华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月19日根据收费方式分不同，新增

C类份额，C类相关指标从11月19日开始计算。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 错误！未定义书签。

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18

6.1资产负债表...... 18

6.2利润表...... 19

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

6.4报表附注...... 21

§7投资组合报告...... 43

7.1期末基金资产组合情况...... 43

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 43

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48

7.12投资组合报告附注...... 48

§8基金份额持有人信息...... 50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50

§9开放式基金份额变动...... 51

§10重大事件揭示...... 52

10.1基金份额持有人大会决议...... 52

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52

10.4基金投资策略的改变...... 52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

10.8其他重大事件 ...... 55

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 56

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 56

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 56

§12备查文件目录...... 57

12.1备查文件目录 ...... 57

12.2存放地点...... 57

12.3查阅方式...... 57

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞新利混合

基金主代码 001247

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月28日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 521,515,837.87份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞新利A 华泰柏瑞新利C

下属分级基金的交易代码： 001247 002091

报告期末下属分级基金的份额总额 521,515,828.45份 9.42份

2.2基金产品说明

在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时期

投资目标 股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，力争在中长期为投资者创造高于

业绩比较基准的投资回报。

本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水

平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，

投资策略 如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时，本基金将进

行大类资产配置调整，降低股票资产的比例，同时相应提高债券等其他资产的

比例。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基

金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 王永民

人 联系电话 021-38601777 010-66594896

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

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传真 021-38601799 010-66594942

上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1

注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1

办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

邮政编码 200135 100818

法定代表人 贾波 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大

五道口广场1号楼17层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 华泰柏瑞新利A 华泰柏瑞新利C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,110,121.22 -0.02

本期利润 19,596,191.19 0.26

加权平均基金份额本期利润 0.0302 0.0141

本期加权平均净值利润率 2.86% 1.34%

本期基金份额净值增长率 3.07% 2.58%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 39,258,829.81 0.69

期末可供分配基金份额利润 0.0753 0.0732

期末基金资产净值 562,738,298.02 10.15

期末基金份额净值 1.0790 1.0775

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 7.90% 6.28%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞新利A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.01% 0.14% 0.20% 0.01% 1.81% 0.13%

过去三个月 1.62% 0.15% 0.60% 0.01% 1.02% 0.14%

过去六个月 3.07% 0.13% 1.20% 0.01% 1.87% 0.12%

过去一年 4.75% 0.12% 2.46% 0.01% 2.29% 0.11%

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自基金合同 7.90% 0.12% 5.78% 0.01% 2.12% 0.11%

生效起至今

华泰柏瑞新利C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.91% 0.13% 0.20% 0.01% 1.71% 0.12%

过去三个月 1.10% 0.15% 0.60% 0.01% 0.50% 0.14%

过去六个月 2.58% 0.16% 1.21% 0.01% 1.37% 0.15%

过去一年 4.75% 0.15% 2.46% 0.01% 2.29% 0.14%

自基金合同 6.28% 0.14% 4.04% 0.01% 2.24% 0.13%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1.A级图示日期为2015年4月28日至2017年6月30日。C级图示日期为2015年11月19

日至2017年6月30日。

2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投

资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围的要求,本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证 第11页共57页

券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

中山大学经济学硕士。特

许金融分析师（CFA），金

融风险管理师（FRM）。2004

年至 2006年于平安资产

管理有限公司，任投资分

析师；2006年至2009年9

月于生命人寿保险公司，

历任投连投资经理、投资

经理、基金投资部负责人。

2009年10月加入本公司，

任专户投资部投资经理。

2014年6月至2015年4

月任研究部总监助理。

本基金 2015年4月起任华泰柏瑞

杨景涵的基金 2015年4月28- 13 新利灵活配置混合型证券

经理 日 投资基金的基金经理。

2015年5月起任华泰柏瑞

惠利灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

2016年8月起任华泰柏瑞

精选回报灵活配置混合型

证券投资基金的基金经

理。2016年9月起任华泰

柏瑞爱利灵活配置混合型

证券投资基金和华泰柏瑞

多策略灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2016年11月起任华泰柏

瑞睿利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

第12页共57页

2016年12月起任华泰柏

瑞鼎利灵活配置混合型证

券投资基金、华泰柏瑞享

利灵活配置混合型证券投

资基金和华泰柏瑞兴利灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2017年1

月起任华泰柏瑞泰利灵活

配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞锦利灵活配

置混合型证券投资基金和

华泰柏瑞裕利灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。2017年2月起任华

泰柏瑞价值精选 30灵活

配置混合型证券投资基金

和华泰柏瑞国企改革主题

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2017年

3 月起任华泰柏瑞盛利灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

清华大学应用经济学硕

士。曾任华夏基金管理有

限公司交易员、研究员、

基金经理。2017年1月加

入华泰柏瑞基金管理有限

公司，2017年3月起任华

泰柏瑞季季红债券型证券

投资基金、华泰柏瑞新利

灵活配置混合型证券投资

本基金 基金、华泰柏瑞精选回报

罗远航的基金 2017年3月24- 6 灵活配置混合型证券投资

经理 日 基金、华泰柏瑞享利灵活

配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞鼎利灵活配

置混合型证券投资基金、

华泰柏瑞爱利灵活配置混

合型证券投资基金、华泰

柏瑞兴利灵活配置混合型

证券投资基金、华泰柏瑞

泰利灵活配置混合型证券

投资基金、华泰柏瑞锦利

灵活配置混合型证券投资

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基金和华泰柏瑞裕利灵活

配置混合型证券投资基金

的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 第14页共57页

告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金2017年初以来,采取稳健保守的策略,保持权益资产的稳定仓位,以固定收益和打新为

主要获利手段,较为成功的取得了一定的绝对收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞新利A基金份额净值为1.0790元，本报告期基金份额净值增长率为

3.07%；截至本报告期末华泰柏瑞新利C基金份额净值为1.0775元，本报告期基金份额净值增长

率为2.58%；同期业绩比较基准收益率为1.21%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年,尽管市场风险有一定上升,但需求复苏叠加供给侧改革深入推进,使股市

迎来较佳的投资机会。货币政策仍将保持中性,政府以防控风险为主。我们认为下半年市场仍然存在不错的结构性投资机会,但依然需要保持对风险的警惕,防范系统性风险的短期冲击。控制仓位和精选个股将成为下半年获取权益收益的重要手段。本基金将灵活参与权益市场、新股市场以及固定收益市场，审慎投资，精选个股，降低风险，努力在2017年下半年为投资者带来相对更好的净值表现。将有所回落，债券收益率也将稳步下行。新利基金将积极优选品种，力争在整体收益率水平下行的环境下，稳步积累投资收益，提升基金净值。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配 第15页共57页

利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

第16页共57页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第17页共57页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,469,570.01 10,487,662.12

结算备付金 579,966.46 452,974.36

存出保证金 13,810.35 45,363.21

交易性金融资产 6.4.7.2 570,569,707.37 839,383,608.01

其中：股票投资 128,993,652.57 107,843,608.01

基金投资 - -

债券投资 441,576,054.80 731,540,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 50,000,195.00

应收证券清算款 2,115,359.62 151,860.34

应收利息 6.4.7.5 6,874,962.68 10,051,978.14

应收股利 - -

应收申购款 213.42 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 581,623,589.91 910,573,641.18

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 16,000,000.00 90,000,000.00

应付证券清算款 - 27,560.87

应付赎回款 2,064,120.68 307,828.97

应付管理人报酬 372,701.94 560,936.59

应付托管费 116,469.36 175,292.68

应付销售服务费 - 0.31

应付交易费用 6.4.7.7 129,846.40 110,619.41

第18页共57页

应交税费 - -

应付利息 3,789.08 2,437.50

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 198,354.28 400,578.63

负债合计 18,885,281.74 91,585,254.96

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 521,515,837.87 782,276,925.46

未分配利润 6.4.7.10 41,222,470.30 36,711,460.76

所有者权益合计 562,738,308.17 818,988,386.22

负债和所有者权益总计 581,623,589.91 910,573,641.18

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额为521,515,837.87份，其中A类基金份额净

值1.0790元，A类基金份额总额521,515,828.45份；C类基金份额净值1.0775元，C类基金份

额总额9.42份。

6.2利润表

会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 24,047,834.27 -376,593.98

1.利息收入 10,336,025.80 33,927,482.07

其中：存款利息收入 6.4.7.11 75,045.18 979,636.91

债券利息收入 10,169,421.88 32,547,523.08

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 91,558.74 400,322.08

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,949,594.66 2,859,310.07

其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,180,279.05 7,045,064.44

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -7,834,310.41 -4,452,944.57

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 2,704,436.70 267,190.20

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 16,486,070.25 -38,374,672.65

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第19页共57页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 175,332.88 1,211,286.53

列）

减：二、费用 4,451,642.82 14,707,357.45

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,727,970.46 8,257,888.17

2．托管费 6.4.10.2.2 852,490.74 2,378,657.72

3．销售服务费 6.4.10.2.3 0.03 34,930.64

4．交易费用 6.4.7.19 240,967.61 214,774.16

5．利息支出 406,794.90 3,593,259.58

其中：卖出回购金融资产支出 406,794.90 3,593,259.58

6．其他费用 6.4.7.20 223,419.08 227,847.18

三、利润总额（亏损总额以“-” 19,596,191.45 -15,083,951.43

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 19,596,191.45 -15,083,951.43

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 782,276,925.46 36,711,460.76 818,988,386.22

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 19,596,191.45 19,596,191.45

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -260,761,087.59 -15,085,181.91 -275,846,269.50

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 84,194.36 4,717.41 88,911.77

2.基金赎回款 -260,845,281.95 -15,089,899.32 -275,935,181.27

四、本期向基金份额持 - - -

第20页共57页

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 521,515,837.87 41,222,470.30 562,738,308.17

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,315,988,809.37 72,140,442.68 2,388,129,252.05

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -15,083,806.88 -15,083,806.88

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -1,463,027,388.32 -31,410,151.13 -1,494,437,539.45

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 52,486,560.07 1,501,124.90 53,987,684.97

2.基金赎回款 -1,515,513,948.39 -32,911,276.03 -1,548,425,224.42

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 852,961,421.05 25,646,484.67 878,607,905.72

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]88号《关于核准华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券 第21页共57页

投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,652,616,261.61元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第407号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,652,616,261.61份基金份额，其中认购资金利息折合78364.97份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理，届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款利率（税后）+1%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 第22页共57页

合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告

和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

注：本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

注：本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

注：本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

第23页共57页

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 1,469,570.01

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 1,469,570.01

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 120,355,270.17 128,993,652.57 8,638,382.40

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

第24页共57页

债券 交易所市场 88,057,476.68 87,124,654.80 -932,821.88

银行间市场 355,311,969.49 354,451,400.00 -860,569.49

合计 443,369,446.17 441,576,054.80 -1,793,391.37

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 563,724,716.34 570,569,707.37 6,844,991.03

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 426.64

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 264.98

应收债券利息 6,874,264.86

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 6.20

合计 6,874,962.68

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

第25页共57页

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 109,037.61

银行间市场应付交易费用 20,808.79

合计 129,846.40

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 198,354.28

合计 198,354.28

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

华泰柏瑞新利A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 782,275,953.64 782,275,953.64

本期申购 84,184.94 84,184.94

本期赎回(以"-"号填列) -260,844,310.13 -260,844,310.13

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 521,515,828.45 521,515,828.45

金额单位：人民币元

华泰柏瑞新利C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 971.82 971.82

本期申购 9.42 9.42

本期赎回(以"-"号填列) -971.82 -971.82

第26页共57页

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 9.42 9.42

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

华泰柏瑞新利A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 54,702,823.51 -17,991,411.75 36,711,411.76

本期利润 3,110,121.22 16,486,069.97 19,596,191.19

本期基金份额交易 -18,554,114.92 3,468,981.54 -15,085,133.38

产生的变动数

其中：基金申购款 6,027.03 -1,310.20 4,716.83

基金赎回款 -18,560,141.95 3,470,291.74 -15,089,850.21

本期已分配利润 - - -

本期末 39,258,829.81 1,963,639.76 41,222,469.57

单位：人民币元

华泰柏瑞新利C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 70.56 -21.56 49.00

本期利润 -0.02 0.28 0.26

本期基金份额交易 -69.85 21.32 -48.53

产生的变动数

其中：基金申购款 0.74 -0.16 0.58

基金赎回款 -70.59 21.48 -49.11

本期已分配利润 - - -

本期末 0.69 0.04 0.73

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 61,736.90

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

第27页共57页

结算备付金利息收入 13,040.73

其他 267.55

合计 75,045.18

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 76,374,866.59

减：卖出股票成本总额 74,194,587.54

买卖股票差价收入 2,180,279.05

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -7,834,310.41

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -7,834,310.41

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 847,165,723.68

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 839,426,569.28

成本总额

减：应收利息总额 15,573,464.81

买卖债券差价收入 -7,834,310.41

第28页共57页

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：无。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：无。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期末无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期末无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,704,436.70

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,704,436.70

第29页共57页

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 16,486,070.25

——股票投资 12,375,441.96

——债券投资 4,110,628.29

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 16,486,070.25

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 175,141.22

转换费收入001247 191.66

合计 175,332.88

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 232,752.61

银行间市场交易费用 8,215.00

合计 240,967.61

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,765.71

第30页共57页

银行划款手续费 6,464.80

银行间账户服务费 18,600.00

合计 223,419.08

6.4.7.21分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产

生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构基金

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

第31页共57页

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券股份有限公11,109,443.04 7.16% - -

司

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

华泰证券股份有 10,124.00 7.10% - -

限公司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

华泰证券股份有 - - - -

限公司

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 2,727,970.46 8,257,888.17

第32页共57页

的管理费

其中：支付销售机构的客 575,239.91 1,213,520.03

户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 852,490.74 2,378,657.72

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰柏瑞新利A 华泰柏瑞新利C 合计

华泰柏瑞基金管理有限 - 0.03 0.03

公司

华泰证券股份有限公司 - - -

第33页共57页

中国银行 - - -

合计 - 0.03 0.03

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

华泰柏瑞新利A 华泰柏瑞新利C 合计

华泰柏瑞基金管理有限 - 34,930.64 34,930.64

公司

华泰证券股份有限公司 - - -

中国银行 - - -

合计 - 34,930.64 34,930.64

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产

净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管

人核对一致后，基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，

由基金管理人代付给销售机构。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第34页共57页

中国银行股份有 1,469,570.01 61,736.90 2,544,204.38 668,561.95

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：无。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

002879 长缆 2017

2017年年7月新股流

科技 6月5日 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-

7日

金龙 2017年2017 新股流

002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20-

日 17日

睿能 2017年2017 新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

日 6日

603305 旭升2017年2017

年7月新股流

股份 6月30 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

日 10日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

日 5日

2017年2017

300671 富满 年7月新股流

电子 6月27 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

日 5日

2017年2017

603617 君禾 年7月新股流

股份 6月23 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

日 3日

第35页共57页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末没有在银行间市场债券正回购交易中抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额16,000,000.00元，于2017年7月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的

证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 第36页共57页

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年06月30日，本基金未持有信用类债券。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 50,295,000.00 -

A-1以下 - -

未评级 200,417,000.00 400,419,000.00

合计 250,712,000.00 400,419,000.00

注：未评级的债券包括超短融、政策性金融债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 99,373,000.00 160,803,000.00

AAA以下 22,180,054.80 30,354,000.00

未评级 69,311,000.00 139,964,000.00

合计 190,864,054.80 331,121,000.00

注：未评级的债券包括国债及政策性金融债。

第37页共57页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

于2017年06月30日，除卖出回购金融资产按余额计息外，本基金所承担的全部金融负债的

合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第38页共57页

本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、存出保证金和结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

30日

资产

银行存款 1,469,570.01 - - - - - 1,469,570.01

结算备付金 579,966.46 - - - - - 579,966.46

存出保证金 13,810.35 - - - - - 13,810.35

交易性金融

100,415,000.0030,096,000.00150,000,000.00121,553,054.8039,512,000.00128,993,652.57 570,569,707.37

资产

应收证券清 - - - - - 2,115,359.62 2,115,359.62

算款

应收利息 - - - - - 6,874,962.68 6,874,962.68

应收申购款 - - - - - 213.42 213.42

资产总计 102,478,346.8230,096,000.00150,000,000.00121,553,054.8039,512,000.00137,984,188.29 581,623,589.91

负债

卖出回购金 16,000,000.00 - - - - - 16,000,000.00

融资产款

应付赎回款 - - - - - 2,064,120.68 2,064,120.68

应付管理人 - - - - - 372,701.94 372,701.94

报酬

应付托管费 - - - - - 116,469.36 116,469.36

应付交易费 - - - - - 129,846.40 129,846.40

用

应付利息 - - - - - 3,789.08 3,789.08

其他负债 - - - - - 198,354.28 198,354.28

负债总计 16,000,000.00 - - - - 2,885,281.74 18,885,281.74

利率敏感度 86,478,346.8230,096,000.00150,000,000.00121,553,054.8039,512,000.00135,098,906.55 562,738,308.17

缺口

上年度末

2016年12月1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 10,487,662.12 - - - - - 10,487,662.12

结算备付金 452,974.36 - - - - - 452,974.36

存出保证金 45,363.21 - - - - - 45,363.21

交易性金融 50,215,000.00190,435,000.00159,769,000.00211,497,000.00119,624,000.00107,843,608.01 839,383,608.01

第39页共57页

资产

买入返售金 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00

融资产

应收证券清 - - - - - 151,860.34 151,860.34

算款

应收利息 - - - - -10,051,978.14 10,051,978.14

其他资产 - - - - - 195.00 195.00

资产总计 111,200,999.69190,435,000.00159,769,000.00211,497,000.00119,624,000.00118,047,641.49 910,573,641.18

负债

卖出回购金 90,000,000.00 - - - - - 90,000,000.00

融资产款

应付证券清 - - - - - 27,560.87 27,560.87

算款

应付赎回款 - - - - - 307,828.97 307,828.97

应付管理人 - - - - - 560,936.59 560,936.59

报酬

应付托管费 - - - - - 175,292.68 175,292.68

应付销售服 - - - - - 0.31 0.31

务费

应付交易费 - - - - - 110,619.41 110,619.41

用

应付利息 - - - - - 2,437.50 2,437.50

其他负债 - - - - - 400,578.63 400,578.63

负债总计 90,000,000.00 - - - - 1,585,254.96 91,585,254.96

利率敏感度 21,200,999.69190,435,000.00159,769,000.00211,497,000.00119,624,000.00116,462,386.53 818,988,386.22

缺口

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率下降25个 149.28 321.00

基点

市场利率上升25个 -147.61 -315.00

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 第40页共57页

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 128,993,652.57 22.92 107,843,608.01 13.17

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 128,993,652.57 22.92 107,843,608.01 13.17

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

第41页共57页

影响金额（单位：人民币万元）

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

沪深300指数上涨5% 663.53 -

沪深300指数下跌5% -663.53 -

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注：无。

第42页共57页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 128,993,652.57 22.18

其中：股票 128,993,652.57 22.18

2 固定收益投资 441,576,054.80 75.92

其中：债券 441,576,054.80 75.92

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,049,536.47 0.35

7 其他各项资产 9,004,346.07 1.55

8 合计 581,623,589.91 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 46,924,001.64 8.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 3,813,978.24 0.68

F 批发和零售业 6,239,073.88 1.11

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,934,839.62 1.05

业

J 金融业 66,081,759.19 11.74

K 房地产业 - -

第43页共57页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 128,993,652.57 22.92

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601288 农业银行 4,000,000 14,080,000.00 2.50

2 600066 宇通客车 479,967 10,544,874.99 1.87

3 002078 太阳纸业 1,430,000 10,510,500.00 1.87

4 601318 中国平安 190,000 9,425,900.00 1.68

5 002142 宁波银行 484,949 9,359,515.70 1.66

6 601166 兴业银行 540,000 9,104,400.00 1.62

7 600000 浦发银行 700,000 8,855,000.00 1.57

8 000059 华锦股份 820,000 8,208,200.00 1.46

9 000001 平安银行 800,000 7,512,000.00 1.33

10 000488 晨鸣纸业 550,000 7,095,000.00 1.26

11 000501 鄂武商Ａ 337,978 6,239,073.88 1.11

12 300182 捷成股份 620,000 5,927,200.00 1.05

13 601169 北京银行 600,000 5,502,000.00 0.98

14 000625 长安汽车 330,000 4,758,600.00 0.85

15 002202 金风科技 280,000 4,331,600.00 0.77

16 601668 中国建筑 390,000 3,775,200.00 0.67

17 600016 民生银行 250,000 2,055,000.00 0.37

18 000933 神火股份 150,000 1,093,500.00 0.19

19 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03

20 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

第44页共57页

21 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

22 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

23 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01

24 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

25 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

26 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

27 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

28 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

29 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

30 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

31 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

32 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

33 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

34 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

35 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

36 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

37 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000059 华锦股份 9,717,347.13 1.19

2 002078 太阳纸业 9,328,042.95 1.14

3 600000 浦发银行 8,683,078.42 1.06

4 300182 捷成股份 6,028,427.77 0.74

5 002142 宁波银行 5,933,014.44 0.72

6 000895 双汇发展 5,062,692.00 0.62

7 600741 华域汽车 4,927,431.66 0.60

8 300498 温氏股份 4,886,099.60 0.60

9 002202 金风科技 4,077,469.40 0.50

10 601166 兴业银行 4,060,800.00 0.50

11 601668 中国建筑 4,009,200.00 0.49

12 300043 星辉娱乐 3,967,060.30 0.48

13 600066 宇通客车 2,966,174.00 0.36

第45页共57页

14 601318 中国平安 2,050,000.00 0.25

15 600016 民生银行 2,027,500.00 0.25

16 000933 神火股份 1,020,000.00 0.12

17 601881 中国银河 335,876.01 0.04

18 603833 欧派家居 116,636.32 0.01

19 300616 尚品宅配 100,982.30 0.01

20 601952 苏垦农发 97,161.00 0.01

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000895 双汇发展 13,775,370.44 1.68

2 300498 温氏股份 9,534,621.44 1.16

3 600352 浙江龙盛 8,788,715.37 1.07

4 600741 华域汽车 6,482,170.44 0.79

5 002299 圣农发展 6,099,146.58 0.74

6 600886 国投电力 5,491,041.84 0.67

7 000876 新希望 5,121,630.76 0.63

8 600438 通威股份 3,986,447.00 0.49

9 300043 星辉娱乐 3,614,399.00 0.44

10 601881 中国银河 605,168.67 0.07

11 601212 白银有色 417,561.10 0.05

12 002850 科达利 358,809.36 0.04

13 300616 尚品宅配 343,915.80 0.04

14 601228 广州港 317,980.93 0.04

15 603833 欧派家居 236,393.50 0.03

16 300625 三雄极光 228,942.95 0.03

17 601375 中原证券 209,021.85 0.03

18 002852 道道全 201,949.19 0.02

19 603839 安正时尚 185,567.00 0.02

20 601952 苏垦农发 177,641.00 0.02

第46页共57页

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 82,969,190.14

卖出股票收入（成交）总额 76,374,866.59

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 29,799,000.00 5.30

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,512,000.00 7.02

其中：政策性金融债 39,512,000.00 7.02

4 企业债券 65,107,654.80 11.57

5 企业短期融资券 250,712,000.00 44.55

6 中期票据 56,445,400.00 10.03

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 441,576,054.80 78.47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 011698683 16中化工 500,000 50,150,000.00 8.91

SCP003

2 011766016 17中电投 500,000 50,065,000.00 8.90

SCP009

3 127293 15国网04 500,000 49,050,000.00 8.72

4 041656021 16云投CP002 300,000 30,195,000.00 5.37

5 011698950 16新兴际华 300,000 30,096,000.00 5.35

SCP005

第47页共57页

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

第48页共57页

1 存出保证金 13,810.35

2 应收证券清算款 2,115,359.62

3 应收股利 -

4 应收利息 6,874,962.68

5 应收申购款 213.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,004,346.07

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末持有前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

第49页共57页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

华泰

柏瑞 1,912 272,759.32 379,335,602.48 72.74% 142,180,225.97 27.26%

新利A

华泰

柏瑞 1 9.42 - - 9.42 100.00%

新利C

合计 1,913 272,616.75 379,335,602.48 72.74% 142,180,235.39 27.26%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 华泰柏瑞新利A 0

投资和研究部门负责人持 华泰柏瑞新利C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞新利A 0

放式基金 华泰柏瑞新利C 0

合计 0

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。

本基金基金经理未持有本开放式基金。

第50页共57页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰柏瑞新利A 华泰柏瑞新利C

基金合同生效日（2015年4月28日）基金份 1,652,694,626.58 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 782,275,953.64 971.82

本报告期基金总申购份额 84,184.94 9.42

减:本报告期基金总赎回份额 260,844,310.13 971.82

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 521,515,828.45 9.42

第51页共57页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第52页共57页

例

中信建投 2 75,286,785.58 48.53% 68,722.03 48.20% -

长江证券 1 29,491,004.65 19.01% 27,464.32 19.26% -

银河证券 1 11,336,753.22 7.31% 10,557.94 7.40% -

光大证券 2 11,154,362.55 7.19% 10,164.93 7.13% -

华泰证券 2 11,109,443.04 7.16% 10,124.00 7.10% -

广发证券 2 9,621,788.22 6.20% 8,960.84 6.28% -

华安证券 2 4,299,153.35 2.77% 3,988.73 2.80% -

东吴证券 1 847,956.41 0.55% 772.74 0.54% -

国泰君安 2 753,060.44 0.49% 701.36 0.49% -

东北证券 1 619,962.87 0.40% 577.40 0.40% -

兴业证券 1 417,043.33 0.27% 380.04 0.27% -

恒泰证券 1 97,908.18 0.06% 91.19 0.06% -

瑞银证券 2 83,982.42 0.05% 76.54 0.05% -

安信证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

齐鲁证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

第53页共57页

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营

机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信建投 - -126,000,000.00 8.38% - -

长江证券 19,836,975.34 61.54%193,800,000.00 12.89% - -

银河证券 - -781,000,000.00 51.95% - -

光大证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

广发证券 - -134,000,000.00 8.91% - -

华安证券 8,279,376.68 25.68% 68,500,000.00 4.56% - -

东吴证券 - - - - - -

国泰君安 4,118,970.00 12.78%173,100,000.00 11.51% - -

东北证券 - - 21,000,000.00 1.40% - -

兴业证券 - - - - - -

恒泰证券 - - 6,000,000.00 0.40% - -

瑞银证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

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华创证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞新利灵活配置混合 中国证券报、上海证

1 型证券投资基金2017年第1 券报、证券时报 2017年4月24日

季度报告

华泰柏瑞新利灵活配置混合 中国证券报、上海证

2 型证券投资基金2016年年度 券报、证券时报 2017年3月29日

报告摘要

华泰柏瑞新利灵活配置混合 中国证券报、上海证

3 型证券投资基金2016年年度 券报、证券时报 2017年3月29日

报告

华泰柏瑞基金关于聘任华泰 中国证券报、上海证

4 柏瑞新利灵活配置混合型证 券报、证券时报 2017年3月25日

券投资基金基金经理的公告

华泰柏瑞新利灵活配置混合 中国证券报、上海证

5 型证券投资基金2016年第4 券报、证券时报 2017年1月19日

季度报告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 申 赎

者类序 持有基金份额比例达 期初 购 回 份额占

别 号 到或者超过20%的时 份额 份 份 持有份额 比

间区间 额 额

机构 1 2017-1-1/20017-6-30 379,039,135.79 - - 379,039,135.79 72.68

个人-- - - - - -

- -- - - - - -

产品特有风险

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者

赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。

（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

12.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

托管人住所

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年8月26日

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