中信建投凤凰货币市场基金 2016 年第
3 季度报告
2016年9月30日
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投凤凰货币
交易代码 001006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月31日
报告期末基金份额总额 291,819,675.01份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币
政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因
素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在
以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产
的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息
支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的
流动性特征（成交活跃度、发行规模）和风险特
征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置
比例和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
1. 本期已实现收益 1,790,946.76
2．本期利润 1,790,946.76
3．期末基金资产净值 291,819,675.01
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 0.6010% 0.0055% 0.3450% 0.0000% 0.2560% 0.0055%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限
中国籍,1985年10月
生,山东大学物流工程
工程学学士。曾任利顺
金融(亚洲)有限责任公
本基金的基 2016年 司交易部Broker、平
黄海浩 金经理 5月25日 - 5 安利顺国际货币经纪有
限责任公司交易部
Broker、国投瑞银基金
管理有限公司交易部债
券交易员，中信建投基
金管理有限公司交易部
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交易员,现任投资研究
部基金经理，担任中信
建投稳信定期开放债券
型证券投资基金、中信
建投货币市场基金、中
信建投凤凰货币市场基
金、中信建投添鑫宝货
币市场基金基金经理。
中国籍，1983年8月
生，北京大学软件工程
硕士，FRM、CQF认证，
具备银行间本币市场交
易员、基金从业资格。
曾就职于信达证券固定
收益部，从事固定收益
证券投资相关工作；
2013年11月1日入职
索隽石 本基金的基 2015年 2016年 6 中信建投基金管理有限
金经理 3月31日 7月4日 公司投资研究部，从事
投资研究相关工作，担
任中信建投稳信定期开
放债券型证券投资基金、
中信建投货币市场基金、
中信建投凤凰货币市场
基金、中信建投添鑫宝
货币市场基金基金经理，
2016年7月4日离任。
注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规，没有运用基金资产进行内幕交易、操纵市场或进行损害基金份额持有人利益的关联交易，基金运作整体合法合规。基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在基金规范运作和严格控制风险的基础上，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度，财政政策方面，财政预算收支下基建投资增速稳定，同时财政加码的意愿
增强，对基建投资和经济增长具备支撑作用。值得一提的是，三季度房地产市场持续大幅上涨，由此带动居民购房意愿和带来财富效应；再叠加供给侧改革影响，工业品价格普遍上涨，企业盈利改善。资金面，由于央行的金融去杠杆力度加大，加上人民币汇率贬值压力，货币市场阶段性的流动性紧张格局时有发生。在坚持审慎操作、确保组合安全性和流动性的前提下，基金管理人加强投资风险控制，努力为投资者创造合理稳定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期份额净值收益率为0.6010%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的
情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 177,196,027.41 60.62
其中：债券 165,368,527.41 56.57
资产支持证券 11,827,500.00 4.05
2 买入返售金融资产 67,000,495.50 22.92
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其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 46,140,007.01 15.78
4 其他资产 1,967,230.87 0.67
5 合计 292,303,760.79 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.37
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
值的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 38.77 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 6.85 -
其中：剩余存续期超过 - -
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397天的浮动利率债
3 60天(含)-90天 20.49 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债
4 90天(含)-120天 18.10 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 15.29 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债
合计 99.50 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 54,979,633.47 18.84
其中：政策性金融债 54,979,633.47 18.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 45,019,836.63 15.43
6 中期票据 - -
7 同业存单 65,369,057.31 22.40
8 其他 - -
9 合计 165,368,527.41 56.67
10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 160204 16国开04 500,000 49,978,858.16 17.13
2 111696818 16宁波银行 500,000 49,781,368.35 17.06
CD179
3 011699768 16福耀玻璃 100,000 10,023,493.70 3.43
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SCP003
4 041564101 15玉皇化工 100,000 10,000,047.25 3.43
CP004
5 041551067 15大族 100,000 9,999,726.92 3.43
CP002
6 011699861 16苏通大桥 100,000 9,996,857.07 3.43
SCP001
7 111696431 16德阳银行 100,000 9,730,251.20 3.33
CD066
8 111695525 16包商银行 60,000 5,857,437.76 2.01
CD042
9 150222 15国开22 50,000 5,000,775.31 1.71
10 011699750 16中海运 50,000 4,999,711.69 1.71
SCP001
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1753%
报告期内偏离度的最低值 0.0590%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1230%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）
1 1689159 16紫鑫1A 90,000 9,000,000.00 3.08
2 1689104 16金诚1A1 150,000 2,827,500.00 0.97
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算收益并 第9页共11页
分配的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。
5.9.2
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,967,230.87
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,967,230.87
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 301,757,100.08
报告期期间基金总申购份额 322,635,161.14
报告期期间基金总赎回份额 332,572,586.21
报告期期末基金份额总额 291,819,675.01
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投资份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》；
3、《中信建投凤凰货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2016年10月26日
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