博时中证淘金大数据 100 指数型证券投
资基金
2017 年第 4 季度报告
2017年 12月 31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月19日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时中证淘金大数据100
基金主代码 001242
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月4日
报告期末基金份额总额 1,441,470,205.50份
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证淘金大
数据100指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证淘
金大数据100指数中的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准 95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
风险收益特征 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时中证淘金大数据100A 博时中证淘金大数据100I
下属分级基金的交易代码 001242 001243
报告期末下属分级基金的 1,184,716,849.99份 256,753,355.51份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2017年10月1日-2017年12月31日)
博时中证淘金大数据100A 博时中证淘金大数据100I
1.本期已实现收益 26,823,275.17 5,403,765.92
2.本期利润 14,288,382.36 3,115,044.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0117
4.期末基金资产净值 1,165,928,758.92 252,757,007.57
5.期末基金份额净值 0.9841 0.9844
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时中证淘金大数据100A:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三 1.08% 1.05% 2.00% 1.05% -0.92% 0.00%
个月
2.博时中证淘金大数据100I:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三 1.08% 1.05% 2.00% 1.05% -0.92% 0.00%
个月
3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
1.博时中证淘金大数据100A:
2.博时中证淘金大数据100I:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
2006年起先后在松下
电器、美国在线公司、百
度公司工作。2009年加
入博时基金管理有限公司,
历任高级程序员、高级研
桂征 基金经 2015-07-21 - 8 究员、基金经理助理。现
辉 理 .4 任博时沪深300指数基金
兼博时中证淘金大数据
100指数基金、博时银智
大数据100指数基金、博
时中证 500 指数增强基
金的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年第四季度,A股市场震荡上行,随后步入调整。十月震荡上行,一路触及到3450点,
之后市场开始回调,调整到3250点左右。风格方面,市场从前三季度的集中大盘逐渐向中盘转移,
但大小盘风格切换尚未完成。行业方面周期与大金融轮番发力,表现抢眼,纺织服装、商贸等行业表现落后。
本基金在密切跟踪指数的前提下,利用量化手段采取适当的优化操作,在控制跟踪误差的情况下,相对指数获得了一定的超额收益。
展望2018年一季度,预计我国经济增速平稳略回落,全球经济大概率延续温和复苏。通胀方
面,预测CPI略有提高,经济进入温和通胀,有助于企业盈利修复;货币政策方面,全面宽松可
能性很低,货币政策保持紧平衡概率较大;一季度A股市场预计会出现风格上的切换,17年消费
与大盘行情步入尾声,经济转型带来的成长估值修复有望出现;另外,创新是建立现代化经济体系的战略支撑,高技术产业将面临难得的历史发展机遇。行业方面,重点关注高端装备制造、现代服务、电子、计算机以及通信等行业,注意捕捉市场的结构性行情。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金A类类基金份额净值为0.9841元,份额累计净值为0.9841元,
本基金I类类基金份额净值为0.9844元,份额累计净值为0.9844元.报告期内,本基金A类基金份
额净值增长率为1.08%,本基金I类基金份额净值增长率为1.08%,同期业绩基准增长率2.00%
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,339,887,564.31 93.42
其中:股票 1,339,887,564.31 93.42
2 固定收益投资 11,948,772.20 0.83
其中:债券 11,948,772.20 0.83
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的 - -
买入返售金融资产
6 银行存款和结算备付 80,691,585.01 5.63
金合计
7 其他各项资产 1,678,824.62 0.12
8 合计 1,434,206,746.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,902,180.00 0.98
B 采矿业 63,344,507.00 4.47
C 制造业 766,782,810.56 54.05
D 电力、热力、燃气及 11,013,329.20 0.78
水生产和供应业
E 建筑业 54,016,005.00 3.81
F 批发和零售业 39,045,676.25 2.75
G 交通运输、仓储和邮 39,347,743.94 2.77
政业
H 住宿和餐饮业 12,449,920.21 0.88
I 信息传输、软件和信 82,859,709.55 5.84
息技术服务业
J 金融业 94,531,199.00 6.66
K 房地产业 62,748,247.00 4.42
L 租赁和商务服务业 39,870,054.40 2.81
M 科学研究和技术服务 - -
业
N 水利、环境和公共设 11,365,624.20 0.80
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,519,200.00 0.81
R 文化、体育和娱乐业 37,091,358.00 2.61
S 综合 - -
合计 1,339,887,564.31 94.45
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,831,680 39,870,054.40 2.81
2 601233 桐昆股份 979,000 22,017,710.00 1.55
3 300433 蓝思科技 683,500 20,402,475.00 1.44
4 300038 梅泰诺 384,300 18,676,980.00 1.32
5 600332 白云山 541,800 17,413,452.00 1.23
6 000425 徐工机械 3,542,566 16,402,080.58 1.16
7 601012 隆基股份 445,500 16,234,020.00 1.14
8 000513 丽珠集团 242,600 16,120,770.00 1.14
9 002174 游族网络 712,200 15,882,060.00 1.12
1 000681 视觉中国 813,700 15,867,150.00 1.12
0
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,989,500.00 0.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,959,272.20 0.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,948,772.20 0.84
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 019563 17国债09 70,000 6,989,500.00 0.49
2 132013 17宝武EB 36,860 3,585,372.20 0.25
3 128029 太阳转债 7,144 714,400.00 0.05
4 123003 蓝思转债 6,595 659,500.00 0.05
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除分众传媒(002027)外,没有被监
管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2017年6月8日,分众传媒信息技术股份有限公司发布公告称,因临时报告信息未披露、披露
不及时、不完整及未按股东大会授权范围内购买银行理财产品等原因,被广东证监局处以出具警示函的行政监管措施。
对该股票投资决策程序的说明:
根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 236,740.62
2 应收证券清算款 872,161.35
3 应收股利 -
4 应收利息 174,220.16
5 应收申购款 395,702.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,678,824.62
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限
(元) 净值比例(%) 情况说明
1 300038 梅泰诺 18,676,980.00 1.32 停牌股票
2 600332 白云山 17,413,452.00 1.23 停牌股票
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时中证淘金大数据100A 博时中证淘金大数据100I
本报告期期初基金份额总 1,369,305,781.31 278,372,743.03
额
报告期基金总申购份额 53,548,308.26 25,098,680.41
减:报告期基金总赎回份 238,137,239.58 46,718,067.93
额
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总 1,184,716,849.99 256,753,355.51
额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年12月31日,博时基金公司共管理192只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约7587亿元人民币,其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币,累计分红逾828亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年4季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时上证50ETF、博时深证基本面200ETF今年以来净
值增长率分别为30.41%、28.81%,同类排名分别为前1/8和前1/6,博时裕富沪深300指数(A类)
今年以来净值增长率排名前1/6;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级(B)今年以来净
值增长率为43.97%,同类基金中排名前1/6;混合偏股型基金中,博时主题行业混合(LOF) 今年以
来净值增长率为31.96%,同类基金排名位居前1/6,博时行业轮动混合今年以来净值增长率为
27.90%,同类基金排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时外延增长主题灵活配置混合基金
今年以来净值增长率分别为32.12%,同类基金排名位于前1/12,博时互联网主题灵活配置混合、
博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)基金今年以来净值增长率分别为23.79%、24.01%,同类基
金中排名位于前1/3。
黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率4.00%,同类排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时裕盛纯债债券今年以来净值增长率为3.63%,同类
170只基金中排名前10,博时聚润纯债债券今年以来净值增长率分别为3.45%,同类基金排名位于
前1/10,博时裕昂纯债债券、博时裕创纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/8,博时裕安纯债
债券、博时智臻纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/6;货币基金类,博时合利货币、博时外
服货币今年以来净值增长率分别为4.26%、4.23%,在227只同类基金排名中位列第8位与第11位。
QDII基金方面,博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元),今年以
来净值增长率分别为0.23%、6.38%,同类排名均位于前2/4。
2、其他大事件
2017年12月13日—12月15日,由华尔街见闻主办的“2017全球投资峰会及颁奖典礼活动”
和由时代周报主办的“2017(南翔)年度盛典暨2017'金桔奖'颁奖典礼”在上海隆重举行。博
时基金分别斩获“年度卓越公募基金”和“最佳财富管理机构”两项颇具份量的公司大奖。
2017年12月8日,由经济观察报与上海国际信托有限公司联合主办的“观察家金融峰会”暨
“2016-2017中国卓越金融奖”颁奖典礼在北京召开,博时基金实力荣获“年度卓越综合实力基金
公司”奖项。
2017年12月5日,北京商报联手北京市品牌协会主办的“2017北京金融论坛暨年度北京金融
业十大品牌评选”在京揭晓。博时基金凭借优秀的品牌建设及卓越的品牌推广力,在本次论坛中荣获“品牌推广卓越奖”。
2017年11月27日,由南方都市报和中国金融改革研究院共同主办的2017年(第三届)
CFAC中国金融年会在深召开,博时基金在此次大会上荣获“年度最佳基金公司大奖”,值得一提
的是,这是博时基金第三次获得该项殊荣。
2017年11月24日,由《新财富》杂志社主办的“第十五届新财富最佳分析师”评选颁奖盛典
在深圳举行博时基金捧得新财富十五周年特别大奖——3i最智慧投资机构。
2017年10月19日,外汇交易中心公布2017年第三季度银行间本币市场活跃交易商名单。博
时基金管理有限公司荣誉入选“债券市场活跃交易商”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日
点击查看>>
附件