宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2014年8月22日中国证监会证监许可[2014]887号文注册募集。本基金基金合同于2014年9月26日正式生效。

重要提示

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年3月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日。本招募说明书(更新)中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:宝盈基金管理有限公司

注册地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

成立时间:2001年5月18日

法定代表人:李文众

总经理:汪钦

办公地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

注册资本:10000万元人民币

电话:0755 - 83276688

传真:0755 - 83515599

联系人:王中宝

股权结构:本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立,现有股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公司持有本公司75%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。

(二)主要人员情况

1、公司高级管理人员

(1)董事会:

李文众先生,董事长,1959年生,中共党员,经济师。1978年12月至1985年5月在中国人民银行成都市支行解放中路办事处工作 1985年6月至1997年12月在中国工商银行成都市信托投资公司任职,先后担任委托代理部、证券管理部经理 1997年12月至2002年11月成都工商信托投资有限责任公司任职,历任部门经理、总经理助理 2002年11月至今在中铁信托投资有限责任公司任副总经理。

景开强先生,董事,1958年生,硕士研究生,高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职,历任助理会计师、会计师、财务主管 1989年11月至2001年4月在中铁二局机筑公司财务科任职,历任副科长、科长、总会计师 2001年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任财会部部长,中铁二局集团专家委员会财务组组长 2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公司专家委员会成员 现任中铁信托有限责任公司总经理。

陈赤先生,董事,1966年生,中共党员,经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任 1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职 1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理,2000年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作 2003年6月开始任衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理,现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。

马宏先生,董事,1967年生,硕士研究生。1989年7月至1991年9月,在中国新兴(集团)总公司工作 1994年7月至1995年12月,在中化财务公司证券部工作 1995年12月至1997年6月,在中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部工作 1997年7月至2001年3月,在中化国际贸易股份有限公司投资部担任副总经理 2001年3月至今,在中国对外经济贸易信托有限公司任职,先后担任资产管理二部副总经理、投资发展部副总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经理。

贺颖奇先生,独立董事,1962年生,中共党员,管理学博士。 1986年至1992年,在河北大学经济系任教 1995年至2001年,在厦门大学管理学院任教 2001年至2003年在清华大学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作 2003年7月至2010年4月,在清华大学会计研究所从事教学与科研工作,任清华大学会计研究所党支部书记,副教授 2010年5月至今,在北京国家会计学院任副教授,兼任福建星网锐捷公司独立董事。

屈文洲先生,独立董事,1972年生,中共党员,金融学博士。1995至1997年,任厦门建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任 1997至2001年,任厦门建发信托投资公司投资银行部经理 1998至1999年,借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处 2001至2003年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理 2003至2005年任深圳证券交易所研究员 2005至今,在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师,厦门大学中国资本市场研究中心主任,厦门大学管理学院财务学系副主任,兼任厦门空港、山东航空、莱宝高科的独立董事。

徐加根先生,独立董事,1969年生,中共党员,西南财经大学教授。1991年至1996年在中国石化湖北化肥厂工作 1996年至1999年,在西南财经大学学习 1999年至今,在西南财经大学任教,现任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长。

汪钦先生,董事,1966年生,中共党员,经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理、国信证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。2010年11月起任宝盈基金管理有限公司总经理。

(2)监事会

张建华女士,监事,1969年生,高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司金融同业部总经理。

张新元先生,员工监事,1973年生,硕士。曾就职于黄河证券有限责任公司周口营业部、民生证券有限责任公司周口营业部、长城基金管理有限公司。2011年7月起至今,在宝盈基金管理有限公司工作,曾任总经理办公室主任、机构业务部总监,现任宝盈基金管理有限公司创新业务部总监。

(3)其他高级管理人员

张瑾女士,督察长,1964年生,工学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分行科技处、华安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部。2001年加入宝盈基金管理有限公司,历任监察稽核部总监助理、副总监、总监,2013年12月起任宝盈基金管理有限公司督察长。

杨凯先生,1974年生,中山大学岭南学院MBA。2003年7月至今,在宝盈基金管理有限公司工作,先后担任市场部总监助理、市场部总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、总经理助理。目前,其担任宝盈基金管理有限公司副总经理兼鸿阳证券投资基金基金经理。

储诚忠先生,1962年生,经济学博士。曾任武汉大学期货证券研究中心主任、金融系副主任、副教授,国信证券有限公司投资研究中心特级研究员、综合研究部总经理,中融基金管理有限公司(现国投瑞银基金管理有限公司)研究部总监、金融工程总监,国投瑞银基金管理有限公司产品开发部总监、渠道服务部总监,长盛基金管理有限公司北京分公司总经理兼营销策划部总监、华南营销中心总经理兼深圳注册地负责人。2011年加入宝盈基金管理有限公司,任总经理助理,现任宝盈基金管理有限公司副总经理、产品规划部总监。

2、基金经理简历

彭敢先生,1969年生,金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部,现任宝盈基金管理有限公司投资部总监、宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。曾任宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理(2013年8月1日至2014年9月13日)、鸿阳证券投资基金基金经理(2010年12月29日至2013年8月1日)。

3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

杨凯先生:宝盈基金管理有限公司副总经理兼鸿阳证券投资基金基金经理。

彭敢先生:宝盈基金管理有限公司投资部总监、宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。

段鹏程先生:宝盈基金管理有限公司研究部总监。

陈若劲女士:宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。

张小仁先生:宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、7楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和44楼

法定代表人:孙树明

成立时间:1994年1月21日

基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】510号

注册资本:人民币5,919,291,464元

存续期间:持续经营

联系人:王玮

联系电话:020-87555888

广发证券成立于1991 年,是国内首批综合类证券公司。2010 年,广发证券在深圳证券交易所成功上市。广发证券拥有五家全资子公司,分别是广发期货有限公司、广发控股(香港)有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司和广发证券资产管理(广东)有限公司,控股广发基金管理有限公司,并持股广东金融高新区股权交易中心有限公司、易方达基金管理有限公司,间接全资持有广发金融交易(英国)有限公司(伦敦金属交易所LME第一类交易会员)和广发证券(加拿大)有限公司,形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外的金融控股集团架构。

截至2014 年12 月31 日,广发证券注册资本59.19 亿元,合并报表资产总额2401.00 亿元,归属于母公司股东的所有者权益396.11 亿元 2014 年合并报表实现营业收入133.95 亿元,实现利润总额66.49 亿元,实现归属于母公司股东的净利润为50.23亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。

广发证券设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行从业经历,具备基金从业资格,员工的学历均在本科以上,专业分布合理,是一支诚实勤勉、积极进取的资产托管从业人员团队。

2、主要人员情况

孙树明先生,博士。历任财政部条法司科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长,河北涿州市人民政府挂职副市长,中国经济开发信托投资公司办公室主任、总裁助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银行业监督管理委员会正局级专职监事,中国银河证券有限公司监事会正局级专职监事,中国证监会会计部副主任、主任。现任广发证券党委书记、董事长。

杨龙先生,博士。历任职于天津市政府研究室、水利局办公室,后历任广发证券深圳红宝路营业部总经理、深圳业务总部总经理、经纪业务总部常务副总经理、人力资源管理部副总经理、银证通营销中心总经理、总经理助理兼深圳分公司总经理、现任广发证券副总经理。

刘洋先生,硕士。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。现任广发证券资产托管部总经理。

3、基金托管业务经营情况

广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理和内部控制,确保基金资产的完整性和独立性,切实维护基金份额持有人的合法权益,提供高质量的基金托管服务。截至2015年3月,广发证券已托管宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金3只证券投资基金。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

广发证券严格遵守国家有关托管业务的法律法规、监管规则和内部规章制度,防范和化解基金托管业务经营风险,保证托管资产的安全完整 维护基金份额持有人的合法权益 确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律法规、监管规则及相关合同、协议的规定 保障托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

广发证券风险控制委员会对资产托管业务的风险管理与内部控制进行监督和评价。广发证券风险管理部负责拟定风险管理政策、对业务进行风险监控和评估 广发证券合规与法律事务部负责托管业务法律审核与合规检查 广发证券稽核部对托管业务的内部控制进行独立、客观的检查和监督。资产托管部设置专门的内部控制岗,配备了专职监察稽核人员,对业务的运行独立行使监督稽核职权。各业务岗位在各自范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部控制制度及措施

广发证券制订了完善的托管业务管理制度,包括《广发证券证券投资基金托管业务管理办法》、《广发证券资产托管业务内部控制大纲》、《广发证券证券投资基金托管业务操作规程》、《广发证券证券投资基金托管业务会计核算规定》、《广发证券证券投资基金托管业务基金清算管理规定》、《广发证券证券投资基金托管业务投资监督管理规定》、《广发证券证券投资基金托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务印章及加密设备管理规定》、《广发证券资产托管业务授权管理办法》、《广发证券证券投资基金托管业务系统维护管理规定》、《广发证券资产托管部岗位备份及员工轮岗管理规定》、《广发证券证券投资基金托管业务保密与档案管理规定》、《广发证券证券投资基金托管业务重大可疑情况报告规定》、《广发证券证券投资基金托管业务应急处理流程》、《广发证券证券投资基金托管业务从业人员管理规定》、《广发证券资产托管部员工投资证券投资基金管理办法》等。确保托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度 授权工作实行集中控制 业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人工操作风险,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》等有关法律法规以及基金合同、基金托管协议相关规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》等有关法律法规或基金合同、基金托管协议相关规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:宝盈基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

法定代表人:李文众

客户服务统一咨询电话:400-8888-300(全国统一,免长途话费)传真:0755-83515880

联系人:陈坤、李雪丹

2、代销机构

(1)广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

联系电话:020-87555888-8383

客服热线:95575

公司网站:www.gf.com.cn

(2)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

联系人:陈铭铭

联系电话:021-58781234

客服热线:95559

公司网站:www.bankcomm.com

(3)东莞农村商业银行

注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人:何沛良

联系人: 何茂才

联系电话: 0769-22866255

业务传真: 0769-22866282

客服热线:0769-961122

公司网址:www.drcbank.com

(4)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

业务传真:0755-82558355

客服电话:400-8001-001

公司网址:www.essence.com.cn

(5)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室

法定代表人:杜庆平

联系人:蔡霆

联系电话:022-28451991

业务传真:022-28451958

客服热线:400-6515-988

公司网址:www.bhzq.com

(6)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

联系电话:021-22169999

业务传真:021-22169134

客服热线:95525

公司网址:www.ebscn.com

(7)第一创业证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场B 座25、26 层

法定代表人:刘学民

客服热线:400-8881-888

公司网址:www.firstcapital.com.cn

(8)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16、17 层

法定代表人:黄耀华

联系人:刘阳

联系电话:0755-83516289

业务传真:0755-83515567

客服热线:400-6666-888

公司网址:www.cgws.com

(9)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

联系人:李良

联系电话:027-65799999

业务传真:027-85481900

客户服务热线:95579 或4008-888-999

公司网站:www.95579.com

(10)中信建投证券股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼

法定代表人:王常青

联系人:张颢

联系电话:010-85156398

业务传真:010-65182261

客服热线:4008-888-108

公司网址:www.csc108.com

(11)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

客服热线:400-800-8899

公司网站:www.cindasc.com

(12)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

联系电话:0755-22626391

业务传真:0755-82400862

客服热线:95511-8

公司网址:stock.pingan.com

(13)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人: 万建华

联系人:芮敏祺

电话:021-38676161

传真:021-38670161

客户服务热线:400-8888-666

公司网站:www.gtja.com.

(14)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:宫少林

客服热线:95565、4008888111

公司网站: www.newone.com.cn

(15)广州证券有限责任公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

法定代表人:刘东

联系人:林洁茹

联系电话:020-88836999

客服热线:020-961303

公司网站: www.gzs.com.cn

(16)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4028号经贸中心办公楼47层01单元

法定代表人:张永衡

联系人:赖君伟

联系电话:0755-23902400

客服热线:40018-40028

公司网站: www.wkzq.com.cn

(17)五矿证券有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4028号经贸中心办公楼47层01单元

法定代表人:张永衡

联系人:赖君伟

联系电话:0755-23902400

客服热线:40018-40028

公司网站: www.wkzq.com.cn

(18)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层

法定代表人:其实

联系人:潘世友

联系电话:021-54509998

业务传真:021-64385308

客服热线:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(19)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

法定代表人:陈柏青

联系人:张裕

联系电话:021-60897840

客服热线:4000-766-123

公司网站:www.fund123.com

(20)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋04、18-21楼

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

联系电话:0755-82023442

业务传真:0755-82026539

客服热线:4006008008、95532

公司网址:www.china-invs.cn

(21)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

法定代表人: 杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-68596916

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(22)深圳众禄基金销售有限公司

公司网站:www.fund123.com

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

联系电话:0755-33227950

业务传真:0755-33227951

客服电话:4006-788-887

(23)万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

法定代表人:王斐

联系人:石军

联系电话:13913845654

业务传真:010-59393074

客服电话:4000816655

公司网址:www.wy-fund.com

(24)中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

法定代表人:丁学东

联系人:杨涵宇

联系电话:010-65051166

业务传真:010-85679535

客服电话:400-910-1166

公司网站:www.cicc.com.cn

(二)注册登记机构

注册登记人名称:宝盈基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

法定代表人:李文众

电话:0755-83276688

传真:0755-83515466

联系人:陈静瑜

(三) 律师事务所和经办律师

律师事务所名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼

负责人: 廖海

经办律师: 廖海、刘佳

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

经办注册会计师:薛竞、周祎

联系人:周祎

四、基金的名称

本基金名称:宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式灵活配置混合型基金

六、基金的投资目标

本基金通过相对灵活的资产配置,重点关注具备持续创新能力的上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于创新主题上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80% 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 权证投资比例不得超过基金资产净值的3% 本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

八、基金的投资策略

本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例 而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。

(一)大类资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括:

1、宏观经济指标:年度/季度GDP增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等

2、政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策

3、市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素。

结合对全球宏观经济的研判,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

(二)股票投资策略

1、创新主题上市公司的界定

创新是现代科技与经济不断发展的源动力。参照约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)的创新理论(Innovation theory)及其延伸与发展,本基金界定的创新主题上市公司应当包括在产品创新、技术创新、服务创新、市场创新、资源配置创新、制度创新或商业模式创新等方面有独特建树的企业,以及显著受益于该创新进程的其他上下游行业。

未来如果经济发展和技术进步进一步拓展创新主题的涵盖范围,基金管理人将对上述界定进行调整和修订。

2、行业配置策略。

在行业配置方面,本基金着重分析各行业的创新能力和成长空间、行业竞争力以及行业估值等因素,有效结合国家政策导向,精选具有创新优势和受益于创新进程的行业。

(1)行业创新能力和成长空间

(2)国家产业政策

①国家产业政策对产业的扶持态度

②国家产业政策对行业的限制情况

(3)行业竞争力

①行业的集中度及变化趋势

②进出入壁垒的强弱

③替代产品对行业的威胁

④上下游行业的景气度及议价能力

(4)行业估值

本基金根据行业特点,通过横向全球估值比较和纵向行业历史数据比较,结合当前影响该行业的特定因素,如成长性、市场情绪等,确定行业合理估值。

3、个股精选策略

本基金重点关注具备颠覆式创新能力(Creative destruction)的上市公司。首先对企业进行定性分析,包括从企业的创新潜力、持续成长能力和政策扶持力度等方面对企业进行全方位的研究,同时辅之以对公司治理结构和管理层的评价分析,形成对上市公司的初步判断。

其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。

(1)行业景气度

本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进行比较,并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。

(2)盈利能力

本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。

(3)成长能力

本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。

(4)估值水平

本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。

(三)固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。

1、利率预期策略

通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期 预期市场利率将下降时,提高组合的久期。

2、信用债券投资策略

根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。

债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。

3、套利交易策略

在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。

4、可转换债券投资策略

着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。

本管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值 基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值 采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。

5、资产支持证券投资

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

6、中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略,结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。

本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风险分析。通过对宏观经济进行研判,根据经济周期的景气程度,合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比例,降低宏观经济系统性风险。本基金同时通过对发行主体所处行业、发行主体自身经营状况以及债券增信措施的分析,选择风险调整后收益最具优势的个券,保证本金安全并获得长期稳定收益。

本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中,根据基金资产现有持仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等,充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的影响,并通过分散投资等措施,提高中小企业私募债券的流动性。

(四)权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具:

1、运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益

2、构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合

3、针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式

4、在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。

若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%

沪深300指数选样科学客观,流动性高,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中债综合指数具广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

十一、基金投资组合报告(截至2014年12月31日)

1、期末基金资产组合情况

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2、期末按行业分类的股票投资组合

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3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1)报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体除凯美特气外没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。

2014年三季度,凯美特气公告披露,公司因隐瞒全资子公司长岭凯美特遭上游中石化长岭分公司"断气"而停产的事实,被湖南省证监局责令整改。公司在收到监管函后,提出了整改措施并指定相关责任人。在中石化总公司的协调下,迅速与中石化长岭分公司举行了多次谈判。2014年12月8日,凯美特气发布公告,称与中国石油化工股份有限公司长岭分公司价格及供气异议达成一致协议,并对2014年的经营业绩没有影响。作为基金管理人,我们认为,该事项是我国特有的体制内问题,并没有影响公司投资价值。当然公司在公司运营中,确有忽视中小股东知情权的事实。通过这件事情,公司认识到作为上市公众公司与普通公司的区别,提高了认识水平。我们继续看好公司的长期投资价值,因此在公告后未做减持。

(2)本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

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(4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金合同生效日为2014年9月26日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示 (截至2014年12月31日):

宝盈睿丰创新混合A/B类:

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宝盈核心优势混合C类:

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十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费

2、基金托管人的托管费

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费

5、基金份额持有人大会费用

6、基金的相关账户的开户及维护费用

7、基金的证券交易费用

8、基金的银行汇划费用

9、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.8%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

4、上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

3、《基金合同》生效前的相关费用

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

(五)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人协商一致后,可酌情降低基金管理费和基金托管费或调整C类基金份额销售服务费等相关费率,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

(六)与基金销售有关的费用

1、申购费

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2、赎回费

本基金赎回费率最高不超过1.5%,按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

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3、转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务,具体内容详见2014年11月5日发布的《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换和定期定额投资业务的公告》和其他有关基金转换公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、 在“重要提示”部分,更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。

2、 在“第三部分 基金管理人”中,更新了证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。

3、 在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人相应内容。

4、 在“第五部分 相关服务机构”中,更新了直销机构、代销机构、律师事务所和经办律师及经办会计师的相应内容。

5、 在“第六部分 基金的募集”中,更新了基金募集情况的说明。

6、 在“第七部分 基金合同的生效”中,更新了基金合同生效的情况说明。

7、 在“第八部分 基金份额的申购和赎回”中,更新了申购与赎回的数额限制和基金转换的内容。

8、 在“第九部分 基金的投资”中,更新了基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法和本基金投资组合报告的内容。

9、 增加了“第十部分 基金的业绩”,更新了基金合同生效以来的投资业绩。

10、在“第十二部分 基金资产的估值”中,更新了估值方法。

11、在“第十六部分 基金的信息披露”中,增加了基金投资资产支持证券的信息披露要求。

12、在“第二十二部分 其他应披露事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。



宝盈基金管理有限公司

二〇一五年五月九日