中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金2024年第1季度报
告
2024年03月31日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通中证ESG100指数增强
场内简称 -
基金主代码 000042
交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年03月22日
报告期末基金份额总额 35,919,687.98份
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证财通
中国可持续发展100(ECPIESG)指数进行有效跟
踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进行收
益增强和风险控制,力争实现超越该指数的收益率
投资目标 水平。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.7
5%。
本基金采取“指数化投资为主、主动性投资为辅”的
投资策略 投资策略,力求在控制标的指数跟踪误差的基础
上,适当采用量化增强策略获取超越标的指数的投
资收益。
业绩比较基准 中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数收
益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风
风险收益特征 险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风
险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通中证ESG100指数 财通中证ESG100指数
增强A 增强C
下属分级基金场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 000042 003184
报告期末下属分级基金的份额总 35,919,687.98份 0.00份
额
本基金是股票指数增强 本基金是股票指数增强
型基金,属于较高预期 型基金,属于较高预期
风险、较高预期收益的 风险、较高预期收益的
下属分级基金的风险收益特征 证券投资基金品种,其 证券投资基金品种,其
预期风险与预期收益高 预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型 于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。 基金与货币市场基金。
注:(1)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额;
(2)本基金自2021年8月19日起本基金的基金简称由“中证财通可持续发展100指数”变更为“财通中证ESG100指数增强”,A类基金份额简称由“中证财通可持续发展100指数A”变更为“财通中证ESG100指数增强A”,C类基金份额简称由“中证财通可持续发展100指数C”变更为“财通中证ESG100指数增强C”,基金代码和其他信息均保持不变。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 财通中证ESG100指数 财通中证ESG100指数
增强A 增强C
1.本期已实现收益 -1,394,659.89 -
2.本期利润 2,463,119.63 -
3.加权平均基金份额本期利润 0.0641 -
4.期末基金资产净值 62,585,771.33 -
5.期末基金份额净值 1.7424 1.0000
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)本基金报告期内未有C类份额申购数据,C类份额净值为1.0000元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通中证ESG100指数增强A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 3.78% 0.96% 3.03% 1.02% 0.75% -0.06%
过去六个月 -1.46% 0.81% -2.35% 0.89% 0.89% -0.08%
过去一年 -6.34% 0.83% -10.91% 0.86% 4.57% -0.03%
过去三年 -9.45% 0.98% -19.42% 0.96% 9.97% 0.02%
过去五年 34.06% 1.08% -3.01% 1.08% 37.07% 0.00%
自基金合同 140.23% 1.23% 54.71% 1.30% 85.52% -0.07%
生效起至今
财通中证ESG100指数增强C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 0.00% 0.00% 3.03% 1.02% -3.03% -1.02%
过去六个月 0.00% 0.00% -2.35% 0.89% 2.35% -0.89%
过去一年 0.00% 0.00% -10.91% 0.86% 10.91% -0.86%
过去三年 0.00% 0.00% -19.42% 0.96% 19.42% -0.96%
过去五年 0.00% 0.00% -3.01% 1.08% 3.01% -1.08%
自增加C类 0.00% 0.00% 3.92% 1.08% -3.92% -1.08%
份额起至今
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本基金的业绩比较基准为:中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%;
(3)本基金报告期内未有 C 类份额申购数据,C 类份额净值为 1.0000 元。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金合同生效日为 2013 年 3 月 22日;
(2)本基金建仓期为基金合同生效起 6个月,截至建仓期末及本报告期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求;
(3)自 2017年 4 月 14 日起本基金增设收取销售服务费的 C 类份额,报告期内未有 C 类份
额申购数据,C 类份额净值为 1.0000 元。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
伦敦政治经济学院统计学
硕士。历任香港伟享证券有
限公司分析师。2017年2月
顾弘原 本基金的基金经理 2023- - 7年 加入财通基金管理有限公
01-16 司,曾任量化投资部助理研
究员、研究员,现任量化投
资部基金经理。
注:(1)基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。
同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,以排查异常交易。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本投资组合为指数增强型开放式基金。本报告期内,本投资组合的主动型投资部分与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2024年一季度,国内宏观经济依旧维持弱复苏态势,总量数据上确实能寻觅到一些“喜人”迹象,比如2月份的经济数据,整体印证了春节期间的总量消费数据,又比如3月份的超预期PMI数据,从花旗经济意外指数来看,1月下旬以来,中国宏观经济数据整体比大家此前预想得更好一些,伴随而来的是市场情绪的边际修复。
但从结构上来看,目前经济复苏的“底子”尚不可谓强,如春节期间人均消费不升反降,信贷脉冲略有回落等,需求不足是当下经济面临的核心问题。与此同时,制造业投资整体强于传统基建及地产投资项,也意味着供给端依旧有一定压力。结合需求暂时乏力格局,共同造成了目前国内CPI、PPI整体在较弱趋于徘徊的局面,从而使得企业盈利改善较难“一蹴而就”。展望二季度,我们认为,宏观层面的主线有两条:一是先前
三大工程的落地节奏,二是“两会”结束后市场目前比较关心的工业设备以及家电以旧换新能否出台进一步政策,进而刺激需求。
海外方面,在经历了提前博弈降息阶段后,近期美国通胀、经济数据频频超预期。从3月份美联储议息会议来看,我们认为上半年降息的概率不大,目前市场定价最早6月份开启降息,年内预期也从此前6次缩减至目前3次。因此,我们认为就利率层面而言,美债利率短期内存在支撑,而对于中国而言,汇率承压,货币政策上进行价格调控的空间也相对有限,结构性总量货币调控仍是近期主线。
整体来看,经济仍在持续复苏的脉络上,我们需要去接受节奏或许并不会“大搞快上”,对于资本市场而言,短期内仍需维持一定耐心,在财报披露期结束后,适当把握景气改善行业布局。我们将不断努力,力求寻找较好的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,财通中证ESG100指数增强A基金份额净值为1.7424元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为3.78%,同期业绩比较基准收益率为3.03%;截至报告期末,财通中证ESG100指数增强C基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准收益率为3.03%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 58,586,820.13 92.53
其中:股票 58,586,820.13 92.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
7 计 4,717,670.46 7.45
8 其他资产 11,894.16 0.02
9 合计 63,316,384.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 621,360.00 0.99
B 采矿业 1,338,443.60 2.14
C 制造业 24,455,620.97 39.08
D 电力、热力、燃气及水 1,312,342.00 2.10
生产和供应业
E 建筑业 4,232,651.32 6.76
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G 业 2,183,480.00 3.49
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 3,438,008.20 5.49
J 金融业 12,702,155.64 20.30
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施 - -
管理业
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 50,284,061.73 80.34
5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 146,224.00 0.23
C 制造业 5,243,641.40 8.38
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 427,798.00 0.68
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 550,936.00 0.88
G 交通运输、仓储和邮政 894,462.00 1.43
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 554,448.00 0.89
J 金融业 183,889.00 0.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 143,440.00 0.23
M 科学研究和技术服务业 157,920.00 0.25
水利、环境和公共设施
N 管理业 - -
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,302,758.40 13.27
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 601766 中国中车 195,675 1,334,503.50 2.13
2 600600 青岛啤酒 14,800 1,233,876.00 1.97
3 601800 中国交建 141,000 1,215,420.00 1.94
4 002601 龙佰集团 63,900 1,210,266.00 1.93
5 601288 农业银行 284,400 1,203,012.00 1.92
6 600406 国电南瑞 49,380 1,201,909.20 1.92
7 600919 江苏银行 150,500 1,188,950.00 1.90
8 002311 海大集团 26,400 1,164,240.00 1.86
9 601009 南京银行 129,200 1,157,632.00 1.85
10 600019 宝钢股份 174,192 1,156,634.88 1.85
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 000657 中钨高新 59,000 609,470.00 0.97
2 600233 圆通速递 38,300 593,650.00 0.95
3 600885 宏发股份 21,700 546,189.00 0.87
4 600850 电科数字 27,400 534,848.00 0.85
5 002594 比亚迪 2,600 527,956.00 0.84
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾因流动资金贷款被用于固定资产投资等十三项违法违规事实受到行政处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 11,894.16
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 11,894.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
财通中证ESG100指数 财通中证ESG100指数
增强A 增强C
报告期期初基金份额总额 39,866,628.33 -
报告期期间基金总申购份额 1,369,913.33 -
减:报告期期间基金总赎回份额 5,316,853.68 -
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 35,919,687.98 -
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投 况
资 持有基金
者 份额比例
类 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 号 超过20%
的时间区
间
机 2024-01-0 12,806,736. 12,806,73
构 1 1至2024-0 68 - - 6.68 35.65%
3-31
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而 引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金基金合同;
3、中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金托管协议;
4、中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数增强型证券投资基金招募说明书及其更新;
5、报告期内披露的各项公告;
6、法律法规要求备查的其他文件。
9.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼。
9.3 查阅方式
投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件,对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。
咨询电话:400-820-9888
公司网址:www.ctfund.com
财通基金管理有限公司
二〇二四年四月二十日
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