东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型
集合资产管理计划

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：东海证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日


§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2022 年 7 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型

基金主代码 970107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 286,874,931.79 份

投资目标 本集合计划主要投资于债券资产，在控制集合计划资
产净值波动的基础上，力求获得超越业绩比较基准的
投资回报。

投资策略 本集合计划的主要投资策略包括：

1、买入持有策略；

2、久期调整策略

3、收益率曲线配置策略

4、板块轮换策略

5、骑乘策略

6、个券选择策略

7、信用债券投资策略

8、可转换债券/可交换债券投资策略

9、国债期货投资策略

10、融资杠杆策略

11、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率×90%＋一年期定
期存款利率(税后)×10%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，理论上其预


期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型
集合资产管理计划。

基金管理人 东海证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海证券海鑫双悦 3 个月滚 东海证券海鑫双悦 3 个月滚
动持有债券型 A 动持有债券型 C

下属分级基金的交易代码 970107 970108

报告期末下属分级基金的份额总额 187,048,232.23 份 99,826,699.56 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

主要财务指标 东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有 东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有
债券型 A 债券型 C

1.本期已实现收益 1,058,888.62 408,477.20

2.本期利润 1,636,101.33 595,883.49

3.加权平均基金份额本 0.0098 0.0086
期利润

4.期末基金资产净值 193,233,669.85 101,782,705.62

5.期末基金份额净值 1.0331 1.0196

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.99 % 0.01 % 0.69 % 0.01 % 0.30 % 0.00 %

过去六个月 2.04 % 0.02 % 1.33 % 0.01 % 0.71 % 0.01 %

自基金合同

2.15 % 0.02 % 1.45 % 0.01 % 0.70 % 0.01 %
生效起至今

东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型 C

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④


标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 0.90 % 0.01 % 0.69 % 0.01 % 0.21 % 0.00 %

过去六个月 1.87 % 0.02 % 1.33 % 0.01 % 0.54 % 0.01 %

自基金合同

1.96 % 0.02 % 1.44 % 0.01 % 0.52 % 0.01 %
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：(1)本集合计划合同生效日为 2021 年 12 月 20 日。图示东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债
券型 A 份额日期为 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 3 月 30 日；东海证券海鑫双悦 3 个月滚动
持有债券型 C 份额日期为 2021 年 12 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日.

（2）本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，因持有可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

现任东海证券股份有限公司资产管理部
潘一菲 本基金的 2019 年 10 月 - 5 年 基金经理，历任东海证券东海证券股份
基金经理 17 日 有限公司资产管理部交易员、投资经理
助理、投资经理.

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制风险的前提下，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为，未有损害计划份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东海证券股份有限公司资产管理部公平交易实施细则》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度国内出台了一系列稳增长、促消费的政策措施，并积极推动政策落地，但由于国内多地疫情反复，经济活动受到限制，4-5 月经济表现较弱。进入 6 月后，随着疫情的好转和各地复产复工的全面推进、对疫情防控政策细节进行调整，基本面出现边际回暖，多项经济指标提示经济复苏，但恢复的节奏和程度仍有待时间验证。货币政策上保持稳健，市场流动性宽松。4 月央
行下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点，幅度略低于市场预期。5 月，5 年期 LPR 利率从
4.6%下调至 4.45%，超出市场预期，有助于刺激中长期信贷需求。

海外因素方面，一季度的扰动因素，如俄乌冲突、全球通胀等，仍未缓解。为应对通胀，美
联储于 6 月议息会议宣布加息 75 个基点，为 28 年来首次。期间十年美债收益率最高接近

3.5%。随着美元指数一路走高，人民币汇率自 4 月下旬以来也出现显著调整，对境内资本市场产生影响。

债券市场在货币宽松、疫情反复、经济下挫与温和复苏中寻求平衡，整体保持平稳。二季度，十年国债活跃券收益率在 2.75%-2.85%小区间内波动，二季度末较一季度末上行约 5bp；短端利率受益于持续的货币宽松环境而走强，二季度末一年期国债收益率较一季度末下行约
20bp。从结构上看，利率曲线变得更陡峭。

报告期内，本产品规模有所增长，投资上保持稳健操作，维持中高评级、中短久期的配置思路，资产与负债情况相匹配。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划 A 份额净值为
1.0331 元，本报告期计划份额净值增长率为 0.99%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%；截至本报告期末东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划 B 份额净值为 1.0196 元，本报告期计划份额净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满两百人或资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 277,424,290.35 93.65

其中：债券 277,424,290.35 93.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 12,000,000.00 4.05

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,469,803.54 1.85

8 其他资产 1,347,249.01 0.45

9 合计 296,241,342.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 32,221,871.05 10.92

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 113,120,177.11 38.34

5 企业短期融资券 44,917,412.60 15.23

6 中期票据 58,459,970.41 19.82

7 可转债（可交换债） 8,377,574.25 2.84

8 同业存单 - -

9 其他 20,327,284.93 6.89

10 合计 277,424,290.35 94.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 155804 19 华创 04 120,000 12,515,937.53 4.24

2 120201 02 三峡债 110,000 11,473,403.84 3.89

3 019658 21 国债 10 108,520 11,058,723.17 3.75

4 019641 20 国债 11 105,700 10,826,743.85 3.67

5 101751022 17 绵阳投资 100,000 10,622,438.36 3.60
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

注：本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体中本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本集合计划投资的前十名股票中，没有超出集合计划合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,364.65

2 应收证券清算款 4,723.84

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,335,160.52

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,347,249.01

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 132009 17 中油 EB 4,234,724.93 1.44

2 132011 17 浙报 EB 4,142,849.32 1.40

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因公允价值占集合计划资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东海证券海鑫双悦 3 个月 东海证券海鑫双悦 3 个月
滚动持有债券型 A 滚动持有债券型 C

报告期期初基金份额总额 146,542,013.94 36,935,635.52

报告期期间基金总申购份额 64,394,982.03 73,636,718.19

减:报告期期间基金总赎回份额 23,888,763.74 10,745,654.15

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 187,048,232.23 99,826,699.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期，本集合计划管理人未持有本集合计划份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内集合计划管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内，不存在单一投资者持有集合计划份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本集合计划管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对本集合计划进行了规范改造，并在收到中国证监会准予本集合计划合同变更生效的回函后，完
成了向产品持有人的意见征询。改造后的集合计划合同已于 2021 年 12 月 20 日变更生效。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予东海证券双月盈集合资产管理计划合同变更的回函；

2、《东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》；

3、《东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》；

4、《东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》；

5、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

6、集合计划托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点


备查文件存放于集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所，并登载于集合计划管理人互联网站 http://www.longone.com.cn/。
9.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人互联网站查阅，或在营业时间内至集合计划管理人或集合计划托管人的办公场所免费查阅。

东海证券股份有限公司
2022 年 7 月 21 日
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