长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛生态环境混合

基金主代码 000598

交易代码 000598

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 68,023,078.88 份

本基金主要投资于从事或受益于生态环境主题的上市公司，通过
投资目标 精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较
基准的收益。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规
范化的资产配置方法，灵活配置国内生态环境主题行业的上市公
司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。本基金对生态环
境主题上市公司股票的界定是：公司主营业务中从事与生态环境
主题相关的业务，或者直接或间接受益于生态环境投资主题所带
来的较高回报，相关股票具体包括：节能技术和装备；节能产品、
投资策略 节能建材和节能服务；环保技术和设备；环保服务及环保受益相
关行业；清洁生产技术和清洁产品；资源回收及循环利用产业；
与有效利用土地等自然资源、形成生态与经济良性循环主题相关
的行业以及城市园林等相关行业上市公司。本基金将结合定性与
定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”
的主动选股能力，选择生态环境主题概念的、具有长期持续增长
能力的公司。

业绩比较基准 50%*中证环保产业指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其


风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基
金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 -10,081,093.78

2.本期利润 24,869,575.61

3.加权平均基金份额本期利润 0.3440

4.期末基金资产净值 175,627,172.86

5.期末基金份额净值 2.582

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2020 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 15.73% 1.66% 13.03% 0.90% 2.70% 0.76%

过去六个月 17.95% 1.99% 20.89% 0.89% -2.94% 1.10%

过去一年 51.61% 2.08% 27.16% 0.91% 24.45% 1.17%

过去三年 54.52% 1.65% 17.12% 0.79% 37.40% 0.86%

过去五年 58.21% 1.42% 8.87% 0.78% 49.34% 0.64%

自基金合同 158.20% 1.62% 44.56% 0.91% 113.64% 0.71%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长盛城镇化主题 代毅先生，硕
混合型证券投资基金基金经理，长 2018 年 9 月 士。2010 年 7
代毅 盛国企改革主题灵活配置混合型证 14 日 - 10 年 月加入长盛基
券投资基金基金经理，长盛动态精 金管理有限公
选证券投资基金基金经理。 司，曾任行业


研究员、基金
经理助理等职
务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年 4 季度 A 股市场权重股表现较好，沪深 300 和上证指数分别上涨 13.6%和 7.92%，在
宁德时代、金龙鱼等权重股以及医药股反弹的带动下创业板指上涨了 15.21%。市场存在两个明显分化，一是板块之间的分化，新能源车及光伏、白酒、军工明显跑赢市场，二是大市值股票涨幅远远跑赢小市值股票，千亿市值公司整体涨幅最好。

4 季度国内社会经济处于稳定复苏的过程中，供给无碍；国外市场在极宽松货币政策下需求旺盛，但供给端受疫情影响较大。国内外供需错配，国内企业特别是出口相关企业盈利向好，叠加政府改革不断深化，流动性适中，给 A 股市场提供了良好的企业盈利和货币政策背景。年内基金发行规模不断创新高，符合大型基金偏好的白马龙头持续获得机构资金增配。

在“政策稳定+经济向好”的顺周期阶段，市场核心是盈利，关注季度盈利不断改善的个股。前面两个市场分化趋势，背后是对长期成长赛道的认同和对强者恒强阶段发展规律的认识。按照市场分化和基金合同要求，本基金聚焦于医药、新能源上游、军工、新材料等优质赛道。虽然疫苗板块调整影响了基金收益，但精选优质赛道中优质个股的策略不会动摇。根据对经济和资本市场的判断，本基金保持偏高的基金仓位，力争控制好回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.582 元；本报告期基金份额净值增长率为 15.73%，业绩
比较基准收益率为 13.03%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 165,936,848.81 91.98


其中：股票 165,936,848.81 91.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 11,371,631.28 6.30

8 其他资产 3,095,215.64 1.72

9 合计 180,403,695.73 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,250,000.00 0.71

C 制造业 164,258,114.98 93.53

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 398,747.15 0.23

J 金融业 - -

K 房地产业 10,186.25 0.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 10,354.11 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 9,446.32 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 165,936,848.81 94.48

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例(%)

1 300122 智飞生物 108,500 16,048,235.00 9.14

2 002324 普利特 834,286 14,132,804.84 8.05

3 002960 青鸟消防 360,094 13,471,116.54 7.67

4 600316 洪都航空 230,000 13,080,100.00 7.45

5 603787 新日股份 428,000 12,664,520.00 7.21

6 600893 航发动力 200,000 11,870,000.00 6.76

7 002025 航天电器 180,000 11,732,400.00 6.68

8 603799 华友钴业 120,000 9,516,000.00 5.42

9 000596 古井贡酒 34,300 9,329,600.00 5.31

10 000768 中航西飞 250,000 9,170,000.00 5.22

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

（一）华友钴业

2020 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（“浙江证监局”）下发的《关于
对浙江华友钴业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]110 号），要求公司对检查中发现的相关问题进行整改。问题主要是：公司存货跌价准备计提未区分不同合同与规格存货价格差异，2018 年、2019 年存货跌价准备计提不精确，未能反映不同规格存货价格波动的真实情况；公司将
2019 年飞机使用费跨期确认为 2020 年费用，导致 2019 年少确认费用 293.88 万元；公司向第一大
股东浙江华友控股集团有限公司拆借资金，2019 年度发生 10 笔，2020 年 1-6 月发生 4 笔，但公
司在 2019 年年报、2020 年半年报中仅披露了 2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日两个时点的
拆借资金余额，未逐笔披露发生额，导致 2019 年年报和 2020 年半年报中关联方资金往来的信息
披露不完整；2020 年 4 月 9 日，公司披露《关于获得政府补助的公告》，2020 年 1 月 1 日至公告
日，累计收到与收益相关的政府补助金额为 22,596,097.12 元，超过上一年度经审计后净利润的10%，政府补助的信息披露不及时；固定资产核算不规范、部分制度不完善、资金管理不规范等情况。

本基金做出如下说明：公司是钴生产冶炼龙头企业，钴业务板块随钴价进入周期上升通道实现盈利修复，新能源板块未来三年内实现持续放量，我们对公司基本面持乐观态度。但是考虑到公司受到浙江证监局责令改正，公司已经进入我司禁投池，预计即将卖出该股票。

（二）普利特

公司于 2020 年 11 月收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海普利特复
合材料股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，警示函指出公司在信息披露方面存在两点问题：

（1）2019 年 7 月 17 日，你公司收到财政扶持资金 1,437 万元，并计入当期损益，相关利润
超过公司最近一个会计年度（2018 年度）经审计净利润的 10%。你公司直至 2019 年 7 月 26 日才
通过临时报告予以披露。2019 年 11 月 6 日，你公司收到专项扶持资金 984.7 万元，并计入当期损
益，相关利润超过公司最近一个会计年度（2018 年度）经审计净利润的 10%。你公司未通过临时
报告及时履行信息披露义务，直至 2020 年 3 月 21 日才在 2019 年年度报告中予以披露。

（2）公司控股子公司浙江普利特新材料有限公司为环境保护部门公布的 2019 年浙江省重点
排污单位，公司 2019 年半年度报告、2019 年年度报告均未披露相关环境保护信息；公司控股子公司上海普利特化工新材料有限公司、浙江普利特新材料有限公司分别为环境保护部门公布的
2020 年上海市、浙江省重点排污单位，公司于 2020 年 7 月 31 日披露的 2020 年半年度报告未披
露相关环境保护信息，直至 2020 年 9 月 19 日才披露更新后的 2020 年半年度报告，对相关环境保
护信息进行补充披露。

本基金做如下说明：普利特是高端汽车用改性塑料龙头，公司全力以赴攻克 LCP 薄膜产业化难题，LCP 是 5G 通信关键材料，公司基本面持续向好。警示函指出的问题主要是信息的延迟披露，不影响公司经营业绩。经与公司沟通，公司及相关责任人将严格按照信息披露制度的有关规定执行，杜绝此类事件的再次发生。我们也将继续加强与该公司的沟通，密切关注其在环保、信息披露等方面的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 75,802.32

2 应收证券清算款 2,965,172.03

3 应收股利 -

4 应收利息 1,489.93

5 应收申购款 52,751.36

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,095,215.64

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 73,709,471.26


报告期期间基金总申购份额 5,469,066.43

减:报告期期间基金总赎回份额 11,155,458.81

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 68,023,078.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；


6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
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