诺安理财宝货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......11

§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17

§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17

§6 审计报告 ......17

6.1 审计报告基本信息 ......17

6.2 审计报告的基本内容 ......17

§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ......19

7.2 利润表 ......20

7.3 净资产变动表 ......21

7.4 报表附注 ......22

§8 投资组合报告 ......46

8.1 期末基金资产组合情况 ......46

8.2 债券回购融资情况 ......46

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......46

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......47

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......47

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细48

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......48
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...48

8.9 投资组合报告附注 ......49

§9 基金份额持有人信息 ......49

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......49

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......50

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......50

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......51

§10 开放式基金份额变动 ......51
§11 重大事件揭示 ......51

11.1 基金份额持有人大会决议 ......51

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......51

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......52

11.4 基金投资策略的改变 ......52

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......52

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......52

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......52

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......53

11.9 其他重大事件 ......53

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......56

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......56

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......56

§13 备查文件目录 ......56

13.1 备查文件目录 ......56

13.2 存放地点 ......57

13.3 查阅方式 ......57

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安理财宝货币市场基金

基金简称 诺安理财宝货币

基金主代码 000640

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 05 月 12 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,213,842,780.13 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币
C

下属分级基金的交易代码 000640 000641 001026

报告期末下属分级基金的份额总 62,704,267.62 份 1,184,438,738.45 966,699,774.06
额 份 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高
于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
投资策略 市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变
化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，
对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司

姓名 李学君 阮劲松

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 022-58316243

电子邮箱 info@lionfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 4008888811/95541

传真 0755-83026677 022-58314791

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 天津市河东区海河东路 218 号
银行大厦 19-20 层

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 天津市河东区海河东路 218 号
银行大厦 19-20 层

邮政编码 518048 300012


法定代表人 李强 王锦虹

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方
合伙） 广场安永大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 2023 年 2022 年 2021 年

期间数 诺安理 诺安理 诺安理 诺安理 诺安理 诺安 诺安理 诺安理 诺安
据和指 财宝货 财宝货 财宝货 财宝货 财宝货 理财 财宝货 财宝货 理财
标 币 A 币 B 币 C 币 A 币 B 宝货 币 A 币 B 宝货
币 C 币 C

本期已 1,276, 26,126, 8,995, 783,91 27,636, 201,2 1,055, 42,965, 24,80
实现收 957.17 585.44 513.88 7.33 648.33 80.09 791.24 612.71 7.16
益

本期利 1,276, 26,126, 8,995, 783,91 27,636, 201,2 1,055, 42,965, 24,80
润 957.17 585.44 513.88 7.33 648.33 80.09 791.24 612.71 7.16

本期净 2.0324 2.2778 1.7882 1.819 2.1826 2.183
值收益 % 2.0325% % % 1.7879% 6% % 2.1828% 0%
率

3.1.2 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末数 诺安理 诺安理 诺安理 诺安理 诺安理 诺安 诺安理 诺安理 诺安
据和指 财宝货 财宝货 财宝货 财宝货 财宝货 理财 财宝货 财宝货 理财
标 币 A 币 B 币 C 币 A 币 B 宝货 币 A 币 B 宝货
币 C 币 C

期末基 62,704 1,184,4 966,69 54,149 1,497,1 2,265 36,026 1,742,7 1,169
金资产 ,267.6 38,738. 9,774. ,145.2 43,503. ,809. ,867.3 36,407. ,620.
净值 2 45 06 4 39 04 5 02 20

期末基 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.000 1.0000 1.0000 1.000
金份额 0 0

净值

2023 年末 2022 年末 2021 年末

3.1.3 诺安理 诺安理 诺安理 诺安理 诺安理 诺安 诺安理 诺安理 诺安
累计期 财宝货 财宝货 财宝货 财宝货 财宝货 理财 财宝货 财宝货 理财
末指标 币 A 币 B 币 C 币 A 币 B 宝货 币 A 币 B 宝货
币 C 币 C

累计净 31.407 31.4943 27.381 28.789 28.8749 24.54 26.527 26.6112 22.31
值收益 5% % 7% 9% % 48% 3% % 91%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本基金按照实际利率法计算账面价值，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、自 2014 年 05 月 13 日起，本基金分设为两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额；自 2015
年 02 月 04 日起，增加本基金的基金份额类别，分设为三级基金份额：A 级基金份额、B 级基金份额
和 C 级基金份额，详情请参阅相关公告。
3、本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安理财宝货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.5504% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.4610% 0.0011%

过去六个月 1.0259% 0.0011% 0.1789% 0.0000% 0.8470% 0.0011%

过去一年 2.0324% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.6775% 0.0012%

过去三年 6.1238% 0.0016% 1.0646% 0.0000% 5.0592% 0.0016%

过去五年 11.3537% 0.0018% 1.7753% 0.0000% 9.5784% 0.0018%

自基金合同生 31.4075% 0.0031% 3.4232% 0.0000% 27.9843% 0.0031%
效起至今

诺安理财宝货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.5503% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.4609% 0.0011%

过去六个月 1.0259% 0.0011% 0.1789% 0.0000% 0.8470% 0.0011%

过去一年 2.0325% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.6776% 0.0012%

过去三年 6.1237% 0.0016% 1.0646% 0.0000% 5.0591% 0.0016%

过去五年 11.3527% 0.0018% 1.7753% 0.0000% 9.5774% 0.0018%

自基金合同生 31.4943% 0.0031% 3.4222% 0.0000% 28.0721% 0.0031%


效起至今

诺安理财宝货币 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.6112% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.5218% 0.0011%

过去六个月 1.1483% 0.0011% 0.1789% 0.0000% 0.9694% 0.0011%

过去一年 2.2778% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.9229% 0.0012%

过去三年 6.4122% 0.0017% 1.0646% 0.0000% 5.3476% 0.0017%

过去五年 11.6563% 0.0018% 1.7753% 0.0000% 9.8810% 0.0018%

自基金合同生 27.3817% 0.0028% 3.1626% 0.0000% 24.2191% 0.0028%
效起至今
注：1、本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。
2、本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安理财宝货币 A

诺安理财宝货币 B


诺安理财宝货币 C

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安理财宝货币 A

诺安理财宝货币 B
诺安理财宝货币 C

3.3 过去三年基金的利润分配情况

诺安理财宝货币 A

单位：人民币元

年度 已按再投资形 直接通过应付赎 应付利润本 年度利润分配 备注

式转实收基金 回款转出金额 年变动 合计

2023 年 1,269,276.58 2,575.10 5,105.49 1,276,957.17 -

2022 年 778,828.62 127.65 4,961.06 783,917.33 -

2021 年 1,056,919.86 223.09 -1,351.71 1,055,791.24 -

合计 3,105,025.06 2,925.84 8,714.84 3,116,665.74 -

诺安理财宝货币 B

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付 应付利润本 年度利润分配

年度 式转实收基金 赎回款转出金 年变动 合计 备注

额

2023 年 26,094,589.93 - 31,995.51 26,126,585.44 -

2022 年 27,549,342.04 - 87,306.29 27,636,648.33 -

2021 年 43,017,801.31 - -52,188.60 42,965,612.71 -

合计 96,661,733.28 - 67,113.20 96,728,846.48 -

诺安理财宝货币 C

单位：人民币元

年度 已按再投资形 直接通过应付赎 应付利润本 年度利润分配 备注

式转实收基金 回款转出金额 年变动 合计

2023 年 8,649,602.76 134,991.72 210,919.40 8,995,513.88 -

2022 年 197,622.56 3,397.60 259.93 201,280.09 -

2021 年 24,811.86 0.11 -4.81 24,807.16 -

合计 8,872,037.18 138,389.43 211,174.52 9,221,601.13 -


§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，CFA，具有基金
从业资格。曾就职于广
发银行股份有限公司，
任投资经理。2015 年 4
月加入诺安基金管理
有限公司，任基金经理
助理，从事资金、债券
交易工作，现任固定收
益事业部总经理助理。
2019 年 5 月至 2022 年
2 月任诺安恒惠债券
型证券投资基金基金
经理，2021 年 11 月至
2022 年 6 月任诺安纯
2016 年 09月 债定期开放债券型证
潘飞 本基金基金经理 06 日 - 14 年 券投资基金基金经理。
2016 年 9 月起任诺安
理财宝货币市场基金
基金经理，2017 年 12
月起任诺安瑞鑫定期
开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，
2021年11月起任诺安
天天宝货币市场基金
基金经理，2022 年 4
月起任诺安浙享定期
开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，
2022 年 6 月起任诺安
双利债券型发起式证
券投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，
遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立
和完善了兼任相关的制度及流程，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测，确保公平对待其管理的所有投资组合。

本报告期内，不存在本组合基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，经济内生动能略趋弱，PMI 逐步回落，M1、CPI、PPI 等数据走势表征经济终端有效需求仍显不足。央行货币政策保持平稳，年内两次降息和两次降准，并在月末、季末等时点，加大公开市场投放，以平稳资金面波动。银行间市场资金面整体宽松，3 个月 SHIBOR 利率在 2.0%-2.6%之间震荡，1 年期股份制存单利率在 2.2%-2.8%之间震荡。

本基金在报告期内根据市场状况，合理调配大类资产配置比例与剩余期限摆布，在流动性关键时点，安排相应资金，提高资金再投资收益，同时根据产品申、赎特点，保持组合相应流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

1、截至报告期末，本基金投资组合的剩余期限为 85 天，影子定价偏离度为 0.0162%。

2、本报告期内，诺安理财宝货币 A 份额净值收益率为 2.0324%，同期业绩比较基准收益率为
0.3549%；诺安理财宝货币 B 份额净值收益率为 2.0325%，同期业绩比较基准收益率为 0.3549%；诺安理财宝货币 C 份额净值收益率为 2.2778%，同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望明年，预计随着宏观政策累积效应的逐步显现，经济内生动能或有望企稳，物价水平总体温和，央行货币政策保持平稳，银行间市场资金面大概率维持宽松态势。

管理人始终坚持“努力确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的收益”的原则，注重控制信用风险，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资过程中，严格控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管
理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下：

合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金《基金合同》约定，本基金收益每日分配，按日支付，本基金本期实现收益为


36,399,056.49 元，应分配利润 36,399,056.49 元，已实施分配利润 36,399,056.49 元，符合合同
约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称“本基金托管人”）在对诺安理财宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人对本报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70053132_H11 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安理财宝货币市场基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了诺安理财宝货币市场基金的财务报表，包括 2023


年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动
表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的诺安理财宝货币市场基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诺安理财
宝货币市场基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度
的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于诺安理财宝货币市场基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

诺安理财宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包
括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时，管理层负责评估诺安理财宝货币市场基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。

治理层负责监督诺安理财宝货币市场基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
注册会计师对财务报表审计的责任 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当


的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对诺安理财宝货币市场基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致诺安理财宝货币市场基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 高鹤 邓雯

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：诺安理财宝货币市场基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 796,347,483.84 534,823,426.92

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,094,157,115.52 569,145,044.80

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,094,157,115.52 569,145,044.80

资产支持证券投资 - -


贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 505,806,426.77 500,278,147.98

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 872,354.44 352,889.73

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 2,397,183,380.57 1,604,599,509.43

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 182,017,274.92 49,957,506.09

应付清算款 - -

应付赎回款 - 20,000.00

应付管理人报酬 286,383.92 234,855.55

应付托管费 84,230.53 69,075.15

应付销售服务费 271,162.44 324,238.53

应付投资顾问费 - -

应交税费 642.83 23,415.34

应付利润 459,260.43 211,240.03

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 221,645.37 200,721.07

负债合计 183,340,600.44 51,041,051.76

净资产：

实收基金 7.4.7.7 2,213,842,780.13 1,553,558,457.67

未分配利润 7.4.7.8 - -

净资产合计 2,213,842,780.13 1,553,558,457.67

负债和净资产总计 2,397,183,380.57 1,604,599,509.43

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，诺安理财宝货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
62,704,267.62 份；诺安理财宝货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 1,184,438,738.45
份；诺安理财宝货币 C 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 966,699,774.06 份。诺安理财宝货
币份额总额合计为 2,213,842,780.13 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安理财宝货币市场基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年12月 至 2022 年 12 月 31
31 日 日

一、营业总收入 47,163,720.48 41,531,091.93

1.利息收入 25,823,583.12 24,657,050.86

其中：存款利息收入 7.4.7.9 17,129,481.24 20,723,883.10

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 8,694,101.88 3,933,167.76

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 21,340,137.36 16,874,041.07

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.10 21,340,137.36 16,874,041.07

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.11 - -

股利收益 7.4.7.12 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.13 - -

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 - -

减：二、营业总支出 10,764,663.99 12,909,246.18

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,979,479.95 4,947,757.19

2．托管费 7.4.10.2.2 876,317.54 1,495,917.45

3．销售服务费 7.4.10.2.3 3,448,395.57 3,999,158.17

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 3,236,924.08 2,232,139.05

其中：卖出回购金融资产支出 3,236,924.08 2,232,139.05

6．信用减值损失 7.4.7.15 - -

7．税金及附加 16,146.85 21,649.34

8．其他费用 7.4.7.16 207,400.00 212,624.98

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,399,056.49 28,621,845.75

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,399,056.49 28,621,845.75

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 36,399,056.49 28,621,845.75

7.3 净资产变动表
会计主体：诺安理财宝货币市场基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 1,553,558,457.67 - 1,553,558,457.67

二、本期期初净资产 1,553,558,457.67 - 1,553,558,457.67

三、本期增减变动额（减少以“-” 660,284,322.46 - 660,284,322.46
号填列）

（一）、综合收益总额 - 36,399,056.49 36,399,056.49

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 660,284,322.46 - 660,284,322.46
填列）

其中：1.基金申购款 7,657,669,820.40 - 7,657,669,820.40

2.基金赎回款 -6,997,385,497.94 - -6,997,385,497.94

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减 - -36,399,056.49 -36,399,056.49
少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 2,213,842,780.13 - 2,213,842,780.13

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 1,779,932,894.57 - 1,779,932,894.57

二、本期期初净资产 1,779,932,894.57 - 1,779,932,894.57

三、本期增减变动额（减少以“-” -226,374,436.90 - -226,374,436.90
号填列）

（一）、综合收益总额 - 28,621,845.75 28,621,845.75

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 -226,374,436.90 - -226,374,436.90
填列）

其中：1.基金申购款 4,454,032,079.09 - 4,454,032,079.09

2.基金赎回款 -4,680,406,515.99 - -4,680,406,515.99

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减 - -28,621,845.75 -28,621,845.75
少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 1,553,558,457.67 - 1,553,558,457.67

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

诺安理财宝货币市场基金 (以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安理财宝货币市场基金募集的批复》(证监许可〔2014〕440 号) 核准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安理财宝货
币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2014 年 5 月 12 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限
不定，首次设立募集规模为人民币 200,165,539.93 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司。

本基金于 2014 年 5 月 13 日起进行基金份额分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份
额和 B 级基金份额。A 级基金份额的基金代码为 000640(与分级前基金代码相同)，基金简称“诺安
理财宝货币 A”；B 级基金份额代码为 000641，基金简称“诺安理财宝货币 B”。本基金于 2015 年 2
月 4 日起进行基金份额分级，分级后本基金设三级基金份额：诺安理财宝货币 A、诺安理财宝货币 B
和诺安理财宝货币 C。新设的诺安理财宝货币 C 代码为 001026，基金简称“诺安理财宝货币 C”。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安理财宝货币市场基金基金合同》和《诺安理财宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露
编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产的分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金金融工具的估值方法具体如下：

（1）银行存款

基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。

（2）债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

（3）回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息。
基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。

（4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（5）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

（6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

（2）债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账。

（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提。

（4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

(a)本基金每份基金份额享有同等分配权；


(b)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

(c)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位；

(d)本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结清；

(e)T 日申购且成功确认的基金份额，自 T+1 日起享有基金的收益分配权益；T 日赎回且成功确
认的基金份额，自 T+1 日起不享有基金的收益分配权益；

(f)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；

(g)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
7.4.4.11 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告﹝2017﹞13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字〔2022〕566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种
按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2008〕132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定等其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、质押式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息
收入属于金融同业往来利息收入。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1
日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 11,174,180.37 2,181,015.01

等于：本金 11,166,075.82 2,027,140.10

加：应计利息 8,104.55 153,874.91

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 785,173,303.47 532,642,411.91

等于：本金 780,000,000.00 530,000,000.00

加：应计利息 5,173,303.47 2,642,411.91

合计 796,347,483.84 534,823,426.92

注：“其他存款”列示的是协议存款。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
账面价值

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 1,094,157,115.52 1,094,515,478.14 358,362.62 0.0162

合计 1,094,157,115.52 1,094,515,478.14 358,362.62 0.0162

资产支持证券 - - - -

合计 1,094,157,115.52 1,094,515,478.14 358,362.62 0.0162


上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
账面价值

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 569,145,044.80 568,879,318.36 -265,726.44 -0.0171

合计 569,145,044.80 568,879,318.36 -265,726.44 -0.0171

资产支持证券 - - - -

合计 569,145,044.80 568,879,318.36 -265,726.44 -0.0171

注：本报告期末及上年度末，本基金交易性金融资产均为采用实际利率法计算的债券账面价值。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与按实际利率计算的账面价值间的差异在合理范围内。1.偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值；
2.偏离度=偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 505,806,426.77 -

合计 505,806,426.77 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 500,278,147.98 -

合计 500,278,147.98 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明


无。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 42,345.37 21,421.07

其中：交易所市场 - -

银行间市场 42,345.37 21,421.07

应付利息 - -

预提费用 179,300.00 179,300.00

合计 221,645.37 200,721.07

7.4.7.7 实收基金
诺安理财宝货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 54,149,145.24 54,149,145.24

本期申购 398,760,607.74 398,760,607.74

本期赎回（以“-”号填列） -390,205,485.36 -390,205,485.36

本期末 62,704,267.62 62,704,267.62

诺安理财宝货币 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,497,143,503.39 1,497,143,503.39

本期申购 3,497,802,446.23 3,497,802,446.23

本期赎回（以“-”号填列） -3,810,507,211.17 -3,810,507,211.17

本期末 1,184,438,738.45 1,184,438,738.45

诺安理财宝货币 C

金额单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,265,809.04 2,265,809.04

本期申购 3,761,106,766.43 3,761,106,766.43

本期赎回（以“-”号填列） -2,796,672,801.41 -2,796,672,801.41

本期末 966,699,774.06 966,699,774.06

7.4.7.8 未分配利润
诺安理财宝货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 1,276,957.17 - 1,276,957.17

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,276,957.17 - -1,276,957.17

本期末 - - -

诺安理财宝货币 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 26,126,585.44 - 26,126,585.44

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -26,126,585.44 - -26,126,585.44

本期末 - - -

诺安理财宝货币 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 8,995,513.88 - 8,995,513.88

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -8,995,513.88 - -8,995,513.88

本期末 - - -

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022年01月01日至2022年12月31日
31 日

活期存款利息收入 5,326,443.58 11,208,023.41

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 11,802,591.57 9,515,859.69

结算备付金利息收入 446.09 -

其他 - -

合计 17,129,481.24 20,723,883.10

注：此处“其他存款利息收入”列示的是协议存款利息收入。
7.4.7.10 债券投资收益
7.4.7.10.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12月
月 31 日 31日

债券投资收益--利息收入 21,184,579.99 16,438,531.81

债券投资收益--买卖债券（债转

股及债券到期兑付）差价收入 155,557.37 435,509.26

债券投资收益--赎回差价收入 - -

债券投资收益--申购差价收入 - -

合计 21,340,137.36 16,874,041.07

7.4.7.10.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12
12 月 31 日 月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,955,483,538.64 2,880,841,769.97
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,947,512,225.58 2,869,043,576.63
成本总额

减：应计利息总额 7,815,755.69 11,362,984.08

减：交易费用 - -300.00

买卖债券差价收入 155,557.37 435,509.26

7.4.7.11 衍生工具收益
7.4.7.11.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。

7.4.7.12 股利收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.13 公允价值变动收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.14 其他收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.15 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01月 01 日至 2023年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

律师费 - 5,000.00

账户维护费 37,200.00 37,500.00

其他 200.00 124.98

合计 207,400.00 212,624.98

注：此处“其他”本期列示为“回购结算手续费”，上年度可比期间列示为“回购交易手续费”。7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

渤海银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东


大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东

诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司

诺安控股（香港）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,979,479.95 4,947,757.19

其中：应支付销售机构的客户维护费 1,213,260.45 2,456,286.30

应支付基金管理人的净管理费 1,766,219.50 2,491,470.89

注：本基金的管理费率为年费率 0.17%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.17%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值

2022 年 11 月 10 日前，本基金管理费率为 0.33%。本基金管理人自 2022 年 11 月 10 日起对本基
金实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管理费率为 0.17%。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 876,317.54 1,495,917.45

注：本基金的托管费率为年费率 0.05%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

2022 年 11 月 10 日前，本基金托管费率为 0.10%。本基金管理人自 2022 年 11 月 10 日起对本基
金实施调整后的基金托管费率，调整后的基金托管费率为 0.05%。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安理财 诺安理财宝 诺安理财 合计

宝货币 A 货币 B 宝货币 C

诺安基金管理有限公司 7,668.71 - 28,201.7 35,870.50
9

渤海银行股份有限公司 18,543.3 3,252,370.7 - 3,270,914.0
2 5 7

合计 26,212.0 3,252,370.7 28,201.7 3,306,784.5
3 5 9 7

上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安理财 诺安理财宝 诺安理财 合计

宝货币 A 货币 B 宝货币 C

诺安基金管理有限公司 1,582.62 - 23.45 1,606.07

渤海银行股份有限公司 19,363.1 3,881,665.1 - 3,901,028.3
3 7 0

合计 20,945.7 3,881,665.1 23.45 3,902,634.3
5 7 7

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，诺安理财宝货币 A 销售服务费年费率为 0.25%，诺安理
财宝货币 B 销售服务费年费率为 0.25%，诺安理财宝货币 C 销售服务费年费率为 0.01%。

各类基金份额的销售服务费的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数

H 为该类基金份额每日计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
R 为该类基金份额的销售服务费率

2022 年 11 月 10 日前，诺安理财宝货币 C 销售服务费年费率为 0.25%,本基金管理人自 2022 年
11 月 10 日起对诺安理财宝货币 C 实施调整后的销售服务费年费率，调整后的诺安理财宝货币 C 销
售服务费年费率为 0.01%。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场交易的各关联方 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

名称 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支
出 额 入 额 出

渤海银行股份有限公司 98,683,850. - - - - -
00

上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的各关联方 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

名称 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支
出 额 入 额 出

- - - - - - -

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
诺安理财宝货币 C

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年 01月 01 日至 2022年
12 月 31 日 12 月 31 日

基金合同生效日（2014 年 05 月 12 日） - -
持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 195,391,463.84 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 195,391,463.84 -

报告期末持有的基金份额占基金总份 8.83% -
额比例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照本基金合同及招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

渤海银行股

份有限公司- 11,174,180.37 5,326,443.58 2,181,015.01 11,208,023.41
活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人渤海银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
诺安理财宝货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式转实 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

1,269,276.58 2,575.10 5,105.49 1,276,957.17 -

诺安理财宝货币 B

单位：人民币元

已按再投资形式转实 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

26,094,589.93 - 31,995.51 26,126,585.44 -

诺安理财宝货币 C

单位：人民币元

已按再投资形式转实 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

8,649,602.76 134,991.72 210,919.40 8,995,513.88 -


7.4.12 期末 2023 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 182,017,274.92 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

112303201 23 农业银 2024 年 01 月 99.53 500,000 49,763,740.39
行 CD201 02 日

112314062 23 江苏银 2024 年 01 月 99.30 222,000 22,045,025.53
行 CD062 02 日

112384059 23 南京银 2024 年 01 月 99.26 500,000 49,627,690.52
行 CD110 02 日

112388346 23 昆仑银 2024 年 01 月 99.90 400,000 39,959,492.68
行 CD041 02 日

112388380 23 湖南银 2024 年 01 月 99.90 400,000 39,959,656.68
行 CD153 02 日

合计 2,022,000 201,355,605.80

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险的基金品种，其预期风险和预期收益均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于货币市场工具，包括：现金，期限在 1 年以内
（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行渤海银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在存放协议存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - 10,162,737.25

A-1 以下 - -

未评级 161,927,517.11 281,469,901.74

合计 161,927,517.11 291,632,638.99

注：未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 932,229,598.41 277,512,405.81

合计 932,229,598.41 277,512,405.81

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债都计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的生息资产主要为货币资金、债券投资及买入返售金融资产等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 766,174,567.45 30,172,916.39 - - - 796,347,483.84

交易性金融资产 1,034,770,207.30 59,386,908.22 - - - 1,094,157,115.52

买入返售金融资 505,806,426.77 - - - - 505,806,426.77
产

应收申购款 - - - - 872,354.44 872,354.44


资产总计 2,306,751,201.52 89,559,824.61 - - 872,354.44 2,397,183,380.57

负债

卖出回购金融资 182,017,274.92 - - - - 182,017,274.92
产款

应付管理人报酬 - - - - 286,383.92 286,383.92

应付托管费 - - - - 84,230.53 84,230.53

应付销售服务费 - - - - 271,162.44 271,162.44

应交税费 - - - - 642.83 642.83

应付利润 - - - - 459,260.43 459,260.43

其他负债 - - - - 221,645.37 221,645.37

负债总计 182,017,274.92 - - - 1,323,325.52 183,340,600.44

利率敏感度缺口 2,124,733,926.60 89,559,824.61 - - -450,971.08 2,213,842,780.13

上年度末

2022 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 384,124,404.26 150,699,022.66 - - - 534,823,426.92

交易性金融资产 421,071,867.34 148,073,177.46 - - - 569,145,044.80

买入返售金融资 500,278,147.98 - - - - 500,278,147.98
产

应收申购款 - - - - 352,889.73 352,889.73

资产总计 1,305,474,419.58 298,772,200.12 - - 352,889.73 1,604,599,509.43

负债

卖出回购金融资 49,957,506.09 - - - - 49,957,506.09
产款

应付赎回款 - - - - 20,000.00 20,000.00

应付管理人报酬 - - - - 234,855.55 234,855.55

应付托管费 - - - - 69,075.15 69,075.15

应付销售服务费 - - - - 324,238.53 324,238.53

应交税费 - - - - 23,415.34 23,415.34

应付利润 - - - - 211,240.03 211,240.03

其他负债 - - - - 200,721.07 200,721.07

负债总计 49,957,506.09 - - - 1,083,545.67 51,041,051.76

利率敏感度缺口 1,255,516,913.49 298,772,200.12 - - -730,655.94 1,553,558,457.67

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

市场利率下降 27 个基点 935,349.89 523,385.29


市场利率上升 27 个基点 -935,349.89 -523,385.29

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 1,094,157,115.52 569,145,044.80

第三层次 - -

合计 1,094,157,115.52 569,145,044.80

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,094,157,115.52 45.64

其中：债券 1,094,157,115.52 45.64

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 505,806,426.77 21.10

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 796,347,483.84 33.22

4 其他各项资产 872,354.44 0.04

5 合计 2,397,183,380.57 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 9.40
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 182,017,274.92 8.22
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 85


报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 30.08 8.22

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 9.93 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 22.56 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 5.83 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 39.46 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 -

浮动利率债 -

合计 107.87 8.22

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例（%）
账面价值

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 111,905,660.20 5.05

其中：政策性金融债 111,905,660.20 5.05

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 50,021,856.91 2.26

6 中期票据 - -

7 同业存单 932,229,598.41 42.11

8 其他 - -


9 合计 1,094,157,115.52 49.42

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算的账 占基金资产净值
面价值 比例（%）

1 112304067 23 中国银行 1,000,000 98,768,882.82 4.46
CD067

2 230201 23 国开 01 800,000 81,609,541.54 3.69

3 012384522 23 陕延油 500,000 50,021,856.91 2.26
SCP006

4 112303201 23 农业银行 500,000 49,763,740.39 2.25
CD201

5 112386642 23 东莞银行 500,000 49,756,211.46 2.25
CD120

6 112384059 23 南京银行 500,000 49,627,690.52 2.24
CD110

7 112385164 23 郑州银行 500,000 49,578,259.16 2.24
CD211

8 112385482 23 四川银行 500,000 49,559,577.14 2.24
CD116

9 112398695 23 贵州银行 500,000 49,524,230.15 2.24
CD037

10 112372230 23 东莞农村商 500,000 49,429,128.02 2.23
业银行 CD224

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0724%

报告期内偏离度的最低值 -0.0596%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0277%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金按实际利率法计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的行政处罚，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的行政处罚，南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局江苏省分局的行政处罚，郑州银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行间市场交易商协会的自律处分。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

截至本报告期末，其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 872,354.44

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 872,354.44

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人户 户均持有 持有人结构


数（户） 的基金份 机构投资者 个人投资者

额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

诺安理财 64,121 977.91 14,069,055.88 22.44% 48,635,211.74 77.56%
宝货币 A

诺安理财 413,610 2,863.66 8,595,898.63 0.73% 1,175,842,839.8 99.27%
宝货币 B 2

诺安理财 34,443 28,066.65 692,918,697.5 71.68% 273,781,076.54 28.32%
宝货币 C 2

合计 512,174 4,322.44 715,583,652.0 32.32% 1,498,259,128.1 67.68%
3 0

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 其他机构 200,551,760.11 9.06%

2 券商类机构 80,791,076.43 3.65%

3 银行类机构 50,263,322.67 2.27%

4 其他机构 50,007,474.27 2.26%

5 券商类机构 30,063,791.50 1.36%

6 银行类机构 20,003,695.60 0.90%

7 其他机构 10,051,137.13 0.45%

8 券商类机构 10,039,229.66 0.45%

9 券商类机构 10,002,200.74 0.45%

10 银行类机构 10,000,000.00 0.45%

10 其他机构 10,000,000.00 0.45%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

诺安理财宝货 247,136.27 0.3941%
币 A

基金管理人所有从业人 诺安理财宝货 10,743.98 0.0009%
员持有本基金 币 B

诺安理财宝货 351,755.94 0.0364%
币 C


合计 609,636.19 0.0275%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 诺安理财宝货币 A 0
资和研究部门负责人持有本 诺安理财宝货币 B 0~10
开放式基金 诺安理财宝货币 C 0
合计 0~10

诺安理财宝货币 A 0

本基金基金经理持有本开放 诺安理财宝货币 B 0

式基金 诺安理财宝货币 C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安理财宝货币 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币 C
A

基金合同生效日（2014 年 05 月 12 日） 200,165,539.93 - -
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 54,149,145.24 1,497,143,503.39 2,265,809.04

本报告期基金总申购份额 398,760,607.74 3,497,802,446.23 3,761,106,766.43

减：本报告期基金总赎回份额 390,205,485.36 3,810,507,211.17 2,796,672,801.41

本报告期基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 62,704,267.62 1,184,438,738.45 966,699,774.06

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 10 月 23 日起，郭德维先生任渤海银行股份有限公司托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产的诉讼事项。本报告期内无对基金托管业务产生重大影响的重大诉讼和仲裁事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为人民币 50,000.00 元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

中金财富 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 权证成 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

中金财富 - - - - - - - -

中信证券 - - 60,000,000. 100.0 - - - -
00 0%

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

1 金增加国金证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 01 月 05
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

2 金增加招商银行招赢通平台为代销机构 《证券时报》、《中国证 2023 年 01 月 06
并开通定投、转换业务及参加基金费率优 券报》 日

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

3 金增加华西证券为代销机构并开通定投、 《中国证券报》 2023 年 01 月 17
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 日

告

4 诺安理财宝货币市场基金 2022 年第 4 季 基金管理人网站 2023 年 01 月 20
度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 20
5 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

6 金增加中信银行中信同业+平台为代销机 《中国证券报》 2023 年 02 月 15
构并开通定投、转换业务及参加基金费率 日

优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

7 金增加蚂蚁基金为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《中国证 2023 年 02 月 17
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

8 金增加济安财富为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 03 月 03
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

9 金增加兴业银行为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023 年 03 月 14
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

10 金增加海通证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 03 月 15
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

11 诺安理财宝货币市场基金招募说明书（更 基金管理人网站 2023 年 03 月 21
新）2023 年第 1 期 日

12 诺安理财宝货币市场基金基金产品资料 基金管理人网站 2023 年 03 月 21
概要更新 日

13 诺安理财宝货币市场基金招募说明书、基 《中国证券报》 2023 年 03 月 21
金产品资料概要（更新）的提示性公告 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

14 金增加平安银行为代销机构并开通定投、 《上海证券报》、《中国 2023 年 03 月 23
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 证券报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝

15 货币增加中信建投证券为代销机构并开 《中国证券报》 2023 年 03 月 23
通定投、转换业务及参加基金费率优惠活 日

动的公告

16 诺安理财宝货币市场基金 2022 年年度报 基金管理人网站 2023 年 03 月 31
告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 03 月 31
17 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

18 诺安理财宝货币市场基金 2023 年第 1 季 基金管理人网站 2023 年 04 月 22
度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 04 月 22
19 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

20 金增加博时财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 05 月 15
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分货 《证券时报》、《中国证 2023 年 06 月 27
21 币基金在雪球基金开通快速赎回业务的 券报》 日

公告

诺安理财宝货币市场基金限制非直销渠 2023 年 07 月 06
22 道的机构投资者大额申购（含定投）、转 《中国证券报》 日

换转入业务的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝 2023 年 07 月 07
23 货币增加销售机构并开通定投、转换业务 《中国证券报》 日

及参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 07 月 21
24 第 2 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

25 诺安理财宝货币市场基金 2023 年第 2 季 基金管理人网站 2023 年 07 月 21
度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 08 月 31
26 中期报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

27 诺安理财宝货币市场基金 2023 年中期报 基金管理人网站 2023 年 08 月 31
告 日

诺安基金管理有限公司关于终止凤凰金 《证券时报》、《上海证 2023 年 09 月 13
28 信（海口）基金销售有限公司办理本公司 券报》、《中国证券报》、 日

旗下基金销售业务的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分货 《证券时报》、《中国证 2023 年 10 月 12
29 币基金在平安银行“钱袋子-闲钱宝”投 券报》 日

资便利性服务开通快速赎回业务的公告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 10 月 25
30 第 3 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

31 诺安理财宝货币市场基金 2023 年第 3 季 基金管理人网站 2023 年 10 月 25
度报告 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

32 金增加江苏银行为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 11 月 21
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《中国证 2023 年 11 月 24
33 金增加销售机构并开通定投、转换业务及 券报》 日

参加基金费率优惠活动的公告

34 诺安理财宝货币市场基金限制非直销渠 《中国证券报》 2023 年 11 月 29
道的机构投资者大额申购（含定投）、转 日


换转入业务的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《中国证 2023 年 12 月 01
35 金增加销售机构并开通定投、转换业务及 券报》 日

参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 12 月 15
36 金增加销售机构并开通定投、转换业务及 券报》、《中国证券报》 日

参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《上海证券报》、《中国 2023 年 12 月 19
37 金增加销售机构并开通定投、转换业务及 证券报》 日

参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝 2023 年 12 月 22
38 货币增加销售机构并开通定投、转换业务 《中国证券报》 日

及参加基金费率优惠活动的公告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回

别 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安理财宝货币市场基金公开募集的文件。

②《诺安理财宝货币市场基金基金合同》。

③《诺安理财宝货币市场基金托管协议》。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤报告期内诺安理财宝货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2024 年 03 月 29 日
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