变动......54

§11重大事件揭示 ......54

11.1基金份额持有人大会决议......54

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

11.4基金投资策略的改变......55

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

11.8其他重大事件......56

§12影响投资者决策的其他重要信息......62

§13备查文件目录......62

13.1备查文件目录......62

13.2存放地点......63

13.3查阅方式......63

第4页共63页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东吴增利债券型证券投资基金

基金简称 东吴增利债券

场内简称 -

基金主代码 582002

交易代码 582002

基金运作方式 契约型开放式。本基金合同生效后一年内封闭运作，

基金合同生效满一年后转为开放运作。

基金合同生效日 2011年7月27日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,619,240,306.10份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东吴增利债券A 东吴增利债券C

下属分级基金的场内简称： - -

下属分级基金的交易代码： 582002 582202

报告期末下属分级基金的份额总额 2,490,604,010.18份 128,636,295.92份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资

收益。

投资策略 本基金在严格控制风险的基础上，坚持稳健配置策略，力争实现基金资产的长

期稳健增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益

高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 徐军 方韡

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 4006800000

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn fangwei@citicbank.com

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95558

传真 021-50509888-8211 010-85230024

注册地址 上海浦东源深路279号 北京市东城区朝阳门北大街9

第5页共63页

号

办公地址 上海浦东源深路279号 北京市东城区朝阳门北大街9

号

邮政编码 200135 100010

法定代表人 王炯 李庆萍

注：基金管理人于2016年2月3日发布法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定

代表人变更为王炯先生。

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）南京市建邺区江东中路106号万达

广场商务楼B座（14幢）20楼

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海市浦东源深路279号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.

1

期

间

数 2016年 2015年 2014年

据

和

指

标

东吴增利债券A 东吴增利债 东吴增利债 东吴增利债 东吴增利债 东吴增利债

券C 券A 券C 券A 券C

本 3,140,998.47 3,038,284.2 1,126,295. 3,438,608. 1,072,241. 3,462,961.

期 5 31 29 75 66

已

实

第6页共63页

现

收

益

本 3,143,394.45 1,781,149.2 1,327,203. 3,957,334. 1,591,958. 3,648,154.

期 8 81 45 42 30

利

润

加 0.0508 0.0288 0.1173 0.1041 0.0751 0.1267

权

平

均

基

金

份

额

本

期

利

润

本 3.89% 2.26% 9.79% 8.79% 7.05% 11.75%

期

加

权

平

均

净

值

利

润

率

本 4.23% 3.82% 9.62% 9.13% 10.33% 10.05%

期

基

金

份

额

净

值

增

长

率

3.1.

2 2016年末 2015年末 2014年末

期

末

第7页共63页

数

据

和

指

标

期 761,257,343.8 35,706,508. 2,127,003. 7,944,293. 2,141,658. 4,656,435.

末 6 24 14 70 75 18

可

供

分

配

利

润

期 0.3057 0.2776 0.2488 0.2270 0.1428 0.1280

末

可

供

分

配

基

金

份

额

利

润

期 3,251,861,354 164,342,804 10,715,862 43,101,364 17,143,137 41,034,479

末 .04 .16 .32 .65 .65 .56

基

金

资

产

净

值

期 1.306 1.278 1.253 1.231 1.143 1.128

末

基

金

份

额

净

值

3.1.

3 2016年末 2015年末 2014年末

累

计

第8页共63页

期

末

指

标

基 35.73% 32.84% 30.22% 27.96% 18.79% 17.25%

金

份

额

累

计

净

值

增

长

率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴增利债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.84% 0.10% -2.32% 0.15% 1.48% -0.05%

过去六个月 1.79% 0.09% -1.42% 0.11% 3.21% -0.02%

过去一年 4.23% 0.08% -1.63% 0.09% 5.86% -0.01%

过去三年 26.06% 0.15% 9.19% 0.10% 16.87% 0.05%

过去五年 33.73% 0.14% 5.48% 0.09% 28.25% 0.05%

自基金合同 35.73% 0.14% 8.89% 0.09% 26.84% 0.05%

生效起至今

东吴增利债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.93% 0.11% -2.32% 0.15% 1.39% -0.04%

过去六个月 1.59% 0.09% -1.42% 0.11% 3.01% -0.02%

第9页共63页

过去一年 3.82% 0.08% -1.63% 0.09% 5.45% -0.01%

过去三年 24.68% 0.15% 9.19% 0.10% 15.49% 0.05%

过去五年 31.14% 0.15% 5.48% 0.09% 25.66% 0.06%

自基金合同 32.84% 0.14% 8.89% 0.09% 23.95% 0.05%

生效起至今

注：1、比较基准=中国债券综合全价指数。

2、本基金于2011年7月27日成立。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第10页共63页

注：1.比较基准=中国债券综合全价指数。

第11页共63页

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第12页共63页

注：1、本基金于2011年7月27日成立。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进

行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

注：1、东吴增利债券A

本基金过去三年未进行过利润分配。

2、东吴增利债券C

本基金过去三年未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9

月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社

会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分

第13页共63页

别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。

公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，尤其在公募及专户领域大刀阔斧地进行了事业部制改革和平台化战略尝试，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至2016年12月31日，公司整体资产管理规模为631.46亿元，其中公募基金148.47亿元，

专户业务101.51亿元，子公司381.48亿元；旗下管理着25只公募基金，33只存续专户资产管

理计划，101只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，

可满足不同类型投资者的投资需求。

2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在业内

率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的正回报。目前已发行多只量化公募产品，其中东吴安盈量化基金、东吴安鑫量化基金为“量化策略+全市场选股”；东吴智慧医疗基金为“量化策略+热门主题”。从实战检验角度看，该系列基金经受住了市场反复震荡的考验，尤其在严控回撤、优化收益方面成效显着，初步实现了“下跌时回撤小，上涨时不掉队”的目标。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置提供基础性工具。

2016年，公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券2016年基金公司固

定收益投资能力排行榜显示，东吴基金固收团队以3.81%的综合收益率，位列85家入选基金公司

的第六位。

近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2016年度最受欢

迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）、2015年度十大风云基金公司（《大众证

券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志）、2014

年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

本基金基 2014年10月 南开大学毕业，金融

王文华 金经理 16日 - 10年 硕士学位。历任中诚

信证券评估有限公司

第14页共63页

信贷评级分析员、联

合证券股份有限公司

投银行高级项目经

理、中诚信证券评估

有限公司债券信用评

级高级分析师。2012

年3月至今就职于东

吴基金管理有限公

司，曾任固定收益部

研究员、基金经理助

理，自2014年10月

16日起担任东吴增

利债券型证券投资基

金基金经理、自2016

年11月7日起担任东

吴增鑫宝货币市场基

金基金经理。

注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁 第15页共63页

止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年上半年，随着经济数据好转、通胀回升，市场修正了去年对经济极度悲观的预期，利

率债收益率逐步上行。同时，监管层加强监管，流动性阶段性紧张，部分央企及地方国企债券违约加剧市场恐慌情绪。10年国债收益率自1月中旬的2.72%上行至6月初的3.01%。5月起经济和通胀数据回落，英国退欧事件强化了全球的风险规避情绪，加上大量委外资金的配置压力较大，利率债收益率转而下行，至10月中旬10年期国债收益率最低下行至2.65%附近。随后，在国内经济政策重心转向去杠杆、防风险，央行维持资金面紧平衡的格局，以及美国12月加息带动全球债券收益率急剧调整等因素的影响下，国内债券市场大幅调整，10年期国债收益率最高上行至3.37%。

2016年本基金资产配置：信用债配置为主，短久期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，东吴增利债券A份额净值为1.306元，累计净值为1.346元；本报告期份

额净值增长率4.23%，同期业绩比较基准收益率为-1.63%；东吴增利债券C份额净值为1.278元，

累计净值1.318元；本报告期份额净值增长率3.82%，同期业绩比较基准收益率为-1.63%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从外部环境来看，2017年美联储加息，全球流动性趋紧，原油等国际大宗商品价格上涨可能

带来通胀压力。国内，去年房地产产业链带动经济回暖迹象明显，短期内转而大幅下行的概率很 第16页共63页

小。资产价格仍处于高位，金融机构去杠杆尚在进行之中，货币政策预计将中性偏紧。债券市场整体应保持谨慎的心态。但与此同时，经过去年年底的“债灾”之后，信用债发行利率已经大幅上行，部分债券的配置价值已经显现。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。

本报告期内，本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括：

（1）紧跟业务要求，完善风险控制手段。本基金管理人结合基金风险管理要求，事前做好系统风控设置，事中加强监控及跟踪提示，事后积极研究、探索风控手段的优化方案，规范流程，提升效率，构建多维度的风险管理层次，不断提升公司风险管理水平。

（2）以风险为导向，关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节，抓住主要风险点，比照最新监管要求，扎实开展了多项专项稽核工作，取得了一定成效。稽核内容覆盖了多项业务领域，深入内控薄弱环节，发现问题后及时采取整改措施，化解风险隐患，加强了公司风险合规管理。

（3）梳理信批流程，促进信息披露规范化。本基金管理人持续关注最新出台的法律法规，根据产品的不同信息披露要求切实做好信息披露要点汇总、节点提示及对外披露等工作，加强流程化、日志化管理，保障了信息披露工作的及时性以及准确性。

（4）提升合规氛围，推动合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围。

公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 第17页共63页

份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对东吴增利债券型证券投资基金2016年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，东吴基金管理有限公司在东吴增利债券型证券投资基金的投资运作、基金资 第18页共63页

产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的东吴增利基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天衡审字（2017）00528号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东吴增利债券型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的东吴增利债券型证券投资基金（以下简称“增

利基金”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、

2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务

报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是增利基金的基金管理人东吴基金管

理有限公司的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则和《证

券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并使其

实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

第19页共63页

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，增利基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准

则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公允反

映了增利基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的

经营成果和所有者权益（基金净值）变动分配情况。

注册会计师的姓名 陆德忠 魏娜

会计师事务所的名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国南京

审计报告日期 2017年2月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东吴增利债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 597,636,975.81 562,402.79

结算备付金 1,191,858.57 1,559,802.04

存出保证金 19,298.66 7,128.07

交易性金融资产 7.4.7.2 133,355,729.64 61,224,739.93

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 133,355,729.64 61,224,739.93

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 2,879,916,334.96 -

应收证券清算款 - 2,745,894.83

应收利息 7.4.7.5 4,239,307.98 1,216,967.32

应收股利 - -

第20页共63页

应收申购款 101,402.47 92,826.05

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 3,616,460,908.09 67,409,761.03

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 13,100,000.00

应付证券清算款 199,513,835.41 -

应付赎回款 201,879.50 163,551.08

应付管理人报酬 248,314.51 29,472.62

应付托管费 76,404.43 9,068.49

应付销售服务费 37,909.43 14,475.88

应付交易费用 7.4.7.7 2,658.88 -

应交税费 65,640.00 65,640.00

应付利息 105.27 105.27

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 110,002.46 210,220.72

负债合计 200,256,749.89 13,592,534.06

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 2,619,240,306.10 43,550,361.62

未分配利润 7.4.7.10 796,963,852.10 10,266,865.35

所有者权益合计 3,416,204,158.20 53,817,226.97

负债和所有者权益总计 3,616,460,908.09 67,409,761.03

注：本基金为分级基金，报告截止日2016年12月31日，份额总额为2,619,240,306.10份，其

中东吴增利债券A基金份额净值1.306元，基金份额总额2,490,604,010.18份；东吴增利债券C

基金份额净值1.278元，基金份额总额128,636,295.92份。

7.2利润表

会计主体：东吴增利债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至

年12月31日 2015年12月31日

一、收入 7,158,530.79 6,760,516.93

1.利息收入 9,211,711.52 4,368,617.07

第21页共63页

其中：存款利息收入 7.4.7.11 262,056.98 68,824.19

债券利息收入 7,150,025.96 4,299,391.16

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,799,628.58 401.72

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -850,758.97 1,666,037.88

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -850,758.97 1,666,037.88

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -1,254,738.99 719,634.66

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 52,317.23 6,227.32

列）

减：二、费用 2,233,987.06 1,475,978.67

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 978,619.68 380,604.21

2．托管费 7.4.10.2.2 301,113.74 117,109.05

3．销售服务费 7.4.10.2.3 318,481.47 179,814.79

4．交易费用 7.4.7.19 6,065.26 3,034.85

5．利息支出 414,617.97 546,783.21

其中：卖出回购金融资产支出 414,617.97 546,783.21

6．其他费用 7.4.7.20 215,088.94 248,632.56

三、利润总额（亏损总额以“-” 4,924,543.73 5,284,538.26

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 4,924,543.73 5,284,538.26

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴增利债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第22页共63页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 43,550,361.62 10,266,865.35 53,817,226.97

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 4,924,543.73 4,924,543.73

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 2,575,689,944.48 781,772,443.02 3,357,462,387.50

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,881,501,258.09 873,860,245.70 3,755,361,503.79

2.基金赎回款 -305,811,313.61 -92,087,802.68 -397,899,116.29

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,619,240,306.10 796,963,852.10 3,416,204,158.20

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 51,379,523.28 6,798,093.93 58,177,617.21

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 5,284,538.26 5,284,538.26

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -7,829,161.66 -1,815,766.84 -9,644,928.50

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 30,725,629.71 5,789,611.51 36,515,241.22

2.基金赎回款 -38,554,791.37 -7,605,378.35 -46,160,169.72

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 43,550,361.62 10,266,865.35 53,817,226.97

金净值）

第23页共63页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东吴增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]818 号《关于核准东吴增利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2011年7月27日正式生效，首次设立募集规模为422,128,529.69份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金为债券型基金，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，现金或

者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于非固定收益类资产的比

例不高于基金资产的20%。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

第24页共63页

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（2）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

第25页共63页

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活

跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。

(2)金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考

计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 第26页共63页

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

（1）每一基金份额享有同等分配权；

（2）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；

（3）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；

（4）若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

（5）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（6）基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；

（7）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（8）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

(1)计量属性

第27页共63页

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(b)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。

(c)在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第28页共63页

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。

2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1

个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1

年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税

所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 597,636,975.81 562,402.79

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 597,636,975.81 562,402.79

第29页共63页

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 114,357,606.10 113,269,729.64 -1,087,876.46

银行间市场 20,056,149.05 20,086,000.00 29,850.95

合计 134,413,755.15 133,355,729.64 -1,058,025.51

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 134,413,755.15 133,355,729.64 -1,058,025.51

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 61,028,026.45 61,224,739.93 196,713.48

银行间市场 - - -

合计 61,028,026.45 61,224,739.93 196,713.48

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 61,028,026.45 61,224,739.93 196,713.48

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 1,670,000,000.00 -

第30页共63页

买入返售证券_深圳 200,000,000.00 -

买入返售证券_银行间 1,009,916,334.96 -

合计 2,879,916,334.96 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 150,344.35 906.79

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 590.04 772.09

应收债券利息 3,322,419.96 1,215,284.92

应收买入返售证券利息 765,944.06 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 9.57 3.52

合计 4,239,307.98 1,216,967.32

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 2,658.88 -

合计 2,658.88 -

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

第31页共63页

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 2.46 220.72

预提费用 110,000.00 210,000.00

- - -

合计 110,002.46 210,220.72

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

东吴增利债券A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,549,807.58 8,549,807.58

本期申购 2,615,848,317.37 2,615,848,317.37

本期赎回（以“-”号填列） -133,794,114.77 -133,794,114.77

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,490,604,010.18 2,490,604,010.18

金额单位：人民币元

东吴增利债券C

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 35,000,554.04 35,000,554.04

本期申购 265,652,940.72 265,652,940.72

本期赎回（以“-”号填列） -172,017,198.84 -172,017,198.84

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 128,636,295.92 128,636,295.92

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

东吴增利债券A

第32页共63页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,127,003.14 39,051.60 2,166,054.74

本期利润 3,140,998.47 2,395.98 3,143,394.45

本期基金份额交易 761,401,519.69 -5,453,625.02 755,947,894.67

产生的变动数

其中：基金申购款 802,351,887.27 -3,635,733.09 798,716,154.18

基金赎回款 -40,950,367.58 -1,817,891.93 -42,768,259.51

本期已分配利润 - - -

本期末 766,669,521.30 -5,412,177.44 761,257,343.86

单位：人民币元

东吴增利债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 7,944,293.70 156,516.91 8,100,810.61

本期利润 3,038,284.25 -1,257,134.97 1,781,149.28

本期基金份额交易 24,996,533.39 828,014.96 25,824,548.35

产生的变动数

其中：基金申购款 73,277,864.40 1,866,227.12 75,144,091.52

基金赎回款 -48,281,331.01 -1,038,212.16 -49,319,543.17

本期已分配利润 - - -

本期末 35,979,111.34 -272,603.10 35,706,508.24

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月31

12月31日 日

活期存款利息收入 224,727.68 25,603.03

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 30,887.19 35,311.55

其他 6,442.11 7,909.61

合计 262,056.98 68,824.19

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期及上年度未进行股票投资。

第33页共63页

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 296,479,645.89 165,093,314.29

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 289,528,543.45 159,427,999.46

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 7,801,861.41 3,999,276.95

买卖债券差价收入 -850,758.97 1,666,037.88

7.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未进行资产支持证券投资交易。

7.4.7.14衍生工具收益

7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间未进行权证投资交易。

7.4.7.14.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未进行其他投资交易。

7.4.7.15股利收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -1,254,738.99 719,634.66

——股票投资 - -

——债券投资 -1,254,738.99 719,634.66

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

第34页共63页

3.其他 - -

合计 -1,254,738.99 719,634.66

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

基金赎回费收入 48,701.38 2,741.06

转换费收入582202 2,930.83 1,181.15

转换费收入582002 685.02 2,305.11

其他 - -

合计 52,317.23 6,227.32

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

交易所市场交易费用 3,365.26 3,034.85

银行间市场交易费用 2,700.00 -

合计 6,065.26 3,034.85

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 110,000.00 160,000.00

银行汇划费用 15,888.94 6,932.56

数字证书服务费 200.00 200.00

帐户维护费 39,000.00 31,500.00

- - -

合计 215,088.94 248,632.56

第35页共63页

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无需要说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

无需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机

构

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东

上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度未通过关联方进行股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

东吴证券股份有限 345,739,163.50 100.00% 299,970,774.31 100.00%

公司

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

第36页共63页

占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

东吴证券股份有限 7,895,737,000.00 100.00% 4,854,280,000.00 100.00%

公司

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

东吴证券股份有限 - - - -

公司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

东吴证券股份有限 - - - -

公司

注：股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、

买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 978,619.68 380,604.21

的管理费

其中：支付销售机构的客 - 33,441.64

第37页共63页

户维护费

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.65%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 301,113.74 117,109.05

的托管费

注：支付基金托管人中信银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.2%/ 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴增利债券A 东吴增利债券C 合计

东吴基金管理有限公司 - 243,742.58 243,742.58

中信银行股份有限公司 - 18,575.52 18,575.52

东吴证券股份有限公司 - 15,849.41 15,849.41

合计 - 278,167.51 278,167.51

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

东吴增利债券A 东吴增利债券C 合计

东吴基金管理有限公司 - 147,559.74 147,559.74

中信银行股份有限公司 - 21,805.56 21,805.56

东吴证券股份有限公司 - 2,843.69 2,843.69

合计 - 172,208.99 172,208.99

注：本基金A类不收取销售服务费，C类收取销售服务费。C类销售服务费按前一日C类基金资产

净值的0.4%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：C类日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值X0.4%/当年天数。

第38页共63页

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

东吴增利债券A 东吴增利债券C

基金合同生效日（2011 - -

年7月27日）持有的基金

份额

期初持有的基金份额 4,811,357.07 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 0.1836% -

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

东吴增利债券A 东吴增利债券C

基金合同生效日（ 2011 - -

年7月27日）持有的基金

份额

期初持有的基金份额 4,811,357.07 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 4,811,357.07 -

期末持有的基金份额 56.2744% -

占基金总份额比例

注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均按照本基金公告的费率执行。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

东吴增利债券C

关联方名称 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第39页共63页

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

东吴证券股份有 4,000,000.00 0.1527% 29,041,626.33 82.9747%

限公司

注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均按照本基金公告的费率执行。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限 597,636,975.81 224,727.68 562,402.79 25,603.03

公司

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无其他需要说明的关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

第40页共63页

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金为债券型基金，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种以及参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在有效控制风险的前提下，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。

本基金是一只债券型基金，以债券投资为主构建和管理投资组合。对于债券投资，本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析，确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上，本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，并考虑债券流动性和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。

对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中信银行股份有限公司。本基金认为与中信银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均 第41页共63页

对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的40%。

除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第42页共63页

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本

期

末

201

6年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12

月

31

日

资

产

银 597,636,975.81 - - - - - 597,636,975.81

行

存

款

结 1,191,858.57 - - - - - 1,191,858.57

算

备

付

金

存 19,298.66 - - - - - 19,298.66

出

保

证

金

交 20,000,000.0019,591,000.013,986,756.179,777,973.4 - - 133,355,729.64

易 0 7 7

性

金

融

资

产

第43页共63页

买 2,879,916,334.9 - - - - -2,879,916,334.9

入 6 6

返

售

金

融

资

产

应 - - - - - 4,239,307.98 4,239,307.98

收

利

息

应 - - - - - 101,402.47 101,402.47

收

申

购

款

其 - - - - - - -

他

资

产

资 3,498,764,468.019,591,000.013,986,756.179,777,973.4 - 4,340,710.453,616,460,908.0

产 0 0 7 7 9

总

计

负

债

应 - - - - -199,513,835.41 199,513,835.41

付

证

券

清

算

款

应 - - - - - 201,879.50 201,879.50

付

赎

回

款

应 - - - - - 248,314.51 248,314.51

付

管

理

人

报

第44页共63页

酬

应 - - - - - 76,404.43 76,404.43

付

托

管

费

应 - - - - - 37,909.43 37,909.43

付

销

售

服

务

费

应 - - - - - 2,658.88 2,658.88

付

交

易

费

用

应 - - - - - 105.27 105.27

付

利

息

应 - - - - - 65,640.00 65,640.00

交

税

费

其 - - - - - 110,002.46 110,002.46

他

负

债

负 - - - - -200,256,749.89 200,256,749.89

债

总

计

利 3,498,764,468.019,591,000.013,986,756.179,777,973.4 --195,916,039.43,416,204,158.2

率 0 0 7 7 4 0

敏

感

度

缺

口

上

年1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计

度

第45页共63页

末

201

5年

12

月

31

日

资

产

银 562,402.79 - - - - - 562,402.79

行

存

款

结 1,559,802.04 - - - - - 1,559,802.04

算

备

付

金

存 7,128.07 - - - - - 7,128.07

出

保

证

金

交 2,763,250.52 -5,095,071.4752,607,069.9759,348.0 - 61,224,739.93

易 4 0

性

金

融

资

产

应 - - - - - 2,745,894.83 2,745,894.83

收

证

券

清

算

款

应 - - - - - 1,216,967.32 1,216,967.32

收

利

息

应 - - - - - 92,826.05 92,826.05

收

申

购

第46页共63页

款

其 - - - - - - -

他

资

产

资 4,892,583.42 -5,095,071.4752,607,069.9759,348.0 4,055,688.20 67,409,761.03

产 4 0

总

计

负

债

卖 13,100,000.00 - - - - - 13,100,000.00

出

回

购

证

券

款

应 - - - - - - -

付

证

券

清

算

款

应 - - - - - 163,551.08 163,551.08

付

赎

回

款

应 - - - - - 29,472.62 29,472.62

付

管

理

人

报

酬

应 - - - - - 9,068.49 9,068.49

付

托

管

费

应 - - - - - 14,475.88 14,475.88

付

销

第47页共63页

售

服

务

费

应 - - - - - - -

付

交

易

费

用

应 - - - - - 65,640.00 65,640.00

交

税

金

应 - - - - - 105.27 105.27

付

利

息

应 - - - - - - -

付

利

润

其 - - - - - 210,220.72 210,220.72

他

负

债

负 13,100,000.00 - - - - 492,534.06 13,592,534.06

债

总

计

利 -8,207,416.58 -5,095,071.4752,607,069.9759,348.0 3,563,154.14 53,817,226.97

率 4 0

敏

感

度

缺

口

注：1.表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

2.本基金成立日为2011年7月27日。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测

第48页共63页

算的理论变动值。

假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

日）

利率下降25个基点 510,466.25 289,115.76

利率上升25个基点 -505,574.98 -286,660.61

注：本基金成立日为2011年7月27日。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金管理人合规风控部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

本基金投资于债券类资产（包括含权债券）的比例不低于基金资产净值的80%，投资于一级市场

新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票等中国证监会允许基金投资的其它金融工具比例合计不超过基金资产净值的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本期末，本基金未持有股票。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准

选用报告期间统计所得beta值作为期末系统风险对本基金的影响系数

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

分析 31日） 31日）

业绩基准下跌1% -15,243,102.95 -109,733.33

业绩基准下跌5% -76,215,514.77 -548,666.63

业绩基准下跌10% -152,431,029.54 -1,097,333.26

第49页共63页

注：报告期内，本基金2016年beta值为0.45，2015年beta值为0.20。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 133,355,729.64 3.69

其中：债券 133,355,729.64 3.69

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 2,879,916,334.96 79.63

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 598,828,834.38 16.56

7 其他各项资产 4,360,009.11 0.12

8 合计 3,616,460,908.09 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

第50页共63页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未进行股票投资。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未进行股票投资。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 22,761,760.70 0.67

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,000,000.00 0.29

其中：政策性金融债 10,000,000.00 0.29

4 企业债券 90,507,968.94 2.65

5 企业短期融资券 10,086,000.00 0.30

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 133,355,729.64 3.90

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 041669009 16高能环境 100,000 10,086,000.00 0.30

CP001

2 160401 16农发01 100,000 10,000,000.00 0.29

2 019529 16国债01 100,000 10,000,000.00 0.29

4 122219 12榕泰债 97,910 9,895,763.70 0.29

5 019533 16国债05 95,050 9,505,000.00 0.28

第51页共63页

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11投资组合报告附注

8.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19,298.66

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,239,307.98

5 应收申购款 101,402.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第52页共63页

9 合计 4,360,009.11

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

东吴 368 6,767,945.68 2,481,440,014.68 99.63% 9,163,995.50 0.37%

增利

债券

A

东吴 204 630,570.08 121,436,576.49 94.40% 7,199,719.43 5.60%

增利

债券

C

合计 572 4,579,091.44 2,602,876,591.17 99.38% 16,363,714.93 0.62%

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

第53页共63页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴增利债券A 东吴增利债券C

基金合同生效日（2011年7月27日）基金份 250,681,954.81 171,446,574.88

额总额

本报告期期初基金份额总额 8,549,807.58 35,000,554.04

本报告期基金总申购份额 2,615,848,317.37 265,652,940.72

减:本报告期基金总赎回份额 133,794,114.77 172,017,198.84

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 2,490,604,010.18 128,636,295.92

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人发生以下人事变动：

1、2016年1月13日，任少华先生不再担任公司董事一职，由范力、冯玉泉担任公司第二届

董事会董事；

2、2016年1月16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。

3、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总

经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。

4、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。

5、2016年12月28日，全卓伟女士不再担任公司董事一职，由倪雪梅女士担任公司第二届

董事会董事。

本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过以下事项：任命李庆萍女士为本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会批复核准。

第54页共63页

2016年8月6日，中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信银行股份有限

公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》，本行已完成法定代表人变更的工商登记手续，自2016年8月1日起，本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士。”11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2012年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费50000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东吴证券 2 - - - - -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

交易单元无变化。

第55页共63页

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东吴证券 345,739,163.51 100.00%7,895,737,000.00 100.00% - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月4日

旗下部分基金参加平安银行 券报、证券时报、公

股份有限公司基金代销业务 司网站

费率优惠活动的公告

2 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月4日

旗下部分基金参加苏州银行 券报、证券时报、证

股份有限公司申购及定期定 券日报、公司网站

额申购费率优惠活动的公告

3 东吴基金管理有限公司管理 中国证券报、上海证 2016年1月4日

的基金2015年年度资产净值 券报、证券时报、证

公告 券日报、公司网站

4 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月16日

公司董事长变更的公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

5 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月16日

公司总经理变更的公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

6 东吴增利债券型证券投资基 中国证券报、证券时 2016年1月20日

金2015年第4季度报告 报、公司网站

7 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月21日

旗下基金新增大泰金石投资 券报、证券时报、证

管理有限公司为代销机构并 券日报、公司网站

推出转换业务的公告

8 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月21日

参加大泰金石投资管理有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

9 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月21日

第56页共63页

旗下基金新增上海联泰资产 券报、证券时报、证

管理有限公司为代销机构并 券日报、公司网站

推出定期定额业务及转换业

务的公告

10 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月21日

参加上海联泰资产管理有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

11 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月3日

公司法定代表人变更公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

12 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月19日

旗下部分基金新增中经北证 券报、证券时报、证

（北京）资产管理有限公司为 券日报、公司网站

代销机构并推出定期定额业

务及转换业务的公告

13 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月19日

参加中经北证（北京）资产管 券报、证券时报、证

理有限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

14 东吴增利债券型证券投资基 中国证券报、证券时 2016年3月11日

金更新招募说明书以及摘要 报、公司网站

15 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月22日

旗下基金新增北京钱景财富 券报、证券时报、证

投资管理有限公司为代销机 券日报、公司网站、

构并推出定期定额业务及转 深交所（巨潮资讯

换业务的公告 网）

16 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月22日

参加北京钱景财富投资管理 券报、证券时报、证

有限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

17 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月25日

旗下基金新增珠海盈米财富 券报、证券时报、证

管理有限公司为代销机构并 券日报、公司网站、

推出定期定额业务及转换业 深交所（巨潮资讯

务的公告 网）

18 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月25日

参加珠海盈米财富管理有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

19 东吴增利债券型证券投资基 中国证券报、证券时 2016年3月26日

金2015年年度报告以及摘要 报、公司网站

第57页共63页

20 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月29日

旗下部分基金继续参加中国 券报、证券时报、公

工商银行股份有限公司个人 司网站、深交所（巨

电子银行基金申购费率优惠 潮资讯网）

活动的公告

21 东吴增利债券型证券投资基 中国证券报、证券时 2016年4月22日

金2016年第1季度报告 报、公司网站

22 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年5月4日

公司副总经理变更的公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

23 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年5月17日

旗下部分基金参加中国民生 券报、证券时报、证

银行直销银行基金通系统基 券日报、公司网站

金申购费率优惠活动的公告

24 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年5月24日

网上交易系统招商银行支付 券报、证券时报、证

渠道费率优惠调整的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

25 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月1日

旗下部分基金参加珠海盈米 券报、证券时报、证

财富管理有限公司转换费率 券日报、公司网站

优惠活动的公告

26 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月2日

旗下基金新增中信期货有限 券报、证券时报、证

公司为代销机构并推出定期 券日报、公司网站、

定额业务及转换业务的公告 深交所（巨潮资讯

网）

27 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月8日

旗下基金新增上海利得基金 券报、证券时报、证

销售有限公司为代销机构的 券日报、公司网站、

公告 深交所（巨潮资讯

网）

28 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月8日

参加上海利得基金销售有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

29 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月13日

旗下部分基金开通在上海陆 券报、证券时报、证

金所资产管理有限公司定投 券日报、公司网站、

业务并参与费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

第58页共63页

网）

30 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月14日

旗下部分基金延迟参与开通 券报、证券时报、证

在上海陆金所资产管理有限 券日报、公司网站、

公司定投业务并参与费率优 深交所（巨潮资讯

惠的公告 网）

31 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月29日

旗下基金在交通银行股份有 券报、证券时报、证

限公司网上银行、手机银行延 券日报、公司网站、

长基金申购费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

32 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月30日

旗下部分基金开通在上海陆 券报、证券时报、证

金所资产管理有限公司定投 券日报、公司网站、

业务并参与费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

33 东吴基金管理有限公司管理 中国证券报、上海证 2016年7月1日

的基金2016年半年度资产净 券报、证券时报、证

值公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

34 东吴增利债券型证券投资基 中国证券报、证券时 2016年7月20日

金2016年第2季度报告 报、公司网站

35 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时 2016年8月4日

旗下东吴增利债券型证券投 报、公司网站

资基金参加东吴证券股份有

限公司申购费率优惠活动的

公告

36 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年8月10日

旗下基金新增北京晟视天下 券报、证券时报、证

投资管理有限公司为代销机 券日报、公司网站、

构并推出定期定额业务及转 深交所（巨潮资讯

换业务的公告 网）

37 东吴增利债券型证券投资基 中国证券报、证券时 2016年8月25日

金2016年半年度报告以及摘 报、公司网站

要

38 东吴增利债券型证券投资基 中国证券报、证券时 2016年9月9日

金更新招募说明书以及摘要 报、公司网站

39 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月14日

旗下基金上海万得投资顾问 券报、证券时报、证

有限公司为代销机构并推出 券日报、公司网站

定期定额业务及转换业务的

公告

40 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月14日

第59页共63页

参加上海万得投资顾问有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

41 东吴基金管理有限公司更正 中国证券报、上海证 2016年9月19日

公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站

42 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月20日

旗下部分基金参加交通银行 券报、证券时报、证

股份有限公司手机银行渠道 券日报、公司网站、

基金申购及定期定额投资手 深交所（巨潮资讯

续费率优惠的公告 网）

43 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月23日

参加诺亚正行（上海）基金销 券报、证券时报、证

售投资顾问有限公司费率优 券日报、公司网站、

惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

44 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月28日

旗下部分基金新增上海基煜 券报、证券时报、证

基金销售有限公司为代销机 券日报、公司网站

构并推出转换业务的公告

45 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月28日

参加上海基煜基金销售有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

46 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年10月14日

旗下基金新增一路财富（北 券报、证券时报、证

京）信息科技有限公司为代销 券日报、公司网站、

机构并推出定期定额业务及 深交所（巨潮资讯

转换业务的公告 网）

47 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年10月14日

参加一路财富（北京）信息科 券报、证券时报、证

技有限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

48 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年10月24日

参加浙江同花顺基金销售有 券报、证券时报、证

限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

49 东吴增利债券型证券投资基 中国证券报、证券时 2016年10月26日

金2016年第3季度报告 报、公司网站

50 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年10月28日

参加北京钱景财富投资管理 券报、证券时报、证

有限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

第60页共63页

51 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年11月14日

旗下基金新增北京汇成基金 券报、证券时报、证

销售有限公司为代销机构并 券日报、公司网站、

推出定期定额业务及转换业 深交所（巨潮资讯

务的公告 网）

52 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年11月14日

参加北京汇成基金销售有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

53 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年11月21日

旗下部分基金在公司网上交 券报、证券时报、证

易开展转换费率优惠活动的 券日报、公司网站、

公告 深交所（巨潮资讯

网）

54 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年11月29日

旗下部分基金继续参加交通 券报、证券时报、证

银行股份有限公司手机银行 券日报、公司网站、

渠道基金申购及定期定额投 深交所（巨潮资讯

资手续费率优惠的公告 网）

55 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月7日

旗下基金新增杭州科地瑞富 券报、证券时报、证

基金销售有限公司为代销机 券日报、公司网站、

构并推出定期定额业务及转 深交所（巨潮资讯

换业务的公告 网）

56 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月7日

参加杭州科地瑞富基金销售 券报、证券时报、证

有限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

57 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月7日

旗下基金新增北京恒天明泽 券报、证券时报、证

基金销售有限公司为代销机 券日报、公司网站、

构并推出定期定额业务及转 深交所（巨潮资讯

换业务的公告 网）

58 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月16日

旗下部分基金新增北京微动 券报、证券时报、证

利投资管理有限公司为代销 券日报、公司网站

机构并推出定期定额业务及

转换业务的公告

59 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月16日

参加北京微动利投资管理有 券报、证券时报、证

限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

60 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月22日

第61页共63页

旗下部分基金继续参加交通 券报、证券时报、证

银行股份有限公司手机银行 券日报、公司网站、

渠道基金申购及定期定额投 深交所（巨潮资讯

资手续费率优惠的公告 网）

61 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月28日

旗下部分基金参加中国农业 券报、证券时报、证

银行股份有限公司申购及定 券日报、公司网站、

投费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

62 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月28日

旗下部分基金参加苏州银行 券报、证券时报、证

股份有限公司申购及定期定 券日报、公司网站

额申购费率优惠活动的公告

63 2017年度东吴增利债券型证 中国证券报、证券时 2016年12月29日

券投资基金分红公告 报、公司网站

64 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月30日

旗下部分基金参加烟台银行 券报、证券时报、证

股份有限公司手机银行渠道 券日报、公司网站

基金申购投资手续费率优惠

的公告

65 东吴基金管理有限公司管理 中国证券报、上海证 2016年12月31日

的基金2016年年度资产净值 券报、证券时报、证

公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准东吴增利债券型证券投资基金设立的文件；

2、《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴增利债券型证券投资基金托管协议》；

第62页共63页

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴增利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

13.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

13.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588。

东吴基金管理有限公司

2017年3月27日

第63页共63页
点击查看>>  附件