博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时中证淘金大数据 100

基金主代码 001242

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 4 日

报告期末基金份额总额 271,594,962.65 份

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
投资目标 段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于 0.50%，年跟踪误差不超过 6%，实现对中证淘金大数据 100 指数的有效跟
踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证淘金大数
据 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金以追求标的指数长期
投资策略 增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构
建指数化的投资组合。其他投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、股
指期货投资策略、权证投资策略等。

业绩比较基准 95%×中证淘金大数据 100 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时中证淘金大数据 100A 博时中证淘金大数据 100 I


下属分级基金的交易代码 001242 001243

报告期末下属分级基金的份 194,238,496.69 份 77,356,465.96 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

博时中证淘金大数据 100A 博时中证淘金大数据 100 I

1.本期已实现收益 11,476,652.78 4,548,217.71

2.本期利润 -19,535,193.58 -7,773,471.24

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0972 -0.0978

4.期末基金资产净值 215,229,382.58 85,743,709.76

5.期末基金份额净值 1.1081 1.1084

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时中证淘金大数据100A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -8.29% 1.27% -10.31% 1.30% 2.02% -0.03%

过去六个月 2.47% 1.14% -2.83% 1.16% 5.30% -0.02%

过去一年 -1.37% 1.26% -7.36% 1.27% 5.99% -0.01%

过去三年 36.43% 1.49% 22.88% 1.50% 13.55% -0.01%

过去五年 29.66% 1.35% 21.57% 1.35% 8.09% 0.00%

自基金合同 10.81% 1.78% 46.98% 1.76% -36.17% 0.02%
生效起至今

2．博时中证淘金大数据100 I：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -8.30% 1.27% -10.31% 1.30% 2.01% -0.03%


过去六个月 2.46% 1.14% -2.83% 1.16% 5.29% -0.02%

过去一年 -1.37% 1.26% -7.36% 1.27% 5.99% -0.01%

过去三年 36.42% 1.49% 22.88% 1.50% 13.54% -0.01%

过去五年 29.67% 1.35% 21.57% 1.35% 8.10% 0.00%

自基金合同 10.84% 1.78% 46.98% 1.76% -36.14% 0.02%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时中证淘金大数据100A：

2．博时中证淘金大数据100 I：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

杨振建 基金经理 2018-12-03 - 8.0 杨振建先生，博士。2013 年至 2015 年在
中证指数有限公司工作（期间借调中国


证监会任产品审核员）。2015 年加入博时
基金管理有限公司。历任研究员、研究
员兼基金经理助理、基金经理助理、博
时中证银联智惠大数据 100 指数型证券
投资基金(2018 年 12 月 3日-2021 年 7 月
16 日)基金经理。现任博时中证淘金大数
据 100 指数型证券投资基金(2018 年 12
月 3 日—至今)、博时中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券投资基金(2019
年 9 月 20 日—至今)、博时中证央企创
新驱动交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(2019 年 11 月 13 日—至今)、
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金
(2020 年 12 月 23 日—至今)的基金经理。

桂征辉先生，硕士。2006 年起先后在松
下电器、美国在线公司、百度公司工作。
2009 年加入博时基金管理有限公司。历
任高级程序员、高级研究员、基金经理
助理、博时富时中国 A 股指数证券投资
基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、
博时中证 500 指数增强型证券投资基金
指数与量化 (2017 年 9 月 26 日-2020 年 12 月 23 日)、
桂征辉 投资部投资 2015-07-21 - 12.1 博时中证银联智惠大数据 100 指数型证
副总监/基 券投资基金(2016 年 5 月 20 日-2021 年 7
金经理 月 16 日)的基金经理。现任指数与量化
投资部投资副总监兼博时裕富沪深 300
指数证券投资基金(2015 年 7 月 21 日—
至今)、博时中证淘金大数据 100 指数型
证券投资基金(2015年7月21日—至今)、
博时沪深 300 指数增强发起式证券投资
基金(2020 年 12 月 30 日—至今)的基金
经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。


4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年三季度，A 股市场整体延续震荡分化的行情，最终收于 3568 点左右。风格方面整体延续结构性
行情，周期上游整体较为强势，消费医药板块整体偏震荡。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。宏观层面，受到海外疫情防控不力的影响，上游资源品供给不足，大宗商品供需矛盾局面短期很难消除。在这一过程中，上游周期板块受益于当前上游价格的上涨，而上游价格大幅上涨和全球运价的提升，在成本端则对制造业和消费的利润形成了一定的压制。货币政策方面，目前流动性还是延续整体充裕性，当前由于全球经济复苏使得大宗品价格大幅上涨，PPI 持续走高，未来随着产能逐渐释放，该矛盾点有望逐渐得到解决，后续需要紧密跟踪相关原材料价格的趋势变化。总体上，货币流动性无需过度担忧，短期由于经济扰动货币政策也有放松的预期，市场机会需要紧扣上市公司的盈利预期变化。当前我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，适当保持仓位的灵活性，把握结构性机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.1081 元，份额累计净值为 1.1081 元，本基金
I 类基金份额净值为 1.1084 元，份额累计净值为 1.1084 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为
-8.29%，本基金 I 类基金份额净值增长率为-8.30%，同期业绩基准增长率为-10.31%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 280,191,050.07 92.57

其中：股票 280,191,050.07 92.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,476,980.00 0.82

其中：债券 2,476,980.00 0.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 18,749,206.32 6.19

8 其他各项资产 1,252,752.86 0.41

9 合计 302,669,989.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01

B 采矿业 15,501,087.00 5.15

C 制造业 201,059,497.61 66.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,106,024.22 3.36

E 建筑业 20,183.39 0.01

F 批发和零售业 7,747,787.51 2.57

G 交通运输、仓储和邮政业 10,213,096.20 3.39

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,607,553.38 5.19

J 金融业 5,274,659.00 1.75

K 房地产业 3,206,480.00 1.07

L 租赁和商务服务业 5,041,935.00 1.68

M 科学研究和技术服务业 3,609,970.84 1.20

N 水利、环境和公共设施管理业 33,404.10 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,751,255.00 0.91

S 综合 - -

合计 280,191,050.07 93.10


5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.09

2 300037 新宙邦 25,400 3,937,000.00 1.31

3 000731 四川美丰 362,400 3,932,040.00 1.31

4 600956 新天绿能 182,900 3,806,149.00 1.26

5 300035 中科电气 119,500 3,647,140.00 1.21

6 688202 美迪西 4,800 3,577,776.00 1.19

7 300725 药石科技 17,000 3,479,560.00 1.16

8 603659 璞泰来 20,000 3,440,000.00 1.14

9 002709 天赐材料 22,000 3,346,640.00 1.11

10 603906 龙蟠科技 66,300 3,332,901.00 1.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 2,476,980.00 0.82

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,476,980.00 0.82

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 019649 21 国债 01 24,750 2,476,980.00 0.82

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 62,455.23

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 44,615.65

5 应收申购款 1,145,681.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,252,752.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值 流通受限情况说明
价值(元) 比例(%)

1 600905 三峡能源 6,299,875.22 2.09 首次公开发行限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时中证淘金大数据100A 博时中证淘金大数据100 I

本报告期期初基金份额总额 217,490,191.43 83,412,182.89

报告期期间基金总申购份额 10,346,871.42 2,283,588.85

减：报告期期间基金总赎回份额 33,598,566.16 8,339,305.78

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 194,238,496.69 77,356,465.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 296 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16138 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752 亿元人民币，累计分红逾 1509 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

其他大事件

2021 年 9 月 28 日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭
借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

2021 年 9 月 27 日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出
色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。


2021 年 9 月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综
合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。

2021 年 7 月 6 日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资
产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019 年度金基金 海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金 灵活配置型基金三年期奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金设立的文件

9.1.2《博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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