东吴增利债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十五日
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8
§4 管理人报告......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 18
6.1 资产负债表................................................................................................................................ 18
6.2 利润表........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 20
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6.4 报表附注.................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 投资组合报告附注.................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 47
10.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50
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§12 备查文件目录................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 51
12.2 存放地点.................................................................................................................................. 51
12.3 查阅方式.................................................................................................................................. 51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴增利债券型证券投资基金
基金简称 东吴增利债券
场内简称 -
基金主代码 582002
交易代码 582002
基金运作方式 契约型。本基金合同生效后一年内封闭运作，基金合
同生效满一年后转为开放运作。
基金合同生效日 2011 年 7 月 27 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 53,906,912.59 份
基金合同存续期 -
下属分级基金的基金简称： 东吴增利债券 A 东吴增利债券 C
下属分级基金的交易代码： 582002 582202
报告期末下属分级基金的份额总额 45,703,464.08 份 8,203,448.51 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资
收益。
投资策略 本基金在严格控制风险的基础上，坚持稳健配置策略，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 方韡
联系电话 021-50509888-8308 4006800000
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95558
传真 021-50509888-8211 010-85230024
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注册地址 上海浦东源深路 279 号 北京市东城区朝阳门北大街 9
号
办公地址 上海浦东源深路 279 号 北京市东城区朝阳门北大街 9
号
邮政编码 200135 100010
法定代表人 王炯 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址 www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279 号

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东吴增利债券 A 东吴增利债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 3,322,850.01 599,867.93
本期利润 3,202,011.36 675,136.68
加权平均基金份额本期利润 0.0236 0.0253
本期加权平均净值利润率 2.21% 2.45%
本期基金份额净值增长率 3.98% 3.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,819,880.22 266,856.31
期末可供分配基金份额利润 0.0398 0.0325
期末基金资产净值 47,796,619.53 8,519,687.00
期末基金份额净值 1.046 1.039
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 41.13% 36.93%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴增利债券 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.06% 0.06% 0.90% 0.06% 0.16% 0.00%
过去三个月 1.65% 0.05% -0.88% 0.08% 2.53% -0.03%
过去六个月 3.98% 0.14% -2.11% 0.08% 6.09% 0.06%
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过去一年 5.84% 0.12% -3.50% 0.10% 9.34% 0.02%
过去三年 27.03% 0.13% 2.70% 0.10% 24.33% 0.03%
自基金合同
生效起至今 41.13% 0.14% 6.59% 0.09% 34.54% 0.05%
东吴增利债券 C
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.27% 0.08% 0.90% 0.06% 0.37% 0.02%
过去三个月 1.66% 0.06% -0.88% 0.08% 2.54% -0.02%
过去六个月 3.08% 0.08% -2.11% 0.08% 5.19% 0.00%
过去一年 4.71% 0.09% -3.50% 0.10% 8.21% -0.01%
过去三年 24.51% 0.13% 2.70% 0.10% 21.81% 0.03%
自基金合同
生效起至今 36.93% 0.14% 6.59% 0.09% 30.34% 0.05%
注：1、比较基准=中国债券综合全价指数。
2、本基金于 2011 年 7 月 27 日成立。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1.比较基准=中国债券综合全价指数。
2.本基金于 2011 年 7 月 27 日成立。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文,并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号，统一社
会信用代码 913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分
别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监
会许可的其他业务。
在泛资管大背景下，公司近年来推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向
具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2017 年二季度末，公司整体资产管理规模为 734.06 亿元，其中公募基金 247.63 亿元，
专户业务 180.62 亿元，子公司 305.81 亿元；旗下管理着 25 只公募基金，42 只存续专户资产管
理计划，88 项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：1.权益投资坚持自下而上精选
优质成长股的投资风格， 把握中国经济转型升级机遇； 2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”
的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，为大类
资产配置提供基础性工具。
尤其是 2015 年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，发行了多
只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。
2017 年，公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已开
始显现，尤其是固定收益投资崭露头角。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示，截至 2017
年二季度末，东吴基金旗下的固定收益类基金以 2.44%的规模加权平均收益，位列 98 家入选基金
公司的第六位。
今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如 2016 年度积极债券型明星基金*东吴
增利债券基金（ 《证券时报》 ） 、2016 年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金 LOF（东方财富
风云榜）等。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
任职日期 离任日期 业年限 说明
王文华
本 基 金
基 金 经
理
2014 年 10 月 16
日 - 10 年
南开大学毕业，金融硕士
学位。历任中诚信证券评
估有限公司信贷评级分析
员、联合证券股份有限公
司投银行高级项目经理、
中诚信证券评估有限公司
债 券 信 用 评级 高 级 分 析
师。2012 年 3 月至今就职
于 东 吴 基 金管 理 有 限 公
司，曾任固定收益部研究
员 、 基 金 经理 助 理 ， 自
2014 年 10 月 16 日起担任
东吴增利债券基金基金经
理、自 2016 年 11 月 7 日
起担任东吴增鑫宝货币市
场基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，因本基金持有的个别债券连续停牌，本基金出现连续十个交易日以上持有一家
公司发行的证券市值超过基金资产净值 10%的情形。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投
资基金法》 、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事
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中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个
季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行 95%置信区
间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
自去年 12 月美联储加息之后，央行分别于 2 月春节后和 3 月中旬上调常备借贷便利利率，货
币市场利率上行。 4 月中下旬开始， 市场对季度末的资金面情况持极度悲观的态度， 3 个月的 SHIBOR
进一步走高，6 月中旬达到 4.8%左右，较年初上行了约 150 个 BP。10 年期国债收益率自 2 月初上
行至 3.49%之后开始震荡，并于 3 月末再次快速上行，最高达到 3.69%附近。6 月中上旬，央行超
量续作到期的 MLF，季末资金面平稳，市场认为监管层对金融去杠杆力度趋缓，货币政策已经由
原来的偏紧转为不松不紧。10 年期国债收益率下行最低到 3.49%左右。
本基金资产配置：以信用债为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，东吴增利债券 A 份额净值为 1.046 元，累计净值 1.386 元；本报告期份额
净值增长率 3.98%，同期业绩比较基准收益率为-2.11%。东吴增利债券 C 份额净值为 1.039 元，
累计净值 1.349 元；本报告期份额净值增长率 3.08%，同期业绩比较基准收益率为-2.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国际环境来看，下半年美联储有可能进行缩表和进一步加息，而国内房地产等资产价格仍在
高位，外储流失及人民币贬值的压力仍在。在国际主流货币逐步收缩的大背景下，国内货币政策
大幅宽松的可能性较小。
经济基本面方面，PMI 等景气指数仍在高位，供给侧改革提高了行业集中度，工业企业收入
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利润状况改善。三四线城市地产销售状况良好，房地产库存处于低位，一定程度上支撑下半年地
产投资的平稳。价格方面，自 6 月以来，上游煤炭、钢铁等价格又转而上行，南华工业品价格指
数也持续上涨，制约下半年 PPI 等价格指数的下行。
总之，下半年经济预计保持平稳，不存在大幅下行的基础。监管层仍然致力于加强金融监管，
防范金融风险。债市机会仍需等待。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对
收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督
察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及
计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法
的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、
估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估
值的讨论，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 8 次，
每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%，基金收益分配后每一基金份额净值不
能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低
于面值。
本基金于 2016 年 12 月 29 日发布分红公告，向截至 2017 年 01 月 03 日止在本基金注册登记
机构登记在册的基金份额持有人发放红利，增利 A 每 10 份基金份额派发红利 3.00 元，本次分配
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利润为 749,503,050.86 元。增利 C 每 10 份基金份额派发红利 2.70 元，本次分配利润为
36,213,926.70 元，符合基金合同的有关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
自 2011 年 7 月 27 日东吴增利债券型证券投资基金 （以下称“东吴增利基金”或“本基金”）
成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——
东吴基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由东吴增利基金管理人——东吴基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完
整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,621,823.59 597,636,975.81
结算备付金 213,098.55 1,191,858.57
存出保证金 18,443.11 19,298.66
交易性金融资产 6.4.7.2 58,779,205.81 133,355,729.64
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 58,779,205.81 133,355,729.64
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 2,879,916,334.96
应收证券清算款 141,425.24 -
应收利息 6.4.7.5 1,846,436.91 4,239,307.98
应收股利 - -
应收申购款 162,538.72 101,402.47
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 62,782,971.93 3,616,460,908.09
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 5,800,000.00 -
应付证券清算款 - 199,513,835.41
应付赎回款 471,873.89 201,879.50
应付管理人报酬 31,213.17 248,314.51
应付托管费 9,604.06 76,404.43
应付销售服务费 4,175.28 37,909.43
应付交易费用 6.4.7.7 3,683.66 2,658.88
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 51 页
应交税费 65,640.00 65,640.00
应付利息 780.47 105.27
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 79,694.87 110,002.46
负债合计 6,466,665.40 200,256,749.89
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 53,906,912.59 2,619,240,306.10
未分配利润 6.4.7.10 2,409,393.94 796,963,852.10
所有者权益合计 56,316,306.53 3,416,204,158.20
负债和所有者权益总计 62,782,971.93 3,616,460,908.09
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，其中东吴增利债券 A 基金份额净值 1.046 元，基金份额总额
45703464.08 份；东吴增利债券 C 基金份额净值 1.039 元，基金份额总额 8203448.51 份。
6.2 利润表
会计主体：东吴增利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 4,919,005.76 1,781,921.10
1.利息收入 4,425,836.09 1,904,474.85
其中：存款利息收入 6.4.7.11 277,298.41 27,174.33
债券利息收入 2,535,475.13 1,877,300.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,613,062.55 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -146,920.98 181,177.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -146,920.98 181,177.18
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
-45,569.90 -304,644.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列） - -
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
685,660.55 913.58
减：二、费用 1,041,857.72 621,157.98
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 604,947.37 176,114.22
2．托管费 6.4.10.2.2 186,137.66 54,189.03
3．销售服务费 6.4.10.2.3 56,774.39 87,244.24
4．交易费用 6.4.7.18 2,309.29 1,124.58
5．利息支出 83,373.42 196,965.40
其中：卖出回购金融资产支出 83,373.42 196,965.40
6．其他费用 6.4.7.19 108,315.59 105,520.51
三、 利润总额（亏损总额以 “-”
号填列） 3,877,148.04 1,160,763.12
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列） 3,877,148.04 1,160,763.12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴增利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 2,619,240,306.10 796,963,852.10 3,416,204,158.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,877,148.04 3,877,148.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-2,565,333,393.51 -12,714,628.64 -2,578,048,022.15
其中：1.基金申购款 202,771,804.74 8,943,267.31 211,715,072.05
2.基金赎回款 -2,768,105,198.25 -21,657,895.95 -2,789,763,094.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的 - -785,716,977.56 -785,716,977.56
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值） 53,906,912.59 2,409,393.94 56,316,306.53
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 43,550,361.62 10,266,865.35 53,817,226.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,160,763.12 1,160,763.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
803,290.88 209,810.19 1,013,101.07
其中：1.基金申购款 6,213,942.85 1,568,177.68 7,782,120.53
2.基金赎回款 -5,410,651.97 -1,358,367.49 -6,769,019.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 44,353,652.50 11,637,438.66 55,991,091.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会” ） 证监许可[2011]818 号《关于核准东吴增利债券型证券投资基金募集的批
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于 2011 年 7
月 27 日正式生效，首次设立募集规模为 422,128,529.69 份基金份额。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中信
银行股份有限公司。
本基金为债券型基金，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于非固定收益类资产的比
例不高于基金资产的 20%。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会基金部发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会
允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1.营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
2.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 1,621,823.59
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,621,823.59
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 59,882,801.22 58,779,205.81 -1,103,595.41
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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银行间市场 - - -
合计 59,882,801.22 58,779,205.81 -1,103,595.41
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,882,801.22 58,779,205.81 -1,103,595.41
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 646.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 95.90
应收债券利息 1,845,686.10
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 8.30
合计 1,846,436.91
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 3,683.66
合计 3,683.66
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 351.71
预提费用 79,343.16
- -
合计 79,694.87
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东吴增利债券 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,490,604,010.18 2,490,604,010.18
本期申购 154,191,298.15 154,191,298.15
本期赎回(以"-"号填列) -2,599,091,844.25 -2,599,091,844.25
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 45,703,464.08 45,703,464.08
金额单位：人民币元
东吴增利债券 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 128,636,295.92 128,636,295.92
本期申购 48,580,506.59 48,580,506.59
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本期赎回(以"-"号填列) -169,013,354.00 -169,013,354.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 8,203,448.51 8,203,448.51
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东吴增利债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 766,669,521.30 -5,412,177.44 761,257,343.86
本期利润 3,322,850.01 -120,838.65 3,202,011.36
本期基金份额交易
产生的变动数 -18,669,440.23 5,806,291.32 -12,863,148.91
其中：基金申购款 6,136,858.88 275,667.14 6,412,526.02
基金赎回款 -24,806,299.11 5,530,624.18 -19,275,674.93
本期已分配利润 -749,503,050.86 - -749,503,050.86
本期末 1,819,880.22 273,275.23 2,093,155.45
单位：人民币元
东吴增利债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 35,979,111.34 -272,603.10 35,706,508.24
本期利润 599,867.93 75,268.75 675,136.68
本期基金份额交易
产生的变动数 -98,196.26 246,716.53 148,520.27
其中：基金申购款 2,486,871.16 43,870.13 2,530,741.29
基金赎回款 -2,585,067.42 202,846.40 -2,382,221.02
本期已分配利润 -36,213,926.70 - -36,213,926.70
本期末 266,856.31 49,382.18 316,238.49
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 230,217.50
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 46,370.17
其他 710.74
合计 277,298.41
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期未进行股票投资。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额 266,417,672.25
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额 262,531,232.80
减：应收利息总额 4,033,360.43
买卖债券差价收入 -146,920.98
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具交易。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -45,569.90
——股票投资 -
——债券投资 -45,569.90
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -45,569.90
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 685,298.68
转换费收入 582202 39.73
转换费收入 582002 322.14
其他 -
合计 685,660.55
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 666.79
银行间市场交易费用 1,642.50
合计 2,309.29
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
审计费用 24,795.19
信息披露费 54,547.97
银行汇划费用 10,472.43
其他费用 300.00
数字证书服务费 200.00
帐户维护费 18,000.00
- -
合计 108,315.59
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无需要说明的日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机
构
中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未进行股票投资。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 占当期债券
东吴证券股份有限公
司 95,169,343.75 100.00% 81,247,613.70 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例
东吴证券股份有限公
司 3,447,512,000.00 100.00% 2,563,094,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未进行权证投资。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金 占当期佣金总
量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例
东 吴 证 券股份 有 限
公司 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金 占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例
东 吴 证 券股份 有 限
公司 - - - -
本基金本报告期无关联方佣金。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费 604,947.37 176,114.22
其中： 支付销售机构的客
户维护费 25,716.98 16,949.68
注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费 186,137.66 54,189.03
注：支付基金托管人中信银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴增利债券 A 东吴增利债券 C 合计
东吴基金管理有限公司 - 40,385.75 40,385.75
中信银行股份有限公司 - 5,734.67 5,734.67
东吴证券股份有限公司 - 1,929.10 1,929.10
合计 - 48,049.52 48,049.52
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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东吴增利债券 A 东吴增利债券 C 合计
东吴基金管理有限公司 - 71,860.59 71,860.59
中信银行股份有限公司 - 9,304.72 9,304.72
东吴证券股份有限公司 - 943.56 943.56
合计 - 82,108.87 82,108.87
注：本基金 A 类不收取销售服务费，C 类收取销售服务费。C 类销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.4%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值 X0.4%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
东吴增利债券 A 东吴增利债券 C
基金合同生效日（ 2011
年 7 月 27 日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 24,056,160.77 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 24,056,160.77 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 50.0400% -
项目 上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
东吴增利债券 A 东吴增利债券 C
基金合同生效日（ 2011 年
7 月 27 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 4,811,357.07 -
期间申购/买入总份额 - -
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,811,357.07 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 10.8500% -
注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份有
限公司 1,621,823.59 230,217.50 264,984.32 9,291.55
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
东吴增利债券 A
金额单位：人民币元
序 号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
场内 场外
1
2017 年
1 月 3 日-
2017 年
1 月 3 日 3.0000748,943,550.73 559,500.13749,503,050.86
合 计
- - 3.0000748,943,550.73 559,500.13749,503,050.86
东吴增利债券 C
金额单位：人民币元
序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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号 权益
登记日 场内 场外 基金份额分红 数 发放总额 发放总额 合计 备注
1
2017 年
1 月 3 日-
2017 年
1 月 3 日 2.7000 36,050,654.47 163,272.2336,213,926.70
合 计
- - 2.7000 36,050,654.47 163,272.2336,213,926.70
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券清算款余额 5800000 元，于 2017 年 7 月 7 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标
准券后，不低于债券回购的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种以及参与一级市
场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因
投资可分离债券而产生的权证等和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金在
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
本基金在有效控制风险的前提下，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
本基金是一只债券型基金，以债券投资为主构建和管理投资组合。对于债券投资，本基金通
过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析，确定本基金债券组合久期和期限结构配
置。债券选择上，本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分
析，并考虑债券流动性和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于
银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易
对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金
的银行存款存放于本基金的托管行－中信银行股份有限公司。本基金认为与中信银行股份有限公
司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程
度较低。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回
资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及
因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分
交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动
性风险的投资品种。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券
在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理
的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金资产净值的 40%。
除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负
债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投
资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 1,621,823.59 - - - - - 1,621,823.59
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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结算备付金 213,098.55 - - - - - 213,098.55
存出保证金 18,443.11 - - - - - 18,443.11
交易性金融资产 - 2,986,340.0014,447,427.8841,345,437.93 - - 58,779,205.81
应收证券清算款 - - - - - 141,425.24 141,425.24
应收利息 - - - - - 1,846,436.91 1,846,436.91
应收申购款 - - - - - 162,538.72 162,538.72
资产总计 1,853,365.25 2,986,340.0014,447,427.8841,345,437.93 - 2,150,400.87 62,782,971.93
负债
卖出回购金融资
产款
5,800,000.00 - - - - - 5,800,000.00
应付赎回款 - - - - - 471,873.89 471,873.89
应付管理人报酬 - - - - - 31,213.17 31,213.17
应付托管费 - - - - - 9,604.06 9,604.06
应付销售服务费 - - - - - 4,175.28 4,175.28
应付交易费用 - - - - - 3,683.66 3,683.66
应付利息 - - - - - 780.47 780.47
应交税费 - - - - - 65,640.00 65,640.00
其他负债 - - - - - 79,694.87 79,694.87
负债总计 5,800,000.00 - - - - 666,665.40 6,466,665.40
利率敏感度缺口 -3,946,634.75 2,986,340.0014,447,427.8841,345,437.93 - 1,483,735.47 56,316,306.53
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以
上 不计息 合计
资产
银行存款 597,636,975.81 - - - - - 597,636,975.81
结算备付金 1,191,858.57 - - - - - 1,191,858.57
存出保证金 19,298.66 - - - - - 19,298.66
交易性金融资产 20,000,000.0019,591,000.0013,986,756.1779,777,973.47 - - 133,355,729.64
买入返售金融资
产
2,879,916,334.96 - - - - - 2,879,916,334.96
应收利息 - - - - - 4,239,307.98 4,239,307.98
应收申购款 - - - - - 101,402.47 101,402.47
其他资产 - - - - - - -
资产总计 3,498,764,468.0019,591,000.0013,986,756.1779,777,973.47 - 4,340,710.45 3,616,460,908.09
负债
应付证券清算款 - - - - - 199,513,835.41 199,513,835.41
应付赎回款 - - - - - 201,879.50 201,879.50
应付管理人报酬 - - - - - 248,314.51 248,314.51
应付托管费 - - - - - 76,404.43 76,404.43
应付销售服务费 - - - - - 37,909.43 37,909.43
应付交易费用 - - - - - 2,658.88 2,658.88
应付利息 - - - - - 105.27 105.27
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应交税费 - - - - - 65,640.00 65,640.00
其他负债 - - - - - 110,002.46 110,002.46
负债总计 - - - - - 200,256,749.89 200,256,749.89
利率敏感度缺口 3,498,764,468.0019,591,000.0013,986,756.1779,777,973.47 --195,916,039.44 3,416,204,158.20
注：表中所示为本基金资产及负债的利率风险敞口，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
利率下降 25 个基点 258,151.04 510,466.25
利率上升 25 个基点 -255,923.23 -505,574.98
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的
市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金管理人合规风控部门通过监控基金的大类资产
配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，
研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资于债券类资产（包括含权债券）的比例不低于基金资产净值的 80%，投资于一级市场
新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票等中国证监会允许基金投资的其它金
融工具比例合计不超过基金资产净值的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。
本期末，本基金未持有股票。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩基准下跌 1% -45,053.05 -15,243,102.95
业绩基准下跌 5% -225,265.23 -76,215,514.77
业绩基准下跌 10% -450,530.45 -152,431,029.54
注：报告期内，本基金 2017 年 beta 值为 0.08，2016 年 beta 值为 0.45。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他重要事项。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 58,779,205.81 93.62
其中：债券 58,779,205.81 93.62
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,834,922.14 2.92
7 其他各项资产 2,168,843.98 3.45
8 合计 62,782,971.93 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票资产。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票资产。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未进行股票投资交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 2,698,055.60 4.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 56,081,150.21 99.58
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 58,779,205.81 104.37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 136610 16 信威 03 90,000 8,746,200.00 15.53
2 112250 15 云旅债 45,780 4,615,539.60 8.20
3 112214 14 杰赛债 45,020 4,607,797.00 8.18
4 124272 PR 绥芬河 60,000 3,535,200.00 6.28
5 112221 14 万里债 33,109 3,397,314.49 6.03

东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
1 存出保证金 18,443.11
2 应收证券清算款 141,425.24
3 应收股利 -
4 应收利息 1,846,436.91
5 应收申购款 162,538.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,168,843.98
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比
例 持有份额 占总份 额比例
东 吴
增 利
债券 A
523 87,387.12 31,336,904.75 68.57% 14,366,559.33 31.43%
东 吴
增 利
债券 C
208 39,439.66 1,003,927.73 12.24% 7,199,520.78 87.76%
合计 731 73,744.07 32,340,832.48 59.99% 21,566,080.11 40.01%
注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东吴增利
债券 A 963.22 0.00%
东吴增利
债券 C - -
合计 - -
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 东吴增利债券 A 东吴增利债券 C
基金合同生效日（2011 年 7 月 27 日）基金份
额总额
250,681,954.81 171,446,574.88
本报告期期初基金份额总额 2,490,604,010.18 128,636,295.92
本报告期基金总申购份额 154,191,298.15 48,580,506.59
减:本报告期基金总赎回份额 2,599,091,844.25 169,013,354.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列） - -
本报告期期末基金份额总额 45,703,464.08 8,203,448.51
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无相关诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 成交总额的比 占当期股票 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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例
东吴证券 2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、
经营状况） ；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量） ；证券公司信息服务评价（全面
性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期本基金无交易单元变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东吴证券 95,169,343.75 100.00%3,447,512,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司管理
的基金 2016 年年度资产净值
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 1 月 3 日
2
东吴增利债券型证券投资基
金 2016 年第 4 季度报告
中国证券报、证券时
报、公司网站 2017 年 1 月 21 日
3
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加交通
银行股份有限公司手机银行
渠道基金申购及定期定额投
资手续费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 2 月 23 日
4 东吴增利债券型证券投资基 中国证券报、证券时 2017 年 3 月 10 日
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
金更新招募说明书以及摘要 报、公司网站
5
东吴增利债券型证券投资基
金 2016 年年度报告以及摘要
中国证券报、证券时
报、公司网站 2017 年 3 月 27 日
6
东吴基金管理有限公司关于
参加广发证券股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站、深交所（巨
潮资讯网）
2017 年 4 月 7 日
7
东吴基金管理有限公司关于
旗下基金新增奕丰金融服务
（深圳） 有限公司为代销机构
并推出定期定额业务及转换
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月 12 日
8
东吴基金管理有限公司关于
参加奕丰金融服务（深圳）有
限公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月 12 日
9
东吴基金管理有限公司关于
旗下基金新增宜信普泽投资
顾问（北京）有限公司为代销
机构并推出定期定额业务及
转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月 14 日
10
东吴基金管理有限公司关于
参加宜信普泽投资顾问（北
京） 有限公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月 14 日
11
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加交通
银行股份有限公司手机银行
渠道基金申购及定期定额投
资手续费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 4 月 24 日
12
东吴增利债券型证券投资基
金 2017 年第 1 季度报告
中国证券报、证券时
报、公司网站 2017 年 4 月 24 日
13
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增江苏汇林
保大基金销售有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、证券时
报、公司网站 2017 年 5 月 26 日
14
东吴基金管理有限公司关于
参加中泰证券股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
2017 年 6 月 7 日

东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 资 者 类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 份额 占比
机
构 1
20170401-201705
24
97,315,013.
56
0.00
97,315,013.
56
0.00 0.00
2
20170515-201706
30
24,056,160.
77
0.00 0.00
24,056,160.
77
44.5
3
3
20170531-201706
06
0.00
21,442,495.
13
21,442,495.
13
0.00 0.00
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
如开放期内上述持有人集中大额赎回，极端情况下本基金可能存在一定的流动性风险以及净值
波动等情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴增利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴增利债券型证券投资基金设立的文件；
2、 《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《东吴增利债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴增利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2017 年 8 月 25 日
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