华安保本混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共50页

1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4报表附注......17

7 投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.12 投资组合报告附注......41

8 基金份额持有人信息......42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43

9 开放式基金份额变动......43

10 重大事件揭示......43

10.1 基金份额持有人大会决议......43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4 基金投资策略的改变......44

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8 其他重大事件......47

11影响投资者决策的其他重要信息......49

12 备查文件目录......49

12.1 备查文件目录......49

12.2 存放地点......50

12.3 查阅方式......50

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安保本混合型证券投资基金

基金简称 华安保本混合

基金主代码 000072

交易代码 000072

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月14日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,940,090,030.73份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基

础上实现基金资产的稳定增值。

本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI 策略（恒定比例组合

保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修

正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整保本资产与风险资产的投资

投资策略 比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价

值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、

国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同

证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选

择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）

风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 田青

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人 电子邮箱

qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号

中心二期31层、32层

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号

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中心二期31层、32层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

32层

基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司 重庆市渝北区青枫北路12号3幢

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 11,530,307.47

本期利润 43,627,742.39

加权平均基金份额本期利润 0.0099

本期加权平均净值利润率 0.98%

本期基金份额净值增长率 1.09%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 1,767,175,086.28

期末可供分配基金份额利润 0.4485

期末基金资产净值 4,009,390,302.97

期末基金份额净值 1.018

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 78.86%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金首个保本周期于2016年5月16日到期，后于2016年6月17日进行了份额折算，2016

年6月20日开始第二个保本周期，具体事宜可查看相关公告。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 0.99% 0.08% 0.23% 0.01% 0.76% 0.07%

过去三个月 0.49% 0.09% 0.69% 0.01% -0.20% 0.08%

过去六个月 1.09% 0.08% 1.36% 0.01% -0.27% 0.07%

过去一年 1.70% 0.10% 2.75% 0.01% -1.05% 0.09%

过去三年 71.98% 0.66% 9.59% 0.01% 62.39% 0.65%

自基金成立起 78.86% 0.58% 14.40% 0.01% 64.46% 0.57%

至今

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年5月14日至2017年6月30日）

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注：本基金首个保本周期于2016年5月16日到期，后于2016年6月17日进行了份额折算，

2016年6月20日开始第二个保本周期，具体事宜可查看相关公告。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

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硕士研究生，15年证券基金从业

经历。2001年7月至2004年12

月在闽发证券有限责任公司担任

研究员，从事债券研究及投资，

2005年1月至2005年9月在福建

儒林投资顾问有限公司任研究员，

2005年10月至2009年7月在益

民基金管理有限公司任基金经理，

2009年8月至今任职于华安基金

管理有限公司固定收益部。2010

年12月起担任华安稳固收益债券

型证券投资基金的基金经理。2012

年9 月起同时担任华安安心收益

债券型证券投资基金的基金经理。

2012年11月起同时担任华安日日

鑫货币市场基金的基金经理。2012

年12月起同时担任华安信用增强

债券型证券投资基金的基金经理。

2013年5月起同时担任本基金的

基金经理。2014年8月起同时担

任华安七日鑫短期理财债券型证

本基金的基金 2013-05-1 券投资基金、华安年年红定期开放

郑可成 经理、固定收 4 - 15年 债券型证券投资基金的基金经理。

益部助理总监 2015年3月起担任华安新动力灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2015年5月起同时担任

华安新机遇保本混合型证券投资

基金的基金经理。2015年6月起

同时担任华安添颐养老混合型发

起式证券投资基金的基金经理。

2015年11月起，同时担任华安安

益保本混合型证券投资基金的基

金经理；2015年12月起，同时担

任华安乐惠保本混合型证券投资

基金的基金经理。2016年2月起，

同时担任华安安康保本混合型证

券投资基金的基金经理。2016年4

月起，同时担任华安安禧保本混合

型证券投资基金的基金经理。2016

年10月起，同时担任华安安润灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2017年2月起，同时担

任华安安享灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。2017年3

月起，同时担任华安现金宝货币市

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场基金的基金经理。

硕士研究生，14年证券、基金行

业从业经历。曾在中金公司担任研

究员、华宝兴业基金管理有限公司

担任基金经理。2011年3月份加

入华安基金管理有限公司。2011

年7月至2013年5月担任华安核

心优选混合型证券投资基金基金

吴丰树 本基金的基金 2013-05-1 - 14年 的基金经理。2012年10月起同时

经理 4 担任华安行业轮动混合型证券投

资基金的基金经理。2013年2月

起同时担任华安中小盘成长混合

型证券投资基金的基金经理。2013

年5月起担任本基金的基金经理。

2015年5月起同时担任华安新机

遇保本混合型证券投资基金的基

金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 第10页共50页

执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，

实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经

理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，美欧经济持续复苏,美联储如期加息,市场反应较为平静。国内经济保持近年来

第11页共50页

较高增速,同时通胀水平低于预期,企业利润开始向好。在此背景下,央行货币政策先紧后松,市场资金

虽有季节性波动,但没有出现交易风险。在去杠杆的压力下，金融监管风暴席卷而来。债券市场出现大幅震荡,信用利差有所拉大。权益市场出现分化,结构性行情明显。

本基金在债券方面保持低久期高评级，杠杆保持在较低水平。权益投资以价值投资为基础，自下而上参与结构性行情，获得了正收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.018元，本报告期份额净值增长率为1.09%，同期

业绩比较基准增长率为1.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们判断需求端贸易维持较快增长，生产端工业生产维持平稳的格局下，经济增长同比有底，存在超预期可能。同时在央行中性货币基调下，流动性边际上较上半年有所宽松,无风险利率易下难上。仍需关注维持紧平衡的金融环境对实体经济的影响,但当前的收益率水平已经有配置价值。权益市场预期出现区间震荡，仍存在结构性机会。

本基金将继续保持低久期，低杠杆的债券组合,配置对象以高等级债券为主。权益方面将根据市场热点主题和趋势进行自下而上的投资，同时积极参与网下新股申购，主动获取绝对回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 188,461,316.05 15,379,970.60

结算备付金 1,937,903.83 1,928,842.55

第13页共50页

存出保证金 178,143.73 261,994.73

交易性金融资产 6.4.7.2 2,360,674,854.13 4,664,901,851.81

其中：股票投资 288,044,614.73 253,504,422.01

基金投资 - -

债券投资 2,072,630,239.40 4,411,397,429.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,444,718,397.11 -

应收证券清算款 414,548.19 731,802.41

应收利息 6.4.7.5 25,498,414.94 80,831,681.45

应收股利 - -

应收申购款 24,730.56 128,124.65

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 4,021,908,308.54 4,764,164,268.20

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 23,000,000.00

应付证券清算款 - 2,915,117.78

应付赎回款 7,241,217.83 3,790,992.52

应付管理人报酬 4,018,834.90 4,875,018.12

应付托管费 669,805.82 812,503.00

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 394,337.28 962,973.11

应交税费 - -

应付利息 - 3,889.67

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 193,809.74 390,000.00

负债合计 12,518,005.57 36,750,494.20

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 2,242,215,216.69 2,671,380,824.89

未分配利润 6.4.7.10 1,767,175,086.28 2,056,032,949.11

所有者权益合计 4,009,390,302.97 4,727,413,774.00

负债和所有者权益总计 4,021,908,308.54 4,764,164,268.20

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.018元，基金份额总额3,940,090,030.73份。

第14页共50页

6.2利润表

会计主体：华安保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 76,236,393.32 -4,312,368.29

1.利息收入 82,117,887.40 12,661,464.29

其中：存款利息收入 6.4.7.11 22,145,143.13 1,361,730.87

债券利息收入 50,896,095.41 6,439,824.07

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 9,076,648.86 4,859,909.35

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -53,144,659.66 -7,003,956.84

其中：股票投资收益 6.4.7.12 27,963,181.84 -16,703,472.86

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -82,855,674.98 8,831,866.46

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 1,747,833.48 867,649.56

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 32,097,434.92 -12,078,324.88

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 15,165,730.66 2,108,449.14

减：二、费用 32,608,650.93 6,432,113.68

1．管理人报酬 6.4.10.2 26,632,192.19 3,938,434.87

2．托管费 6.4.10.2 4,438,698.68 656,405.83

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.20 1,239,069.43 1,518,476.52

5．利息支出 67,004.28 108,786.21

其中：卖出回购金融资产支出 67,004.28 108,786.21

6．其他费用 6.4.7.21 231,686.35 210,010.25

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 43,627,742.39 -10,744,481.97

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,627,742.39 -10,744,481.97

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安保本混合型证券投资基金

第15页共50页

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,671,380,824.89 2,056,032,949.11 4,727,413,774.00

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 43,627,742.39 43,627,742.39

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -429,165,608.20 -332,485,605.22 -761,651,213.42

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 9,422,108.47 7,287,238.00 16,709,346.47

2.基金赎回款 -438,587,716.67 -339,772,843.22 -778,360,559.89

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 2,242,215,216.69 1,767,175,086.28 4,009,390,302.97

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 267,698,030.20 219,224,427.17 486,922,457.37

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -10,744,481.97 -10,744,481.97

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 2,576,043,910.16 1,948,569,053.30 4,524,612,963.46

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,684,399,586.05 2,029,660,972.49 4,714,060,558.54

2.基金赎回款 -108,355,675.89 -81,091,919.19 -189,447,595.08

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 2,843,741,940.36 2,157,048,998.50 5,000,790,938.86

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

第16页共50页

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]218号文《关于核准华安保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2013年4月11日到2013年5月10日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第60971571_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年5月14日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币901,356,057.73元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币582,198.30元，以上实收基金（本息）合计为人民币901,938,256.03元，折合901,938,256.03份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金以每三年为一个保本周期。本基金的第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止，若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日）。

在到期操作期间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安稳健回报混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。

第17页共50页

基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过20个工作日，具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为过渡期申购。

本基金第一个保本周期的担保人为中国投资担保有限公司，对保本赔付差额的支付提供不可撤销的连带责任保证；本基金第一个保本周期后各保本周期的担保人或保本义务人对外承担保证责任或保本偿付责任的情况及其为本基金提供的保本保障额度，由基金管理人在当期保本周期开始前公告。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期。保本周期届满时，在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为“华安稳健回报混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围等相关内容也将根据本合同约定做相应修改。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对保本资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会

计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息 第18页共50页

披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证

券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL

模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本会计期间不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本会计期间不存在会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本会计期间不存在差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

第19页共50页

6.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核

算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 第20页共50页

暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期

限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市

场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 38,461,316.05

定期存款 150,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 150,000,000.00

其他存款 -

合计 188,461,316.05

6.4.7.2交易性金融资产

第21页共50页

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 317,907,877.87 288,044,614.73 -29,863,263.14

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 106,779,769.97 106,349,239.40 -430,530.57

债券 银行间市场 1,975,620,496.03 1,966,281,000.00 -9,339,496.03

合计 2,082,400,266.00 2,072,630,239.40 -9,770,026.60

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,400,308,143.87 2,360,674,854.13 -39,633,289.74

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 20,000,000.00 -

银行间市场 1,424,718,397.11 -

合计 1,444,718,397.11 -

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 13,872.42

应收定期存款利息 93,750.00

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 784.80

应收债券利息 24,005,457.10

应收买入返售证券利息 1,384,478.44

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 72.18

第22页共50页

合计 25,498,414.94

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 354,858.90

银行间市场应付交易费用 39,478.38

合计 394,337.28

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 413.05

预提账户维护费 -

预提审计费 44,630.98

预提信息披露费 148,765.71

合计 193,809.74

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,694,223,729.70 2,671,380,824.89

本期申购 16,556,888.40 9,422,108.47

本期赎回（以“-”号填列） -770,690,587.37 -438,587,716.67

本期末 3,940,090,030.73 2,242,215,216.69

注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

2、根据《华安保本混合型证券投资基金基金合同》等文件，本基金首个保本周期于2016年5

月16日到期，后于2016年6月17日进行了份额折算，折算比例为1.757225543，折算前基金总份

额2,843,741,940.36份，折算后基金总份额4,997,095,975.35份，2016年6月20日开始第二个保本

周期，具体事宜可查看相关公告。

第23页共50页

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,258,728,230.64 -202,695,281.53 2,056,032,949.11

本期利润 11,530,307.47 32,097,434.92 43,627,742.39

本期基金份额交易产生的 -361,592,086.09 29,106,480.87 -332,485,605.22

变动数

其中：基金申购款 7,948,631.14 -661,393.14 7,287,238.00

基金赎回款 -369,540,717.23 29,767,874.01 -339,772,843.22

本期已分配利润 - - -

本期末 1,908,666,452.02 -141,491,365.74 1,767,175,086.28

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 246,776.43

定期存款利息收入 21,883,027.77

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13,356.03

其他 1,982.90

合计 22,145,143.13

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 391,778,543.34

减：卖出股票成本总额 363,815,361.50

买卖股票差价收入 27,963,181.84

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,194,286,838.65

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 5,180,800,311.53

成本总额

减：应收利息总额 96,342,202.10

买卖债券差价收入 -82,855,674.98

第24页共50页

6.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15

贵金属投资收益

6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15.2

贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

6.4.7.15.3

贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.15.4

贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,747,833.48

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,747,833.48

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 32,097,434.92

——股票投资 -27,102,411.92

——债券投资 59,199,846.84

——资产支持证券投资 -

第25页共50页

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 32,097,434.92

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 15,165,730.66

合计 15,165,730.66

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,214,694.43

银行间市场交易费用 24,375.00

合计 1,239,069.43

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 148,765.71

银行汇划费用 19,689.66

账户维护费 18,000.00

其他费用 600.00

合计 231,686.35

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。

第26页共50页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 26,632,192.19 3,938,434.87

第27页共50页

其中：支付销售机构的客户维护费 8,807,255.23 1,297,861.00

注：在保本周期内，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如

下：

H=E×1.20%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 4,438,698.68 656,405.83

注：在保本周期内，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 38,461,316.05 246,776.43 38,368,299.65 611,463.29

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

第28页共50页

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单位： 期末 期末备

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额注

型

002879 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26-

科技 6-05 7-07 中签

002882 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20-

羽 6-15 7-17 中签

300670 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87-

智能 6-26 7-03 中签

300671 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62-

电子 6-27 7-05 中签

300672 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36-

微 6-30 7-12 中签

603305 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26-

股份 6-30 7-10 中签

603331 百达 2017-0 2017-0 网下 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37-

精工 6-27 7-05 中签

603617 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76-

股份 6-23 7-03 中签

603933 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40-

科技 6-28 7-06 中签

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

第29页共50页

回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金是一只保本型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资产的稳定增值。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 第30页共50页

现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

第31页共50页

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 188,461,316.05 - - - 188,461,316.05

结算备付金 1,937,903.83 - - - 1,937,903.83

存出保证金 178,143.73 - - - 178,143.73

交易性金融资产 1,524,575,025.00 548,055,214.40 - 288,044,614.732,360,674,854.13

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - 1,444,718,397.111,444,718,397.11

产

应收证券清算款 - - - 414,548.19 414,548.19

应收利息 - - - 25,498,414.94 25,498,414.94

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 24,730.56 24,730.56

其他资产 - - - - -

资产总计 1,715,152,388.61 548,055,214.40 - 1,758,700,705.534,021,908,308.54

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 7,241,217.83 7,241,217.83

应付管理人报酬 - - - 4,018,834.90 4,018,834.90

应付托管费 - - - 669,805.82 669,805.82

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 394,337.28 394,337.28

第32页共50页

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 193,809.74 193,809.74

负债总计 - - - 12,518,005.57 12,518,005.57

利率敏感度缺口 1,715,152,388.61 548,055,214.40 - 1,746,182,699.964,009,390,302.97

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 15,379,970.60 - - - 15,379,970.60

结算备付金 1,928,842.55 - - - 1,928,842.55

存出保证金 261,994.73 - - - 261,994.73

交易性金融资产 928,954,505.003,482,442,924.80 - 253,504,422.014,664,901,851.81

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - 731,802.41 731,802.41

应收利息 - - - 80,831,681.45 80,831,681.45

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 128,124.65 128,124.65

其他资产 - - - - -

资产总计 946,525,312.883,482,442,924.80 - 335,196,030.524,764,164,268.20

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 23,000,000.00 - - - 23,000,000.00

产款

应付证券清算款 - - - 2,915,117.78 2,915,117.78

应付赎回款 - - - 3,790,992.52 3,790,992.52

应付管理人报酬 - - - 4,875,018.12 4,875,018.12

应付托管费 - - - 812,503.00 812,503.00

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 962,973.11 962,973.11

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - 3,889.67 3,889.67

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 390,000.00 390,000.00

第33页共50页

负债总计 23,000,000.00 - - 13,750,494.20 36,750,494.20

利率敏感度缺口 923,525,312.883,482,442,924.80 - 321,445,536.324,727,413,774.00

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 减少约312 减少约2,048

市场利率下降25个基点 增加约314 增加约2,065

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产

占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值

的5%。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

第34页共50页

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产－股票投资 288,044,614.73 7.18 253,504,422.01 5.36

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 288,044,614.73 7.18 253,504,422.01 5.36

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年06月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

7.18%(2016年12月31日：5.36%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本

基金资产净值无重大影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 288,044,614.73 7.16

其中：股票 288,044,614.73 7.16

2 固定收益投资 2,072,630,239.40 51.53

其中：债券 2,072,630,239.40 51.53

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

第35页共50页

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 1,444,718,397.11 35.92

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 190,399,219.88 4.73

7 其他各项资产 26,115,837.42 0.65

8 合计 4,021,908,308.54 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 231,153,418.55 5.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,976,000.00 0.05

E 建筑业 38,778.24 0.00

F 批发和零售业 32,325,000.00 0.81

G 交通运输、仓储和邮政业 15,550,000.00 0.39

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,771,627.33 0.17

J 金融业 187,943.49 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 288,044,614.73 7.18

第36页共50页

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002152 广电运通 8,200,000 68,142,000.00 1.70

2 600761 安徽合力 3,300,000 43,230,000.00 1.08

3 600153 建发股份 2,500,000 32,325,000.00 0.81

4 603001 奥康国际 1,500,000 28,185,000.00 0.70

5 600096 云天化 3,000,000 22,200,000.00 0.55

6 000930 中粮生化 1,800,000 19,404,000.00 0.48

7 000630 铜陵有色 6,000,000 17,040,000.00 0.43

8 600428 中远海特 2,500,000 15,550,000.00 0.39

9 002381 双箭股份 1,600,000 13,984,000.00 0.35

10 002308 威创股份 1,000,000 13,050,000.00 0.33

11 600536 中国软件 350,000 6,706,000.00 0.17

12 002172 澳洋科技 600,000 4,824,000.00 0.12

13 000966 长源电力 400,000 1,976,000.00 0.05

14 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00

15 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.00

16 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00

17 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.00

18 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.00

19 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

20 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

21 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

22 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.00

23 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00

24 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.00

25 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00

26 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

27 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.00

28 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

29 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.00

30 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.00

31 603488 展鹏科技 1,837 32,074.02 0.00

32 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00

33 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.00

34 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00

第37页共50页

35 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00

36 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.00

37 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

38 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00

39 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

40 603269 海鸥股份 795 23,357.10 0.00

41 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

42 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

43 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

44 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

45 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

46 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

47 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

48 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

49 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

50 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

51 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

52 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

53 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600761 安徽合力 50,992,812.70 1.08

2 000630 铜陵有色 44,715,000.00 0.95

3 002152 广电运通 37,338,274.55 0.79

4 600428 中远海特 34,918,871.84 0.74

5 600153 建发股份 28,830,529.95 0.61

6 000930 中粮生化 28,437,638.49 0.60

7 600028 中国石化 25,960,512.99 0.55

8 601021 春秋航空 22,606,969.10 0.48

9 603001 奥康国际 17,624,847.65 0.37

10 002594 比亚迪 17,345,601.00 0.37

11 002308 威创股份 15,915,358.18 0.34

12 000089 深圳机场 15,631,487.85 0.33

13 002381 双箭股份 9,580,899.22 0.20

14 000975 银泰资源 9,507,788.82 0.20

15 600436 片仔癀 9,064,382.01 0.19

16 600787 中储股份 8,923,308.14 0.19

第38页共50页

17 600895 张江高科 8,741,418.00 0.18

18 600536 中国软件 7,530,096.11 0.16

19 600271 航天信息 6,321,524.75 0.13

20 000895 双汇发展 5,380,725.76 0.11

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601021 春秋航空 61,412,311.67 1.30

2 600436 片仔癀 44,676,768.25 0.95

3 600428 中远海特 40,365,965.49 0.85

4 600761 安徽合力 32,395,185.02 0.69

5 600028 中国石化 26,183,704.24 0.55

6 000630 铜陵有色 23,435,166.00 0.50

7 001979 招商蛇口 19,155,943.00 0.41

8 603001 奥康国际 18,367,690.84 0.39

9 002594 比亚迪 17,214,518.32 0.36

10 000089 深圳机场 15,873,017.85 0.34

11 002308 威创股份 13,029,797.84 0.28

12 600787 中储股份 9,343,775.95 0.20

13 000975 银泰资源 9,027,265.32 0.19

14 600895 张江高科 8,398,728.79 0.18

15 600271 航天信息 6,438,741.64 0.14

16 000895 双汇发展 5,451,265.12 0.12

17 000930 中粮生化 5,035,992.06 0.11

18 600172 黄河旋风 4,491,554.20 0.10

19 002381 双箭股份 4,183,565.00 0.09

20 600716 凤凰股份 2,393,008.00 0.05

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 425,457,966.14

卖出股票的收入（成交）总额 391,778,543.34

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第39页共50页

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 706,127,000.00 17.61

其中：政策性金融债 706,127,000.00 17.61

4 企业债券 79,712,952.00 1.99

5 企业短期融资券 300,710,000.00 7.50

6 中期票据 19,904,000.00 0.50

7 可转债（可交换债） 26,636,287.40 0.66

8 同业存单 939,540,000.00 23.43

9 其他 - -

10 合计 2,072,630,239.40 51.69

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111707143 17招商银 2,000,000 197,800,000.00 4.93

行CD143

2 160301 16进出01 1,800,000 176,562,000.00 4.40

3 130421 13农发21 1,000,000 100,920,000.00 2.52

4 120240 12国开40 1,000,000 100,110,000.00 2.50

5 111720117 17广发银 1,000,000 98,920,000.00 2.47

行CD117

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第40页共50页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

无。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

第41页共50页

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 178,143.73

2 应收证券清算款 414,548.19

3 应收股利 -

4 应收利息 25,498,414.94

5 应收申购款 24,730.56

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 26,115,837.42

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 128013 洪涛转债 177,275.00 0.00

2 132006 16皖新EB 23,832,262.40 0.59

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第42页共50页

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

34,769 113,321.93 694,121,854.75 17.62% 3,245,968,175.98 82.38%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 53,598.05 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年5月14日）基金份额总额 901,938,256.03

本报告期期初基金份额总额 4,694,223,729.70

本报告期基金总申购份额 16,556,888.40

减：本报告期基金总赎回份额 770,690,587.37

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,940,090,030.73

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章

第43页共50页

国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

财富证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

中山证券 1 - - - --

财达证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

兴业证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

长江证券 1 - - - --

联讯证券 1 - - - --

东北证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

国盛证券 1 - - - --

广州证券 2 - - - --

新时代证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

中泰证券 1 - - - --

湘财证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

第44页共50页

海通证券 1 311,067,305.25 38.27% 289,698.17 38.59%-

光大证券 1 92,213,895.86 11.35% 84,034.15 11.19%-

广发证券 1 88,685,067.31 10.91% 82,591.84 11.00%-

方正证券 1 80,926,687.93 9.96% 73,748.42 9.82%-

天风证券 2 62,832,910.22 7.73% 57,259.57 7.63%-

华泰证券 1 53,950,560.51 6.64% 50,244.04 6.69%-

西南证券 1 50,572,590.50 6.22% 46,086.78 6.14%-

瑞银证券 1 23,823,854.80 2.93% 21,710.70 2.89%-

中信证券 1 22,838,731.64 2.81% 21,269.32 2.83%-

中金公司 1 8,549,123.29 1.05% 7,961.84 1.06%-

招商证券 3 8,348,976.14 1.03% 7,775.44 1.04%-

中信建投 1 4,695,674.24 0.58% 4,373.12 0.58%-

国泰君安 1 2,646,199.38 0.33% 2,411.47 0.32%-

申万宏源 2 1,217,038.22 0.15% 1,109.06 0.15%-

上海证券 2 415,000.00 0.05% 378.18 0.05%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

第45页共50页

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

财富证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

兴业证券 156,569,734.51 99.94% - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

海通证券 86,392.71 0.06% 473,200,000.00 78.55% - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 1,091.00 0.00% 29,200,000.00 4.85% - -

方正证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

华泰证券 - - 30,000,000.00 4.98% - -

西南证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中金公司 - - 70,000,000.00 11.62% - -

第46页共50页

招商证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

《上海证券报》、《证券时

1 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

2 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

3 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广 《上海证券报》、《证券时

4 发证券申购费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-30

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

5 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-30

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

6 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

7 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

8 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

司网站

关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券时

9 限公司费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-30

司网站

关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时

10 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08

司网站

11 关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2017-02-22

并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公

第47页共50页

司网站

关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时

12 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-15

司网站

关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

13 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21

司网站

关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 《上海证券报》、《证券时

14 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-02

司网站

关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

15 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

司网站

关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

16 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-12

司网站

关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

17 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18

司网站

关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时

18 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

司网站

关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

19 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

20 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

21 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

22 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

23 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

24 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

25 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06

司网站

26 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 2017-04-25

第48页共50页

管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

27 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26

司网站

《上海证券报》、《证券时

28 华安基金关于参加平安银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时

29告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

《上海证券报》、《证券时

30 华安基金关于参加微众银行优惠活动的公告" 报》、《中国证券报》和公 2017-03-18

司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时

31 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06

的公告 司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安保本混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安保本混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安保本混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安保本混合型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。

第49页共50页

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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