亚债中国债券指数基金

2016年第 4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月

17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏亚债中国指数

基金主代码 001021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年5月25日

报告期末基金份额总额 3,803,988,664.06份

投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的

指数相似的总回报。

投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分

层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代

表性的部分成份券，或选择非成份券作为替

代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、

剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数

相似。此外，本基金还将积极参与风险低且

可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、

增加基金收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金

标的指数为Markit指数公司（Markit Indices

Limited）编制并发布的iBoxx亚债中国指数。

风险收益特征 本基金属于债券基金，风险与收益低于股票

基金、混合基金，高于货币市场基金。本基

金主要投资于政府债券，风险和收益低于投

资范围包括股票、可转换公司债及普通企业

债的债券基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C

下属分级基金的交易代码 001021 001023

报告期末下属分级基金的份 3,789,925,485.34份 14,063,178.72份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)

主要财务指标

华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C

1.本期已实现收益 39,542,661.86 173,842.74

2.本期利润 -93,349,360.19 -477,354.55

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0243 -0.0265

4.期末基金资产净值 4,324,716,406.33 15,708,766.18

5.期末基金份额净值 1.141 1.117

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏亚债中国指数A：

净值 净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去三个月 -2.06% 0.22% -1.38% 0.22% -0.68% 0.00%

华夏亚债中国指数C：

净值 净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去三个月 -2.10% 0.23% -1.38% 0.22% -0.72% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

亚债中国债券指数基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年5月25日至2016年12月31日）

华夏亚债中国指数A

华夏亚债中国指数C

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国人民银行研究生

部金融学硕士。曾任

中国人民银行上海总

本基金的 部副主任科员、泰康

基金经理、 资产固定收益部投资

柳万军 固定收益 2015-07-16 - 9年 经理、交银施罗德基

部副总裁 金固定收益部基金经

理助理等。2013年

6月加入华夏基金管

理有限公司，曾任固

定收益部研究员等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4季度，国际方面，美国新总统当选后，财政刺激预期增强，联储于12月

份加息25bp且表态鹰派，美元指数走高。尽管欧洲和日本维持宽松的货币政策，

但市场预期全球流动性宽松格局面临拐点，债券到期收益率普遍迎来一波猛烈上涨。国内方面，经济运行平稳，工业生产波动较小，企业盈利改善，投资小幅反弹。在供给侧改革叠加需求改善的影响下，大宗商品价格超预期上涨，拉动工业生产者出厂价格指数（PPI）低位快速回升，通胀预期亦有一定程度的上行。货币政策在“去杠杆、防风险”政策基调和通胀上行、汇率贬值的压力下，边际收紧，带动整体资金利率上行，流动性预期恶化。市场方面，债券到期收益率急速上扬，债市遭遇了2014年牛市启动以来最大一波下跌。

报告期内，本基金保持了与指数接近的久期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，华夏亚债中国指数A基金份额净值为1.141元，

本报告期份额净值增长率为-2.06%；华夏亚债中国指数C基金份额净值为

1.117元，本报告期份额净值增长率为-2.10%，同期业绩比较基准增长率为-1.38%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，整体经济下行压力依然存在，但幅度上会有所趋缓，短期经

济企稳势头还将维持；PPI上行对CPI影响有一定不确定性，但整体通胀中枢

边际抬升。去杠杆、稳汇率和物价上涨等因素驱动货币政策稳健中性，债券市场的大机会可能更多出现在经济阶段性走弱、货币政策回归中性偏松以后。但就交易性机会而言，当前收益率已基本包含了货币政策稳健中性、资金利率抬升等利空影响，债市在利空的集中冲击后有望迎来调整配置机会。

投资操作上，本基金将继续保持与指数接近的久期配置。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 4,186,550,530.30 96.41

其中：债券 4,186,550,530.30 96.41

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 53,000,000.00 1.22

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 银行存款和结算备付金合计 28,221,027.06 0.65

7 其他各项资产 74,599,980.39 1.72

8 合计 4,342,371,537.75 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 2,866,966,530.30 66.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,319,584,000.00 30.40

其中：政策性金融债 1,319,584,000.00 30.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,186,550,530.30 96.45

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例

（％）

1 160007 16附息国债07 2,700,000 266,922,000.00 6.15

2 160006 16附息国债06 1,800,000 177,516,000.00 4.09

3 120004 12附息国债04 1,400,000 144,326,000.00 3.33

4 160014 16附息国债14 1,400,000 139,860,000.00 3.22

5 160405 16农发05 1,400,000 134,400,000.00 3.10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基

金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 69,274,533.14

5 应收申购款 5,325,447.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 74,599,980.39

5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C

本报告期期初基金份额总额 3,841,909,230.00 18,921,461.80

本报告期基金总申购份额 82,695,654.67 5,403,567.42

减：本报告期基金总赎回份额 134,679,399.33 10,261,850.50

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 3,789,925,485.34 14,063,178.72

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内披露的主要事项

2016年10月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增上海万得投资顾问有限公司为代销机构的公告。

2016年10月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增中证金牛（北京）投资咨询有限公司为代销机构的公告。

2016年11月1日发布关于华夏基金管理有限公司旗下部分开放式基金在

中国中投证券有限责任公司开通申购、赎回等业务的公告。

2016年11月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增泰诚财富基金销售（大连）有限公司为代销机构的公告。

2016年11月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机构的公告。

2016年11月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告。

2016年11月18日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级

管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。

2016年11月18日发布关于华夏基金管理有限公司旗下部分开放式基金在

华西证券股份有限公司开通申购、赎回等业务的公告。

2016年12月8日发布关于旗下部分开放式基金新增北京新浪仓石基金销

售有限公司为代销机构的公告。

2016年12月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增北京植信基金销售有限公司为代销机构的公告。

2016年12月23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构的公告。

2016年12月23日发布华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中

国债券指数基金基金份额持有人大会的公告。

2016年12月26日发布华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中

国债券指数基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

2016年12月27日发布华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中

国债券指数基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

8.2 其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立

的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。

公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基

金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批

内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2016年12月30日数据），华夏策略混合在75只灵活配置混合型基金（股票上限80%）中排名第7，华夏医疗健康混合A及华夏兴华混合A分别在58只偏股型基金(股票上限95%)中排名第10和第13，华夏沪深300指数增强A在39只增强指数股票型基金中排名第12；固定收益类产品中，华夏理财

30天债券在38只短期理财债券型基金中排名第9，华夏薪金宝货币在194只货

币型基金中排名第13。

在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客

户使用的便利性和服务体验：（1）上线华夏财富社区，为客户提供开放的基金投资和理财交流平台，提升客户体验；（2）优化网上交易系统，增加办理退款、重置密码及上传换卡资料等自助功能，业务办理更加便捷；（3）开展“吐槽和红包齐飞”、感恩季“财富币疯狂送”、“2016活期通年底晒账单”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件；

9.1.2《亚债中国债券指数基金基金合同》；

9.1.3《亚债中国债券指数基金托管协议》；

9.1.4法律意见书；

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年一月十九日


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