华安现金宝货币市场基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年3月10日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安现金宝

基金主代码 000873

交易代码 000873

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月10日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,025,668,304.28份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

下属分级基金的交易代码 000873 000874

报告期末下属分级基金的份额总 3,185,515.00份 5,022,482,789.28份

额

2.2基金产品说明

投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的

投资回报。

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基

础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、

投资策略 协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类

货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产

的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 陆志俊

联系电话 021-38969999 021-32169999

负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4008850099 95559

传真 021-68863414 021-62701216

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期

31、32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年3月10日（基金合同生效日）-2017年

3.1.1期间数据和指标 6月30日）

华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

本期已实现收益 14,893.13 35,625,540.72

本期利润 14,893.13 35,625,540.72

本期净值收益率 1.1445% 1.2229%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

期末基金资产净值 3,185,515.00 5,022,482,789.28

期末基金份额净值 1.00 1.00

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金合同于2017年3月10日生效，截止本报告期末，本基金成立不足一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．华安现金宝货币A：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.3353% 0.0009% 0.1110% 0.0000% 0.2243% 0.0009%

过去三个月 0.9583% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.6217% 0.0009%

自基金合同生效 1.1445% 0.0026% 0.4179% 0.0000% 0.7266% 0.0026%

起至今

2．华安现金宝货币B：

阶段 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④

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益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去一个月 0.3545% 0.0009% 0.1110% 0.0000% 0.2435% 0.0009%

过去三个月 1.0231% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.6865% 0.0008%

自基金合同生效 1.2229% 0.0026% 0.4179% 0.0000% 0.8050% 0.0026%

起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安现金宝货币市场基金

累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年3月10日至2017年6月30日)

华安现金宝货币A

华安现金宝货币B

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

郑可成 本基金的 2017-03-10 - 15年 硕士研究生，15年证券基金从业

基金经理， 经历。2001年7月至2004年

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固定收益 12月在闽发证券有限责任公司担

部助理总 任研究员，从事债券研究及投资，

监 2005年1月至2005年9月在福

建儒林投资顾问有限公司任研究

员，2005年10月至2009年7月

在益民基金管理有限公司任基金

经理，2009年8月至今任职于华

安基金管理有限公司固定收益部。

2010年12月起担任华安稳固收

益债券型证券投资基金的基金经

理。2012年9月起同时担任华安

安心收益债券型证券投资基金的

基金经理。2012年11月起同时

担任华安日日鑫货币市场基金的

基金经理。2012年12月起同时

担任华安信用增强债券型证券投

资基金的基金经理。2013年5月

起同时担任华安保本混合型证券

投资基金的基金经理。2014年

8月起同时担任华安七日鑫短期

理财债券型证券投资基金、华安

年年红定期开放债券型证券投资

基金的基金经理。2015年3月起

担任华安新动力灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2015年5月起同时担任华安新机

遇保本混合型证券投资基金的基

金经理。2015年6月起同时担任

华安添颐养老混合型发起式证券

投资基金的基金经理；2015年

11月起，同时担任华安安益保本

混合型证券投资基金基金的基金

经理；2015年12月起，同时担

任华安乐惠保本混合型证券投资

基金的基金经理。2016年2月起，

同时担任华安安康保本混合型证

券投资基金的基金经理。

2016年4月起，同时担任华安安

禧保本混合型证券投资基金的基

金经理。2016年10月起，同时

担任华安安润灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2017年2月起，同时担任华安安

享灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。2017年3月起，同

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时担任本基金的基金经理。

硕士研究生，6年债券、基金行

业从业经验。曾任上海国际货币

经纪公司债券经纪人。2010年

8月加入华安基金管理有限公司，

先后担任债券交易员、基金经理

助理。2014年8月起担任华安日

日鑫货币市场基金及华安汇财通

货币市场基金、华安七日鑫短期

理财债券型证券投资基金的基金

经理。2014年10月起同时担任

本基金的 华安现金富利投资基金的基金经

孙丽娜 基金经理 2017-03-10 - 6年 理。2015年2月起担任华安年年

盈定期开放债券型证券投资基金

的基金经理。2015年6月起同时

担任华安添颐养老混合型发起式

证券投资基金的基金经理。

2016年10月起，同时担任华安

安润灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2016年12月起，

同时担任华安新丰利灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理。

2017年3月起，同时担任本基金

的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，第8页共34页

以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，美国经济持续复苏，美联储加息两次，引领全球市场债券调整。国内经济增长企稳回升，通胀亦有上升迹象，CPI同比增速微弱上行，PPI受到大宗商品价格上涨和人民币贬值影响，持续维持高位，在“供给侧改革”和国际油价延续上涨趋势的情况下，有继续上涨的空间。央行继续实行稳健中性的货币政策，但是总体边际从紧，增加7天逆回购对资金面进行预调微调，同时增加政策支持再贷款、中期借贷便利和抵押补充贷款等中长期流动性投放供给，提高市场综合资金成本。

人民币汇率稳定且略有升值，对于外汇占款和国内流动性改善均形成正面影响。

报告期内，本基金投资以定期存款和NCD为主，对持仓结构进行了优化、同时适时调整组合

配置比例、保持组合适度杠杆，秉承了稳健的投资策略。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

华安现金宝A：

投资回报：1.1445%比较基准：0.4179%

华安现金宝B

投资回报：1.2229%比较基准：0.4179%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，美国经济复苏延续性较弱，“川普经济学”可实施性存在诸多不确定性，联储加息步伐也会逐步调整，市场会对复苏预期逐步修正。国内经济仍然处于转型之中，央行将继续维持稳健中性的货币政策，财政政策亦继续发力，托底总需求。但是伴随房地产限购的影响逐步落地，需求端会继续维持低位，大宗商品持续上涨动能会逐渐减弱，通胀进一步上升的动力不足。2017年上半年债券市场收益率绝对值较高，对于投资者有较大吸引力，市场配置力量仍强。总体来说，货币市场利率中枢仍在缓步上升，但是在央行稳健中性货币政策的护航下，会减少债券市场的动荡。

下半年市场波动趋缓，机会和风险并存，本基金将维持组合适度杠杆水平，动态调整组合久期，维持定存和NCD为主的投资策略，同时关注其他货币市场资产的变化，寻找投资机会。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

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本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配）。本报告期华安现金宝A累计收益分配金额14,893.13元，华安现金宝B累计收益分配金额35,625,540.72元。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年度，托管人在华安现金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资

基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017年上半年度，华安基金管理有限公司在华安现金宝货币市场基金投资运作、资产净值的

计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：14,893.13元，向B级份额持有人分配利润：

35,625,540.72元。

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5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017年上半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安现金宝货币

市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安现金宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末

2017年6月30日

资产： -

银行存款 3,235,267,939.34

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 2,260,092,099.48

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 2,260,092,099.48

资产支持证券投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 250,000,575.00

应收证券清算款 -

应收利息 15,472,949.31

应收股利 -

应收申购款 478,232.90

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 5,761,311,796.03

负债和所有者权益 本期末

2017年6月30日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 732,898,763.55

应付证券清算款 -

应付赎回款 9,940.36

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应付管理人报酬 1,363,352.73

应付托管费 413,137.19

应付销售服务费 41,677.60

应付交易费用 68,960.35

应交税费 -

应付利息 77,773.91

应付利润 629,161.57

递延所得税负债 -

其他负债 140,724.49

负债合计 735,643,491.75

所有者权益： -

实收基金 5,025,668,304.28

未分配利润 -

所有者权益合计 5,025,668,304.28

负债和所有者权益总计 5,761,311,796.03

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

5,025,668,304.28份，其中华安现金宝A类份额总额3,185,515.00份，华安现金宝B类份额总额

5,022,482,789.28份。

6.2利润表

会计主体：华安现金宝货币市场基金

本报告期：2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年

6月30日

一、收入 41,695,119.47

1.利息收入 41,570,611.20

其中：存款利息收入 21,350,131.81

债券利息收入 13,092,273.32

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 7,128,206.07

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 124,508.27

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 124,508.27

资产支持证券投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -

第13页共34页

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） -

减：二、费用 6,054,685.62

1．管理人报酬 2,868,695.13

2．托管费 869,301.51

3．销售服务费 87,828.70

4．交易费用 -

5．利息支出 2,087,795.43

其中：卖出回购金融资产支出 2,087,795.43

6．其他费用 141,064.85

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,640,433.85

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,640,433.85

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安现金宝货币市场基金

本报告期：2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 1,000,009,894.00 - 1,000,009,894.00

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 35,640,433.85 35,640,433.85

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 4,025,658,410.28 - 4,025,658,410.28

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,043,981,889.79 - 4,043,981,889.79

2.基金赎回款 -18,323,479.51 - -18,323,479.51

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -35,640,433.85 -35,640,433.85

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 5,025,668,304.28 0.00 5,025,668,304.28

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

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6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕1113号《关于准予华安现金宝货币市场基金注册的批复》以及机构部函〔2016〕3128号《关于华安现金宝货币市场基金延期募集备案的回函》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人于2017年3月7日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2017）验字第60971571_B04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年3月10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,000,009,894.00元，募集资金在初始销售期间未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人民币1,000,009,894.00元，折合

1,000,009,894.00份基金份额，其中A类基金份额9,894.00份，B类基金份额1,000,000,000.00份。

本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金；期限在1年以内（含

1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的

债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国第15页共34页

证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

状况以及2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动

情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.5重要会计政策和会计估计

6.4.5.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制

期间系2017年3月10日（基金合同生效日）起至2017年6月30日止。

6.4.5.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.5.3金融资产和金融负债的分类

本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。

本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。

6.4.5.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(1)债券投资

买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；

债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；

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卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(2)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

6.4.5.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；

本基金金融工具的估值方法具体如下：

1)银行存款

基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

2)债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

3)回购协议

(1) 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计

提利息；

(2) 基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购

期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

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4)其他

(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具

体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

(2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资

产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；

(3)如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.5.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.5.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.5.8收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，

按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，自2016年2月1日起，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包

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含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同

利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关

费用的差额入账；

(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

6.4.5.9费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提；

(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；

(3) 本基金A类基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；B 类基金

销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率逐日计提；

(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同

利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影

响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

6.4.5.10基金的收益分配政策

(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

(3) 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益

并分配（该收益会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配）。通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金持有人的实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；

(4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正

收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；第19页共34页

(5) 本基金收益支付只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份

额获得现金收益。投资人在收益支付时，若当期累计分配的净收益大于零，则增加投资人基金份额；若当期累计分配的净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当期累计分配的净收益小于零，缩减投资人基金份额；

(6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额

自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

6.4.6会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.6.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.6.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.6.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.7税项

6.4.7.1增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债第20页共34页

券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.7.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.7.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税。

6.4.8关联方关系

6.4.8.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

第21页共34页

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易，无上年度可比期间。

6.4.9.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易，无上年度可比期间。

6.4.9.1.3债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易，无上年度可比期间。

6.4.9.1.4债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易，无上年度可比期间。

6.4.9.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金，无上年度可比期间。

6.4.9.2关联方报酬

6.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管 2,868,695.13

理费

其中：支付销售机构的客户 -

维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无第22页共34页

需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托 869,301.51

管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.9.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安现金宝货币A 华安现金宝货币B 合计

华安基金 935.99 86,892.71 87,828.70

合计 935.99 86,892.71 87,828.70

注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。

两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

第23页共34页

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，无上年度可比期间。

6.4.9.4各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

交通银行 5,267,939.34 161,248.78

6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

金融资产款余额人民币732,898,763.55元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

170204 17国开04 2017-07-03 99.44 300,000.00 29,832,930.79

111710129 17兴业银行 2017-07-03 98.97 800,000.00 79,177,183.12

CD129

111799443 17杭州银行 2017-07-03 99.00 2,400,000.00 237,603,302.82

CD125

111799468 17齐鲁银行 2017-07-06 98.96 1,000,000.00 98,962,708.25

第24页共34页

CD043

111799517 17贵阳银行 2017-07-06 98.96 500,000.00 49,479,215.01

CD067

111799515 17常熟农村 2017-07-03 98.95 1,300,000.00 128,632,624.38

商行CD134

111799517 17贵阳银行 2017-07-03 98.96 1,500,000.00 148,437,645.03

CD067

合计 7,800,000.00 772,125,609.40

6.4.10.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 2,260,092,099.48 39.23

其中：债券 2,260,092,099.48 39.23

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 250,000,575.00 4.34

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,235,267,939.34 56.16

第25页共34页

4 其他各项资产 15,951,182.21 0.28

5 合计 5,761,311,796.03 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 6.49

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例

（％）

2 报告期末债券回购融资余额 732,898,763.55 14.58

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 85

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 7.07 14.58

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 6.54 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

第26页共34页

3 60天（含）—90天 85.59 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 15.12 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 114.32 14.58

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 269,901,355.10 5.37

其中：政策性金融债 269,901,355.10 5.37

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,990,190,744.38 39.60

8 其他 - -

9 合计 2,260,092,099.48 44.97

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

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1 111799443 17杭州银行 5,000,000 495,006,880.87 9.85

CD125

2 111720105 17广发银行 5,000,000 494,989,696.79 9.85

CD105

3 111798565 17华融湘江银行 2,000,000 198,546,476.54 3.95

CD048

4 111799517 17贵阳银行 2,000,000 197,916,860.04 3.94

CD067

5 111799515 17常熟农村商行 2,000,000 197,896,345.20 3.94

CD134

6 140220 14国开20 1,300,000 130,175,362.76 2.59

7 111799449 17天津银行 1,000,000 98,972,098.66 1.97

CD104

8 111710129 17兴业银行 1,000,000 98,971,478.90 1.97

CD129

9 111799468 17齐鲁银行 1,000,000 98,962,708.25 1.97

CD043

10 111799454 17桂林银行 1,000,000 98,952,526.04 1.97

CD089

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0549%

报告期内偏离度的最低值 -0.0191%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0081%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

第28页共34页

7.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 15,472,949.31

4 应收申购款 478,232.90

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 15,951,182.21

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

份额级别

户数(户) 份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安现金宝货

315 10,112.75 0.00 0.00% 3,182,187.93 99.90%

币A

华安现金宝货 5,011,815,316.6

1 5,022,482,789.28 99.79% 0.00 0.00%

币B 1

5,011,815,316.6

合计 316 15,904,013.62 99.72% 3,182,187.93 0.06%

1

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 华安现金宝货 15,949.68 0.50%

所有从业人 币A

员持有本基 华安现金宝货 - -

金 币B

合计 15,949.68 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

基金合同生效日（2017年3月 9,894.00 1,000,000,000.00

10日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 8,985,129.51 4,034,996,760.28

基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期 5,809,508.51 12,513,971.00

期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末 - -

基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 3,185,515.00 5,022,482,789.28

注：申购含红利再投份额。

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，

章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国金证券 1 - - - --

国海证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

浙商证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

光大证券 1 - - - --

华泰证券 2 - - - --

国泰君安 1 - - - --

中信证券 2 - - - --

上海证券 2 - - - --

安信证券 1 - - - --

长江证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

东兴证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

广发证券 2 - - - --

爱建证券 1 - - - --

东海证券 1 - - - --

华创证券 1 - - - --

中原证券 1 - - - --

第31页共34页

东方证券 3 - - - --

平安证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

江海证券 1 - - - --

华宝证券 1 - - - --

国元证券 1 - - - --

信达证券 1 - - - --

中泰证券 1 - - - --

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

第32页共34页

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

国金证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

爱建证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中原证券 - - - - - -

东方证券 49,663,000.0 100.00% 1,900,000 100.00% - -

0 ,000.00

平安证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

无。

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11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20170101- 5,011, 5,011,815,3

机构 1 20170630 - 815,31 - 16.61 99.72%

6.61

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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