东证融汇证券资产管理有限公司东证融汇成长优选混合型集合资产管理
计划

更新招募说明书

（2022 年第 1 号）

管理人：东证融汇证券资产管理有限公司

托管人：中国建设银行股份有限公司

二○二二年十一月


重要提示

东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划由东北证券 3 号主题投资集合
资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来。

原集合计划为非限定性集合资产管理计划，于 2010 年 11 月 10 日开始募集
并于 2010 年 12 月 10 日结束募集，于 2010 年 12 月 16 日成立。中国证监会对原
集合计划出具了批准文件《关于核准东北证券股份有限公司设立东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划的批复》（证监许可【2010】1382 号）。

根据中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2015】1565 号），核准东北证券股份有限公司设立东证融汇
证券资产管理有限公司。自 2016 年 2 月 22 日起，原集合计划的管理人由“东北
证券股份有限公司”变更为“东证融汇证券资产管理有限公司”。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业
务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更，并将集合计划名称由原“东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划”变更为“东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划”。

经中国证监会批准，自 2021 年 11 月 8 日起，《东证融汇成长优选混合型集
合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划管理合同》同日起失效。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会批准，但中国证监会对原集合计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购集合计划时应当认真阅读本招募说明书。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他产品资产管理计划的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。管理人提醒投资人集合计划投资的“买
者自负”原则，在投资人做出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

管理人依据相关法律、法规及必要的决策程序，与东北证券股份有限公司签署了《业务外包服务协议》以及《服务与支持备忘录》，委托东北证券股份有限公司为本集合计划提供估值核算业务服务与支持。本集合计划存续期间，如本集合计划约定的服务机构发生变更的，管理人将另行发布相关公告，届时若投资人不同意管理人变更服务机构的，自公告之日起 10 日内可以赎回其持有的全部份额，若投资人自公告之日起 10 日后继续持有全部或部分份额的，视为其同意管理人变更服务机构。

本集合计划单一投资者持有计划份额数不得达到或超过计划份额总数的50%，但在集合计划运作过程中因计划份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、投资者心理和交易制度等因素的市场风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，流动性风险，本集合计划的特定风险，操作或技术风险，合规性风险，其他风险等。

本集合计划为混合型集合计划，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于股票型基金和股票型集合计划。

资产管理合同生效后，对于投资者依据原《东北证券 3 号主题投资集合资
产管理计划管理合同》参与原集合计划获得的东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划份额，自资产管理合同生效之日起全部自动转换为本集合计划 A 类份额。
本集合计划可投资于国债期货、股指期货。投资国债期货、股指期货存在的风险包括市场风险、市场流动性风险、基差风险、结算流动性风险、保证金风险、信用风险、作业风险等。国债期货、股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应标的资产出现不利变动时，可能会导致投资人权益
遭受较大损失。国债期货、股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本集合计划可投资于股票期权，投资股票期权所面临的风险主要包括：股票期权价格波动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险，极端情况下会给投资组合带来较大损失等。

本集合计划投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本集合计划的招募说明书、资产管理合同、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策，并通过管理人或管理人委托的具有基金销售业务资格的其他销售机构购买集合计划。
本招募说明书是对原《东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。

本招募说明书已经由本集合计划托管人复核。本招募说明书（更新）所载
内容截至 2022 年 10 月 25 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 9
月 30 日（财务数据未经审计）。


目 录


重要提示...... 2
第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 集合计划管理人......8
第四部分 集合计划托管人......17
第五部分 相关服务机构......20
第六部分 集合计划的历史沿革......25
第七部分 集合计划的存续......26
第八部分 集合计划份额的申购与赎回......27
第九部分 集合计划的投资......40
第十部分 集合计划的业绩......54
第十一部分 集合计划的财产......55
第十二部分 集合计划资产估值......56
第十三部分 集合计划的收益与分配......62
第十四部分 集合计划费用与税收......64
第十五部分 集合计划的会计与审计......67
第十六部分 集合计划的信息披露......68
第十七部分 侧袋机制......75
第十八部分 风险揭示......78
第十九部分 资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算...... 83
第二十部分 资产管理合同内容摘要......85
第二十一部分 托管协议的内容摘要......104
第二十二部分 对集合计划份额持有人的服务......130
第二十三部分 其他应披露事项......131
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式......133
第二十五部分 备查文件......134

第一部分 绪言

《东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及其他有关规定以及《东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”或“《资产管理合同》”）编写。

本招募说明书阐述了东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本集合计划是根据本招募说明书所载明的资料申请销售的。管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书依据资产管理合同编写，并经中国证监会批准。资产管理合同是约定集合计划当事人之间权利义务的法律文件。如本招募说明书内容与资产管理合同有冲突或不一致之处，均以资产管理合同为准。投资者自依资产管理合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和资产管理合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明对资产管理合同的承认和接受，并按照《基金法》、资产管理合同及其它有关规定享有权利，承担义务。投资人欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅资产管理合同。


第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、集合资产管理计划：指东证融汇证券资产管理有限公司设立管理的投资者人数不受 200 人限制的集合资产管理计划

2、集合计划或本集合计划：指东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划
3、管理人：指东证融汇证券资产管理有限公司

4、托管人：指中国建设银行股份有限公司

5、资产管理合同、《资产管理合同》：指《东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划资产管理合同》及对资产管理合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指管理人与托管人就本集合计划签订之《东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书或本招募说明书：指《东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划招募说明书》及其更新

8、产品资料概要：指《东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对资产管理合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、资产管理合同当事人：指受资产管理合同约束，根据资产管理合同享有权利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人和集合计划份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、集合计划份额持有人：指依资产管理合同和招募说明书合法取得集合计划份额的投资人

23、集合计划销售业务：指管理人或销售机构宣传推介集合计划，办理集合计划份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指东证融汇证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划
销售服务协议，办理集合计划销售业务的机构

25、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

27、集合计划账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户

28、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户

29、资产管理合同生效日：指《东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效之日，原《东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划管理合同》同日失效

30、资产管理合同终止日：指资产管理合同规定的资产管理合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期：指原《东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划管理合同》生效至资产管理合同终止之间的期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

35、开放日：指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订，是规范管理人所管理的并由中国证券登记结算有限责任公司办理登记业务的集合资产管理计划登记方面的业务规则

38、申购：指资产管理合同生效后，投资人根据资产管理合同和招募说明书
的规定申请购买集合计划份额的行为

39、赎回：指资产管理合同生效后，集合计划份额持有人按资产管理合同和招募说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为

40、集合计划转换：指集合计划份额持有人按照资产管理合同和管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有管理人管理的、某一集合资产管理计划的份额转换为管理人管理的其他集合资产管理计划份额的行为

41、转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本集合计划单个开放日，集合计划净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日集合计划总份额的10%

44、元：指人民币元

45、集合计划收益：指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约

46、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收款项及其他资产的价值总和

47、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值
48、集合计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总数

49、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和集合计划份额净值的过程

50、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介


51、集合计划份额类别：指根据申购、赎回规则和销售服务费的不同将本集合计划份额分为 A 类份额、C 类份额，两类份额分别设置代码，并分别计算和公告集合计划份额净值和集合计划份额累计净值

52、A 类份额：指依据资产管理合同，在投资者申购时收取申购费用，在赎回时收取赎回费，但不从本类别集合计划资产中计提销售服务费的份额，对于投资者依据原《东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划管理合同》参与原集合计划获得的东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划份额，自资产管理合同生效之日起全部自动转换为本集合计划 A 类份额

53、C 类份额：指依据资产管理合同，不收取申购赎回费（按法律法规要求收取的赎回费除外），并从本类别集合计划资产中计提销售服务费的份额

54、销售服务费：指从集合计划财产中计提的，用于本集合计划市场推广、销售以及集合计划份额持有人服务的费用

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当本集合计划遭遇大额申购赎回时，通过调整集合计划份额净值的方式，将集合计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量集合计划份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

57、侧袋机制：指将集合计划投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产


59、不可抗力：指资产管理合同当事人不能预见、不能避免、不能克服，且在资产管理合同由集合计划份额持有人、管理人、托管人签署之日后发生的，使资产管理合同当事人无法全部履行或无法部分履行资产管理合同的任何事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券、期货交易所或证券登记结算机构非正常暂停或停止交易或发送数据存在延误、错漏


第三部分 集合计划管理人

一、管理人概况

名称：东证融汇证券资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 255 号 540 室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 16
层

法定代表人：李福春

成立日期：2015 年 12 月 24 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会《关于核准东北证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2015】1565 号）

组织形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 70000.0000 万元整

存续期限：持续经营

联系人：郝笑寒

电话：021-20361175

股权结构：法人独资

股东名称 持股占总股本比例

东北证券股份有限公司 100%

二、主要人员情况

1、董事

（1）李福春先生，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，
中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会战略发展委员会委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会委员，吉林省证券业协会会长、证券经营机构分会会长，吉林省资本市场发展促进会会长，中国上市公司协会第三届理事会会员常务理事。曾任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任东证融汇证券资产管理有限公司董事长，东北证券股份有限公司董事长、党委书记，银华基金管理股份
有限公司董事。

（2）李雪飞先生，1972 年 3 月出生，中共党员，硕士，中国证券业协会投
资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所市场交易管理委员会副主任委员，吉林省资本市场发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第十九届人大代表。曾任东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部、同志街第三证券营业部总经理，营销管理部、客户服务部、机构业务部、金融产品部总经理、总裁助理、经纪业务发展与管理委员会副主任、职工监事。现任东证融汇证券资产管理有限公司副董事长，东北证券股份有限公司副总裁、经纪业务发展与管理委员会主任、党委委员，渤海期货股份有限公司董事长，东方基金管理股份有限公司董事。

（3）王晓丹先生，1965 年 4 月出生，中共党员，本科学历。曾任东北证券
有限责任公司长春物贸大厦证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海总部副总经理（主持工作）、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常务副总经理、行政管理部总经理、北京代表处（筹）总经理、行政总监、总裁助理、工会主席、党委副书记、纪委书记。现任东证融汇证券资产管理有限公司董事，东北证券股份有限公司副总裁、党委委员。

（4）董曼女士，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，
吉林省证券业协会董秘委员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任东证融汇证券资产管理有限公司董事，东北证券股份有限公司董事会秘书。

（5）王钟先生，1982 年 9 月出生，博士研究生。曾任浙商证券股份有限公
司管理培训生；浙商期货有限公司资产管理部副总经理；财通证券资产管理有限公司总裁特别助理、指数和策略投资部总经理；东证融汇证券资产管理有限公司副总经理（主持工作）。现任东证融汇证券资产管理有限公司董事、总经理。

2、监事

董晨先生，1971 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，中国证券业协会发
展战略委员会委员。曾任华夏证券研究所副所长；中信建投证券研发部副总经理；中信建投证券机构业务部执行总经理（行政负责人）；西南证券研发中心总经理；宏源证券研究所（机构客户部）所长（总经理）。现任东证融汇证券资产管理有
限公司监事，东北证券股份有限公司副总裁、战略规划部总经理、党委委员，渤海期货股份有限公司董事。

3、高级管理人员

（1）王钟先生，1982 年 9 月出生，中共党员，博士研究生。曾任浙商证券
股份有限公司管理培训生；浙商期货有限公司资产管理部副总经理；财通证券资产管理有限公司总裁特别助理、指数和策略投资部总经理；东证融汇证券资产管理有限公司副总经理（主持工作）。现任东证融汇证券资产管理有限公司董事、总经理。

（2）王爱宾先生，1977 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，中国证券业
协会合规管理与廉洁从业委员会委员，吉林省证券业协会监事。曾任河南省焦作市中级人民法院助理审判员；中国证券业协会执业标准工作委员会高级主办、证券纠纷调解中心副主任、创新支持部部门负责人；华林证券股份有限公司合规总监、首席风险官、董事会秘书。现任东证融汇证券资产管理有限公司合规总监，东北证券股份有限公司合规总监、党委委员。

（3）薛金艳女士，1976 年 4 月出生，九三学社社员，大学本科，高级会计
师，中国注册会计师，注册资产评估师，中国证券业协会风险管理委员会委员。曾任中准会计师事务所有限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部副总经理、合规风险管理部总经理、职工监事。现任东证融汇证券资产管理有限公司首席风险官，东北证券股份有限公司首席风险官、风险管理总部总经理，东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司董事，渤海期货股份有限公司监事会主席。

（4）孔亚洲先生，1976 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，中国证券业
协会信息技术委员会委员。曾任中兴通讯股份有限公司核心网产品线产品研发经理；华泰证券股份有限公司信息技术部数据科学研发中心负责人、技术创新总监。现任东证融汇证券资产管理有限公司首席信息官，东北证券股份有限公司首席信息官、信息技术部总经理。

（5）杨浩生先生，1974 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、
注册会计师。1996 年 7 月参加工作，曾任东北证券有限责任公司财务部副总经理，总经理；东北证券股份有限公司财务部总经理、上海分公司常务副总经理、
总经理；东证融汇证券资产管理有限公司董事、总经理。现任东证融汇证券资产管理有限公司副总经理、财务总监。

（6）张磊先生，1981 年 10 月出生，中共党员，硕士学历。曾任工行北京
市分行票据融资部客户经理，信贷管理部分析师；工行总行资产管理部项目投资处投资经理；曾赴工银亚洲（香港）投资管理有限公司进行境外交流培训；曾借调中国银监会创新监管部任理财直接融资工具评估组组长。现任东证融汇证券资产管理有限公司副总经理。

（7）陆嘉先生，1980 年 7 月出生，硕士学历。曾任申银万国证券股份有限
公司电脑网络中心产品经理；东北证券股份有限公司上海分公司系统管理员、合规专员；东证融汇证券资产管理有限公司合规风险管理部总经理。现任东证融汇证券资产管理有限公司董事会秘书、总经理助理。

4、本集合计划投资经理

魏江先生，上海财经大学金融工程硕士，2015 年开始从事金融行业相关工作，具有 6 年量化投研工作经验，其中 4 年量化投资经验。曾任通联数据股份公司量化研究员，负责多因子模型、风险模型的研发，曾任财通证券资产管理有限公司投资经理助理，负责指数增强类策略的开发与“固收+”产品的实盘管理。现任东证融汇证券资产管理有限公司公募投资管理部投资经理。2021 年 11 月 8日至今任东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划的投资经理。

5、公募投资决策委员会成员的姓名与职务

公募投资决策委员会主席为王钟先生，现任东证融汇证券资产管理有限公司总经理。

公募投资决策委员会其他成员包括：应洁茜女士，现任东证融汇证券资产管理有限公司公募投资管理部总经理；陈波漾女士，现任东证融汇证券资产管理有限公司固收研究部总经理；吴娜女士，现任东证融汇证券资产管理有限公司合规风险管理部总经理；欧鹏先生，由东北证券股份有限公司风险管理总部委派；朱世超先生，由东北证券股份有限公司合规管理部委派。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、管理人的职责

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理《资产管理合同》变更申请或变更注册为公募基金手续；

（3）自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；
（7）依法接受托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

（9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其
他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

（20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；

（22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

（23）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
四、管理人承诺

1、管理人将根据资产管理合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本集合计划的投资。

2、管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

3、管理人承诺不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：


（1）将其固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理人管理的不同集合资产管理计划财产；

（3）利用集合计划财产或者职务之便为集合计划份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用集合计划财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

4、管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营；

（2）违反资产管理合同或托管协议；

（3）故意损害集合计划份额持有人或其他相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、资产管理合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。


5、管理人承诺严格遵守资产管理合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反资产管理合同行为的发生。

6、管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、集合计划投资经理承诺

1、依照有关法律法规和资产管理合同的规定，本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益；

3、不违反现行有效的有关法律法规、规章、资产管理合同和中国证监会的有关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
5、不从事损害集合计划资产和集合计划份额持有人利益的证券交易及其他活动。

六、管理人的内部控制制度

（一）内部控制的目标

1、保证管理人经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

2、防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现管理人的持续、稳定、健康发展。

3、确保资产管理计划、管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
（二）内部控制的原则

1、健全性原则。内部控制应当包括管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2、有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

3、独立性原则。管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，资产管理计划资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。


4、相互制约原则。管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
5、成本效益原则。管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（三）内部控制的组织架构

管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理架构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限。董事会、监事、经理层根据公司章程以及有关制度运行并行使职权。

管理人设董事会。董事会对管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设专业决策机构，针对经营管理、投资管理等各方面的风险和控制措施向董事会提出相关建议，并在董事会的授权范围内进行决策。

管理人设监事。监事依照法律及章程的规定对管理人财务以及管理人董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

经理层负责组织主持管理人的经营管理工作，实施董事会决议，并向董事会报告工作；负责定期评估整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告。

（四）内部控制的制度体系

管理人内部控制制度体系由不同层级的制度构成，原则上依次分为公司章程、基本制度、管理办法、具体实施细则或指引等四个层级。

第一层级为公司章程，规定管理人组织及活动基本规则。第二次层级为基本制度，包括但不限于合规管理、监察稽核、全面风险管理、关联交易管理、投资决策等基本制度。第三层级为管理办法，包括但不限于销售管理、投资管理、公平交易和异常交易管理、业绩评估管理等各业务环节的管理办法。第四层级为各业务环节内部控制的具体实施细则和指引。

（五）管理人关于内部控制的声明

1、本管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确；

2、本管理人承诺将根据市场变化及业务发展不断完善内部控制制度。


第四部分 集合计划托管人

一、集合计划托管人基本情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：李申

联系电话：(021)6063 7102

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2022 年 1 季度末，中国建设银行已托管 1203 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在 2017、2019、2020、2021 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行（大型银行）”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。

二、托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证集合计划财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序

（一）监督方法


依照《基金法》及其配套法规和资产管理合同的约定，监督所托管集合计划的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及资产管理合同规定，对管理人运作集合计划的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为集合计划投资运作所提供的清算和核算服务环节中，对管理人发送的投资指令、管理人对各集合计划费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各集合计划投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向管理人进行风险提示，与管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。


第五部分 相关服务机构

一、集合计划销售机构

1、直销机构：东证融汇证券资产管理有限公司

名称：东证融汇证券资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 255 号 540 室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 16
层

法定代表人：李福春

成立日期：2015 年 12 月 24 日

注册资本：人民币 70000.0000 万元整

存续期限：持续经营

电话：021-20361067

传真：021-20361038

联系人：强劲

2、其他销售机构

（1）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

电话：0431-81333057

传真：0431-85680032

网址：www.nesc.cn

联系人：李慈

（2）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立

电话：95533


传真：010-66215533

网址：www.ccb.com

联系人：徐晓露

（3）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

法定代表人：其实

电话：021-54509977

传真：021-54509977

网址：www.1234567.com.cn

联系人：段颖

（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼小邮局
法定代表人：王珺

电话：95188

传真：0571-26888888

网址：www.antfin.com

联系人：陆云

（5）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦

法定代表人：简梦雯

电话：4008210203

传真：021-20700800

网址：www.wind.com.cn

联系人：马烨莹

（6）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元


办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903

法定代表人：杨文斌

电话：021-36696200

传真：021-68077273

网址：www.ehowbuy.com

联系人：鲁育铮

（7）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人：肖雯

电话：020-89629099

传真：020-89629099

网址：www.frontnode.net

联系人：邱湘湘

（8）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

法定代表人：王伟刚

电话：010-56251471

传真：010-56251471

网址：www.hcfunds.com

联系人：张林

（9）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2

办公地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2

法定代表人：邹保威

电话：010-89187658

传真：010-89188412

网址：www.kenterui.jd.com/


联系人：张升策

（10）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

法定代表人：盛超

电话：010-86325713

传真：010-86325713

网址：www.duxiaomanfund.com

联系人：郭亚芳

管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本集合计划，管理人增减或变更本集合计划的销售机构时，在管理人网站公示。

二、集合计划登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：于文强

电话：010-50938651

联系人：赵龙吟

三、集合计划估值与核算服务机构

名称：东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

电话：0431-85096812

联系人：邵辉

四、律师事务所与经办律师：

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼


负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

五、审计集合计划财产的会计师事务所

名称： 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

住所： 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

办公地址： 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

执行事务合伙人： 田雍

联系电话：010-88356126

传真：010-88354837

联系人： 赵幻彤

经办注册会计师： 支力、赵幻彤


第六部分 集合计划的历史沿革

东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划由东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来。

原集合计划为非限定性集合资产管理计划，于 2010 年 11 月 10 日开始募集
并于 2010 年 12 月 10 日结束募集，于 2010 年 12 月 16 日成立。中国证监会对原
集合计划出具了批准文件《关于核准东北证券股份有限公司设立东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划的批复》（证监许可【2010】1382 号）。

根据中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2015】1565 号），核准东北证券股份有限公司设立东证融汇证
券资产管理有限公司。自 2016 年 2 月 22 日起，原集合计划的管理人由“东北证
券股份有限公司”变更为“东证融汇证券资产管理有限公司”。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业
务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告【2018】39 号）的规定，原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准，自 2021 年 11 月 8 日起，《东证融汇成长优选混合型集
合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划管理合同》同日起失效。


第七部分 集合计划的存续

资产管理合同生效后，连续 20 个工作日出现集合计划份额持有人数量不满200 人或者集合计划资产净值低于 5000 万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他集合资产管理计划合并或者终止资产管理合同等，并在 6 个月内召集集合计划份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。


第八部分 集合计划份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在本招募说明书或其网站列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。

若管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行集合计划份额的申购与赎回。具体办法由管理人或指定的销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和/或赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

资产管理合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间

管理人可根据实际情况依法决定本集合计划开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

管理人自资产管理合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日该类集合计划份额申购、赎回的价格。


三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额净值为基准进行计算。

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。
3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销。

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有集合计划份额登记日期的先后次序进行顺序赎回。

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交赎回申请时须持有足够的集合计划份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回（T 日）申请生效后，管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非管理人及托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或资产管理合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照资产管理合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确
认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上提前公告。

集合计划销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购和赎回的数量限制

1、申购金额的限制

投资人首次申购的单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额或交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整投资者首次申购和追加申购本集合计划的最低金额或累计申购金额限制。

2、赎回份额的限制

集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回。单笔赎回申请最低份额为 1 份，若某集合计划份额持有人赎回时在销售机构保留的集合计划份额不足 1 份，则该次赎回时必须一起赎回。各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。

3、本集合计划可以规定单个投资人累计持有的集合计划份额上限，具体规定参见相关公告。但本集合计划单一投资者持有集合计划份额不得达到或超过集合计划份额总数的 50%（运作过程中，因份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

4、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。


5、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费用

本集合计划 A 类份额在申购时收取申购费用，C 类份额不收取申购费用。
A 类份额的申购费用由申购 A 类集合计划份额的投资人承担，在投资人申
购集合计划份额时收取，不列入集合计划财产，主要用于本集合计划的市场推广、销售、登记计算等各项费用。

申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本集合计划 A 类份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 1.2%

100 万≤M＜200 万 1.0%

200 万≤M＜500 万 0.5%

M≥500 万 1000 元/笔

2、赎回费用

本集合计划 A 类、C 类份额收取赎回费。赎回费率按集合计划份额持有期
限递减。

（1） A类份额

A 类份额的赎回费用由赎回 A 类份额的集合计划份额持有人承担。

A 类份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜7 日 1.5%

7 日≤N＜30 日 0.75%

30 日≤N＜365 日 0.5%

N≥365 日 0


赎回费用在 A 类集合计划份额持有人赎回相应类别集合计划份额时收取。对持有期少于 30 天（不含）的集合计划份额持有人所收取赎回费用全额计入集合计划财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费总
额的 75%计入集合计划财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人
收取的赎回费总额的 50%计入集合计划财产；对持续持有期不少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 25%计入集合计划财产。其余用于支付市场推广、登记费和其他手续费。

注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算，集合计划份额持有人持有原东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划的份额期限连续计算。

（2）C 类份额

C 类份额的赎回费用由赎回 C 类份额的集合计划份额持有人承担。

C 类份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜7 日 1.5%

7 日≤N＜30 日 0.5%

N≥30 日 0

对持有期少于 30 天（不含）的 C 类集合计划份额持有人所收取赎回费用全
额计入集合计划财产。

3、管理人可以在资产管理合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5、管理人可以在不违反法律法规规定及资产管理合同约定且对存量集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定集合计划促销计划，定期或不定期地开展集合计划促销活动。在集合计划促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，管理人可以适当调低集合计划销售费率，并进
行公告。

七、申购份额和赎回金额的计算

1、申购份额的计算

管理人办理 A 类、C 类份额的申购业务。对于 C 类份额不收取申购费用。
本集合计划申购采用金额申购的方式。集合计划的申购金额包括申购费用和净申购金额。

（1）当投资者选择申购本集合计划 A 类份额时，A 类集合计划份额申购份
额的计算方法如下：

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T 日 A 类集合计划份额净值

②申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额=净申购金额/T 日 A 类集合计划份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

例：某投资者投资 10,000.00 元申购 A 类集合计划份额，则对应的申购费率
为 1.2%，假设申购当日 A 类集合计划份额净值为 1.1280 元，则可得到的申购份
额为：

净申购金额＝10,000.00/（1+1.20%）＝9,881.42 元

申购费用＝10,000.00－9,881.42＝118.58 元

申购份额＝9,881.42/1.1280＝8,760.12 份

即：投资者投资 10,000.00 元申购 A 类集合计划份额，假设申购当日 A 类集
合计划份额净值为 1.1280 元，则其可得到 8,760.12 份的 A 类集合计划份额。
（2）当投资者选择申购本集合计划 C 类份额时，C 类集合计划份额申购份
额的计算方法如下：

申购份额=申购金额/T 日 C 类集合计划份额净值


上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

例：某投资者投资 50,000.00 元申购 C 类集合计划份额，假设申购当日 C 类
集合计划份额净值为 1.1270 元，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝50,000.00/1.1270＝44,365.57 份

即：投资者投资 50,000.00 元申购 C 类集合计划份额，假设申购当日 C 类集
合计划份额净值为 1.1270 元，则其可得到 44,365.57 份的 C 类集合计划份额。
2、赎回金额的计算

本集合计划的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的该类集合计划份额净值为基准进行计算，本集合计划的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
A 类、C 类份额赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T 日相应类别集合计划份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

例：某投资者赎回 10,000.00 份本集合计划 A 类计划份额，持有时间为 180
日，对应赎回费率为 0.5%，假设赎回申请当日 A 类计划份额净值是 1.0680 元，
则可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000.00×1.0680=10,680.00 元

赎回费用=10,680.00×0.5%=53.40 元

赎回金额=10680.00-53.40=10626.60 元

即：投资者赎回 10,000 份 A 类集合计划份额，持有时间为 180 日，假设赎
回申请当日A类集合计划份额净值为1.0680元，则可得到的赎回金额为10626.60元。

例：某投资人赎回 10,000 份 C 类份额，持有时间为 60 日，对应的赎回费率
为 0，假设赎回当日 C 类集合计划份额净值为 1.2500 元，则其获得的赎回金额
计算如下：

赎回总额=10,000×1.2500=12500.00 元


赎回费用＝0 元

赎回金额=10,000×1.2500-0=12500.00 元

即：投资人赎回 10,000 份 C 类集合计划份额，持有时间为 60 日，假设赎回
当日 C 类集合计划份额净值为 1.2500 元，则可得到赎回金额 12500.00 元。

3、集合计划份额净值计算

T 日各类集合计划份额净值=T 日该类别集合计划资产净值/T 日发行在外的
该类别集合计划份额总数。

本集合计划 A 类、C 类份额分别设置代码，分别计算和公告各类集合计划
份额净值和各类集合计划份额累计净值。本集合计划各类份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T 日的各类集合计划份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。

5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。


8、管理人、托管人、登记机构的异常情况导致支付结算系统、注册登记系统等系统无法正常运行的。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第 7 项情形时，管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理。管理人有权合理调整申购业务的办理期间并予以公告。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时，管理人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按资产管理合同的相关条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理
部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日集合计划总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）如发生单个开放日内单个集合计划份额持有人申请赎回的集合计划份额超过前一开放日的集合计划总份额的 20%时，管理人有权先行对该单个集合计划份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期办理，管理人只接受其集合计划总份额 20%部分作为当日有效赎回申请，而对该单个集合计划份额持有人20%以内（含 20%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述“（1）全额
赎回”或“（2）部分延期赎回”条款处理，对单个集合计划份额持有人超过集合计划总份额 20%以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有必要，可暂停接受集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当通过邮寄、传真或者管理人网站等其他方式在 3 个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日，管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类集合计划份额净值。

3、若暂停时间超过 1 日，则管理人可以根据《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日，在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类集合计划份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、集合计划转换

管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合资产管理计划之间的转换业务，集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法规及资产管理合同的规定制定并公告，并提前告知托管人与相关机构。

十三、集合计划的非交易过户


集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。

继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承；捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理，并按集合计划登记机构规定的标准收费。

十四、集合计划的转托管

集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十六、集合计划份额的冻结和解冻

登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划账户或集合计划份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付，法律法规另有规定的除外。

十七、集合计划份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让
业务。

十八、如相关法律法规允许管理人办理集合计划份额的质押业务或其他集合计划业务，管理人将制定和实施相应的业务规则。

十九、实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回

本集合计划实施侧袋机制的，本集合计划的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。


第九部分 集合计划的投资

一、投资目标

本集合计划通过优选具有高成长性的股票，严格控制组合风险，力争实现稳定超越业绩比较基准的投资回报。

二、投资范围

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

此外，如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：股票投资的比例范围为集合计划资产的 60%－95%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，管理人在履行适当程序后，可相应调整本集合资产管理计划的投资比例限制。

三、投资策略

本集合计划采用多因子量化模型，以成长因子为主，辅之以估值、盈利质量、分析师预期等基本面因子，优选具有高成长性的股票构成投资组合，此外通过量化手段严格控制组合风险，力争实现稳定超越业绩基准的投资回报。

1、股票投资策略

本集合计划股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制的情况择机进行组合优化。即，本
集合计划股票组合的构建包括多因子模型和组合优化模型两个部分。

A、多因子模型

多因子模型是一套通用的定量分析框架，在这一框架下，股票收益可分解为一系列因子收益的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本集合计划根据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的长期有效的因子，构建多因子模型进行选股。本集合所采用的多因子 alpha 模型立足于价值投资基本逻辑和行为金融相关理论，以成长因子为主，辅之以估值、盈利质量、分析师预期等基本面因子，优选出具有高成长的股票构成投资组合。

B、组合优化模型

管理人根据中国股票市场特征，研发了一套针对 A 股的风险控制模型，在此模型基础上，综合考虑组合行业偏离、风格偏离、个股偏离、交易成本、投资比例限制等因素优化投资组合，构建风险调整后的优化投资组合。

2、债券投资策略

本集合计划基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、同业存单，投资的目的是保证集合资产流动性，有效利用集合计划资产，提高集合计划资产的投资收益。此外，将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

3、现金类资产投资策略

在控制风险的前提下，通过对政策调控和资金面的精确把握，结合股票和债券资产的动态配置，并充分考虑集合计划资产的流动性要求，获得现金类资产的稳定收益，同时为集合计划的动态资产配置提供有效的缓冲。

4、金融衍生品投资策略

本集合计划将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货、国债期货等金融衍生品的投资，以管理投资组合的系统性风险，提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本集合的投资目标。

股票期权为本集合计划辅助性投资工具。股票期权的投资原则以套期保值为
目的，在风险可控的前提下投资于流动性好、交易活跃、估值合理的股票期权合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，有利于集合计划资产增值、控制下跌风险、实现保值。

5、资产支持证券等品种投资策略

资产支持证券定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本集合计划将深入分析上述基本面因素，并辅助数量化定价模型，评估其内在价值。

四、投资决策依据及决策程序

1、投资决策依据

集合计划以国家有关法律、法规、资产管理合同的有关规定为决策依据，并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括：

（1）《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规，以及《资产管理合同》有关法律性文件。
（2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。

（3）利率走势与通货膨胀预期。

（4）地区及行业发展状况。

（5）发债主体信用分析和上市公司价值发现。

（6）投资对象收益和风险的配比关系。本集合计划将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。

2、投资决策程序

本集合计划的投资程序具体为：管理人董事会下设的公募投资决策委员会决定公募资产管理业务阶段性投资策略和资产配置方案；投资部门负责组织落实具体产品的投资策略及资产配置方案；投资经理拟定投资策略进行战术性的投资操作；交易部门执行具体交易计划。

（1）公募投资决策委员会负责确定证券资产管理业务阶段性投资策略和资产配置方案。公募投资决策委员会通过定期和不定期的会议，对宏观经济形势和证券市场走势等进行综合分析，确定证券资产管理业务阶段性投资策略和资产配置方案。


（2）投资部门负责根据公募投资决策委员会确定的投资策略及资产配置方案，组织落实具体产品的投资策略及资产配置方案。

（3）投资经理负责根据公募投资决策委员会及投资部门制订的投资策略，结合产品合同约定，在授权范围内，组织拟定投资组合方案，进行投资操作。
（4）交易部门依据投资经理的投资指令在集合计划专用交易单元实施投资交易。交易部门收到交易指令并对其合规性和操作性进行检查后，如果符合要求立即执行交易指令。若发现有违反监管法规或公司制度的交易指令将拒绝执行并反馈。

五、投资限制

1、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制：

（1）本集合计划股票投资的比例范围为集合计划资产的 60%－95%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10%；

（4）本管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10%；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20%；

（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（8）本管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9）本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支
持证券。本集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（12）本集合计划参与国债期货投资，应遵循下列比例限制：

1）本集合计划在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本集合计划资产净值的 15%；

2）本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本集合计划持有的债券总市值的 30%；

3）本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；

4）本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%；

（13）本集合计划参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：

1）本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过集合计划资产净值的 10%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本集合计划持有的股票总市值的 20%；

3）本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于股票投资比例的有关规定；

4）在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 20%；

（14）在任何交易日日终，持有的买入国债期货、股指期货合约、股票期权合约价值与有价证券市值之和，不得超过本集合计划资产净值的 95%，其中，有
价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（15）本集合计划参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：

1）本集合计划因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过集合计划资产净值的 10%；

2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；

3）未平仓的股票期权合约面值不得超过集合计划资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。

（16）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的开放式集合资产管理计划(包括开放式集合资产管理计划以及处于开放期的定期开放集合资产管理计划)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合资产管理计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（17）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

（19）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（17）、（18）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规
定的特殊情形除外。

管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或按调整后的规则执行。
2、禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本集合计划可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本集合计划可以变更后的规定为准。经与托管人协商一致，在履行适当程序后，管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对
资产管理合同进行变更。

六、业绩比较基准

中证 500 指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

本集合计划采用中证 500 指数作为股票投资部分的业绩比较基准。中证 500
指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成
份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强
的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。

如果出现指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布、以上指数由其他指数替代、由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续作为业绩比较基准、法律法规发生变化、有更权威更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、市场上出现更加适合用于本集合计划的业绩比较基准的情形时，本集合计划管理人可以根据本集合计划的投资范围和投资策略，调整集合计划的业绩比较基准，但应在取得托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开集合计划份额持有人大会审议。

七、风险收益特征

本集合计划为混合型集合计划，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于股票型基金和股票型集合计划。

八、管理人代表集合计划行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利，保护集合计划份额持有人的利益。

2、不谋求对上市公司的控股。

3、有利于集合计划财产的安全与增值。

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制。


侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十）投资组合报告（未经审计）

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国建设银行股份有限公司根据资产管理合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至 2022 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未
经审计。

1、报告期末集合计划资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占集合计划总资产的
比例（%）

1 权益投资 44,738,696.00 90.89

其中：股票 44,738,696.00 90.89

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,654,068.67 5.39

其中：债券 2,654,068.67 5.39

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -
入返售金融资产


7 银行存款和结算备付金 1,563,006.57 3.18
合计

8 其他资产 265,722.96 0.54

9 合计 49,221,494.20 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占集合计划资产净值
比例（%）

A 农、林、牧、渔业 242,542.00 0.50

B 采矿业 1,167,659.00 2.38

C 制造业 32,553,187.00 66.44

D 电力、热力、燃气及 1,127,003.00 2.30
水生产和供应业

E 建筑业 371,320.00 0.76

F 批发和零售业 1,837,933.00 3.75

G 交通运输、仓储和邮 1,337,493.00 2.73
政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 990,118.00 2.02
息技术服务业

J 金融业 2,788,854.00 5.69

K 房地产业 275,824.00 0.56

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 542,797.00 1.11
业

N 水利、环境和公共设 849,580.00 1.73
施管理业

O 居民服务、修理和其 - -
他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 226,356.00 0.46

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 428,030.00 0.87

合计 44,738,696.00 91.31

（2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

序 公允价值 占集合计划

号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 资产净值比

例（％）

1 603214 爱婴室 22,000 401,940.00 0.82

2 300699 光威复材 4,500 373,095.00 0.76

3 300337 银邦股份 38,600 372,104.00 0.76

4 002885 京泉华 13,400 367,830.00 0.75

5 002623 亚玛顿 12,000 365,520.00 0.75

6 300750 宁德时代 900 360,801.00 0.74

7 002594 比亚迪 1,400 352,814.00 0.72

8 603806 福斯特 6,600 351,120.00 0.72

9 300101 振芯科技 13,400 347,060.00 0.71

10 000858 五 粮 液 2,000 338,460.00 0.69

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占集合计划资
序号 债券品种 公允价值(元) 产净值比例
（％）

1 国家债券 2,645,067.56 5.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） 9,001.11 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,654,068.67 5.42

5、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细

序 占集合计划资
号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比例
（％）

1 019666 22国债01 20,000 2,032,432.88 4.15

2 019664 21国债16 6,000 612,634.68 1.25

3 113658 密卫转债 90 9,001.11 0.02

注：本集合计划本报告期末仅持有三只债券。

6、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。

9、报告期末本集合计划投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本集合计划投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量 合约市 公允价值变

代码 名称 （买/ 值(元) 动（元） 风险说明
卖）


IC2212 中证500股指期 1 1,137, -56,920.00 -

货2212合约 080.00

公允价值变动总额合计（元） -56,920.00

股指期货投资本期收益（元） -14,774.19

股指期货投资本期公允价值变动（元） -102,620.00

（2）本集合计划投资股指期货的投资政策

本集合计划投资股指期货以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下选择
流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本集合计划力争利用股指
期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差
的变化，从而更好地实现本集合计划的投资目标，力争超越业绩比较基准。

本集合计划投资于股指期货，对本集合计划总体风险的影响很小，符合既定
的投资政策和投资目标。

10、报告期末本集合计划投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调
查的情况。在报告编制日前一年内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体中：
比亚迪股份有限公司被深圳市公安局大鹏分局消防监督管理大队处以行政处罚。

本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规
及集合计划合同的要求。除此以外，本集合计划投资的其他前十名证券的发行主
体在报告编制日前一年内未有受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本集合计划投资的前十名股票中，没有投资超出集合计划合同规定备
选股票库之外的情况。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 186,522.42


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 79,200.54

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 265,722.96

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


第十部分 集合计划的业绩

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，
但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本集合计划资产管理合同生效日为 2021 年 11 月 8 日，集合计划业绩截止日
为 2022 年 9 月 30 日。

本报告期集合计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
如下：

东证融汇成长优选 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

2021年11月

08日-2022 -9.83% 1.41% -16.42% 1.23% 6.59% 0.18%
年9月30日

注：本集合计划合同于 2021 年 11 月 08 日生效，截至 2022 年 9 月 30 日未
满一年。

东证融汇成长优选 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

2021年11月

25日-2022 -12.65% 1.44% -19.17% 1.26% 6.52% 0.18%
年9月30日

注：本集合计划合同于 2021 年 11 月 08 日生效，截至 2022 年 9 月 30 日未
满一年。本集合计划 C 类份额于 2021 年 11 月 25 日首次申购确认，2021 年 11
月 08 日至 2021 年 11 月 24 日期间，本集合计划 C 类份额为零。


第十一部分 集合计划的财产

一、集合计划资产总值

集合计划资产总值是指集合计划拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

二、集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

三、集合计划财产的账户

托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。

四、集合计划财产的保管和处分

本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《资产管理合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。

管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。


第十二部分 集合计划资产估值

一、估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。

二、估值对象

集合计划所拥有的股票、债券、股指期货、国债期货、股票期权和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。


四、估值方法

1、在证券交易所市场流通的证券，按如下估值方式处理：

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定。

4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处的市场分别估值。

5、本集合计划投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、本集合计划投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
7、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

8、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

9、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管
理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，该类集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值，并按规定公告。

2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将当日的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当任一类集合计划份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误。

资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务；但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式；
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；


（2）错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的 0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案；

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。

2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时。
3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值。

4、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。

八、集合计划净值的确认

集合计划资产净值和集合计划份额净值由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人，由管理人按规定对集合计划净值信息予以公布。

九、特殊情形的处理

1、管理人、托管人按估值方法的第 10 项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、证券、期货经纪机构及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的集合计划资产估值错误，管理人、托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。


第十三部分 集合计划的收益与分配

一、集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。红利再投资份额不视为申购；

3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本集合计划 A 类、C 类份额的销售费用收取方式存在不同，各类别
集合计划份额对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，在 2 日内在规定媒介公告。


六、集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为相应类别集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。


第十四部分 集合计划费用与税收

一、集合计划费用的种类

1、管理人的管理费；

2、托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等；

6、集合计划份额持有人大会费用；

7、集合计划的证券、期货交易费用；

8、集合计划的银行汇划费用；

9、集合计划的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费

本集合计划管理费按前一日 集合计划资产净值的 1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提 ，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

2、托管人的托管费

本集合计划托管费按前一日 集合计划资产净值的 0.2%年费率计提。托管费
的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

3、销售服务费

销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率
为 0.4%。 C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.4%年费率计
提。计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

集合计划销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人复核后于次月前 5 个工作日内依管理人指令从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

上述“一、集合计划费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。
三、不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；

2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《资产管理合同》生效前的相关费用，根据《东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划管理合同》的约定执行；


4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


第十五部分 集合计划的会计与审计

一、集合计划会计政策

1、管理人为本集合计划的会计责任方。

2、集合计划的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

4、会计制度执行国家有关会计制度。

5、本集合计划独立建账、独立核算。

6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表。

7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、集合计划的年度审计

1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。

3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。


第十六部分 集合计划的信息披露

一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《资产管理合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《资产管理合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。


五、公开披露的集合计划信息

公开披露的集合计划信息包括：

（一）招募说明书、《资产管理合同》、托管协议、产品资料概要

1、《资产管理合同》是界定《资产管理合同》当事人的各项权利、义务关系，明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。

2、招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《资产管理合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。

3、托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《资产管理合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新产品资料概要。

原《东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划管理合同》变更为《资产管理合同》的申请经中国证监会批准后，管理人应将招募说明书提示性公告和《资产管理合同》提示性公告登载在规定报刊上，将招募说明书、产品资料概要、《资产管理合同》和托管协议登载在规定网站上，并将产品资料概要登载在集合计划销售机构网站或营业网点；托管人应当同时将《资产管理合同》、托管协议登载在网站上。

（二）《资产管理合同》生效公告

管理人应当在收到中国证监会批准文件后在规定媒介上登载《资产管理合同》生效公告。

（三）集合计划净值信息


《资产管理合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（四）集合计划份额申购、赎回价格

管理人应当在《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（五）定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

管理人应当在年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

（六）临时报告


本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《资产管理合同》终止、集合计划清算；

3、转换集合计划运作方式、集合计划合并；

4、更换管理人、托管人、份额登记机构，集合计划改聘会计师事务所；

5、管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托管人委托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；

6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；

7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更；
8、管理人的高级管理人员、投资经理和托管人专门托管部门负责人发生变动；

9、管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人专门托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

10、涉及集合计划财产、资产管理业务、托管业务的诉讼或仲裁；

11、管理人或其高级管理人员、投资经理因资产管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门托管部门负责人因集合计划托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

12、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

13、集合计划收益分配事项；

14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

15、任一类别集合计划份额净值估值错误达该类集合计划份额净值百分之零点五；

16、本集合计划开始办理申购、赎回；


17、本集合计划发生巨额赎回并延期办理；

18、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
19、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

21、管理人采用摆动定价机制进行估值；

22、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和《资产管理合同》约定的其他事项。

（七）澄清公告

在《资产管理合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害集合计划份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（八）集合计划份额持有人大会决议

集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（九）投资资产支持证券信息披露

管理人应在年度报告及中期报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。管理人应在季度报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

（十）投资股指期货、国债期货的信息披露

管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十一）投资股票期权的信息披露


管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资策略和投资目标。

（十二）实施侧袋机制期间的信息披露

本集合计划实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、资产管理合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十三）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。

托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约定，对管理人编制的集合计划资产净值、各类集合计划份额净值、集合计划份额申购赎回价格、定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算报告等相关集合计划信息进行复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。

管理人、托管人应当在规定报刊媒介中选择披露信息的报刊。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

集合计划管理人、集合计划托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响集合计划正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从集合计划财产中列支。


为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《资产管理合同》终止后 10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划信息：

1、集合计划投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或资产管理合同认定的其他情形。


第十七部分 侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和程序

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制。

管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请于侧袋机制启用日发表意见的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间集合计划份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，登记机构以集合计划份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户集合计划份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，管理人按照资产管理合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“集合计划份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。

三、实施侧袋机制期间的集合计划投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“集合计划的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的集合计划估值

本集合计划实施侧袋机制的，管理人和托管人应对主袋账户资产进行估值并
披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的集合计划费用

1、本集合计划实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费和销售服务费按主袋账户集合计划资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，管理人应当按照集合计划份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后管理人应及时发布临时公告。

2、集合计划净值信息

管理人应按照招募说明书“集合计划的信息披露”部分规定的集合计划净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。实施侧袋机制期间本集合计划暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告

侧袋机制实施期间，管理人应当在集合计划定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，管理人披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时注明该净值或净值区间不作为特定资产最终变现价格的承诺。集合计划定期报
告中的集合计划会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对集合计划年度报告进行审计时，应对报告期内集合计划侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后，在对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开份额持有人大会审议。


第十八部分 风险揭示

一、投资本集合计划的风险

1、市场风险

本集合计划主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致集合计划收益水平发生变化，产生风险。主要的风险因素包括：

（1）政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动，影响集合计划收益而产生风险。

（2）经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，集合计划投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

（4）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，集合计划投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。

（5）购买力风险。份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降，从而使集合计划的实际收益下降。

（6）债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

（7）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对债券利息收入再投资收益的影响。这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，集合计划从投资的债券所得的利息收入进行再投资时，将获得与之前相比较少的收益率。

2、管理风险

在集合计划管理运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响集合计划收益水平。


管理人和托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响集合计划收益水平。

3、流动性风险

集合计划的流动性风险主要表现在两方面：一是管理人建仓时或为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个券的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个券的流动性较差时，管理人被迫在不适当的价格大量抛售债券。两者均可能使集合计划净值受到不利影响。

（1）集合计划申购、赎回安排

本集合计划开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。根据法规，当极端情况下需要暂停集合计划资产估值等情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。所以投资者可能面临集合计划暂停申购及赎回的风险。此外，在本集合计划发生巨额赎回情形时，集合计划份额持有人还可能面临延期赎回或暂停赎回的风险。

（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本集合计划股票投资的比例范围为集合计划资产的 60%－95%。主要投资于具有良好流动性的股票，一般不主动投资于流动性差或流通受限的股票。股票的市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，虽然可以通过投资组合多样化来分散非系统风险，但不能完全规避。管理人将综合评估，使在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

集合计划出现巨额赎回情形下，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全部赎回或部分延期赎回。集合计划出现连续巨额赎回情形的，管理人可以暂停赎回，对于已经接受的赎回申请，可以延缓支付赎回款项。同时，如本集合计划单个集合计划份额持有人在单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额一定比例以上的，管理人有权对其赎回申请实施部分延期办理。


（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及资产管理合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停集合计划估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。

对于各类流动性风险管理工具的使用，管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，管理人将严格依照法律法规及资产管理合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向集合计划份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但集合计划启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露集合计划份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，集合计划份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本集合计划不披露侧袋账户份额的净值，即便管理人在定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，管理人不承担任何保证和承诺的责任。

管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，集合计划业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本集合计划披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

4、本集合计划特定风险


（1）本集合计划为混合型集合计划，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于股票型基金和股票型集合计划。

（2）资产支持证券的投资风险

本集合计划投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

（3）股指期货、国债期货投资风险

本集合计划可投资于股指期货、国债期货。投资股指期货、国债期货主要存在以下风险：

市场风险：定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波动；
市场流动性风险：当衍生品合约无法及时变现所带来的风险；

基差风险：定义为衍生品市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风险；
结算流动性风险：定义为当集合计划之保证金部位不足而无法交易衍生品，或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险；

保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

信用风险：定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险；

作业风险：定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。

国债期货、股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应标的资产出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货、股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

（4）股票期权投资风险


本集合计划可投资于股票期权，投资股票期权所面临的风险主要包括：股票期权价格波动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险，极端情况下会给投资组合带来较大损失。

5、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在开放式集合计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致集合计划份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

6、合规性风险

指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及资产管理合同有关规定的风险。

7、其他风险

（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

（2）因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；

（3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；

（4）对主要业务人员如投资经理的依赖而可能产生的风险；

（5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的管理人、销售机构等机构无法正常工作，从而影响集合计划的申购、赎回按正常时限完成的风险。

第十九部分 资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算

一、《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划
份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。
对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通
过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方
可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在 6 个月内没有新管理人、新托管人承接的；
3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30
个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的
监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产
的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的
民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管
集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；


（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
五、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

六、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。


第二十部分 资产管理合同内容摘要

一、集合计划份额持有人、管理人及托管人的权利与义务

（一） 管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《资产管理合同》生效之日起，根据法律法规和《资产管理合同》独立运用并管理集合计划财产；

（3）依照《资产管理合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售集合计划份额；

（5）按照规定召集集合计划份额持有人大会；

（6）依据《资产管理合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了《资产管理合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（7）在托管人更换时，提名新的托管人；

（8）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《资产管理合同》规定的费用；

（10）依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；
（11）在《资产管理合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；


（12）依照法律法规为集合计划的利益对被投资公司行使股东权利，为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；

（14）以管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理《资产管理合同》变更申请或变更注册为公募基金手续；

（3）自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

（7）依法接受托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

（9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知托管人；

（20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；

（22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

（23）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
（二） 托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：

（1）自《资产管理合同》生效之日起，依法律法规和《资产管理合同》的规定安全保管集合计划财产；

（2）依《资产管理合同》约定获得集合计划托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反《资产管理合同》及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券、期货交易资金清算；


（5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；

（6）在管理人更换时，提名新的管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；

（2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；
（5）保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《资产管理合同》的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购、赎回价格；

（9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》的规定进行；如果管理人有未执行《资产管理合同》规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从管理人或其委托的登记机构处接收集合计划份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与管理人核对；

（14）依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，召集集合计划份额持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《资产管理合同》的规定监督管理人的投资运作；
（17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知管理人；

（19）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，管理人因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向管理人追偿；

（21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
（三）集合计划份额持有人的权利与义务


集合计划投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《资产管理合同》的承认和接受，集合计划投资者自依据《资产管理合同》取得集合计划份额，即成为本集合计划份额持有人和《资产管理合同》的当事人，直至其不再持有本集合计划的集合计划份额。集合计划份额持有人作为《资产管理合同》当事人并不以在《资产管理合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份集合计划份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享集合计划财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；

（4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；

（7）监督管理人的投资运作；

（8）对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资集合计划产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；


（3）接受管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价，如实提供身份信息、投资经验、财产状况、风险认知等相关信息以及不时的更新和补充，并保证所提供资料、信息的真实性、准确性、完整性；

（4）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；

（5）交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费用；
（6）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《资产管理合同》终止的有限责任；

（7）不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益的活动；

（8）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（9）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
二、集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成，集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。

本集合计划份额持有人大会不设日常机构。在本集合计划存续期内，根据本集合计划的运作需要，集合计划份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会，但法律法规另有规定或本合同另有约定的除外：

（1）终止《资产管理合同》；

（2）更换管理人；


（3）更换托管人；

（4）转换集合计划运作方式；

（5）调整管理人、托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更集合计划类别；

（7）本集合计划与其他集合资产管理计划的合并；

（8）变更集合计划投资目标、范围或策略；

（9）变更集合计划份额持有人大会程序；

（10）管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本集合计划总份额10%以上（含10%）集合计划份额的集合计划份额持有人（以管理人或托管人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会；

（12）对本合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《资产管理合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召开集合计划份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的集合计划费用的收取；

（2）增加、减少或调整本集合计划的集合计划份额类别、对集合计划份额分类办法及规则进行调整、调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率，或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改；

（4）对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生重大变化；


（5）管理人、登记机构、销售机构调整有关申购、赎回、转换、集合计划份额交易、非交易过户、转托管、集合计划份额转让等业务规则；

（6）集合计划推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《资产管理合同》另有约定外，集合计划份额持有人大会由管理人召集。

2、管理人未按规定召集或不能召开时，由托管人召集。

3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，托管人仍认为有必要召开的，应当由托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知管理人，管理人应当配合。

4、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人仍认为有必要召开的，应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理人；托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人，管理人应当配合。

5、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项要求召开集合计划份额持有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份
额持有人大会的，管理人、托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）集合计划份额持有人出席会议的方式

集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、
监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示，有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划
总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或资产管理合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定
的地址或系统。通讯开会应以书面方式或资产管理合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按资产管理合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的书面表决意见；托管人或管理人经通知不参加收取书
面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计划份额的集合计划份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并与集合计划登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人大会亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人可采用其他书面或非书面方式授权他人代为出席集合计划份额持有人大会并行使表决权，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如《资产管理合同》的重大修改、决定终止《资产管理合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合资产管理计划合并、法律法规及《资产管理合同》规定的其他事项以及会议召
集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。

集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。

集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主持大会的情况下，由托管人授权其出席会议的代表主持；如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。

集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所
持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本合同另有约定外，转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《资产管理合同》、本集合计划与其他集合资产管理计划合并以特别决议通过方为有效。

集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由管理人或托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，管理人或托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

集合计划份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定

若本集合计划实施侧袋机制，则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例，但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例：

1、集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表
相关集合计划份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一、召集人在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关集合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，管理人与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

三、资产管理合同的终止事由、程序与集合计划资产的清算

（一）《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或本合同约定应经集合计划份额持
有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；
3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；


（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
（五）集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

（六）集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。


四、争议解决方式

各方当事人同意，因《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海仲裁委员会，根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为上海。仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，本合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

《资产管理合同》受中国法律管辖。

五、资产管理合同的存放地及投资者取得方式

1、《资产管理合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，管理人、托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

2、《资产管理合同》可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分 托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）管理人

名称：东证融汇证券资产管理有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 255号540室

办公地址： 上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼16层
邮政编码：200127

法定代表人： 李福春

成立日期：2015年12月24日

批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会《关于核准东北
证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2015】 1565号）
组织形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币70000.0000万元整

存续期间： 持续经营

经营范围： 证券资产管理业务。

（二）托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立日期：2004年09月17日

批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】143号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字〔1998〕12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。


二、托管人对管理人的业务监督和核查

（一）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对本计划的投资范围、投资对象进行监督。《资产管理合同》明确约定本计划投资风格或证券选择标准的，管理人应按照托管人要求的格式提供投资品种池，以便托管人运用相关技术系统，对本计划实际投资是否符合《资产管理合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

此外，如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：股票投资的比例范围为集合计划资产的60%－95%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，管理人在履行适当程序后，可相应调整本集合资产管理计划的投资比例限制。

（二）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对本计划投资、融资比例进行监督。托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本集合计划股票投资的比例范围为集合计划资产的60%－95%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%；

（4）本管理人管理且由本托管人托管的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10%；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；

（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（8）本管理人管理且由本托管人托管的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。本集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（12）本集合计划参与国债期货投资，应遵循下列比例限制：

1）本集合计划在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超
过本集合计划资产净值的15%；

2）本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本集合计划持有的债券总市值的30%；

3）本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的30%；

（13）本集合计划参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：

1）本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过本集合计划资产净值的10%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本集合计划持有的股票总市值的20%；

3）本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于股票投资比例的有关规定；

4）在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的20%；

（14）在任何交易日日终，持有的买入国债期货、股指期货合约、股票期权合约价值与有价证券市值之和，不得超过本集合计划资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（15）本集合计划参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：

1）本集合计划因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过集合计划资产净值的10%；

2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

3）未平仓的股票期权合约面值不得超过集合计划资产净值的20%。其中，合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算。

（16）本集合计划管理人管理且由本托管人托管的全部公开募集性质的开放式集合资产管理计划(包括开放式集合资产管理计划以及处于开放期的定期开放集合资产管理计划)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本管理人管理且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合资产管理计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（17）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或按调整后的规则执行。
（三）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对本托管协议第十五条第（十二）款集合计划投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
托管人通过事后等监督方式对管理人集合计划投资禁止行为和关联交易进行监
督。管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本集合计划可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本集合计划可以变更后的规定为准。经与托管人协商一致，在履行适当程序后，管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对资产管理合同进行变更。

（四）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对管理人参与银行间债券市场进行监督。管理人应在集合计划投资运作之前向托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本计划适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。托管人监督管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与托管人协商解决。

管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在托管人与管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情
况进行监督。如托管人事后发现管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，托管人应及时提醒管理人，托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对管理人选择存款银行进行监督。

集合计划投资银行定期存款的，管理人应根据法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照托管人的要求配合托管人完成相关业务办理。

管理人应确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给托管人，托管人应据以对集合计划投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

集合计划投资银行存款应符合如下规定：

（1）管理人、托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保集合计划银行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）托管人应加强对集合计划银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
（3）管理人与托管人在开展集合计划存款业务时，应严格遵守《基金法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
托管人对管理人选择存款银行的监督应依据管理人向托管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如托管人发现管理人将集合计划资产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单如有变更，管理人应在启用新名单前提前及时将新名单发送给托管人。

（六）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对管理人投资流通受限证券进行监督。

管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确本计划投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。托管人对管理人是否遵守相关制度、流
动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1、本计划投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本计划不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本计划投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本计划投资的流通受限证券应保证登记存管在本计划名下，管理人负责相关工作的落实和协调，并确保托管人能够正常查询。因管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成托管人无法安全保管本计划资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本计划安全的责任及损失，由管理人承担。

本计划投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。

2、本计划投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的本计划投资比例限制失调、本计划流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。管理人应在首次投资流通受限证券前向托管人提供本计划投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

管理人对本计划投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决本计划运作的流动性问题。如因本计划巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致本计划现金周转困难时，管理人应保证提供足额现金确保本计划的支付结算，并承担所有损失。对本计划因投资流通受限证券导致的流动性风险，托管人不承担任何责任。如因管理人原因导致本计划出现损失致使托管人承担连带赔偿责任的，管理人应赔偿托管人由此遭受的损失。

3、本计划投资非公开发行股票，管理人应至少于投资前三个工作日向托管人提交有关书面资料，并保证向托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关
资料如有调整，管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

（4）本计划拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4、管理人应在本计划投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占集合计划资产净值的比例、锁定期等信息。

本计划有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告。

5、托管人根据有关规定有权对管理人进行以下事项监督：

（1）本计划投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

（2）在本计划投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

（3）有关比例限制的执行情况。

（4）信息披露情况。

6、相关法律法规对本计划投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（七）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、本计划宣传推介材料中登载本计划业绩表现数据等进行监督和核查。

（八）托管人发现管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《资产管理合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知管理人限期纠正。管理人应积极配合和协助托管人的监督和核查。管理人
收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给托管人发出回函，就托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会。

（九）管理人有义务配合和协助托管人依照法律法规、《资产管理合同》和本托管协议对本计划业务执行核查。对托管人发出的书面提示，管理人应在规定时间内答复并改正，或就托管人的疑义进行解释或举证；对托管人按照法律法规、《资产管理合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送本计划监督报告的事项，管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）若托管人发现管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《资产管理合同》约定的，应当立即通知管理人，由此造成的损失由管理人承担。

（十一）托管人发现管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经托管人提出警告仍不改正的，托管人应报告中国证监会。

三、管理人对托管人的业务核查

（一）管理人对托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户和证券账户、复核管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督本计划投资运作等行为。

（二）管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露本计划投资信息等违反《基金法》、《资产管理合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知托管人限期纠正。托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给管理人发
出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，管理人有权随时对通知事项进行复查，督促托管人改正。托管人应积极配合管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复管理人并改正。

（三）管理人发现托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经管理人提出警告仍不改正的，管理人应报告中国证监会。
四、集合计划财产的保管

（一）集合计划财产保管的原则

1、集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有财产。

2、托管人应安全保管集合计划财产。

3、托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

4、托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，独立核算，确保集合计划财产的完整与独立。

5、托管人按照《资产管理合同》和本协议的约定保管集合计划财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。托管人未经管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本计划的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。

6、对于因为本计划投资产生的应收资产，应由管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人，到账日集合计划财产没有到达本计划账户的，托管人应及时通知并配合管理人采取措施进行催收。由此给集合计划财产造成损失的，管理人应负责向有关当事人追偿集合计划财产的损失，托管人对此不承担任何责任。


7、除依据法律法规和《资产管理合同》的规定外，托管人不得委托第三人托管集合计划财产。

（二）本计划银行账户的开立和管理

1、托管人可以本计划的名义在其营业机构开立本计划的银行账户，并根据管理人合法合规的指令办理资金收付。本计划的银行预留印鉴由托管人保管和使用。

2、本计划银行账户的开立和使用，限于满足开展本计划业务的需要。托管人和管理人不得假借本计划的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用本计划的任何账户进行本计划业务以外的活动。

3、本计划银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4、在符合法律法规规定的条件下，托管人可以通过托管人专用账户办理本计划资产的支付。

5.管理人应于本计划终止后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应付款项资金划转，在确保后续不再发生款项进出后的10个工作日内向托管人发出注销账户申请。

（三）本计划证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、托管人在中国证券登记结算有限责任公司为本计划开立托管人与本计划联名的证券账户。

2、本计划证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本计划业务的需要。托管人和管理人不得出借或未经对方同意擅自转让本计划的任何证券账户，亦不得使用本计划的任何账户进行本计划业务以外的活动。

3、本计划证券账户的开立和证券账户卡的保管由托管人负责，账户资产的管理和运用由管理人负责。

证券账户开户费由管理人先行垫付,待本计划启始运营后,管理人可向托管人发送划款指令,将代垫开户费从本计划托管资金账户中扣还管理人。


4、托管人以托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的集合计划完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及管理人与托管人签署的
《托管银行证券资金结算协议》执行。

5、账户注销时，由管理人依据中国证券登记结算公司相关规定，委托有交易关系的证券公司负责办理。账户注销完成后，管理人需将相关证明提供至托管人。账户注销期间如需托管人提供配合的，托管人应予以配合。

6、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许本计划从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（四）债券托管专户的开设和管理

《资产管理合同》生效后，管理人负责以本计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表本计划进行交易；托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表本计划进行银行间市场债券的结算。管理人和托管人共同代表本计划签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（五）其他账户的开立和管理

1、在本托管协议订立日之后，本计划被允许从事符合法律法规规定和《资产管理合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（六）集合计划财产投资的有关有价凭证等的保管

集合计划财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由托管
人存放于托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按管理人和托管人双方约定办理。托管人对由托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。

（七）与集合计划财产有关的重大合同的保管

与集合计划财产有关的重大合同的签署，由管理人负责。由管理人代表本计划签署的、与集合计划财产有关的重大合同的原件分别由管理人、托管人保管。除本协议另有规定外，管理人代表本计划签署的与集合计划财产有关的重大合同包括但不限于本计划年度审计合同、集合计划信息披露协议及本计划投资业务中产生的重大合同，管理人应保证管理人和托管人至少各持有一份正本的原件。管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给托管人，并在三十个工作日内将正本送达托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

五、集合计划资产净值计算和会计核算

（一）集合计划资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的金额。各类集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，该类集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值，并按规定公告。

2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将当日的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按规定对外公布。

（二）本计划资产估值方法和特殊情形的处理


1、估值对象

集合计划所拥有的股票、债券、股指期货、国债期货、股票期权和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

本计划所持有的投资品种，按如下原则进行估值：

（1）在证券交易所市场流通的证券，按如下估值方式处理：

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：


1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定。

（4）同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处的市场分别估值。

（5）本集合计划投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（6）本集合计划投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

（7）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

（8）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。


（9）当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

（10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

3、特殊情形的处理

（1）管理人、托管人按估值方法的第（10）项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、证券、期货经纪机构及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的集合计划资产估值错误，管理人、托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（三）集合计划份额净值错误的处理方式

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当任一类集合计划份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误。

资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：


1、估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务；但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式；
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。


3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由管理人负责处理，由此给份额持有人和集合计划造成损失的，应由管理人先行赔付，管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

（2）当集合计划份额净值计算差错给集合计划和份额持有人造成损失需要进行赔偿时，管理人和托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

1)本集合计划的会计责任方由管理人担任，与本集合计划有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按管理人的建议执行，由此给份额持有人和集合计划财产造成的损失，由管理人负责赔付。

2)若管理人计算的集合计划份额净值已由托管人复核确认后公告，而且托管人未对计算过程提出疑义或要求管理人书面说明，集合计划份额净值出错且造成
份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或集合计划支付赔偿金，就实际向投资者或集合计划支付的赔偿金额，管理人与托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

3)如管理人和托管人对集合计划份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布集合计划份额净值的情形，以管理人的计算结果对外公布，由此给份额持有人和集合计划造成的损失，由管理人负责赔付。

4)由于管理人提供的信息错误（包括但不限于集合计划申购或赎回金额等），进而导致集合计划份额净值计算错误而引起的份额持有人和集合计划财产的损失，由管理人负责赔付。

（3）由于证券、期货交易所及登记结算公司、存款银行等第三方机构发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的集合计划份额净值计算错误，管理人、托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

(4)管理人和托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护集合计划份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值与公告集合计划份额净值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。

2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时。

3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值50%以上的，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值。


4、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。

（五）实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

（六）集合计划会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（七）集合计划账册的建立

管理人进行本计划会计核算并编制本计划财务会计报告。管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表。若管理人和托管人对会计处理方法存在分歧，应以管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划资产净值的计算和公告的，以管理人的账册为准。

（八）本计划财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

财务报表由管理人编制，托管人复核。

2、报表复核

托管人在收到管理人编制的财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成中期报告，将中期报告
登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

（2）报表的复核

管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供托管人复核；托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，管理人和托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

管理人应留足充分的时间，便于托管人复核相关报表及报告。

（九）管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向托管人提供本计划业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、集合计划份额持有人名册的保管

集合计划份额持有人名册至少应包括本计划份额持有人的名称和持有的本计划份额。集合计划份额持有人名册由登记机构根据管理人的指令编制和保管，管理人和托管人应分别保管集合计划份额持有人名册，保存期不少于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在托管人要求或编制中期报告和年度报告前，管理人应将有关资料送交托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守管理人和托管人职责，各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行《资产管理合同》和本托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《资产管理合同》的规定有任何冲突。托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

（二）托管协议终止的情形

1、《资产管理合同》终止；

2、托管人解散、依法被撤销、破产或由其他托管人接管本计划资产；

3、管理人解散、依法被撤销、破产或由其他管理人接管本计划管理权；
4、发生法律法规或《资产管理合同》规定的终止事项。

（三）集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：


（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
7、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

8、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。


9、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。


第二十二部分 对集合计划份额持有人的服务

管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务。管理人将根据集合计划份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
一、资料寄送

1、集合计划投资者对账单：

管理人将主动向集合计划份额持有人以书面或电子文件形式定期寄送对账单。

2、其他相关的信息资料。

由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过原销售网点，或拨打管理人客服热线查询、核对、和变更相关信息。

二、多种收费方式选择

管理人在合适时机将为投资者提供多种收费方式购买本集合计划，满足投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。

三、联系管理人

1、网址：www.dzronghui.com

2、客户服务热线：021-20361067

3、管理人办公地址： 上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场
1 号楼 16 层

四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。


第二十三部分 其他应披露事项

本集合计划的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公告。

公告事项 披露日期

东证融汇证券资产管理有限公司关于东证融汇成长优选混合型集 2021-11-08合资产管理计划资产管理合同等法律文件生效的公告
东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划 2021 年开放日常申 2021-11-19购、赎回业务公告
东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划增加蚂蚁（杭州）基 2021-12-01金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司为销售机构的公告
东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划开放日常定期定额投 2021-12-06资业务公告
关于调整东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划申购最低金 2021-12-22额、最低追加金额和最低持有份额数额限制的公告
关于调整东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划定期定额投 2021-12-23资业务最低金额限制的公告
东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划增加上海万得基金销 2022-01-25售有限公司为销售机构的公告

东证融汇证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-03-01

东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划增加上海好买基金销 2022-03-11售有限公司为销售机构的公告
东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划增加珠海盈米基金销 2022-03-28售有限公司为销售机构的公告

东证融汇证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-04-01

东证融汇证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-04-07

东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划 2022 年第一季度报 2022-04-22告

东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划 2022 年第二季度报 2022-07-20告

东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划 2022 年中期报告 2022-08-30

东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划增加北京汇成基金销 2022-09-05售有限公司为销售机构的公告
东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划增加京东肯特瑞基金 2022-09-13销售有限公司为销售机构的公告
东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划增加北京度小满基金 2022-09-14销售有限公司为销售机构的公告
东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划 2022 年第三季度报 2022-10-25告

注：具体详见管理人发布的相关公告。


第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在管理人、托管人公司住所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


第二十五部分 备查文件

一、中国证监会准予东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划变更的文件

二、东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划资产管理合同

三、东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划托管协议

四、法律意见书

五、管理人业务资格批件、营业执照

六、托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在管理人、托管人和销售机构的办公场所和营业场所，投资者可在办公时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

东证融汇证券资产管理有限公司

2022 年 11 月 2 日
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