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基金买卖网 > 基金净值 > 东方红产业升级混合 (000619)
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东方红产业升级混合000619
基金类型:混合型     成立日期:2014-06-06     基金规模:9.44亿份     基金经理: 王延飞 
基金全称:东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.69%
  • 近一月增长率
    -2.73%
  • 近一季增长率
    7.63%
  • 近半年增长率
    -12.46%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 1.5% 无折扣

100元起购
定投100元
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东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资
基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 18

7.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......55


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62

8.12 投资组合报告附注 ...... 62
§9 基金份额持有人信息...... 63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 63
§10 开放式基金份额变动...... 63
§11 重大事件揭示...... 64

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64

11.4 基金投资策略的改变 ...... 64

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65

11.8 其他重大事件 ...... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71
§13 备查文件目录...... 71

13.1 备查文件目录 ...... 71

13.2 存放地点 ...... 71

13.3 查阅方式 ...... 71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东方红产业升级混合

基金主代码 000619

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 6 日

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,029,287,666.62 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 把握经济结构调整的战略性机遇,在受益于产业升级的传统行业和
新兴产业中精选具有核心竞争优势的个股,在严格控制风险的前提
下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金以中国转型期的产业结构升级为投资主线,综合运用多种投
资策略构建资产组合。一方面,管理人通过研究发达国家产业演进
的历史,结合中国经济的自身特点和政策导向,寻找中国当期阶段
最受益的“一些行业”;另一方面,管理人会“自下而上”的观察一
些行业竞争格局的变化,把握产业演进过程中,行业龙头盈利能力
提升的投资机会。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货
币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海东方证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 周陶 郭明

负责人 联系电话 021-53950806 010-66105799

电子邮箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4009200808 95588

传真 021-63326381 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区中山南路 109 号 7 北京市西城区复兴门内大街 55
层-11 层 号

办公地址 上海市黄浦区外马路 108 号供销 北京市西城区复兴门内大街 55
大厦 7 层-11 层 号

邮政编码 200010 100140

法定代表人 杨斌 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.dfham.com


基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 108 号 7 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座
(特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号



§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期

间数据和 2022 年 2021 年 2020 年

指标

本期已实 -415,004,018.39 794,194,176.61 1,198,978,762.28
现收益

本期利润 -786,410,087.88 -587,581,455.28 1,723,203,240.28

加权平均

基金份额 -0.7513 -0.5387 1.3176
本期利润
本期加权

平均净值 -18.42% -10.47% 31.22%
利润率
本期基金

份额净值 -15.42% -10.34% 40.28%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2022 年末 2021 年末 2020 年末

指标

期末可供 3,154,700,604.74 4,031,110,504.99 3,633,961,044.01
分配利润
期末可供

分配基金 3.0649 3.8060 3.1510
份额利润

期末基金 4,183,988,271.36 5,090,267,935.62 6,181,630,233.52
资产净值

期末基金 4.065 4.806 5.360
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2022 年末 2021 年末 2020 年末



基金份额 306.50% 380.60% 436.00%
累计净值

增长率
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④

过去三个月 5.09% 1.36% 1.22% 0.90% 3.87% 0.46%

过去六个月 -2.75% 1.21% -9.50% 0.77% 6.75% 0.44%

过去一年 -15.42% 1.36% -15.27% 0.90% -0.15% 0.46%

过去三年 6.39% 1.43% -1.89% 0.90% 8.28% 0.53%

过去五年 22.88% 1.42% 2.28% 0.90% 20.60% 0.52%

自基金合同生效起 306.50% 1.44% 63.37% 1.01% 243.13 0.43%
至今 %

注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t 日收益率(benchmarkt)按下列公式
计算:

benchmarkt=70%*[t 日沪深 300 指数/(t-1 日沪深 300 指数)-1]+30%*[t 日中国债券总指数
/(t-1 日中国债券总指数)-1];

期间 T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1,其中 t=1,2,3,...T,T 表示时间截至日;

∏(1+benchmarkt)表示(1+benchmarkt)的数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日,是国内首家获中国
证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2010]518 号)批准,由东方证券股份有
限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月,公司成为首家获
得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。

截至 2022 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红益丰纯
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任本基金的基金经理

姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

上海东方证券资产管理有限公司基金经
理,2015 年 06 月至 2018 年 08 月任东方
上海东方 红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
证券资产 基金经理、2015 年 06 月至今任东方红产
王 延 管理有限 2015 年 6 - 12 年 业升级灵活配置混合型证券投资基金基金
飞 公司基金 月 26 日 经理、2016 年 11 月至 2018 年 01 月任东
经理 方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、2017 年 11 月至今任东方红睿玺
三年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、2020 年 05 月至今任东方红


恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。复旦大学管理学硕士。
曾任东方证券资产管理业务总部研究员,
上海东方证券资产管理有限公司行业研究
员。具备证券投资基金从业资格。

注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金基金经理本报告期内未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规关于公平交易的规定,公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披露程序等,保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合,防范不同投资组合之间进行利益输送,并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配,风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析,校验公平交易执行情况。对于同向交易,风险管理部侧重于对公司管理的不同产品(包含了公募产品、私募产品)的整体收益率差异、投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录,在不同时间窗下(如日内、3 日内、5日内)的同向交易价差按两两组合进行显著性检验,并根据显著性检验结果,对符合异常交易筛选条件并超过规定阈值的交易记录,通过逐笔检查或抽样分析的方法,分析相应交易行为的公平性。对于反向交易,原则上禁止组合间的日内反向交易,完全按照有关指数构成比例进行投资的投资组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的,需由投资经理提供投资依据,经投资决策
委员会审慎审批后留档备查。报告期内未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金基金经理本报告期内未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年,沪深 300 指数下跌 21.63%,创业板指数下跌 29.37%;其中煤炭(17.52%)、消费者
服务(6.39%)、交通运输(2.31%)表现较好,电子(-35.75%)、综合金融(-25.21%)、计算机(-25.14%)表现较差。本产品在 2022 年四季度跑赢沪深 300 指数和创业板指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为 4.065 元,份额累计净值为 4.065 元;本报告期基金份
额净值增长率为-15.42%,同期业绩比较基准收益率为-15.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022 年具有重要意义的中共二十大胜利召开,二十大报告也是给国家未来发展绘制了蓝图,防疫政策优化调整也使得经济逐渐步入正常状态,我们也看到很多行业的政策在实事求是地进行调整,虽然未来仍将会面对较大的内、外部环境压力,但经济仍然有望实现稳健增长,我们也相信优秀的企业家能够在困境中积极寻找机会;

展望未来,在经济回归常态后,企业的盈利也将会全面修复,同时国内仍将有望保持相对宽松的货币政策,企业的估值水平和历史相比又处在底部区域,我们对未来的权益市场的表现仍然保持信心;接下来我们仍会重点关注:1、企业经营在这轮宏观环境压力下仍然表现比较坚挺的公司,艰难时刻也是体现企业阿尔法的时候,相信具备穿越周期的能力的企业在行业复苏的时候能
够体现出较好的成长性;2、政策回归正轨的行业,市场对行业及行业内企业的预期会随之逐步回归正轨,企业的估值也会逐步回归均值;3、受疫情等环境影响需求并非消失只是延后的行业,经济回归正常后,需求叠加带来的业绩增速有望超预期;同时面对中美关系的不确定性和逆全球化的趋势,我们也要关注出口占比较多的企业,他们的客户可能出现订单转移的风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司日常监察稽核工作主要由合规稽核部和风险管理部根据职责分工开展,2022 年开展了如下主要工作:

在合规管理履职方面:(1)切实履行日常合规管理职责,包括合规审查、合规宣导、合规培训、合规报告、合规咨询、合规检查/稽核、监管沟通与配合;(2)持续加强员工执业行为管理,包括持续督促和指导员工及时完成投资申报工作,进一步完善即时通讯工具管控、加强合规监测工作,建立员工手机下单行为合规检查机制,对董事、监事及员工投资行为管理进一步梳理;(3)切实履行反洗钱管理职责;(4)稳步跟进各类法律事务;(5)深入开展合规专题研究;(6)资管新规整改后相关事项持续跟进处理。

在风险管理履职方面:(1)切实履行日常风险管理职责,做到事前、事中、事后风险管理,按时完成内外部各类定期风控报告及数据报送,并对公司风控指标进行持续监测;(2)不断完善风险管理规则体系,牵头制定或修订各项制度及方案,展开专项梳理,确保业务流程合规和操作风险可控;(3)持之以恒加强风控系统建设。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性,对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致(中国证监会规定的特殊品种除外)。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值,本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系,估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构,负责关注相关投资品种的动态,确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种,并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金的管理人——上海东方证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 21471 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额
持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
审计意见 (以下简称“东方红产业升级混合基金”)的财务报表,包括
2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表和净资
产(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见


我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制,公允反映了东方红产业升级混合基金 2022 年
12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变
动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东方红产业
升级混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

东方红产业升级混合基金的基金管理人上海东方证券资产管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,
并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估东方红产业
任 升级混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项
(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计
划清算东方红产业升级混合基金、终止运营或别无其他现实
的选择。

基金管理人治理层负责监督东方红产业升级混合基金的财务
报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
注册会计师对财务报表审计的责 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
任 为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之


上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东方红产
业升级混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东方红产业升
级混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张振波 叶尔甸

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2022 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 29,833,638.49 316,893,199.54

结算备付金 10,037,527.00 2,701,600.81

存出保证金 603,858.74 680,052.73

交易性金融资产 7.4.7.2 4,149,239,228.13 4,783,883,188.55

其中:股票投资 3,944,321,345.67 4,782,080,129.43

基金投资 - -

债券投资 204,917,882.46 1,803,059.12


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中:债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 78,396.00 764,023.48

应收股利 - -

应收申购款 934,016.11 5,190,528.71

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 30,427.36

资产总计 4,190,726,664.47 5,110,143,021.18

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 5,531,907.98

应付赎回款 3,003,717.81 10,028,516.02

应付管理人报酬 - 982,450.46

应付托管费 903,506.59 1,051,587.13

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 8.09 9.00

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 2,831,160.62 2,280,614.97

负债合计 6,738,393.11 19,875,085.56

净资产:

实收基金 7.4.7.10 1,029,287,666.62 1,059,157,430.63

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 3,154,700,604.74 4,031,110,504.99

净资产合计 4,183,988,271.36 5,090,267,935.62

负债和净资产总计 4,190,726,664.47 5,110,143,021.18

注: 报告截止日 2022 年 12 月 31 日,基金份额净值 4.065 元,基金份额总额 1,029,287,666.62
份。

7.2 利润表
会计主体:东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

一、营业总收入 -775,461,307.53 -436,019,306.23

1.利息收入 525,618.71 1,383,745.22

其中:存款利息收入 7.4.7.13 516,564.48 1,382,205.85

债券利息收入 - 1,539.37

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 9,054.23 -
产收入

证券出借利息收 - -


其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” -405,321,124.77 938,039,725.90
填列)

其中:股票投资收益 7.4.7.14 -508,983,009.23 861,179,655.14

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 3,453,063.16 1,356,532.23

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 100,208,821.30 75,503,538.53

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益(损 7.4.7.20 -371,406,069.49 -1,381,775,631.89
失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)

5.其他收入(损失以“-” 7.4.7.21 740,268.02 6,332,854.54
号填列)

减:二、营业总支出 10,948,780.35 151,562,149.05

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 - 119,572,434.71

2.托管费 7.4.10.2.2 10,696,725.59 14,071,454.29

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -


5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产 - -
支出

6.信用减值损失 7.4.7.22 - -

7.税金及附加 11.38 5.53

8.其他费用 7.4.7.23 252,043.38 17,918,254.52

三、利润总额(亏损总额 -786,410,087.88 -587,581,455.28
以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” -786,410,087.88 -587,581,455.28
号填列)

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -786,410,087.88 -587,581,455.28

7.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 1,059,157,430.63 - 4,031,110,504.99 5,090,267,935.62
资产(基
金净值)
加:会计

政 策 变 - - - -




期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -

二、本期

期 初 净 1,059,157,430.63 - 4,031,110,504.99 5,090,267,935.62
资产(基
金净值)
三、本期
增 减 变

动额(减 -29,869,764.01 - -876,409,900.25 -906,279,664.26
少以“-”
号填列)

(一)、

综 合 收 - - -786,410,087.88 -786,410,087.88
益总额
(二)、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -29,869,764.01 - -89,999,812.37 -119,869,576.38
变动数
( 净 值
减 少 以
“-”号
填列)
其中:1.

基 金 申 153,750,181.31 - 484,157,455.64 637,907,636.95
购款

2

.基金赎 -183,619,945.32 - -574,157,268.01 -757,777,213.33
回款
(三)、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动(净
值 减 少
以“-”
号填列)
(四)、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 1,029,287,666.62 - 3,154,700,604.74 4,183,988,271.36
资产(基
金净值)

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 1,153,265,165.08 - 5,028,365,068.44 6,181,630,233.52
资产(基
金净值)
加:会计

政 策 变 - - - -




期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -

二、本期

期 初 净 1,153,265,165.08 - 5,028,365,068.44 6,181,630,233.52
资产(基
金净值)
三、本期
增 减 变

动额(减 -94,107,734.45 - -997,254,563.45 -1,091,362,297.90
少以“-”
号填列)
(一)、

综 合 收 - - -587,581,455.28 -587,581,455.28
益总额
(二)、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -94,107,734.45 - -409,673,108.17 -503,780,842.62
变动数
( 净 值
减 少 以
“-”号
填列)
其中:1.

基 金 申 510,502,154.87 - 2,211,206,122.85 2,721,708,277.72
购款

2

.基金赎 -604,609,889.32 - -2,620,879,231.02 -3,225,489,120.34
回款
(三)、

本 期 向 - - - -
基 金 份
额 持 有

人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动(净
值 减 少
以“-”
号填列)
(四)、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 1,059,157,430.63 - 4,031,110,504.99 5,090,267,935.62
资产(基
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

张锋 汤琳 陈培

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]352 号文)准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 286,820,516.36 元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2014]第130518 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于 2014 年 6 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 286,897,412.17
份基金份额,其中认购资金利息折合 76,895.81 份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红产业升级灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金的基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的 0%-95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;基金投资收益于东方红产业升级的股票不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。

本财务报表由本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于 2023 年 3 月 28 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:

以摊余成本计量:

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具


本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”),财政部、中国银行保险监督管理
委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公
募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外,财政部于 2022 年颁布了《关
于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号),中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》,本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表,对本基金财务报表的影响列示如下:

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定,本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2021 年度可比期间的比较财务报表未重列。于 2021
年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日,本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产。

于 2022 年 1 月 1 日,本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下:

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款,金额分别为 316,893,199.54 元、2,701,600.81 元、

680,052.73 元、30,427.36 元、764,023.48 元和 5,190,528.71 元。新金融工具准则下以摊余成
本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应
收申购款,金额分别为 316,921,286.39 元、2,702,809.51 元、680,358.73 元、0.00 元、764,023.48
元和 5,190,542.48 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为 4,783,883,188.55 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为 4,783,884,000.59 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款,金额分别为 5,531,907.98 元、

10,028,516.02 元、982,450.46 元、1,051,587.13 元、2,017,299.28 元和 18,315.69 元。新金融
工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款,金额分别为 5,531,907.98 元、

10,028,516.02 元、982,450.46 元、1,051,587.13 元、2,017,299.28 元和 18,315.69 元。

i)于 2021 年 12 月 31 日,“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融
资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应
收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日,根据新金融工具准则下的计量类别,将上
述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、
“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示,本基金无期初留存收益影响。
(b)《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》,本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融_房地产开发_教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%
计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 29,833,638.49 316,893,199.54

等于:本金 29,828,245.93 316,893,199.54

加:应计利息 5,392.56 -

减:坏账准备 - -

定期存款 - -

等于:本金 - -

加:应计利息 - -

减:坏账准备 - -

其中:存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于:本金 - -

加:应计利息 - -

减:坏账准备 - -

合计 29,833,638.49 316,893,199.54

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,173,228,635.50 - 3,944,321,345.67 -228,907,289.83

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 730,500.00 752.52 875,307.12 144,054.60
债券 市场

银行间 199,946,800.00 4,042,575.34 204,042,575.34 53,200.00


市场

合计 200,677,300.00 4,043,327.86 204,917,882.46 197,254.60

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,373,905,935.50 4,043,327.86 4,149,239,228.13 -228,710,035.23

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,639,873,354.29 - 4,782,080,129.43 142,206,775.14

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 1,313,800.00 - 1,803,059.12 489,259.12
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 1,313,800.00 - 1,803,059.12 489,259.12

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,641,187,154.29 - 4,783,883,188.55 142,696,034.26

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注:本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。

7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 30,427.36

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 30,427.36

7.4.7.9 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 4,566.54 18,315.69

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 2,593,594.08 2,017,299.28

其中:交易所市场 2,593,594.08 2,017,299.28

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 233,000.00 245,000.00

合计 2,831,160.62 2,280,614.97

7.4.7.10 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,059,157,430.63 1,059,157,430.63

本期申购 153,750,181.31 153,750,181.31

本期赎回(以“-”号填列) -183,619,945.32 -183,619,945.32

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 1,029,287,666.62 1,029,287,666.62

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注:本基金本报告期无其他综合收益。

7.4.7.12 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 4,096,246,488.33 -65,135,983.34 4,031,110,504.99

本期利润 -415,004,018.39 -371,406,069.49 -786,410,087.88

本期基金份额交易产 -109,015,999.23 19,016,186.86 -89,999,812.37
生的变动数

其中:基金申购款 573,136,320.44 -88,978,864.80 484,157,455.64

基金赎回款 -682,152,319.67 107,995,051.66 -574,157,268.01

本期已分配利润 - - -

本期末 3,572,226,470.71 -417,525,865.97 3,154,700,604.74

7.4.7.13 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 428,743.42 1,290,854.36

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 75,955.97 75,609.91

其他 11,865.09 15,741.58

合计 516,564.48 1,382,205.85

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -508,983,009.23 861,179,655.14
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -508,983,009.23 861,179,655.14

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 6,757,458,144.59 6,958,061,185.82


减:卖出股票成本 7,248,764,973.46 6,096,881,530.68
总额

减:交易费用 17,676,180.36 -

买卖股票差价收 -508,983,009.23 861,179,655.14

7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 3,347,164.64 -
收入
债券投资收益——买卖

债券(债转股及债券到 105,898.52 1,356,532.23
期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 3,453,063.16 1,356,532.23

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券(债转股及债券 690,824.92 4,484,705.81
到期兑付)成交总额

减:卖出债券(债转股及 583,300.00 3,127,400.00
债券到期兑付)成本总额

减:应计利息总额 798.63 773.58

减:交易费用 827.77 -

买卖债券差价收入 105,898.52 1,356,532.23

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月


31 日 31 日

股票投资产生的股利 100,208,821.30 75,503,538.53
收益

其中:证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 100,208,821.30 75,503,538.53

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -371,406,069.49 -1,381,775,631.89

股票投资 -371,114,064.97 -1,382,264,891.01

债券投资 -292,004.52 489,259.12

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -371,406,069.49 -1,381,775,631.89

7.4.7.21 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 702,697.55 6,328,953.11

基金转换费收入 37,570.47 3,901.43

合计 740,268.02 6,332,854.54

7.4.7.22 信用减值损失
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 113,000.00 125,000.00


信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

存托服务费 30.22 -

银行费用 1,013.16 887.83

账户维护费 18,000.00 18,000.00

交易费用 - 17,654,366.69

合计 252,043.38 17,918,254.52

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上海东方证券资产管理有限公司(“东证 基金管理人、基金销售机构
资管”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构
银行”)
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司、基金销售机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例(%) (%)

东方证券 2,677,272,036.78 19.83 188,131,214.62 1.42

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日



占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
(%) (%)

东方证券 94,824.89 13.73 4,441,200.00 49.76

7.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

东方证券 1,930,024.80 19.88 381,608.54 14.71

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

东方证券 133,808.13 1.42 - -

注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 - 119,572,434.71

其中:支付销售机构的客户维护费 - 49,541,840.10

注:1、本基金适用浮动年管理费。本基金合同生效后第一年内,基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。本基金合同生效满一年后的每个季度对日,根据基金在该日之前一年(不含该日)的收益率分档收取。基金份额前一年的收益率 R=(区间截止日基金份额累计净值–区间起始日基金份额累计净值)/区间起始日基金份额累计净值*100%,当基金份额前一年的收益率
小于-5%时,基金的管理费为 0,即不收取管理费。当基金份额前一年的收益率大于等于-5%,且小于 8%时,基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。当基金份额前一年的收益率大于等于 8%时,基金的管理费按前一日基金资产净值的 2.50%年费率计提。

2、本基金管理费的计算方法如下:

H = E X M ÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

M 为适用的年管理费率

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 10,696,725.59 14,071,454.29

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注:本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021

月 31 日 年 12 月 31 日

基金合同生效日(2014 年 6 月 - -

6 日)持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 7,759,008.10 7,759,008.10

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减:报告期间赎回/卖出总份 - -



报告期末持有的基金份额 7,759,008.10 7,759,008.10

报告期末持有的基金份额 0.7538% 0.7326%

占基金总份额比例
注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 29,833,638.49 428,743.42 316,893,199.54 1,290,854.36

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中,结算备付
金按协议利率计息,存出保证金不计息。于 2022 年 12 月 31 日,本基金的结算备付金余额(不含

应计利息)为 28,323.02 元,无存出保证金余额(2021 年 12 月 31 日:结算备付金 28,117.22 元,
无存出保证金余额)。于 2022 年度,本基金当期结算备付金利息收入 205.90 元(2021 年度:204.30
元)。
7.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2022 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 期末估值总额 备注
股)

广立 2022 6 个 新股

301095 微 年 7 月 月 锁定 58.00 86.49 740 42,920.00 64,002.60 -
28 日

建科 2022 6 个 新股

301115 股份 年 8 月 月 锁定 42.05 24.04 685 28,804.25 16,467.40 -
23 日

紫建 2022 6 个 新股

301121 电子 年 8 月 月 锁定 61.07 49.77 290 17,710.30 14,433.30 -
1 日

满坤 2022 6 个 新股

301132 科技 年 8 月 月 锁定 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64 -
3 日

元道 2022 6 个 新股

301139 通信 年 6 月 月 锁定 38.46 25.31 566 21,768.36 14,325.46 -
30 日

唯万 2022 6 个 新股

301161 密封 年 9 月 月 锁定 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 -
6 日

易点 2022 6 个 新股

301171 天下 年 8 月 月 锁定 18.18 17.72 985 17,907.30 17,454.20 -
10 日

逸豪 2022 6 个 新股

301176 新材 年 9 月 月 锁定 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 -
21 日

工大 2022 6 个 新股

301197 科雅 年 7 月 月 锁定 25.50 20.08 380 9,690.00 7,630.40 -
29 日

301223 中荣 2022 6 个 新股 26.28 18.13 815 21,418.20 14,775.95 -
股份 年 10 月 锁定


月 13



森鹰 2022 6 个 新股

301227 窗业 年 9 月 月 锁定 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 -
16 日

2022

301230 泓博 年 10 6 个 新股 40.00 48.32 269 10,760.00 12,998.08 -
医药 月 21 月 锁定



荣信 2022 6 个 新股

301231 文化 年 8 月 月 锁定 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 -
31 日

盛帮 2022 6 个 新股

301233 股份 年 6 月 月 锁定 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 -
24 日

普瑞 2022 6 个 新股

301239 眼科 年 6 月 月 锁定 33.65 69.68 575 19,348.75 40,066.00 -
22 日

华大 2022 6 个 新股

301269 九天 年 7 月 月 锁定 32.69 87.94 1,168 38,181.92 102,713.92 -
21 日

嘉曼 2022 6 个 新股

301276 服饰 年 9 月 月 锁定 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 -
1 日

金禄 2022 6 个 新股

301282 电子 年 8 月 月 锁定 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50 -
18 日

聚胶 2022 6 个 新股

301283 股份 年 8 月 月 锁定 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 -
26 日

鸿日 2022 6 个 新股

301285 达 年 9 月 月 锁定 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 -
21 日

新巨 2022 6 个 新股

301296 丰 年 8 月 月 锁定 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80 -
26 日

远翔 2022 6 个 新股

301300 新材 年 8 月 月 锁定 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 -
9 日

西测 2022 6 个 新股

301306 测试 年 7 月 月 锁定 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 -
19 日

301308 江波 2022 6 个 新股 55.67 56.72 819 45,593.73 46,453.68 -
龙 年 7 月 月 锁定


27 日

万得 2022 6 个 新股

301309 凯 年 9 月 月 锁定 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 -
8 日

凡拓 2022 6 个 新股

301313 数创 年 9 月 月 锁定 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 -
22 日

慧博 2022 6 个 新股

301316 云通 年 9 月 月 锁定 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 -
29 日

维海 2022 6 个 新股

301318 德 年 8 月 月 锁定 64.68 41.74 206 13,324.08 8,598.44 -
3 日

唯特 2022 6 个 新股

301319 偶 年 9 月 月 锁定 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 -
22 日

捷邦 2022 6 个 新股

301326 科技 年 9 月 月 锁定 51.72 36.62 227 11,740.44 8,312.74 -
9 日

华宝 2022 6 个 新股

301327 新能 年 9 月 月 锁定 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 -
8 日

熵基 2022 6 个 新股

301330 科技 年 8 月 月 锁定 43.32 31.31 694 30,064.08 21,729.14 -
10 日

凯格 2022 6 个 新股

301338 精机 年 8 月 月 锁定 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 -
8 日

通行 2022 6 个 新股

301339 宝 年 9 月 月 锁定 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 -
2 日

信德 2022 6 个 新股

301349 新材 年 8 月 月 锁定 138.88 103.52 180 24,998.40 18,633.60 -
30 日

美好 2022 6 个 新股

301363 医疗 年 9 月 月 锁定 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 -
28 日

一博 2022 6 个 新股

301366 科技 年 9 月 月 锁定 65.35 45.09 268 17,513.80 12,084.12 -
19 日

2022

301367 怡和 年 10 6 个 新股 119.88 175.78 223 26,733.24 39,198.94 -
嘉业 月 21 月 锁定




2022

301379 天山 年 10 6 个 新股 31.51 24.63 449 14,147.99 11,058.87 -
电子 月 19 月 锁定



2022

301388 欣灵 年 10 6 个 新股 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 -
电气 月 26 月 锁定



2022

301389 隆扬 年 10 6 个 新股 22.50 17.16 1,269 28,552.50 21,776.04 -
电子 月 18 月 锁定



大宗

2022 交易

688022 瀚川 年 11 6 个 取得 47.25 45.25750,00035,437,500.0033,937,500.00 -
智能 月 24 月 并带

日 有限

售期

万润 2022 6 个 新股

688275 新能 年 9 月 月 锁定 299.88 168.85 4,399 1,319,172.12 742,771.15 -
21 日

注:1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》,本基金所认购的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。

3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

4、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见;对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见;对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见;对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作;根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策,使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当;督促各职能部门在日常工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险,组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估,就相关解决方案进行评审;督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险,就相关控制措施进行评审;督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件,审议并决定相应的控制措施和解决方案;根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工,指导实施风险应对方案;审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 204,042,575.34 -

合计 204,042,575.34 -

注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级债券为政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 875,307.12 1,803,059.12

未评级 - -

合计 875,307.12 1,803,059.12

注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放日内,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 12 月 31 日,本基金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放日内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2022 年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当
日净赎回金额。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 3 个

2022 年 1 个月以内 1-3 月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 个月 年


资产

银行存 29,833,638.49 - - - - - 29,833,638.49


结算备 10,037,527.00 - - - - - 10,037,527.00
付金


存出保 603,858.74 - - - - - 603,858.74
证金
交易性

金融资 204,042,575.34 - - 875,307.12 - 3,944,321,345.67 4,149,239,228.13


应收申 32,725.30 - - - - 901,290.81 934,016.11
购款

应收清 - - - - - 78,396.00 78,396.00
算款

资产总 244,550,324.87 - - 875,307.12 - 3,945,301,032.48 4,190,726,664.47

负债

应付赎 - - - - - 3,003,717.81 3,003,717.81
回款

应付托 - - - - - 903,506.59 903,506.59
管费

应交税 - - - - - 8.09 8.09


其他负 - - - - - 2,831,160.62 2,831,160.62


负债总 - - - - - 6,738,393.11 6,738,393.11

利率敏

感度缺 244,550,324.87 - - 875,307.12 - 3,938,562,639.37 4,183,988,271.36

上年度

末 1-3 3 个

2021 年 1 个月以内 个月月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 年


资产

银行存 316,893,199.54 - - - - - 316,893,199.54


结算备 2,701,600.81 - - - - - 2,701,600.81
付金

存出保 680,052.73 - - - - - 680,052.73
证金
交易性

金融资 - - - -1,803,059.12 4,782,080,129.43 4,783,883,188.55


应收申 124,174.53 - - - - 5,066,354.18 5,190,528.71
购款

应收证 - - - - - 764,023.48 764,023.48
券清算



其他资 - - - - - 30,427.36 30,427.36


资产总 320,399,027.61 - - -1,803,059.12 4,787,940,934.45 5,110,143,021.18

负债

应付赎 - - - - - 10,028,516.02 10,028,516.02
回款
应付管

理人报 - - - - - 982,450.46 982,450.46


应付托 - - - - - 1,051,587.13 1,051,587.13
管费
应付证

券清算 - - - - - 5,531,907.98 5,531,907.98


应交税 - - - - - 9.00 9.00


其他负 - - - - - 2,280,614.97 2,280,614.97


负债总 - - - - - 19,875,085.56 19,875,085.56

利率敏

感度缺 320,399,027.61 - - -1,803,059.12 4,768,065,848.89 5,090,267,935.62

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)

动 上年度末 (2021 年 12 月
本期末(2022年12月31日)

31 日 )

1.市场利率下降 25

28,043.57 24,744.06
个基点

分析

2.市场利率上升 25

-27,905.26 -24,347.32
个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.3 其他价格风险

基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例(%) 比例(%)

交易性金融资 3,944,321,345.67 94.27 4,782,080,129.43 93.95
产-股票投资

交易性金融资 - - - -
产-基金投资
交易性金融资

产-贵金属投 - - - -


衍生金融资产 - - - -
-权证投资

其他 - - - -

合计 3,944,321,345.67 94.27 4,782,080,129.43 93.95

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)

动 上年度末 (2021 年 12 月
本期末(2022年12月31日)

31 日 )

1.沪深 300 指数上

181,121,103.28 261,711,253.28
升 5%

分析

2.沪深 300 指数下

-181,121,103.28 -261,711,253.28
降 5%

注:本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,股票市场指数(沪深 300)价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位:人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 3,909,789,747.14 4,776,952,132.74

第二层次 204,042,575.34 1,253,239.55

第三层次 35,406,905.65 5,677,816.26

合计 4,149,239,228.13 4,783,883,188.55

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 5,677,816.26 5,677,816.26

当期购买 - 35,437,500.00 35,437,500.00

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 4,854,161.76 4,854,161.76

转出第三层次 - 8,521,524.46 8,521,524.46

当期利得或损失总额 - -2,041,047.91 -2,041,047.91

其中:计入损益的利得或损 - -2,041,047.91 -2,041,047.91


计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 35,406,905.65 35,406,905.65

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -2,062,184.54 -2,062,184.54
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年1月1日至2021年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,252,923.46 2,252,923.46

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 3,424,892.80 3,424,892.80

其中:计入损益的利得或损 - 3,424,892.80 3,424,892.80


计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 5,677,816.26 5,677,816.26

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 3,424,892.80 3,424,892.80
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注:1、于 2022 年 12 月 31 日,本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交
易但尚在限售期内的股票投资。于 2022 年度,本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。


2、计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位:人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系


平 均 价 格 该流通受限股票

限售股票 35,406,905.65 亚 式 期 权 在剩余限售期内 0.1891~2.4756 负相关

模型 的股价预期年化

波动率

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平 均 价 格 该流通受限股票

限售股票 5,677,816.26 亚 式 期 权 在剩余限售期内 0.2580~2.7417 负相关

模型 的股价预期年化

波动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月

31 日:同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,944,321,345.67 94.12

其中:股票 3,944,321,345.67 94.12

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 204,917,882.46 4.89

其中:债券 204,917,882.46 4.89

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 39,871,165.49 0.95

8 其他各项资产 1,616,270.85 0.04

9 合计 4,190,726,664.47 100.00

注:1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 33,100,070.00 0.79

B 采矿业 1,089,900.80 0.03

C 制造业 2,049,545,155.66 48.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 70,734,903.32 1.69

F 批发和零售业 43,113,530.16 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 214,653,488.00 5.13

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 572,404,014.38 13.68

J 金融业 137,297,957.13 3.28

K 房地产业 698,756,947.37 16.70

L 租赁和商务服务业 114,074,152.92 2.73

M 科学研究和技术服务业 40,249.43 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 9,470,910.50 0.23

S 综合 - -

合计 3,944,321,345.67 94.27

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 600426 华鲁恒升 11,792,238 390,912,689.70 9.34

2 600048 保利发展 22,210,669 336,047,421.97 8.03

3 002568 百润股份 8,854,038 330,786,859.68 7.91

4 000002 万科 A 14,324,057 260,697,837.40 6.23

5 002352 顺丰控股 3,716,300 214,653,488.00 5.13

6 300033 同花顺 1,392,333 137,297,957.13 3.28

7 002027 分众传媒 17,076,969 114,074,152.92 2.73

8 300122 智飞生物 1,285,780 112,930,057.40 2.70

9 600031 三一重工 6,771,800 106,994,440.00 2.56

10 000423 东阿阿胶 2,231,911 90,838,777.70 2.17

11 603496 恒为科技 5,684,181 86,456,393.01 2.07

12 300415 伊之密 4,652,916 82,403,142.36 1.97

13 600346 恒力石化 5,104,000 79,265,120.00 1.89

14 001979 招商蛇口 5,857,600 73,981,488.00 1.77

15 300036 超图软件 3,924,600 73,193,790.00 1.75

16 601117 中国化学 8,908,678 70,734,903.32 1.69

17 002912 中新赛克 2,212,520 70,004,132.80 1.67

18 002439 启明星辰 2,647,331 69,042,392.48 1.65

19 002493 荣盛石化 5,254,073 64,625,097.90 1.54

20 002223 鱼跃医疗 1,996,426 63,606,132.36 1.52

21 688060 云涌科技 990,335 57,934,597.50 1.38

22 688066 航天宏图 554,182 47,382,561.00 1.13

23 002415 海康威视 1,345,905 46,675,985.40 1.12

24 603039 ST 泛微 885,400 44,615,306.00 1.07

25 688798 艾为电子 460,755 44,015,925.15 1.05

26 600511 国药股份 1,543,500 43,063,650.00 1.03

27 600019 宝钢股份 7,692,773 43,002,601.07 1.03

28 300601 康泰生物 1,348,420 42,515,682.60 1.02

29 000301 东方盛虹 2,613,300 34,077,432.00 0.81

30 688022 瀚川智能 750,000 33,937,500.00 0.81

31 603609 禾丰股份 2,809,800 33,268,032.00 0.80

32 002458 益生股份 2,381,300 33,100,070.00 0.79

33 601100 恒立液压 511,109 32,276,533.35 0.77

34 002180 纳思达 570,500 29,603,245.00 0.71

35 301101 明月镜片 458,746 28,910,172.92 0.69

36 603217 元利科技 900,460 28,067,338.20 0.67

37 600276 恒瑞医药 727,600 28,034,428.00 0.67

38 600383 金地集团 2,740,000 28,030,200.00 0.67

39 600060 海信视像 1,927,466 26,097,889.64 0.62


40 002063 远光软件 3,200,340 24,290,580.60 0.58

41 300925 法本信息 1,727,369 22,369,428.55 0.53

42 603055 台华新材 2,197,062 22,190,326.20 0.53

43 603416 信捷电气 436,600 19,786,712.00 0.47

44 002555 三七互娱 1,082,500 19,593,250.00 0.47

45 002773 康弘药业 1,223,600 19,198,284.00 0.46

46 688175 高凌信息 516,328 18,128,276.08 0.43

47 603232 格尔软件 1,083,200 16,464,640.00 0.39

48 002558 巨人网络 1,980,369 15,763,737.24 0.38

49 002991 甘源食品 197,500 15,067,275.00 0.36

50 300674 宇信科技 1,056,200 14,839,610.00 0.35

51 603009 北特科技 2,454,200 14,676,116.00 0.35

52 688787 海天瑞声 242,516 14,475,780.04 0.35

53 601233 桐昆股份 968,300 13,991,935.00 0.33

54 300226 上海钢联 501,900 13,907,649.00 0.33

55 300496 中科创达 126,632 12,701,189.60 0.30

56 688246 嘉和美康 431,694 12,652,951.14 0.30

57 300847 中船汉光 781,200 12,342,960.00 0.30

58 603225 新凤鸣 1,033,215 11,241,379.20 0.27

59 688568 中科星图 172,416 10,696,688.64 0.26

60 600501 航天晨光 963,800 10,582,524.00 0.25

61 300687 赛意信息 353,200 10,419,400.00 0.25

62 300413 芒果超媒 315,300 9,465,306.00 0.23

63 002402 和而泰 628,500 9,163,530.00 0.22

64 300257 开山股份 575,500 8,632,500.00 0.21

65 300996 普联软件 205,300 8,427,565.00 0.20

66 002925 盈趣科技 466,378 7,704,564.56 0.18

67 002777 久远银海 437,500 6,562,500.00 0.16

68 301198 喜悦智行 193,600 4,692,864.00 0.11

69 603444 吉比特 14,200 4,442,328.00 0.11

70 002401 中远海科 196,200 2,158,200.00 0.05

71 688297 中无人机 37,246 1,673,462.78 0.04

72 600938 中国海油 71,704 1,089,900.80 0.03

73 688275 万润新能 4,399 742,771.15 0.02

74 688152 麒麟信安 1,189 203,200.10 0.00

75 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00

76 301095 广立微 740 64,002.60 0.00

77 301177 迪阿股份 792 49,880.16 0.00

78 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00

79 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00

80 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00

81 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00

82 301302 华如科技 466 29,837.98 0.00


83 301389 隆扬电子 1,269 21,776.04 0.00

84 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00

85 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00

86 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00

87 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

88 301115 建科股份 685 16,467.40 0.00

89 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00

90 301223 中荣股份 815 14,775.95 0.00

91 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00

92 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00

93 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00

94 301230 泓博医药 269 12,998.08 0.00

95 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00

96 301112 信邦智能 399 12,404.91 0.00

97 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00

98 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00

99 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00

100 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00

101 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00

102 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00

103 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00

104 301318 维海德 206 8,598.44 0.00

105 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00

106 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00

107 605138 盛泰集团 723 7,779.48 0.00

108 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00

109 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00

110 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00

111 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00

112 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

113 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00

114 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00

115 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

116 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00

117 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

118 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00

119 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)


1 600048 保利发展 525,258,082.25 10.32


2 000002 万科 A 460,798,093.99 9.05

3 600426 华鲁恒升 367,970,337.31 7.23

4 002568 百润股份 247,839,893.01 4.87

5 001979 招商蛇口 239,641,091.00 4.71

6 002352 顺丰控股 232,553,462.57 4.57

7 600031 三一重工 189,155,554.52 3.72

8 601100 恒立液压 187,972,507.85 3.69

9 300415 伊之密 152,825,344.58 3.00

10 300033 同花顺 148,890,745.96 2.93

11 000858 五 粮 液 142,395,088.76 2.80

12 002223 鱼跃医疗 127,051,397.10 2.50

13 600519 贵州茅台 98,731,632.36 1.94

14 600346 恒力石化 98,443,314.31 1.93

15 000423 东阿阿胶 97,374,857.89 1.91

16 601117 中国化学 97,017,564.39 1.91

17 603496 恒为科技 88,472,056.65 1.74

18 000951 中国重汽 87,457,628.07 1.72

19 688798 艾为电子 80,634,338.68 1.58

20 688022 瀚川智能 78,160,679.38 1.54

注:“本期累计买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


1 300482 万孚生物 344,054,161.45 6.76

2 002223 鱼跃医疗 334,921,807.30 6.58

3 002475 立讯精密 316,309,819.17 6.21

4 600887 伊利股份 286,620,055.07 5.63

5 000333 美的集团 269,587,006.78 5.30

6 002027 分众传媒 267,561,725.70 5.26

7 000951 中国重汽 189,158,422.28 3.72

8 600426 华鲁恒升 181,344,284.23 3.56

9 601100 恒立液压 178,480,615.08 3.51

10 001979 招商蛇口 165,285,956.64 3.25

11 002415 海康威视 160,450,780.03 3.15

12 600048 保利发展 158,264,306.23 3.11

13 002568 百润股份 153,028,713.05 3.01

14 600031 三一重工 152,289,865.99 2.99

15 002304 洋河股份 149,046,211.60 2.93

16 000858 五 粮 液 135,468,036.63 2.66

17 000002 万科 A 126,040,148.58 2.48


18 600346 恒力石化 104,684,706.06 2.06

19 600702 舍得酒业 102,469,586.98 2.01

20 603228 景旺电子 97,389,490.48 1.91

注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 6,782,120,254.67

卖出股票收入(成交)总额 6,757,458,144.59

注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 204,042,575.34 4.88

其中:政策性金融债 204,042,575.34 4.88

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 875,307.12 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 204,917,882.46 4.90

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 220201 22 国开 01 2,000,000 204,042,575.34 4.88

2 127046 百润转债 7,305 875,307.12 0.02

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 603,858.74

2 应收清算款 78,396.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 934,016.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,616,270.85

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 127046 百润转债 875,307.12 0.02

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例(%) 持有份额 (%)

198,876 5,175.52 9,490,906.64 0.92 1,019,796,759.98 99.08

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本基金 2,682,381.83 0.26

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注:本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2014 年 6 月 6 日)基 286,897,412.17
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,059,157,430.63

本报告期基金总申购份额 153,750,181.31

减:本报告期基金总赎回份额 183,619,945.32


本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,029,287,666.62

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内,管理人的重大人事变动情况如下:

杨斌同志自 2022 年 10 月 11 日起担任管理人董事长,宋雪枫同志不再担任管理人董事长、
自 2022 年 10 月 11 日起担任管理人董事;蒋鹤磊同志自 2022 年 11 月 7 日起担任管理人董事,
宋雪枫同志不再担任管理人董事;彭卫东同志自 2022 年 12 月 20 日起担任管理人独立董事;
杨勤法同志自 2022 年 12 月 20 日起担任管理人独立董事;郭晔同志自 2022 年 12 月 20 日起担
任管理人独立董事;杨洁琼同志自 2022 年 12 月 20 日起不再担任管理人董事。

杨洁琼同志自 2022 年 12 月 20 日起担任管理人监事,朱静同志不再担任管理人监事;刘
枫同志自 2022 年 12 月 20 日起担任管理人职工监事。

张锋同志自 2022 年 2 月 25 日起代行合规负责人、首席风险官职务,李云亮同志不再担任
合规负责人、首席风险官、首席信息官职务;胡伟同志自 2022 年 3 月 4 日起担任公司副总经
理;周陶同志自 2022 年 8 月 5 日起担任合规负责人、首席风险官、首席信息官,张锋同志不
再代行合规负责人、首席风险官。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事务所自基金合同生效日(2014 年)起为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为 11.3 万元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注:报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注:报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东方证券 5 2,677,272,03 19.83 1,930,024.80 19.88 -
6.78

中信证券 2 2,518,909,84 18.66 1,806,916.94 18.61 -
2.49

中金公司 2 2,374,253,23 17.58 1,699,515.44 17.51 -
3.75

东吴证券 2 1,255,038,51 9.29 905,262.76 9.33 -
6.50

申万宏源 1 1,153,745,21 8.54 824,292.77 8.49 -
6.04

海通证券 2 860,780,703. 6.37 620,859.42 6.40 -
84

广发证券 2 602,060,998. 4.46 434,271.51 4.47 -
46

民生证券 1 519,386,026. 3.85 374,638.09 3.86 -
36

浙商证券 2 436,464,718. 3.23 315,243.15 3.25 -
62

长江证券 2 401,058,167. 2.97 289,288.66 2.98 -
30

中泰证券 2 218,405,215. 1.62 157,534.49 1.62 -
06

兴业证券 2 196,779,592. 1.46 141,934.48 1.46 -
60

华福证券 2 114,405,410. 0.85 82,517.70 0.85 -
10

西部证券 2 77,865,341.0 0.58 56,166.20 0.58 -
0

瑞银证券 2 59,855,330.9 0.44 43,173.82 0.44 -


9

华西证券 1 35,876,776.7 0.27 25,876.52 0.27 -
9

中信建投 2 291,842.68 0.00 210.51 0.00 -
证券

安信证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

野村东方 1 - - - - -
国际证券

招商证券 2 - - - - -

注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易(如有)而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

(1)选择标准

券商财务状况良好、经营行为规范,最近一年无重大违规行为;具有较强的研究服务能力;交易佣金收费合理。

(2)选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价,然后根据评价选择券商,与其签订协议租用交易单元。

3、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况:新增华福证券交易单元 2 个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易

称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权
券 回购成交总 证


成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

东方证 94,824.89 13.73 - - - -


中信证 86,477.93 12.52 158,100,000. 100.00 - -
券 00

中金公 176,025.08 25.48 - - - -


东吴证 9,103.71 1.32 - - - -


申万宏 214,715.41 31.08 - - - -


海通证 - - - - - -


广发证 24,490.89 3.55 - - - -


民生证 64,840.76 9.39 - - - -


浙商证 - - - - - -


长江证 20,346.25 2.95 - - - -


中泰证 - - - - - -


兴业证 - - - - - -


华福证 - - - - - -


西部证 - - - - - -


瑞银证 - - - - - -


华西证 - - - - - -


中信建 - - - - - -
投证券

安信证 - - - - - -


东北证 - - - - - -


东兴证 - - - - - -


方正证 - - - - - -



高华证 - - - - - -


光大证 - - - - - -


国金证 - - - - - -


国盛证 - - - - - -


国泰君 - - - - - -


国信证 - - - - - -


宏信证 - - - - - -


华安证 - - - - - -


华创证 - - - - - -


平安证 - - - - - -


信达证 - - - - - -

野村东

方国际 - - - - - -
证券

招商证 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上海东方证券资产管理有限公司关于

1 旗下部分基金增加广发证券股份有限 中国证监会规定媒介 2022-01-06

公司为代理销售机构并开通定投业务

的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

2 旗下部分基金在蚂蚁(杭州)基金销 中国证监会规定媒介 2022-01-20

售有限公司开通办理定投业务的公告

3 东方红产业升级灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022-01-24

投资基金 2021 年第 4 季度报告

4 东方红产业升级灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022-03-04

投资基金基金产品资料概要更新

5 东方红产业升级灵活配置混合型基金 中国证监会规定媒介 2022-03-04

招募说明书更新(2022 年第 1 号)

6 关于东方红产业升级灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2022-03-07

证券投资基金确定季度对日区间适用


管理费率的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

7 旗下部分基金在招商银行股份有限公 中国证监会规定媒介 2022-03-21

司开通转换业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

8 旗下部分基金在东方证券股份有限公 中国证监会规定媒介 2022-03-21

司开通转换业务的公告

9 东方红产业升级灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022-03-31

投资基金 2021 年年度报告

上海东方证券资产管理有限公司关于

10 旗下部分基金在上海基煜基金销售有 中国证监会规定媒介 2022-04-15

限公司开通转换业务的公告

11 东方红产业升级灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022-04-22

投资基金 2022 年第 1 季度报告

上海东方证券资产管理有限公司关于

12 旗下部分基金增加上海利得基金销售 中国证监会规定媒介 2022-05-06

有限公司为代理销售机构并开通定投

业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

13 旗下部分基金增加上海中欧财富基金 中国证监会规定媒介 2022-05-09

销售有限公司为代理销售机构并开通

定投业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

14 旗下部分基金在上海利得基金销售有 中国证监会规定媒介 2022-05-17

限公司开通转换业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

15 旗下部分基金在平安银行股份有限公 中国证监会规定媒介 2022-05-19

司开通转换业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

16 旗下部分基金在中国工商银行股份有 中国证监会规定媒介 2022-05-19

限公司开通转换业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

17 旗下部分基金在网上直销平台开展费 中国证监会规定媒介 2022-05-19

率优惠活动的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

18 旗下部分基金在东方证券股份有限公 中国证监会规定媒介 2022-05-20

司开通转换业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

19 旗下部分基金在上海浦东发展银行股 中国证监会规定媒介 2022-05-20

份有限公司开通转换业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

20 旗下部分基金增加华宝证券股份有限 中国证监会规定媒介 2022-06-02

公司为代理销售机构并开通定投业务

的公告


关于东方红产业升级灵活配置混合型

21 证券投资基金确定季度对日区间适用 中国证监会规定媒介 2022-06-06

管理费率的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

22 旗下部分基金增加泰信财富基金销售 中国证监会规定媒介 2022-06-09

有限公司为代理销售机构并开通定投

业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

23 旗下部分基金在网上直销平台开展费 中国证监会规定媒介 2022-07-14

率优惠活动的公告

24 东方红产业升级灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022-07-21

投资基金 2022 年第 2 季度报告

上海东方证券资产管理有限公司关于

25 旗下部分基金在网上直销平台开展费 中国证监会规定媒介 2022-08-24

率优惠活动的公告

26 东方红产业升级灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022-08-31

投资基金 2022 年中期报告

关于东方红产业升级灵活配置混合型

27 证券投资基金确定季度对日区间适用 中国证监会规定媒介 2022-09-06

管理费率的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

28 旗下部分基金办理转换业务及费率优 中国证监会规定媒介 2022-09-07

惠活动规则的公告

29 东方红产业升级灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022-10-26

投资基金 2022 年第 3 季度报告

上海东方证券资产管理有限公司关于

30 旗下部分基金在中国工商银行股份有 中国证监会规定媒介 2022-11-10

限公司调整申购及赎回数额限制的公



上海东方证券资产管理有限公司关于

31 旗下部分基金增加上海联泰基金销售 中国证监会规定媒介 2022-11-17

有限公司为代理销售机构并开通定投

业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

32 旗下部分基金增加国金证券股份有限 中国证监会规定媒介 2022-12-01

公司为代理销售机构并开通定投业务

的公告

关于东方红产业升级灵活配置混合型

33 证券投资基金确定季度对日区间适用 中国证监会规定媒介 2022-12-06

管理费率的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

34 旗下部分基金增加上海攀赢基金销售 中国证监会规定媒介 2022-12-19

有限公司为代理销售机构并开通定投

业务的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的文件;

2、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注;

5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人办公场所:上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。

13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司
2023 年 3 月 31 日
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