泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共47页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......18

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19

6.4报表附注...... 20

第3页共47页

§7投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 39

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 39

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 39

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 40

7.11投资组合报告附注...... 40

§8基金份额持有人信息...... 41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 41

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 41

§9开放式基金份额变动......42

§10重大事件揭示...... 42

10.1基金份额持有人大会决议...... 42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43

10.4基金投资策略的改变...... 43

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 43

10.8其他重大事件 ...... 44

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 46

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 46

§12备查文件目录...... 46

12.1备查文件目录 ...... 46

第4页共47页

12.2存放地点......47

12.3查阅方式......47

第5页共47页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

基金简称 泰信鑫益定期开放

基金主代码 000212

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2013年7月17日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 161,371,238.86份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C

下属分级基金的交易代码： 000212 000213

报告期末下属分级基金的份额总额 110,938,480.89份 50,432,757.97份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长，并

力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。

在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配

投资策略 置策略动态调整大类金融资产的比例，在充分分析债券市场环境及市场流动性

的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调

整。

业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预

期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 胡囡 方韡

信息披露负责人 联系电话 021-20899098 4006800000

电子邮箱 xxpl@ftfund.com fangwei@citicib.com.cn

客户服务电话 400-888-5988 95558

传真 021-20899008 010-85230024

第6页共47页

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区朝阳门北大街9

区浦东南路256号37层 号

中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区朝阳门北大街9

办公地址 区浦东南路256号华夏银 号

行大厦36-37层

邮政编码 200120 100010

法定代表人 葛航 李庆萍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏

银行大厦36-37层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东

南路256号华夏银行大厦36、37层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 1,210,911.83 429,237.64

本期利润 256,540.16 -17,930.87

加权平均基金份额本期利润 0.0022 -0.0003

本期加权平均净值利润率 0.21% -0.03%

本期基金份额净值增长率 0.19% 0.00%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 5,708,366.82 2,214,873.36

第7页共47页

期末可供分配基金份额利润 0.0515 0.0439

期末基金资产净值 116,646,847.71 52,647,631.33

期末基金份额净值 1.051 1.044

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 22.11% 20.15%

注：1、本基金合同于2013年7月17日正式生效。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰信鑫益定期开放A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.77% 0.06% 0.17% 0.00% 0.60% 0.06%

过去三个月 0.19% 0.06% 0.51% 0.01% -0.32% 0.05%

过去六个月 0.19% 0.06% 1.01% 0.01% -0.82% 0.05%

过去一年 0.10% 0.08% 2.05% 0.01% -1.95% 0.07%

过去三年 16.95% 0.12% 7.73% 0.01% 9.22% 0.11%

自基金合同 22.11% 0.11% 11.44% 0.01% 10.67% 0.10%

生效起至今

泰信鑫益定期开放C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.87% 0.05% 0.17% 0.00% 0.70% 0.05%

过去三个月 0.19% 0.06% 0.51% 0.01% -0.32% 0.05%

过去六个月 0.00% 0.06% 1.01% 0.01% -1.01% 0.05%

过去一年 -0.28% 0.08% 2.05% 0.01% -2.33% 0.07%

过去三年 15.52% 0.12% 7.73% 0.01% 7.79% 0.11%

自基金合同 20.15% 0.11% 11.44% 0.01% 8.71% 0.10%

第8页共47页

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。

本基金是定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为一年。为满足每个运作周期后自由开放期的流动性要求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与运作周期进行适当的匹配。以一年期定期存款基准利率税后+0.5%的收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，并合理地衡量比较本基金的业绩表现。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第9页共47页

注：1、本基金合同于2013年7月17日正式生效。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

第10页共47页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

成立日期：2003年5月23日

法定代表人：葛航

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：姚慧

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-TrustFundManagementCo.，Ltd.）是山东省国际信托投资

有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2017年6月底，公司有正式员工105人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2017年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、

泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合共20 第11页共47页

只开放式基金及26个资产管理计划。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

基金投 工商管理硕士。具有基金

资部固 从业资格。曾任职于上海

定收益 鸿安投资咨询有限公司、

投资总 齐鲁证券上海斜土路营业

监、本基 部。2002年12月加入泰

金经理 信基金管理有限公司，先

兼泰信 后担任泰信天天收益基金

天天收 交易员、交易主管，泰信

益货币 天天收益基金经理。自

基金、泰 2008年10月10日起担任

何俊春信双息 2013年7月17 泰信双息双利基金经理；

女士 双利债日 - 21年 自2009年7月29日起担

券基金、 任泰信债券增强收益基金

泰信债 经理；自2012年10月25

券增强 日起担任泰信周期回报债

收益基 券基金经理；自2016年

金、泰信 10月11日起担任泰信天

周期回 天收益货币基金经理；自

报债券、 2017年5月25日起任泰

泰信鑫 信鑫利混合基金经理。现

利混合 同时担任基金投资部固定

基金经 收益投资总监。

理

注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

第12页共47页

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，国内宏观经济整体维持向好表现，前2季度GDP增速持平于6.9%，通胀1

季度破1%，2季度以来逐步回升，6月通胀1.5%，PPI则环比有所放缓。传统三架马车看，投资

年初以来表现良好，基建持续维持较高增速，地产投资虽受销售拖累有所放缓，但整体表现好于市场预期，制造业投资同比增速年初以来在补库存推动下表现良好，中采PMI也在51.2%-51.8%区间波动，持续位于51%上方。消费看，棚改货币化推动了二三线城市房屋销售，汽车消费则有所退潮，整体社会消费品零售总额在1季度探底以来逐步回暖。年初以来，全球经济整体改善，出口明显改善。上半年央行延续稳健的货币政策，通过公开市场操作量价齐控维持市场利率表现，上半年M2指标一路下行，整体信贷及社融规模维持良好，一方面经济融资需求得到改善，另一方面显示一行三会控制金融风险，降低金融杠杆，促进脱虚向实取得一定成效。伴随全球经济回暖，海外央行货币政策也逐步收紧，加息政策推进，缩表提上议程，全球流动性受到考验。

上半年国内资本市场走势分化，截止半年末，沪深300上涨10.78%，南华商品指数下跌0.81%，

中债总财富（总值）指数下跌0.65%，离岸美元兑人民币下跌2.72%。上半年央行公开市场量价齐

第13页共47页

控，度过3月银行mpa考核后，流动性整体较平稳，银行间7天回购利率均值3.22%。债券内部

走势也呈分化，利率债受到宏观经济改善预期加强，央行货币政策边际收紧，金融强监管推动金融去杠杆，海外加息风险溢出等因素影响，1月、4月两次大幅调整，收益率震荡上行。10年期国债利率于5月10日达到半年内峰值3.69%，半年末收于3.57%，较上年末上行56个基点，1年期国债利率6月一度与10年期利率倒挂，半年末收于3.46%，较年初上行81个基点。信用债方面，上半年债市违约事件仍多次暴露，多家企业被下调主体信用等级，无论是山东民营企业，还是万达、复星、乐视等均牵动市场神经，信用债收益率先上后下，但是受到机构配置需求的支撑，3、5年期中低等级信用债表现出良好抗跌性，配置价值突出。转债市场6月以来在股市带动下涨势良好，二级个券走势较分化，一级市场发行数量回升。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰信鑫益定期开放A基金份额净值为1.051元，本报告期基金份额净值增长

率为0.19%；截至本报告期末泰信鑫益定期开放C基金份额净值为1.044元，本报告期基金份额

净值增长率为0.00%；同期业绩比较基准收益率为1.01%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为在积极财政政策、稳健货币政策的护航，供给侧改革的持续推动下，宏观经济仍有望维持稳中有进的整体态势，工业品价格上涨后，行业利润逐步回升将带动生产需求释放，投资整体也有望维持稳健。下半年通胀有望小幅回升。伴随着十九大召开，宏观经济长期发展方向将进一步明确，而国务院金融稳定发展委员会的成立也将带动金融维稳工作持续推进，金融监管细则逐步落地。海外看，经济回暖有望延续，联储加息、缩表将继续对全球流动性带来压制。

我们认为下半年债券市场多空压力并存，经济基本面及通胀对债券市场冲击不大，政策仍将在稳经济和防风险中平衡，货币政策有望维持稳健中性。伴随着2季度以来金融监管加强，银行等机构业务暂停时间较长，资产欠配问题仍严重，监管冲击最悲观的时候或已过去，随着金融脱虚向实、监管透明化加强，预计银行大类配置也有望出现“非标转标”的轮动，“债券通”推出完善也利好海外资金的长期流入。另一方面看，下半年经济及金融监管仍有超预期风险，伴随着股市、商品等相关市场的逐步回暖，市场风险偏好也逐步抬升，下半年海外央行加息、缩表持续推进，对全球流动性冲击压力仍存，债市风险点也不容忽视。从当前价值角度看，自从2016年4季度债券市场调整以来，债券收益率已有明显的抬升，当前10年期国债收益率已处于09年以来 第14页共47页

的历史中枢水平附近，长期配置价值较为明确，信用债有高票息支撑，但需通过严谨的个券筛选和信用跟踪，规避违约风险。转债市场未来供给量将有较大提升，未来二级分化将进一步加强。

整体上，债券品种长期投资价值仍存。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总

监，泰信优势增长、泰信智选成长基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、基金合同关于利润分配的约定：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金

份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

二、本报告期本基金未进行利润分配。

第15页共47页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

自2013年7月17日泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立以

来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人－泰信基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金未进行分红，本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告由基金管理人－泰信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

第16页共47页

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,360,397.07 5,536,059.67

结算备付金 325,182.77 79,561.60

存出保证金 1,713.36 1,504.94

交易性金融资产 6.4.7.2 165,275,995.50 190,491,663.20

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 165,275,995.50 190,491,663.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 2,643,469.70 3,270,535.02

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 169,606,758.40 199,379,324.43

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 96,893.66 119,041.39

应付托管费 27,683.88 34,011.84

应付销售服务费 17,220.44 22,119.93

应付交易费用 6.4.7.7 1,879.88 1,237.50

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 168,601.50 340,000.00

负债合计 312,279.36 516,410.66

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 161,371,238.86 189,851,971.96

未分配利润 6.4.7.10 7,923,240.18 9,010,941.81

所有者权益合计 169,294,479.04 198,862,913.77

第17页共47页

负债和所有者权益总计 169,606,758.40 199,379,324.43

注：报告截止日2017年6月30日，泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金份额总额为

161,371,238.86份，其中A类基金份额净值1.051元，基金份额总额110,938,480.89份；C类基

金份额净值1.044元，基金份额总额50,432,757.97份。

6.2利润表

会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 1,603,263.13 2,400,060.55

1.利息收入 3,238,036.61 2,825,925.02

其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,848.78 18,164.68

债券利息收入 3,228,187.83 2,799,772.53

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 7,987.81

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -280,187.88 1,858,988.69

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -280,187.88 1,858,988.69

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -1,401,540.18 -2,289,109.60

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 46,954.58 4,256.44

列）

减：二、费用 1,364,653.84 1,052,597.67

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 620,363.73 387,682.61

2．托管费 6.4.10.2.2 177,246.75 110,766.50

3．销售服务费 6.4.10.2.3 112,174.94 35,075.08

4．交易费用 6.4.7.19 1,204.86 3,975.11

5．利息支出 264,066.18 330,057.54

其中：卖出回购金融资产支出 264,066.18 330,057.54

第18页共47页

6．其他费用 6.4.7.20 189,597.38 185,040.83

三、利润总额（亏损总额以“-” 238,609.29 1,347,462.88

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 238,609.29 1,347,462.88

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 189,851,971.96 9,010,941.81 198,862,913.77

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 238,609.29 238,609.29

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -28,480,733.10 -1,326,310.92 -29,807,044.02

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 964,651.58 47,267.93 1,011,919.51

2.基金赎回款 -29,445,384.68 -1,373,578.85 -30,818,963.53

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 161,371,238.86 7,923,240.18 169,294,479.04

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第19页共47页

一、期初所有者权益 115,877,973.66 5,502,410.93 121,380,384.59

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,347,462.88 1,347,462.88

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -13,776,156.46 -662,668.67 -14,438,825.13

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 443,386.49 21,492.44 464,878.93

2.基金赎回款 -14,219,542.95 -684,161.11 -14,903,704.06

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 102,101,817.20 6,187,205.14 108,289,022.34

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2013]第746号《关于核准泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币232,623,276.88元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第426号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为232,641,999.64份，其中认购资金利息折合18,722.76份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金以定期开放的方式运作，以1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日

第20页共47页

(包括该日)或每个自由开放期结束之后次日起(包括该日)至1年后的年度对日的前一日止。在每

个运作周期结束后进入自由开放期。每个自由开放期为5至20个工作日。在自由开放期间，投资

人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共包含为2个封闭期和1个受限开放期。在首个运作周期中，本基金的受限开放期为基金合同生效日的半年度对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日的半年度对日。本基金的每个受限开放期为1 个工作日。在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。

根据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金自募集期起根据申购费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费，赎回时亦不收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类两种收费模式并存，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)＋0.5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告 第21页共47页

和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 第22页共47页

入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 1,360,397.07

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 1,360,397.07

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 38,032,629.32 36,526,595.50 -1,506,033.82

第23页共47页

银行间市场 131,683,682.85 128,749,400.00 -2,934,282.85

合计 169,716,312.17 165,275,995.50 -4,440,316.67

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 169,716,312.17 165,275,995.50 -4,440,316.67

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本报告期本基金未买入反售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 244.89

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 131.67

应收债券利息 2,643,092.42

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.72

合计 2,643,469.70

6.4.7.6其他资产

本报告期末本基金无其他资产余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

第24页共47页

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 1,879.88

合计 1,879.88

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 168,601.50

- -

合计 168,601.50

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

泰信鑫益定期开放A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 127,878,327.17 127,878,327.17

本期申购 964,651.58 964,651.58

本期赎回(以"-"号填列) -17,904,497.86 -17,904,497.86

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 110,938,480.89 110,938,480.89

金额单位：人民币元

泰信鑫益定期开放C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 61,973,644.79 61,973,644.79

本期申购 - -

第25页共47页

本期赎回(以"-"号填列) -11,540,886.82 -11,540,886.82

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 50,432,757.97 50,432,757.97

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

泰信鑫益定期开放A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,499,447.63 -217,568.51 6,281,879.12

本期利润 1,210,911.83 -954,371.67 256,540.16

本期基金份额交易 -927,810.96 97,758.50 -830,052.46

产生的变动数

其中：基金申购款 52,834.86 -5,566.93 47,267.93

基金赎回款 -980,645.82 103,325.43 -877,320.39

本期已分配利润 - - -

本期末 6,782,548.50 -1,074,181.68 5,708,366.82

单位：人民币元

泰信鑫益定期开放C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,840,203.66 -111,140.97 2,729,062.69

本期利润 429,237.64 -447,168.51 -17,930.87

本期基金份额交易 -563,663.62 67,405.16 -496,258.46

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -563,663.62 67,405.16 -496,258.46

本期已分配利润 - - -

本期末 2,705,777.68 -490,904.32 2,214,873.36

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 7,996.27

定期存款利息收入 -

第26页共47页

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,840.46

其他 12.05

合计 9,848.78

6.4.7.12股票投资收益

本基金本期末未投资股票。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -280,187.88

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -280,187.88

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 49,868,319.25

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 49,606,515.14

成本总额

减：应收利息总额 541,991.99

买卖债券差价收入 -280,187.88

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本期末本基金无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

截至报告期末本基金未投资贵金属。

第27页共47页

6.4.7.15衍生工具收益

本报告期末本基金无衍生工具投资收益。

6.4.7.16股利收益

本报告期末本基金无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -1,401,540.18

——股票投资 -

——债券投资 -1,401,540.18

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -1,401,540.18

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 46,954.58

合计 46,954.58

注：1、本基金的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产。

2、本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第28页共47页

交易所市场交易费用 17.36

银行间市场交易费用 1,187.50

合计 1,204.86

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 138,848.72

其它 600.00

账户服务费 18,000.00

银行划款手续费 2,395.88

持有人大会费用 -

合计 189,597.38

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本报告期无需要说明资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东

托”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

第29页共47页

青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 620,363.73 387,682.61

的管理费

其中：支付销售机构的客 213,232.20 103,387.03

户维护费

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第30页共47页

2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 177,246.75 110,766.50

的托管费

注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰信鑫益定期开放 泰信鑫益定期开放C 合计

A

泰信基金 - 277.87 277.87

中信银行 - 22,869.42 22,869.42

合计 - 23,147.29 23,147.29

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 泰信鑫益定期开放

A 泰信鑫益定期开放C 合计

中信银行 - 21,223.26 21,223.26

泰信基金 - 4,345.07 4,345.07

合计 - 25,568.33 25,568.33

注：支付基金销售机构的C类基金销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值×0.4%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第31页共47页

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

泰信鑫益定期开放A

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

山东省国际信

托股份有限公 29,430,801.27 18.2400% 44,999,000.00 23.7000%

司

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行 1,360,397.07 7,996.27 8,410,293.02 14,468.50

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本报告期本基金未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。

第32页共47页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险和流动性风险。在严格控制风险的前提下，本基金的投资将追求资金的安全与长期稳定增长，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。

监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 第33页共47页

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中信银行，定期银行存款存放在上海银行股份有限公司和平安银行股份有限公司，与上述银行存款相关的信用风险均不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - 9,927,000.00

A-1以下 - -

未评级 - 14,916,000.00

合计 - 24,843,000.00

注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 32,565,400.00 24,648,137.20

AAA以下 34,337,255.50 30,831,966.00

未评级 98,373,340.00 110,168,560.00

合计 165,275,995.50 165,648,663.20

注：未评级的部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

第34页共47页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第35页共47页

2017年6月30日

资产

银行存款 1,360,397.07 - - - 1,360,397.07

结算备付金 325,182.77 - - - 325,182.77

存出保证金 1,713.36 - - - 1,713.36

交易性金融资产 30,314,703.50116,964,952.0017,996,340.00 - 165,275,995.50

应收利息 - - -2,643,469.70 2,643,469.70

其他资产 - - - - -

资产总计 32,001,996.70116,964,952.0017,996,340.002,643,469.70 169,606,758.40

负债

应付管理人报酬 - - - 96,893.66 96,893.66

应付托管费 - - - 27,683.88 27,683.88

应付销售服务费 - - - 17,220.44 17,220.44

应付交易费用 - - - 1,879.88 1,879.88

其他负债 - - - 168,601.50 168,601.50

负债总计 - - - 312,279.36 312,279.36

利率敏感度缺口 32,001,996.70116,964,952.0017,996,340.002,331,190.34 169,294,479.04

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 5,536,059.67 - - - 5,536,059.67

结算备付金 79,561.60 - - - 79,561.60

存出保证金 1,504.94 - - - 1,504.94

交易性金融资产 29,898,840.00140,895,263.2019,697,560.00 - 190,491,663.20

应收利息 - - -3,270,535.02 3,270,535.02

资产总计 35,515,966.21140,895,263.2019,697,560.003,270,535.02 199,379,324.43

负债

应付管理人报酬 - - - 119,041.39 119,041.39

应付托管费 - - - 34,011.84 34,011.84

应付销售服务费 - - - 22,119.93 22,119.93

应付交易费用 - - - 1,237.50 1,237.50

其他负债 - - - 340,000.00 340,000.00

负债总计 - - - 516,410.66 516,410.66

利率敏感度缺口 35,515,966.21140,895,263.2019,697,560.002,754,124.36 198,862,913.77

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

第36页共47页

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

市场利率上升25个 -516,573.88 -980,000.00

基点

市场利率下降25个 522,908.06 980,000.00

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资（2016年12月31日：同），因此除市场

利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016年12月31日：

同）。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 第37页共47页

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 165,275,995.50 97.45

其中：债券 165,275,995.50 97.45

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,685,579.84 0.99

7 其他各项资产 2,645,183.06 1.56

8 合计 169,606,758.40 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

报告期末本基金未投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

报告期末本基金未投资股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

截至报告期末本基金未投资股票。

第38页共47页

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 9,034,340.00 5.34

2 央行票据 - -

3 金融债券 89,339,000.00 52.77

其中：政策性金融债 89,339,000.00 52.77

4 企业债券 27,197,552.00 16.07

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 39,410,400.00 23.28

7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.17

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 165,275,995.50 97.63

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 150223 15国开23 300,000 29,598,000.00 17.48

2 150207 15国开07 200,000 20,050,000.00 11.84

3 122762 11吴江债 150,000 10,825,500.00 6.39

4 150412 15农发12 100,000 10,007,000.00 5.91

5 150212 15国开12 100,000 9,970,000.00 5.89

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

第39页共47页

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.11.2

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,713.36

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,643,469.70

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,645,183.06

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

第40页共47页

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金未投资股票。

7.11.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不

同比例进行合计。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

泰信鑫益

定期开放 649 170,937.57 29,430,801.27 26.53% 81,507,679.62 73.47%

A

泰信鑫益

定期开放 618 81,606.40 9,203,081.71 18.25% 41,229,676.26 81.75%

C

合计 1,267 127,364.83 38,633,882.98 23.94% 122,737,355.88 76.06%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

泰信鑫益定期开放A - -

基金管理人所有从业人员 泰信鑫益定期开放C 115,614.86 0.2292%

持有本基金 合计 115,614.86 0.0716%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 泰信鑫益定期开放A 0

投资和研究部门负责人持 泰信鑫益定期开放C 0~10

第41页共47页

有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 泰信鑫益定期开放A 0

放式基金 泰信鑫益定期开放C 0

合计 0

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100

万份（含）、100万份以上。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰信鑫益定期开 泰信鑫益定期开

放A 放C

基金合同生效日（2013年7月17日）基金份 119,273,547.88 113,368,451.76

额总额

本报告期期初基金份额总额 127,878,327.17 61,973,644.79

本报告期基金总申购份额 964,651.58 -

减:本报告期基金总赎回份额 17,904,497.86 11,540,886.82

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 110,938,480.89 50,432,757.97

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年1月23日起，公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务，王小林先生不再担任

公司董事长职务，上述高管变动按照相关规定报监管机构备案并公告。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第42页共47页

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，截至报告期末诉讼处于审理阶段，法院未作出判决。

本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中山证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本基金与公司旗下在中信银行托管的泰信周期回报债券基金、泰信行业精选混合基金共用交易单元。

第43页共47页

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中山证券 - - - - - -

海通证券 17,051,417.27 100.00%290,800,000.00 100.00% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 16年4季度报告 《中国证券报》、《上海 2017年1月20日

证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

2 行业高级管理人变更的公告 《中国证券报》、《上海 2017年1月23日

证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

3 开放申购书赎回业务（第四个 《中国证券报》、《上海 2017年2月20日

受限开放日） 证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

4 提醒投资者更新过期身份证信 《中国证券报》、《上海 2017年2月22日

息 证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

5 交通银行手机银行费率优惠 《中国证券报》、《上海 2017年2月23日

证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

6 第四次受限开放申购赎回业务 《中国证券报》、《上海 2017年3月3日

结果公告 证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

7 新增南京苏宁基金销售有限公 《中国证券报》、《上海 2017年3月3日

司为销售机构并开通转换费率 证券报》、《证券时报》、

优惠业务 《证券日报》及公司网

第44页共47页

站（www.ftfund.com）

8 新增北京懒猫金融为销售机构 《中国证券报》、《上海 2017年3月15日

并开通定投转换及费率优惠业 证券报》、《证券时报》、

务 《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

9 新增上海华夏财富投资管理有 《中国证券报》、《上海 2017年3月30日

限公司为销售机构 证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

10 16年年度报告 《中国证券报》、《上海 2017年3月30日

证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

11 17年1季度报告 《中国证券报》、《上海 2017年4月21日

证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

12 交通银行手机银行费率优惠 《中国证券报》、《上海 2017年4月22日

证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

13 在上海好买基金开通申购定投 《中国证券报》、《上海 2017年4月27日

费率优惠业务 证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

14 调整在伯嘉基金定投最低申购 《中国证券报》、《上海 2017年5月12日

金额并参加费率优惠 证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

15 在中泰证券申购定投费率优惠 《中国证券报》、《上海 2017年5月23日

证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

16 新增平安银行并开通定投转换 《中国证券报》、《上海 2017年5月26日

费率优惠业务 证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

17 参加上海长量基金申购、定投 《中国证券报》、《上海 2017年6月21日

费率优惠业务 证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及公司网

站（www.ftfund.com）

第45页共47页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申

者序 持有基金份额比例 期初 购 赎回 份额占

类号 达到或者超过20% 份额 份 份额 持有份额 比

别 的时间区间 额

机 1 20170101-20170301 44,999,000.00- 15,568,198.73 29,430,801.27 18.24%

构

个-- -- - - -

人

--- -- - - -

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人

已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金设立的文件

2、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》

3、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

4、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

第46页共47页

12.2存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

12.3查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司

2017年8月26日

第47页共47页
点击查看>>  附件